华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证
券投资基金（LOF）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55

7.12 投资组合报告附注 ...... 55
§8 基金份额持有人信息...... 57

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 57

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58
§9 开放式基金份额变动...... 58
§10 重大事件揭示...... 58

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 59

10.4 基金投资策略的改变 ...... 59

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 59

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 59

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59

10.8 其他重大事件 ...... 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62
§12 备查文件目录...... 62

12.1 备查文件目录 ...... 62

12.2 存放地点 ...... 62

12.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）

基金简称 华宝 MSCI ESG 指数

场内简称 ESG 基金 LOF

基金主代码 501086

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 25,970,249.68 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 上海证券交易所
证券交易所

上市日期 2019 年 9 月 12 日

下属分级基金的基

华宝 MSCI ESG 指数 华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 指数（LOF）C

金简称
下属分级基金的场

ESG 基金 LOF -

内简称
下属分级基金的交

501086 012811

易代码
报告期末下属分级

25,336,546.68 份 633,703.00 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况
下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建
基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股
票投资组合进行相应地调整。


对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资
等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通
过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 MSCI中国A 股国际通 ESG通用指数收益率×95％＋人民币银行活期
存款利率（税后）×5％

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型
基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与
标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 郭明

负责人 联系电话 021-38505888 （010）66105799

电子邮箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 95588

传真 021-38505777 （010）66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55
纪大道 100 号上海环球金融中心 号

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55
纪大道 100 号上海环球金融中心 号

58 楼

邮政编码 200120 100140

法定代表人 黄孔威 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.fsfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市西城区太平桥大街 17

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 号、中国（上海）自由贸易试
司、基金管理人 验区世纪大道 100 号上海环球
金融中心 58 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 华宝 MSCI ESG 指数 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数（LOF）


C

本期已实现收益 -1,019,977.38 -140,305.59

本期利润 -356,967.29 -22,667.14

加权平均基金份

-0.0124 -0.0072
额本期利润
本期加权平均净

-0.98% -0.57%
值利润率
本期基金份额净

-1.39% -1.50%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 5,641,554.70 138,194.05
润

期末可供分配基 0.2227 0.2181
金份额利润

期末基金资产净 30,978,101.38 771,897.05
值

期末基金份额净 1.2227 1.2181
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 22.27% -20.23%
值增长率
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝 MSCI ESG 指数

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④


值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差

率① 准差② ④

过去一个月 0.86% 0.81% 0.41% 0.82% 0.45% -0.01%

过去三个月 -4.64% 0.74% -5.48% 0.75% 0.84% -0.01%

过去六个月 -1.39% 0.74% -2.35% 0.75% 0.96% -0.01%

过去一年 -12.30% 0.88% -14.21% 0.90% 1.91% -0.02%

过去三年 4.72% 1.10% -3.41% 1.12% 8.13% -0.02%

自基金合同生效起

22.27% 1.12% 6.92% 1.13% 15.35% -0.01%
至今

华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 指数（LOF）C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.82% 0.81% 0.41% 0.82% 0.41% -0.01%

过去三个月 -4.69% 0.74% -5.48% 0.75% 0.79% -0.01%

过去六个月 -1.50% 0.74% -2.35% 0.75% 0.85% -0.01%

过去一年 -12.49% 0.88% -14.21% 0.90% 1.72% -0.02%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生效起

-20.23% 1.03% -23.04% 1.04% 2.81% -0.01%
至今

注：（1）基金业绩基准：MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数收益率×95％＋人民币银行活期存款
利率（税后）×5％；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2020 年 02 月 21 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中
国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东
为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 、 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)
有限公司。截至本报告期末（2023 年 06 月 30 日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基
金共 139 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有限
公司，先后在交易部、产品开发部和量化
投资部工作，现任指数投资总监、指数研
发投资部总经理。2012 年 10 月至 2018 年
11 月任华宝上证 180 成长交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理，2012
年 10 月至 2019 年 1 月任上证 180 成长交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2015 年 5 月至 2020 年 12 月任华宝中证医
疗指数分级证券投资基金基金经理，2015
年 6 月至 2018 年 8 月任华宝中证 1000 指
本基金基 数分级证券投资基金基金经理，2016 年 8
金经理、 月起任华宝中证军工交易型开放式指数证
指数投资 券投资基金基金经理，2017 年 1 月起任华
胡洁 总监、指 2019-08- - 17 年 宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基
数研发投 21 金(LOF)基金经理，2017 年 7 月起任华宝
资部总经 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
理 基金经理，2018 年 11 月起任华宝中证银
行交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理，2019 年 1 月至 2021 年 3 月
任华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投
资基金(LOF)基金经理，2019 年 5 月起任
华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2019 年 7 月起任华宝中证
科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2019 年 8 月起任华宝 MSCI 中
国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2019 年 8 月起任华宝中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理，2019 年 12


月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基
金(LOF)基金经理，2021 年 1 月至 2021 年
5 月任华宝中证医疗指数证券投资基金基
金经理，2021 年 3 月起任华宝中证全指证
券公司交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、华宝中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021 年 5 月起任华宝中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理，
2021 年 6 月起任华宝中证科创创业 50 交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021 年 8 月起任华宝中证科创创业 50 交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理，2021 年 9 月起任华宝中证
消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2023 年 4 月起任华宝中证沪港
深新消费指数型证券投资基金基金经理。

硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江
证券股份有限公司从事分析研究工作。
2014 年 9 月加入华宝基金管理有限公司，
先后担任投资经理、基金经理助理等职务。
2021 年 1 月起任华宝中证智能制造主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021 年 3 月起任华宝 MSCI 中国 A 股国际
通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)基金
经理，2021 年 5 月起任华宝中证大数据产
张放 本基金基 2021-03- - 12 年 业交易型开放式指数证券投资基金基金经
金经理 08 理，2021 年 9 月起任华宝中证养老产业交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021 年 10 月起任华宝中证智能制造主题
交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理，2021 年 12 月起任华宝
国证治理指数型发起式证券投资基金基金
经理，2022 年 12 月起任华宝中证绿色能
源交易型开放式指数证券投资基金基金经
理，2023 年 4 月起任华宝中证沪港深新消
费指数型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）基金合同》
和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，中国经济内生修复动力从快变慢，各类经济数据从低位快速反弹，目前维持高位震荡，表明中国经济持续处于良好的复苏态势中。今年上半年，央行继续精准有力实施稳健的货币政策，于 6 月 20 日时隔近一年再次下调一年期和五年期的贷款市场报价利率（LPR），保持金融市场对实体经济的支持力度。全球来看，中美利差维持倒挂，全球经济韧性仍强，但已进入去库存周期。市场方面，A 股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2023 年上半年，通信、传媒、计算机、机械设备等行业表现较好，商业贸易、房地产、建筑材料等行业表现较弱。指数方面，市场上基准指数呈现分化态势，以中证 100 指数和沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹股
指数分别下跌了 1.26%和 0.75%，而作为成长股代表的中证 500 指数和中证 1000 指数分别上涨了
2.29%和 5.10%。在本报告期中， MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数累计下跌了 2.5%。


