汇添富信用债债券型证券投资基金
2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 28 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 40
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 42
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§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富信用债债券型证券投资基金
基金简称 汇添富信用债债券
基金主代码 470088
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 484,879,806.46 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富信用债 A 汇添富信用债 C
下属分级基金的交易代码： 470088 470089
报告期末下属分级基金的份额总额 160,177,084.74 份 324,702,721.72 份



2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于信用债券类固定收益品种，在严格管理投资风险、保持资产
流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
信用债券的资产不低 于基金固定收益类资产的 80%；股票等权益类资产的投
资比例合计不超过基金资产的 20%；现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品
种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 李文 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-63201816
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 北京市东城区建国门内大街 69
号 6 栋 538 室 号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国 北京市西城区复兴门内大街 28
际大楼 21 层 号凯晨世贸中心东座 F9

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邮政编码 200120 100031
法定代表人 潘鑫军 蒋超良



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com
网址
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金
管理有限公司



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼
21 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 汇添富信用债 A 汇添富信用债 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012
年 6 月 30 日) 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 2,063,155.94 6,223,229.55
本期利润 5,700,148.13 21,512,738.21
加权平均基金份额本期利润 0.0536 0.0599
本期加权平均净值利润率 5.24% 5.86%
本期基金份额净值增长率 5.80% 5.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 3,024,071.90 5,462,996.82
期末可供分配基金份额利润 0.0189 0.0168
期末基金资产净值 169,532,467.82 342,988,123.25
期末基金份额净值 1.058 1.056
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 5.80% 5.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计

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入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2 基金净值表现




汇添富信用债 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去一个月 0.95% 0.09% 0.03% 0.08% 0.92% 0.01%
过去三个月 5.48% 0.12% 1.30% 0.08% 4.18% 0.04%
过去六个月 5.80% 0.12% 1.52% 0.07% 4.28% 0.05%
自基金合同
生效日起至 5.80% 0.12% 1.68% 0.07% 4.12% 0.05%
今


汇添富信用债 C
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去一个月 0.86% 0.09% 0.03% 0.08% 0.83% 0.01%
过去三个月 5.39% 0.12% 1.30% 0.08% 4.09% 0.04%
过去六个月 5.60% 0.12% 1.52% 0.07% 4.08% 0.05%
自基金合同
生效日起至 5.60% 0.11% 1.68% 0.07% 3.92% 0.04%
今
注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 12 月 20 日，至本报告期末未满一年。




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




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注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 12 月 20 日，截至本报告期末，基金成立未满 1 年；

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 12 月 20 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资

产配置比例符合合同规定。


§4 管理人报告


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1 基金管理人及基金经理情况



汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股

有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日

正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2012 年 6 月 30 日，公司管理证券投资基金规模

达到 803.69 亿元，基金份额持有人户数近 200 万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 22

只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A 级、

B 级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强

收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票

型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇
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添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券

投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会

责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投

资基金（LOF）、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放式指数证

券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金。




任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国籍：中
国。学历：
澳门科技
大学管理
学硕士。
相关业务
资格：证
券投资基
金从业资
本基金的 格。从业
基金经 经历：曾
理、汇添 任申银万
富货币市 国证券股
场基金的 份有限公
基金经 司固定收
2011 年 12 月
王珏池 理、汇添 - 18 年 益总部投
20 日
富可转换 资部经
债券债券 理。2005
型证券投 年 4 月加
资基金的 入汇添富
基金经 基金管理
理。 有限公司
任交易主
管，2006
年 3 月 23
日至今任
汇添富货
币市场基
金的基金
经理，
2008 年 3

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月 6 日至
2011 年 6
月 21 日任
汇添富增
强收益债
券型证券
投资基金
的基金经
理，2011
年 6 月 17
日至今任
汇添富可
转换债券
债券型证
券投资基
金，2011
年 12 月
20 日至今
任汇添富
信用债债
券型证券
投资基金
的基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确

定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。



4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明



本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各投

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资组合、各投资市场、各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评

