汇添富弘安混合型证券投资基金 2023 年第 3
季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富弘安混合
基金主代 501041
码
基金运作 上市契约型开放式
方式
基金合同 2017 年 09 月 29 日
生效日
报告期末
基金份额 43,990,980.40
总额(份)
投资目标 在有效控制风险的基础上,本基金充分挖掘市场潜在的投资机会,通过积极
合理的资产配置,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势,判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资
投资策略 价值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,灵活运用债券投资策
略、股票精选策略等投资策略。本基金的投资策略还包括:资产支持证券投
资策略、金融衍生工具投资策略、融资投资策略。
业绩比较 中债综合指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%
基准
风险收益 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基
特征 金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。
基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 招商银行股份有限公司
人
下属分级
基金的基 汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C
金简称
下属分级
基金场内 添富弘安 添富弘 C
简称
下属分级
基金的交 501041 501042
易代码
报告期末
下属分级
基金的份 18,640,904.49 25,350,075.91
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)
汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C
1.本期已实现收益 -48,632.49 -13,462.29
2.本期利润 -117,939.18 -8,202.20
3.加权平均基金份 -0.0054 -0.0014
额本期利润
4.期末基金资产净 23,200,114.91 30,049,681.55
值
5.期末基金份额净 1.2446 1.1854
值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富弘安混合 A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三 -0.57% 0.07% -1.15% 0.26% 0.58% -0.19%
个月
过去六 -0.24% 0.07% -2.02% 0.25% 1.78% -0.18%
个月
过去一 -0.99% 0.07% -0.23% 0.29% -0.76% -0.22%
年
过去三 5.07% 0.30% -2.41% 0.34% 7.48% -0.04%
年
过去五 18.94% 0.33% 9.52% 0.37% 9.42% -0.04%
年
自基金
合同生 24.46% 0.34% 7.64% 0.36% 16.82% -0.02%
效日起
至今
汇添富弘安混合 C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三 -0.80% 0.07% -1.15% 0.26% 0.35% -0.19%
个月
过去六 -0.68% 0.07% -2.02% 0.25% 1.34% -0.18%
个月
过去一 -1.82% 0.07% -0.23% 0.29% -1.59% -0.22%
年
过去三 2.52% 0.30% -2.41% 0.34% 4.93% -0.04%
年
过去五 14.20% 0.33% 9.52% 0.37% 4.68% -0.04%
年
自基金
合同生 18.54% 0.34% 7.64% 0.36% 10.90% -0.02%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017 年 09 月 29 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 (年)
国籍:中国。学
历:上海交通大
学金融硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格。从业经历:
胡奕 本基金的 2020 年 07 - 9 2014 年 7 月至
基金经理 月 01 日 2016 年 6 月任
汇添富基金管理
股份有限公司固
定收益助理研究
员;2016 年 7
月至 2018 年 6
月任汇添富基金
管理股份有限公
司固定收益研究
员;2018 年 7
月至 2019 年 8
月任汇添富基金
管理股份有限公
司固定收益高级
研究员。2019
年 9 月 1 日至
2020 年 7 月 1
日任汇添富安鑫
智选灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019 年 9
月 1 日至 2021
年 1 月 29 日任
汇添富多元收益
债券型证券投资
基金的基金经理
助理。2019 年 9
月 1 日至 2021
年 1 月 29 日任
汇添富年年丰定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理助理。
2019 年 9 月 1
日至 2021 年 1
月 29 日任汇添
富年年泰定期开
放混合型证券投
资基金的基金经
理助理。2019
年 9 月 1 日至
2022 年 9 月 5
日任汇添富年年
益定期开放混合
型证券投资基金
的基金经理助
理。2019 年 9
月 1 日至 2021
年 1 月 29 日任
汇添富双利增强
债券型证券投资
基金的基金经理
助理。2019 年 9
月 1 日至今任汇
添富双利债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019 年 9 月 1
日至 2020 年 7
月 1 日任汇添富