本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为-1.39%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为-1.50%;
同期业绩比较基准收益率为-2.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，展望 2023 年下半年，国内经济仍处于稳步复苏期，随着下半年各项会议与密集政策的发布，消费、地产、汽车等多领域的相关政策将会更好的支持下半年经济进一步恢复。流动性层面，央行、住建部等多部委的表态，对保交楼贷款、住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等民生领域将持续提供金融支持，同时首次表示将指导商业银行有序调整存量个人住房贷款利率，国内流动性将持续“合理充裕”。全球来看，重点在于美联储货币政策对全球流动性的影响趋缓，全球经济对市场的影响或强于流动性的边际变化。对于资本市场风险偏好，政治局会议强调“活跃资本市场，提振投资者信心”，或将为后续资本市场注入新活力。随着注册制在 A 股的持续推进与加深，A 股逐步走向成熟，当前市场估值性价比也进一步提升了 A 股市场的相对吸引力。但同时，仍需关注当前 A 股市场所处的结构性市场环境，国内外短期的不确定因素仍会对资本市场带来潜在扰动。

随着中国经济的发展，政策的重视以及资本市场的开放，ESG 投资在中国受到了更多的关注。
监管机构对于上市企业披露 ESG 信息要求也越来越严，注重环境保护、健全公司治理、公开透明的公司也更容易获得投资者的信任。二十大报告明确提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，并专章论述推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，专门部署积极稳妥推进“碳达峰碳
中和”。ESG 投资是资本市场实现“碳达峰碳中和”的很好的工具。MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用
指数是在 MSCI 中国 A 股国际通指数（母指数）基础上，通过 ESG 评分重新调整自由流通市值权重
而编制的指数。该指数主要通过增加 ESG 评级较好或 ESG 评级趋势向上的股票的权重，来体现 ESG
对指数的影响。该指数聚焦了中国核心资产，市值风格偏向大市值公司；从行业分布上看，指数行业分布均衡，风险相对分散，囊括了银行、电力设备、食品饮料、医药生物、非银金融、电子等众多行业，是适合投资者中长期配置的良好工具。

作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对 MSCI 中国 A股国际通 ESG 通用指数的有效跟踪。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——华宝基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华宝基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,982,884.76 3,137,703.46

结算备付金 132,594.55 74,031.02

存出保证金 7,013.97 6,906.92

交易性金融资产 6.4.7.2 29,851,802.20 42,731,634.57

其中：股票投资 29,851,802.20 42,731,634.57

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 8,755.30 4,054.94

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 31,983,050.78 45,954,330.91

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 6,056.46 42,513.27

应付管理人报酬 15,045.39 20,580.80

应付托管费 3,009.07 4,116.16

应付销售服务费 887.91 963.09

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 208,053.52 624,281.40

负债合计 233,052.35 692,454.72

净资产：

实收基金 6.4.7.10 25,970,249.68 36,514,348.04

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 5,779,748.75 8,747,528.15

净资产合计 31,749,998.43 45,261,876.19

负债和净资产总计 31,983,050.78 45,954,330.91

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 25,970,249.68 份，其中华宝 MSCI ESG 指数
基金份额总额 25,336,546.68 份，基金份额净值 1.2227 元；华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 指数
（LOF）C 基金份额总额 633,703.00 份，基金份额净值 1.2181 元。

6.2 利润表

会计主体：华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -119,555.82 -4,614,581.27

1.利息收入 6,572.10 5,438.69

其中：存款利息收入 6.4.7.13 6,572.10 5,438.69

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-” -920,421.42 -1,703,369.80
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,247,410.37 -1,948,778.70

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 326,988.95 245,408.90

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 780,648.54 -3,080,231.44
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 13,644.96 163,581.28
号填列）

减：二、营业总支出 260,078.61 213,760.29

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 100,429.72 88,621.59

2．托管费 6.4.10.2.2 20,085.92 17,724.30

3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,801.18 254.66

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 135,761.79 107,159.74

三、利润总额（亏损总额 -379,634.43 -4,828,341.56
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -379,634.43 -4,828,341.56
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -379,634.43 -4,828,341.56

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 36,514,348.04 - 8,747,528.15 45,261,876.19
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 36,514,348.04 - 8,747,528.15 45,261,876.19
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -10,544,098.36 - -2,967,779.40 -13,511,877.76
号填列）

（一）、综合收益 - - -379,634.43 -379,634.43
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -10,544,098.36 - -2,588,144.97 -13,132,243.33
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 21,361,363.90 - 4,972,957.58 26,334,321.48
购款

2.基金赎 -31,905,462.26 - -7,561,102.55 -39,466,564.81
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 25,970,249.68 - 5,779,748.75 31,749,998.43
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 26,063,567.79 - 13,546,999.97 39,610,567.76
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更


前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 26,063,567.79 - 13,546,999.97 39,610,567.76
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -3,584,118.69 - -4,687,459.77 -8,271,578.46
号填列）

（一）、综合收益 - - -4,828,341.56 -4,828,341.56
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -3,584,118.69 - 140,881.79 -3,443,236.90
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 13,070,073.66 - 4,682,710.15 17,752,783.81
购款

2.基金赎 -16,654,192.35 - -4,541,828.36 -21,196,020.71
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 22,479,449.10 - 8,859,540.20 31,338,989.30
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

向辉 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]113 号文《关于准予华宝 MSCI
中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由基金管理人华宝基
金管理有限公司于 2019 年 7 月 19 日至 2019 年 8 月 16 日止期间向社会公开募集，募集期结束经
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（19）第 00225 号验资报告
后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 8 月 21 日生效。本基金为契约型开放
式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 316,782,770.10元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 73,536.96 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 316,856,306.97 元，折合 316,856,306.97 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华宝基金管理
有限公司决定自 2021 年 7 月 9 日起，增设华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金
（LOF）的 C 类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。增加 C 类基金份额后，本基
金将设 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别，本基金原有份额调整为 A 类基金份额。

本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数收益率×95%＋人民币银行活
期存款利率（税后）×5%

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企
业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

(1) 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

(3) 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

(4) 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(5) 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,982,884.76

等于：本金 1,982,699.07

加：应计利息 185.69

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,982,884.76

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 31,078,507.74 - 29,851,802.20 -1,226,705.54

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 31,078,507.74 - 29,851,802.20 -1,226,705.54

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 96,156.69

其中：交易所市场 96,156.69

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 42,250.83

应付指数使用费 69,646.00

合计 208,053.52

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
华宝 MSCI ESG 指数

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 32,842,313.78 32,842,313.78

本期申购 4,445,641.49 4,445,641.49

本期赎回（以“-”号填列） -11,951,408.59 -11,951,408.59

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 25,336,546.68 25,336,546.68

华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 指数（LOF）C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,672,034.26 3,672,034.26

本期申购 16,915,722.41 16,915,722.41

本期赎回（以“-”号填列） -19,954,053.67 -19,954,053.67

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 633,703.00 633,703.00

6.4.7.11 其他综合收益
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
华宝 MSCI ESG 指数

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 13,965,546.97 -6,086,908.67 7,878,638.30

本期利润 -1,019,977.38 663,010.09 -356,967.29

本期基金份额交易产生 -3,150,751.36 1,270,635.05 -1,880,116.31
的变动数

其中：基金申购款 1,872,044.35 -620,658.05 1,251,386.30

基金赎回款 -5,022,795.71 1,891,293.10 -3,131,502.61

本期已分配利润 - - -

本期末 9,794,818.23 -4,153,263.53 5,641,554.70

华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 指数（LOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,548,693.34 -679,803.49 868,889.85

本期利润 -140,305.59 117,638.45 -22,667.14

本期基金份额交易产生 -1,166,435.16 458,406.50 -708,028.66
的变动数

其中：基金申购款 6,927,703.45 -3,206,132.17 3,721,571.28

基金赎回款 -8,094,138.61 3,664,538.67 -4,429,599.94

本期已分配利润 - - -

本期末 241,952.59 -103,758.54 138,194.05

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 5,651.75

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 217.90

其他 702.45

合计 6,572.10

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 36,471,557.69

减：卖出股票成本总额 37,621,888.62

减：交易费用 97,079.44

买卖股票差价收入 -1,247,410.37

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 326,988.95

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 326,988.95

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 780,648.54

股票投资 780,648.54

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 780,648.54

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 13,644.96

合计 13,644.96

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的
转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 17,455.64

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

银行费用 1,430.10

指数使用费 92,080.86

合计 135,761.79

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人,注册登记机构，基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银 基金托管人,基金销售机构
行")

华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东
Asset Management.L.P.)

