广发中证医疗指数分级证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1 重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2 基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
4 管理人报告......8
4.1基金管理人及基金经理情况......8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
5 托管人报告......14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
6 半年度财务会计报告（未经审计）......15
6.1资产负债表......15
6.2利润表......16
6.3所有者权益（基金净值）变动表......17
6.4报表附注......18
7 投资组合报告......33
7.1期末基金资产组合情况......33
7.2期末按行业分类的股票投资组合......33
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39
7.12投资组合报告附注......39
8 基金份额持有人信息......40
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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40
8.2期末上市基金前十名持有人......41
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42
9 开放式基金份额变动......43
10 重大事件揭示......43
10.1基金份额持有人大会决议......43
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43
10.4基金投资策略的改变......44
10.5报告期内改聘会计师事务所情况......44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......44
10.8其他重大事件......45
11 备查文件目录......46
11.1备查文件目录......46
11.2存放地点......46
11.3查阅方式......47
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 广发中证医疗指数分级证券投资基金
基金简称 广发医疗指数分级
场内简称 医疗分级
基金主代码 502056
交易代码 502056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月23日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 84,328,200.68份
基金合同存续期 不定期
广发医疗指数分 广发医疗指数分 广发医疗指数分
下属分级基金的基金简称 级A 级B 级
下属分级基金的交易代码 502057 502058 502056
12,085,023.00 12,085,023.00 60,158,154.68
报告期末下属分级基金的份额总额 份 份 份
2.2基金产品说明
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟
投资目标 踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股的构
投资策略 成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应的调整。
业绩比较基准 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。
本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特
征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
风险收益特征 从本基金所分离的两类基金份额来看，广发医疗A份额具有低风险、收益
相对稳定的特征；广发医疗B份额具有高风险、高预期收益的特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
姓名 段西军 刘晔
信息披露
联系电话 020-83936666 010-66223586
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负责人 liuye1@bankofbeijing.com.c
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn n
客户服务电话 95105828,020-83936999 95526
传真 020-89899158 010-66226045
广东省珠海市横琴新区宝中路
注册地址
3号4004-56室 北京市西城区金融大街甲17号
广州市海珠区琶洲大道东1号
办公地址
保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区金融大街甲17号
邮政编码 510308 100033
法定代表人 孙树明 闫冰竹
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
基金半年度报告备置地点 南塔31-33楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
注册登记机构 广发基金管理有限公司 场南塔31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益 -41,236,747.04
本期利润 -44,204,424.73
加权平均基金份额本期利润 -0.3615
本期加权平均净值利润率 -37.30%
本期基金份额净值增长率 -17.65%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 -39,592,404.72
期末可供分配基金份额利润 -0.4695
期末基金资产净值 98,076,351.68
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期末基金份额净值 1.1630
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -23.82%
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 5.57% 1.82% 3.75% 1.78% 1.82% 0.04%
过去三个月 3.69% 2.07% 2.17% 2.02% 1.52% 0.05%
过去六个月 -17.65% 2.88% -19.13% 2.68% 1.48% 0.20%
自基金合同生 -23.82% 2.99% -28.03% 2.89% 4.21% 0.10%
效起至今
注：（1）本基金的业绩比较基准：95%中证医疗指数收益率+5%银行活期存款利率（税后）。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证医疗指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年7月23日至2016年6月30日）
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注：1、本基金合同生效日期为2015年7月23日，至披露时点本基金成立未满一年。
2、本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分
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公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至2016年6月30日，本基金管理人管理九十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式
第9页共47页
联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金，管理资产规模为2341亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助 证券从业
姓名 职务 理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
男，中国籍，经济学硕士，自2009
年11月至2013年7月先后在深圳
证券信息有限公司和华富基金管
本基金的基金 理有限公司任研究员及产品设计
经理；广发深 研究，2013年7月31日至今在广
100指数分级 2015-10-1 发基金管理有限公司先后任产品
罗国庆 - 7年
基金的基金经 3 经理、量化研究员，2015年10月
理；数量投资 13日起任广发深证100指数分级
部副总经理 和广发医疗指数分级基金的基金
