汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富优选回报混合

交易代码 470021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月22日

报告期末基金份额总额 211,329,374.14份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，

投资目标 本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各

大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长

期稳健增值。

本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、

市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，

研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投

投资策略 资组合风险的前提下，对投资组合中股票、债

券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调

整，以规避或分散市场风险，力争实现基金资

产的中长期稳健增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率

*50%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益

风险收益特征 高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型

基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

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基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合

C

下属分级基金的交易代码 470021 002418

报告期末下属分级基金的份额总额 211,224,716.87份 104,657.27份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合C

1．本期已实现收益 420,679.42 208.79

2．本期利润 -2,606,680.75 -1,543.00

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0123 -0.0125

4．期末基金资产净值 211,541,938.34 105,672.41

5．期末基金份额净值 1.002 1.010

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富优选回报混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -1.18% 0.10% -0.28% 0.39% -0.90% -0.29%

月

汇添富优选回报混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -1.17% 0.10% -0.28% 0.39% -0.89% -0.29%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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3.3 其他指标

-

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富 国籍：中国。学历：上海

货币基 财经大学经济学硕士。业

金、现 务资格：证券投资基金从

金宝货 业资格。从业经历：曾任

蒋文玲 币基金、 2015年 - 10年 汇添富基金债券交易员、

添富通 3月10日 债券风控研究员。2012年

货币基 11月30日至2014年1月

金、理 7日任浦银安盛基金货币市

财14天 场基金的基金经理。

债券基 2014年1月加入汇添富基

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金、理 金，历任金融工程部高级

财30天 经理、固定收益基金经理

债券基 助理。2014年4月8日至

金、理 今任汇添富多元收益债券

财60天 基金的基金经理助理，

债券基 2015年3月10日至今任汇

金、实 添富现金宝货币基金、汇

业债债 添富理财14天债券基金、

券基金、 汇添富优选回报混合基金

优选回 （原理财21天债券基金）

报混合 的基金经理，2016年6月

基金的 7日至今任汇添富货币基金、

基金经 添富通货币基金、理财

理。 30天债券基金、理财60天

债券基金、实业债债券基

金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平 第6页共12页

执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度固定资产投资保持弱势，工业产出相对平稳。随着房地产调控效果显现，主要城市商品房销售回落，房地产投资也有所放缓，房地产在经历短期冲高后回落。四季度央行货币政策保持中性偏紧，仅通过公开市场操作和MLF来控制短期资金利率。年末资金偏紧以及流动性收紧预期下引发金融去杠杆，造成债券市场2016年最后一个月出现剧烈调整，调整幅度堪比2013年钱荒，市场一度形成恐慌，收益率曲线整体尤其是利率债曲线创年内新高。股票市场并未脱离震荡格局，低估值的蓝筹股相比中小板股票具有明显的超额收益。流动性冲击和机构赎回导致可转债被大幅抛售，可转债在年内最后一个月也大幅调整，溢价率大幅被压缩，绝对价格开始受债底支撑。报告期内，中债综合财富指数下跌1.48%，沪深300指数上涨1.75%。

报告期内，本组合的债券久期和杠杆保持较低水平，并适当参与了权益资产的投资。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金A级净值增长率为-1.18%，C级净值增长率为-1.17%，同期业绩比较基准

收益率为-0.28%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,908,709.96 3.26

其中：股票 6,908,709.96 3.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 194,379,253.62 91.64

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其中：债券 194,379,253.62 91.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 6,500,000.00 3.06

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,675,040.41 0.79

8 其他资产 2,640,774.03 1.25

9 合计 212,103,778.02 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,202,909.96 2.46

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,705,800.00 0.81

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,908,709.96 3.26

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

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1 600572 康恩贝 250,000 1,827,500.00 0.86

2 600172 黄河旋风 99,967 1,787,409.96 0.84

3 603869 北部湾旅 60,000 1,705,800.00 0.81

4 300408 三环集团 100,000 1,588,000.00 0.75

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,966,000.00 14.16

其中：政策性金融债 29,966,000.00 14.16

4 企业债券 49,140,000.00 23.22

5 企业短期融资券 60,012,000.00 28.35

6 中期票据 39,358,000.00 18.60

7 可转债（可交换债） 15,903,253.62 7.51

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 194,379,253.62 91.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 011699572 16华能 200,000 20,066,000.00 9.48

SCP004

2 011699885 16联通 200,000 20,026,000.00 9.46

SCP003

3 160211 16国开11 200,000 19,966,000.00 9.43

4 011698439 16国电 200,000 19,920,000.00 9.41

SCP005

5 101653028 16今世缘 200,000 19,624,000.00 9.27

MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期无股指期货持仓。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,072.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,632,701.51

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

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9 合计 2,640,774.03

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 110032 三一转债 6,078,600.00 2.87

2 128009 歌尔转债 3,634,848.00 1.72

3 110031 航信转债 2,171,600.00 1.03

4 113009 广汽转债 1,847,469.20 0.87

5 110033 国贸转债 1,146,000.00 0.54

6 128012 辉丰转债 431,360.00 0.20

7 127003 海印转债 226,920.00 0.11

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合

C

报告期期初基金份额总额 211,870,572.82 128,802.42

报告期期间基金总申购份额 87,404.20 33,668.29

减:报告期期间基金总赎回份额 733,260.15 57,813.44

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 211,224,716.87 104,657.27

注：总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、中国证监会要求的其他文件；

8.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年1月19日

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