江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集") 基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团") 华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构

华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务") 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1.2 债券交易
6.4.10.1.3 债券回购交易
6.4.10.1.4 权证交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 100,429.72 88,621.59

其中：支付销售机构的客户维护费 19,905.68 19,175.12

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 20,085.92 17,724.30

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 华宝MSCI中国A股国际

华宝 MSCI ESG 指数 合计

通 ESG 指数（LOF）C

华宝基金 - 1,899.51 1,899.51

合计 - 1,899.51 1,899.51

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝 MSCI ESG 指数 华宝MSCI中国A股国际 合计

通 ESG 指数（LOF）C

华宝基金 - 0.57 0.57

合计 - 0.57 0.57

注：销售服务费每日计提，按月支付。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.2%年费率计提。本基金 C 类基金份额销售服务费计
提的计算方法如下：H=E×0.2%÷当年天数，H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为
C 类基金份额前一日基金资产净值。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
华宝 MSCI ESG 指数

关联方名 本期末 上年度末

称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日


持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

华 宝 投 资 9,999,450.00 39.47 9,999,450.00 30.45
有限公司
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,982,884.76 5,651.75 2,390,669.92 5,160.30

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末投资于基金托管人中国工商银行发行的股票——工商银行（证券代码：601398）77,300 股，期末公允价值为人民币 372,586.00 元，占本基金期末基金资产净值比例为1.17%。（上年度末：持有 112,600 股，期末公允价值为人民币 488,684.00 元，占本基金期末基金 资产净值比例为 1.08%）
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

浙商银 2023 年 1 个月 配股流

601916 行 6 月 27 内（含）通受限 2.02 2.64 6,15012,423.0016,236.00 -
日

注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，跟踪
MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数。本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规
审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例较低（含债券投资比例为零），因此无重大信用风险(上年度末：同)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，


其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产


银行存款 1,982,884.76 - - - 1,982,884.76

结算备付金 132,594.55 - - - 132,594.55

存出保证金 7,013.97 - - - 7,013.97

交易性金融资产 - - - 29,851,802.20 29,851,802.20

应收申购款 1.00 - - 8,754.30 8,755.30

资产总计 2,122,494.28 - - 29,860,556.50 31,983,050.78

负债

应付赎回款 - - - 6,056.46 6,056.46

应付管理人报酬 - - - 15,045.39 15,045.39

应付托管费 - - - 3,009.07 3,009.07

应付销售服务费 - - - 887.91 887.91

其他负债 - - - 208,053.52 208,053.52

负债总计 - - - 233,052.35 233,052.35

利率敏感度缺口 2,122,494.28 - - 29,627,504.15 31,749,998.43

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 3,137,703.46 - - - 3,137,703.46

结算备付金 74,031.02 - - - 74,031.02

存出保证金 6,906.92 - - - 6,906.92

交易性金融资产 - - - 42,731,634.57 42,731,634.57

应收申购款 1.00 - - 4,053.94 4,054.94

资产总计 3,218,642.40 - - 42,735,688.51 45,954,330.91

负债

应付赎回款 - - - 42,513.27 42,513.27

应付管理人报酬 - - - 20,580.80 20,580.80

应付托管费 - - - 4,116.16 4,116.16

应付销售服务费 - - - 963.09 963.09

其他负债 - - - 624,281.40 624,281.40

负债总计 - - - 692,454.72 692,454.72

利率敏感度缺口 3,218,642.40 - - 42,043,233.79 45,261,876.19

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标，
股票资产跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数。本基金投资于标的指数成份股及
其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 29,851,802.20 94.02 42,731,634.57 94.41
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 29,851,802.20 94.02 42,731,634.57 94.41

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 上年度末 （2022 年 12 月
动 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）


1.业绩比较基准上

1,551,524.02 2,225,834.74
升 5%

2.业绩比较基准下

-1,551,524.02 -2,225,834.74
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 29,835,566.20 42,702,414.57

第二层次 16,236.00 29,220.00

第三层次 - -

合计 29,851,802.20 42,731,634.57

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 29,851,802.20 93.34

其中：股票 29,851,802.20 93.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,115,479.31 6.61

8 其他各项资产 15,769.27 0.05

9 合计 31,983,050.78 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 203,709.70 0.64

B 采矿业 983,936.60 3.10

C 制造业 15,726,016.01 49.53

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 1,096,989.60 3.46
业

E 建筑业 402,867.20 1.27

F 批发和零售业 395,295.73 1.25

G 交通运输、仓储和 1,040,969.80 3.28
邮政业

H 住宿和餐饮业 26,411.00 0.08

I 信息传输、软件和 1,517,535.57 4.78
信息技术服务业


J 金融业 6,711,429.40 21.14

K 房地产业 550,130.00 1.73

L 租赁和商务服务 385,005.00 1.21
业

M 科学研究和技术 416,510.04 1.31
服务业

N 水利、环境和公共 26,146.80 0.08
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 14,100.00 0.04