经理，2016年5月30日起任广发
基金管理有限公司数量投资部副
总经理。
本基金的基金 男，中国籍，经济学硕士，持有中
2015-07-2
陆志明 经理；广发中 - 17年 国证券投资基金业从业证书，1999
3
小板300ETF 年5月至2001年5月在大鹏证券
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基金的基金经 有限公司任研究员，2001年5月
理；广发中小 至2010年8月在深圳证券信息有
板300ETF联 限公司任部门总监，2010年8月9
接基金的基金 日至2016年5月29日任广发基金
经理；广发深 管理有限公司数量投资部总经理，
100指数分级 2011年6月3日起任广发中小板
基金的基金经 300ETF基金的基金经理，2011年
理；广发中证 6月9日起任广发中小板300ETF
全指可选消费 联接基金的基金经理，2012年5
ETF；广发百发 月7日起任广发深证100指数分级
100指数基金 基金的基金经理，2014年6月3
的基金经理； 日起任广发中证全指可选消费
广发中证全指 ETF基金的基金经理，2014年10
医药卫生ETF 月30日起任广发百发100指数基
基金的基金经 金的基金经理，2014年12月1日
理；广发中证 起任广发中证全指医药卫生ETF
全指信息技术 基金的基金经理，2015年1月8
ETF基金的基 日起任广发中证全指信息技术
金经理；广发 ETF基金的基金经理，2015年1
信息技术联接 月29日起任广发中证全指信息技
基金的基金经 术ETF联接基金的基金经理，2015
理；广发中证 年3月23日起任广发中证全指金
全指金融地产 融地产ETF基金的基金经理，2015
ETF基金的基 年4月15日起任广发可选消费联
金经理；广发 接基金的基金经理，2015年5月6
可选消费联接 日起任广发医药卫生联接基金的
基金的基金经 基金经理，2015年6月25日起任
理；广发医药 广发中证全指能源ETF和广发中
卫生联接基金 证全指原材料ETF基金的基金经
的基金经理； 理，2015年7月1日起任广发中
广发中证全指 证全指主要消费ETF基金的基金
能源ETF基金 经理，2015年7月9日起任广发
的基金经理； 能源联接和广发金融地产联接基
广发中证全指 金的基金经理,2015年7月23日
原材料ETF基 起任广发医疗指数分级基金的基
金的基金经 金经理,2015年8月18日起任广
理；广发中证 发原材料联接和广发主要消费联
全指主要消费 接基金的基金经理，2016年5月
ETF基金的基 30日起任广发基金管理有限公司
金经理；广发 数量投资部副总经理。
能源联接基金
的基金经理；
广发金融地产
联接基金的基
金经理；广发
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原材料联接基
金的基金经
理；广发主要
消费联接基金
的基金经理；
数量投资部副
总经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
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本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
运作期间内，本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、分拆、合并运作正常，运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的净值增长率为-17.65%，同期业绩比较基准收益率为-19.13%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年上半年以来，A股市场一月份跌幅较多，接下来5个月更多是在一个区间震荡行情。从市场盘面看，6月最后一周资金开始关注国防军工、券商等前期涨幅偏小的行业，一定程度上说明市场逐步认可7-8月利空因素较少转向乐观的逻辑。短期当前市场情绪偏乐观。长期需要关注汇率、流动性以及改革转型。尤其是改革转型，随着下半年供给侧改革的深入，由于改革转型刺激以及下半年利空事件较少，相信会有一波吃饭行情的机会，我们的投资观点是谨慎和敬畏市场的同时，密切关注市场动态，把握下半年由于改革转型的Ａ股吃饭行情。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上
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所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发天中证医疗指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：广发中证医疗指数分级证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 11,089,413.56 15,005,054.57
结算备付金 71,523.78 148,023.99
存出保证金 162,014.81 307,987.03
交易性金融资产 6.4.7.2 91,998,773.06 190,369,890.90
其中：股票投资 91,998,773.06 190,369,890.90
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,826,361.41 -
应收利息 6.4.7.5 1,879.44 3,145.57
应收股利 - -
应收申购款 450,388.48 72,155.76
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 105,600,354.54 205,906,257.82
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 308,204.85
应付赎回款 7,066,054.13 715,809.74
应付管理人报酬 85,400.12 187,841.40
应付托管费 17,080.03 37,568.29
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 79,933.34 338,918.12
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 275,535.24 231,197.30
负债合计 7,524,002.86 1,819,539.70
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 128,766,741.92 220,658,786.97
6.4.7.1
未分配利润 0 -30,690,390.24 -16,572,068.85
所有者权益合计 98,076,351.68 204,086,718.12
负债和所有者权益总计 105,600,354.54 205,906,257.82
注：报告截止日2016年6月30日,基金广发医疗指数分级份额净值1.1630元，基金广发医疗指数分级A份额参考净值人民币1.0230元，广发医疗指数分级B份额参考净值人民币1.3030元，基金份额总额84,328,200.68份，其中：广发医疗指数分级份额60,158,154.68份，广发医疗指数分级A份额12,085,023.00份，广发医疗指数分级B份额12,085,023.00份。
6.2利润表
会计主体：广发中证医疗指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 附注号 2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入 -42,837,691.93
1.利息收入 49,635.00
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 49,635.00
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -40,206,000.41
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 -40,525,061.59
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.1
3 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.1
4 -
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股利收益 6.4.7.1
5 319,061.18
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.1
号填列） 6 -2,967,677.69
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1
7 286,351.17
减：二、费用 1,366,732.80
1．管理人报酬 590,103.38
2．托管费 118,020.73
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.1
