汇添富弘安混合型证券投资基金2018年第4
季度报告

2018年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月21日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富弘安混合

基金主代码 501041

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月29日

报告期末基金份额总额 329,539,947.98份

投资目标 在有效控制风险的基础上，本基金充分挖掘市场潜在的投资机会，通过
积极合理的资产配置，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的
相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵活运用
债券投资策略、股票精选策略等投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场
基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C

下属分级基金的场内简称 添富弘安 添富弘C

下属分级基金的交易代码 501041 501042

报告期末下属分级基金的

191,445,725.97份 138,094,222.01份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年报告期(2018年10月1日-2018年
12月31日) 12月31日)

汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C

1.本期已实现收益 609,750.99 144,709.02
2.本期利润 2,941,160.95 1,811,619.97
3.加权平均基金份 0.0154 0.0131
额本期利润

4.期末基金资产净 203,271,508.73 145,160,095.89
值

5.期末基金份额净 1.0618 1.0512
值
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富弘安混合A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.47% 0.06% -2.40% 0.48% 3.87% -0.42%
汇添富弘安混合C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.27% 0.06% -2.40% 0.48% 3.67% -0.42%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年9月29日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。
曾任职于日信
证券、光大证
券和太平洋资
产，担任高级
投资经理等岗
位。2015年8
月加入汇添富
基金。2016年
6月3日至今
任汇添富多策
汇添富多策 略定开混合基
略定开混 金的基金经
合、汇添富 理，2017年3
高端制造股 月20日至今
票基金、汇 任汇添富高端
添富民丰回 制造股票基金
报混合基 的基金经理，
金、汇添富 2017年9月27
赵鹏飞 弘安混合基2017年9月29日 - 10年 日至今任汇添
金、汇添富 富民丰回报基
睿丰混合基 金的基金经
金、添富民 理，2017年9
安增益定开 月29日至今
混合基金、 任汇添富弘安
添富智能制 混合基金的基
造股票基金 金经理，2017
的基金经 年9月29日至
理。 今任汇添富睿
丰混合基金的
基金经理，
2018年3月19
日至今任添富
民安增益定开
混合基金的基
金经理，2018
年4月23日至
今任添富智能
制造股票基金
的基金经理。
汇添富安心 国籍：中国。
何旻 中国债券基2017年9月29日 - 20年 学历：英国伦
金、汇添富6 敦政治经济学

月红定期开 院金融经济学
放债券基 硕士。相关业
金、汇添富 务资格：基金
盈鑫保本混 从业资格、特
合基金、汇 许金融分析师
添富美元债 （CFA），财务
债券（QDII） 风险经理人
基金、添富 （FRM）。从业
添福吉祥混 经历：曾任国
合基金、添 泰基金管理有
富盈润混合 限公司行业研
基金、汇添 究员、综合研
富弘安混合 究小组负责
基金、添富 人、基金经理
配售基金的 助理，固定收
基金经理。 益部负责人；
金元比联基金
管理有限公司
基金经理。
2004年10月
28日至2006
年11月11日
担任国泰金龙
债券基金的基
金经理，2005
年10月27日
至2006年11
月11日担任
国泰金象保本
基金的基金经
理，2006年4
月28日至

2006年11月
11日担任国泰
金鹿保本基金
的基金经理。
2007年8月15
日至2010年
12月29日担
任金元比联宝
石动力双利债
券基金的基金
经理，2008年
9月3日至
2009年3月10

日担任金元比
联成长动力混
合基金的基金
经理，2009年
3月29日至
2010年12月
29日担任金元
比联丰利债券
基金的基金经
理。2011年1
月加入汇添富
资产管理（香
港）有限公司，
2012年2月17
日至今任汇添
富人民币债券
基金的基金经
理。2012年8
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司，

2013年11月
22日至今任汇
添富安心中国
债券基金的基
金经理，2014
年1月21日至
今任汇添富6
月红定期开放
债券基金（原
汇添富信用债
债券基金）的
基金经理，

2016年3月11
日至今任汇添
富盈鑫保本混
合基金的基金
经理，2017年
4月20日至今
任汇添富美元
债债券（QDII）
基金的基金经
理，2017年7
月24日至今
任添富添福吉

