汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2012 年半年度报告摘要
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012 年 8 月 28 日
汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富深证 300ETF 联接
基金主代码 470068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 155,705,809.48 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金合同存续期 不定期
基金名称 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 09 月 16 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 11 月 24 日
基金管理人名称 汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以深证 300 交易型开放式指数证券投资基金作
为其主要投资标的，并不参与目标 ETF 的管理。本基
金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取
基金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额
二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级
市场买卖目标 ETF 的基金份额。
业绩比较基准 深证 300 指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税
后）*5%
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
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2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超
过 2%。
业绩比较基准 深证 300 指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李文 赵会军
信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com
网址
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金
管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,896,624.46
本期利润 16,296,147.03
加权平均基金份额本期利润 0.1007
本期基金份额净值增长率 6.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0303
期末基金资产净值 150,982,112.62
期末基金份额净值 0.9697
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
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除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2 基金净值表现
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -5.67% 1.05% -6.00% 1.08% 0.33% -0.03%
过去三个月 2.55% 1.09% 2.10% 1.14% 0.45% -0.05%
过去六个月 6.37% 1.35% 6.32% 1.43% 0.05% -0.08%
自基金合同
生效日起至 -3.03% 1.16% -10.98% 1.45% 7.95% -0.29%
今
注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 9 月 28 日，至本报告期末未满一年。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 9 月 28 日，截至本报告期末，基金成立未满 1 年；
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 28 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资
产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1 基金管理人及基金经理情况
汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2012 年 6 月 30 日，公司管理证券投资基金规模
达到 803.69 亿元，基金份额持有人户数近 200 万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 22
只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A 级、
B 级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强
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收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票
型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇
添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券
投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会
责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投
资基金（LOF）、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金。
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
国籍:中国。学历:
中国科学技术大
学管理学博士。相
关业务资格:证券
投资基金从业资
格。从业经历:曾
任长盛基金管理
本基金的 有限公司金融工
基 金 经 程研究员、上投摩
理，汇添 根基金管理有限
富上证综 公司产品开发高
合指数证 级经理。2008 年 3
券投资基 月加入汇添富基
金的基金 金管理有限公司
吴振翔 2011 年 9 月 28 日 - 6年
经理，深 任金融工程研究
证 300 交 员，2010 年 1 月 8
易型开放 日至 2010 年 2 月
式指数证 4 日任汇添富上证
券投资基 综合指数证券投
金的基金 资基金的基金经
经理。 理助理，2010 年 2
月 5 日至今任汇
添富上证综合指
数证券投资基金
的基金经理，2011
年 9 月 16 日至今
任深证 300 交易
型开放式指数证
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券投资基金的基
金经理，2011 年 9
月 28 日至今任汇
添富深证 300 交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。
国籍：中国，学历：
北京大学中国经
济研究中心金融
学硕士，相关业务
资格：证券投资基
金从业资格。从业
经历：曾任泰达宏
利基金管理有限
公司风险管理分
析师。2010 年 8
月加入汇添富基
本基金的
金管理有限公司，
赖中立 基金经理 2012 年 2 月 15 日 - 5年
任金融工程部分
助理
析师。2012 年 2
月 15 日至今任汇
添富上证综合指
数基金、深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金、
汇 添 富 深 证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理助理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的
解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
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金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各投
资组合、各投资市场、各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
4.3.2 异常交易行为的专项说明
何违反公平交易的行为。
本报告期内，本基金管理人对投资交易全过程实施了严格的监控、分析和检查，未发现任何
异常交易行为。
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2012 年上半年通货膨胀加速回调，从经济基本面和政策两方面来看，一方面经济数据持续恶
