富国收益宝交易型货币市场基金

二0一七年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

送出日期： 2017年08月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

15

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 半年度财务报表(未经审计)...... 16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表......17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......19

§7 投资组合报告......35

7.1 期末基金资产组合情况...... 35

7.2 债券回购融资情况......35

7.3 基金投资组合平均剩余期限......35

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......36

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......37

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 37

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

37

7.9 投资组合报告附注......37

§8 基金份额持有人信息......38

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......38

8.2 期末上市基金前十名持有人......39

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......39

§9 开放式基金份额变动......40

§10 重大事件揭示......40

10.1 基金份额持有人大会决议......40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40

10.4 基金投资策略的改变...... 41

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......41

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......43

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况......43

10.9 其他重大事件......43

§11 影响投资者决策的其他重要信息......43

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......43

§12 备查文件目录......43

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国收益宝交易型货币市场基金

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月24日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,577,536,403.26份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年12月9日

富国收益宝交 富国收益宝

下属三级基金的基金简称 易型货币A 交易型货币 富国收益宝交易型货币H

B

下属三级基金场内简称 富国货币 富国货币 富国货币

下属三级基金的交易代码 001981 001982 511900

报告期末下属三级基金的份额总额 69,431,132.97 878,471,128 4,629,634,141.66

（单位：份） .63

注：本基金场内基金份额（H类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值

为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A

类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币A级”，基金份额净值为1.00元；

场外基金份额（B类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币B级”，基金份

额净值为1.00元。

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超

越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩

余期限控制在120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金

净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

投资策略 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、

保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格

局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资

策略。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。

风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、

债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 赵瑛 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66594896

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95566

传真 021-20361616 010-66594942

注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大

号上海国金中心二期16-17街1号

层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大

号上海国金中心二期16-17街1号

层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 薛爱东 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报,上海证券报

露报纸名称

登载基金半年度报告 www.fullgoal.com.cn

正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号

地点 上海国金中心二期16-17楼

基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海

中国证券登记结算有限责任公司 国金中心二期16-17层

北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

（1）富国收益宝交易型货币A

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年01月01日至2017年06月30日)

本期已实现收益 131,032.13

本期利润 131,032.13

本期净值收益率 1.5323%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)

期末基金资产净值 69,431,132.97

期末基金份额净值 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)

累计净值收益率 4.1944%

（2）富国收益宝交易型货币B

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年01月01日至2017年06月30日)

本期已实现收益 5,879,708.33

本期利润 5,879,708.33

本期净值收益率 1.6523%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)

期末基金资产净值 878,471,128.63

期末基金份额净值 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)

累计净值收益率 3.9876%

（3）富国收益宝交易型货币H

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年01月01日至2017年06月30日)

本期已实现收益 98,871,852.10

本期利润 98,871,852.10

本期净值收益率 1.5303%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)

期末基金资产净值 4,629,634,141.66

期末基金份额净值 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)

累计净值收益率 4.2207%

注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）A级

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 0.3195% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2903% 0.0006%

过去三个月 0.8674% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 0.7789% 0.0016%

过去六个月 1.5323% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.3563% 0.0018%

过去一年 2.7127% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 2.3578% 0.0018%

自基金合同生 4.1944% 0.0015% 0.5688% 0.0000% 3.6256% 0.0015%

效日起至今

（2）B级

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 0.3382% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.3090% 0.0005%

过去三个月 0.9266% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 0.8381% 0.0016%

过去六个月 1.6523% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.4763% 0.0018%

过去一年 2.9574% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 2.6025% 0.0018%

自基金合同生 3.9876% 0.0031% 0.5688% 0.0000% 3.4188% 0.0031%

效日起至今

（3）H级

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 0.3183% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.2891% 0.0005%

过去三个月 0.8660% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.7775% 0.0015%

过去六个月 1.5303% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.3543% 0.0018%

过去一年 2.7103% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 2.3554% 0.0018%

自基金合同生 4.2207% 0.0018% 0.5688% 0.0000% 3.6519% 0.0018%

效日起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币A基金累计净值收益率与业绩

比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为2017年6月30日。

2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起

至2016年5月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币B基金累计净值收益率与业绩

比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为2017年6月30日。

2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起

至2016年5月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（3）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币H基金累计净值收益率与业绩