估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任



4.3.2 异常交易行为的专项说明
何违反公平交易的行为。




本报告期内，本基金管理人对投资交易全过程实施了严格的监控、分析和检查，未发现任何

异常交易行为。



4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明



上半年经济呈现“低增长，低通胀”态势，整体经济数据偏弱，CPI 持续走低，PPI 处于负值区

域运行，工业增加值缺口继续扩大，这些迹象都表明经济运行于潜在增长率之下。外需方面，外

需增长平稳回落，一方面，美国经历了一季度的暖冬与补库存等因素带来的经济回暖后，经济重

回减速复苏；另一方面，欧元区债务问题深化，经济处于低迷状态，因此，我国出口增速上半年

维持低位。内需方面，去年以来偏紧的信贷环境与房地产等行业高库存状况，使经济内生性的进

入去杠杆阶段，内需增速放缓。上半年国内通胀大幅降低，蔬菜与猪肉价格回落明显，经济增速

回落与货币增速放缓这几个因素带动通胀回落到 3%以下的水平。

上半年信用债各品种收益率大幅下行，特别是低评级的债券，出现了爆发式的上涨行情。从

数据上来看，上半年 5 年 AA 中票收益率累计下行 140bp，同期 AA 的城投债收益率下行接近 200bp。

上半年信用债市场出现大幅上涨的原因主要是：从宏观层面看，经济的下行速度远超预期，

加之央行多次降息和降准，基本面对债市形成了有效支撑；从微观层面看，股市低迷，流动性的

超预期宽裕促使票据等产品收益率下行，因此理财产品对高收益资产的需求大幅转向低评级债券，

促成了信用债市场的牛市。

本基金在报告期内逐步调整仓位，根据基金规模的变化，我们保留了资质较好、收益率较高

的城投债，适度增加了部分资质较好的中高评级债券。仓位调整的总体思路是：选择票息较高的

债券，以维持基金有较高的内部收益；增加配置一批收益较好，安全性较高，流动性较好的中票、

公司债以增加组合阶段性盈利的能力；保证组合有一定的流动性。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

上半年本基金 A 级净值收益率为 5.80%，C 级净值收益率为 5.60%，同期业绩比较基准收益

率为 1.52%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于下半年的宏观经济环境，我们相对乐观。首先，经济增长虽有所放缓，但下降幅度尚在

可控范围内；其次 CPI 的回落虽有所反复，但总体仍处于下降趋势中；再次，房地产政策收紧仍

留有余地，资产管理公司收购资金紧张中的房地产项目，防止了房地产出现雪崩式的下跌，而且

刚需的存在有助于房地产行业“软着陆”；最后，六月底的信贷数据显示信贷适度微调——放松已

经开始。因此，我们认为，一些低评级的债券的信用风险有所下降，类似于城投类债券，在越来

越严格的监控措施下，整体风险较小，而其收益率在所有信用债大类中是最高的，我们将选择优

质债券进行投资，以期获得良好回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和

基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管

理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值

复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基

金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估

值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之

间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，

但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅

享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策

和程序的一贯性。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最

终用户服务协议》而取得中债估值服务。



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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最

多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止

日）每份基金份额可供分配利润的 20%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管汇添富信用债债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限

公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《汇添富信用债债券型证券投资基

金基金合同》、《汇添富信用债债券型证券投资基金托管协议》的约定，对汇添富信用债债券型证

券投资基金管理人—汇添富基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运

作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何

损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，汇添富基金管理有限公司在汇添富信用债债券型证券投资基金的投资运作、

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等事项上，不存在损害基

金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各

重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，汇添富基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理