Q 卫生和社会工作 198,649.75 0.63

R 文化、体育和娱乐 115,110.00 0.36
业

S 综合 40,990.00 0.13

合计 29,851,802.20 94.02

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 4.26

2 300750 宁德时代 5,380 1,230,890.20 3.88

3 002594 比亚迪 3,600 929,772.00 2.93

4 600036 招商银行 20,300 665,028.00 2.09

5 600900 长江电力 23,200 511,792.00 1.61

6 601318 中国平安 10,621 492,814.40 1.55

7 600276 恒瑞医药 7,872 377,068.80 1.19

8 601398 工商银行 77,300 372,586.00 1.17

9 601288 农业银行 104,500 368,885.00 1.16

10 601166 兴业银行 20,400 319,260.00 1.01

11 603259 药明康德 5,084 316,784.04 1.00

12 000858 五 粮 液 1,900 310,783.00 0.98

13 601138 工业富联 12,200 307,440.00 0.97

14 600030 中信证券 14,990 296,502.20 0.93

15 601328 交通银行 48,200 279,560.00 0.88

16 002352 顺丰控股 6,000 270,540.00 0.85


17 300760 迈瑞医疗 900 269,820.00 0.85

18 000001 平安银行 23,800 267,274.00 0.84

19 601888 中国中免 2,400 265,272.00 0.84

20 600000 浦发银行 36,000 260,640.00 0.82

21 601088 中国神华 8,100 249,075.00 0.78

22 688111 金山办公 483 228,082.26 0.72

23 600887 伊利股份 7,900 223,728.00 0.70

24 601012 隆基绿能 7,440 213,304.80 0.67

25 600436 片仔癀 700 200,452.00 0.63

26 600028 中国石化 31,100 197,796.00 0.62

27 600690 海尔智家 7,700 180,796.00 0.57

28 000063 中兴通讯 3,900 177,606.00 0.56

29 601988 中国银行 43,100 168,521.00 0.53

30 002129 TCL 中环 5,000 166,000.00 0.52

31 002142 宁波银行 6,450 163,185.00 0.51

32 002230 科大讯飞 2,300 156,308.00 0.49

33 600048 保利发展 11,800 153,754.00 0.48

34 000725 京东方 A 36,800 150,512.00 0.47

35 601919 中远海控 15,620 146,828.00 0.46

36 000568 泸州老窖 700 146,699.00 0.46

37 601818 光大银行 45,600 139,992.00 0.44

38 601658 邮储银行 28,600 139,854.00 0.44

39 000002 万 科 A 9,600 134,592.00 0.42

40 600919 江苏银行 18,100 133,035.00 0.42

41 600309 万华化学 1,500 131,760.00 0.41

42 600016 民生银行 34,800 130,500.00 0.41

43 300274 阳光电源 1,100 128,293.00 0.40

44 601607 上海医药 5,500 123,255.00 0.39

45 002460 赣锋锂业 2,000 121,920.00 0.38

46 601628 中国人寿 3,400 118,864.00 0.37

47 601668 中国建筑 20,630 118,416.20 0.37

48 600585 海螺水泥 4,900 116,326.00 0.37

49 600905 三峡能源 21,100 113,307.00 0.36

50 002714 牧原股份 2,638 111,191.70 0.35

51 600809 山西汾酒 600 111,042.00 0.35

52 300059 东方财富 7,819 111,029.80 0.35

53 600837 海通证券 11,900 109,718.00 0.35

54 603288 海天味业 2,291 107,333.35 0.34

55 002466 天齐锂业 1,500 104,865.00 0.33

56 601066 中信建投 4,300 104,060.00 0.33

57 000338 潍柴动力 8,300 103,418.00 0.33

58 600999 招商证券 7,320 99,332.40 0.31

59 601688 华泰证券 7,200 99,144.00 0.31


60 001979 招商蛇口 7,600 99,028.00 0.31

61 600085 同仁堂 1,700 97,852.00 0.31

62 002027 分众传媒 14,200 96,702.00 0.30

63 601169 北京银行 20,800 96,304.00 0.30

64 002371 北方华创 300 95,295.00 0.30

65 000538 云南白药 1,780 93,414.40 0.29

66 603659 璞泰来 2,430 92,874.60 0.29

67 603993 洛阳钼业 17,400 92,742.00 0.29

68 600406 国电南瑞 3,984 92,030.40 0.29

69 002304 洋河股份 700 91,945.00 0.29

70 000100 TCL 科技 23,100 91,014.00 0.29

71 000938 紫光股份 2,820 89,817.00 0.28

72 601601 中国太保 3,400 88,332.00 0.28

73 601360 三六零 7,000 87,780.00 0.28

74 601225 陕西煤业 4,800 87,312.00 0.27

75 002812 恩捷股份 900 86,715.00 0.27

76 600588 用友网络 4,210 86,305.00 0.27

77 000776 广发证券 5,800 85,318.00 0.27

78 601995 中金公司 2,400 85,248.00 0.27

79 601816 京沪高铁 16,100 84,686.00 0.27

80 300015 爱尔眼科 4,545 84,309.75 0.27

81 300124 汇川技术 1,300 83,473.00 0.26

82 000895 双汇发展 3,400 83,266.00 0.26

83 688036 传音控股 555 81,585.00 0.26

84 600570 恒生电子 1,839 81,449.31 0.26

85 601865 福莱特 2,100 80,871.00 0.25

86 688396 华润微 1,542 80,816.22 0.25

87 600196 复星医药 2,600 80,340.00 0.25

88 601111 中国国航 9,500 78,280.00 0.25

89 601766 中国中车 11,900 77,350.00 0.24

90 002555 三七互娱 2,200 76,736.00 0.24

91 601390 中国中铁 10,100 76,558.00 0.24

92 600438 通威股份 2,200 75,482.00 0.24

93 600050 中国联通 15,600 74,880.00 0.24

94 603501 韦尔股份 740 72,549.60 0.23

95 600600 青岛啤酒 700 72,541.00 0.23

96 600150 中国船舶 2,200 72,402.00 0.23

97 002493 荣盛石化 6,200 72,168.00 0.23

98 000301 东方盛虹 6,100 72,102.00 0.23

99 300999 金龙鱼 1,800 71,982.00 0.23

100 600958 东方证券 7,328 71,081.60 0.22

101 601727 上海电气 15,500 70,835.00 0.22

102 601916 浙商银行 26,650 70,356.00 0.22


103 600015 华夏银行 13,000 70,330.00 0.22

104 603799 华友钴业 1,530 70,242.30 0.22

105 600031 三一重工 4,200 69,846.00 0.22

106 000977 浪潮信息 1,440 69,840.00 0.22

107 002602 世纪华通 9,200 69,828.00 0.22

108 603806 福斯特 1,860 69,173.40 0.22

109 002459 晶澳科技 1,652 68,888.40 0.22

110 000661 长春高新 500 68,150.00 0.21

110 600926 杭州银行 5,800 68,150.00 0.21

111 603882 金域医学 900 67,950.00 0.21

112 600029 南方航空 11,000 66,330.00 0.21

113 601985 中国核电 9,300 65,565.00 0.21

114 000166 申万宏源 13,800 63,756.00 0.20

115 300014 亿纬锂能 1,022 61,831.00 0.19

116 600346 恒力石化 4,300 61,619.00 0.19

117 300413 芒果超媒 1,800 61,578.00 0.19

118 600019 宝钢股份 10,900 61,258.00 0.19

119 601009 南京银行 7,600 60,800.00 0.19

120 600803 新奥股份 3,200 60,736.00 0.19

121 601633 长城汽车 2,400 60,408.00 0.19

122 601229 上海银行 10,500 60,375.00 0.19

123 002241 歌尔股份 3,400 60,350.00 0.19

124 300498 温氏股份 3,260 59,821.00 0.19