8 357,161.07
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.1
9 301,447.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） -44,204,424.73
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -44,204,424.73
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证医疗指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 220,658,786.97 -16,572,068.85 204,086,718.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - -44,204,424.73 -44,204,424.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -91,892,045.05 30,086,103.34 -61,805,941.71
其中：1.基金申购款 228,627,238.19 -62,986,699.67 165,640,538.52
2.基金赎回款 -320,519,283.24 93,072,803.01 -227,446,480.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
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值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值） 128,766,741.92 -30,690,390.24 98,076,351.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2015]1266号文《关于准予广发中证医疗指数分级证券投资基金注册的批复》的批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同) 和其他相关法律法规的规定发起，于2015年7月23日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。
本基金募集期间为2015年7月1日至2015年7月15日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集资金为人民币283,514,386.48元，有效认购户数为4,290户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币58,150.77元，折合基金份额58,131.98份，折算差额人民币18.79元计入基金资产，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。基金合同于2015年7月23日生效，基金合同生效日的基金份额总额为283,514,386.48份。
本基金的基金份额包括广发中证医疗指数分级证券投资基金之基础份额（简称广发医疗分级份额，场内简称医疗分级，基金代码：502056）、广发中证医疗指数分级证券投资基金之A份额（场内简称医疗A份额）与广发中证医疗指数分级证券投资基金之B份额（场内简称医疗B份额）。其中，医疗A份额、医疗B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。
在医疗A份额、广发医疗分级份额存续期内的每个会计年度12月15日（遇节假日顺延），基金管理人将根据基金合同的规定对本基金的医疗A份额、广发医疗分级份额进行定期份额折算。对于医疗A份额期末的约定应得收益，即医疗A份额每个会计年度12月15日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内医疗分级份额分配给医疗A份额持有人。广发医疗分级份额持有人持有的每2份广发医疗分级份额将按1份医疗A份额获得新增广发医疗分级份额的分配。持有场
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外广发医疗分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发医疗分级份额的分配；持有场内广发医疗分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发医疗分级份额的分配。经过上述份额折算，医疗A份额的基金份额参考净值和广发医疗分级份额的基金份额净值将相应调整。
除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同的规定，还将在以下两种情况进行份额折算，即当广发医疗分级份额的基金份额净值达到1.5000元后，本基金将分别对医疗A份额、医疗B份额和广发医疗分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保医疗A份额和医疗B份额的比例为1:1，份额折算后医疗A份额、医疗B份额的基金份额参考净值和广发医疗分级份额的基金份额净值均调整为1元；当医疗B份额的基金份额参考净值达到0.2500元后，本基金将分别对医疗A份额、医疗B份额和广发医疗分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保医疗A份额和医疗B份额的比例为1：1，份额折算后广发医疗分级份额、医疗A份额和医疗B份额的基金份额参考净值均调整为1元。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准：95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
本基金的财务报表于2016年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
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本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。
3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按25%计入应
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纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 11,089,413.56
定期存款 -
其他存款 -
合计 11,089,413.56
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 98,638,449.56 91,998,773.06 -6,639,676.50
贵金属投资-金交所黄
- - -
金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 98,638,449.56 91,998,773.06 -6,639,676.50
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
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本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 1,784.85
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 65.61
应收结算备付金利息 28.98
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 1,879.44
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 79,933.34
银行间市场应付交易费用 -
合计 79,933.34
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 26,629.26
预提费用 198,905.98
应付指数使用费 50,000.00
合计 275,535.24
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 223,564,952.19 220,658,786.97
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本期申购 39,186,606.32 38,677,890.05
本期赎回（以“-”号填列） -30,009,577.10 -29,619,958.71
2016年1月29日基金拆分/份额
折算前 232,741,981.41 229,716,718.31
基金拆分/份额折算调整 -82,304,005.09 —
本期申购 124,395,534.46 189,949,348.14