办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汇添富信用债债券型证券投资基

金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真

实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元

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本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 28,986,976.78 216,291,143.04
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 596,602,945.48 223,402,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 596,602,945.48 223,402,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 278,400,617.60
应收证券清算款 2,795,784.26 -
应收利息 6.4.7.5 7,156,064.08 1,500,807.70
应收股利 - -
应收申购款 337,399.71 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 635,879,170.31 719,594,568.34
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 119,999,500.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,409,070.12 -
应付管理人报酬 360,987.12 151,765.61
应付托管费 103,139.15 43,361.60
应付销售服务费 157,078.17 71,898.65
应付交易费用 6.4.7.7 6,404.27 1,917.60
应交税费 24,570.00 -
应付利息 58,220.18 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 239,610.23 30,000.00
负债合计 123,358,579.24 298,943.46
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 484,879,806.46 719,620,588.36
未分配利润 6.4.7.10 27,640,784.61 -324,963.48
所有者权益合计 512,520,591.07 719,295,624.88
负债和所有者权益总计 635,879,170.31 719,594,568.34
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注：1、报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额总额 484,879,806.46 份。其中 A 类基金份额总额
160,177,084.74 份，份额净值 1.058 元；C 类基金份额总额 324,702,721.72 份，份额净值 1.056
元。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.2 利润表
会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
附注号 本期
项 目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
一、收入 31,240,825.91
1.利息收入 11,787,713.66
其中：存款利息收入 6.4.7.11 199,835.46
债券利息收入 11,257,023.34
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 330,854.86
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 441,456.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,455.00
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 436,001.73
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 18,926,500.85
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 85,154.67
减：二、费用 4,027,939.57
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,685,105.35
2．托管费 6.4.10.2.2 481,458.67
3．销售服务费 6.4.10.2.3 746,405.08
4．交易费用 6.4.7.18 10,441.03
5．利息支出 866,212.53
其中：卖出回购金融资产支出 866,212.53
6．其他费用 6.4.7.19 238,316.91
三、利润总额 （亏损总额以“-” 27,212,886.34
号填列）
注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、由于本基金于 2011 年 12 月 20 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示本期
数据，特此说明。



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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益 719,620,588.36 -324,963.48 719,295,624.88
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 27,212,886.34 27,212,886.34
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -234,740,781.90 752,861.75 -233,987,920.15
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 750,976,915.71 24,513,660.59 775,490,576.30
2.基金赎回款 -985,717,697.61 -23,760,798.84 -1,009,478,496.45
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 484,879,806.46 27,640,784.61 512,520,591.07
（基金净值）
注：由于本基金于 2011 年 12 月 20 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益(基金

净值)变动表只列示本期数据，特此说明。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人



6.4.1 基金基本情况
6.4 报表附注



汇添富信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）证监许可[2011]1800 号文《关于核准汇添富信用债债券型证券投资基金募集

的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人于 2011 年 11 月 28 日至 2011 年 12 月

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16 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第

60466941_B10 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2011 年 12 月 20 日

正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)

为人民币 719,312,801.90 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 307,786.46 元，以上实收

基金(本息)合计为人民币 719,620,588.36 元，折合 719,620,588.36 份基金份额。本基金的基金管理

人与注册登记机构为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金以宏观经济分析和深入的基本面研究为基础，根据经济发展不同阶段的特点，精选高

质量的信用债券进行组合投资，以获得长期稳健的投资收益。本基金主要投资于具有良好流动性

的固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所

持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等中国证监会允许基金投资的其它金融

工具，但不可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低

于基金资产的 80%，其中投资于信用债券的资产不低于基金固定收益类资产的 80%；股票等权益

类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%；现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金



6.4.2 会计报表的编制基础
资产净值的 5%。 本基金业绩比较基准为中债综合指数。




本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，

对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算

业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披

露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证

券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5 号关

于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会

颁布的相关规定。



6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。




本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2012 年上半年的经营成果和净值变动情况。




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6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核

算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民

币元为单位表示。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工

具的合同。

（1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债

券投资和衍生工具(主要系权证投资)；

（2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债和其他金融负债；

本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效

套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入

当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当

确认为当期收益；每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，

同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
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终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入

方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资

产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（1）股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资；股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益；卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（2）债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资；债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一

次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按

上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均

法结转；

（3）权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资；权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益；卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日

结转；

（4）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上

述(2)、(3)中相关原则进行计算；

（5）回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较

小时，也可以使用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

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6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本

基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃

市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负

债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做

必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其

他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具

的估值方法如下：

1) 股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的但最近交易日

后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的

收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重

大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的

估值方法估值；

B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下，按其成本价计算；

C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的

同一证券估值日的估值方法估值；

D.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，

采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，

按中国证监会相关规定处理；

2) 债券投资

(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日无交易的但最近交易

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日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日

