汇添富弘安混合型证券投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富弘安混合

交易代码 501041

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月29日

报告期末基金份额总额 329,539,947.98份

在有效控制风险的基础上，本基金充分挖掘市场潜

投资目标 在的投资机会，通过积极合理的资产配置，追求基

金资产的长期稳健增值。

本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，

分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断

投资策略 不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价

值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，

灵活运用债券投资策略、股票精选策略等投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率

×70%

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债

风险收益特征 券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于

中等收益风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C

下属分级基金的场内简称 添富弘安 添富弘C

下属分级基金的交易代码 501041 501042

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报告期末下属分级基金的份额总额 191,445,725.97份 138,094,222.01份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－2018年3月31日）

汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C

1．本期已实现收益 4,619,613.22 3,040,612.93

2．本期利润 3,310,489.89 2,102,130.93

3．加权平均基金份额本期利润 0.0173 0.0152

4．期末基金资产净值 198,075,410.73 142,304,538.43

5．期末基金份额净值 1.0346 1.0305

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富弘安混合A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.70% 0.51% -0.12% 0.35% 1.82% 0.16%

汇添富弘安混合C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.50% 0.51% -0.12% 0.35% 1.62% 0.16%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本《基金合同》生效之日为2017年9月29日，截至本报告期末，基金成立未满1年；本基

金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年9月29日）起6个月，建仓结束时各项资产配置

比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富安 国籍：中国。学历：英国伦

心中国债 敦政治经济学院金融经济学

券基金、 硕士。相关业务资格：基金

何旻 汇添富 2017年 - 20年 从业资格、特许金融分析师

6月红定 9月29日 （CFA），财务风险经理人

期开放债 （FRM）。从业经历：曾任国

券基金、 泰基金管理有限公司行业研

汇添富盈 究员、综合研究小组负责人、

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鑫保本混 基金经理助理，固定收益部

合基金、 负责人；金元比联基金管理

汇添富美 有限公司基金经理。2004年

元债债券 10月28日至2006年11月

（QDII） 11日担任国泰金龙债券基金

基金、添 的基金经理，2005年10月

富添福吉 27日至2006年11月11日

祥混合基 担任国泰金象保本基金的基

金、添富 金经理，2006年4月28日

盈润混合 至2006年11月11日担任国

基金、汇 泰金鹿保本基金的基金经理。

添富弘安 2007年8月15日至2010年

混合基金 12月29日担任金元比联宝

的基金经 石动力双利债券基金的基金

理。 经理，2008年9月3日至

2009年3月10日担任金元

比联成长动力混合基金的基

金经理，2009年3月29日

至2010年12月29日担任金

元比联丰利债券基金的基金

经理。2011年1月加入汇添

富资产管理（香港）有限公

司，2012年2月17日至今

任汇添富人民币债券基金的

基金经理。2012年8月加入

汇添富基金管理股份有限公

司，2013年11月22日至今

任汇添富安心中国债券基金

的基金经理，2014年1月

21日至今任汇添富6月红定

期开放债券基金（原汇添富

信用债债券基金）的基金经

理，2016年3月11日至今

任汇添富盈鑫保本混合基金

的基金经理，2017年4月

20日至今任汇添富美元债债

券（QDII）基金的基金经理，

2017年7月24日至今任添

富添福吉祥混合基金的基金

经理，2017年9月6日至今

任添富盈润混合基金的基金

经理,2017年9月29日至今

任汇添富弘安混合基金的基

金经理。

赵鹏飞 汇添富多 2017年 - 10年 国籍：中国。曾任职于日信

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策略定开 9月29日 证券、光大证券和太平洋资

混合、汇 产，担任高级投资经理等岗

添富高端 位。2015年8月加入汇添富

制造股票 基金。2016年6月3日至今

基金、汇 任汇添富多策略定开混合基

添富民丰 金的基金经理，2017年3月

回报混合 20日至今任汇添富高端制造

基金、汇 股票基金的基金经理，

添富弘安 2017年9月27日至今任汇

混合基金、 添富民丰回报基金的基金经

汇添富睿 理，2017年9月29日至今

丰混合基 任汇添富弘安混合基金的基

金、添富 金经理，2017年9月29日

民安增益 至今任汇添富睿丰混合基金

定开混合 的基金经理，2018年3月

基金的基 19日至今任添富民安增益定

金经理。 开混合基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

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本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年1月，CPI回落至1.50%，为近6个月以来的新低。2月由于春节因素，回升至2.90%。