本期赎回（以“-”号填列） -190,505,310.10 -290,899,324.53
本期末 84,328,200.68 128,766,741.92
注：1.根据基金合同规定，投资者可申购、赎回广发医疗份额，广发医疗A份额和广发医疗B份额
只可在上海证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露广发医疗A份额和广发医疗B份额的情况；2.根据本基金的基金合同、招募说明书及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定，本基金以2016年1月29日为份额折算基准日，对广发中证医疗份额的场内份额、场外份额以及医疗A份额进行了下折不定期折算。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -14,615,422.86 -1,956,645.99 -16,572,068.85
本期利润 -41,236,747.04 -2,967,677.69 -44,204,424.73
本期基金份额交易产生的
变动数 16,259,765.18 13,826,338.16 30,086,103.34
其中：基金申购款 -53,258,098.73 -9,728,600.94 -62,986,699.67
基金赎回款 69,517,863.91 23,554,939.10 93,072,803.01
本期已分配利润 - - -
本期末 -39,592,404.72 8,902,014.48 -30,690,390.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 44,738.25
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 2,465.63
结算备付金利息收入 1,692.25
其他 738.87
合计 49,635.00
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 152,406,827.53
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减：卖出股票成本总额 192,931,889.12
买卖股票差价收入 -40,525,061.59
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 319,061.18
基金投资产生的股利收益 -
合计 319,061.18
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -2,967,677.69
——股票投资 -2,967,677.69
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,967,677.69
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 284,351.16
手续费返还 -
基金转换费收入 -
印花税返还 -
其他 2,000.01
合计 286,351.17
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
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本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 357,161.07
银行间市场交易费用 -
合计 357,161.07
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 149,179.94
银行汇划费 2,541.64
上市费 29,835.26
指数使用费 100,000.00
合计 301,447.62
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内无存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
北京银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
基金发起人、基金管理人、注册登记与
广发基金管理有限公司 过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
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本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 590,103.38
其中：支付销售机构的客户维护费 4,910.94
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 118,020.73
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发医疗指数分级A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发医疗指数分级B
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发医疗指数分级
第26页共47页
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
北京银行 11,089,413.56 44,738.25
注：本基金的银行存款由基金托管人北京银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通
受 期末 期末
证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值
代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注
新股
00280 丰元 2016- 2016- 971.0 5,631 5,631
流通 5.80 5.80 -
5 股份 06-29 07-07 0 .80 .80
受限
新股
60301 新宏 2016- 2016- 718.0 6,095 6,095
流通 8.49 8.49 -
6 泰 06-23 07-01 0 .82 .82
受限
新股
30052 科大 2016- 2016- 671.0 6,743 6,743
流通 10.05 10.05 -
0 国创 06-30 07-08 0 .55 .55
受限
注：截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 数量 期末 期末
开 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 (单位：股) 成本总额 估值总额
盘单
第27页共47页
价
00243九安医2016-0 重大事 2016-0 2,046,000.6 1,731,716.
18.14 19.9595,464.00 -
2 疗 6-20 项停牌 7-13 9 96
30024 2016-0 重大事 2016-0 1,302,291.1 1,333,912.
宝莱特 30.31 32.2044,009.00 -
6 6-27 项停牌 7-01 5 79
30029三诺生2016-0 重大事 2016-0 1,387,882.0 1,125,405.
20.96 23.0653,693.00 -
8 物 3-21 项停牌 8-04 7 28
30045创业软2016-0 重大事 1,716,235.8 1,408,862.
44.41- -31,724.00 -
1 件 5-30 项停牌 9 84
60161中国核2016-0 重大事 2016-0
20.92 23.01 3,025.00 10,496.75 63,283.00-
1 建 6-30 项停牌 7-01
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
第28页共47页
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人在对市场特征和发展形势等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
第29页共47页
本期末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
11,089,413.5
银行存款 11,089,413.56 - - - 6
结算备付金 71,523.78 - - - 71,523.78
存出保证金 162,014.81 - - - 162,014.81
91,998,773.0
交易性金融资产 - - - 91,998,773.06 6
应收证券清算款 - - - 1,826,361.411,826,361.41
应收利息 - - - 1,879.44 1,879.44
应收申购款 171,469.59 - - 278,918.89 450,388.48
其他资产 - - - - -
资产总计 11,494,421.74 - - 94,105,932.80105,600,354.
