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汉盛证券投资基金
二〇〇九年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
送出日期: 2010 年03 月27 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.............................................................................................................................2
1.1 重要提示................................................................................................................................2
1.2 目录........................................................................................................................................3
§2 基金简介........................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.........................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.........................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................................................................5
2.4 信息披露方式.........................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.........................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.........................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................................................................6
3.2 基金净值表现.........................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.............................................................................................8
§4 管理人报告....................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.........................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.......................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告........................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................12
§5 托管人报告..................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................12
§6 审计报告......................................................................................................................................13
§7 年度财务报表...............................................................................................................................14
7.1 资产负债表...........................................................................................................................14
7.2 利润表..................................................................................................................................15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.......................................................................................16
7.4 报表附注...............................................................................................................................17
§8 投资组合报告...............................................................................................................................37
8.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................37
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...........................38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................................41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................................................43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.......................43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...........43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.......................43
8.9 投资组合报告附注...............................................................................................................43
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§9 基金份额持有人信息...................................................................................................................45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...........................................................................45
9.2 期末上市基金前十名持有人...............................................................................................45
§10 重大事件揭示...............................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................46
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................46
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................47
10.8 其他重大事件...................................................................................................................48
§11 影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................48
§12 备查文件目录...............................................................................................................................48
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汉盛证券投资基金
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年05 月10 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999 年5 月18 日
2.2 基金产品说明
投资目标
为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期
稳定的投资收益。
投资策略
“精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”,通过研究和发掘具
有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴,同时
依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 李长伟 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 021-68597788 010—68424199
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-68597799 010—68424181
注册地址
上海市浦东新区花园石桥
路33 号花旗集团大厦5、
6 层
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥
路33 号花旗集团大厦5、
6 层
北京市海淀区西三环北路
100 号金玉大厦
邮政编码 200120 100048
法定代表人 陈敏 项俊波
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33 号
花旗集团大厦5、6 层
中国农业银行 北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦
上海证券交易所 上海市浦东南路528 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 上海市南京西路1601 号越洋广场29
楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路166 号
中国保险大厦36 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益591,619,212.33 462,866,816.74 2,906,266,581.81
本期利润1,567,228,465.15 -2,677,202,629.29 4,639,251,579.89
加权平均基金份额本期利润0.7836 -1.3386 2.3196
本期加权平均净值利润率48.27% -60.07% 78.81%
本期基金份额净值增长率64.49% -44.89% 126.97%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
期末可供分配利润664,844,091.64 739,224,878.72 2,376,358,061.98
期末可供分配基金份额利润0.3324 0.3696 1.1882
期末基金资产净值3,713,531,544.68 2,812,303,078.94 7,589,505,708.23
期末基金份额净值1.8568 1.4062 3.7948
3.1.3 累计期末指标 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
