汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金
（LOF）2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国国际金融股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富沪深 300 指数（LOF）

基金主代码 501043

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 09 月 06 日

报告期末基金份额总 171,224,262.36

额(份)

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏

离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其

权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权

重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为

投资策略 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能

带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因

导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组

合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）

×5%


本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基

风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、
较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数
相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国国际金融股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富沪深 300 指数（LOF）A 汇添富沪深 300 指数（LOF）C
简称

下属分级基金场内简 沪深 300A 沪深 300C

称

下属分级基金的交易 501043 501045

代码

报告期末下属分级基 113,371,124.29 57,853,138.07
金的份额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富沪深 300 指数（LOF）A 汇添富沪深 300 指数（LOF）C

1.本期已实现收益 8,869,994.86 5,080,187.36

2.本期利润 22,315,372.61 12,917,936.46

3.加权平均基金份 0.1930 0.1876
额本期利润

4.期末基金资产净 174,996,655.73 88,862,533.60
值

5.期末基金份额净 1.5436 1.5360
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富沪深 300 指数（LOF）A

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④


长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益

准差② 率标准差

④

过去三 13.73% 0.95% 12.90% 0.94% 0.83% 0.01%
个月

过去六 31.73% 1.28% 23.83% 1.28% 7.90% 0.00%
个月

过去一 37.00% 1.36% 25.86% 1.36% 11.14% 0.00%
年

过去三 49.49% 1.28% 28.11% 1.28% 21.38% 0.00%
年
自基金

合同生 54.36% 1.23% 33.61% 1.23% 20.75% 0.00%
效日起
至今

汇添富沪深 300 指数（LOF）C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 13.67% 0.95% 12.90% 0.94% 0.77% 0.01%
个月

过去六 31.56% 1.28% 23.83% 1.28% 7.73% 0.00%
个月

过去一 36.65% 1.36% 25.86% 1.36% 10.79% 0.00%
年

过去三 48.75% 1.28% 28.11% 1.28% 20.64% 0.00%
年
自基金

合同生 53.60% 1.23% 33.61% 1.23% 19.99% 0.00%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 09 月 06 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:北京大学西
方经济学硕士。
从业资格:证券
投资基金从业资
格。从业经

历:2010 年 8 月
至 2012 年 12 月
任国泰基金管理
有限公司产品经
理助理，2012

年 12 月至 2015
年 9 月任汇添富
基金管理股份有
限公司产品经

理，2015 年 9

月至 2016 年 10
月任万家基金管
董瑾 本基金的 2019 年 12 11 理有限公司量化
基金经理 月 31 日 投资部基金经理
助理。2016 年
11 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司。2017
年 12 月 18 日至
2019 年 12 月 31
日任汇添富沪深
300 指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理助理。2017
年 12 月 18 日至
2019 年 12 月 31
日任汇添富中证
全指证券公司指
数型发起式证券
投资基金

（LOF）的基金


经理助理。2017
年 12 月 18 日至
2019 年 12 月 31
日任中证上海国
企交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理助理。

2019 年 12 月 4
日至今任汇添富
沪深 300 交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2019 年
12 月 31 日至今
任汇添富沪深

300 指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2019 年
12 月 31 日至今
任汇添富中证全
指证券公司指数
型发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。

2019 年 12 月 31
日至今任中证上
海国企交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。

2020 年 3 月 5

日至今任汇添富
中证国企一带一
路交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度以来，国内经济复苏态势进一步确认。根据国家统计局公布的数据，12 月中国
制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 51.9%、55.7%和55.1%，继续位于年内较高运行水平，连续 10 个月保持在荣枯线以上。四季度，制造业复苏步伐有所加快，进出口指数连续四个月保持扩张，服务业的景气度亦保持较高水平。而海外经济的恢复程度仍受到疫情的较大影响，若疫苗接种能够取得较好的效果，则明年海外的需求有望得到较大的修复。

政策方面，国内四季度政治局会议、中央经济工作会议陆续召开。2021 年经济工作总基调积极进取，努力保持经济运行在合理区间，在强调供给侧结构性改革为主线的同时，注重需求侧管理。宏观政策方面要保持连续性、稳定性、可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，流动性或将边际收敛。而由于疫情等的原因，海外政策和流动性大概率仍将延续宽松。

资金面上，下半年人民币升值趋势明显，而美元指数则不断下行。海外弱美元、流动性宽松的环境，利于外资流向新兴市场和增配中国相关权益资产。同时境内资金来看，在提高直接融资比重和鼓励长线资金入市的政策环境下，机构资金或将进一步提高权益资产配置比例。居民配置比例也正在逐步提升。从微观角度来讲，资本市场增量资金可期。

