上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共48页

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

§5 托管人报告......12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1资产负债表......12

6.2利润表......14

6.3所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4报表附注......16

§7 投资组合报告......33

7.1期末基金资产组合情况......33

7.2期末按行业分类的股票投资组合......33

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.12 投资组合报告附注......41

§8 基金份额持有人信息......42

第3页共48页

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

8.2期末上市基金前十名持有人......43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

§9开放式基金份额变动......44

§10 重大事件揭示......44

10.1 基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4 基金投资策略的改变......45

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8 其他重大事件......46

11影响投资者决策的其他重要信息......46

§12 备查文件目录......47

12.1 备查文件目录......47

12.2 存放地点......47

12.3 查阅方式......47

第4页共48页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基

金

基金简称 交银上证180公司治理ETF

场内简称 治理ETF

基金主代码 510010

交易代码 510010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009年9月25日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 467,524,362份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2009年12月15日

注：本表所列的基金主代码510010为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购

赎回代码为510011。

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指数，以完全按

照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，

投资策略 进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标

的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况

（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理

人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 上证180公司治理指数

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

风险收益特征 市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标

的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基

金中风险较高、收益较高的品种。

第5页共48页

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司

司

姓名 孙艳 林葛

信息披露 联系电话 （021）61055050 010-66060069

负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j

ysld.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-5000，021- 95599

61055000

传真 （021）61055054 010-68121816

上海市浦东新区银城中路 北京市东城区建国门内大街

注册地址 188号交通银行大楼二层 69号

（裙）

办公地址 上海浦东新区世纪大道8号 北京市西城区复兴门内大街

国金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 于亚利 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com，

址 www.bocomschroder.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

第6页共48页

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月

30日）

本期已实现收益 4,680,339.59

本期利润 54,109,913.13

加权平均基金份额本期利润 0.1101

本期加权平均净值利润率 10.95%

本期基金份额净值增长率 11.48%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 60,927,153.41

期末可供分配基金份额利润 0.130

期末基金资产净值 503,812,651.20

期末基金份额净值 1.078

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 19.97%

注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 4.46% 0.68% 3.43% 0.73% 1.03% -0.05%

过去三个月 7.48% 0.67% 6.29% 0.69% 1.19% -0.02%

过去六个月 11.48% 0.60% 10.48% 0.61% 1.00% -0.01%

过去一年 23.34% 0.67% 20.74% 0.67% 2.60% 0.00%

过去三年 80.27% 1.79% 69.09% 1.80% 11.18% -0.01%

自基金合同 19.97% 1.56% 16.58% 1.58% 3.39% -0.02%

生效起至今

第7页共48页

注：本基金的业绩比较基准为上证180公司治理指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年9月25日至2017年6月30日）

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资

产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由

交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票 第8页共48页

型在内的75只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同

类型基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

交银上证 蔡铮先生，中国国籍，复旦

180公司治 大学电子工程硕士。历任瑞

理ETF及 士银行香港分行分析员。

其联接、交 2009 年加入交银施罗德基

银深证300 金管理有限公司，历任投资

价值ETF 研究部数量分析师、基金经

及其联接、 理助理、量化投资部助理总

交银国证新 经理。2012年12月27日至

能源指数分 2015年6月30日担任交银

级、交银中 施罗德沪深300行业分层等

证海外中国 权重指数证券投资基金基

蔡铮 互联网指数 2012-12-27 - 8年 金经理，2015年4月22日

（QDII- 至2017年3月24日担任交

LOF)、交 银施罗德环球精选价值证

银中证互联 券投资基金基金经理，2015

网金融指数 年4月22日至2017年3月

分级、交银 24 日担任交银施罗德全球

中证环境治 自然资源证券投资基金基

理指数 金经理，2015年8月13日

（LOF）的 至2016年7月18日担任交

基金经理， 银施罗德中证环境治理指

公司量化投 数分级证券投资基金基金

资部副总经 经理。

理

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 第9页共48页

用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年国内经济延续了去年下半年的态势，宏观经济小幅回落，基本面对资

