汇添富沪深300指数型发起式证券投资基
金（LOF）2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国国际金融股份有限公司

报告送出日期：2018年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富沪深300指数（LOF）

交易代码 501043

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2017年9月6日

报告期末基金份额总额 100,059,448.77份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的

指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的

指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动

进行相应调整。

当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或

投资策略 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数

的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导

致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复

制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资

组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现

本基金的投资目标。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95％＋银行人民币活期

存款利率（税后）×5%。

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益

风险收益特征 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，
为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的

品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指


数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国国际金融股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富沪深300指数 汇添富沪深300指数
（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的场内简称 沪深300A 沪深300C

下属分级基金的交易代码 501043 501045

报告期末下属分级基金的份额总额 62,536,571.82份 37,522,876.95份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）

汇添富沪深300指数（LOF）A 汇添富沪深300指数（LOF）
C

1．本期已实现收益 544,886.02 350,926.63
2．本期利润 -4,683,180.90 -2,895,389.79
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0776 -0.0738
4．期末基金资产净值 57,908,093.87 34,718,878.53
5．期末基金份额净值 0.9260 0.9253
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富沪深300指数（LOF）A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -7.94% 1.09% -9.45% 1.08% 1.51% 0.01%

月

汇添富沪深300指数（LOF）C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 -7.98% 1.09% -9.45% 1.08% 1.47% 0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本《基金合同》生效之日为2017年9月6日，截至本报告期末，基金成立未满一年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年9月6日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中证上海 国籍：中国。学历：南开
国企 大学经济学博士。从业经
ETF、上 历：曾任职于深圳商业银
海国企 行、华安证券、华富基金
ETF联接、 管理公司、深圳证券交易
汇添富沪 所、上海证券交易所、华
深300指 宝兴业基金管理公司，

数 2014年5月加入汇添富基
（LOF）、 金管理股份有限公司，现
上证上海 任指数与量化投资部副总
改革发展 2017年 监。2016年8月8日至今
楚天舒 主题 9月6日 - 18年 任中证上海国企ETF的基
ETF、汇 金经理，2016年9月18日
添富中证 至今任上海国企ETF联接
全指证券 的基金经理，2017年9月
公司指数 6日至今任汇添富沪深

（LOF） 300指数（LOF）的基金经
的基金经 理，2017年12月1日至今
理，指数 担任上证上海改革发展主
与量化投 题ETF的基金经理，

资部副总 2017年12月4日至今担任
监。 汇添富中证全指证券公司
指数（LOF）的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

中美贸易争端和去杠杆是影响二季度市场的主要因素，这两大因素在三季度仍将继续影响市场。争端将是长期性的，并将对后期的国内经济走势、国内政策，以及二级市场的走势产生持续和深远的影响。不过央行货币流动管理已开始转向积极，三季度货币政策有望缓和。

受上述因素等的影响，二季度市场出现较大幅度的调整。5、6月份后波动明显加大，风格博弈加剧，热点轮动加速。前期表现较好的食品饮料、休闲服务、医药生物等行业在市场快速下跌初期表现出良好的抗跌性；而到了6月，上述行业大部分也出现了不同程度的补跌。

目前市场总体估值已经趋于合理。与历史估值相比较来看，沪深300、中证500、A股指数
等大部分市场指数估值已经处于历史底部区间。低估值品种主要集中在权重类、蓝筹类、和经济周期相关性较大的行业上。三季度，随着风险的释放和政策的微调，我们认为未来市场的环境变化方向可能是有利于资产价格表现的。在经济承压的情况下，盈利能力以及盈利和估值的匹配度将仍是市场关注的焦点。

报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富沪深300指数（LOF）A基金份额净值为0.9260元，本报告期基金份额净值增长率为-7.94%；截至本报告期末汇添富沪深300指数（LOF）C基金份额净值为
0.9253元，本报告期基金份额净值增长率为-7.98%；同期业绩比较基准收益率为-9.45%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 87,466,584.49 92.91
其中：股票 87,466,584.49 92.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,433,171.54 5.77
8 其他资产 1,241,693.54 1.32
9 合计 94,141,449.57 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 124,488.00 0.13
B 采矿业 2,834,059.41 3.06
C 制造业 36,974,406.27 39.92
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 2,341,749.00 2.53
E 建筑业 3,031,230.95 3.27
F 批发和零售业 1,708,618.46 1.84
G 交通运输、仓储和邮政业 2,921,236.54 3.15
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 3,243,067.48 3.50
J 金融业 27,508,693.85 29.70
K 房地产业 3,841,564.00 4.15
L 租赁和商务服务业 1,328,124.60 1.43
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 314,862.60 0.34
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 481,003.40 0.52
R 文化、体育和娱乐业 453,763.20 0.49
S 综合 - -
合计 87,106,867.76 94.04
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 72,158.00 0.08
B 采掘业 - -
C 制造业 134,772.74 0.15
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 71,559.85 0.08
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管

理业 81,226.14 0.09
O 居民服务、修理和其他服

务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 359,716.73 0.39
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合.
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 88,200 5,166,756.00 5.58
2 600519 贵州茅台 4,100 2,998,986.00 3.24
3 600036 招商银行 84,200 2,226,248.00 2.40
4 000333 美的集团 37,400 1,953,028.00 2.11
5 000651 格力电器 39,100 1,843,565.00 1.99
6 601166 兴业银行 101,800 1,465,920.00 1.58
7 600887 伊利股份 49,534 1,381,998.60 1.49
8 600276 恒瑞医药 18,191 1,378,150.16 1.49
9 600016 民生银行 193,400 1,353,800.00 1.46
10 601328 交通银行 225,000 1,291,500.00 1.39
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.09
2 000008 神州高铁 14,601 72,420.96 0.08
3 601118 海南橡胶 10,900 72,158.00 0.08
4 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.05
5 603650 彤程新材 2,138 45,881.48 0.05
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券.
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资.
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资.
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货持仓.

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期内未投资股指期货.
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货.
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货.
5.10.3本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货.
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 87,105.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,119.23
5 应收申购款 1,152,468.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,241,693.54
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）

1 000008 神州高铁 72,420.96 0.08 重大事项停牌
2 601118 海南橡胶 72,158.00 0.08 重大资产重组停牌
3 603693 江苏新能 48,456.00 0.05 新股流通受限
§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富沪深300指数（LOF）A 汇添富沪深300指数
（LOF）C

报告期期初基金份额总额 60,075,653.85 40,585,634.04
报告期期间基金总申购份额 12,193,096.32 10,011,356.96
减:报告期期间基金总赎回份额 9,732,178.35 13,074,114.05
报告期期间基金拆分变动份额（份额

减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 62,536,571.82 37,522,876.95
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,700.27
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,700.27
报告期期末持有的本基金份额占基金总份

额比例（%） 10.00
注：本基金于2017年9月6日成立。本公司于2017年8月28日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,002,700.27份（含募集期利息结转的份额），认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 3年
资金 10,002,700.27 10.00 10,002,700.27 10.00

基金管理人高级

管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 276,332.24 0.28 - - -
合计 10,279,032.51 10.28 10,002,700.27 10.00 -
§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；


3、《汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年7月18日
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