125 300308 中际旭创 400 58,980.00 0.19

126 601939 建设银行 9,400 58,844.00 0.19

127 600745 闻泰科技 1,200 58,680.00 0.18

128 601877 正泰电器 2,100 58,065.00 0.18

129 000963 华东医药 1,300 56,381.00 0.18

130 300408 三环集团 1,900 55,765.00 0.18

131 600132 重庆啤酒 600 55,296.00 0.17

132 600176 中国巨石 3,886 55,025.76 0.17

133 600893 航发动力 1,300 54,938.00 0.17

134 603486 科沃斯 700 54,439.00 0.17

135 600026 中远海能 4,300 54,352.00 0.17

136 601319 中国人保 9,300 54,312.00 0.17

137 601006 大秦铁路 7,300 54,239.00 0.17

138 600522 中天科技 3,400 54,094.00 0.17

139 600660 福耀玻璃 1,500 53,775.00 0.17

140 300122 智飞生物 1,200 53,040.00 0.17

141 601901 方正证券 8,100 52,974.00 0.17

142 300033 同花顺 300 52,584.00 0.17

143 000625 长安汽车 4,044 52,288.92 0.16

144 601377 兴业证券 8,480 51,897.60 0.16


145 601825 沪农商行 9,500 51,775.00 0.16

146 601211 国泰君安 3,700 51,763.00 0.16

147 000792 盐湖股份 2,700 51,759.00 0.16

148 000651 格力电器 1,400 51,114.00 0.16

149 300146 汤臣倍健 2,100 50,358.00 0.16

150 601238 广汽集团 4,800 50,016.00 0.16

151 300037 新宙邦 960 49,814.40 0.16

152 000596 古井贡酒 200 49,476.00 0.16

153 603444 吉比特 100 49,111.00 0.15

154 601669 中国电建 8,500 48,790.00 0.15

155 002600 领益智造 6,900 47,679.00 0.15

156 000157 中联重科 7,000 47,250.00 0.15

157 300763 锦浪科技 450 46,845.00 0.15

158 600886 国投电力 3,700 46,805.00 0.15

159 002920 德赛西威 300 46,743.00 0.15

160 688390 固德威 280 46,720.80 0.15

161 000513 丽珠集团 1,200 46,692.00 0.15

162 688777 中控技术 725 45,515.50 0.14

163 600989 宝丰能源 3,600 45,396.00 0.14

164 300454 深信服 400 45,300.00 0.14

165 300724 捷佳伟创 400 44,940.00 0.14

166 300896 爱美客 100 44,495.00 0.14

167 603345 安井食品 300 44,040.00 0.14

168 600845 宝信软件 858 43,594.98 0.14

169 600111 北方稀土 1,800 43,164.00 0.14

170 600703 三安光电 2,500 43,100.00 0.14

171 002080 中材科技 2,100 43,092.00 0.14

172 002049 紫光国微 460 42,895.00 0.14

173 000408 藏格矿业 1,900 42,883.00 0.14

174 600547 山东黄金 1,820 42,733.60 0.13

175 300316 晶盛机电 600 42,540.00 0.13

176 000999 华润三九 700 42,462.00 0.13

177 600011 华能国际 4,500 41,670.00 0.13

178 601108 财通证券 5,750 41,630.00 0.13

179 002603 以岭药业 1,620 41,617.80 0.13

180 600705 中航产融 10,800 41,364.00 0.13

181 601100 恒立液压 636 40,913.88 0.13

182 688009 中国通号 7,031 40,779.80 0.13

183 601689 拓普集团 500 40,350.00 0.13

184 603899 晨光股份 900 40,176.00 0.13

185 600010 包钢股份 22,400 40,096.00 0.13

186 600115 中国东航 8,400 39,984.00 0.13

187 002463 沪电股份 1,900 39,786.00 0.13


188 002624 完美世界 2,350 39,691.50 0.13

189 002625 光启技术 2,600 39,676.00 0.12

190 688063 派能科技 200 39,650.00 0.12

191 000425 徐工机械 5,800 39,266.00 0.12

192 601077 渝农商行 10,900 39,131.00 0.12

193 603986 兆易创新 364 38,675.00 0.12

194 300496 中科创达 400 38,540.00 0.12

195 300759 康龙化成 1,000 38,280.00 0.12

196 601577 长沙银行 4,900 38,024.00 0.12

197 688256 寒武纪 200 37,600.00 0.12

198 300207 欣旺达 2,300 37,536.00 0.12

199 002311 海大集团 800 37,472.00 0.12

200 688561 奇安信 722 37,406.82 0.12

201 688012 中微公司 238 37,235.10 0.12

202 601868 中国能建 15,900 37,206.00 0.12

203 601881 中国银河 3,200 37,152.00 0.12

204 601615 明阳智能 2,200 37,136.00 0.12

205 601799 星宇股份 300 37,080.00 0.12

206 002709 天赐材料 900 37,071.00 0.12

207 601336 新华保险 1,000 36,770.00 0.12

208 600188 兖矿能源 1,200 35,904.00 0.11

209 601600 中国铝业 6,500 35,685.00 0.11

210 000069 华侨城 A 8,100 35,640.00 0.11

211 600998 九州通 3,427 35,572.26 0.11

212 300957 贝泰妮 400 35,552.00 0.11

213 000728 国元证券 5,360 34,947.20 0.11

214 601618 中国中冶 8,800 34,936.00 0.11

215 600219 南山铝业 11,500 34,730.00 0.11

216 002340 格林美 5,000 34,550.00 0.11

217 688008 澜起科技 600 34,452.00 0.11

218 600039 四川路桥 3,500 34,335.00 0.11

219 603885 吉祥航空 2,200 33,946.00 0.11

220 600795 国电电力 8,800 33,704.00 0.11

221 002405 四维图新 2,900 33,582.00 0.11

222 600221 海航控股 21,000 33,180.00 0.10

223 600674 川投能源 2,200 33,110.00 0.10

224 600655 豫园股份 4,800 32,928.00 0.10

225 600426 华鲁恒升 1,070 32,774.10 0.10

226 600298 安琪酵母 900 32,589.00 0.10

227 300347 泰格医药 500 32,270.00 0.10

228 600109 国金证券 3,700 32,079.00 0.10

229 600332 白云山 1,000 31,880.00 0.10

230 600383 金地集团 4,400 31,724.00 0.10


231 601155 新城控股 2,200 31,702.00 0.10

232 603369 今世缘 600 31,680.00 0.10

233 002236 大华股份 1,600 31,600.00 0.10

234 600583 海油工程 5,400 31,590.00 0.10

235 002153 石基信息 2,241 31,374.00 0.10

236 601168 西部矿业 2,900 30,479.00 0.10

237 002508 老板电器 1,200 30,348.00 0.10

238 688180 君实生物 786 30,292.44 0.10

239 601788 光大证券 1,900 30,191.00 0.10

240 000009 中国宝安 2,500 30,175.00 0.10

241 600536 中国软件 640 30,003.20 0.09

242 002797 第一创业 5,200 29,744.00 0.09

243 688126 沪硅产业 1,421 29,698.90 0.09

244 603156 养元饮品 1,200 29,640.00 0.09

245 600872 中炬高新 800 29,432.00 0.09

246 603737 三棵树 448 29,308.16 0.09

247 002056 横店东磁 1,600 29,136.00 0.09

248 000733 振华科技 300 28,755.00 0.09

249 601021 春秋航空 500 28,735.00 0.09

250 002240 盛新锂能 900 28,683.00 0.09

251 300118 东方日升 1,100 28,193.00 0.09

252 600584 长电科技 900 28,053.00 0.09

253 600023 浙能电力 5,500 27,885.00 0.09