本市场的支持力度总体较为有限，在去杠杆的大环境下流动性总体趋紧。美联储加息，预计全球流动性将进入逐步紧缩的周期。在此背景下，上半年A股市场在风格上呈现出显着分化的格局，价值风格震荡上行，但中小创板块疲软。作为跟踪基准指数的指数基金，上半年基金总体呈现出震荡上行的走势。

第10页共48页

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.078元，本报告期份额净值增长率为

11.48%，同期业绩比较基准增长率为10.48%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济已有所企稳，处于阶段性弱复苏期间，预计将继续维持温和增长的态势。预计严控房价依然是常态，金融部门去杠杆或将持续。随着经济企稳和风险偏好的适度回暖，我们对A股市场总体维持谨慎乐观的看法。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

第11页共48页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值

的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 4,782,189.63 4,420,616.90

结算备付金 73.35 316.03

存出保证金 3,506.73 6,617.23

交易性金融资产 6.4.7.2 499,877,096.78 499,474,841.40

其中：股票投资 499,877,096.78 499,474,841.40

第12页共48页

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 1,439.28 975.92

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 504,664,305.77 503,903,367.48

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 201,355.28 243,669.08

应付托管费 40,271.04 48,733.81

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 61,838.18 64,343.41

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 548,190.07 410,000.00

负债合计 851,654.57 766,746.30

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 419,986,384.52 467,597,333.19

第13页共48页

未分配利润 6.4.7.10 83,826,266.68 35,539,287.99

所有者权益合计 503,812,651.20 503,136,621.18

负债和所有者权益总计 504,664,305.77 503,903,367.48

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.078元，基金份额总额467,524,362.00

份。

6.2 利润表

会计主体：上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 56,014,161.27 -100,353,982.13

1.利息收入 14,648.72 17,125.77

其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,405.79 17,100.80

债券利息收入 242.93 24.97

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,572,767.01 5,063,352.78

其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,287,840.26 -3,259,861.16

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 19,440.87 20,747.43

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 5,265,485.88 8,302,466.51

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 49,429,573.54 -105,441,278.68

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -

列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -2,828.00 6,818.00

减：二、费用 1,904,248.14 2,492,712.73

第14页共48页

1．管理人报酬 1,225,842.06 1,546,270.92

2．托管费 245,168.38 309,254.19

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 105,722.63 309,042.68

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 327,515.07 328,144.94

三、利润总额（亏损总额以“-” 54,109,913.13 -102,846,694.86

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 54,109,913.13

列） -102,846,694.86

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 467,597,333.19 35,539,287.99 503,136,621.18

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 54,109,913.13 54,109,913.13

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数（净值减少以“-”号填 -47,610,948.67 -5,822,934.44 -53,433,883.11

列）

其中：1.基金申购款 6,288,238.50 764,910.16 7,053,148.66

2.基金赎回款 -53,899,187.17 -6,587,844.60 -60,487,031.77

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减 - - -

少以“-”号填列）

第15页共48页

五、期末所有者权益 419,986,384.52 83,826,266.68 503,812,651.20

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 585,277,225.07 88,189,726.17 673,466,951.24

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -102,846,694.86 -102,846,694.86

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数（净值减少以“-”号填 84,442,059.93 -3,301,852.13 81,140,207.80

列）

其中：1.基金申购款 154,511,003.22 -5,126,605.24 149,384,397.98

2.基金赎回款 -70,068,943.29 1,824,753.11 -68,244,190.18

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减 - - -

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 669,719,285.00 -17,958,820.82 651,760,464.18

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证

券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第795号《关于核准上证180

公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,009,243,480.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永 第16页共48页

道中天验字 (2009)第179号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证180公司

治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2009年9月25日正式生效，基金合

同生效日的基金份额总额为 1,009,284,164.00份基金份额，其中认购资金利息折合

40,684.00份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管

人为中国农业银行股份有限公司。

根据《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180

公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司确定2009年12月4日为本基金的基金份额折算日。当日上证180公司治理指数收盘值为938.90点，基金资产净值为1,054,880,523.33元，折算前基金份额总额为1,009,284,164.00份，折算前基金份额净值为1.045元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.11319302，折算后基金份额总额为1,123,524,362.00份，折算后基金份额净值为0.939元。交银施罗德基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于2009年12月7日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2009]第215号文审核同意，本基金于2009年12月15日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180公司治理交易型开放式指数