基金份额累计净值增长率499.90% 264.70% 561.77%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 12.51% 2.63% - - - -
过去六个月 16.28% 2.35% - - - -
过去一年 64.49% 2.42% - - - -
过去三年 105.73% 3.60% - - - -
过去五年 327.20% 3.21% - - - -
自基金合同生
效起至今
499.90% 2.76% - - - -
注:由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金
的净值表现。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本图中所示时间区间为 1999 年5 月10 日至2009 年12 月31 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值
表现。
本基金于1999 年5 月10 日成立,建仓期6 个月,从1999 年5 月10 日至1999 年11
月9 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:由于汉盛证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只
列示基金的净值表现。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2009年3.330 665,999,999.41 - 665,999,999.41 1次分红
2008年10.500 2,100,000,000.00 - 2,100,000,000.00 1次分红
2007年5.846 1,169,200,001.17 - 1,169,200,001.17 2次分红
合计19.676 3,935,200,000.58 - 3,935,200,000.58 4次分红
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册成立,是
经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001 年3 月从北京迁
址上海。2003 年9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商
变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第
一家中外合资的基金管理公司。截止2009 年12 月31 日,本基金管理人管理汉盛证
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券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式
证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富
国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精
选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股
票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置
混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债
券型证券投资基金及富国沪深300 增强证券投资基金十二只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限说明
朱少醒 本基金基
金经理兼
任研究部
总经理、富
国天惠精
选成长混
合型证券
投资基金
基金经理。
2008-11-05 - 10 年 博士,曾先后担任华夏证券
研究所分析师、富国基金研
究策划部分析师、富国基金
产品开发主管,2004 年6
月至2005 年8 月任富国天
益价值基金经理助理,2005
年11 月至今任富国天惠精
选成长基金经理,2008 年
11 月起同时担任汉盛基金
经理。现兼任富国基金研究
部总经理。具有基金从业资
格,中国国籍。
注:1.上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2.本公司于2010 年1 月13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报做公告,聘任贺
轶先生担任本基金基金经理,免去朱少醒先生本基金基金经理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金
法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,
力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,
无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相
隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交
易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
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4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在经济强势复苏和政策支持的影响下,2009 年A 股市场大幅上涨。从较长期限来看,
权益类资产相对于固定收益资产有更强的吸引力,本基金在2009 年一直保持了较高
的股票仓位。行业配置上,本基金比较偏向于盈利增长前景较为确定的稳定成长类行
业,此外,在本基金的运作中,人民币汇率制度改革、政府主导的投资方向、城市化、
产业结构升级等对市场有中长期影响的投资主题始终体现在组合的构建和调整过程
中。个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、
管理层优秀的企业。此外,本基金还适度加大了定向增发投资机会的参与,并取得了
较好的绩效。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009 年12 月31 日,本基金份额净值为1.8568 元,份额累计净值为4.3074 元。
报告期内,本基金份额净值增长率为64.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
相比 2009 年经济的强势复苏与政策总体的单边支持,2010 年各种力量相对更加平衡。
经济从复苏走向增长与结构调整的平衡,政策从单边支持走向有保有压,回归到正常
化和市场化,市场资金流动性的充裕程度将较2009 年有所降低,政策的阶段性收紧
将会给市场估值水平带来一定压力。企业盈利增长将是2010 年推动市场上升的主要
力量,通胀和政策走势将是影响2010 年盈利预测的重要因素。
总体而言,2010 年经济趋势继续向好和企业盈利持续复苏将继续对股市提供较好
的基本面支撑,但在政策退出冲击和流动性收缩的压力下,预计股市总体将呈现震荡
的态势。由于2010 年的股票市场受国、内外政策干扰会比较多,波动会比较频繁,
因此避开政策干扰、精选行业和个股的方式将是获得超额收益的主要策略。
行业方面,预计受益于结构性调整与周期性因素共振的行业将会有较好的表现,
包括受益于政策延续、结构调整、消费增长和升级的消费品和服务板块;受益于经济
由复苏向扩张阶段过渡以及价格体系的转正的部分周期性行业;受益于通胀和人民币
升值预期升温的板块;受益于城镇化推进、区域经济振兴和低碳经济的板块。
企业盈利复苏趋势明确,但市场在2009 年的强势上扬对此已经有所反应,目前
政策调整和融资压力带来的震荡走势有望持续进入2010 年一季度,市场进一步更明
确的上扬趋势需要经济和盈利的超预期表现。
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
2009 年,本基金管理人在总结去年基金运作的基础上,继续坚持“事前防范,事中监
控,事后评估及反馈”为主的内部控制策略,坚持规范经营、合规运作,重视公司和
基金运作的风险管理,内部监察工作坚持一切从防范风险,保障基金持有人利益出发,
内部风险管理部门和各业务部门紧密配合,继续通过进一步完善规章制度和业务流
程、加强基金投资限制的系统控制功能和日常监控、合规培训和定期、不定期内控检
查等方式,对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核,并对基金投资决策与执行
情况进行重点专项监察稽核。
在本报告期内,管理人对本基金运作实施内部控制措施如下:
1、整合投研团队,完善内控制度。
以建设多风格、多策略投资为目标,公司对基金投资部、金融工程部、资产管理部、
海外投资部进行了整合,按国际通行分类方法分为权益、固定收益和另类投资三个投
资部门,并根据法规要求、组织结构调整、业务发展的需要,对投资管理的相关制度
进行了修订。在此基础上,公司对研究、投资决策、组合管理、交易执行和确认反馈
的有关流程进行了全面梳理,从事前、事中、事后三个环节进一步加强了对投资风险、
运作风险和合规风险的控制。与此同时,公司通过部门协调会的形式,定期不定期地
讨论投资过程中涉及其他部门的运作风险和合规风险,提出解决方案,制定防范措施,
确保了基金投资运作的正常、顺利地进行。
2、细化后台工作流程,加强运营风险管理。
2009 年,公司以后台运作协调小组为依托,定期和不定期对公司运营中出现的问题进
行磋商并提出解决方案,学习研究新业务、新流程,把握业务本质,提高服务质量。
后台运营部门为前台提供支持和服务的意识在2009 年得到进一步提高,后台部门在
协助前台对相关风险进行管理的能力和效率显著提高,通过积极主动的风险提示、协
调沟通等形式,公司前后台部门间的配合更加顺畅。
3、提高公司员工法律意识、强调有效风险管理下的基金投资。
公司组织相关人员对不时公布的法律法规进行学习、培训,并通过考试检查学习效果。
2009 年,公司监察稽核部共组织了11 次合规培训,培训人员包括投资、交易、研究、
清算登记、销售、营销宣传、信息技术等与基金运作密切相关的业务人员。
4、继续加强风险管理,做好风险绩效报告工作
2009 年,公司通过定期报告的形式,运用科学方法对基金投资的流动性风险、市场风
险、公平性交易等方面进行定量分析评估,为管理投资风险提供科学、客观的决策依
据。
我们认为,建立并切实运行科学严密的内部控制体系,对揭示和防范风险,保障基金
投资的科学、高效,提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险,
不断完善和优化操作流程,充实和改进内控技术方法与手段,提高内部监察工作的科
学性和效率性,切实保障基金运作的安全。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公
司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管
运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相
关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负
责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,
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保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的
重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的
潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲
突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于 2009 年4 月7 日公告对2008 年报告期内利润进行收益分配。本基金2008
年期末可供分配利润为739,224,878.72 元,每10 份基金单位派发现金红利3.33 元,
共计派发现金红利665,999,999.41 元,占期末可供分配利润的90.09%。
本基金于2010 年1 月13 日公告对2009 年报告期内利润进行收益分配。本基金2009
年期末可供分配利润为664,844,091.64 元,每10 份基金份额派发现金红利3.00 元,
共计派发现金红利600,000,000.00 元,占期末可供分配利润的90.25%。
根据本基金《基金合同》约定:“基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收
益的90%;”。因此本基金本期分红已符合基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管汉盛证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严
格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合同》、
《汉盛证券投资基金托管协议》的约定,对汉盛证券投资基金管理人—富国基金管理
有限公司2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日基金的投资运作,进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为,富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行
为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的汉盛证券投资基