254 600848 上海临港 2,320 27,724.00 0.09

255 600741 华域汽车 1,500 27,690.00 0.09

256 603392 万泰生物 409 27,308.93 0.09

257 600009 上海机场 600 27,252.00 0.09

258 002050 三花智控 900 27,234.00 0.09

259 002736 国信证券 3,100 27,063.00 0.09

260 002044 美年健康 3,800 27,018.00 0.09

261 600079 人福医药 1,000 26,940.00 0.08

262 601231 环旭电子 1,800 26,928.00 0.08

263 605117 德业股份 180 26,919.00 0.08

264 603833 欧派家居 280 26,824.00 0.08

265 600027 华电国际 4,000 26,760.00 0.08

266 300782 卓胜微 276 26,669.88 0.08

267 002202 金风科技 2,500 26,550.00 0.08

268 002739 万达电影 2,100 26,334.00 0.08

269 002507 涪陵榨菜 1,430 26,183.30 0.08

270 600875 东方电气 1,400 26,110.00 0.08

271 002821 凯莱英 220 25,929.20 0.08

272 000987 越秀资本 4,080 25,908.00 0.08

273 600732 爱旭股份 840 25,830.00 0.08


274 000591 太阳能 3,800 25,764.00 0.08

275 601127 赛力斯 700 25,739.00 0.08

276 000876 新 希 望 2,200 25,696.00 0.08

277 000983 山西焦煤 2,780 25,298.00 0.08

278 600704 物产中大 5,100 25,194.00 0.08

279 300073 当升科技 500 25,165.00 0.08

280 600481 双良节能 1,800 25,164.00 0.08

281 002353 杰瑞股份 1,000 25,130.00 0.08

282 002074 国轩高科 900 24,858.00 0.08

283 601117 中国化学 3,000 24,840.00 0.08

284 600489 中金黄金 2,400 24,792.00 0.08

285 600702 舍得酒业 200 24,790.00 0.08

286 002252 上海莱士 3,300 24,783.00 0.08

287 600233 圆通速递 1,700 24,752.00 0.08

288 002372 伟星新材 1,200 24,648.00 0.08

289 603456 九洲药业 900 24,642.00 0.08

290 601699 潞安环能 1,500 24,480.00 0.08

291 002938 鹏鼎控股 1,000 24,290.00 0.08

292 300418 昆仑万维 600 24,168.00 0.08

293 600380 健康元 1,900 24,149.00 0.08

294 600183 生益科技 1,700 24,140.00 0.08

295 002648 卫星化学 1,606 24,025.76 0.08

296 688002 睿创微纳 536 24,012.80 0.08

297 002180 纳思达 700 23,975.00 0.08

298 300832 新产业 400 23,600.00 0.07

299 002966 苏州银行 3,600 23,580.00 0.07

300 600918 中泰证券 3,400 23,494.00 0.07

301 601016 节能风电 6,400 23,488.00 0.07

302 600511 国药股份 600 23,310.00 0.07

303 002001 新 和 成 1,512 23,284.80 0.07

304 601872 招商轮船 4,000 23,160.00 0.07

305 600415 小商品城 2,700 23,031.00 0.07

306 600061 国投资本 3,200 22,784.00 0.07

307 603688 石英股份 200 22,768.00 0.07

308 600515 海南机场 5,600 22,736.00 0.07

309 600688 上海石化 7,200 22,392.00 0.07

310 002268 电科网安 800 22,296.00 0.07

311 000066 中国长城 1,600 22,128.00 0.07

312 601838 成都银行 1,800 21,978.00 0.07

313 600256 广汇能源 3,200 21,952.00 0.07

314 600161 天坛生物 800 21,720.00 0.07

315 000807 云铝股份 1,700 21,641.00 0.07

316 603290 斯达半导 100 21,520.00 0.07


317 300628 亿联网络 610 21,392.70 0.07

318 601216 君正集团 5,200 21,320.00 0.07

319 600460 士兰微 700 21,189.00 0.07

320 300142 沃森生物 800 21,160.00 0.07

321 300595 欧普康视 700 21,133.00 0.07

322 601555 东吴证券 3,040 21,097.60 0.07

323 002422 科伦药业 700 20,776.00 0.07

324 002384 东山精密 800 20,720.00 0.07

325 002064 华峰化学 3,000 20,580.00 0.06

326 300003 乐普医疗 900 20,349.00 0.06

327 002007 华兰生物 900 20,169.00 0.06

328 002841 视源股份 300 20,052.00 0.06

329 000932 华菱钢铁 4,200 20,034.00 0.06

330 002568 百润股份 548 19,919.80 0.06

331 002601 龙佰集团 1,200 19,800.00 0.06

332 002531 天顺风能 1,300 19,799.00 0.06

333 000786 北新建材 800 19,608.00 0.06

334 002916 深南电路 260 19,596.20 0.06

335 002497 雅化集团 1,100 19,558.00 0.06

336 600056 中国医药 1,500 19,470.00 0.06

337 600763 通策医疗 200 19,372.00 0.06

338 603198 迎驾贡酒 300 19,140.00 0.06

339 000988 华工科技 500 19,005.00 0.06

340 603218 日月股份 1,000 18,990.00 0.06

341 600362 江西铜业 1,000 18,980.00 0.06

342 603939 益丰药房 512 18,944.00 0.06

343 300529 健帆生物 810 18,775.80 0.06

344 601878 浙商证券 1,900 18,772.00 0.06

345 002028 思源电气 400 18,688.00 0.06

346 300919 中伟股份 300 18,075.00 0.06

347 000799 酒鬼酒 200 18,030.00 0.06

348 002223 鱼跃医疗 500 17,995.00 0.06

349 002558 巨人网络 1,000 17,930.00 0.06

350 600160 巨化股份 1,300 17,914.00 0.06

351 603185 弘元绿能 240 17,892.00 0.06

352 601992 金隅集团 8,200 17,876.00 0.06

353 600018 上港集团 3,400 17,850.00 0.06

354 601958 金钼股份 1,600 17,840.00 0.06

355 688363 华熙生物 200 17,832.00 0.06

356 300223 北京君正 200 17,662.00 0.06

357 300769 德方纳米 160 17,636.80 0.06

358 600487 亨通光电 1,200 17,592.00 0.06

359 600486 扬农化工 200 17,484.00 0.06


360 000729 燕京啤酒 1,400 17,458.00 0.05

361 600004 白云机场 1,200 17,208.00 0.05

362 002430 杭氧股份 500 17,180.00 0.05

363 603127 昭衍新药 420 17,178.00 0.05

364 600549 厦门钨业 900 17,127.00 0.05

365 601058 赛轮轮胎 1,500 17,085.00 0.05

366 002030 达安基因 1,700 16,949.00 0.05

367 600754 锦江酒店 400 16,936.00 0.05

368 688099 晶晨股份 200 16,864.00 0.05

369 600642 申能股份 2,400 16,776.00 0.05

370 600884 杉杉股份 1,100 16,654.00 0.05

371 000629 钒钛股份 4,200 16,422.00 0.05

372 688122 西部超导 294 16,384.62 0.05

373 600153 建发股份 1,500 16,365.00 0.05

374 002738 中矿资源 320 16,300.80 0.05

375 000519 中兵红箭 900 16,281.00 0.05

376 002756 永兴材料 260 16,278.60 0.05

377 300751 迈为股份 96 16,260.48 0.05

378 002939 长城证券 2,000 16,260.00 0.05

379 600801 华新水泥 1,300 16,055.00 0.05

380 000423 东阿阿胶 300 16,035.00 0.05

381 000021 深科技 800 15,992.00 0.05

382 002414 高德红外 2,058 15,990.66 0.05

383 600606 绿地控股 5,800 15,950.00 0.05

384 601233 桐昆股份 1,200 15,900.00 0.05