比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为2017年6月30日。

2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起

至2016年5月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册

成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年

3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管

理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金等八十四只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

万莉本基金基 2015-12-07 － 11 硕士，自2006年7月至2008年6

金经理兼 月在广州银行任债券交易员；自

任固定收 2008年6月至2013年7月在长信

益投资部 基金管理有限责任公司工作，历

现金投资 任债券交易员、基金经理助理、

总监，富国 基金经理；自2013年7月至2014

天时货币 年6月在中融基金（原道富基金）

市场基金、 管理有限公司工作，任现金管理

富国富钱 投资总监；自2014年6月加入富

包货币市 国基金管理有限公司，自2014年

场基金、富 6月至2015年10月任固定收益投

国安益货 资部现金管理主管；2015年10月

币市场基 起任富国天时货币市场基金、富

金基金经 国富钱包货币市场基金、富国安

理 益货币市场基金基金经理；2015

年12月起任富国收益宝交易型货

币市场基金基金经理。现任固定

收益投资部现金投资总监兼基金

经理。具有基金从业资格。

本基金基 硕士，曾任上海国利货币经纪有

金经理兼 限公司经纪人，自2010年9月至

任富国目 2013年7月在富国基金管理有限

标收益一 公司任交易员；2013年7 月至

年期纯债 2014年8月在富国基金管理有限

债券型证 公司任高级交易员兼研究助理；

券投资基 2014年8月至2015年2月任富国

金、富国目 7 天理财宝债券型证券投资基金

标收益两 基金经理，2014年8月至2016年

年期纯债 6 月任富国收益宝货币市场基金

债券型证 基金经理，2015年4月至2016年

券投资基 1 月任富国恒利分级债券型证券

王颀亮 金、富国纯 2015-11-24 － 7 投资基金基金经理，2015年4月

债债券型 起任富国目标齐利一年期纯债债

发起式证 券型证券投资基金基金经理，

券投资基 2015年4月至2016年6月任富国

金、富国泰 富钱包货币市场基金基金、富国

利定期开 天时货币市场基金基金经理；

放债券型 2015年11月起任富国收益宝交易

发起式证 型货币市场基金基金经理；2015

券投资基 年12月起任富国目标收益一年期

金、富国祥 纯债债券型证券投资基金、富国

利定期开 目标收益两年期纯债债券型证券

放债券型 投资基金基金经理，2016年2月

发起式证 起任富国纯债债券型发起式证券

券投资基 投资基金基金经理，2016年5月

金、富国目 起任富国泰利定期开放债券型发

标齐利一 起式证券投资基金、富国祥利定

年期纯债 期开放债券型发起式证券投资基

债券型证 金基金经理，2016年8月起任富

券投资基 国国有企业债债券型证券投资基

金、富国国 金基金经理，2016年12月起任富

有企业债 国两年期理财债券型证券投资基

债券型证 金基金经理。具有基金从业资格。

券投资基

金、富国两

年期理财

债券型证

券投资基

金基金经

理

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年，央行维持了稳健中性的货币政策，并且强调的是“维护流

动性基本稳定”。针对金融体系提出了降低内部杠杆、防控风险的任务。

一季度，由于春节、缴税及季末MPA考核等多种因素，资金面呈现较大波动，

利率中枢不断上行，央行多次调整货币政策工具的利率，调常备借贷便利(SLF)利率上调两次，隔夜、7天、1个月分别从2.75%、3.25%、3.6%上调至3.3%、3.45%、3.8%；中期借贷便利（MLF）和公开市场操作（OMO）各期限分别两次各上调了10bp。但央行于春节前为保证现金投放的 集中性需求，促进银行体系流动性和货币市场平稳运行，通过“临时流动性便利（TLF）”操作，为市场提供了临时的流动性支持。

