汇添富添富通货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富添富通货币

场内简称 -

交易代码 000366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年1月16日

报告期末基金份额总额 8,638,940,782.59份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力

争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，

投资策略 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高

的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后)

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富添富通货 汇添富添富通 汇添富添富通

币A 货币B 货币E

下属分级基金的场内简称 - - 现金添富

下属分级基金的交易代码 000366 000980 511980

报告期末下属分级基金的份额总额 136,595,574.36 8,496,482,01 5,863,192.99

份 5.24份 份

注：1、汇添富添富通货币市场基金E类合同生效日为2015年10月16日；
2、汇添富添富通货币市场基金E类份额上市交易；
3、本基金A类、B类份额面值为人民币1元，E类份额面值为人民币100元。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）

汇添富添富通 汇添富添富通货币B 汇添富添富通货币E
货币A

1.本期已实现收益 967,025.14 124,990,896.03 3,961,493.96
2．本期利润 967,025.14 124,990,896.03 3,961,493.96
3．期末基金资产净值 136,595,574. 8,496,482,015.24 586,319,298.99
36

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富添富通货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5573

月 0.6455% 0.0013% 0.0882% 0.0000% % 0.0013%
汇添富添富通货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.7065% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.6183% 0.0013

月 %
汇添富添富通货币E

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.0013
月 0.6431% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5549% %
注：汇添富添富通货币市场基金E类合同生效日为2015年10月16日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年1月16日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定；自2015年10月16日起，本基金增设E类份额类别，份额申购首次确认日为2015年10月22日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富货 国籍：中国。学历：上海财
币基金、 2016年 经大学经济学硕士。业务资
蒋文玲 - 12年

现金宝货 6月7日 格：证券投资基金从业资格。
币基金、 从业经历：曾任汇添富基金

添富通货 债券交易员、债券风控研究
币基金、 员。2012年11月30日至
实业债债 2014年1月7日任浦银安盛
券基金、 基金货币市场基金的基金经
优选回报 理。2014年1月加入汇添富
混合基金、 基金，历任金融工程部高级
汇添富鑫 经理、固定收益基金经理助
益定开债 理。2014年4月8日至今任
基金、添 汇添富多元收益债券基金的
富年年益 基金经理助理，2015年3月
定开混合、 10日至今任汇添富现金宝货
添富鑫汇 币基金、汇添富优选回报混
定开债券 合基金（原理财21天债券基
基金、汇 金）的基金经理，2015年
添富睿丰 3月10日至2018年5月
混合基金、 4日任汇添富理财14天债券
汇添富新 基金的基金经理，2016年
睿精选混 6月7日至今任汇添富货币
合基金的 基金、添富通货币基金、实
基金经理， 业债债券基金的基金经理，
汇添富多 2016年6月7日至2018年
元收益债 5月4日任理财30天债券基
券基金的 金、理财60天债券基金的基
基金经理 金经理，2017年4月20日
助理。 至今任汇添富鑫益定开债基
金的基金经理，2017年5月
15日至今任添富年年益定开
混合基金的基金经理，
2017年6月23日至今任添

富鑫汇定开债券基金的基金
经理，2018年8月2日至今
任汇添富睿丰混合基金、汇
添富新睿精选混合基金的基
金经理。
国籍：中国，学历：法国图
卢兹国立综合理工学院信息
汇添富现 系统与软件开发硕士、法国
金宝货币、 图卢兹第一大学金融工程硕
汇添富添 士，相关业务资格：证券投
富通货币、 资基金从业资格、CFA。从业
汇添富全 经历：曾任海富通基金、华
额宝货币、 安基金债券交易员，2016年
汇添富收 9月加入汇添富基金管理股
益快线货 份有限公司，2016年9月
币、汇添 9日至今任汇添富和聚宝货
富收益快 2017年 币基金、汇添富理财7天债
陶然 - 8年

钱货币基 9月7日 券基金的基金经理助理，
金的基金 2016年9月9日至2018年
经理，汇 5月4日任汇添富收益快线
添富和聚 货币基金、汇添富全额宝货
宝货币基 币基金的基金经理助理，
金、汇添 2016年9月13日至2018年
富理财 5月4日任汇添富收益快钱
7天债券基 货币基金的基金经理助理，
金的基金 2017年9月7日至今任汇添
经理助理 富现金宝货币、汇添富添富
通货币基金的基金经理，
2018年5月4日至今任汇添

