工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数
证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......6
3.3 其他指标 ......7
§4 管理人报告 ......7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12
6.1 资产负债表 ......12
6.2 利润表 ......14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......15
6.4 报表附注 ......17
§7 投资组合报告...... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ......36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......52
7.12 投资组合报告附注 ......52
§8 基金份额持有人信息...... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......53
8.2 期末上市基金前十名持有人 ......53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......54
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54
§9 开放式基金份额变动...... 54
§10 重大事件揭示...... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ......55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......55
10.4 基金投资策略的改变 ......55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......55
10.8 其他重大事件 ......56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......57
§12 备查文件目录...... 57
12.1 备查文件目录 ......57
12.2 存放地点 ......58
12.3 查阅方式 ......58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 工银 MSCI 中国 ETF

场内简称 工银 MSCI、工银 MSCI 中国 ETF

基金主代码 512320

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 29 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 32,040,765.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2020 年 8 月 7 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实
现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，力
争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不
超过 2%。

投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数
的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低
于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股人民币指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟
踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 朱志明

负责人 联系电话 400-811-9999 4008-888-108

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn service@csc.com.cn

客户服务电话 400-811-9999 95587

传真 010-66583158 010-85130975

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
号 9 层甲 5 号 901 楼

办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 北京市东城区朝阳门内大街 2 号


大厦 A 座 6-9 层 凯恒中心 B 座 10 层

邮政编码 100033 100010

法定代表人 赵桂才 王常青

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -1,133,473.33

本期利润 -893,928.69

加权平均基金份额本期利润 -0.0266

本期加权平均净值利润率 -2.92%

本期基金份额净值增长率 -2.28%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -4,253,608.85

期末可供分配基金份额利润 -0.1328

期末基金资产净值 27,787,156.15

期末基金份额净值 0.8672

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -13.28%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差


率① 准差② ④

过去一个月 1.13% 0.85% 0.44% 0.86% 0.69% -0.01%

过去三个月 -5.61% 0.77% -6.34% 0.79% 0.73% -0.02%

过去六个月 -2.28% 0.77% -2.71% 0.79% 0.43% -0.02%

过去一年 -14.77% 0.91% -15.40% 0.95% 0.63% -0.04%

过去三年 -13.31% 1.09% -4.83% 1.19% -8.48% -0.10%

自基金合同生效起 -13.28% 1.09% -4.01% 1.19% -9.27% -0.10%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2020 年 06 月 29 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司，工商银行拥有 80%股权，瑞士信贷拥有 20%股权。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香
港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

自 2005 年 6 月成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使
命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为逾 8500 万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基
金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至 2023 年 6 月 30 日，工
银瑞信(含子公司)旗下管理 238 只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模超过 1.7 万亿元,养老金管理规模居行业领先。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生。曾在瀚华金控股份有限公司
担任数据分析师；2014 年加入工银瑞信，
现任指数及量化投资部基金经理。2019 年
10 月 29 日至今，担任工银瑞信创业板交
易型开放式指数证券投资基金基金经理；
2020年6月29日至今，担任工银瑞信MSCI
中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
邓皓 本基金的 2020 年 6 - 9 年 基金经理；2021 年 2 月 9 日至 2023 年 3
友 基金经理 月 29 日 月 29 日，担任工银瑞信中证创新药产业交
易型开放式指数证券投资基金基金经理；
2021 年 2 月 9 日至今，担任工银瑞信中证
消费服务领先交易型开放式指数证券投资
基金基金经理；2021 年 3 月 24 日至今，
担任工银瑞信大和日经 225 交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）基金经理；2021
年 6 月 18 日至今，担任工银瑞信中证


180ESG交易型开放式指数证券投资基金基
金经理；2021 年 12 月 14 日至今，担任工
银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型
证券投资基金基金经理；2021 年 12 月 29
日至今，担任工银瑞信中证创新药产业交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理；2023 年 3 月 28 日至今，
担任工银瑞信中证 1000 指数增强型证券
投资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