金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2010 年3 月25 日
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§6 审计报告
审计报告标题 审 计 报 告
审计报告收件人 汉盛证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的汉盛证券投资基金(以
下简称“基金汉盛”)财务报表,包括2009
年12 月31 日的资产负债表和2009 年度
的利润表及所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则的规定编制财务报表
是基金汉盛的基金管理人富国基金管理
有限公司的责任。这种责任包括:(1)设
计、实施和维护与财务报表编制相关的内
部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或
错误而导致的重大错报;(2)选择和运用
恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估
计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上
对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守职业道德规范,计划和实施审计工作
以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关
财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险的评估。在进行风险评估时,我
们考虑与财务报表编制相关的内部控制,
以设计恰当的审计程序,但目的并非对内
部控制的有效性发表意见。审计工作还包
括评价管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计的合理性,以及评价财务报
表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、
适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,基金汉盛财务报表已经按照企
业会计准则的规定编制,在所有重大方面
公允反映了基金汉盛2009 年12 月31 日
的财务状况以及2009 年度的经营成果和
净值变动情况。
注册会计师的姓名 严盛炜 戴维维
14
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2010 年03 月25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:汉盛证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产
本期末
(2009 年12 月31 日)
上年度末
(2008 年12 月31 日)
资 产:
银行存款 128,033,362.23 449,397,081.86
结算备付金 8,449,925.93 1,178,844.73
存出保证金 410,000.00 441,723.92
交易性金融资产 3,591,451,455.70 2,368,436,217.96
其中:股票投资 2,783,918,257.60 1,487,541,396.06
基金投资 - -
债券投资 807,533,198.10 880,894,821.90
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 35,095,319.62 -
应收利息 6,093,117.35 12,706,484.29
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 24.36 24.36
资产总计 3,769,533,205.19 2,832,160,377.12
负债和所有者权益
本期末
(2009 年12 月31 日)
上年度末
(2008 年12 月31 日)
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 48,118,129.77 13,263,758.16
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 4,666,567.39 3,659,868.83
应付托管费 777,761.22 609,978.15
15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 876,923.81 798,319.12
应交税费 1,462,278.32 1,425,373.92
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 100,000.00 100,000.00
负债合计 56,001,660.51 19,857,298.18
所有者权益:
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 1,713,531,544.68 812,303,078.94
所有者权益合计 3,713,531,544.68 2,812,303,078.94
负债和所有者权益总计 3,769,533,205.19 2,832,160,377.12
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.8568 元,基金份额总额2000000000
份。
7.2 利润表
会计主体:汉盛证券投资基金
本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
本期
(2009 年01 月01 日至
2009 年12 月31 日)
上年度可比期间
(2008 年01 月01 日至
2008 年12 月31 日)
一、收入 1,634,801,188.20 -2,570,642,501.02
1.利息收入 21,452,057.35 37,565,082.68
其中:存款利息收入 1,712,427.44 3,918,771.11
债券利息收入 19,739,629.91 33,552,194.67
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 94,116.90
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 637,737,222.79 531,841,589.63
其中:股票投资收益 605,015,818.21 506,575,059.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 17,341,402.70 -344,482.39
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具投资收益 877,625.18 5,896,762.20
股利收益 14,502,376.70 19,714,249.97
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 975,609,252.82 -3,140,069,446.03
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,655.24 20,272.70
减:二、费用 67,572,723.05 106,560,128.27
16
1.管理人报酬 48,591,644.27 66,471,083.46
2.托管费 8,101,591.52 11,108,245.21
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6,094,132.42 18,785,039.31
5.利息支出 2,286,376.40 6,688,896.43
其中:卖出回购金融资产支出 2,286,376.40 6,688,896.43
6.其他费用 2,498,978.44 3,506,863.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,567,228,465.15 -2,677,202,629.29
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,567,228,465.15 -2,677,202,629.29
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汉盛证券投资基金
本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日)
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 812,303,078.94 2,812,303,078.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,567,228,465.15 1,567,228,465.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数(净值减少以“-”号填列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号
填列)
- -665,999,999.41 -665,999,999.41
五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 1,713,531,544.68 3,713,531,544.68
上年度可比期间
项目 (2008年01月01 日至2008年12 月31 日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 5,589,505,708.23 7,589,505,708.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数(本期利润)
- -2,677,202,629.29 -2,677,202,629.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数(净值减少以“-”号填列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
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四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号
填列)
- -2,100,000,000.00 -2,100,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 812,303,078.94 2,812,303,078.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署;
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[1999]13 号文《关于同意设立汉盛证券投资基金的批复》
的核准,由富国基金管理有限公司、海通证券股份有限公司(原名为海通证券有限公
司)、申银万国证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司(原名为江苏证券有限责
任公司)、山东省国际信托有限公司(原名:山东省国际信托投资有限公司)、福建
企业投资国际集团(原名为福建国际信托投资公司)于1999 年5 月10 日共同发起并
向社会募集设立。本基金为契约型封闭式,存续期为15 年,发行规模为20 亿份基金
份额。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[99]27 号文审核同
意,于1999 年5 月18 日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为富国基金管理有
限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(原名为中国农业银行)。
本基金的投资范围为中国境内上市的股票,债券及中国证监会批准的其他金融工具。
本基金投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长
期稳定的投资收益。本基金资产总值80%以上投资于股票、债券市场,其中投资于国
家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会
计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
18
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009 年12 月31
日的财务状况以及2009 年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均
以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资
产)或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票
投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作
为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易
费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股