二季度，透过基金规模缩水、银行理财大幅下降以及同业存单规模的变化，可以看出金融机构正在主动降低杠杆。从五月份起，跨季资产价格不断提高，市场对于半年末资金面存在担忧情绪。然而央行依旧通过各类货币政策工具维护市场流动性，在五月底至六月初，通过MLF及28天逆回购，大量向市场投放流动性。在市场不再对资金面产生恐慌后，央行在六月底并未展开任何逆回购操作，保持了市场紧平衡的状态。

2017 年上半年，基金管理人严格按照基金合同进行投资管理，在利率波动

的环境中，兼顾了基金资产的流动性、安全性和收益性。灵活进行了短期债券和同业存单的操作，充分赚取骑乘和票息收益，根据市场情况调整协议存款和回购等现金类配置比例，从而较大的提高了基金抵御流动性压力的能力。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金每万份基金净收益A级为1.0858元，B级

为1.1198元；每百份基金净收益H级为1.0577元；7日年化收益率A级为4.145%，

B级为4.336%，H级为4.089%；本报告期，本基金份额净值收益率A级为1.5323%，

B级为1.6523%，H级为1.5303%，同期业绩比较基准收益率A级为0.1760%，B

级为0.1760%，H级为0.1760%

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，央行将坚持稳健中性的货币政策，维护流动性基本稳

定，实现货币信贷和社会融资规模平稳增长。央行会在保持流动性“紧平衡”的状态下，合理的引导市场利率。

基金管理人将继续保持谨慎操作的态度，在保证安全性和流动性的前提下，积极把握市场利率市场波动，合理配置短期债券、协议存款、回购等配置比例，尽量创造更多额外收益性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期已按《基金合同》的约定：“本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资者收益账户，投资者收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。”的条款进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富国收益宝交易货币证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：富国收益宝交易型货币市场基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

（2017年06月30日） （2016年12月31日）

资产：

银行存款 2,513,227,799.38 6,178,093,329.72

结算备付金 295,054,100.00 837,158,300.00

存出保证金 － －

交易性金融资产 1,894,428,611.43 8,847,072,944.71

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 1,894,428,611.43 8,847,072,944.71

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 1,068,670,463.01 2,854,395,976.59

应收证券清算款 － －

应收利息 37,191,995.18 90,846,349.40

应收股利 － －

应收申购款 69,184,876.00 4,355.00

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 5,877,757,845.00 18,807,571,255.42

负债和所有者权益 本期末 上年度末

（2017年06月30日） （2016年12月31日）

负债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 297,499,353.75 －

应付证券清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 1,106,371.91 4,087,372.95

应付托管费 316,106.26 1,167,820.85

应付销售服务费 874,563.54 3,480,313.52

应付交易费用 61,261.85 155,824.51

应交税费 － －

应付利息 80,968.74 －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 282,815.69 432,151.02

负债合计 300,221,441.74 9,323,482.85

所有者权益：

实收基金 5,577,536,403.26 18,798,247,772.57

未分配利润 － －

所有者权益合计 5,577,536,403.26 18,798,247,772.57

负债和所有者权益总计 5,877,757,845.00 18,807,571,255.42

注：报告截止日2017年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

5,577,536,403.26份，其中A级基金份额总额69,431,132.97份，其中B级基金份

额总额878,471,128.63份，其中H级基金份额总额4,629,634,141.66份。

6.2 利润表

会计主体：富国收益宝交易型货币市场基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 （2017年01月01日至 (2016年01月01日至

2017年06月30日） 2016年06月30日)

一、收入 133,828,705.58 244,652,544.17

1.利息收入 132,101,165.48 244,435,886.69

其中：存款利息收入 70,585,679.50 114,216,852.24

债券利息收入 50,749,047.87 127,487,311.28

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 10,766,438.11 2,731,723.17

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,727,540.10 216,657.48

其中：股票投资收益 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 1,727,540.10 216,657.48

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具投资收益 － －

股利收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － －

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） － －

减：二、费用 28,946,113.02 65,824,582.79

1．管理人报酬 10,144,507.81 20,789,585.37

2．托管费 2,898,430.79 5,939,881.58

3．销售服务费 8,628,918.56 18,549,802.87

4．交易费用 450.00 499.79

5．利息支出 7,042,724.67 20,324,052.09

其中：卖出回购金融资产支出 7,042,724.67 20,324,052.09

6．其他费用 231,081.19 220,761.09

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 104,882,592.56 178,827,961.38

