上证180成长交易型开放式指数证券投资
基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司


§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4管理人报告......................................................................................................................................... 10

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15
§5托管人报告......................................................................................................................................... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16
§6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 17

6.1资产负债表................................................................................................................................ 17

6.2利润表........................................................................................................................................ 18


6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19

6.4报表附注.................................................................................................................................... 20
§7投资组合报告..................................................................................................................................... 40

7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 40

7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 46

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 46

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 46

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 46

7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 47
§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 49

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 49

8.2期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 49

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 50
§9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 51
§10重大事件揭示................................................................................................................................... 52

10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 52

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 52

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 52

10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 52

10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 53

§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 54

11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 55
§12备查文件目录................................................................................................................................... 56

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 56

12.2存放地点.................................................................................................................................. 56

12.3查阅方式.................................................................................................................................. 56

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 上证180成长ETF

场内简称 成长ETF

基金主代码 510280

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年8月4日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 41,754,441.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2011年10月18日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪
标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中
的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性
投资策略 不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基
金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、
流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替
代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，
尽量缩小跟踪误差。

业绩比较基准 上证180成长指数

本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，
风险收益特征 其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基
金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 刘月华 王永民


联系电话 021-38505888 010-66594896

电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-5588、 95566

021-38924558

传真 021-38505777 010-66594942

中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街1
注册地址 区世纪大道100号上海环 号

球金融中心58楼

中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街1
办公地址 区世纪大道100号上海环 号

球金融中心58楼

邮政编码 200120 100818

法定代表人 孔祥清 陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.fsfund.com
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家
嘴东路166号中国保险大厦36楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益 3,098,822.11
本期利润 -5,463,119.86
加权平均基金份额本期利润 -0.1250
本期加权平均净值利润率 -7.04%
本期基金份额净值增长率 -7.71%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 26,739,585.47
期末可供分配基金份额利润 0.6404
期末基金资产净值 68,494,026.47
期末基金份额净值 1.640
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 64.00%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -5.31% 1.22% -6.61% 1.25% 1.30% -0.03%
过去三个月 -4.87% 1.11% -7.14% 1.14% 2.27% -0.03%
过去六个月 -7.71% 1.12% -9.89% 1.14% 2.18% -0.02%
过去一年 7.47% 0.95% 2.29% 0.96% 5.18% -0.01%
过去三年 -1.09% 1.43% -7.77% 1.45% 6.68% -0.02%
自基金合同

生效日起至 64.00% 1.46% 31.55% 1.49% 32.45% -0.03%
今
注：1、本基金业绩比较基准为：上证180成长指数。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2012年2月4日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。


§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2018年6月30日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100基金、上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证180成长ETF、华宝上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝新优享基金、华宝银行ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接基金，所管理的证券投资基金资产净值合计153,280,039,194.92元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职 离任

日期 日期

量化投资 金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有
部副总经 2012 限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资
理、本基 年10 部工作，2012年10月起任上证180成长交易型
胡洁 金基金经 月16 - 12年 开放式指数证券投资基金、华宝上证180成长交
理、华宝 日 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
上证180 理。2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证
成长ETF 券投资基金基金经理，2015年6月起任华宝中

联接、华 证1000指数分级证券投资基金基金经理。2016
宝中证医 年8月起兼任华宝中证军工交易型开放式指数
疗指数分 证券投资基金基金经理。2017年1月兼任华宝
级、华宝 标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)
中证1000 基金经理。2017年7月任华宝中证银行交易型
指数分 开放式指数证券投资基金基金经理。2018年6
级、华宝 月任量化投资部副总经理。

中证军工

ETF、华宝

标普中国

A股红利

机会指数

(LOF)、华

宝中证银

行ETF（场

内简称

“银行

ETF”）基

金经理

本基金基

金经理助

理、上证

180价值

ETF、华宝 本科。曾先后在毕博管理咨询有限公司、德邦证
上证180 券从事咨询顾问及董事副总经理的工作。2014
价值ETF 年10月加入华宝基金管理有限公司担任高级数
联接、华 量分析师的职务。2015年4月起兼任华宝上证
宝上证 2015 180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝
180成长 年5 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
张奇 ETF联接、月27 - 8年 联接基金基金经理助理，2015年5月起兼任上
华宝中证 日 证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华
医疗指数 宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基
分级、华 金联接基金基金经理助理，2017年4月起任华
宝中证 宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝中证
1000指数 1000指数分级证券投资基金、华宝中证军工交
分级、华 易型开放式指数证券投资基金基金经理助理