证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证180

公司治理指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为上证180公司治理指数。

交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标ETF，于2009年9月29日募集成立

了交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称

“180公司治理ETF联接基金”)。180公司治理ETF联接基金为契约型开放式基金，投

资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准

则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第17页共48页

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了

本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财

税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一

步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构

同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征

收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 第18页共48页

内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1

年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所

得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 4,782,189.63

定期存款 -

其他存款 -

合计 4,782,189.63

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 443,648,036.56 499,877,096.78 56,229,060.22

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 443,648,036.56 499,877,096.78 56,229,060.22

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

第19页共48页

本基金本报告期末未持有衍生金融工具。

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,437.68

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.60

合计 1,439.28

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 61,838.18

银行间市场应付交易费用 -

合计 61,838.18

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

第20页共48页

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提信息披露费 428,765.71

应付指数使用费 50,000.00

预提审计费 39,671.58

预提上市年费 29,752.78

合计 548,190.07

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 520,524,362.00 467,597,333.19

本期申购 7,000,000.00 6,288,238.50

本期赎回（以“-”号填列） -60,000,000.00 -53,899,187.17

本期末 467,524,362.00 419,986,384.52

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 62,696,543.37 -27,157,255.38 35,539,287.99

本期利润 4,680,339.59 49,429,573.54 54,109,913.13

本期基金份额交易产生 -6,449,729.55 626,795.11 -5,822,934.44

的变动数

其中：基金申购款 854,075.03 -89,164.87 764,910.16

基金赎回款 -7,303,804.58 715,959.98 -6,587,844.60

本期已分配利润 - - -

本期末 60,927,153.41 22,899,113.27 83,826,266.68

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第21页共48页

活期存款利息收入 13,824.14

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 541.17

其他 40.48

合计 14,405.79

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价 -1,934,742.10

收入

股票投资收益——赎回差价收入 3,222,582.36

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 1,287,840.26

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 37,035,901.65

减：卖出股票成本总额 38,970,643.75

买卖股票差价收入 -1,934,742.10

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 60,510,952.73

减：现金支付赎回款总额 284,584.73

减：赎回股票成本总额 57,003,785.64

赎回差价收入 3,222,582.36

第22页共48页

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑 1,440,683.80

付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 1,421,000.00

兑付）成本总额

减：应收利息总额 242.93

买卖债券（债转股及债券到期兑 19,440.87

付）差价收入

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 5,265,485.88

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,265,485.88

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 49,429,573.54

——股票投资 49,429,573.54

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

第23页共48页

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 49,429,573.54

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

替代损益 -2,828.00

合计 -2,828.00

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 105,722.63

银行间市场交易费用 -

合计 105,722.63

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

银行汇划费 235.00

指数使用费 100,000.00

上市年费 29,752.78

第24页共48页

债券账户维护费 9,000.00

其他 90.00

合计 327,515.07

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构

公司”)

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指 本基金的基金管理人管理的其他

数证券投资基金联接基金(“180公司治理ETF联 基金

接基金”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第25页共48页

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,225,842.06 1,546,270.92

其中：支付销售机构的客户维护 - -

费

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%÷当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 245,168.38 309,254.19

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称 本期末2017年6月30日 上年度末2016年12月31日