的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的

重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；如有充足证据表明最近交易市价

不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公

允价值；

3) 权证投资

(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的但最近交

易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易

日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格

的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

值；如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情

况下，按成本计量；

(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

4) 分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；

自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；

5)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。



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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示，不予相互抵销。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的

金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利

得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未

分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面

已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发

行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融

资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可

以用合同利率)，在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

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(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

6.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率逐日计提；

(3)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%；

(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差

异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影

响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金

份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份

额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供

分配利润的 20%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；

3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分

红；



6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。



6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。



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6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明



6.4.6 税项
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。




1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券(股票)

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，

暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人

运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市

公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入

时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充

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通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，

按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等



6.4.7 重要财务报表项目的说明
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。



6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 28,986,976.78
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 28,986,976.78
注：本基金本期末未投资于定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
交易所市场 74,963,579.17 77,546,945.48 2,583,366.31
债券
银行间市场 503,052,444.82 519,056,000.00 16,003,555.18
合计 578,016,023.99 596,602,945.48 18,586,921.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 578,016,023.99 596,602,945.48 18,586,921.49

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。




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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 15,012.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 7,141,029.15
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 22.80
其他 -
合计 7,156,064.08

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 150.00
银行间市场应付交易费用 6,254.27
合计 6,404.27


6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 757.95
预提审计费 39,781.56
预提信息披露费 199,070.72
合计 239,610.23


6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
汇添富信用债 A
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本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 123,007,204.44 123,007,204.44
本期申购 140,387,386.89 140,387,386.89
本期赎回(以"-"号填列) -103,217,506.59 -103,217,506.59
本期末 160,177,084.74 160,177,084.74


汇添富信用债 C
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 596,613,383.92 596,613,383.92
本期申购 610,589,528.82 610,589,528.82
本期赎回(以"-"号填列) -882,500,191.02 -882,500,191.02
本期末 324,702,721.72 324,702,721.72
注：1、基金合同于 2011 年 12 月 20 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人
民币为人民币 719,312,801.90 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 307,786.46 元，以上
实收基金(本息)合计为人民币 719,620,588.36 元，折合 719,620,588.36 份基金份额。
2、本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富信用债 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,789.94 -58,048.00 -43,258.06
本期利润 2,063,155.94 3,636,992.19 5,700,148.13
本期基金份额交易 946,126.02 2,752,366.99 3,698,493.01
产生的变动数
其中：基金申购款 1,874,520.41 3,878,889.50 5,753,409.91
基金赎回款 -928,394.39 -1,126,522.51 -2,054,916.90
本期已分配利润 - - -
本期末 3,024,071.90 6,331,311.18 9,355,383.08


汇添富信用债 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -174.06 -281,531.36 -281,705.42
本期利润 6,223,229.55 15,289,508.66 21,512,738.21
本期基金份额交易 -760,058.67 -2,185,572.59 -2,945,631.26
产生的变动数
其中：基金申购款 6,648,129.16 12,112,121.52 18,760,250.68
基金赎回款 -7,408,187.83 -14,297,694.11 -21,705,881.94
本期已分配利润 - - -

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本期末 5,462,996.82 12,822,404.71 18,285,401.53


6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 194,845.93
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 4,989.53
合计 199,835.46
注：表中“其他”为直销申购款利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 20,455.00
减：卖出股票成本总额 15,000.00
买卖股票差价收入 5,455.00

6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 677,805,682.92
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 668,174,392.89
本总额
减：应收利息总额 9,195,288.30
债券投资收益 436,001.73

6.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本期未投资衍生工具。

6.4.7.15 股利收益
注：本基金本报告期未有股利收益。

6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 18,926,500.85
——股票投资 -
——债券投资 18,926,500.85
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 18,926,500.85

6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 85,154.67
合计 85,154.67

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 526.03
银行间市场交易费用 9,915.00
合计 10,441.03

6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 169,070.72
银行划款费用 21,964.63
帐户维护费 7,500.00


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
合计 238,316.91



6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。



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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期股票
成交金额
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 20,455.00 100.00%



6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期债券
成交金额
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 43,569,480.56 100.00%




6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
2012年1月1日至2012年6月30日




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占期末应付
当期 占当期佣金
期末应付佣金余额 佣金总额的
佣金 总量的比例
比例
东方证券股份有限公司 16.62 100.00% - -