富全额宝货币基金、汇添富
收益快线货币基金、汇添富
收益快钱货币基金的基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度宏观经济环境复杂多变。国际方面，中美贸易纠纷升级，美国自9月24日起对
2000亿美元商品加征关税税率为10%，并且明年可能上调至25%。9月27日美联储年内第三次加息，并对劳动力市场的表现和控制通胀的预期信心充足。在此情形下，美债10Y收益率突破了
3.2%，创下2011年以来的高位。国内方面，“稳增长”力度不断发力，有利于对短期经济预期的修复。三季度国务院相关部委政策暖风频出，国家发改委提出“加大基建补短板力度稳定有效投资”，国常会上总理听取企业减税降费后续政策安排和要求加大对中小企业的融资支持。此外，地方政府加速发行专项债，发行规模已过万亿。从数据方面看，社会融资此前快速下行的态势得到扭转，但社会融资结构仍需关注。具体体现在非标融资持续性的萎缩，而企业新增贷款主要来自票据融资，说明当前宽货币到宽信用的传导环节仍需继续疏通。另外值得关注的是，三季度受台风、雨水天气和肉猪瘟疫的影响，蔬菜和猪肉价格出现一定上涨，导致短期内通胀预期有所升温，后续原油价格上涨将对通胀构成一定压力。

三季度货币政策延续之前的稳健基调，市场流动性偏向充裕。债券方面，受资金面宽松、地方专项债密集发行和稳增长政策发力等影响，长短期债券收益率出现显著分化。短端收益率三季度出现了大幅下行，以3M国股行存单为代表的短期收益率从季初3.7%回落至2.75%。长端债券收益率则窄幅震荡，10年期国开收益率在4.05%至4.25%之间波动。本基金考虑组合规模的波动情况和前十大持有人占比后采取稳健的投资操作。整体思路是控制好组合剩余天数和杠杆水平，对组合债券仓位和债券结构进行灵活调整。另外，考虑利差水平，增加了短期融资券的配置。债券选择方面，以AAA评级为主，控制信用风险。存款合作银行方面，按照公司内部额度管理制度，降低单家存款银行的集中度。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富添富通货币A的基金份额净值收益率为0.6455%，本报告期汇添富添富通货币B的基金份额净值收益率为0.7065%，本报告期汇添富添富通货币E的基金份额净值收益率为0.6431%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 2,674,785,716.32 27.48
其中：债券 2,654,785,716.32 27.27
资产支持证券 20,000,000.00 0.21
2 买入返售金融资产 2,254,801,200.00 23.16
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

3 计 4,772,966,278.35 49.03
4 其他资产 31,567,130.62 0.32
5 合计 9,734,120,325.29 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.71

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 499,971,050.04 5.42
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 50.41 5.52
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 -
2 30天(含)-60天 8.77 0.00
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 -
3 60天(含)-90天 14.81 0.00
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 -
4 90天(含)-120天 2.16 0.00
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 -
5 120天(含)-397天（含） 29.08 0.00
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 -
合计 105.24 5.52
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 529,973,741.19 5.75
其中：政策性金融债 529,973,741.19 5.75
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 99,871,087.57 1.08
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,024,940,887.56 21.96
8 其他 - -
9 合计 2,654,785,716.32 28.80
剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
18农业银

1 111803138 行CD138 3,000,000 294,857,203.47 3.20
2 180201 18国开01 2,000,000 200,146,832.38 2.17
3 120227 12国开27 2,000,000 199,465,741.15 2.16
18南京银

4 111892839 行CD035 2,000,000 198,625,342.40 2.15
18成都农

5 111884161 商银行 2,000,000 197,854,037.93 2.15
CD013

18深圳农

6 111880562 商银行 1,500,000 144,972,347.53 1.57
CD001

7 180404 18农发04 1,300,000 130,361,167.66 1.41
17北京银

8 111712320 行CD320 1,000,000 98,974,812.03 1.07
18招商银

9 111807085 行CD085 1,000,000 97,428,554.41 1.06
10 111814137 18江苏银 1,000,000 97,157,912.51 1.05

行CD137

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1500%
报告期内偏离度的最低值 0.0449%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0844%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 149732 宁远05A2 200,000 20,000,000.00 0.22
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 31,232,153.74
4 应收申购款 334,976.88
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 31,567,130.62
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富添富通 汇添富添富通货 汇添富添富
货币A 币B 通货币E
报告期期初基金份额总额 160,427,186. 9,731,324,419. 6,286,782.
58 75 89
报告期期间基金总申购份额 38,999,913.4 33,154,106,010 43,132.94
3 .50

报告期期间基金总赎回份额 62,831,525.6 34,388,948,415 466,722.84
5 .01

报告期期末基金份额总额 136,595,574. 8,496,482,015. 5,863,192.
36 24 99
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。本基金E类合同生效日为2015年10月16日，基金份额面值为人民币100元，本报告期的相关数据按实际存续期计算。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类 持有基金份额比

期初 申购 赎回

别 序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比
份额 份额 份额

20%的时间区间

2018年7月1日 3,093, 3,110,

16,883,

机构 1 至2018年7月 662,86 546,82 0.00 0.00%
962.73

3日 6.67 9.40

- - - - - - -
个人

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富新收益债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富添富通货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年10月26日
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