化，另一方面降准和降息同时并行，在这两种因素主导下，A 股市场在上半年走出了先扬后抑的
行情。本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，在建仓期结束后保持了指数基金的本
质属性，ETF 和股票投资仓位在建仓期结束后始终保持在 92%～95%之间，在现货构建方面以深
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
证 300ETF 为主要投资品，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
深证 300 指数在报告期内上涨了 6.64%，本基金在报告期内累计收益率为 6.37%，同期业绩
比较基准收益率为 6.32%，收益率领先业绩比较基准 0.05%。收益率的差异因素主要来源于仓位
不足 95%、日常申购赎回等因素。本基金在考察期内日均跟踪误差为 0.097%，尽管报告期前期尚
处于建仓期，但这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一段时间，本基金倾向于认为 CPI 和经济增速都会处于一个筑底过程，前期的货币放松
也将抑制通胀的下行空间，这也很大程度上抑制了政策进一步放松的力度，需要关注成品油、食
品等价格的变化方向，由于前期 PPI 数据的快速下滑，企业盈利水平料将出现较大的下滑，上市
公司半年报期待不大，另外进出口增速的基础是不稳定的，房地产市场的调控仍将保持一定力度，
在此种大背景下，央行在短期可能继续施行结构型积极的财政政策和微调的货币政策。外围市场
中，全球经济复苏持续放缓，美国经济数据时好时坏，希腊问题短期虽然有所缓解，但欧债问题
长期仍待解决，从而继续影响我国的外需增速。从保增长和确保经济软着陆的角度来看，政策在
短期可能出现超预期，这将给股票市场带来短期的投资机会。
整体来看，2012 年 A 股市场将处于底部震荡形态，目前 A 股市场经过前期的大幅调整，估
值水平已处于历史低位，下降空间相对有限。如果经济筑底成功，A 股市场将出现较好的投资机
会，目前也是投资者逐步进场的可选择时机，深证 300ETF 联接基金是个弹性较大的指数品种，
是投资者长期投资和定期定投较好的投资选择。
作为被动投资的指数型基金，汇添富深证 300ETF 联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持
既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们
也非常期望汇添富深证 300ETF 联接基金能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
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报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最
终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年，本基金托管人在对汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年上半年，汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇添
富基金管理有限公司在汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基
金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富深证 300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
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本期末 上年度末
资 产
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 8,797,598.31 25,934,114.02
结算备付金 313,980.54 4,896,662.48
存出保证金 250,000.00 -
交易性金融资产 141,579,301.09 180,924,567.18
其中：股票投资 1,373,512.03 1,471,767.18
基金投资 140,205,789.06 179,452,800.00
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,673.05 7,612.78
应收股利 - -
应收申购款 516,547.59 24,004.43
递延所得税资产 - -
其他资产 - 12,090.40
资产总计 151,459,100.58 211,799,051.29
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,099.33 117,065.86
应付管理人报酬 4,070.04 36,916.23
应付托管费 814.00 7,383.23
应付销售服务费 - -
应付交易费用 31,035.19 16,874.95
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 438,969.40 120,441.19
递延所得税负债 - -
负债合计 476,987.96 298,681.46
所有者权益：
实收基金 155,705,809.48 232,005,810.56
未分配利润 -4,723,696.86 -20,505,440.73
所有者权益合计 150,982,112.62 211,500,369.83
负债和所有者权益总计 151,459,100.58 211,799,051.29
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注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9697 元，基金份额总额 155,705,809.48 份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
一、收入 16,690,757.33
1.利息收入 46,778.93
其中：存款利息收入 46,778.93
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,076,019.86
其中：股票投资收益 -28,178.49
基金投资收益 2,097,480.30
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 6,718.05
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 14,399,522.57
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 168,435.97
减：二、费用 394,610.30
1．管理人报酬 31,907.13
2．托管费 6,381.43
3．销售服务费 -
4．交易费用 167,291.24
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 189,030.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 16,296,147.03
列）
注：由于本基金于 2011 年 9 月 28 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示本期
数据，特此说明。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
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单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净 232,005,810.56 -20,505,440.73 211,500,369.83
值）
二、本期经营活动产生的基金 - 16,296,147.03 16,296,147.03
净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的 -76,300,001.08 -514,403.16 -76,814,404.24
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 57,329,598.28 601,958.62 57,931,556.90
2.基金赎回款 -133,629,599.36 -1,116,361.78 -134,745,961.14
四、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净 155,705,809.48 -4,723,696.86 150,982,112.62
值）
注：由于本基金于 2011 年 9 月 28 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益(基金净
值)变动表只列示本期数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4.1 基金基本情况