宝中证军

工ETF基

金经理助

理

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和指数成分股的调整，上证180成长交易型开放式指数证券投资基金出现了投资于上证180成长指数的成分股和备选成分股的资产占基金资产净值低于95%及持有不属于180成长指数的成分股及其备选股的情况；发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。由于持有的非上证180成长指数的成份股和备选成份股仍处于停牌状态，此情况将在合理期限内调整。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年，国际经济形式较为错综复杂，全球政治经济形式不确定性上升。国内方面，在中国政府坚定的去杠杆的决心之下，经济增速恐有所放缓，经济结构调整大势所趋。国际方面，贸易摩擦不断升温，人民币汇率出现较大波动。在此背景下，政府关注到了市场对中国宏观经济下滑的预期，积极采取了定向降准措施，对冲内外需下降对经济增速的影响。市场表现来看，今年上半年A股整体先扬后抑，1月白马蓝筹股延续了去年的上涨动量，整体表现强势。随后2月开始在美股剧烈调整、美联储加息以及贸易战等多因素影响下，A股开始进入系统性调整。目前，代表新兴经济和高成长的创业板及中小市值股票率先企稳，蓝筹股在持续一年多的稳健上涨后调整幅度较深。指数方面，各主流指数出现不同幅度的下跌。本报告期中，以沪深300指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了12.9%和11.77%；而以中证500和中证1000为代表的中小盘股指数分别下跌了16.53%和20.08%。在本报告期中，上证180成长指数累计下跌了9.89%。

本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为1.640元，本报告期基金份额净值增长率为-7.71%，同期业绩比较基准收益率为-9.89%，超额收益率为2.18%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018下半年，中国经济增速可能适度放缓，压力来自经济结构调整与去杠杆。一方面，政府对房地产行业的调控决心空前坚定；另一方面，对于“影子银行”的清理所带来的信用收缩也是大势所趋。经济结构调整必将带来短期阵痛，但有利于经济的长期持续健康发展。央行对货币政策的表态表现了政府对维护经济稳定、不发生系统性风险的信心和决心。总体来说，中国经济基本面依然向好，金融风险整体可控。随着中国加入MSCI指数，A股市场投资者结构将进一步转变，市场参与者将更加趋于理性及成熟。投资者更应该关注上市公司盈利质量和可持续性，经营稳定、已经具有一定规模效应和经营壁垒的行业龙头股和优质白马股更具有长期配置的价值。建议投资者重点关注兼具估值优势及公司成长性的上证180成长指数的投资机会。

作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极
应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对上证180成长指数的有效跟踪。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

（1）日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对上证180成长交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：上证180成长交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,287,534.88 1,685,610.74
结算备付金 2,535.92 9,222.52
存出保证金 1,632.40 545.14
交易性金融资产 6.4.7.2 67,683,957.80 83,426,133.51
其中：股票投资 67,683,957.80 83,426,133.51
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 369.48 374.68
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 68,976,030.48 85,121,886.59
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 283,978.21 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 29,583.10 35,945.92
应付托管费 5,916.61 7,189.19
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 54,082.49 78,145.81

应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 108,443.60 120,000.00
负债合计 482,004.01 241,280.92
所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 41,754,441.00 47,754,441.00
未分配利润 6.4.7.10 26,739,585.47 37,126,164.67
所有者权益合计 68,494,026.47 84,880,605.67
负债和所有者权益总计 68,976,030.48 85,121,886.59
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.640元，基金份额总额41,754,441.00份。6.2利润表
会计主体：上证180成长交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017
2018年6月30日 年6月30日

一、收入 -5,044,974.56 6,456,215.40
1.利息收入 5,822.68 3,870.37
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,822.68 3,870.37
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,511,633.73 1,714,583.33
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,572,835.07 1,072,358.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 938,798.66 642,224.34
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -8,561,941.97 4,737,761.70
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 -489.00 -
列）


减：二、费用 418,145.30 385,971.35
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 192,133.03 133,190.67
2．托管费 6.4.10.2.2 38,426.64 26,638.13
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.20 28,607.03 30,323.94
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.21 158,978.60 195,818.61
三、利润总额 （亏损总额以“-” -5,463,119.86 6,070,244.05
号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -5,463,119.86 6,070,244.05
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证180成长交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 47,754,441.00 37,126,164.67 84,880,605.67
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -5,463,119.86 -5,463,119.86
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -6,000,000.00 -4,923,459.34 -10,923,459.34
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 1,000,000.00 796,843.66 1,796,843.66
2.基金赎回款 -7,000,000.00 -5,720,303.00 -12,720,303.00
四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 41,754,441.00 26,739,585.47 68,494,026.47
金净值）