第26页共48页

持有的基金 持有的基金

持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金

总份额的比 总份额的比

例 例

180公司治理 437,424,699.00 93.56% 479,424,699.00 92.10%

ETF联接基金

注：关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收

入 入

中国农业银行股 4,782,189.63 13,824.14 8,245,319.59 16,267.65

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

第27页共48页

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额

中国联 重大事 2017-8-

600050通 2017-04-03项 7.47 8.22 944,267 5,511,103.76 7,053,674.49-

21

同方股 重大事

600100份 2017-04-21项 14.12- - 201,956 2,931,633.26 2,851,618.72-

中国神 重大事

601088华 2017-06-05项 22.29- - 219,780 3,353,435.22 4,898,896.20-

国电电 重大事

600795力 2017-06-05项 3.60- - 1,326,563 5,097,681.33 4,775,626.80-

中信重 重大事 2017-07-

601608工 2017-04-19项 5.54 5.36 147,500 812,101.51 817,150.00-

26

上海电 重大事 2017-07-

601727气 2017-06-22项 7.57 7.89 351,100 3,588,243.72 2,657,827.00-

03

中国重 重大事

601989工 2017-05-29项 6.21- - 1,036,081 10,572,921.71 6,434,063.01-

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而

被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪上证180公司治理指数，具有和标的指数所代表的

股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风 第28页共48页

险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：无)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

第29页共48页

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月

以内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 4,782,189.63 - - - 4,782,189.63

结算备付金 73.35 - - - 73.35

存出保证金 3,506.73 - - - 3,506.73

交易性金融资产 - - - 499,877,096.78 499,877,096.78

应收利息 - - - 1,439.28 1,439.28

4,785,769.71 - - 499,878,536.06 504,664,305.77

资产总计

负债

应付管理人报酬 - - - 201,355.28 201,355.28

应付托管费 - - - 40,271.04 40,271.04

应付交易费用 - - - 61,838.18 61,838.18

其他负债 - - - 548,190.07 548,190.07

- - - 851,654.57 851,654.57

负债总计

利率敏感度缺口 4,785,769.71 - 499,026,881.49 503,812,651.20

第30页共48页

-

上年度末

1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 4,420,616.90 - - - 4,420,616.90

结算备付金 316.03 - - - 316.03

存出保证金 6,617.23 - - - 6,617.23

交易性金融资产 - - - 499,474,841.40 499,474,841.40

应收利息 - - - 975.92 975.92

4,427,550.16 - 499,475,817.32 503,903,367.48

资产总计 -

负债

应付管理人报酬 - - - 243,669.08 243,669.08

应付托管费 - - - 48,733.81 48,733.81

应付交易费用 - - - 64,343.41 64,343.41

其他负债 - - - 410,000.00 410,000.00

- - 766,746.30 766,746.30

负债总计 -

4,427,550.16 - - 498,709,071.02 503,136,621.18

利率敏感度缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：无)，

因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

第31页共48页

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指数，以完全按照标的指数成份股

组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证180公

司治理指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的95%，新股、债券

及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的5%。此外，

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资产－股票投 499,877,096.78 99.22 499,474,841.40 99.27

资

交易性金融资产－基金投 - - - -

资

交易性金融资产－贵金属 - - - -

投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

第32页共48页

合计 499,877,096.78 99.22 499,474,841.40 99.27

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 增加约2,501 增加约2,538

上升5%

2. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 减少约2,501 减少约2,538

下降5%

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（％）

1 权益投资 499,877,096.78 99.05

其中：股票 499,877,096.78 99.05

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 4,782,262.98 0.95

7 其他各项资产 4,946.01 0.00

8 合计 504,664,305.77 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

第33页共48页

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 1,007,728.56 0.20

B 采矿业 24,020,212.29 4.77

C 制造业 110,549,579.69 21.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 29,375,736.81 5.83