利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资
收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产
转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方
(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终
止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认
该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产
19
生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程
度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结
转;
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期
限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益;
卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交
日结转;
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全
部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(5) 回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的
金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存
在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的
结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自
愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价
值进行估值。
本基金主要金融工具的估值方法如下:
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近
交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,
调整最近交易市价,确定公允价格;
20
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券
估值日的估值方法估值;
B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按其成本价计算;
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂
牌的同一证券估值日的估值方法估值;
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得
成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得
成本时,按中国证监会相关规定处理。
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价
值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公
允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技
术确定公允价值;
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允
价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本计量;
(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
4) 分离交易可转债
分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,
上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值;
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
21
(2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可
执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和
金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期
存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存
款利息收入以净额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计
提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利
率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的
差额入账;
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入
账;
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的
差额入账;
(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资
产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提,基金成立三个月
后,如持有现金比例高于基金资产净值的20%,超出部分不计提管理费;
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;
(3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与
合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1) 基金收益分配采取现金形式,每年至少分配一次,分配在基金会计年度结束后的
22
四个月内完成;
(2) 分配比例不低于基金净收益的90%;
(3) 基金当年收益应先弥补上一年亏损后,才可对基金可分配收益进行分配;
(4) 基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
(5) 每一基金份额享有同等分配权。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,调整证券
(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年9 月19 日起,调整由出
让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证
券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所
得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,
股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储
蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、
债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取
得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得
税时,减按50%计算应纳税所得额;
23
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目本期末(2009 年12 月31 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
活期存款 128,033,362.23 449,397,081.86
定期存款 - -
其中:存款期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 128,033,362.23 449,397,081.86
注:本基金本期及上年度可比期间均未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末(2009 年12 月31 日)
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,751,190,867.26 2,783,918,257.60 1,032,727,390.34
交易所市场 454,721,135.55 469,993,198.10 15,272,062.55
债券 银行间市场 336,851,999.85 337,540,000.00 688,000.15
合计 791,573,135.40 807,533,198.10 15,960,062.70
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 2,542,764,002.66 3,591,451,455.70 1,048,687,453.04
上年度末(2008 年12 月31 日)
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,460,121,428.57 1,487,541,396.06 27,419,967.49
交易所市场 488,809,195.79 516,434,821.90 27,625,626.11
债券 银行间市场 346,427,393.38 364,460,000.00 18,032,606.62
合计 835,236,589.17 880,894,821.90 45,658,232.73
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 2,295,358,017.74 2,368,436,217.96 73,078,200.22
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
24
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末(2009 年12 月31 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
应收活期存款利息 28,366.31 103,192.77
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,957.40 530.50
应收债券利息 6,061,737.64 12,602,689.02
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 56.00 72.00
合计 6,093,117.35 12,706,484.29
7.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目 本期末(2009 年12 月31 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
其他应收款 24.36 24.36
待摊费用 - -
合计 24.36 24.36
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末(2009 年12 月31 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
交易所市场应付交易费用 874,333.56 798,319.12
银行间市场应付交易费用 2,590.25 -
合计 876,923.81 798,319.12
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末(2009 年12 月31 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提审计费 100,000.00 100,000.00
合计 100,000.00 100,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日)
项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
25
本期申购
- -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注:于2009 年末,本基金的发起人海通证券股份有限公司持有500 万份、占比0.25%,
申银万国证券股份有限公司持有1,000 万份、占比0.50%,富国基金管理有限公司持
有1,000 万份、占比0.50%,华泰证券股份有限公司持有500 万份、占比0.25%,山
东省国际信托有限公司持有500 万份、占比0.25%,福建投资企业国际集团公司持有
500 万份、占比0.25%。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 739,224,878.72 73,078,200.22 812,303,078.94
本期利润 591,619,212.33 975,609,252.82 1,567,228,465.15