经济增长方面，在政策支持和疫后经济活动自然恢复两股动力带动下，一季度经济持续修复：
制造业 PMI 重返荣枯线以上，由去年四季度的 48.1%升至 51.3%，并且 2、3 两月连续超预期。步
入二季度，实体经济增长修复不及预期，价格指数同比回落：4-6 月制造业 PMI 持续低于 50%荣枯线，显示制造业处于收缩状态；服务业 PMI 虽仍处于荣枯线以上，但环比持续回落，显示服务业修复斜率放缓。通货膨胀角度，一季度物价水平较为疲软，1-2 月 CPI 同比增速为 1.5%，二季度
物价水平延续疲软，4-5 月 CPI 同比增速均低于 0.2%，4-5 月 PPI 同比增速均值为-4.1%，两者均
处于历史较低分位数。总结而言，上半年经济修复疲弱，从直接原因上来看，地产和外需不振是主要原因，企业、居民、财政仍然难以形成收入及就业改善-预期改善-投资消费改善的正向循环。
流动性方面，整体上半年增量资金有限，一季度宏观流动性维持充裕，而进入二季度，社融数据较为疲弱，A 股资金面增量资金减少。宏观流动性方面，银行间市场流动性整体维持宽松，DR007 中枢较一季度回落、围绕政策利率中枢波动。社融方面，二季度社融及信贷表现疲弱，4-5
月新增社融分别较前 5 年同期均值缩减 38%、28%，新增信贷分别较前 5 年同期均值缩减 58%、14%，
M2 同比增速下降。A 股资金面方面，由于市场赚钱效应较差，二季度新增资金相比一季度进一步减少，市场存量博弈的特征更加明显。一季度增量较明显的北上和两融资金流入均放缓，科创主题相关的 ETF 成为二季度主要的增量资金。

股市方面，上半年 A 股整体呈现前高后低，TMT 行业涨幅靠前。上半年 A 股市场宽幅震荡，
一季度各类主题板块表现亮眼，以数字经济、中特估、AI 为代表的相关板块涨幅居前，顺周期及新能源板块承压。进入二季度，市场整体表现平淡，行业之间快速切换轮动，“高低切换”的现象较为显著，赚钱效应较差。回顾上半年 A 股市场表现,主要宽基指数涨跌不一，小盘风格相对较好，
其中上证综指上涨 3.7%，沪深 300 指数下跌 0.8%，深证成指上涨 0.1%。从风格来看，代表大盘
股的中证 100 指数和代表中盘指数的中证 200 回报分别为-1.8%和 4.1%，中小板指和创业板指回
报分别为-1.8%和-5.6%。分行业来看，各行业涨跌幅分化较大，通信、传媒、计算机表现排名前三，收益率分别为 45.4%、43.4%和 32.3%，消费者服务、房地产、农林牧渔回报列最后三位，分别为-27.9%、-14.1%和-9.2%。

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-2.28%，业绩比较基准收益率为-2.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为下半年的关键在于国内经济复苏的力度及海外流动性的改善，年初的时候我们判断国内经济弱复苏，海外衰退，从实际情况看国内的复苏略不及预期，企业盈利承压。站到当前时点展望下半年，我们认为市场整体机会大于风险，多数板块估值水平处于历史相对低位，且盈利能力展望下半年及明年能看到改善的趋势。此外，海外主要经济体加息进入尾声，资本市场流动性有望进一步提升，存在戴维斯双击的可能，需要自上而下挖掘结构性机会。

展望下半年投资策略，我们认为在增量资金相对有限的市场环境下，同时叠加政策刺激较弱、海外利率维持在高位，很难形成牛市 beta 行情，更多聚焦在结构层面。行业配置上，我们认为
chatGPT 等 AI 大模型带来的产业变革，对应的 AI 数字经济 TMT 行情，在未来的 2-3 年周期持续
看好，我们认为大模型将持续进化，通过供给创造需求，将不断带来新的投资机会。但短期来看，第一波普涨行情已经过去，后续应聚焦业绩兑现能力更强的细分领域。此外，随着国内经济政策的陆续落地，我们认为消费、地产链相关的板块可能有阶段性交易机会。短期来看，下半年大盘指数存在迎来反弹的概率，当下 TMT+顺周期困境反转的配置可能是较好的选择。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