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 104,882,592.56 178,827,961.38

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国收益宝交易型货币市场基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

本期

（2017年01月01日至2017年06月30日）

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 18,798,247,772.57 － 18,798,247,772.57

二、本期经营活动产生的基金净 － 104,882,592.56 104,882,592.56

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数（净值减少以“-” -13,220,711,369.31 － -13,220,711,369.31

号填列）

其中：1.基金申购款 7,929,017,135.35 － 7,929,017,135.35

2.基金赎回款 -21,149,728,504.66 － -21,149,728,504.66

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 － -104,882,592.56 -104,882,592.56

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 5,577,536,403.26 － 5,577,536,403.26

上年度可比期间

项目 （2016年01月01日至2016年06月30日）

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 6,822,111,381.67 － 6,822,111,381.67

二、本期经营活动产生的基金净 － 178,827,961.38 178,827,961.38

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数（净值减少以“-” 17,006,472,974.84 － 17,006,472,974.84

号填列）

其中：1.基金申购款 39,056,782,130.96 － 39,056,782,130.96

2.基金赎回款 -22,050,309,156.12 － -22,050,309,156.12

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 － -178,827,961.38 -178,827,961.38

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 23,828,584,356.51 － 23,828,584,356.51

注：所附附注为本会计报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；

陈戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富国收益宝交易型货币市场基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2445 号文《关于准予富国收益宝交易型货币市场基金注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公 司作为管理人自2015年11月11日至2015年11月17日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华 明（2015）验字第60467606_B24号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材 料。基金合同于2015年11月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不 定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币7,105,460,843.61 元，在募集期间产生的存款利息为人民币48,969.99元，以上实收基金（本息） 合计为人民币7,105,509,813.60元，折合7,105,509,813.60份基金份额，其中 A类基金份额122,371,834.45份，B类基金份额117,123,979.15份，H类基金 份额6,866,014,000.00份。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金的注册登记机构为为富国基金管理有限公司和中国证券登记结算有限责任公司，基金的托管人为中国银行股份有限公司。

根据基金管理人于2015年11月25日发布的《富国收益宝交易型货币市场

基金基金份额折算的公告》，H类基金份额在本基金基金合同生效当日进行份额

折算，折算后H类每份基金份额对应的面值为人民币100.00元。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款、短期融资券（含超短期融资券），期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和大额存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债

券、中期票据和资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准

则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017

年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营

成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1. 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政

策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资

基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增

值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内

全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开

发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关

问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过

程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政

策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资

基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政

策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关

于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日

起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末（2017年06月30日）

活期存款 3,227,799.38

定期存款 2,510,000,000.00

其中：存款期限1-3个 200,000,000.00

月

存款期限3个月至1年 2,310,000,000.00

其他存款 －

合计 2,513,227,799.38

6.4.7.2 交易性金融资产

金额单位：人民币元

项目 本期末（2017年06月30日）

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 － － － －

债券 银行间市场 1,894,428,611.43 1,896,849,000.00 2,420,388.57 0.0434%

合计 1,894,428,611.43 1,896,849,000.00 2,420,388.57 0.0434%

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

金额单位：人民币元

本期末（2017

项目 年06月30日）

账面余额 其中；买断式逆回购

银行间市场 1,068,670,463.01 －

合计 1,068,670,463.01 －

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末（2017年06月30日）

应收活期存款利息 15,012.07

应收定期存款利息 29,032,111.63

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 46,745.80

应收债券利息 6,357,326.01

应收买入返售证券利息 1,740,799.67

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 －

合计 37,191,995.18

6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末（2017

年06月30日）

交易所市场应付交易费用 －

银行间市场应付交易费用 61,261.85

合计 61,261.85

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2017

年06月30日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

预提审计费 44,630.98

预提信息披露费 99,177.14

预提上市费H级511900 29,752.78

申购款利息 97,400.95

预提银行间账户维护费 11,853.84

合计 282,815.69

6.4.7.9 实收基金

富国收益宝交易型货币A：

金额单位：人民币元

本期（2017

项目 年01月01日至2017年06月30日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,345,691.37 12,345,691.37