E 建筑业 41,831,021.70 8.30

F 批发和零售业 11,558,492.23 2.29

G 交通运输、仓储和邮政业 14,922,640.31 2.96

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,137,121.72 2.21

J 金融业 229,084,671.02 45.47

K 房地产业 23,596,608.45 4.68

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 745,764.00 0.15

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 2,047,520.00 0.41

合计 499,877,096.78 99.22

7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

第34页共48页

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 占基金资产净

（股） 值比例（％）

1 601318 中国平安 1,222,600 60,653,186.00 12.04

2 600036 招商银行 1,164,182 27,835,591.62 5.52

3 601166 兴业银行 1,406,862 23,719,693.32 4.71

4 600016 民生银行 2,668,419 21,934,404.18 4.35

5 601668 中国建筑 1,692,746 16,385,781.28 3.25

6 600000 浦发银行 1,268,845 16,050,889.25 3.19

7 601398 工商银行 2,434,451 12,780,867.75 2.54

8 600104 上汽集团 395,616 12,283,876.80 2.44

9 601601 中国太保 354,699 12,013,655.13 2.38

10 600900 长江电力 744,940 11,457,177.20 2.27

11 601766 中国中车 1,098,290 11,114,694.80 2.21

12 601988 中国银行 2,378,868 8,801,811.60 1.75

13 600048 保利地产 803,059 8,006,498.23 1.59

14 601390 中国中铁 841,384 7,294,799.28 1.45

15 600518 康美药业 334,944 7,281,682.56 1.45

16 601818 光大银行 1,797,381 7,279,393.05 1.44

17 600050 中国联通 944,267 7,053,674.49 1.40

18 600028 中国石化 1,186,396 7,035,328.28 1.40

19 600019 宝钢股份 997,831 6,695,446.01 1.33

20 601989 中国重工 1,036,081 6,434,063.01 1.28

21 601186 中国铁建 519,343 6,247,696.29 1.24

22 601006 大秦铁路 671,177 5,631,175.03 1.12

23 600690 青岛海尔 344,094 5,178,614.70 1.03

第35页共48页

24 601628 中国人寿 188,020 5,072,779.60 1.01

25 601088 中国神华 219,780 4,898,896.20 0.97

26 601336 新华保险 94,117 4,837,613.80 0.96

27 600795 国电电力 1,326,563 4,775,626.80 0.95

28 601939 建设银行 757,953 4,661,410.95 0.93

29 601009 南京银行 410,243 4,598,824.03 0.91

30 600999 招商证券 258,136 4,445,101.92 0.88

31 600309 万华化学 154,200 4,416,288.00 0.88

32 600089 特变电工 422,517 4,364,600.61 0.87

33 600741 华域汽车 177,888 4,312,005.12 0.86

34 601857 中国石油 548,200 4,215,658.00 0.84

35 600660 福耀玻璃 158,240 4,120,569.60 0.82

36 601985 中国核电 527,035 4,116,143.35 0.82

37 601669 中国电建 518,000 4,102,560.00 0.81

38 601607 上海医药 130,136 3,758,327.68 0.75

39 600886 国投电力 459,539 3,630,358.10 0.72

40 600196 复星医药 113,463 3,516,218.37 0.70

41 600031 三一重工 432,138 3,513,281.94 0.70

42 600068 葛洲坝 311,800 3,504,632.00 0.70

43 600066 宇通客车 149,844 3,292,072.68 0.65

44 601788 光大证券 220,400 3,290,572.00 0.65

45 601099 太平洋 769,280 3,092,505.60 0.61

46 601555 东吴证券 270,830 3,041,420.90 0.60

47 600535 天士力 73,106 3,036,823.24 0.60

48 600383 金地集团 254,697 2,921,374.59 0.58

49 600100 同方股份 201,956 2,851,618.72 0.57

第36页共48页

50 600109 国金证券 238,873 2,799,591.56 0.56

51 600111 北方稀土 245,985 2,787,010.05 0.55

52 601800 中国交建 172,365 2,738,879.85 0.54

53 601727 上海电气 351,100 2,657,827.00 0.53