（1）职责分工

估值小组成员为 4 人，原则上为运作部、投研部门（研究部或固定收益部）、风险管理部、法律合规部的部门负责人构成，组长由运作部负责人担任。

如遇相关部门负责人无法参与小组会议的情况，由其指定相关人员代为履行职责。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可发起并参与所管理组合持仓证券的风险事件的估值讨论，但不得参与决策。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在本报告期内（2022 年 12 月 6 日至 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 3 日至 2023 年 5
月 29 日、2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 30 日）出现连续二十个工作日基金资产净值低于 5000
万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在本报告期内，本基金托管人在托管工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 821,296.82 858,949.28


结算备付金 138,641.25 61,932.87

存出保证金 47,797.67 36,433.12

交易性金融资产 6.4.7.2 26,980,767.01 30,370,421.39

其中：股票投资 26,980,767.01 30,370,421.39

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 43,099.89

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 75,616.24 -

资产总计 28,064,118.99 31,370,836.55

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 354.53 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 11,587.50 15,224.67

应付托管费 2,317.50 3,044.96

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 262,703.31 257,105.40

负债合计 276,962.84 275,375.03

净资产：

实收基金 6.4.7.10 32,040,765.00 35,040,765.00

其他综合收益 6.4.7.11 - -


未分配利润 6.4.7.12 -4,253,608.85 -3,945,303.48

净资产合计 27,787,156.15 31,095,461.52

负债和净资产总计 28,064,118.99 31,370,836.55

注： 1、本基金基金合同生效日为 2020 年 6 月 29 日。

2、报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 0.8672 元，基金份额总额为
32,040,765.00 份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -586,156.53 -2,568,204.30

1.利息收入 4,282.23 4,872.75

其中：存款利息收入 6.4.7.13 4,282.23 4,872.75

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -693,709.43 -858,410.80
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,018,153.16 -1,152,180.47

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - 2,885.37

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 324,443.73 290,884.30

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 239,544.64 -1,795,301.43
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）


5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 -136,273.97 80,635.18
号填列）

减：二、营业总支出 307,772.16 307,429.95

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 75,576.51 80,102.52

2．托管费 6.4.10.2.2 15,115.31 16,020.44

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 217,080.34 211,306.99

三、利润总额（亏损总额 -893,928.69 -2,875,634.25
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -893,928.69 -2,875,634.25
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -893,928.69 -2,875,634.25

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 35,040,765.00 - -3,945,303.48 31,095,461.52
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 35,040,765.00 - -3,945,303.48 31,095,461.52
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -3,000,000.00 - -308,305.37 -3,308,305.37
号填列）

（一）、综合收益 - - -893,928.69 -893,928.69
总额

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -3,000,000.00 - 585,623.32 -2,414,376.68
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 69,000,000.00 - -6,831,972.46 62,168,027.54
购款

2.基金赎 -72,000,000.00 - 7,417,595.78 -64,582,404.22
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 32,040,765.00 - -4,253,608.85 27,787,156.15
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 38,040,765.00 - 4,295,273.99 42,336,038.99
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 38,040,765.00 - 4,295,273.99 42,336,038.99
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -3,000,000.00 - -3,681,213.07 -6,681,213.07
号填列）

（一）、综合收益 - - -2,875,634.25 -2,875,634.25
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -3,000,000.00 - -805,578.82 -3,805,578.82
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 45,000,000.00 - -1,597,324.30 43,402,675.70
购款


2.基金赎 -48,000,000.00 - 791,745.48 -47,208,254.52
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 35,040,765.00 - 614,060.92 35,654,825.92
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵桂才 郝炜 关亚君

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]743 号《关于准予工银瑞信 MSCI中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的注册，由工银瑞信基金管理有限公司向
社会公开发行募集，基金合同于 2020 年 6 月 29 日正式生效，首次设立募集规模为 659,040,765.00
份基金份额。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 821,296.82

等于：本金 821,156.59

加：应计利息 140.23

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 821,296.82

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 28,077,666.21 - 26,980,767.01 -1,096,899.20

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 28,077,666.21 - 26,980,767.01 -1,096,899.20

注：股票投资项含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货投资。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 -

待摊费用 75,616.24

合计 75,616.24

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 19,296.21

其中：交易所市场 19,296.21

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 59,835.79

预提信息披露费 24,795.19

指数使用费 33,980.93

IOPV 服务费 124,795.19

合计 262,703.31

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 35,040,765.00 35,040,765.00

本期申购 69,000,000.00 69,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -72,000,000.00 -72,000,000.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 32,040,765.00 32,040,765.00