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -665,999,999.41 - -665,999,999.41
本期末 664,844,091.64 1,048,687,453.04 1,713,531,544.68
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期(2009 年01 月01 日至2009
年12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01
月01 日至2008 年12 月31 日)
活期存款利息收入 1,665,599.85 3,775,443.46
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 44,783.50 140,699.62
其他 2,044.09 2,628.03
合计 1,712,427.44 3,918,771.11
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期(2009 年01 月01 日至2009 年
12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01 月01
日至2008 年12 月31 日)
卖出股票成交总额 2,206,528,648.01 4,288,772,428.98
减:卖出股票成本总额 1,601,512,829.80 3,782,197,369.13
买卖股票差价收入 605,015,818.21 506,575,059.85
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期(2009年01月01日至2009
年12月31日)
上年度可比期间(2008年01
月01日至2008年12月31日)
26
卖出债券(、含债转股及债券到期
兑付)成交总额
872,863,011.98 1,757,042,585.84
减:卖出债券(、含债转股及债券
到期兑付)成本总额
839,817,841.03 1,726,736,231.23
减:应收利息总额 15,703,768.25 30,650,837.00
债券投资收益 17,341,402.70 -344,482.39
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期发生(2009 年01 月01 日至
2009 年12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01 月
01 日至2008 年12 月31 日)
卖出权证成交总额 2,374,790.74 37,675,874.78
减:卖出权证成本总额 1,497,165.56 31,779,112.58
买卖权证差价收入 877,625.18 5,896,762.20
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期(2009 年01 月01 日至2009
年12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01
月01 日至2008 年12 月31 日)
股票投资产生的股利收益 14,502,376.70 19,714,249.97
基金投资产生的股利收益 - -
合计 14,502,376.70 19,714,249.97
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期发生(2009 年01 月01 日
至2009 年12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01 月
01 日至2008 年12 月31 日)
1.交易性金融资产 975,609,252.82 -3,138,629,930.44
股票投资 1,005,307,422.85 -3,183,089,777.55
债券投资 -29,698,170.03 44,459,847.11
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
2.衍生工具 - -1,439,515.59
权证投资 - -1,439,515.59
3.其他 - -
合计 975,609,252.82 -3,140,069,446.03
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期(2009 年01 月01 日至2009 年
12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01 月01
日至2008 年12 月31 日)
基金赎回费收入 - -
其他 2,655.24 20,272.70
合计 2,655.24 20,272.70
27
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期(2009 年01 月01 日至2009
年12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01
月01 日至2008 年12 月31 日)
交易所市场交易费用 6,089,682.42 18,781,214.31
银行间市场交易费用 4,450.00 3,825.00
合计 6,094,132.42 18,785,039.31
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期(2009 年01 月01 日至2009
年12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01 月
01 日至2008 年12 月31 日)
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费用 20,378.44 22,863.86
上市费 60,000.00 60,000.00
债券帐户维护费 18,000.00 22,000.00
分红手续费 1,998,000.00 3,000,000.00
其他费用 2,600.00 2,000.00
合计 2,498,978.44 3,506,863.86
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配
的情况如下:
除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金发起人
申银万国证券股份有限公司(“申银万国
证券”)
基金管理人的股东、基金发起人
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东、基金发起人
28
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日)
上年度可比期间(2008年01月01日至
2008年12月31日)
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例(%)
成交金额
占当期股票成交
总额的比例(%)
海通证券 382,427,232.66 10.08 544,055,519.09 8.78
申银万国证券 479,518,558.44 12.65 1,088,314,329.46 17.55
7.4.10.1.2 权证交易
注:本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日)
上年度可比期间(2008年01月01日至
2008年12月31日)
关联方名称
成交金额
占当期债券成交
总额的比例(%)
成交金额
占当期债券成交
总额的比例(%)
海通证券 19,809,723.74 3.40 216,116,043.48 13.55
申银万国证券 21,834,824.49 3.74 265,629,730.54 16.65
7.4.10.1.4 回购交易
金额单位:人民币元
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日)
上年度可比期间(2008年01月01日至
2008年12月31日)
关联方名称
成交金额
占当期回购成交
总额的比例(%)
成交金额
占当期回购成交总
额的比例(%)
海通证券 - - 1,239,100,000.00 19.43
申银万国证券 - - 700,000,000.00 10.98
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期(2009年01月01日至2009年12月31日)
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
海通证券 318,381.67 10.05 - -
29
申银万国证券 397,089.27 12.54 11,635.33 1.33
上年度可比期间(2008年01月01日至2008年12月31日)
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
海通证券 456,219.93 8.76 107,959.91 13.52
申银万国证券 909,287.93 17.45 54,265.89 6.80
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期(2009 年01 月01 日至
2009 年12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01 月
01 日至2008 年12 月31 日)
当期发生的基金应支付的管理费 48,591,644.27 66,471,083.46
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
注:该项费用按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提,基金成立三个月后如
持有现金比例高于基金资产净值的20%,超出部分不计提管理费。计算方法如下:
H=E*1.50%/当年天数
H 为每日应支付的管理人管理费
E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节
假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期(2009 年01 月01 日至2009
年12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01 月01
日至2008 年12 月31 日)
当期发生的基金应支付的托管费 8,101,591.52 11,108,245.21
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E*0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束
后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一
次性支取。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日)
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
30
的各关联方名称 基金买入 基金卖出交易金额利息收入交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 99,000,000.00 60,213.70
上年度可比期间(2008 年01 月01 日至2008 年12 月31 日)
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出交易金额利息收入交易金额 利息支出
- - - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期(2009年01 月01 日至2009
年12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01
月01 日至2008 年12 月31 日)
基金合同生效日(1999 年
05 月10 日)持有的基金份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0.50% 0.50%
注:本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购1000 万份基金份额,
其认购费率是公允的。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末(2009 年12 月31 日) 上期末(2008 年12 月31 日)
关联方名称 持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海通证券股份有限
公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
申银万国证券股份
有限公司
10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
山东省国际信托有
限公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
注:表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的,其认
购费率是公允的。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日)
上年度可比期间(2008 年01 月01 日至2008
年12 月31 日)
31
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 128,033,362.23 1,665,599.85 449,397,081.86 3,775,443.46