54
负债
应付赎回款 - - - 7,066,054.137,066,054.13
应付管理人报酬 - - - 85,400.12 85,400.12
应付托管费 - - - 17,080.03 17,080.03
应付交易费用 - - - 79,933.34 79,933.34
其他负债 - - - 275,535.24 275,535.24
负债总计 - - - 7,524,002.867,524,002.
86
利率敏感度缺口 11,494,421.74 - - 86,581,929.9498,076,351.6
8
上年度末
2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
15,005,054.5
银行存款 15,005,054.57 - - - 7
结算备付金 148,023.99 - - - 148,023.99
存出保证金 307,987.03 - - - 307,987.03
190,369,890.
交易性金融资产 - - -190,369,890.90 90
应收利息 - - - 3,145.57 3,145.57
应收申购款 - - - 72,155.76 72,155.76
第30页共47页
资产总计 15,461,065.59 - 190,445,192.23205,906,257.
-
82
负债
应付证券清算款 - - - 308,204.85 308,204.85
应付赎回款 - - - 715,809.74 715,809.74
应付管理人报酬 - - - 187,841.40 187,841.40
应付托管费 - - - 37,568.29 37,568.29
应付交易费用 - - - 338,918.12 338,918.12
其他负债 - - - 231,197.30 231,197.30
负债总计 - - - 1,819,539.701,819,539.70
利率敏感度缺口 15,461,065.59 204,086,718.
- -188,625,652.53
12
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金 占基金
项目
资产净 资产净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
（%） （%）
交易性金融资产－股票投资 91,998,773.06 93.80 190,369,890.90 93.28
第31页共47页
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 91,998,773.06 93.80 190,369,890.90 93.28
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2016年6月30日 2015年12月31日
业绩比较基准上升5% 4,347,839.80 9,898,282.48
业绩比较基准下降5% -4,347,839.80 -9,898,282.48
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为86,317,121.02元，属于第二层级的余额为5,663,180.87元，属于第三层级的余额18,471.17元（2015年12月31日：第一层级的余额为175,068.696.76元，属于第二层级的余额为15,301,194.14 元，无属于第三层级的余额）。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
第32页共47页
无。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额 例（%）
1 权益投资 91,998,773.06 87.12
其中：股票 91,998,773.06 87.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 11,160,937.34 10.57
7 其他各项资产 2,440,644.14 2.31
8 合计 105,600,354.54 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
- -
B 采矿业
C 制造业 62,936,994.37 64.17
第33页共47页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,993,908.20 4.07
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,751,472.84 6.88
J 金融业 - -
K 房地产业 2,134,052.74 2.18
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 560,589.72 0.57
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,170,881.72 15.47
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 91,547,899.59 93.34
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
- -
B 采矿业
C 制造业 367,429.52 0.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 63,283.00 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,743.55 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
第34页共47页
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 13,417.40 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 450,873.47 0.46
7.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(％)
1 300003 乐普医疗 332,912 6,072,314.88 6.19
2 300015 爱尔眼科 150,848 5,510,477.44 5.62
3 002030 达安基因 194,371 5,403,513.80 5.51
4 300253 卫宁健康 216,300 5,342,610.00 5.45
5 300244 迪安诊断 125,575 4,141,463.50 4.22
6 002223 鱼跃医疗 111,627 3,540,808.44 3.61
7 300273 和佳股份 180,853 3,463,334.95 3.53
8 300238 冠昊生物 76,023 3,335,889.24 3.40