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,143,315.77 -8,088,619.25 -3,945,303.48

本期利润 -1,133,473.33 239,544.64 -893,928.69

本期基金份额交易产 -181,629.93 767,253.25 585,623.32
生的变动数

其中：基金申购款 7,708,217.43 -14,540,189.89 -6,831,972.46

基金赎回款 -7,889,847.36 15,307,443.14 7,417,595.78

本期已分配利润 - - -

本期末 2,828,212.51 -7,081,821.36 -4,253,608.85

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 3,365.83

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 583.02

其他 333.38

合计 4,282.23

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -601,131.91

股票投资收益——赎回差价收入 -417,021.25


股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -1,018,153.16

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 28,107,307.22

减：卖出股票成本总额 28,636,339.24

减：交易费用 72,099.89

买卖股票差价收入 -601,131.91

6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

赎回基金份额对价总额 64,582,404.22

减：现金支付赎回款总额 27,995,616.22

减：赎回股票成本总额 37,003,809.25

减：交易费用 -

赎回差价收入 -417,021.25

6.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 324,443.73

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 324,443.73

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 239,544.64

股票投资 239,544.64

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 239,544.64

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 -136,273.97

合计 -136,273.97

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

指数使用费 73,270.41

IOPV 服务费 24,795.19

注册登记费 74,383.76

合计 217,080.34

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中信建投证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

中信建投证券股份 55,027,042.03 100.00 50,005,603.97 100.00
有限公司
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中信建投证券股份有 - - 17,278.64 100.00
限公司
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中信建投证券股 39,690.96 100.00 19,296.21 100.00
份有限公司

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中信建投证券股 35,763.86 100.00 15,069.95 100.00
份有限公司
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中登结收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 75,576.51 80,102.52

其中：支付销售机构的客户维护费 6,021.29 2,337.94

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 15,115.31 16,020.44

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比
比例（%） 例（%）

中信建投证券 895,500.00 2.79 1,286,600.00 3.67
股份有限公司
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信建投证券股 821,296.82 3,365.83 1,018,128.13 4,205.04
份有限公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有 3,000.00 股中信建投的 A 股普通股，估值总额为人民币
72,600.00 元，占基金资产净值的比例为 0.26%；本基金持有 43,400.00 股工商银行的 A 股普通股，
估值总额为人民币 209,188.00 元，占基金资产净值的比例为 0.75%。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有 3,500.00 股中信建投的 A 股普通股，估值总额为人民币
83,125.00 元，占基金资产净值的比例为 0.27%；本基金持有 51,200.00 股工商银行的 A 股普通股，
估值总额为人民币 222,208.00 元，占基金资产净值的比例为 0.71%。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风
险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：

（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

（2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。

（3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 821,296.82 - - - 821,296.82

结算备付金 138,641.25 - - - 138,641.25

存出保证金 47,797.67 - - - 47,797.67

交易性金融资产 - - - 26,980,767.01 26,980,767.01

其他资产 - - - 75,616.24 75,616.24

资产总计 1,007,735.74 - - 27,056,383.25 28,064,118.99

负债

应付清算款 - - - 354.53 354.53

应付管理人报酬 - - - 11,587.50 11,587.50

应付托管费 - - - 2,317.50 2,317.50

其他负债 - - - 262,703.31 262,703.31

负债总计 - - - 276,962.84 276,962.84

利率敏感度缺口 1,007,735.74 - - 26,779,420.41 27,787,156.15

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日


资产

银行存款 858,949.28 - - - 858,949.28

结算备付金 61,932.87 - - - 61,932.87

存出保证金 36,433.12 - - - 36,433.12

交易性金融资产 - - - 30,370,421.39 30,370,421.39

应收清算款 - - - 43,099.89 43,099.89

资产总计 957,315.27 - - 30,413,521.28 31,370,836.55

负债

应付管理人报酬 - - - 15,224.67 15,224.67

应付托管费 - - - 3,044.96 3,044.96

其他负债 - - - 257,105.40 257,105.40

负债总计 - - - 275,375.03 275,375.03

利率敏感度缺口 957,315.27 - - 30,138,146.25 31,095,461.52

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 26,980,767.01 97.10 30,370,421.39 97.67
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 26,980,767.01 97.10 30,370,421.39 97.67