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 38,754,441.00 14,191,075.30 52,945,516.30
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 6,070,244.05 6,070,244.05
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -1,000,000.00 -391,807.40 -1,391,807.40
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -1,000,000.00 -391,807.40 -1,391,807.40
四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 37,754,441.00 19,869,511.95 57,623,952.95
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

上证180成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]496号《关于核准上证180成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币821,736,841.00元(含募集股票市值)，业经安永华明会计师事务所安永华明(2011) 验字第
60737318_B02号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为821,754,441.00份基金份额，其中认购资金利息折合为17,600.00份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：上证180成长指数。
6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 1,287,534.88
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,287,534.88
6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 62,761,332.13 67,683,957.80 4,922,625.67
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,761,332.13 67,683,957.80 4,922,625.67
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 367.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.10
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.70
合计 369.48
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 54,082.49
银行间市场应付交易费用 -
合计 54,082.49
6.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 58,443.60
应付指数使用费 50,000.00
合计 108,443.60
注：（1）应退替代款是指投资者采用可以用现金替代方式申购本基金时，在基金补足被替代股票（或采取强制退款）之后，以该股票的替代金额与买入成本的差额确定应退还给投资者或应由投资者补缴的现金替代款；
（2）可退替代款是指投资者采用可以用现金替代方式申购本基金时，在基金补足被替代股票（或采取强制退款）之前，该股票的实际替代金额与申购日估值的差额。
6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 47,754,441.00 47,754,441.00
本期申购 1,000,000.00 1,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -7,000,000.00 -7,000,000.00
本期末 41,754,441.00 41,754,441.00
6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 53,959,380.48 -16,833,215.81 37,126,164.67
本期利润 3,098,822.11 -8,561,941.97 -5,463,119.86
本期基金份额交易 -6,901,363.08 1,977,903.74 -4,923,459.34
产生的变动数

其中：基金申购款 1,163,114.79 -366,271.13 796,843.66
基金赎回款 -8,064,477.87 2,344,174.87 -5,720,303.00
本期已分配利润 - - -
本期末 50,156,839.51 -23,417,254.04 26,739,585.47
6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 5,555.63
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 256.50
其他 10.55
合计 5,822.68
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 361,026.71
股票投资收益——赎回差价收入 2,211,808.36
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 2,572,835.07
6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
项目 本期


2018年1月1日至2018年6月30日

卖出股票成交总额 9,357,005.75
减：卖出股票成本总额 8,995,979.04
买卖股票差价收入 361,026.71
6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

赎回基金份额对价总额 12,720,303.00
减：现金支付赎回款总额 536,300.00
减：赎回股票成本总额 9,972,194.64
赎回差价收入 2,211,808.36
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17股利收益

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

股票投资产生的股利收益 938,798.66
基金投资产生的股利收益 -
合计 938,798.66
6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 -8,561,941.97
——股票投资 -8,561,941.97
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -8,561,941.97
6.4.7.19其他收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

基金赎回费收入 -
可退替代款 -489.00
合计 -489.00
6.4.7.20交易费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 28,607.03
银行间市场交易费用 -
合计 28,607.03
6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 14,876.39
信息披露费 13,814.43
上市年费 29,752.78
银行汇划费用 535.00
指数使用费 100,000.00
合计 158,978.60
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（WarburgPincus 基金管理人的股东
AssetManagement,L.P.）
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 华宝信托的最终控制人
团”)
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 受宝武集团控制的公司
务”)
华宝上证180成长交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“华宝上证180成长 本基金的基金管理人管理的其他基金
ETF联接基金”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30
月30日 日

当期发生的基金应支付 192,133.03 133,190.67
的管理费

其中：支付销售机构的客 - -
户维护费
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30
月30日 日

当期发生的基金应支付 38,426.64 26,638.13
的托管费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金
持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份
额的比例 额的比例
华宝上证180
成长交易型开

放式指数证券 37,621,858.00 90.1000% 43,621,858.00 91.3500%
投资基金联接
基金
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间

名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有 1,287,534.88 5,555.63 1,101,003.48 3,738.00
限公司
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券证券 成功 可流流通受认购期末估 数量 期末 期末估值