祥混合基金的
基金经理，
2017年9月6
日至今任添富
盈润混合基金
的基金经

理,2017年9
月29日至今
任汇添富弘安
混合基金的基
金经理，2018
年7月5日至
今任添富配售
基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年9月，CPI达到2.5%后，逐月回落。去除了食品和能源价格之后的核心CPI在第四季度基本持平，并低于第三季度的平均水平。市场对于通胀的忧虑逐渐消除。PPI的走势下降速度较快，在11月到达今年年内的最低点2.70%。中国制造业采购经理指数PMI在12月回落至50荣枯线以下，只有49.4，其中新订单和生产两个分项指数都有所下降，新订单指数在12月跌至49.7。宏观基本面数据在第四季度基本呈现疲弱的趋势。投资数据方面，房地产投资的同比增速略有回落，而制造业投资累计同比增速全年基本呈现反弹走势。总体的固定资产投资累计同比增速在第四季度小幅上升。从房地产的细项数据上看，70个大中城市商品房价格指数在4月份的最低点持续反弹，12月份同比涨幅达到10.30，与2017年3月份涨幅相同，但是商品房销售额、销售面积都在回落，新开工面积的累计同比增速基本持平。货币政策方面，第四季度央行通过公开市场操作净投放货币4500亿元。各期限逆回购利率与第三季度不变。M1和M2同比增速都回到了2014年1月以来的历史低位。整个债券市场的资金在第四季度较为宽松，只是在个别月底短暂出现资金利率上升的情况。人民币兑美元汇率在第四季度先贬后升，年末基本和上季末汇率持平。第四季度各月份的外汇占款增加额在各个月份均为负值。

在第四季度，债券市场在资金面宽松、经济基本面预期疲弱以及通货膨胀预期缓解的局面下，收益率一路下行。只是在11月末和12月中旬由于一些较弱的因素扰动，收益率短暂向上小幅反弹。中债综合财富指数上涨2.67%。月度表现上，第四季度的3个月都获得正回报。股票市场第四季度沪深300指数下跌12.45%。

本基金在第四季度，主要是买入长期利率债券和信用债券，增加了组合中债券的久期，并且提高了组合的杠杆。股票方面，降低股票比例，年末没有股票仓位。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A级净值增长率为1.47%，C级净值增长率为1.27%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 440,361,511.70 96.94
其中：债券 440,361,511.70 96.94
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 6,001,067.30 1.32
8 其他资产 7,920,649.15 1.74
9 合计 454,283,228.15 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 64,043,200.00 18.38

其中：政策性金融债 41,835,000.00 12.01
4 企业债券 288,857,999.50 82.90
5 企业短期融资券 50,276,000.00 14.43
6 中期票据 30,364,000.00 8.71
7 可转债（可交换债） 6,820,312.20 1.96
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 440,361,511.70 126.38
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民占基金资产净值比例
币元） （%）

1 180210 18国开10 300,00030,939,000.00 8.88
2 041800263 18扬子国资 300,00030,237,000.00 8.68
CP001

3 136096 16复星01 300,00030,102,000.00 8.64
4 155006 18上药01 300,00030,030,000.00 8.62
5 136301 16龙盛03 250,00024,955,000.00 7.16
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金报告期末无股指期货持仓。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1


本基金投资前十大债券中的18国都G1（143452.SH）的发行人国都证券股份有限公司（以下简称公司）于2018年9月12日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称浙江证监局）行政监管措施决定书《关于对国都证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕49号）。浙江证监局认为，公司在推荐浙江盛天文化传媒股份有限公司全国股份转让系统挂牌时，未认真履行审慎核查义务，违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第96号）第六条的规定。按照《非上市公众公司监督管理办法》第六十二条的规定，决定对公司采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案。我司经过认真研究和评估，认为该事件对公司的经营业绩并未产生重大的实质性影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该债券经过合理的投资决策授权审批。
5.10.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 26,258.20
2 应收证券清算款 464,936.42
3 应收股利 -
4 应收利息 7,429,454.53
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,920,649.15
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（人民币 占基金资产净值比例（%）

元）

1 128035 大族转债 4,199,380.00 1.21
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C

报告期期初基金份额总额 191,445,725.97 138,094,222.01
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期末基金份额总额 191,445,725.97 138,094,222.01
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富弘安混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富弘安混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富弘安混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查
阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年1月21日
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