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准增加

1,355,294.07 1,495,277.83
5%

分析

业绩比较基准减少

-1,355,294.07 -1,495,277.83
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 26,980,767.01 30,332,830.79

第二层次 - 37,590.60

第三层次 - -

合计 26,980,767.01 30,370,421.39

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场
交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不
会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第
一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 26,980,767.01 96.14

其中：股票 26,980,767.01 96.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 959,938.07 3.42

8 其他各项资产 123,413.91 0.44

9 合计 28,064,118.99 100.00

注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。

2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 290,634.00 1.05

B 采矿业 1,194,955.60 4.30

C 制造业 15,221,178.06 54.78

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 1,040,748.42 3.75
业

E 建筑业 611,957.40 2.20

F 批发和零售业 301,611.06 1.09

G 交通运输、仓储和 913,535.00 3.29
邮政业

H 住宿和餐饮业 40,564.00 0.15

I 信息传输、软件和 1,331,583.12 4.79
信息技术服务业

J 金融业 4,816,520.75 17.33

K 房地产业 412,301.00 1.48

L 租赁和商务服务 244,203.00 0.88
业

M 科学研究和技术 185,662.40 0.67
服务业

N 水利、环境和公共 35,067.30 0.13
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 20,210.00 0.07

Q 卫生和社会工作 181,385.90 0.65

R 文化、体育和娱乐 101,783.00 0.37
业

S 综合 36,867.00 0.13

合计 26,980,767.01 97.10

注：1、合计项不含可退替代款估值增值；

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 900 1,521,900.00 5.48

2 300750 宁德时代 3,040 695,521.60 2.50

3 600036 招商银行 14,200 465,192.00 1.67

4 000858 五 粮 液 2,700 441,639.00 1.59

5 600900 长江电力 16,300 359,578.00 1.29

6 601318 中国平安 7,500 348,000.00 1.25

7 002594 比亚迪 1,300 335,751.00 1.21

8 300760 迈瑞医疗 800 239,840.00 0.86

9 601166 兴业银行 14,300 223,795.00 0.81

10 000568 泸州老窖 1,000 209,570.00 0.75

11 601398 工商银行 43,400 209,188.00 0.75

12 600276 恒瑞医药 4,360 208,844.00 0.75

13 601288 农业银行 58,700 207,211.00 0.75

14 600309 万华化学 2,211 194,214.24 0.70

15 688111 金山办公 400 188,888.00 0.68

16 601138 工业富联 6,900 173,880.00 0.63

17 600030 中信证券 8,415 166,448.70 0.60

18 601668 中国建筑 28,900 165,886.00 0.60

19 601899 紫金矿业 14,200 161,454.00 0.58

20 002714 牧原股份 3,820 161,013.00 0.58

21 002475 立讯精密 4,907 159,232.15 0.57

22 600809 山西汾酒 860 159,160.20 0.57

23 601328 交通银行 27,100 157,180.00 0.57

24 300059 东方财富 10,940 155,348.00 0.56

25 002352 顺丰控股 3,400 153,306.00 0.55

26 000001 平安银行 13,400 150,482.00 0.54

27 603288 海天味业 3,191 149,498.35 0.54

28 601012 隆基绿能 5,204 149,198.68 0.54

29 600000 浦发银行 20,300 146,972.00 0.53

30 601888 中国中免 1,300 143,689.00 0.52

31 601088 中国神华 4,600 141,450.00 0.51

32 600028 中国石化 21,900 139,284.00 0.50

33 002304 洋河股份 1,000 131,350.00 0.47


34 600406 国电南瑞 5,520 127,512.00 0.46