本期申购 73,668,884.79 73,668,884.79

本期赎回（以“-”号填列） -16,583,443.19 -16,583,443.19

基金拆分/份额折算调整 － -

本期末 69,431,132.97 69,431,132.97

富国收益宝交易型货币B：

金额单位：人民币元

本期（2017

项目 年01月01日至2017年06月30日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,315,783,836.16 2,315,783,836.16

本期申购 2,331,131,198.46 2,331,131,198.46

本期赎回（以“-”号填列） -3,768,443,905.99 -3,768,443,905.99

基金拆分/份额折算调整 － -

本期末 878,471,128.63 878,471,128.63

富国收益宝交易型货币H：

金额单位：人民币元

本期（2017

项目 年01月01日至2017年06月30日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,470,118,245.04 16,470,118,245.04

本期申购 5,524,217,052.10 5,524,217,052.10

本期赎回（以“-”号填列） -17,364,701,155.48 -17,364,701,155.48

基金拆分/份额折算调整 － -

本期末 4,629,634,141.66 4,629,634,141.66

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

富国收益宝交易型货币A：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 131,032.13 － 131,032.13

本期基金份额交易产生的变动数 － － －

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -131,032.13 － -131,032.13

本期末 － － －

富国收益宝交易型货币B：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 5,879,708.33 － 5,879,708.33

本期基金份额交易产生的变动 － － －

数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -5,879,708.33 － -5,879,708.33

本期末 － － －

富国收益宝交易型货币H：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 98,871,852.10 － 98,871,852.10

本期基金份额交易产生的变动 － － －

数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -98,871,852.10 － -98,871,852.10

本期末 － － －

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2017

年01月01日至2017年06月30日）

活期存款利息收入 746,628.95

定期存款利息收入 69,083,793.00

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 461,364.24

其他 293,893.31

合计 70,585,679.50

6.4.7.12 债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2017年01月01日至2017年06月30日）

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,136,837,957.91

成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期 12,071,019,483.61

兑付）成本总额

减：应收利息总额 64,090,934.20

买卖债券差价收入 1,727,540.10

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 其他收入

注：本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.16 交易费用

单位：人民币元

项目 本期（2017

年01月01日至2017年06月30日）

交易所市场交易费用 －

银行间市场交易费用 450.00

合计 450.00

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2017

年01月01日至2017年06月30日）

审计费用 44,630.98

信息披露费 99,177.14

银行费用 38,246.45

上市费H级511900 29,752.78

债券账户维护费 17,853.84

其他费用 1,420.00

合计 231,081.19

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除6.4.6税项中披露的事项外，本基金无其他需要披露的

资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.2回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2017年01月01日至 上年度可比期间（2016年01月

