汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金
（LOF）2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国国际金融股份有限公司

送出日期：2024 年 01 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富沪深 300 指数（LOF）

基金主代 501043
码
基金运作 上市契约型开放式
方式

基金合同 2017 年 09 月 06 日

生效日
报告期末

基金份额 261,367,795.86

总额(份)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建

基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

投资策略 整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对

本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性

不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以

对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本


基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金
融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较 沪深 300 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基准
风险收益 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
特征 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时
本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国国际金融股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富沪深 300 指数（LOF）A 汇添富沪深 300 指数（LOF）C

金简称
下属分级

基金场内 沪深 300A 沪深 300C

简称
下属分级

基金的交 501043 501045

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 194,592,927.26 66,774,868.60
额总额
(份)

注：汇添富沪深 300 指数（LOF）A 类份额扩位证券简称：沪深 300LOF；汇添富沪深 300 指
数（LOF）C 类份额扩位证券简称：沪深 300LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 01 日 - 2023 年 12 月 31 日)

汇添富沪深 300 指数（LOF）A 汇添富沪深 300 指数（LOF）C

1.本期已实现收益 -4,338,592.41 -1,507,125.79

2.本期利润 -14,749,105.53 -5,039,582.38

3.加权平均基金份 -0.0790 -0.0789
额本期利润

4.期末基金资产净 220,166,434.94 74,617,948.27
值

5.期末基金份额净 1.1314 1.1175

值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富沪深 300 指数（LOF）A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -6.70% 0.75% -6.65% 0.75% -0.05% 0.00%
个月

过去六 -9.47% 0.81% -10.17% 0.81% 0.70% 0.00%
个月

过去一 -9.27% 0.81% -10.79% 0.80% 1.52% 0.01%
年

过去三 -26.70% 1.06% -32.59% 1.06% 5.89% 0.00%
年

过去五 39.20% 1.15% 13.81% 1.15% 25.39% 0.00%
年
自基金

合同生 13.14% 1.16% -9.93% 1.15% 23.07% 0.01%
效日起
至今

汇添富沪深 300 指数（LOF）C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -6.76% 0.75% -6.65% 0.75% -0.11% 0.00%
个月

过去六 -9.59% 0.81% -10.17% 0.81% 0.58% 0.00%
个月

过去一 -9.49% 0.81% -10.79% 0.80% 1.30% 0.01%
年


过去三 -27.25% 1.06% -32.59% 1.06% 5.34% 0.00%
年

过去五 37.62% 1.15% 13.81% 1.15% 23.81% 0.00%
年
自基金

合同生 11.75% 1.16% -9.93% 1.15% 21.68% 0.01%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 09 月 06 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：北京大学西
方经济学硕士。
从业资格：证券
投资基金从业资
格。从业经历：
董瑾 本基金的 2019 年 12 - 14 2010 年 8 月至
基金经理 月 31 日 2012 年 12 月任
国泰基金管理有
限公司产品经理
助理，2012 年
12 月至 2015 年
9 月任汇添富基
金管理股份有限


公司产品经理，
2015 年 9 月至
2016 年 10 月任
万家基金管理有
限公司量化投资
部基金经理助

理。2016 年 11
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司。2017 年
12 月 18 日至

2019 年 12 月 31
日任汇添富沪深
300 指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理助理。2017
年 12 月 18 日至
2019 年 12 月 31
日任汇添富中证
全指证券公司指
数型发起式证券
投资基金

（LOF）的基金
经理助理。2017
年 12 月 18 日至
2019 年 12 月 31
日任中证上海国
企交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理助理。

2019 年 12 月 4
日至今任汇添富
沪深 300 交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2019 年
12 月 31 日至今
任汇添富沪深

300 指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2019 年
12 月 31 日至

2023 年 5 月 8


日任汇添富中证
全指证券公司指
数型发起式证券
投资基金

（LOF）的基金
经理。2019 年
12 月 31 日至

2023 年 8 月 29
日任中证上海国
企交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2020

年 3 月 5 日至

2023 年 8 月 29
日任汇添富中证
国企一带一路交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2021 年 2

月 1 日至今任汇
添富中证沪港深
500 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 8

月 9 日至今任汇
添富中证光伏产
业交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2021 年 8 月 11
日至 2022 年 5
月 23 日任汇添
富中证电池主题
指数型发起式证
券投资基金的基
金经理。2022

年 1 月 26 日至
2022 年 10 月 11
日任汇添富中证
沪港深 500 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经