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金于 2009 年度及2008 年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额分红数
现金形式
发放
再投资形式发放
利润分配
合计
1 2009-04-09 2009-04-10 3.330 665,999,999.41 - 665,999,999.41
合 计 3.330 665,999,999.41 - 665,999,999.41
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
金额单位:人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31
非公开发
行股票
17.20 17.23 2,500,000 43,000,000.00 43,075,000.00 -
002299 圣农发展 2009-10-13 2010-01-21 新股认购19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17 -
002300 太阳电缆 2009-10-13 2010-01-21 新股认购20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55 -
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21 新股认购20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002305 南国置业 2009-10-29 2010-02-08 新股认购12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97 -
002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01 新股认购23.80 31.83 56,492 1,344,509.60 1,798,140.36 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 新股认购58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002311 海大集团 2009-11-20 2010-03-01 新股认购28.00 37.54 81,075 2,270,100.00 3,043,555.50 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 新股认购42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 新股认购40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
002325 洪涛股份 2009-12-15 2010-03-22 新股认购27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96 -
002326 永太科技 2009-12-15 2010-03-22 新股认购20.00 31.27 35,590 711,800.00 1,112,899.30 -
002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30 新股认购30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
002329 皇氏乳业 2009-12-25 2010-04-06 新股认购20.10 20.10 51,032 1,025,743.20 1,025,743.20 -
300002 神州泰岳 2009-09-29 2010-02-01 新股认购58.00 105.20 60,364 3,501,112.00 6,350,292.80 -
300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01 新股认购29.00 51.20 70,615 2,047,835.00 3,615,488.00 -
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 新股认购28.00 48.80 27,055 757,540.00 1,320,284.00 -
300026 红日药业 2009-10-19 2010-02-01 新股认购60.00 91.20 30,148 1,808,880.00 2,749,497.60 -
32
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 新股认购28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-26 新股认购25.00 35.10 20,990 524,750.00 736,749.00 -
300034 钢研高纳 2009-12-18 2010-03-25 新股认购19.53 34.53 39,466 770,770.98 1,362,760.98 -
300037
新 宙
邦
2009-12-28 2010-04-08 新股认购28.99 28.99 71,240 2,065,247.60 2,065,247.60 -
600408 安泰集团 2009-08-27 2010-08-25
非公开发
行股票
6.50 7.22 15,000,000 97,500,000.00 108,300,000.00 -
600491 龙元建设 2009-06-02 2010-05-26
非公开发
行股票
7.20 13.54 8,000,000 57,600,000.00 108,320,000.00 -
600703 三安光电 2009-09-30 2010-09-29
非公开发
行股票
26.00 32.88 1,200,000 31,200,000.00 39,456,000.00 -
600999 招商证券 2009-11-12 2010-02-22 新股认购31.00 29.39 300,426 9,313,206.00 8,829,520.14 -
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股认购5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本期末未持有暂时停牌的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末2009 年12 月31 日止,本基金无正回购余额,没有因正回购而
作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,本基金无正回购余额,没有因正回购而作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额
及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资
于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
33
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,
除在7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均
能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险,包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金
的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
34
单位:人民币元
本期末(2009 年12 月
31 日)
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 128,033,362.23 - - - - - 128,033,362.23
结算备付金 8,449,925.93 - - - - - 8,449,925.93
存出保证金 160,000.00 - - - - 250,000.00 410,000.00
交易性金融资产 - 79,912,000.00 259,916,442.80 467,704,755.30 - 2,783,918,257.60 3,591,451,455.70
应收证券清算款 - - - - - 35,095,319.62 35,095,319.62
应收利息 - - - - - 6,093,117.35 6,093,117.35
其他应收款 - - - - - 24.36 24.36
资产总计 136,643,288.16 79,912,000.00 259,916,442.80 467,704,755.30 - 2,825,356,718.93 3,769,533,205.19
负债
应付证券清算款 - - - - - 48,118,129.77 48,118,129.77
应付管理人报酬 - - - - - 4,666,567.39 4,666,567.39
应付托管费 - - - - - 777,761.22 777,761.22
应付交易费用 - - - - - 876,923.81 876,923.81
应交税费 - - - - - 1,462,278.32 1,462,278.32
其他负债 - - - - - 100,000.00 100,000.00
负债总计 - - - - - 56,001,660.51 56,001,660.51
利率敏感度缺口 136,643,288.16 79,912,000.00 259,916,442.80 467,704,755.30 - 2,769,355,058.42 3,713,531,544.68
上年度末(2008 年12
月31 日)
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
35
银行存款 449,397,081.86 - - - - - 449,397,081.86
结算备付金 1,178,844.73 - - - - - 1,178,844.73
存出保证金 160,000.00 - - - - 281,723.92 441,723.92
交易性金融资产 - - 50,164,863.10 802,904,242.60 27,825,716.20 1,487,541,396.06 2,368,436,217.96
应收利息 - - - - - 12,706,484.29 12,706,484.29
其他应收款 - - - - - 24.36 24.36
资产总计 450,735,926.59 - 50,164,863.10 802,904,242.60 27,825,716.20 1,500,529,628.63 2,832,160,377.12
负债
应付证券清算款 - - - - - 13,263,758.16 13,263,758.16
应付管理人报酬 - - - - - 3,659,868.83 3,659,868.83
应付托管费 - - - - - 609,978.15 609,978.15
应付交易费用 - - - - - 798,319.12 798,319.12
应交税费 - - - - - 1,425,373.92 1,425,373.92
其他负债 - - - - - 100,000.00 100,000.00
负债总计 - - - - - 19,857,298.18 19,857,298.18
利率敏感度缺口 450,735,926.59 - 50,164,863.10 802,904,242.60 27,825,716.20 1,480,672,330.45 2,812,303,078.94
36
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可
能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动;
假设
2. 利率变动范围合理
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:千元 )
相关风险变量的变动
本期末(2009 年12 月31 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
分析 1.基准点利率增加0.1% -1,069.43 -2,280.65
2.基准点利率减少0.1% 1,069.43 2,280.65
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公
允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,
所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组
合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中资产总值80%以上投资于股票、债券市场,其中投资于国家债券的
比例不低于本基金资产净值的20%。于2009 年12 月31 日和2008 年12 月31 日,本
基金面临的整体市场价格风险列示如下:
金额单位:人民币元
本期末(2009 年12 月31 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 2,783,918,257.60 74.97 1,487,541,396.06 52.89
交易性金融资产-债券投资 807,533,198.10 21.75 880,894,821.90 31.32