2017年06月30日） 01日至2016年06月30日）

当期发生的基金应支付的管理费 10,144,507.81 20,789,585.37

其中：支付销售机构的客户维护费 826,612.35 1,951,889.75

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2017

项目 年01月01日至 上年度可比期间（2016年01月

2017年06月30日） 01日至2016年06月30日）

当期发生的基金应支付的托管费 2,898,430.79 5,939,881.58

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

金额单位：人民币元

本期（2017

获得销售服务费的各 年01月01日至2017年06月30日）

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

(0011A0) (0011B0) (0011H0) 合计

富国基金管理有限公司 2,374.39 17,016.02 2,844,537.28 2,863,927.69

海通证券 650.76 － － 650.76

合计 3,025.15 17,016.02 2,844,537.28 2,864,578.45

金额单位：人民币元

上年度可比期间（2016

获得销售服务费的各 年01月01日至2016年06月30日）

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

(0011A0) (0011B0) (0011H0) 合计

富国基金管理有限公司 262.69 217.60 5,676,611.23 5,677,091.52

申万宏源 11.51 － 759,185.13 759,196.64

海通证券 688.29 － 796,476.24 797,164.53

中国银行 6,379.88 192.04 － 6,571.92

合计 7,342.37 409.64 7,232,272.60 7,240,024.61

注：本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%；本基金B类基金份额的

销售服务费年费率为0.01%；本基金H类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。

对于由B类降级为A类的基金份额，年销售服务费率应自其降级后的下一工作日

起适用A类基金份额的费率。对于由A类升级为B类的基金份额，年基金销售服

务费率应自其升级后的下一工作日起享受B类基金份额的费率。H类基金份额不

适用基金份额升降级规则。各类基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期（2017

年01月01日至2017年06月30日）

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易 基金买 交易金 利息收

的各关联方名 入 基金卖出 额 入 交易金额 利息支出

称

中国银行 － 152,144,545.21 － － － －

上年度可比期间（2016

年01月01日至2016年06月30日）

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易 基金买 交易金 利息收

的各关联方名 入 基金卖出 额 入 交易金额 利息支出

称

中国银行 － － － － 19,125,460,000.00 1,690,151.03

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

富国收益宝交易型货币B：

份额单位：份

本期末（2017

年06月30日） 上年度末（2016年12月31日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份

基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份

额的比例(%) 额的比例(%)

申万宏源证券有限 200,023,508.30 22.77 200,112,946.93 8.64

公司

富国收益宝交易型货币H：

份额单位：份

本期末（2017

年06月30日） 上年度末（2016年12月31日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份

基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份

额的比例(%) 额的比例(%)

海通证券股份有限 － － － －

公司

申万宏源证券有限 － － － －

公司

注：本基金场内基金份额（H类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值

为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A

类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币A级”，基金份额净值为1.00元；

场外基金份额（B类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币B级”，基金份

额净值为1.00元。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2017

年01月01日至2017年06月30

上年度可比期间（2016

年01月01日至2016

关联方名称 日） 年06月30日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 3,227,799.38 746,628.95 16,975,358.80 864,084.72

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.11利润分配情况

富国收益宝交易型货币A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

131,032.13 － － 131,032.13 －

富国收益宝交易型货币B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

5,879,708.33 － － 5,879,708.33 －

富国收益宝交易型货币H

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

98,871,852.10 － － 98,871,852.10 －

6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.2.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2017年06月30日止，基金从事银行间市场债券正回

购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币297,499,353.75元，是以如下债券

作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

140220 14国开20 2017-07-05 100.16 500,000 50,079,339.91

170204 17国开04 2017-07-05 99.46 2,500,000 248,643,058.02

合计 3,000,000 298,722,397.93

6.4.12.2.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基

金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、政策性金融债、企业债及央行票据等，均在银行间同业市场交易均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设立流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

单位：人民币元

本期末（2017年06月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

30日）

资产

银行存款 433,227,799.38 1,850,000,000.00 230,000,000.00 － － － 2,513,227,799.38

结算备付金 295,054,100.00 － － － － － 295,054,100.00

交易性金融资产 － 1,320,303,591.84 574,125,019.59 － － － 1,894,428,611.43

买入返售金融资产 1,068,670,463.01 － － － － － 1,068,670,463.01

应收利息 － － － － － 37,191,995.18 37,191,995.18

应收申购款 － － － － － 69,184,876.00 69,184,876.00

资产总计 1,796,952,362.39 3,170,303,591.84 804,125,019.59 － － 106,376,871.18 5,877,757,845.00

负债

卖出回购金融资产款 297,499,353.75 － － － － － 297,499,353.75

应付管理人报酬 － － － － － 1,106,371.91 1,106,371.91

应付托管费 － － － － － 316,106.26 316,106.26

应付销售服务费 － － － － － 874,563.54 874,563.54

应付交易费用 － － － － － 61,261.85 61,261.85

应付利息 － － － － － 80,968.74 80,968.74

其他负债 － － － － － 282,815.69 282,815.69

负债总计 297,499,353.75 － － － － 2,722,087.99 300,221,441.74

利率敏感度缺口 1,499,453,008.64 3,170,303,591.84 804,125,019.59 － － 103,654,783.19 5,577,536,403.26