9 002022 科华生物 156,239 3,329,453.09 3.39
10 300347 泰格医药 107,779 3,127,746.58 3.19
11 000516 国际医学 527,072 3,083,371.20 3.14
12 300216 千山药机 96,532 3,053,307.16 3.11
13 002219 恒康医疗 250,000 2,762,500.00 2.82
14 600587 新华医疗 108,899 2,514,477.91 2.56
15 600763 通策医疗 76,690 2,391,194.20 2.44
16 000150 宜华健康 68,443 2,134,052.74 2.18
17 002551 尚荣医疗 83,424 1,950,453.12 1.99
第35页共47页
18 300049 福瑞股份 80,872 1,922,327.44 1.96
19 300171 东富龙 97,047 1,832,247.36 1.87
20 600529 山东药玻 98,483 1,734,285.63 1.77
21 002432 九安医疗 95,464 1,731,716.96 1.77
22 300318 博晖创新 173,848 1,649,817.52 1.68
23 300326 凯利泰 62,911 1,572,145.89 1.60
24 000919 金陵药业 115,286 1,509,093.74 1.54
25 300439 美康生物 39,278 1,413,222.44 1.44
26 300451 创业软件 31,724 1,408,862.84 1.44
27 300246 宝莱特 44,009 1,333,912.79 1.36
28 300030 阳普医疗 82,396 1,315,040.16 1.34
29 600055 华润万东 74,341 1,305,427.96 1.33
30 300358 楚天科技 63,892 1,238,226.96 1.26
31 300206 理邦仪器 111,293 1,237,578.16 1.26
32 300298 三诺生物 53,693 1,125,405.28 1.15
33 300482 万孚生物 20,608 1,091,193.60 1.11
34 300314 戴维医疗 44,405 1,075,933.15 1.10
35 300289 利德曼 65,037 972,953.52 0.99
36 603108 润达医疗 32,300 910,537.00 0.93
37 002382 蓝帆医疗 75,316 846,551.84 0.86
38 300396 迪瑞医疗 17,936 772,682.88 0.79
39 603309 维力医疗 28,000 742,000.00 0.76
40 300412 迦南科技 17,007 605,449.20 0.62
41 300404 博济医药 15,716 560,589.72 0.57
42 300453 三鑫医疗 18,470 483,729.30 0.49
43 002798 帝王洁具 793 68,753.10 0.07
44 603737 三棵树 575 66,746.00 0.07
45 300516 久之洋 368 64,462.56 0.07
46 601611 中国核建 3,025 63,283.00 0.06
47 603779 威龙股份 1,378 57,820.88 0.06
48 601127 小康股份 1,302 31,078.74 0.03
49 002799 环球印务 648 28,278.72 0.03
50 002802 洪汇新材 1,005 15,155.40 0.02
51 603909 合诚股份 730 13,417.40 0.01
52 300519 新光药业 500 12,865.00 0.01
53 603958 哈森股份 727 10,541.50 0.01
54 300520 科大国创 671 6,743.55 0.01
55 603016 新宏泰 718 6,095.82 0.01
56 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
第36页共47页
值比例(％)
1 002798 帝王洁具 793 68,753.10 0.07
2 603737 三棵树 575 66,746.00 0.07
3 300516 久之洋 368 64,462.56 0.07
4 601611 中国核建 3,025 63,283.00 0.06
5 603779 威龙股份 1,378 57,820.88 0.06
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 002030 达安基因 6,699,477.62 3.28
2 300003 乐普医疗 6,505,306.16 3.19
3 300253 卫宁健康 5,644,248.13 2.77
4 300015 爱尔眼科 5,566,335.24 2.73
5 300244 迪安诊断 4,366,437.77 2.14
6 000516 国际医学 4,266,587.00 2.09
7 002223 鱼跃医疗 4,161,791.55 2.04
8 002022 科华生物 3,922,575.23 1.92
9 300273 和佳股份 3,421,153.00 1.68
10 300216 千山药机 3,391,736.50 1.66
11 300326 凯利泰 2,906,673.80 1.42
12 600587 新华医疗 2,887,092.00 1.41
13 002219 恒康医疗 2,728,200.00 1.34
14 300347 泰格医药 2,612,281.64 1.28
15 600763 通策医疗 2,486,729.33 1.22
16 300171 东富龙 2,358,532.80 1.16
17 002551 尚荣医疗 2,293,834.96 1.12
18 000150 宜华健康 2,273,766.00 1.11
19 300238 冠昊生物 1,909,919.80 0.94
20 300049 福瑞股份 1,864,742.00 0.91
注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
第37页共47页
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 300003 乐普医疗 11,558,622.21 5.66
2 002030 达安基因 10,193,232.27 4.99
3 300015 爱尔眼科 8,893,211.15 4.36
4 300253 卫宁健康 8,495,403.59 4.16
5 600587 新华医疗 6,527,222.74 3.20
6 300244 迪安诊断 6,433,990.34 3.15
7 002223 鱼跃医疗 6,417,814.94 3.14
8 300238 冠昊生物 6,369,703.40 3.12