35 002371 北方华创 400 127,060.00 0.46

36 600887 伊利股份 4,400 124,608.00 0.45

37 000063 中兴通讯 2,700 122,958.00 0.44

38 601601 中国太保 4,700 122,106.00 0.44

39 601225 陕西煤业 6,700 121,873.00 0.44

40 300015 爱尔眼科 6,478 120,166.90 0.43

41 601816 京沪高铁 22,600 118,876.00 0.43

42 300274 阳光电源 1,000 116,630.00 0.42

43 600436 片仔癀 400 114,544.00 0.41

44 002142 宁波银行 4,520 114,356.00 0.41

45 601857 中国石油 14,900 111,303.00 0.40

46 601766 中国中车 16,800 109,200.00 0.39

47 002230 科大讯飞 1,600 108,736.00 0.39

48 603259 药明康德 1,740 108,419.40 0.39

49 600048 保利发展 8,300 108,149.00 0.39

50 601390 中国中铁 14,200 107,636.00 0.39

51 600438 通威股份 3,100 106,361.00 0.38

52 600905 三峡能源 19,800 106,326.00 0.38

53 000725 京东方 A 25,900 105,931.00 0.38

54 600050 中国联通 21,900 105,120.00 0.38

55 600690 海尔智家 4,400 103,312.00 0.37

56 600150 中国船舶 3,100 102,021.00 0.37

57 601658 邮储银行 20,100 98,289.00 0.35

58 601818 光大银行 32,000 98,240.00 0.35

59 600031 三一重工 5,876 97,717.88 0.35

60 601988 中国银行 24,200 94,622.00 0.34

61 002459 晶澳科技 2,264 94,408.80 0.34

62 000002 万 科 A 6,700 93,934.00 0.34

63 600016 民生银行 24,500 91,875.00 0.33

64 601985 中国核电 13,000 91,650.00 0.33

65 002129 TCL 中环 2,750 91,300.00 0.33

66 300308 中际旭创 600 88,470.00 0.32

67 600019 宝钢股份 15,400 86,548.00 0.31

68 300014 亿纬锂能 1,400 84,700.00 0.30

69 688012 中微公司 530 82,918.50 0.30

70 603501 韦尔股份 845 82,843.80 0.30

71 601919 中远海控 8,790 82,626.00 0.30

72 300498 温氏股份 4,500 82,575.00 0.30

73 002493 荣盛石化 7,000 81,480.00 0.29

74 601006 大秦铁路 10,300 76,529.00 0.28

75 600104 上汽集团 5,400 76,518.00 0.28

76 600893 航发动力 1,800 76,068.00 0.27


77 600919 江苏银行 10,212 75,058.20 0.27

78 688036 传音控股 505 74,235.00 0.27

79 000596 古井贡酒 300 74,214.00 0.27

80 000625 长安汽车 5,664 73,235.52 0.26

81 300122 智飞生物 1,650 72,930.00 0.26

82 601211 国泰君安 5,200 72,748.00 0.26

83 601066 中信建投 3,000 72,600.00 0.26

84 000166 申万宏源 15,500 71,610.00 0.26

85 000792 盐湖股份 3,700 70,929.00 0.26

86 002460 赣锋锂业 1,160 70,713.60 0.25

87 601688 华泰证券 5,100 70,227.00 0.25

88 600346 恒力石化 4,900 70,217.00 0.25

89 300033 同花顺 400 70,112.00 0.25

90 002466 天齐锂业 1,000 69,910.00 0.25

91 000651 格力电器 1,900 69,369.00 0.25

92 600999 招商证券 5,100 69,207.00 0.25

93 001979 招商蛇口 5,300 69,059.00 0.25

94 688599 天合光能 1,610 68,602.10 0.25

95 601669 中国电建 11,900 68,306.00 0.25

96 002027 分众传媒 10,000 68,100.00 0.25

97 601169 北京银行 14,600 67,598.00 0.24

98 002812 恩捷股份 700 67,445.00 0.24

99 600585 海螺水泥 2,800 66,472.00 0.24

100 601628 中国人寿 1,900 66,424.00 0.24

101 603993 洛阳钼业 12,200 65,026.00 0.23

102 688223 晶科能源 4,600 64,676.00 0.23

103 601689 拓普集团 800 64,560.00 0.23

104 600886 国投电力 5,100 64,515.00 0.23

105 600989 宝丰能源 5,100 64,311.00 0.23

106 300316 晶盛机电 900 63,810.00 0.23

107 000538 云南白药 1,200 62,976.00 0.23