熙和精选混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019 年 9 月 1
日至今任汇添富
6 月红添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 10 月 8 日至
2021 年 2 月 3
日任汇添富保鑫
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019 年 10 月 8
日至 2020 年 7
月 1 日任汇添富
弘安混合型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 10 月 8 日至
2021 年 2 月 3
日任汇添富可转
换债券债券型证
券投资基金的基
金经理助理。
2019 年 10 月 8
日至 2021 年 1
月 29 日任汇添
富民丰回报混合
型证券投资基金
的基金经理助
理。2019 年 10
月 8 日至 2020
年 7 月 1 日任汇
添富添福吉祥混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019 年 10
月 8 日至 2021
年 1 月 29 日任
汇添富盈安灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 10 月 8 日至
2020 年 7 月 1
日任汇添富盈润
混合型证券投资
基金的基金经理
助理。2019 年
10 月 8 日至
2021 年 1 月 29
日任汇添富盈泰
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019 年 11 月 19
日至今任汇添富
稳健增长混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2020 年 7 月 1
日至 2022 年 10
月 10 日任汇添
富安鑫智选灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2020 年 7
月 1 日至 2022
年 10 月 21 日任
汇添富达欣灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2020 年 7
月 1 日至今任汇
添富弘安混合型
证券投资基金的
基金经理。2020
年 7 月 1 日至
2022 年 3 月 7
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金(LOF)的
基金经理。2020
年 7 月 1 日至
2021 年 9 月 3
日任汇添富添福
吉祥混合型证券
投资基金的基金
经理。2020 年 7
月 1 日至 2021
年 9 月 3 日任汇
添富熙和精选混
合型证券投资基
金的基金经理。
2020 年 7 月 1
日至 2022 年 3
月 7 日任汇添富
新睿精选灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2020 年 7
月 1 日至今任汇
添富盈润混合型
证券投资基金的
基金经理。2021
年 2 月 3 日至今
任汇添富可转换
债券债券型证券
投资基金的基金
经理。2021 年 2
月 3 日至今任汇
添富保鑫灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2022 年 11
月 25 日至今任
汇添富稳健欣享
一年持有期混合
型证券投资基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4、本基金的基金经理胡奕女士于 2023 年 4 月 17 日起休产假,自 2023 年 9 月 25 日起恢复
履行本基金的基金经理职务,在此期间本基金由陈思行女士代为履行基金经理职责。(详情
请见基金管理人 2023 年 4 月 17 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于代为履行基
金经理职责的公告》,以及 2023 年 9 月 27 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于基
金经理恢复履行职务的公告》)。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,国内宏观经济主线是稳增长政策的不断出台,期间经济疲软但局部显现修复迹象。具体表现为,8 月以来经济数据弱改善,制造业投资和出口数据均有边际回升,服务消费继续保持较强的复苏趋势;物价数据同步改善,CPI 同比回升,PPI 同比降幅继续收窄,PPI 环比由负转正;同时,融资数据显著回升,信贷投放总量改善,地方债发行对社融形成较强支撑;工业企业利润出现边际上的企稳迹象。但房地产类投资依旧偏弱,对经济复苏斜率形成拖累。政策方面,对经济呵护持续加强,财政与货币政策协同发力,房地产政策优化调整落地,化债部署落地,提振资本市场信心的各项举措陆续出台。海外方面,美国经济数据仍然强劲,在更长时间保持较高利率的预期继续加强,美元指数走强,美债利率创新高,对全球风险资产表现形成一定压制。
报告期内,债券市场以 8 月下旬为界整体收益率水平先下后上,7 月以来债券市场在经
济数据走弱和政策酝酿期定力较强的影响下,收益率震荡下行,随后 8 月中旬不对称降息超预期落地,推动收益率快速下行。8 月下旬以来,降息影响逐渐消退,受地产政策不断加码、经济数据改善、国债供给放量等多重因素影响,叠加资金面偏紧,收益率不断攀升。曲线短端受资金影响更甚,调整幅度超过长端。
报告期内,股票市场受经济疲软影响,震荡下行,上证指数下跌 2.86%,创业板指下跌
9.53%。在弱宏观、低利率环境下,低估值高股息的稳健型资产更受市场青睐,非银金融、煤炭、石油石化、钢铁、银行涨幅居前五,电力设备、传媒、计算机、通信、军工跌幅最大。
报告期内,转债指数跟随股票波动,但跌幅小于股票,中证转债下跌 0.52%。具体来看,
7、8 月份受益于债券下行,转债市场跌幅小于股票,估值相对平稳;9 月上旬受损于债券利率上行、中下旬受损于股票下跌,9 月调整幅度大于股票,估值明显压缩。
报告期内,组合遵循低波动绝对收益风格的操作思路。债券部分,组合合理运用杠杆,根据市场波动适度调节久期,重点配置高等级信用债以获取票息收益。股票仓位处于中枢附
近,核心仓位围绕 MSCI 中国 A50 互联互通指数做增强,主要超配稳定成长型的 A 股和港股,