上年度末（2016年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日）

资产

银行存款 2,278,093,329.72 1,500,000,000.00 2,400,000,000.00 － － － 6,178,093,329.72

结算备付金 837,158,300.00 － － － － － 837,158,300.00

交易性金融资产 3,397,322,416.58 1,833,839,276.46 3,615,911,251.67 － － － 8,847,072,944.71

买入返售金融资产 2,854,395,976.59 － － － － － 2,854,395,976.59

应收利息 － － － － － 90,846,349.40 90,846,349.40

应收申购款 － － － － － 4,355.00 4,355.00

资产总计 9,366,970,022.89 3,333,839,276.46 6,015,911,251.67 － － 90,850,704.40 18,807,571,255.42

负债

卖出回购金融资产款 － － － － － － －

应付管理人报酬 － － － － － 4,087,372.95 4,087,372.95

应付托管费 － － － － － 1,167,820.85 1,167,820.85

应付销售服务费 － － － － － 3,480,313.52 3,480,313.52

应付交易费用 － － － － － 155,824.51 155,824.51

其他负债 － － － － － 432,151.02 432,151.02

负债总计 － － － － － 9,323,482.85 9,323,482.85

利率敏感度缺口 9,366,970,022.89 3,333,839,276.46 6,015,911,251.67 － － 81,527,221.55 18,798,247,772.57