385 300144 宋城演艺 1,280 15,872.00 0.05

386 603596 伯特利 200 15,852.00 0.05

387 000723 美锦能源 2,100 15,834.00 0.05

388 002156 通富微电 700 15,820.00 0.05

389 000783 长江证券 2,700 15,660.00 0.05

390 002294 信立泰 500 15,595.00 0.05

391 601966 玲珑轮胎 700 15,554.00 0.05

392 603658 安图生物 300 15,519.00 0.05

393 603613 国联股份 420 15,510.60 0.05

394 600157 永泰能源 10,900 15,478.00 0.05

395 000975 银泰黄金 1,320 15,444.00 0.05

396 000027 深圳能源 2,340 15,420.60 0.05

397 603568 伟明环保 880 15,408.80 0.05

398 600096 云天化 900 15,363.00 0.05

399 603233 大参林 547 15,321.47 0.05

400 600021 上海电力 1,400 15,078.00 0.05

401 000630 铜陵有色 5,200 15,028.00 0.05

402 002032 苏 泊 尔 300 15,000.00 0.05


403 002078 太阳纸业 1,400 14,966.00 0.05

404 600352 浙江龙盛 1,600 14,960.00 0.05

405 601696 中银证券 1,400 14,924.00 0.05

406 603816 顾家家居 390 14,878.50 0.05

407 300699 光威复材 480 14,808.00 0.05

408 603589 口子窖 300 14,805.00 0.05

409 000831 中国稀土 500 14,800.00 0.05

410 300363 博腾股份 500 14,795.00 0.05

411 300395 菲利华 300 14,760.00 0.05

412 300601 康泰生物 580 14,726.20 0.05

413 601990 南京证券 1,800 14,724.00 0.05

414 002185 华天科技 1,600 14,720.00 0.05

415 603606 东方电缆 300 14,709.00 0.05

416 000738 航发控制 600 14,640.00 0.05

417 002409 雅克科技 200 14,576.00 0.05

418 002128 电投能源 1,100 14,542.00 0.05

419 600566 济川药业 500 14,520.00 0.05

420 688187 时代电气 346 14,483.56 0.05

421 600546 山煤国际 1,000 14,470.00 0.05

422 688521 芯原股份 200 14,384.00 0.05

423 601880 辽港股份 9,200 14,352.00 0.05

424 000933 神火股份 1,100 14,300.00 0.05

425 300604 长川科技 300 14,247.00 0.04

426 600348 华阳股份 1,800 14,238.00 0.04

427 002607 中公教育 3,000 14,100.00 0.04

428 601933 永辉超市 4,500 14,085.00 0.04

429 002152 广电运通 1,200 14,064.00 0.04

430 002673 西部证券 2,200 13,970.00 0.04

431 300390 天华新能 390 13,962.00 0.04

432 600985 淮北矿业 1,200 13,824.00 0.04

433 600521 华海药业 750 13,807.50 0.04

434 002532 天山铝业 2,300 13,777.00 0.04

435 600563 法拉电子 100 13,730.00 0.04

436 601991 大唐发电 4,100 13,571.00 0.04

437 000825 太钢不锈 3,500 13,545.00 0.04

438 300661 圣邦股份 162 13,305.06 0.04

439 002244 滨江集团 1,500 13,230.00 0.04

440 002850 科达利 100 13,225.00 0.04

441 002385 大北农 2,000 13,200.00 0.04

442 002120 韵达股份 1,380 13,192.80 0.04

443 000683 远兴能源 1,800 12,942.00 0.04

443 002791 坚朗五金 200 12,942.00 0.04

444 601198 东兴证券 1,600 12,832.00 0.04


445 000800 一汽解放 1,500 12,555.00 0.04

446 600873 梅花生物 1,400 12,502.00 0.04

447 000960 锡业股份 800 12,440.00 0.04

448 000703 恒逸石化 1,830 12,407.40 0.04

449 600699 均胜电子 700 12,348.00 0.04

450 603338 浙江鼎力 220 12,322.20 0.04

451 002831 裕同科技 500 12,195.00 0.04

452 300373 扬杰科技 300 12,171.00 0.04

453 601866 中远海发 4,900 12,103.00 0.04

454 603712 七一二 400 12,084.00 0.04

455 600369 西南证券 3,300 12,045.00 0.04

456 002518 科士达 300 12,003.00 0.04

457 300676 华大基因 200 11,998.00 0.04

458 600598 北大荒 900 11,997.00 0.04

459 600038 中直股份 300 11,946.00 0.04

460 600170 上海建工 4,400 11,836.00 0.04

461 600779 水井坊 200 11,798.00 0.04

462 688779 长远锂科 1,029 11,596.83 0.04

463 600392 盛和资源 900 11,583.00 0.04

464 000709 河钢股份 5,100 11,526.00 0.04

465 002299 圣农发展 600 11,490.00 0.04

466 002145 中核钛白 1,950 11,485.50 0.04

467 000893 亚钾国际 500 11,470.00 0.04

468 600516 方大炭素 1,840 11,408.00 0.04

469 002465 海格通信 1,100 11,374.00 0.04

470 600499 科达制造 1,000 11,360.00 0.04

471 300251 光线传媒 1,400 11,326.00 0.04

472 002065 东华软件 1,600 11,296.00 0.04

473 601636 旗滨集团 1,300 11,206.00 0.04

474 603517 绝味食品 300 11,145.00 0.04

475 002407 多氟多 560 11,121.60 0.04

476 600141 兴发集团 500 11,110.00 0.03

477 605358 立昂微 300 11,019.00 0.03

478 000050 深天马 A 1,200 11,016.00 0.03

479 688005 容百科技 203 10,966.06 0.03

480 601456 国联证券 1,200 10,920.00 0.03

481 000937 冀中能源 1,700 10,846.00 0.03

482 600673 东阳光 1,500 10,815.00 0.03

483 002926 华西证券 1,300 10,803.00 0.03

484 600988 赤峰黄金 800 10,768.00 0.03

485 002266 浙富控股 2,600 10,738.00 0.03

486 000739 普洛药业 600 10,644.00 0.03

487 603077 和邦生物 4,300 10,449.00 0.03


488 603707 健友股份 773 10,435.50 0.03

489 002541 鸿路钢构 360 10,371.60 0.03

490 300568 星源材质 600 10,314.00 0.03

491 603858 步长制药 500 10,295.00 0.03

492 300357 我武生物 300 10,089.00 0.03

493 000155 川能动力 700 10,080.00 0.03

494 688385 复旦微电 200 10,020.00 0.03

495 300212 易华录 300 9,969.00 0.03

496 300438 鹏辉能源 200 9,608.00 0.03

497 300558 贝达药业 200 9,606.00 0.03

498 002500 山西证券 1,720 9,597.60 0.03

499 000401 冀东水泥 1,300 9,581.00 0.03

500 002138 顺络电子 400 9,564.00 0.03

501 002176 江特电机 800 9,536.00 0.03

502 000830 鲁西化工 900 9,504.00 0.03

503 600258 首旅酒店 500 9,475.00 0.03

504 002487 大金重工 300 9,252.00 0.03

505 000998 隆平高科 600 9,210.00 0.03

506 002408 齐翔腾达 1,400 8,918.00 0.03

507 601666 平煤股份 1,100 8,294.00 0.03

508 603866 桃李面包 802 8,116.24 0.03

509 600338 西藏珠峰 400 7,304.00 0.02

510 600885 宏发股份 220 7,007.00 0.02

511 002192 融捷股份 100 6,683.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极部分的股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002594 比亚迪 1,041,421.00 2.30