代码名称认购日通日限类型价格值单价（单位： 成本总额 总额 备注
股）

江苏2018年2018新股流

603693新能6月25年7月通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 -
日 3日

东方2018年2018新股流

603706环宇6月29年7月通受限13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 -
日 9日

芯能2018年2018新股流

603105科技6月29年7月通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 -
日 9日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元
股票代股票停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

码 名称日期原因估值单日期开盘单数量（股） 成本总额 额 备注
价 价

2016重大

600485信威年12事项 14.59 - - 25,800 607,452.45 376,422.00 -
集团月26停牌

日

注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为ETF基金，采用完全复制策略，跟踪上证180成长指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2018年6月30日，本基金无债券投资(2017年12月31日：同)。
6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于2018年06月30日，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年5年以 不计息 合计

2018年6月30日 上

资产

银行存款 1,287,534.88 - - -1,287,534.88

结算备付金 2,535.92 - - - 2,535.92

存出保证金 1,632.40 - - - 1,632.40

交易性金融资产 - - -67,683,957.80 67,683,957.80

应收利息 - - - 369.48 369.48

资产总计 1,291,703.20 - -67,684,327.28 68,976,030.48

负债

应付证券清算款 - - - 283,978.21 283,978.21

应付管理人报酬 - - - 29,583.10 29,583.10

应付托管费 - - - 5,916.61 5,916.61

应付交易费用 - - - 54,082.49 54,082.49

其他负债 - - - 108,443.60 108,443.60

负债总计 - - - 482,004.01 482,004.01

利率敏感度缺口 1,291,703.20 - -67,202,323.27 68,494,026.47

上年度末 1年以内 1-5年5年以不计息 合计

2017年12月31日 上

资产

银行存款 1,685,610.74 - - -1,685,610.74

结算备付金 9,222.52 - - - 9,222.52

存出保证金 545.14 - - - 545.14

交易性金融资产 - - -83,426,133.51 83,426,133.51

应收利息 - - - 374.68 374.68

其他资产 - - - - -

资产总计 1,695,378.40 - -83,426,508.19 85,121,886.59

负债

应付管理人报酬 - - - 35,945.92 35,945.92

应付托管费 - - - 7,189.19 7,189.19

应付交易费用 - - - 78,145.81 78,145.81

其他负债 - - - 120,000.00 120,000.00

负债总计 - - - 241,280.92 241,280.92

利率敏感度缺口 1,695,378.40 - -83,185,227.27 84,880,605.67

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券资产(2017年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪180成长指数的方法为原则，根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑)，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为180成长指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于上证180成长指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的95%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 67,683,957.80 98.82 83,426,133.51 98.29

交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 67,683,957.80 98.82 83,426,133.51 98.29
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月
30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 3,362,374.50 4,132,517.96
业绩比较基准下降5% -3,362,374.50 -4,132,517.96
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为82,635,544.06元，属于第二层次的余额为790,589.45元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次的余额为82,635,544.06元，属于第二层次的余额为790,589.45元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值、基金申购款和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 67,683,957.80 98.13
其中：股票 67,683,957.80 98.13
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,290,070.80 1.87
7 其他各项资产 2,001.88 0.00
8 合计 68,976,030.48 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 908,516.00 1.33
C 制造业 28,328,457.44 41.36
D 电力、热力、燃气及水生产和 2,203,110.00 3.22
供应业

E 建筑业 3,051,921.60 4.46
F 批发和零售业 482,280.25 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 1,197,380.00 1.75
务业

J 金融业 26,812,242.94 39.15
K 房地产业 4,118,039.50 6.01

L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 67,101,947.73 97.97
7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 429,224.08 0.63
D 电力、热力、燃气及水生产 71,559.85 0.10
和供应业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 - -
服务业