9 000516 国际医学 6,228,078.24 3.05
10 002022 科华生物 6,048,834.06 2.96
11 300273 和佳股份 5,252,333.30 2.57
12 300347 泰格医药 5,080,538.95 2.49
13 300216 千山药机 5,008,998.70 2.45
14 600763 通策医疗 4,482,914.70 2.20
15 600529 山东药玻 3,934,239.69 1.93
16 300171 东富龙 3,543,278.22 1.74
17 300049 福瑞股份 3,475,929.34 1.70
18 002551 尚荣医疗 3,387,192.72 1.66
19 000150 宜华健康 3,317,287.76 1.63
20 000919 金陵药业 2,794,279.66 1.37
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 97,528,448.97
卖出股票的收入（成交）总额 152,406,827.53
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第38页共47页
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 162,014.81
2 应收证券清算款 1,826,361.41
3 应收股利 -
4 应收利息 1,879.44
5 应收申购款 450,388.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
第39页共47页
8 其他 -
9 合计 2,440,644.14
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值 值比例(%) 况说明
重大事项停
1 601611 中国核建 63,283.00 0.06 牌
8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有
机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 的基金份
占总份额 占总份额
(户) 额 持有份额 持有份额
比例 比例
广发医疗指数
151 80,033.26 11,068,834.00 91.59% 1,016,189.00 8.41%
分级A
广发医疗指数
1,259 9,598.91 17,296.00 0.14% 12,067,727.00 99.86%
分级B
广发医疗指数
10,128 5,939.79 607,224.96 1.01% 59,550,929.72 98.99%
分级
合计 11,538 7,308.74 11,693,354.96 13.87% 72,634,845.72 86.13%
第40页共47页
8.2期末上市基金前十名持有人
广发医疗指数分级A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
上海明汯投资管理有限公
1 3,835,569.00 31.74%
司－明汯CTA二号基金
上海明汯投资管理有限公
2 2,153,599.00 17.82%
司－明汯CTA一号基金
宁波鼎锋海川投资管理中
3 心（有限合伙）－鼎锋成长 2,020,000.00 16.71%
一期B号证券投
宁波鼎锋海川投资管理中
4 心（有限合伙）－鼎锋成长 850,000.00 7.03%
22期证券投资基
中国太平洋财产保险股份
5 有限公司－传统－普通保 797,264.00 6.60%
险产品－013C
上海明汯投资管理有限公
6 司－明汯多策略对冲5号 523,000.00 4.33%
基金
工银瑞信基金－农业银行
7 329,806.00 2.73%
－中油财务有限责任公司
8 王民 309,104.00 2.56%
上海明汯投资管理有限公
9 司－明汯多策略对冲1号 306,201.00 2.53%
基金
10 张一弛 250,000.00 2.07%
广发医疗指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 赵丕龙 393,344.00 3.25%
2 潘福勇 249,100.00 2.06%
3 曾剑光 248,300.00 2.05%
4 郁菁 247,272.00 2.05%
5 肖秀娇 200,000.00 1.65%
6 刘进 200,000.00 1.65%
7 张建强 193,500.00 1.60%
8 唐丹妮 170,717.00 1.41%
第41页共47页
9 霍卫群 162,800.00 1.35%
10 龚义芳 140,000.00 1.16%
广发医疗指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刘金堂 904,135.00 14.45%
2 吕跃青 579,270.00 9.26%
3 徐力健 540,514.00 8.64%
4 英大证券有限责任公司 360,616.00 5.76%
安徽省能源集团有限公司
5 企业年金计划－中国建设 236,347.00 3.78%
银行股份有限公司
6 胡谦 190,200.00 3.04%
7 林启东 188,600.00 3.01%
8 于瑞 168,057.00 2.69%
9 张宇怀 133,284.00 2.13%
10 解红艳 130,126.00 2.08%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
广发医疗指数分级A - -
基金管理人所有从业人 广发医疗指数分级B - -
员持有本基金 广发医疗指数分级 389,118.53 0.6468%
合计 389,118.53 0.4614%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
广发医疗指数分级A 0
本公司高级管理人员、基 广发医疗指数分级B 0
金投资和研究部门负责人
广发医疗指数分级 10~50
持有本开放式基金
合计 10~50
广发医疗指数分级A 0
广发医疗指数分级B 0
本基金基金经理持有本开
广发医疗指数分级 0~10
放式基金
合计 0~10
第42页共47页
9 开放式基金份额变动
单位：份
广发医疗指数分级 广发医疗指数分级
项目 广发医疗指数分级
A B
基金合同生效日（2015年7月23 4,462,511.00 4,462,511.00 274,589,364.48
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 73,332,711.00 73,332,711.00 76,899,530.19
本报告期基金总申购份额 - - 163,582,140.78
减：本报告期基金总赎回份额 - - 220,514,887.20
本报告期基金拆分变动份额 -61,247,688.00 -61,247,688.00 40,191,370.91