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
37
合计 3,591,451,455.70 96.71 2,368,436,217.96 84.22
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分析。
下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩比较基准
所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。本基
金合同没有规定业绩比较基准,本基金根据基金长期运作的资产组合比例,拟定将80%
的沪深300 指数加上20%中国债券总指数作为基准进行敏感性分析。
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关
假设
2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:千元 )
本期末(2009 年12 月31 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
1.80%* 沪深300 指数
+20%*中国债券总指数减
少1%
-24,358.49 -25,619.08
分析
2.80%* 沪深300 指数
+20%*中国债券总指数增
加1%
24,358.49 25,619.08
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,783,918,257.60 73.85
其中:股票 2,783,918,257.60 73.85
2 固定收益投资 807,533,198.10 21.42
其中:债券 807,533,198.10 21.42
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
38
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计 136,483,288.16 3.62
6 其他各项资产 41,598,461.33 1.10
7 合计 3,769,533,205.19 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,607,902.17 0.04
B 采掘业 192,103,612.00 5.17
C 制造业 1,172,095,674.33 31.56
C0 食品、饮料 286,028,441.58 7.70
C1 纺织、服装、皮毛 1,893,840.02 0.05
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,255,091.20 0.03
C4 石油、化学、塑胶、塑料250,782,173.45 6.75
C5 电子 4,626,000.00 0.12
C6 金属、非金属 283,381,412.52 7.63
C7 机械、设备、仪表 200,569,899.14 5.40
C8 医药、生物制品 108,803,816.42 2.93
C99 其他制造业 34,755,000.00 0.94
D 电力、煤气及水的生产和供应业5,205,500.00 0.14
E 建筑业 123,352,489.84 3.32
F 交通运输、仓储业 17,645,000.00 0.48
G 信息技术业 218,944,610.22 5.90
H 批发和零售贸易 291,486,311.88 7.85
I 金融、保险业 508,906,308.69 13.70
J 房地产业 125,760,590.10 3.39
K 社会服务业 30,528,982.08 0.82
L 传播与文化产业 8,460,535.81 0.23
M 综合类 87,820,740.48 2.36
合计 2,783,918,257.60 74.97
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,173,000 199,198,860.00 5.36
2 600000 浦发银行 9,100,000 197,379,000.00 5.32
3 002024 苏宁电器 8,920,000 176,482,600.00 4.75
4 600491 龙元建设 8,000,000 108,320,000.00 2.92
5 600408 安泰集团 15,000,000 108,300,000.00 2.92
39
6 600050 中国联通 12,600,000 91,854,000.00 2.47
7 000061 农 产 品 6,390,000 88,693,200.00 2.39
8 002007 华兰生物 1,523,825 84,450,381.50 2.27
9 000024 招商地产 3,064,151 81,598,341.13 2.20
10 000063 中兴通讯 1,792,065 80,409,956.55 2.17
11 601318 中国平安 1,410,000 77,676,900.00 2.09
12 600660 福耀玻璃 5,020,000 74,998,800.00 2.02
13 600031 三一重工 2,000,000 73,620,000.00 1.98
14 600036 招商银行 3,669,956 66,242,705.80 1.78
15 600585 海螺水泥 1,280,000 63,820,800.00 1.72
16 600315 上海家化 1,763,772 58,028,098.80 1.56
17 600858 银座股份 2,003,126 52,041,213.48 1.40
18 601601 中国太保 1,950,000 49,959,000.00 1.35
19 000983 西山煤电 1,235,000 49,264,150.00 1.33
20 600703 三安光电 1,300,000 44,731,000.00 1.20
21 600016 民生银行 5,610,000 44,375,100.00 1.19
22 601001 大同煤业 949,400 42,713,506.00 1.15
23 601666 平煤股份 1,324,930 42,397,760.00 1.14
24 000898 鞍钢股份 2,569,902 41,118,432.00 1.11
25 000933 神火股份 1,069,200 39,432,096.00 1.06
26 600019 宝钢股份 3,849,951 37,190,526.66 1.00
27 000869 张 裕A 486,168 36,958,491.36 1.00
28 600271 航天信息 1,780,097 36,100,367.16 0.97
29 600415 小商品城 799,900 35,779,527.00 0.96
30 600208 新湖中宝 3,500,000 34,755,000.00 0.94
31 600231 凌钢股份 2,545,107 33,137,293.14 0.89
32 000002 万 科A 2,750,000 29,727,500.00 0.80
33 601998 中信银行 3,589,925 29,545,082.75 0.80
34 000651 格力电器 897,050 25,960,627.00 0.70
35 002028 思源电气 964,116 25,915,438.08 0.70
36 600104 上海汽车 907,567 23,714,725.71 0.64
37 000069 华侨城A 1,209,824 20,772,678.08 0.56
38 600600 青岛啤酒 550,832 20,716,791.52 0.56
39 601628 中国人寿 600,000 19,014,000.00 0.51
40 601168 西部矿业 1,200,000 17,640,000.00 0.48
41 600030 中信证券 500,000 15,885,000.00 0.43
42 600298 安琪酵母 500,000 14,950,000.00 0.40
43 000778 新兴铸管 1,015,377 12,621,136.11 0.34
44 000402 金 融 街 1,000,000 12,130,000.00 0.33
45 600628 新世界 800,000 12,080,000.00 0.33
46 002215 诺 普 信 361,602 11,206,045.98 0.30
40
47 000417 合肥百货 717,740 10,529,245.80 0.28
48 600425 青松建化 450,000 10,152,000.00 0.27
49 600195 中牧股份 500,000 10,135,000.00 0.27
50 601766 中国南车 1,700,000 9,673,000.00 0.26
51 000338 潍柴动力 150,000 9,672,000.00 0.26
52 601668 中国建筑 1,918,823 9,056,844.56 0.24
53 600276 恒瑞医药 168,245 8,832,862.50 0.24
54 600999 招商证券 300,426 8,829,520.14 0.24
55 600009 上海机场 500,000 8,710,000.00 0.23
56 600875 东方电气 190,000 8,567,100.00 0.23
57 002140 东华科技 200,000 8,360,000.00 0.23
58 601006 大秦铁路 800,000 8,240,000.00 0.22
59 600426 华鲁恒升 307,685 7,227,520.65 0.19
60 600596 新安股份 152,450 6,877,019.50 0.19
61 300002 神州泰岳 60,364 6,350,292.80 0.17
62 000012 南 玻A 300,000 5,880,000.00 0.16
63 002073 青岛软控 260,000 5,837,000.00 0.16
64 000792 盐湖钾肥 100,000 5,699,000.00 0.15
65 600409 三友化工 642,151 5,535,341.62 0.15
66 600880 博瑞传播 200,000 5,386,000.00 0.15
67 601918 国投新集 290,000 5,205,500.00 0.14
68 600178 东安动力 300,000 5,043,000.00 0.14
69 000157 中联重科 180,000 4,681,800.00 0.13
70 600196 复星医药 224,578 4,394,991.46 0.12
71 000028 一致药业 156,497 4,331,836.96 0.12
72 300003 乐普医疗 70,615 3,615,488.00 0.10
73 600563 法拉电子 200,000 3,292,000.00 0.09
74 002081 金 螳 螂 100,000 3,090,000.00 0.08
75 300027 华谊兄弟 55,467 3,074,535.81 0.08
76 002311 海大集团 81,075 3,043,555.50 0.08
77 300026 红日药业 30,148 2,749,497.60 0.07
78 600683 京投银泰 200,000 2,456,000.00 0.07
79 000807 云铝股份 167,157 2,271,663.63 0.06
80 000989 九 芝 堂 148,500 2,120,580.00 0.06
81 300037 新 宙 邦 71,240 2,065,247.60 0.06
82 002294 信立泰 21,680 1,923,666.40 0.05
83 002308 威创股份 56,492 1,798,140.36 0.05
84 002300 太阳电缆 48,535 1,617,671.55 0.04
85 002299 圣农发展 64,239 1,607,902.17 0.04
86 002310 东方园林 13,914 1,542,784.32 0.04
87 002315 焦点科技 21,354 1,477,269.72 0.04
41
88 300034 钢研高纳 39,466 1,362,760.98 0.04
89 002325 洪涛股份 40,472 1,342,860.96 0.04
90 002025 航天电器 100,000 1,334,000.00 0.04
91 300015 爱尔眼科 27,055 1,320,284.00 0.04
92 002301 齐心文具 35,656 1,255,091.20 0.03
93 002251 步 步 高 44,284 1,245,266.08 0.03
94 002305 南国置业 59,221 1,158,954.97 0.03
95 600383 金地集团 82,550 1,145,794.00 0.03
96 002326 永太科技 35,590 1,112,899.30 0.03
97 002327 富安娜 27,665 1,097,193.90 0.03
98 002329 皇氏乳业 51,032 1,025,743.20 0.03
99 002266 浙富股份 30,196 987,409.20 0.03
100 002230 科大讯飞 26,377 954,583.63 0.03
101 002322 理工监测 14,995 927,890.60 0.02
102 600005 武钢股份 100,000 828,000.00 0.02
103 002293 罗莱家纺 19,402 796,646.12 0.02
104 300030 阳普医疗 20,990 736,749.00 0.02