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结
算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,685,105.35
其中：支付销售机构的客户维护费 475,263.64
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.70％÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金

托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假

日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 481,458.67
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
各关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

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当期发生的基金应支付的销售服务费

汇添富信用债 A 汇添富信用债 C 合计

汇添富基金管理有限公 - 156,140.18 156,140.18
司
中国农业银行股份有限 - 379,010.89 379,010.89
公司
东方证券股份有限公司 - 560.56 560.56
合计 - 535,711.63 535,711.63
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基
金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金
托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产
中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
汇添富信用债 A 汇添富信用债 C 合计
基金合同生效日（ 2011 - - -
年 12 月 20 日 ）持有的基金
份额
期初持有的基金份额 20,012,500.00 - 20,012,500.00
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 20,012,500.00 - 20,012,500.00
期末持有的基金份额 12.49% - 4.13%
占基金总份额比例
注：1、本公司于 2011 年 12 月 1 日运用固有资金 20,000,000.00 元认购本基金份额 20,012,500.00

份（含募集期利息结转的份额），认购费用 1,000.00 元，符合招募说明书规定的认购费率。。

2、本基金于 2011 年 12 月 20 日成立，无上年度可比期间。




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6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 28,986,976.78 194,845.93

注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、

除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


6.4.11 利润分配情况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。



6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金


6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
注：本基金本报告期内未进行利润分配。



6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 119,999,500.00，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
回购到期
债券代码 债券名称 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
日
1182080 11 中石油 2012 年 7 月 2 103.54 100,000 10,354,000.00
MTN2 日
1182185 11 同盛 2012 年 7 月 4 104.14 500,000 52,070,000.00
MTN1 日
1282050 12 百联集 2012 年 7 月 4 103.18 300,000 30,954,000.00
MTN1 日
1280003 12 中石油 2012 年 7 月 4 99.15 300,000 29,745,000.00


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02 日
1282178 12 包钢集 2012 年 7 月 4 102.49 100,000 10,249,000.00
MTN1 日
合计 1,300,000 133,372,000.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购



6.4.13 金融工具风险及管理
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。



6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架

构，并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不

超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的

证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，

以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
A-1 10,098,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 38,764,000.00 -
合计 48,862,000.00 -




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6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
AAA 164,919,000.00 223,402,000.00
AAA 以下 382,821,945.48 -
未评级 - -
合计 547,740,945.48 223,402,000.00


6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本期末

本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动

性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息

资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款、买入返售金融资产及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1-3 个
2012 年 6 1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月
月 30 日
资产
银行存款 28,986,976.78 - - - - - 28,986,976.78

交易性金 - - 48,862,000.00 231,675,500.00 316,065,445.48 - 596,602,945.48
融资产
应收证券 - - - - - 2,795,784.26 2,795,784.26

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清算款
应收利息 - - - - - 7,156,064.08 7,156,064.08

应收申购 3,911.93 - - - - 333,487.78 337,399.71
款
其他资产 - - - - - - -

资产总计 28,990,888.71 - 48,862,000.00 231,675,500.00 316,065,445.48 10,285,336.12 635,879,170.31


负债
卖出回购 119,999,500.00 - - - - - 119,999,500.00
金融资产
款
应付赎回 - - - - - 2,409,070.12 2,409,070.12
款
应付管理 - - - - - 360,987.12 360,987.12
人报酬
应付托管 - - - - - 103,139.15 103,139.15
费
应付销售 - - - - - 157,078.17 157,078.17
服务费
应付交易 - - - - - 6,404.27 6,404.27
费用
应付利息 - - - - - 58,220.18 58,220.18
应交税费 - - - - - 24,570.00 24,570.00
其他负债 - - - - - 239,610.23 239,610.23
负债总计 119,999,500.00 - - - - 3,359,079.24 123,358,579.24
利率敏感 -91,008,611.29 - 48,862,000.00 231,675,500.00 316,065,445.48 6,926,256.88 512,520,591.07
度缺口
上年度末
2011 年
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12 月 31
日
资产
银行存款 216,291,143.04 - - - - - 216,291,143.04
交易性金 - - - 172,827,000.00 50,575,000.00 - 223,402,000.00
融资产
买入返售 278,400,617.60 - - - - - 278,400,617.60
金融资产
应收利息 - - - - - 1,500,807.70 1,500,807.70
资产总计 494,691,760.64 - - 172,827,000.00 50,575,000.00 1,500,807.70 719,594,568.34
负债
应付管理 - - - - - 151,765.61 151,765.61
人报酬
应付托管 - - - - - 43,361.60 43,361.60