理。2022 年 3

月 3 日至今任汇
添富中证电池主
题交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2022 年 4 月 28
日至今任汇添富
中证全指医疗器
械交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2022 年 5 月 23
日至今任汇添富
中证电池主题交
易型开放式指数
证券投资基金发
起式联接基金的
基金经理。2022
年 6 月 13 日至
今任汇添富中证
国企一带一路交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2022
年 7 月 13 日至
2023 年 11 月 28
日任汇添富中证
上海环交所碳中
和交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2022 年 12 月 29
日至今任汇添富
中证全指医疗器
械交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基
金的基金经理。
2023 年 1 月 16
日至今任汇添富
中证细分有色金
属产业主题交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2023


年 2 月 27 日至
今任汇添富中证
全指证券公司交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2023
年 4 月 6 日至今
任中证能源交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2023

年 4 月 13 日至
今任汇添富中证
环境治理指数型
证券投资基金

(LOF)的基金经
理。2023 年 4

月 13 日至今任
汇添富中证港股
通高股息投资指
数发起式证券投
资基金(LOF)的
基金经理。2023
年 5 月 9 日至今
任汇添富中证全
指证券公司交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金（LOF）的
基金经理。2023
年 8 月 23 日至
今任汇添富中证
沪港深消费龙头
指数型发起式证
券投资基金的基
金经理。2023

年 9 月 13 日至
今任汇添富中证
2000 交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，国民经济持续回升向好。结构上来看，生产恢复好于预期，需求端企业和居民加杠杆的意愿尚需进一步提升。政策方面，中央经济工作会议提出“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”。财政政策方面，要求“积极的财政政策要适度加力、提质增效”；货币政策层面，要求“灵活适度、精准有效”。
四季度市场整体延续调整态势。风格上来看，小微盘表现优于大中盘，价值、红利表现优于成长。行业主题方面，煤炭、电子、农林牧渔等行业表现较为稳定，多数行业仍延续调整。北交所股票走出独立行情，关注度及活跃度有明显提升。

报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富沪深 300 指数（LOF）A 类份额净值增长率为-6.70%，同期业绩比较基
准收益率为-6.65%。本报告期汇添富沪深 300 指数（LOF）C 类份额净值增长率为-6.76%，同期业绩比较基准收益率为-6.65%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 270,826,642.41 91.60

其中：股票 270,826,642.41 91.60

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 22,896,367.85 7.74

8 其他资产 1,927,017.41 0.65

9 合计 295,650,027.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 3,421,194.06 1.16

B 采矿业 12,928,483.73 4.39

C 制造业 148,419,500.41 50.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,095,494.00 3.09

E 建筑业 5,593,547.60 1.90

F 批发和零售业 860,969.70 0.29

G 交通运输、仓储和邮政业 8,465,305.40 2.87

H 住宿和餐饮业 215,280.00 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,839,337.67 4.36

J 金融业 58,542,723.67 19.86

K 房地产业 3,552,226.00 1.21

L 租赁和商务服务业 2,267,277.91 0.77

M 科学研究和技术服务业 3,181,968.76 1.08


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,150,509.50 0.39

R 文化、体育和娱乐业 292,824.00 0.10

S 综合 - -

合计 270,826,642.41 91.87

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

占基金资产

股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

贵州茅

1 600519 9,800 16,914,800.00 5.74

台

中国平

2 601318 167,800 6,762,340.00 2.29

安

宁德时

3 300750 41,120 6,713,251.20 2.28

代

招商银

4 600036 193,100 5,372,042.00 1.82

行

5 000858 五 粮 30,247 4,243,956.57 1.44


液

美的集

6 000333 76,700 4,190,121.00 1.42
团

兴业银

7 601166 226,900 3,678,049.00 1.25
行

长江电

8 600900 152,700 3,564,018.00 1.21
力

紫金矿

9 601899 256,800 3,199,728.00 1.09
业

恒瑞医

10 600276 69,640 3,149,817.20 1.07
药

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


持仓量

公允价值变动

代码 名称 （买/ 合约市值（元） 风险说明

（元）

卖）

IF2406 IF2406 9.00 9,323,640.00 291,540.00

公允价值变动总额合计（元） 291,540.00

股指期货投资本期收益（元） -1,206,908.96

股指期货投资本期公允价值变动（元） 500,160.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特 征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以 降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,118,836.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 808,180.61


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,927,017.41

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富沪深 300 指数（LOF）A 汇添富沪深 300 指数（LOF）C

本报告期期初基金份 176,139,114.70 60,563,687.32
额总额

本报告期基金总申购 28,146,547.54 13,139,417.39
份额

减：本报告期基金总 9,692,734.98 6,928,236.11
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 194,592,927.26 66,774,868.60
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。


§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

注：本基金成立后有 10,002,700.27 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017 年 09
月 06 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00 份。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各
项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 01 月 22 日
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