105 601919 中国远洋 50,000 695,000.00 0.02
106 600123 兰花科创 15,000 656,100.00 0.02
107 601117 中国化学 14,000 76,020.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电器 102,692,464.51 3.65
2 600408 安泰集团 97,500,000.00 3.47
3 600050 中国联通 88,318,163.79 3.14
4 600519 贵州茅台 73,263,786.38 2.61
5 000061 农 产 品 68,426,040.13 2.43
6 600415 小商品城 62,233,744.97 2.21
7 000869 张 裕A 62,070,432.24 2.21
8 600491 龙元建设 57,600,000.00 2.05
9 601318 中国平安 55,084,616.38 1.96
10 000983 西山煤电 45,355,363.76 1.61
11 601001 大同煤业 43,111,840.59 1.53
12 601666 平煤股份 42,937,746.66 1.53
13 600315 上海家化 40,358,184.23 1.44
14 600016 民生银行 40,096,038.23 1.43
15 002007 华兰生物 39,955,910.20 1.42
42
16 002028 思源电气 39,442,027.41 1.40
17 600703 三安光电 39,267,073.50 1.40
18 000933 神火股份 35,300,851.18 1.26
19 000898 鞍钢股份 33,951,180.76 1.21
20 600231 凌钢股份 33,862,963.55 1.20
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 146,563,764.93 5.21
2 600036 招商银行 137,553,622.94 4.89
3 002007 华兰生物 94,734,352.00 3.37
4 600030 中信证券 86,879,059.70 3.09
5 600000 浦发银行 82,184,377.50 2.92
6 000002 万 科A 73,772,294.01 2.62
7 600519 贵州茅台 67,783,270.88 2.41
8 002024 苏宁电器 62,425,335.71 2.22
9 000061 农 产 品 62,326,711.55 2.22
10 000869 张 裕A 61,249,224.32 2.18
11 600415 小商品城 60,218,068.79 2.14
12 600383 金地集团 58,104,067.21 2.07
13 000063 中兴通讯 57,365,806.19 2.04
14 000759 武汉中百 55,328,567.39 1.97
15 000895 双汇发展 49,623,170.82 1.76
16 002153 石基信息 47,316,612.13 1.68
17 600408 安泰集团 45,112,199.80 1.60
18 600523 贵航股份 42,946,605.41 1.53
19 600315 上海家化 40,789,190.81 1.45
20 600309 烟台万华 39,609,743.04 1.41
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,892,582,268.49
卖出股票收入(成交)总额 2,206,528,648.01
注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 452,782,651.80 12.19
2 央行票据 177,776,000.00 4.79
3 金融债券 159,764,000.00 4.30
其中:政策性金融债 159,764,000.00 4.30
4 企业债券 14,922,103.50 0.40
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 2,288,442.80 0.06
7 其他 - -
8 合计 807,533,198.10 21.75
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010112 21 国债⑿ 1,849,480 189,664,174.00 5.11
2 010110 21 国债⑽ 1,670,820 170,908,177.80 4.60
3 0901042 09 央票42 1,000,000 98,260,000.00 2.65
4 010203 02 国债⑶ 910,000 92,210,300.00 2.48
5 090404 09 农发04 500,000 49,945,000.00 1.34
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据2008 年10 月7 日中兴通讯股份有限公司(下称中兴通讯)《关于财政部驻
深圳财政监察专员办事处2007 年会计信息质量检查结论和处理决定的公告》,财政
部驻深圳财政监察专员办事处就会计信息质量检查中发现的问题对中兴通讯进行了
行政处罚,行政处罚金额为人民币16 万元整,及要求其公司补缴企业所得税人民币
380 万元整。中兴通讯对2007 年重要财务指标进行了调整。本基金管理人在投资该股
票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等的相关投资决
44
策流程。该处罚事件发生后,经过与该公司沟通其处罚事件的过程、性质,并经进一
步的分析、研究,本基金管理人认为,中兴通讯在会计核算方面的问题虽对该公司财
务指标产生影响,但未从根本上影响对该公司的投资价值判断。故本基金将继续持有
该股票,并对该股票进行持续跟踪、研究。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 410,000.00
2 应收证券清算款 35,095,319.62
3 应收股利 -
4 应收利息 6,093,117.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 24.36
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,598,461.33
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600491 龙元建设 108,320,000.00 2.92 非公开发行股票
2 600408 安泰集团 108,300,000.00 2.92 非公开发行股票
3 002024 苏宁电器 43,075,000.00 1.16 非公开发行股票
45
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份
额比例
(%)
持有份额
占总份
额比例
(%)
29319 68,215.15 1,311,983,950.00 65.60 688,016,050.00 34.40
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称持有份额(份) 占上市总份额比例(%)
1 中国人寿保险股份有限公司 187,010,883 9.35
2 中国人寿保险(集团)公司 184,484,301 9.22
3 太平人寿保险有限公司 99,738,745 4.99
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红
-个人分红
95,989,545 4.80
5 UBS AG 80,776,200 4.04
6 嘉禾人寿保险股份有限公司 58,236,686 2.91
7 新华人寿保险股份有限公司 48,597,582 2.43
8 中国平安保险(集团)股份有限公司 46,538,533 2.33
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统
-普通保险产品
36,355,767 1.82
10 李莉 34,924,182 1.75
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内经中国证监会核准,本基金基金管理人于 2009 年6 月4 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10 万元人民币,其已提供审计服务的连续
年限为7 年。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
情况。
47
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例(%)
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
(%)
备注
光大证券 1 805,673,280.40 21.25 105,834,982.15 18.143,269,000,000.00 44.54 - - 684,816.11 21.63 -
国泰君安 2 447,212,743.18 11.79 49,943,928.63 8.56 - - - - 367,786.81 11.62 -
国信证券 1 106,657,878.67 2.81 - - - - - - 90,659.20 2.86 -
海通证券 2 382,427,232.66 10.08 19,809,723.74 3.40 - - - - 318,381.67 10.05 -
联合证券 1 425,904,547.44 11.23 - - - - - - 346,049.74 10.93 -
齐鲁证券 1 471,383,393.33 12.43 270,378,260.47 46.342,442,900,000.00 33.29 2,374,790.74 100.00 400,670.04 12.65 -
申银万国 2 479,518,558.44 12.65 21,834,824.49 3.74 - - - - 397,089.27 12.54 -
银河证券 1 73,062,358.89 1.93 69,041,504.88 11.83 - - - - 62,102.21 1.96 -
招商证券 2 513,046,571.66 13.53 5,395,351.96 0.92 - - - - 424,827.50 13.42 -
太平洋证券 1 87,174,465.18 2.30 41,243,168.96 7.071,627,000,000.00 22.17 - - 74,097.79 2.34 -
注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金本期新增太平洋证券上海24539 交易
单元。
48
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
汉盛证券投资基金2008 年收益分配公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2009 年04 月07 日
2
富国基金管理有限公司关于恢复旗下
基金产品持有的唐钢股份股票市价估
值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2009 年01 月05 日
3
富国基金管理有限公司关于旗下基金
持有的盐湖钾肥股票复牌后估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2009 年01 月07 日
4
富国基金管理有限公司关于恢复旗下
基金持有的长江电力股票市价估值方
法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2009 年05 月19 日
5
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资创业板证券及风险提示公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2009 年09 月23 日
6
汉盛证券投资基金2009 年度收益分配
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010 年01 月13 日
7
刊登《中国农业银行股份有限公司成立
公告》,披露经国务院批准,中国农业
银行整体改制为中国农业银行股份有
限公司。股份公司于2009 年1 月15 日
依法成立。
《金融时报》、《上
海证券报》、
www.abchina.com
2009 年01 月16 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金无影响投资者决策的其他重要事项。
§12 备查文件目录
49
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基
金合同
3、汉盛证券投资基金托
管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、汉盛证券投资基金财
务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
上海市浦东新区花园石
桥路33 号花旗集团大厦
5、6 层
投资者对本报告书如有
疑问,可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨询电话: 95105686 、
4008880688(全国统一,
免长途话费)
公司网址:
http://www.fullgoal.c
om.cn
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