去除食品和能源价格之后的核心CPI仍然比较稳定，12月、1月和2月的平均值保持在2.20%。

PPI在去年12至今年2月，仍然逐月回落，分别是4.90%、4.30%和3.70%。中国制造业采购经

理指数PMI经过2月份的小幅回落之后，在3月份回升至51.50。宏观基本面数据在今年第一季

度有回暖趋势。投资数据方面，固定资产投资、民间固定资产投资都有反弹，基建投资和制造业投资累计同比增速有所回落。从房地产的细项数据上看，70个大中城市商品房价格指数有所反弹。销售面积和新开工面积的累计同比增速都在2月份创下新低，但是销售额累计同比增速却有上升。货币政策方面，第一季度央行通过公开市场操作回笼货币达9600亿元。M1同比增速在2月份为8.5%，创下新低。M2同比增速自去年12月之后稍有反弹，2月份达到8.80%。整个债券市场在第一季度呈现资金宽松的局面。人民币兑美元汇率在第一季度持续升值，1月和2月的月度外汇占款增加额都超过40亿元。

第一季度，债券市场受到资金面宽松等因素的影响，中债综合财富指数上涨1.88%。月度表

现上，第一季度的3个月都获得正回报。股票市场，沪深300指数下跌3.28%。1月26日指数创

出近2年多来的新高之后，出现一波较大幅度的调整。

本基金在第一季度，主要是降低组合中股票资产比例并且调整结构，卖出组合中资质较低的信用债，买入银行存单以及短期融资券，以稳定净值和避免信用风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富弘安混合A基金份额净值为1.0346元，本报告期基金份额净值增长

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率为1.70%；截至本报告期末汇添富弘安混合C基金份额净值为1.0305元，本报告期基金份额

净值增长率为1.50%；同期业绩比较基准收益率为-0.12%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 86,615,368.29 24.56

其中：股票 86,615,368.29 24.56

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 256,872,667.52 72.83

其中：债券 256,872,667.52 72.83

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,569,535.71 0.45

8 其他资产 7,635,296.81 2.16

9 合计 352,692,868.33 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 33,250,406.84 9.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

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业

J 金融业 31,459,204.98 9.24

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 13,169,713.00 3.87

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8,736,043.47 2.57

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 86,615,368.29 25.45

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 600887 伊利股份 586,442 16,707,732.58 4.91

2 600867 通化东宝 618,649 16,542,674.26 4.86

3 601398 工商银行 2,653,500 16,159,815.00 4.75

4 601318 中国平安 234,258 15,299,389.98 4.49

5 002027 分众传媒 1,021,700 13,169,713.00 3.87

6 600054 黄山旅游 667,383 8,736,043.47 2.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,008,000.00 5.88

其中：政策性金融债 20,008,000.00 5.88

4 企业债券 213,019,900.00 62.58

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 23,844,767.52 7.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 256,872,667.52 75.47

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 136096 16复星01 300,000 29,475,000.00 8.66

2 136301 16龙盛03 250,000 24,562,500.00 7.22

3 136078 15禹洲01 220,000 21,894,400.00 6.43

4 143452 18国都G1 200,000 20,126,000.00 5.91

5 112596 17瑞康01 200,000 19,826,000.00 5.82

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金报告期末无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 53,119.59

2 应收证券清算款 4,093,950.26

3 应收股利 -

4 应收利息 3,488,226.96

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,635,296.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 128016 雨虹转债 1,250,409.30 0.37

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富弘安混合 汇添富弘安混合C

A

报告期期初基金份额总额 191,445,725.97 138,094,222.01

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 191,445,725.97 138,094,222.01

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富弘安混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富弘安混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富弘安混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年4月21日

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