本报告期期末基金份额总额 12,085,023.00 12,085,023.00 60,158,154.68
注：拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额及份额折算所得份额。
10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的副总经理。
相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿损失。该案尚在浙江省义乌市人民法院审理中。
2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
第43页共47页
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量 额的比例 比例
中信证券 2 249,688,016.04 100.00% 182,598.07 100.00%-
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
第44页共47页
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.8其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII基 《中国证券报》、《证券时
1 2016-06-30
金）资产净值公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加大智慧财富 《中国证券报》、《证券时
2 2016-06-27
为旗下部分基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加宁波银行为 《中国证券报》、《证券时
3 2016-06-01
旗下部分基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加民生银行为 《中国证券报》、《证券时
4 2016-05-16
旗下部分基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加招商银行为 《中国证券报》、《证券时
5 广发中证医疗指数分级证券投资基金代销机 2016-05-11
报》、《上海证券报》
构的公告
广发基金管理有限公司关于增加首创证券为 《中国证券报》、《证券时
6 2016-05-05
旗下部分基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加利得基金为 《中国证券报》、《证券时
7 2016-04-13
旗下部分基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加诺亚正行为 《中国证券报》、《证券时
8 2016-03-09
旗下部分基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加平安银行为 《中国证券报》、《证券时
9 2016-03-04
旗下部分基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加北京增财基 《中国证券报》、《证券时
10 金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的 2016-02-18
报》、《上海证券报》
公告
广发基金管理有限公司广发医疗指数分级份 《中国证券报》、《证券时
11 额、广发医疗指数分级A类份额和广发医疗指 2016-02-02
报》、《上海证券报》
数分级B类份额折算后前收盘价调整的公告
广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指 《中国证券报》、《证券时
12 数分级证券投资基金不定期份额折算结果及 2016-02-02
报》、《上海证券报》
恢复交易的公告
广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指 《中国证券报》、《证券时
13 数分级证券投资基金办理不定期份额折算业 2016-02-01
报》、《上海证券报》
务期间停复牌公告
14 广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指 《中国证券报》、《证券时 2016-01-29
第45页共47页
数分级不定期份额折算业务期间暂停申购、赎 报》、《上海证券报》
回及定期定额投资业务的公告
广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指 《中国证券报》、《证券时
15 数分级证券投资基金办理不定期份额折算业 2016-01-29
报》、《上海证券报》
务的公告
广发基金管理有限公司关于办理不定期份额 《中国证券报》、《证券时
16 折算期间广发中证医疗指数分级证券投资基 2016-01-29
报》、《上海证券报》
金B类份额停复牌公告
广发基金管理有限公司广发中证医疗指数分 《中国证券报》、《证券时
17 级证券投资基金B类份额不定期份额折算的 2016-01-29
报》、《上海证券报》
风险提示公告
广发基金管理有限公司广发中证医疗指数分 《中国证券报》、《证券时
18 级证券投资基金可能发生不定期份额折算的 2016-01-27
报》、《上海证券报》
风险提示公告
广发基金管理有限公司广发中证医疗指数分 《中国证券报》、《证券时
19 级证券投资基金B类份额交易价格波动提示 2016-01-27
报》、《上海证券报》
公告
广发基金管理有限公司广发中证医疗指数分 《中国证券报》、《证券时
20 级证券投资基金可能发生不定期份额折算的 2016-01-12
报》、《上海证券报》
风险提示公告
广发基金管理有限公司广发中证医疗指数分 《中国证券报》、《证券时
21 级证券投资基金B类份额交易价格波动提示 2016-01-12
报》、《上海证券报》
公告
广发基金管理有限公司关于在指数熔断实施 《中国证券报》、《证券时
22 2016-01-04
期间调整旗下部分基金开放时间的公告 报》、《上海证券报》
11 备查文件目录
11.1备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金募集的文件
（二）《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》
（三）《广发中证医疗指数分级证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
11.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
第46页共47页
11.3查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
第47页共47页
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