J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理 81,226.14 0.12
业

O 居民服务、修理和其他服务 - -
业

P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 582,010.07 0.85
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 114,056 6,681,400.48 9.75
2 600519 贵州茅台 9,052 6,621,175.92 9.67
3 600036 招商银行 213,318 5,640,127.92 8.23
4 601166 兴业银行 257,700 3,710,880.00 5.42
5 600887 伊利股份 125,700 3,507,030.00 5.12
6 600276 恒瑞医药 45,695 3,461,853.20 5.05
7 600016 民生银行 488,800 3,421,600.00 5.00
8 601668 中国建筑 558,960 3,051,921.60 4.46
9 600000 浦发银行 242,737 2,320,565.72 3.39
10 600900 长江电力 136,500 2,203,110.00 3.22
11 601169 北京银行 306,062 1,845,553.86 2.69
12 600048 保利地产 147,100 1,794,620.00 2.62
13 600309 万华化学 33,900 1,539,738.00 2.25
14 600690 青岛海尔 75,600 1,456,056.00 2.13
15 600518 康美药业 61,700 1,411,696.00 2.06
16 600015 华夏银行 132,572 987,661.40 1.44
17 600703 三安光电 50,600 972,532.00 1.42
18 601009 南京银行 122,804 949,274.92 1.39
19 600031 三一重工 95,600 857,532.00 1.25
20 600741 华域汽车 32,601 773,295.72 1.13
21 603799 华友钴业 7,400 721,278.00 1.05
22 600436 片仔癀 6,200 693,966.00 1.01
23 601225 陕西煤业 82,700 679,794.00 0.99
24 601012 隆基股份 40,360 673,608.40 0.98
25 600340 华夏幸福 24,402 628,351.50 0.92
26 600406 国电南瑞 37,900 598,820.00 0.87
27 601155 新城控股 18,700 579,139.00 0.85
28 600516 方大炭素 22,200 541,236.00 0.79
29 600066 宇通客车 27,500 527,725.00 0.77

30 600606 绿地控股 75,500 493,770.00 0.72
31 600535 天士力 18,760 484,383.20 0.71
32 600522 中天科技 50,700 446,667.00 0.65
33 600010 包钢股份 282,800 438,340.00 0.64
34 601998 中信银行 63,400 393,714.00 0.57
35 603589 口子窖 6,200 380,990.00 0.56
36 600804 鹏博士 29,650 355,800.00 0.52
37 601997 贵阳银行 28,500 352,260.00 0.51
38 600699 均胜电子 13,700 351,953.00 0.51
39 600208 新湖中宝 88,900 339,598.00 0.50
40 600816 安信信托 45,236 327,508.64 0.48
41 600760 中航沈飞 8,700 313,548.00 0.46
42 600482 中国动力 17,900 312,355.00 0.46
43 600297 广汇汽车 50,550 296,223.00 0.43
44 600438 通威股份 40,100 276,690.00 0.40
45 600549 厦门钨业 17,520 265,953.60 0.39
46 601633 长城汽车 24,900 244,518.00 0.36
47 601360 三六零 8,400 242,760.00 0.35
48 601216 君正集团 69,800 235,226.00 0.34
49 601699 潞安环能 24,700 228,722.00 0.33
50 600704 物产中大 35,575 186,057.25 0.27
51 600291 西水股份 13,600 181,696.00 0.27
52 600688 上海石化 30,300 172,407.00 0.25
53 600737 中粮糖业 21,200 159,848.00 0.23
54 600466 蓝光发展 24,700 153,140.00 0.22
55 601238 广汽集团 13,260 147,716.40 0.22
56 600503 华丽家族 33,100 129,421.00 0.19
57 603160 汇顶科技 1,900 123,291.00 0.18
58 603260 合盛硅业 1,500 105,855.00 0.15
59 603659 璞泰来 1,300 83,057.00 0.12
60 603305 旭升股份 900 26,937.00 0.04
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）
1 600485 信威集团 25,800 376,422.00 0.55
2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.12

3 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.07
4 603650 彤程新材 1,693 36,331.78 0.05
5 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.03
6 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.02
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600309 万华化学 1,539,210.00 1.81
2 600031 三一重工 811,846.00 0.96
3 603799 华友钴业 790,644.84 0.93
4 601318 中国平安 719,063.00 0.85
5 601668 中国建筑 715,548.00 0.84
6 600406 国电南瑞 673,076.12 0.79
7 600010 包钢股份 496,152.00 0.58
8 600760 中航沈飞 338,596.00 0.40
9 600438 通威股份 325,669.00 0.38
10 601360 三六零 305,067.76 0.36
11 600549 厦门钨业 290,015.00 0.34
12 600690 青岛海尔 268,165.87 0.32
13 600291 西水股份 203,517.00 0.24
14 601238 广汽集团 191,184.00 0.23
15 600535 天士力 161,784.00 0.19
16 600699 均胜电子 159,675.00 0.19
17 601009 南京银行 151,836.00 0.18
18 600036 招商银行 115,568.00 0.14
19 603260 合盛硅业 110,765.00 0.13
20 603259 药明康德 102,405.60 0.12
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）
1 600519 贵州茅台 1,451,857.00 1.71
2 601766 中国中车 1,408,460.00 1.66
3 603259 药明康德 615,855.90 0.73
4 600637 东方明珠 505,497.00 0.60
5 600177 雅戈尔 437,250.00 0.52
6 600109 国金证券 366,736.00 0.43
7 600415 小商品城 292,132.00 0.34
8 600718 东软集团 272,251.00 0.32
9 600663 陆家嘴 259,146.00 0.31
10 600061 国投资本 200,811.00 0.24
11 600649 城投控股 194,427.25 0.23
12 600535 天士力 175,508.00 0.21
13 600036 招商银行 175,058.00 0.21
14 600233 圆通速递 122,879.98 0.14
15 601166 兴业银行 117,660.00 0.14
16 601801 皖新传媒 116,186.00 0.14
17 601318 中国平安 111,186.00 0.13
18 600887 伊利股份 109,425.00 0.13
19 601066 中信建投 108,053.10 0.13
20 600016 民生银行 107,192.00 0.13
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,063,001.94
卖出股票收入（成交）总额 9,357,005.75
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1