108 000938 紫光股份 1,960 62,426.00 0.22

109 002920 德赛西威 400 62,324.00 0.22

110 600845 宝信软件 1,225 62,242.25 0.22

111 600837 海通证券 6,700 61,774.00 0.22

112 601360 三六零 4,900 61,446.00 0.22

113 000776 广发证券 4,100 60,311.00 0.22

114 600089 特变电工 2,700 60,183.00 0.22

115 600111 北方稀土 2,500 59,950.00 0.22

116 600547 山东黄金 2,520 59,169.60 0.21

117 600570 恒生电子 1,334 59,082.86 0.21

118 000895 双汇发展 2,400 58,776.00 0.21

119 688256 寒武纪 312 58,656.00 0.21


120 600703 三安光电 3,400 58,616.00 0.21

121 000338 潍柴动力 4,700 58,562.00 0.21

122 600011 华能国际 6,300 58,338.00 0.21

123 601100 恒立液压 900 57,897.00 0.21

124 300124 汇川技术 900 57,789.00 0.21

125 601009 南京银行 7,100 56,800.00 0.20

126 601229 上海银行 9,800 56,350.00 0.20

127 600010 包钢股份 31,400 56,206.00 0.20

128 002049 紫光国微 600 55,950.00 0.20

129 000425 徐工机械 8,200 55,514.00 0.20

130 603659 璞泰来 1,437 54,922.14 0.20

131 002709 天赐材料 1,320 54,370.80 0.20

132 688303 大全能源 1,339 54,162.55 0.19

133 600188 兖矿能源 1,800 53,856.00 0.19

134 601868 中国能建 22,400 52,416.00 0.19

135 002555 三七互娱 1,500 52,320.00 0.19

136 000963 华东医药 1,200 52,044.00 0.19

137 600600 青岛啤酒 500 51,815.00 0.19

138 600085 同仁堂 900 51,804.00 0.19

139 002311 海大集团 1,100 51,524.00 0.19

140 601336 新华保险 1,400 51,478.00 0.19

141 000100 TCL 科技 12,950 51,023.00 0.18

142 603986 兆易创新 480 51,000.00 0.18

143 000301 东方盛虹 4,300 50,826.00 0.18

144 600958 东方证券 5,188 50,323.60 0.18

145 600660 福耀玻璃 1,400 50,190.00 0.18

146 601600 中国铝业 9,100 49,959.00 0.18

147 600015 华夏银行 9,200 49,772.00 0.18

148 603806 福斯特 1,333 49,574.27 0.18

149 600039 四川路桥 5,040 49,442.40 0.18

150 600588 用友网络 2,400 49,200.00 0.18

151 603799 华友钴业 1,070 49,123.70 0.18

152 601618 中国中冶 12,300 48,831.00 0.18

153 000977 浪潮信息 1,000 48,500.00 0.17

154 600926 杭州银行 4,100 48,175.00 0.17

155 603369 今世缘 900 47,520.00 0.17

156 600795 国电电力 12,300 47,109.00 0.17

157 600029 南方航空 7,800 47,034.00 0.17

158 600221 海航控股 29,600 46,768.00 0.17

159 688396 华润微 892 46,749.72 0.17

160 600674 川投能源 3,100 46,655.00 0.17

161 600196 复星医药 1,500 46,350.00 0.17

162 601865 福莱特 1,200 46,212.00 0.17


163 601995 中金公司 1,300 46,176.00 0.17

164 002236 大华股份 2,300 45,425.00 0.16

165 601111 中国国航 5,400 44,496.00 0.16

166 300896 爱美客 100 44,495.00 0.16

167 300413 芒果超媒 1,300 44,473.00 0.16

168 600426 华鲁恒升 1,440 44,107.20 0.16

169 600745 闻泰科技 900 44,010.00 0.16

170 688008 澜起科技 754 43,294.68 0.16

171 688126 沪硅产业 2,055 42,949.50 0.15

172 601788 光大证券 2,700 42,903.00 0.15

173 601633 长城汽车 1,700 42,789.00 0.15

174 002241 歌尔股份 2,400 42,600.00 0.15

175 601607 上海医药 1,900 42,579.00 0.15

176 000999 华润三九 700 42,462.00 0.15

177 605117 德业股份 280 41,874.00 0.15

178 601877 正泰电器 1,500 41,475.00 0.15

179 601939 建设银行 6,600 41,316.00 0.15

