建信中证政策性金融债 8-10 年指数
证券投资基金（LOF）

清算报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告出具日期：2021 年 7 月 2 日

报告公告日期：2021 年 7 月 17 日

一、重要提示

建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基
金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016 年 11 月 7 日证监
许可[2016]2547 号文注册募集，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，本基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——中国民生银行股份有限公司协商一致，提议并经本基金基金份额持有人大会投票表决，审议通过《关于终止建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》。基金持有人大会表决投票时间自2021年4月7日起，
至 2021 年 5 月 7 日 17:00 止。根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及方
案说明，自 2021 年 5 月 12 日起，本基金进入清算期。

本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见刊登在 2021 年 5 月 11 日
中国证监会规定媒介和基金管理人网站（http://www.ccbfund.cn）上的《关于建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金清算期为 17 个自然日，自 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 28 日止。
由基金管理人建信基金管理有限责任公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2021年 5 月 12 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）。
2、基金运作方式：上市契约型开放式


3、《基金合同》生效日：2017 年 8 月 9 日

4、投资目标：本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

5、投资策略：包括了债券指数化投资策略、国债期货投资策略等。

6、业绩比较基准：中证政策性金融债 8-10 年指数收益率。

7、风险收益特征：本基金为债券型指数基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

8、基金管理人：建信基金管理有限责任公司

9、基金托管人：中国民生银行股份有限公司
三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021 年 5 月 11 日
单位:人民币元

资产 本期末 2021 年 5 月 11 日（基金最后运作日）

资产：

银行存款 24,878,793.22

存出保证金

应收利息 2,123.74

应收申购款 12,024.91

资产总计

负债和所有者权益 24,892,941.87

负债：

应付赎回款 124,314.29

应付托管费

应付交易费用 812.50

其他负债 64,277.73

负债合计 189,404.52

所有者权益：

实收基金 20,449,023.40

未分配利润 4,254,513.95

所有者权益合计 24,703,537.35

负债和所有者权益总计 24,892,941.87

注：报告截止日 2021 年 5 月 11 日（基金最后运作日），基金份额总额
20,449,023.40 份，基金份额净值 1.2081 元。
四、清盘事项说明
1、基本情况

建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016 年 11 月 7
日证监许可[2016]2547 号文注册，由建信基金管理有限责任公司于 2017 年 5 月
5 日至 2017 年 8 月 4 日向社会公开募集，《基金合同》于 2017 年 8 月 9 日生效。
首次设立募集规模为 309,948,618.85 份基金份额。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、清算原因

本基金基金份额持有人大会于 2021 年 5 月 10 日表决通过了《关于终止建信
中证政策性金融债8-10 年指数证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。
3、清算起始日

根据《关于建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）基金
份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自 2021 年 5 月 12 日起进
入清算程序。

4、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。基金管理人编制清算报表是为了呈报建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）全体持有人以及中国证监会使用。因此，清算报表可能不适于其他用途。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
五、清算情况

自 2021 年 5 月 12 日起至 2021 年 5 月 28 日止的清算期间，基金财产清算小
组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。
具体清算情况如下：
1、清算费用

按照《建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）基金合同》“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”这个部分的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，除银行直接扣付的划款手续费外，自清算起始日起，与本基金的清算相关的清算费用将由基金管理人代为支付。
2、资产处置情况

（1）本基金最后运作日应收利息人民币 2,123.74 元，均为应收银行存款利息。清算期间银行存款产生应收利息人民币 4,052.48 元。截至清算期结束日，应收利息余额为人民币 6,176.22 元，该款项由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

（2）本基金最后运作日应收申购款人民币 12,024.91 元，该款项于 2021 年
5 月 12 日收取。
3、负债清偿情况

（1）本基金最后运作日的应付赎回款为人民币 124,314.29 元，该款项已于

2021 年 5 月 12 日支付。应付交易费用为人民币 812.50 元，该款项已于 2021 年
5 月 28 日进行了支付。

（2）本基金最后运作日其他负债为人民币 64,277.73 元，其中应付赎回费人
民币 13.99 元，该款项已于 2021 年 5 月 12 日支付；预提 2021 年 4 月至 5 月的
银行间账户维护费人民币 3000 元，该款项已于 2021 年 5 月 28 日支付；预提 2021
年 4 月至 5 月的指数使用费人民币 61,263.74 元，该款项已于 2021 年 5 月 28 日
支付。
4、清算日的清算损益情况

单位：人民币元

自 2021 年 5 月 12 日起
至 2021 年 5 月 28 日止的清算期间

一、清算收益

利息收入-银行存款利息收入（注 1） 4,052.48

赎回费收入 21.76

清算收入小计 4,074.24

二、清算费用

银行汇划费用 50.00

清算费用小计（注 2） 50.00

三、清算净收益 4,024.24

注 1：利息收入系计提的自 2021 年 5 月 12 日起至 2021 年 5 月 28 日止的清
算期间的银行存款利息。

注 2：经本基金管理人建信基金管理有限责任公司确认，除银行直接扣付的划款手续费外，自清盘起始日起，与本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担，不从基金财产中支付。
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元
建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）

项目 金额

一、最后运作日 2021 年 5 月 11 日基金净资产 24,703,537.35

加：清算期间收益 4,074.24

减：清算期间费用 50.00

加：2021 年 5 月 12 日确认的申购款 23,729.52

减：2021 年 5 月 12 日确认的赎回款 282,061.40

二、2021 年 5 月 28 日基金资产净值 24,449,229.71

注：资产处置及负债清偿后，2021 年 5 月 28 日本基金剩余财产为人民币
24,449,229.71 元，根据本基金的《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产在清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2021 年 5 月 28 日至最后一次清算款划出日前一日的银行存款孳生的利息归
基金份额持有人所有，以上利息均按实际适用的利率计算。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
6、基金财产清算报告的告知安排

清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录

（1）《建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）清算审计报告》；

（2）上海市通力律师事务所关于《建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）清算报告》的法律意见。
2、存放地点

基金管理人的办公场所。
3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）财产清算小组
2021 年 7 月 17 日
点击查看>>  附件