6.4 报表附注
汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886 号文《关于核准深证 300 交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起
人于 2011 年 8 月 26 日至 2011 年 9 月 26 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务
所验证并出具安永华明(2011)验字第 60466941_B09 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材
料。基金合同于 2011 年 9 月 28 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募
集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 335,957,007.02 元，在募集期间产生的活期存款利息
为人民币 48,341.17 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 336,005,348.19 元，折合 336,005,348.19
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份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司。
本基金以深证 300 指数为跟踪标的，通过投资目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股等，
使基金份额持有人能够以较低的成本获得与标的指数一致的投资回报。本基金主要投资于目标
ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金业绩比较基准为深证 300 指数收益率
6.4.2 会计报表的编制基础
×95％＋银行活期存款利率（税后）*5%。
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5 号关
于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会
颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 6 月 30 日的财
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
务状况以及 2012 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.6 税项
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
1. 印花税
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券(股票)
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市
公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入
时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
东方证券股份有限公司 101,630,813.38 100.00%
6.4.8.1.2 基金交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
成交金额 占当期基金成交总额的比例
东方证券股份有限公司 28,962,460.91 100.00%
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金总量 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 的比例 金总额的比例
东方证券股份有限公司 76,312.25 100.00% 31,035.19 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
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括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 31,907.13
其中：支付销售机构的客户维护费 51,141.54
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×0.5％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E
取0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 6,381.43
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则
E取0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
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若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金合同生效日（ 2011 年 9 月 28 日 ） -
持有的基金份额
期初持有的基金份额 30,005,750.00
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 30,005,750.00
期末持有的基金份额 19.27%
占基金总份额比例
注：1、本公司于 2011 年 9 月 21 日运用固有资金 30,000,000.00 元认购本基金份额 30,005,750.00
份（含募集期利息结转的份额），认购费用 1,000.00 元，符合招募说明书规定的认购费率。
2、本基金于 2011 年 9 月 28 日成立，无上年度可比期间。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份 8,797,598.31 43,177.49
有限公司
注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、
除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
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6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.9 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金持有 156,899,943 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 52.44%。
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票 股票 停牌 停牌 复牌 复牌 期末 期末估
估值单 数量（股） 备注
代码 名称 日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 值总额
价
2012 年 重大 2012 年
辽通
000059 6 月 26 事项 7.91 7月3 8.15 500 4,275.00 3,955.00 -
化工
日 停牌 日
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,373,512.03 0.91
其中：股票 1,373,512.03 0.91
2 基金投资 140,205,789.06 92.57
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,111,578.85 6.02
7 其他各项资产 768,220.64 0.51
8 合计 151,459,100.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 22,650.00 0.02
B 采掘业 66,645.20 0.04
C 制造业 828,126.95 0.55
C0 食品、饮料 151,819.30 0.10
C1 纺织、服装、皮毛 13,924.00 0.01
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 8,284.00 0.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 87,114.45 0.06
C5 电子 74,231.00 0.05
C6 金属、非金属 144,918.00 0.10
C7 机械、设备、仪表 249,061.20 0.16
C8 医药、生物制品 94,071.00 0.06
C99 其他制造业 4,704.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,904.00 0.01
E 建筑业 12,928.60 0.01
F 交通运输、仓储业 15,389.00 0.01