上证180成长ETF基金截至2018年6月30日持仓前十名证券中的招商银行（600036）于2018年5月4日收到银保监会处罚通知。由于公司存在：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款；被处以罚款。

上证180成长ETF基金截至2018年6月30日持仓前十名证券中的兴业银行（601166）于2018年5月4日收到银保监会处罚通知。由于公司存在：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资；被处以罚款。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 1,632.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 369.48
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,001.88
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元
序号股票代码 股票名称 占基金资产

流通受限部分的公允价值净值比例（%） 流通受限情况说明

1 600485 信威集团 376,422.00 0.55 重大事项停牌
2 603693 江苏新能 48,456.00 0.07 新股流通受限
3 603706 东方环宇 23,103.85 0.03 新股流通受限

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
375 111,345.18 37,822,258.00 90.58% 3,932,183.00 9.42%
8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 邬光华 213,301.00 0.51%
2 李晓青 207,641.00 0.50%
3 云南国际信托有限公司－云霞17期 200,200.00 0.48%
集合资金信托计划

4 陈滨 149,000.00 0.36%
5 周庆杰 126,859.00 0.30%
6 张燕平 121,300.00 0.29%
7 赵强 101,900.00 0.24%
8 夏爱萍 100,000.00 0.24%
9 洪长运 90,800.00 0.22%
10 朱沧生 90,000.00 0.22%
11 黄道旭 90,000.00 0.22%
12 中国银行－华宝上证180成长交易 37,621,858.00 90.10%
型开放式指数证券投资基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%
持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2011年8月4日）基金份额总额 821,754,441.00
本报告期期初基金份额总额 47,754,441.00
本报告期基金总申购份额 1,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 7,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 41,754,441.00

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2018年4月11日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券投资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：会计事务所变更之日（2015年12月15日）起至本报告期末。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金


交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中泰证券 118,872,361.87 100.00% 17,575.94 100.00% -
国信证券 1 - - - - -
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准:资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2.本基金本报告期券商交易单元无新增。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上证180成长交易型开放式指数证 上海证券报、中国证

1 券投资基金2017年第4季度报告 券报、证券时报以及 2018年1月22日

基金管理人网站

上证180成长交易型开放式指数证 上海证券报、中国证

2 券投资基金招募说明书（更新）摘 券报、证券时报以及 2018年3月17日

要 基金管理人网站

上证180成长交易型开放式指数证 上海证券报、中国证

3 券投资基金2017年度报告（摘要）券报、证券时报以及 2018年3月27日

基金管理人网站

华宝基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、中国证

4 基金修订基金合同有关条款的公 券报、证券时报以及 2018年3月28日

告 基金管理人网站

华宝基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、中国证

5 部分基金增加国盛证券有限责任 券报、证券时报以及 2018年3月29日

公司为一级交易商的公告 基金管理人网站


上证180成长交易型开放式指数证 上海证券报、中国证

6 券投资基金2018年第1季度报告 券报、证券时报以及 2018年4月21日

基金管理人网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投 况

资

者 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额
类 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 20%的时间区间

中
国
银
行
－
华
宝
上
证
18
0
成

长 20180101~201806 43,621,858. 6,000,000. 12,000,000. 37,621,858. 90.10
交 1 30 00 00 00 00 %
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
基
金

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
11.2影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2018年3月28日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合同
有关条款的公告》，公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，对旗下部
分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投
资者予以关注。


§12备查文件目录

12.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

上证180成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

上证180成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
12.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2018年8月24日
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