2 300750 宁德时代 850,550.00 1.88

3 600519 贵州茅台 841,116.00 1.86

4 601318 中国平安 475,703.00 1.05

5 600900 长江电力 385,758.00 0.85

6 600036 招商银行 346,080.00 0.76

7 601288 农业银行 318,152.00 0.70

8 600436 片仔癀 302,889.00 0.67

9 600030 中信证券 270,841.00 0.60

10 601398 工商银行 260,020.00 0.57

11 600276 恒瑞医药 254,423.00 0.56


12 601888 中国中免 252,046.00 0.56

13 601166 兴业银行 242,773.00 0.54

14 603259 药明康德 242,277.00 0.54

15 000858 五 粮 液 240,932.00 0.53

16 600000 浦发银行 235,964.00 0.52

17 000001 平安银行 206,370.00 0.46

18 002352 顺丰控股 203,243.00 0.45

19 601328 交通银行 195,102.00 0.43

20 601088 中国神华 165,491.00 0.37

注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 1,382,363.00 3.05

2 300750 宁德时代 1,369,310.00 3.03

3 600036 招商银行 908,310.00 2.01

4 002594 比亚迪 800,099.00 1.77

5 600900 长江电力 583,422.00 1.29

6 601318 中国平安 528,615.00 1.17

7 300760 迈瑞医疗 519,362.00 1.15

8 601888 中国中免 437,126.00 0.97

9 601398 工商银行 426,170.00 0.94

10 603259 药明康德 415,796.00 0.92

11 000858 五 粮 液 413,723.00 0.91

12 601166 兴业银行 401,107.00 0.89

13 600276 恒瑞医药 398,230.00 0.88

14 002475 立讯精密 377,576.40 0.83

15 601288 农业银行 371,010.00 0.82

16 002352 顺丰控股 356,458.00 0.79

17 000001 平安银行 344,447.00 0.76

18 601012 隆基绿能 339,261.00 0.75

19 600030 中信证券 319,848.00 0.71

20 601328 交通银行 310,564.00 0.69

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 23,961,407.71

卖出股票收入（成交）总额 36,471,557.69

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝MSCI ESG 指数截止 2023年 06月 30日持仓前十名证券的发行主体中,中国平安保险(集
团)股份有限公司因未按照规定进行国际收支统计申报于2022年8月22日收到国家外汇管理局深圳市分局责令改正、给予警告并处罚款人民币 30 万元的处罚决定。

华宝 MSCI ESG 指数截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有
限公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管
理未形成有效风险控制；于 2022 年 09 月 09 日收到银保监会罚款的处罚措施。

华宝 MSCI ESG 指数截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有
限公司因存款业务违规,违规办理同业业务,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,触犯法
律法规；于 2022 年 09 月 28 日收到银保监会罚款的处罚措施。

华宝 MSCI ESG 指数截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股
份有限公司因存款业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理未形成有效风

险控制于 2022 年 09 月 30 日收到银保监会罚款的处罚措施。

华宝 MSCI ESG 指数截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有
限公司因：一是多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其他投资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率。二是低价包销多期债务融资工具，影响了市场正常秩序。三是债务融资工具承销协议的签订不规范。四是多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范；于
2023 年 01 月 18 日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。

华宝 MSCI ESG 指数截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中国工商银行股
份有限公司因主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序，涉
嫌违反银行间债券市场自律管理相关规定；于 2023 年 04 月 04 日收到中国银行间市场交易商协会
立案调查的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,013.97

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 8,755.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,769.27

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

华宝 MSCI 4,034 6,280.75 16,116,812.53 63.61 9,219,734.15 36.39
ESG 指数
华宝 MSCI
中国 A 股

国 际 通 207 3,061.37 - - 633,703.00 100.00
ESG 指 数
（LOF）C

合计 4,241 6,123.61 16,116,812.53 62.06 9,853,437.15 37.94

8.2 期末上市基金前十名持有人

华宝 MSCI ESG 指数

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 广发证券股份有限公 611,292.00 36.50
司

2 郑宏 363,149.00 21.69

3 黄铄婷 169,755.00 10.14

4 钱中明 59,037.00 3.53

5 蒙以贤 57,349.00 3.42

6 郑崇 45,911.00 2.74

7 罗兰琦 42,319.00 2.53

8 杨哲尧 30,000.00 1.79

9 粟盈明 29,983.00 1.79

10 余楠 29,200.00 1.74

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 华宝 MSCI ESG 指数 1,552.60 0.0061
人所有从

业人员持 华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 0.00 0.0000
有本基金 指数（LOF）C

合计 1,552.60 0.0060

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基华宝 MSCI ESG 指数 0

金投资和研究部门负责 华宝MSCI中国A股国际通ESG

人持有本开放式基金 指数（LOF）C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 华宝 MSCI ESG 指数 0
开放式基金 华宝MSCI中国A股国际通ESG 0
指数（LOF）C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝 MSCI ESG 指数 华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 指数
（LOF）C

基金合同生效日

（2019 年 8 月 21 日） 316,856,306.97 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 32,842,313.78 3,672,034.26
额总额

本报告期基金总申购 4,445,641.49 16,915,722.41
份额

减：本报告期基金总 11,951,408.59 19,954,053.67
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 25,336,546.68 633,703.00
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：自 2019年 11 月 20 日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 2 41,113,837.9 68.26 38,136.00 68.26 -
8

东方财富 2 8,155,034.15 13.54 7,595.34 13.60 -

南京证券 1 5,604,182.57 9.30 5,163.20 9.24 -

海通证券 1 3,222,273.83 5.35 3,001.14 5.37 -

安信证券 1 2,137,628.47 3.55 1,969.38 3.53 -

长江证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -


国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华金证券 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

星展证券 2 - - - - -

野村东方 2 - - - - -
国际证券

招商证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2.本期交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华宝 MSCI中国A 股国际通ESG 通用指

1 数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 基金管理人网站 2023-01-19

季度报告

华宝基金管理有限公司关于华宝 MSCI

中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投 基金管理人网站,证券

2 资基金(LOF)A 类基金份额（场外份额） 时报 2023-03-04

在直销渠道开展赎回费率优惠活动的

公告

华宝 MSCI中国A 股国际通ESG 通用指

3 数证券投资基金（LOF）2022 年年度 基金管理人网站 2023-03-31

报告


关于华宝现金宝货币基金 E 类份额转 基金管理人网站,上海

4 换、赎回转申购、定期转换、定期赎 证券报，证券日报，证 2023-04-18

回转申购业务费率优惠公告 券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增兴业 基金管理人网站,上海

5 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-04-19

券时报，中国证券报

6 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报，证券日报， 2023-04-22

季度报告提示性公告 证券时报，中国证券报

华宝 MSCI中国A 股国际通ESG 通用指

7 数证券投资基金（LOF）2023 年第 1 基金管理人网站 2023-04-23

季度报告

华宝基金关于旗下部分基金新增兴业 基金管理人网站,上海

8 银行股份有限公司（银银平台）为代 证券报，证券日报，证 2023-04-26

销机构的公告 券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增麦高 基金管理人网站,上海

9 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-08

券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增上海 基金管理人网站,上海

10 陆享基金销售有限公司为代销机构的 证券报，证券日报，证 2023-05-10

公告 券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增西部 基金管理人网站,上海

11 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-06-16

券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增德邦 基金管理人网站,上海

12 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-06-29

券时报，中国证券报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

1 20230101~202 9,999,450 0.00 0.00 9,999,450.00 38.50
机构 30630 .00

2 20230529~202 0.00 12,650,4 12,650,41 0.00 0.00
30606 11.54 1.54

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流

动性风险、市场风险，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）基金合同；

华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）招募说明书；

华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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