坚持自下而上精选有安全边际的优质个股,谨慎规避估值透支的标的。转债仓位中性,基于
绝对收益目标,主要配置一些安全边际较高、又具备一定弹性的转债。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富弘安混合 A 类份额净值增长率为-0.57%,同期业绩比较基准收益率为-
1.15%。本报告期汇添富弘安混合 C 类份额净值增长率为-0.80%,同期业绩比较基准收益率为-1.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自 2023 年 7 月 26 日起至 2023 年 9 月 27 日,本基金连续 46 个工作日基金资产净值低
于五千万元。自 2023 年 9 月 28 日起至报告期末,本基金未再出现基金资产净值预警情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 22,264,823.36 41.77
其中:债券 22,264,823.36 41.77
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -2,235.62 0.00
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 14,029,682.01 26.32
8 其他资产 17,010,799.47 31.91
9 合计 53,303,069.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 15,827,491.73 29.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,382,068.90 6.35
其中:政策性金融债 3,382,068.90 6.35
4 企业债券 3,055,262.73 5.74
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 22,264,823.36 41.81
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 019693 22 国债 28 90,000 9,162,604.11 17.21
2 019694 23 国债 01 22,000 2,230,278.03 4.19
3 108803 进出 2102 20,000 2,034,777.53 3.82
4 019705 23 国债 12 20,000 2,015,272.88 3.78
5 102238 国债 2310 19,000 1,915,257.26 3.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国进出口银行、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,165.50
2 应收证券清算款 2,003,073.97
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 15,000,560.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,010,799.47
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C
本报告期期初基金份 27,293,062.79 14,528,334.57
额总额
本报告期基金总申购 33,980.94 23,642,213.95
份额
减:本报告期基金总 8,686,139.24 12,820,472.61
赎回份额
本报告期基金拆分变 - -
动份额
本报告期期末基金份 18,640,904.49 25,350,075.91
额总额
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C
报告期初持有的基金份 12,002,080.50 -
额
报告期期间买入/申购总 - -
份额
报告期期间卖出/赎回总 - -
份额
报告期期末管理人持有 12,002,080.50 -
的本基金份额
报告期期末持有的本基
金份额占基金总份额比例 64.39 -
(%)
注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
持
有
基
金
份
额
投 比
资 例
者 达 份额
类 序 到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
别 号 或 (%
者 )
超
过
20%
的
时
间
区
间
机 1 202 12,002,080.5 - - 12,002,080.5 27.2
构 3 年 0 0 8
7 月
1 日
至
202
3 年
9 月
30
日
202
3 年
9 月
27
日 6,750,485.1 15.3
2 至 - 9 - 6,750,485.19 5
202
3 年
9 月
27
日
202
3 年
7 月
1 日
3 至 12,556,504.2 - 12,556,504.2 - -
202 7 7
3 年
7 月
25
日
202
3 年
7 月
1 日
4 至 8,393,156.93 - 8,393,156.93 - -
202
3 年
8 月
1 日
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投 资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续 60 个工作日低于 5000 万元。根据法律法规与《基金合同》的约定,本基金将面临提前 终止基金合同的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富弘安混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富弘安混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富弘安混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 10 月 25 日
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