四季度市场仍然以结构性行情为主，新能源、消费等行业主题表现突出。而整体上中证800 指数、沪深 300 指数等主要市场代表性宽基指数仍有所表现。截至四季度末，沪深 300指数收于 5211.29 点，为年内高点。明年在经济复苏和流动性边际收敛的趋势下，市场或将由估值驱动转换为盈利驱动，价值龙头的配置性价比有所提升。

报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 13.73%;C 类基金份额净值增长率为 13.67%。
同期业绩比较基准收益率为 12.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 240,291,401.73 90.13

其中：股票 240,291,401.73 90.13

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 178,000.00 0.07

其中：债券 178,000.00 0.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 20,882,008.99 7.83

8 其他资产 5,258,040.07 1.97

9 合计 266,609,450.79 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,804,030.20 1.06

B 采矿业 5,268,355.74 2.00

C 制造业 126,606,957.98 47.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,061,170.00 1.54

E 建筑业 3,734,160.86 1.42

F 批发和零售业 1,739,970.66 0.66

G 交通运输、仓储和邮政业 6,385,156.80 2.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,409,906.71 2.81

J 金融业 62,908,706.97 23.84


K 房地产业 6,621,479.83 2.51

L 租赁和商务服务业 4,437,639.15 1.68

M 科学研究和技术服务业 2,420,876.48 0.92

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 291,579.00 0.11

Q 卫生和社会工作 3,750,048.82 1.42

R 文化、体育和娱乐业 1,164,108.00 0.44

S 综合 - -

合计 239,604,147.20 90.81

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 596,574.00 0.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 13,982.33 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,733.20 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 13,115.52 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 31,849.48 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 687,254.53 0.26

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

占基金资产

股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

贵州茅

1 600519 6,100 12,187,800.00 4.62

台

中国平

2 601318 133,400 11,603,132.00 4.40

安

五 粮

3 000858 23,847 6,959,746.95 2.64

液

招商银

4 600036 151,500 6,658,425.00 2.52

行

美的集

5 000333 60,300 5,935,932.00 2.25

团

恒瑞医

6 600276 46,583 5,192,141.18 1.97

药

兴业银

7 601166 179,000 3,735,730.00 1.42

行


格力电

8 000651 59,600 3,691,624.00 1.40
器

伊利股

9 600887 75,134 3,333,695.58 1.26
份

中国中

10 601888 11,599 3,276,137.55 1.24
免

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

科思科

1 688788 1,233 135,124.47 0.05
技

康泰医

2 300869 862 95,578.56 0.04
学

3 300896 爱美客 100 60,336.00 0.02

4 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01

圣元环

5 300867 749 23,945.53 0.01
保

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 178,000.00 0.07

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 178,000.00 0.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

大秦转

1 113044 1,630 163,000.00 0.06
债

韦尔转

2 113616 150 15,000.00 0.01
债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量

公允价值变动

代码 名称 （买/ 合约市值（元） 风险说明

（元）

卖）

IF2103 IF2103 3 4,690,440.00 611,640.00

IF2106 IF2106 6 9,302,400.00 555,480.00

公允价值变动总额合计（元） 1,167,120.00


股指期货投资本期收益（元） 1,157,417.48

股指期货投资本期公允价值变动（元） 769,920.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性 特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等， 以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,018,355.39

2 应收证券清算款 2,676,700.66

3 应收股利 -

4 应收利息 5,227.74

5 应收申购款 557,756.28

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,258,040.07

5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（％） 情况说明

新股流通
1 688788 SH 科思科技 135,124.47 0.05

受限

新股流通
2 300869 SZ 康泰医学 95,578.56 0.04

受限

新股流通
3 300896 SZ 爱美客 60,336.00 0.02

受限

新股流通
4 300870 SZ 欧陆通 31,390.26 0.01

受限

新股流通
5 300867 SZ 圣元环保 23,945.53 0.01

受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富沪深 300 指数（LOF）A 汇添富沪深 300 指数（LOF）C

本报告期期初基金份 141,471,143.98 76,918,733.24
额总额

本报告期基金总申购 31,503,013.43 37,949,945.02
份额

减：本报告期基金总 59,603,033.12 57,015,540.19
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额


本报告期期末基金份 113,371,124.29 57,853,138.07
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

注:本基金成立后有 10,002,700.27 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017 年
9 月 6 日至 2020 年 9 月 6 日。截至本报告期期末,发起资金持有份额为 0.00 份。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 01 月 22 日
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