G 信息技术业 53,754.00 0.04
H 批发和零售贸易 60,929.48 0.04
I 金融、保险业 88,547.00 0.06
J 房地产业 130,112.00 0.09
K 社会服务业 38,025.80 0.03
L 传播与文化产业 9,075.00 0.01
M 综合类 29,425.00 0.02
合计 1,373,512.03 0.91
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 000002 万 科Ａ 6,700 59,697.00 0.04
2 000858 五 粮 液 1,400 45,864.00 0.03
3 000651 格力电器 1,700 35,445.00 0.02
4 000157 中联重科 3,200 32,096.00 0.02
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5 000001 深发展Ａ 2,000 30,320.00 0.02
6 002024 苏宁电器 3,300 27,687.00 0.02
7 000568 泸州老窖 500 21,155.00 0.01
8 000063 中兴通讯 1,500 20,940.00 0.01
9 000983 西山煤电 1,200 18,720.00 0.01
10 002304 洋河股份 136 18,298.80 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.99fund.com 网站的
年度报告正文。
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
1 000002 万科 A 1,506,217.93 0.71
2 000858 五粮液 1,188,572.00 0.56
3 000651 格力电器 966,148.00 0.46
4 000001 深发展 A 822,865.96 0.39
5 002024 苏宁电器 818,334.80 0.39
6 000157 中联重科 813,334.00 0.38
7 000063 中兴通讯 603,958.30 0.29
8 000568 泸州老窖 551,180.00 0.26
9 000983 西山煤电 522,362.00 0.25
10 000527 美的电器 504,700.00 0.24
11 000338 潍柴动力 496,467.00 0.23
12 000776 广发证券 470,544.50 0.22
13 000629 攀钢钒钛 411,905.00 0.19
14 000423 东阿阿胶 410,484.32 0.19
15 000792 盐湖股份 406,233.00 0.19
16 000069 华侨城 A 383,140.00 0.18
17 000100 TCL 集团 340,371.00 0.16
18 000425 徐工机械 333,670.54 0.16
19 000402 金融街 327,855.00 0.16
20 000630 铜陵有色 323,987.57 0.15
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 000002 万科 A 2,518,537.08 1.19
2 000858 五粮液 2,084,950.57 0.99
3 000651 格力电器 1,582,801.76 0.75
4 000001 深发展 A 1,480,911.86 0.70
5 002024 苏宁电器 1,432,458.67 0.68
6 000157 中联重科 1,384,588.76 0.65
7 002304 洋河股份 1,333,278.96 0.63
8 000063 中兴通讯 1,054,282.80 0.50
9 000568 泸州老窖 928,125.68 0.44
10 000338 潍柴动力 909,624.85 0.43
11 000527 美的电器 876,137.55 0.41
12 000983 西山煤电 867,986.70 0.41
13 000792 盐湖股份 800,584.93 0.38
14 000776 广发证券 766,786.39 0.36
15 000423 东阿阿胶 743,584.09 0.35
16 000069 华侨城 A 667,963.58 0.32
17 000629 攀钢钒钛 629,324.67 0.30
18 000425 徐工机械 616,647.53 0.29
19 000100 TCL 集团 612,648.28 0.29
20 000895 双汇发展 596,188.36 0.28
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 35,974,089.14
卖出股票收入（成交）总额 65,656,724.24
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净值比例
（%）
1 深 300ETF 股票型 交易型开 汇添富基 140,205,789.06 92.86
放式 金管理有
限公司
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
7.10 投资组合报告附注
7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,673.05
5 应收申购款 516,547.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
9 合计 768,220.64
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
3,537.00 44,022.00 88,262,752.81 56.69% 67,443,056.67 43.31%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 1,395,634.41 0.90%
员持有本基金
注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
份额单位：份
336,005,348.19
基金合同生效日（2011 年 9 月 28 日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 232,005,810.56
本报告期基金总申购份额 57,329,598.28
减:本报告期基金总赎回份额 133,629,599.36
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 155,705,809.48
注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘韩贤旺先生、叶从飞先生担任汇添富均衡增长股
票型证券投资基金的基金经理,与苏竞先生共同管理该基金。同时，陈晓翔先生、欧阳沁春先生不
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再担任该基金的基金经理。
2、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘周睿先生担任汇添富医药保健股票型证券投资基
金的基金经理，由其与王栩先生共同管理该基金。
3、《汇添富逆向投资股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 9 日正式生效，顾耀强
先生任该基金的基金经理。
4、基金管理人于 2012 年 3 月 14 日公告，聘请雷继明先生担任本公司副总经理。
5、《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 9 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
6、基金管理人 2012 年 6 月 7 日公告，潘鑫军先生担任本公司董事长，桂水发先生不再担任
本公司的董事长。
7、《汇添富理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 12 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
8、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
成交金额 佣金
数量 成交总额的比 总量的比例 备注
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例
东方证券 2 101,630,813.38 100.00% 76,312.25 100.00% -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
不单指股票交易佣金。
金额单位：人民币元
基金交易
券商名称 占当期权证
成交金额
成交总额的比例
东方证券 28,962,460.91 100.00%
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
上交所席位为与增收基金公用席位，本基金本报告期内未新增和减少交易单元。
汇添富基金管理有限公司
2012 年 8 月 28 日
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