54 600271 航天信息 126,090 2,602,497.60 0.52

55 601018 宁波港 445,992 2,519,854.80 0.50

56 600739 辽宁成大 138,105 2,490,033.15 0.49

57 600177 雅戈尔 242,500 2,454,100.00 0.49

58 600352 浙江龙盛 257,036 2,449,553.08 0.49

59 600674 川投能源 248,348 2,438,777.36 0.48

60 600547 山东黄金 83,805 2,424,478.65 0.48

61 600018 上港集团 366,172 2,321,530.48 0.46

62 600115 东方航空 332,100 2,258,280.00 0.45

63 603993 洛阳钼业 438,600 2,219,316.00 0.44

64 601111 中国国航 224,800 2,191,800.00 0.44

65 601998 中信银行 345,844 2,175,358.76 0.43

66 600085 同仁堂 61,850 2,162,276.00 0.43

67 600153 建发股份 160,100 2,070,093.00 0.41

68 600362 江西铜业 117,062 1,973,665.32 0.39

69 600663 陆家嘴 82,740 1,955,973.60 0.39

70 600489 中金黄金 194,672 1,952,560.16 0.39

71 600118 中国卫星 66,646 1,855,424.64 0.37

72 600332 白云山 63,431 1,842,036.24 0.37

73 600297 广汇汽车 242,080 1,822,862.40 0.36

74 600008 首创股份 272,000 1,789,760.00 0.36

75 600879 航天电子 184,100 1,618,239.00 0.32

第37页共48页

76 600325 华发股份 191,240 1,596,854.00 0.32

77 601117 中国化学 222,700 1,556,673.00 0.31

78 600266 北京城建 106,100 1,542,694.00 0.31

79 600718 东软集团 98,129 1,525,905.95 0.30

80 600649 城投控股 142,753 1,500,334.03 0.30

81 600895 张江高科 87,400 1,475,312.00 0.29

82 600435 北方导航 100,800 1,442,448.00 0.29

83 600528 中铁工业 100,200 1,431,858.00 0.28

84 600704 物产中大 194,400 1,417,176.00 0.28

85 600588 用友网络 82,607 1,414,231.84 0.28

86 600060 海信电器 88,580 1,343,758.60 0.27

87 600376 首开股份 116,400 1,331,616.00 0.26

88 600158 中体产业 76,160 1,302,336.00 0.26

89 600497 驰宏锌锗 194,500 1,273,975.00 0.25

90 600021 上海电力 96,600 1,167,894.00 0.23

91 600037 歌华有线 78,524 1,143,309.44 0.23

92 600737 中粮糖业 115,700 1,092,208.00 0.22

93 600549 厦门钨业 48,800 1,048,712.00 0.21

94 600685 中船防务 37,000 1,013,060.00 0.20

95 601118 海南橡胶 177,417 1,007,728.56 0.20

96 600094 大名城 128,400 984,828.00 0.20

97 601608 中信重工 147,500 817,150.00 0.16

98 600645 中源协和 34,800 745,764.00 0.15

99 600783 鲁信创投 33,600 572,208.00 0.11

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

第38页共48页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 601857 中国石油 4,239,553.00 0.84

2 600660 福耀玻璃 4,142,933.00 0.82

3 600309 万华化学 3,845,723.20 0.76

4 601788 光大证券 3,344,036.00 0.66

5 600008 首创股份 1,897,602.00 0.38

6 600635 大众公用 1,859,000.00 0.37

7 600297 广汇汽车 1,813,111.80 0.36

8 601117 中国化学 1,492,034.00 0.30

9 600528 中铁工业 1,454,319.00 0.29

10 600879 航天电子 1,437,662.80 0.29

11 600685 中船防务 967,876.00 0.19

12 600741 华域汽车 814,358.00 0.16

13 600019 宝钢股份 783,703.66 0.16

14 600104 上汽集团 702,087.00 0.14

15 601766 中国中车 691,987.00 0.14

16 600325 华发股份 483,974.00 0.10

17 601318 中国平安 471,564.00 0.09

18 600089 特变电工 449,083.77 0.09

19 601669 中国电建 439,478.00 0.09

20 601555 东吴证券 368,893.00 0.07

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 第39页共48页

关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 601211 国泰君安 9,887,418.28 1.97

