平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安科技创新 3 年封闭混合

场内简称 科创平安（扩位证券简称：平安科技创新）

基金主代码 501099

基金运作方式 契约型开放式。本基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期。在封闭运
作期内，本基金不办理申购、赎回业务。封闭运作期内基金上市交易
后，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转
至场内后上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金
（LOF）。

基金合同生效日 2020 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 204,557,249.85 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，充分利用公司投资研究优势，精选投资标
的，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 封闭运作期投资策略：

本基金在封闭运作期内既可以在二级市场买卖股票，也可以参与科创
板的新股投资及战略配售等。本基金重点关注科技创新股票的投资机
会，通过自下而上的深度挖掘，精选个股。

转为上市开放式基金（LOF）后的投资策略：

在大类资产配置过程中，本基金将对宏观经济、国家政策、资金面和
市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究。通过综合考虑相
关类别资产的风险收益水平及市场走势，结合经济、金融的政策调整、
环境改变及其发展趋势，动态调整股票、债券、货币市场工具等资产
的配置比例，优化投资组合。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率（经汇率估
值调整）×15%+中债总指数收益率×20%。


风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股
票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于科创板上市的股票，除
了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 64,958,608.63

2.本期利润 -14,553,585.45

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0711

4.期末基金资产净值 311,015,715.53

5.期末基金份额净值 1.5204

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -4.47% 1.95% -3.50% 1.70% -0.97% 0.25%

过去六个月 16.64% 1.72% 9.43% 1.38% 7.21% 0.34%

自基金合同

52.04% 1.62% 27.91% 1.27% 24.13% 0.35%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于 2020 年 04 月 10 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

平安科技

创新 3 年 翟森先生，北京大学计算机应用技术硕
封闭运作 士。曾担任深圳前海大宇资本管理有限公
翟森 灵活配置 2020 年 12 月 - 5 年 司研究员。2016 年 6 月加入平安基金管
混合型证 29 日 理有限公司，曾担任研究中心行业研究
券投资基 员，现担任平安科技创新 3 年封闭运作灵
金基金经 活配置混合型证券投资基金基金经理。
理

权益投资 张俊生先生，中国科学技术大学管理科学
中心投资 2020 年4 月10 与工程专业硕士，曾先后担任广东发展银
张俊生 副总监， 日 - 14 年 行政策分析主任、鹏华基金管理有限公司
平安科技 研究员、信达澳银基金管理有限公司高级
创新 3 年 研究员、基金经理助理、基金经理，深圳


封闭运作 昱昇富德资产管理有限公司合伙人兼投
灵活配置 资总监，上海华信证券有限责任公司权益
混合型证 投资部总经理。2018 年 10 月加入平安基
券投资基 金管理有限公司，现任权益投资中心投资
金基金经 副总监。同时担任平安鼎泰灵活配置混合
理 型证券投资基金（LOF）、平安鼎越灵活配
置混合型证券投资基金、平安科技创新混
合型证券投资基金、平安科技创新 3 年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。

李化松先生，北京大学硕士。先后担任国
信证券有限责任公司经济研究所分析师、
公司总经 华宝兴业基金管理有限公司研究部分析
理助理兼 师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研
权益投资 究员、基金经理。2018 年 3 月加入平安
总监，平 基金管理有限公司，现任公司总经理助理
安科技创 兼权益投资总监，同时担任平安智慧中国
李化松 新 3 年封 2020 年4 月15 - 14 年 灵活配置混合型证券投资基金、平安高端
闭运作灵 日 制造混合型证券投资基金、平安匠心优选
活配置混 混合型证券投资基金、平安科技创新混合
合型证券 型证券投资基金、平安科技创新 3 年封闭
投资基金 运作灵活配置混合型证券投资基金、平安
基金经理 研究睿选混合型证券投资基金、平安低碳
经济混合型证券投资基金、平安稳健增长
混合型证券投资基金、平安兴鑫回报一年
定期开放混合型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年 1 季度以来，市场波动大幅度增加，部分高估值白马出现了超预期的下跌。我们认为
今年宏观经济层面造成的部分白马股估值难以有继续向上的动力，但同时我们也看到，经历过一季度的大幅度的风险释放，有许多公司已经开始具备相当的性价比。企业盈利扩张将是今年需要更为重视的抓手。今年市场更加分化，我们将回避没有业绩支撑的高估值品种，并沿着科技行业景气度方向寻找具备长期空间、盈利质量持续提升、并持续推动社会生产力的科技企业。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.5204 元；本报告期基金份额净值增长率为-4.47%，业绩
比较基准收益率为-3.50%
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 285,503,845.08 91.51

其中：股票 285,503,845.08 91.51

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 21,472,561.26 6.88

8 其他资产 5,008,066.29 1.61

9 合计 311,984,472.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 213,518,559.81 68.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 24,036.12 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 33,073.82 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,499,861.79 2.41

J 金融业 - -

K 房地产业 10,200.30 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 18,786.60 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 64,449.01 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 221,168,967.45 71.11

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

周期性消费品 - -

非周期性消费品 1,240,403.07 0.40

能源 - -

金融 - -

医疗 - -


工业 - -

地产业 - -

信息科技 25,412,601.79 8.17

电信服务 37,681,872.77 12.12

公用事业 - -

合计 64,334,877.63 20.69

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002415 海康威视 316,800 17,709,120.00 5.69

2 688036 传音控股 84,522 17,697,216.36 5.69

3 00941 中国移动 378,500 16,298,937.10 5.24

4 000636 风华高科 515,500 16,062,980.00 5.16

5 002475 立讯精密 400,122 13,536,127.26 4.35

6 300408 三环集团 294,700 12,342,036.00 3.97

7 00285 比亚迪电子 310,500 11,914,248.91 3.83

8 00700 腾讯控股 22,400 11,548,539.52 3.71

9 002291 星期六 630,500 11,235,510.00 3.61

10 300433 蓝思科技 419,320 10,956,831.60 3.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末无债券投资情况。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）因未按规定及时履行关联交易审批程序及披露义务，于2020年7月1日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对星期六股份有限公司、于洪涛、何建锋采取出具警示函措施的决定》（[2020]82 号）。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）因未按规定及时履行关联交易审批程序及披露义务，
于 2020 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所《关于对星期六股份有限公司及相关当事人给予通报批
评处分的决定》。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）因内部控制不规范、内幕信息管理不规范、商誉减值风险较高、信息披露不规范、财务核算不规范，收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对星期六股份有限公司的监管关注函》（广东证监函［2021］156 号)及《关于对星期六股份有限公司、于洪涛、李刚、何建锋采取出具警示函措施的决定》（[2021]3 号）。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公
司制度的规定。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）因存在以下违规事项：1、关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务；2、前期会计差错；3、未及时披露相关会计估计变更；4、长期股权投资
信息披露不完整；5、未严格执行新金融工具会计准则，于 2021 年 3 月 26 日收到中小板公司管理
部《关于对星期六股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2021】第 33 号）。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 187,195.31

2 应收证券清算款 4,817,831.16

3 应收股利 -

4 应收利息 3,039.82

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,008,066.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 204,557,249.85

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 204,557,249.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同

（3）平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2021 年 4 月 22 日
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