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费
应付销售 - - - - - 71,898.65 71,898.65
服务费
应付交易 - - - - - 1,917.60 1,917.60
费用
其他负债 - - - - - 30,000.00 30,000.00
负债总计 - - - - - 298,943.46 298,943.46
利率敏感 494,691,760.64 - - 172,827,000.00 50,575,000.00 1,201,864.24 719,295,624.88
度缺口
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的
其他市场变量保持不变；
假设 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4.银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（ 2011 年 12 月 31
分析 本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）
日 ）
0.25% -6,714,307.09 -2,541,745.03
-0.25% 6,834,383.74 2,585,097.98

6.4.13.4.2 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的

公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

于 2012 年 6 月 30 日，本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
此无重大市场价格风险。




截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
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占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 596,602,945.48 93.82
其中：债券 596,602,945.48 93.82
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 28,986,976.78 4.56
6 其他各项资产 10,289,248.05 1.62
7 合计 635,879,170.31 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。



7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动



金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
1 002663 普邦园林 15,000.00 0.00



7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。




金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 002663 普邦园林 20,455.00 0.00



7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。




单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,000.00
卖出股票收入（成交）总额 20,455.00
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 38,764,000.00 7.56
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 331,584,945.48 64.70
5 企业短期融资券 10,098,000.00 1.97
6 中期票据 216,156,000.00 42.18
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 596,602,945.48 116.41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 1280104 12 长经开债 1,000,000 107,220,000.00 20.92
2 1182185 11 同盛 MTN1 500,000 52,070,000.00 10.16
3 1282178 12 包钢集 500,000 51,245,000.00 10.00
MTN1
4 1280068 12 汕头城开债 400,000 43,536,000.00 8.49
5 1101088 11 央行票据 88 400,000 38,764,000.00 7.56




7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。




7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
7.9 投资组合报告附注




7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
一年内受到公开谴责、处罚的情形。



7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
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序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,795,784.26
3 应收股利 -
4 应收利息 7,156,064.08
5 应收申购款 337,399.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -


7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
9 合计 10,289,248.05




7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。




注：本基金本报告期末未持有股票。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额 户均持有的
户数
级别 基金份额 占总份额比 占总份
(户) 持有份额 持有份额
例 额比例
汇 添 1,287 124,457.72 117,056,159.81 73.08% 43,120,924.93 26.92%
富 信
用 债
A
汇 添 1,663 195,251.19 163,938,400.12 50.49% 160,764,321.60 49.51%
富 信
用债 C
合计 2,950 164,366.04 280,994,559.93 57.95% 203,885,246.53 42.05%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份）
比例
汇添富信 994.90 -
基金管理公司所有从业人
用债 A
员持有本基金
汇添富信 134,559.60 0.04%

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用债 C
135,554.50 0.03%
合计

注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。


§9 开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富信用债 A 汇添富信用债 C
123,007,204.44 596,613,383.92
基金合同生效日（2011 年 12 月 20 日）基金

份额总额
本报告期期初基金份额总额 123,007,204.44 596,613,383.92
本报告期基金总申购份额 140,387,386.89 610,589,528.82
减：本报告期基金总赎回份额 103,217,506.59 882,500,191.02
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 160,177,084.74 324,702,721.72
注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘韩贤旺先生、叶从飞先生担任汇添富均衡增长股

票型证券投资基金的基金经理,与苏竞先生共同管理该基金。同时，陈晓翔先生、欧阳沁春先生不

再担任该基金的基金经理。

2、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘周睿先生担任汇添富医药保健股票型证券投资基

金的基金经理，由其与王栩先生共同管理该基金。

3、《汇添富逆向投资股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 9 日正式生效，顾耀强

先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人于 2012 年 3 月 14 日公告，聘请雷继明先生担任本公司副总经理。