2 601600 中国铝业 3,156,498.12 0.63

3 600406 国电南瑞 2,823,756.80 0.56

4 601618 中国中冶 2,725,747.63 0.54

5 601166 兴业银行 1,930,221.00 0.38

6 600635 大众公用 1,598,645.00 0.32

7 600839 XD四川长 1,436,582.40 0.29

8 600873 梅花生物 1,135,196.00 0.23

9 600064 南京高科 1,002,855.00 0.20

10 601699 潞安环能 954,563.00 0.19

11 601928 凤凰传媒 811,336.75 0.16

12 601111 中国国航 721,264.16 0.14

13 601318 中国平安 540,773.00 0.11

14 600153 建发股份 391,896.00 0.08

15 600718 东软集团 322,772.00 0.06

16 600118 中国卫星 220,844.00 0.04

17 600196 复星医药 204,361.00 0.04

18 600016 民生银行 196,380.00 0.04

19 601668 中国建筑 185,242.00 0.04

20 600036 招商银行 183,676.00 0.04

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 第40页共48页

关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 36,963,467.45

卖出股票的收入（成交）总额 37,035,901.65

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

第41页共48页

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,506.73

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,439.28

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,946.01

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 户均持有 持有人结构

人户 的基金份 中国农业银行- 交银

数 机构投资者 个人投资者 施罗德上证180公司

(户) 额 治理交易型开放式指

第42页共48页

数证券投资基金联接

基金

占总 占总 占总

持有份额 份额 持有份额 份额 持有份额 份额

比例 比例 比例

2,55 183,055.7 4,034,244.0 0.86 26,065,419.0 5.58 437,424,699.0 93.56

4 4 0 % 0 % 0 %

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例(%)

中国农业银行- 交银施

罗德上证180公司治

1 理交易型开放式指数 437,424,699.00 93.56%

证券投资基金联接基

金

2 金念球 3,448,000.00 0.74%

3 国信证券股份有限公 3,339,430.00 0.71%

司

4 严天一 1,113,193.00 0.24%

5 王佳音 1,026,418.00 0.22%

6 李玉英 876,500.00 0.19%

7 国信证券股份有限公 693,714.00 0.15%

司融券专用证券账户

8 张苏娇 661,049.00 0.14%

9 蔡胜 632,800.00 0.14%

10 虞朋荣 574,391.00 0.12%

注：持有人为场内持有人。

第43页共48页

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 - -

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 0

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年9月25日）基金份额 1,009,284,164

总额

本报告期期初基金份额总额 520,524,362

本报告期基金总申购份额 7,000,000

减：本报告期基金总赎回份额 60,000,000

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 467,524,362

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部 第44页共48页

门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本

基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查

后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

中信证券股 2 70,433,270.55 100.00% 65,595.00 100.00%-

份有限公司

中国国际金

融股份有限 1 - - - --

公司

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

第45页共48页

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当 占当

期债 期回 占当期权

券商名称 成交金额 券成 成交金额 购成 成交金额 证成交总

交总 交总 额的比例

额的 额的

比例 比例

中信证券股 1,440,683.80 100.0 - - - -

份有限公司 0%

注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

1 上证180公司治理交易型开放式指数证 中国证券报、上海证券 2017-01-19

券投资基金2016年第4季度报告 报、证券时报

2 上证180公司治理交易型开放式指数证 中国证券报、上海证券 2017-03-29

券投资基金2016年年度报告摘要 报、证券时报

3 上证180公司治理交易型开放式指数证 中国证券报、上海证券 2017-04-24

券投资基金2017年第1季度报告 报、证券时报

上证180公司治理交易型开放式指数证 中国证券报、上海证券

4券投资基金（更新）招募说明书摘要 报、证券时报 2017-05-09

（2017年第1号）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资者 况

类别 持有基金份额 期初 申购 赎回份 份额占

序号 比例达到或者 份额 份额 额 持有份额 比

超过20%的时

第46页共48页

间区间

交银施

罗德上

证 180

公司治 479,4

理交易 1 2017/1/1- 24,69 - 42,000,0 437,424,699 93.56%

型开放 2017/6/30 9.00 00.00 .00

式指数

证券投

资基金

联接基

金

产品特有风险

本基金是交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标ETF。交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化投资理念，以目标ETF为主要投资对象，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金本报告期内除上述联接基金外未出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项

公告的原稿。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投 第47页共48页

资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。

第48页共48页
点击查看>>  附件