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；

假设

2.利率变动范围合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元）

相关风险变量的变动 本期末（2017年06月30日）上年度末（2016年12月

31日）

分析 1.基准点利率增加0.1% -552,255.90 -1,708,440.00

2.基准点利率减少0.1% 552,255.90 1,708,440.00

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币

1,894,428,611.43元，属于第三层次余额为人民币0.00元。

6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 1,894,428,611.43 32.23

其中：债券 1,894,428,611.43 32.23

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 1,068,670,463.01 18.18

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －

产

3 银行存款和结算备付金合计 2,808,281,899.38 47.78

4 其他资产 106,376,871.18 1.81

5 合计 5,877,757,845.00 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 7.51

其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 297,499,353.75 5.33

其中：买断式回购融资 － －

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的

情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期 64

限

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金

号 资产净值的比例（%）资产净值的比例（%）

1 30天以内 32.22 5.33

其中：剩余存续期超过397天的 － －

浮动利率债

2 30天(含)—60天 22.90 －

其中：剩余存续期超过397天的 － －

浮动利率债

3 60天(含)—90天 33.94 －

其中：剩余存续期超过397天的 － －

浮动利率债

4 90天（含）—120天 － －

其中：剩余存续期超过397天的 － －

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 14.42 －

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 － －

合计 103.48 5.33

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 298,722,397.93 5.36

其中：政策性金融债 298,722,397.93 5.36

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 259,849,962.86 4.66

6 中期票据 － －

7 同业存单 1,335,856,250.64 23.95

8 其他 － －

9 合计 1,894,428,611.43 33.97

10 剩余存续期超过397天的浮动利率 － －

债券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产

净值比例（%）

1 170204 17国开04 2,500,000.00 248,643,058.02 4.46

2 111715161 17民生银行CD161 2,000,000.00 198,176,005.93 3.55

3 111710284 17兴业银行CD284 2,000,000.00 197,956,902.35 3.55

4 111713041 17浙商银行CD041 2,000,000.00 195,619,946.95 3.51

5 111797712 17广州农村商业银行 1,000,000.00 99,413,734.66 1.78

CD085

6 111798070 17重庆农村商行 1,000,000.00 99,374,519.60 1.78

CD112

7 111709207 17浦发银行CD207 1,000,000.00 99,257,883.68 1.78

8 111710279 17兴业银行CD279 1,000,000.00 99,011,550.29 1.78

9 111609356 16浦发CD356 1,000,000.00 98,981,793.24 1.77

10 111715178 17民生银行CD178 1,000,000.00 98,970,761.41 1.77

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0490%

报告期内偏离度的最低值 -0.0817%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0216%

注：以上数据按工作日统计

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00 元。本基

金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

7.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收利息 37,191,995.18

4 应收申购款 69,184,876.00

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 106,376,871.18

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

（%） （%）

富国收益宝交 5,243 13,242.63 5,629,708.37 8.11 63,801,424.60 91.89

易型货币A

富国收益宝交 19 46,235,322.56 813,076,481.67 92.56 65,394,646.96 7.44

易型货币B

富国收益宝交 3,473 1,333,036.03 3,760,459,541.66 81.23 869,174,600.00 18.77

易型货币H

合计 8,735 638,527.35 4,579,165,731.70 82.10 998,370,671.56 17.90

8.2 期末上市基金前十名持有人

富国收益宝交易型货币H

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 295,595,200 6.38

2 中国建设银行股份有限公司企业年 147,213,100 3.18

金计划－中国工商银行股份有限公

司

3 国信证券股份有限公司 147,014,400 3.18

4 榆林市永乐煤矿有限责任公司 128,854,600 2.78

5 兴业国际信托有限公司－杰克股份1 100,021,600 2.16

号员工持股集合资金信托

6 中兵投资管理有限责任公司 100,021,600 2.16

7 上海原点资产管理有限公司－原点6 100,000,000 2.16

号基金

8 广发证券股份有限公司 100,000,000 2.16

9 国电资本控股有限公司 99,932,600 2.16

10 东方汇智资产－光大银行－东方汇 95,534,600 2.06

智资产管理有限公司

注：本基金场内基金份额（H类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值

为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理公司所 富国收益宝交 1,207.80 0.0017

有从业人员持有 易型货币A

本基金 富国收益宝交 － －

易型货币B

富国收益宝交 － －

易型货币H

合计 1,207.80 0.0000

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

富国收益宝交易型 0

货币A

本公司高级管理人员、基金投资和 富国收益宝交易型 0

研究部门负责人持有本开放式基 货币B

金 富国收益宝交易型 0

货币H

合计 0

本基金基金经理持有本开放式基 富国收益宝交易型 0

金 货币A

富国收益宝交易型 0

货币B

富国收益宝交易型 0

货币H

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国收益宝交易型货 富国收益宝交易型 富国收益宝交易型货

币A 货币B 币H

基金合同生效日(2015年11月24日) 122,371,834.45 117,123,979.15 6,866,014,000.00

基金份额总额

报告期期初基金份额总额 12,345,691.37 2,315,783,836.16 16,470,118,245.04

本报告期基金总申购份额 73,668,884.79 2,331,131,198.46 5,524,217,052.10

减：本报告期基金总赎回份额 16,583,443.19 3,768,443,905.99 17,364,701,155.48

本报告期基金拆分变动份额 － － －

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 69,431,132.97 878,471,128.63 4,629,634,141.66

注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

2、本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值

为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A

类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币A级”，基金份额净值为1.00元；

场外基金份额（B类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币B级”，基金份

额净值为1.00元。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人于2017年4月20日在中国证券报、上海证券报、

证券时报及公司网站上做公告，范伟隽先生不再担任本公司督察长，由赵瑛女士出任公司督察长。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚。

42

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

债券回购交易 应支付该券商的佣金

占当期债券回 占当期

券商名称 交易单 购 佣金 备注

元数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的

例（%） 比例

（%）

东方证券 2 － － － － －

广发证券 2 100,000,000.00 100.00 － － －

太平洋证券 2 － － － － －

新时代证券 2 － － － － －

银河证券 2 － － － － －

浙商证券 2 － － － － －

中金公司 2 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本报告期内本基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况.

10.9 其他重大事件

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立上海市浦东新区世纪大投资者对本报告书如有

富国收益宝交易型货币道8号上海国金中心二期 疑问，可咨询本基金管理

市场基金的文件 16-17层 人富国基金管理有限公

2、富国收益宝交易型货 司。

币市场基金基金合同 咨询电话：95105686、

3、富国收益宝交易型货 4008880688（全国统一，

币市场基金托管协议 免长途话费）

4、中国证监会批准设立 公司网址：

富国基金管理有限公司 http://www.fullgoal.c

的文件 om.cn

5、富国收益宝交易型货

币市场基金财务报表及

报表附注

6、报告期内在指定报刊

上披露的各项公告
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