5、《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 9 日正式生效，曾刚先

生任该基金的基金经理。

6、基金管理人 2012 年 6 月 7 日公告，潘鑫军先生担任本公司董事长，桂水发先生不再担任

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 汇添富信用债债券 2012 年半年度报告



本公司的董事长。

7、《汇添富理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 12 日正式生效，曾刚

先生任该基金的基金经理。

8、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。




10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
东方证券 2 20,455.00 100.00% 16.62 100.00% -

长江证券 2 - - - - -

渤海证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

五矿证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

财富证券 2 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

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齐鲁证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
不单指股票交易佣金。



金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
东方证券 43,569,480.56 100.00% - - - -

长江证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

五矿证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比

例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决

定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上

进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的

30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
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（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审

批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个

月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时

催缴。

2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

此 24 个交易单元与汇添富社会责任股票型证券投资基金共用，本基金本报告期内未新增和减少交

易单元。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理有限公司关 管理人网站 2012 年 1 月 4 日
于旗下基金 2011 年年度资产
净值的公告
2 关于汇添富信用债债券型证 中国证券报、上海证 2012 年 2 月 10 日
券投资基金开放日常申购、赎 券报、证券时报、管
回、转换、定期定额投资业务 理人网站
公告
3 关于汇添富信用债债券型证 中国证券报、上海证 2012 年 2 月 10 日
券投资基金参加部分代销机 券报、证券时报、管
构定投基金、电子渠道申购基 理人网站
金费率优惠活动的公告
4 关于汇添富信用债债券型证 中国证券报、上海证 2012 年 2 月 13 日
券投资基金增加上海证券为 券报、证券时报、管
代销机构的公告 理人网站
5 关于汇添富信用债债券型证 中国证券报、上海证 2012 年 2 月 16 日
券投资基金增加中国民生银 券报、证券时报、管
行为代销机构的公告 理人网站
6 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 2 月 21 日
于旗下部分基金参与中国建 券报、证券时报、管
设银行开展的电子渠道申购 理人网站
基金费率优惠活动的公告
7 关于汇添富信用债债券型证 中国证券报、上海证 2012 年 2 月 29 日
券投资基金增加浦发银行为 券报、证券时报、管
代销机构的公告 理人网站
8 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 3 月 14 日
于高级管理人员变更的公告 券报、证券时报、管
理人网站

第 45 页 共 47 页
 汇添富信用债债券 2012 年半年度报告


9 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 3 月 21 日
于开通浦发银行借记卡进行 券报、证券时报、管
网上直销业务的公告 理人网站
10 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 3 月 31 日
于旗下基金继续参与中国工 券报、证券时报、管
商银行个人电子银行申购基 理人网站
金费率优惠活动的公告
11 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 4 月 11 日
于开通中信银行借记卡进行 券报、证券时报、管
网上直销业务的公告 理人网站
12 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 4 月 16 日
于调整旗下基金在中国建设 券报、证券时报、管
银行定投申购金额下限的公 理人网站
告
13 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 4 月 23 日
于旗下部分基金参与东吴证 券报、证券时报、管
券开展的网上交易系统申购 理人网站
基金费率优惠活动的公告
14 汇添富信用债债券型证券投 中国证券报、上海证 2012 年 4 月 24 日
资基金 2012 年第 1 季度报告 券报、证券时报、管
理人网站
15 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 5 月 2 日
于旗下部分基金继续参与中 券报、证券时报、管
国农业银行开展的网上银行 理人网站
申购基金费率优惠活动的公
告
16 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 5 月 14 日
于增加新时代证券为代销机 券报、证券时报、管
构的公告 理人网站
17 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 5 月 15 日
于开通支付宝账户进行网上 券报、证券时报、管
直销业务的公告 理人网站
18 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 6 月 7 日
于高级管理人员变更的公告 券报、证券时报、管
理人网站
19 汇添富基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2012 年 6 月 27 日
于旗下部分基金继续参与交 券报、证券时报、管
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 汇添富信用债债券 2012 年半年度报告



§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富信用债债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富信用债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

11.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理有限公司

11.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。



汇添富基金管理有限公司
2012 年 8 月 28 日




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