180 000661 长春高新 300 40,890.00 0.15

181 600009 上海机场 900 40,878.00 0.15

182 603392 万泰生物 609 40,662.93 0.15

183 600741 华域汽车 2,200 40,612.00 0.15

184 601021 春秋航空 700 40,229.00 0.14

185 300999 金龙鱼 1,000 39,990.00 0.14

186 300433 蓝思科技 3,400 39,984.00 0.14

187 601727 上海电气 8,700 39,759.00 0.14

188 002602 世纪华通 5,160 39,164.40 0.14

189 600176 中国巨石 2,758 39,053.28 0.14

190 600023 浙能电力 7,700 39,039.00 0.14

191 688777 中控技术 619 38,860.82 0.14

192 600732 爱旭股份 1,260 38,745.00 0.14

193 002736 国信证券 4,400 38,412.00 0.14

194 000733 振华科技 400 38,340.00 0.14

195 600522 中天科技 2,400 38,184.00 0.14

196 300408 三环集团 1,300 38,155.00 0.14

197 601319 中国人保 6,500 37,960.00 0.14

198 600115 中国东航 7,900 37,604.00 0.14

199 600027 华电国际 5,618 37,584.42 0.14

200 600584 长电科技 1,200 37,404.00 0.13

201 601901 方正证券 5,700 37,278.00 0.13

202 601127 赛力斯 1,000 36,770.00 0.13

203 688363 华熙生物 411 36,644.76 0.13

204 601377 兴业证券 5,980 36,597.60 0.13

205 601825 沪农商行 6,700 36,515.00 0.13


206 002050 三花智控 1,200 36,312.00 0.13

207 000876 新 希 望 3,100 36,208.00 0.13

208 000983 山西焦煤 3,900 35,490.00 0.13

209 600875 东方电气 1,900 35,435.00 0.13

210 601238 广汽集团 3,400 35,428.00 0.13

211 002252 上海莱士 4,700 35,297.00 0.13

212 002648 卫星化学 2,347 35,111.12 0.13

213 300782 卓胜微 363 35,076.69 0.13

214 603260 合盛硅业 500 35,010.00 0.13

215 600233 圆通速递 2,400 34,944.00 0.13

216 601881 中国银河 3,000 34,830.00 0.13

217 601117 中国化学 4,200 34,776.00 0.13

218 603833 欧派家居 359 34,392.20 0.12

219 601699 潞安环能 2,100 34,272.00 0.12

220 002180 纳思达 1,000 34,250.00 0.12

221 600803 新奥股份 1,800 34,164.00 0.12

222 600489 中金黄金 3,300 34,089.00 0.12

223 300454 深信服 300 33,975.00 0.12

224 002600 领益智造 4,900 33,859.00 0.12

225 002841 视源股份 500 33,420.00 0.12

226 600918 中泰证券 4,800 33,168.00 0.12

227 002074 国轩高科 1,200 33,144.00 0.12

228 000157 中联重科 4,900 33,075.00 0.12

229 002821 凯莱英 280 33,000.80 0.12

230 601872 招商轮船 5,600 32,424.00 0.12

231 600415 小商品城 3,800 32,414.00 0.12

232 002001 新 和 成 2,100 32,340.00 0.12

233 300418 昆仑万维 800 32,224.00 0.12

234 600515 海南机场 7,900 32,074.00 0.12

235 603198 迎驾贡酒 500 31,900.00 0.11

236 600332 白云山 1,000 31,880.00 0.11

237 601838 成都银行 2,600 31,746.00 0.11

238 002938 鹏鼎控股 1,300 31,577.00 0.11

239 600061 国投资本 4,400 31,328.00 0.11

240 300763 锦浪科技 300 31,230.00 0.11

241 688122 西部超导 560 31,208.80 0.11

242 603486 科沃斯 400 31,108.00 0.11

243 002384 东山精密 1,200 31,080.00 0.11

244 600256 广汇能源 4,500 30,870.00 0.11

245 002603 以岭药业 1,200 30,828.00 0.11

246 000807 云铝股份 2,400 30,552.00 0.11

247 000066 中国长城 2,200 30,426.00 0.11

248 601916 浙商银行 11,500 30,360.00 0.11


249 600026 中远海能 2,400 30,336.00 0.11

250 600460 士兰微 1,000 30,270.00 0.11

251 002916 深南电路 400 30,148.00 0.11

252 601799 星宇股份 242 29,911.20 0.11

253 600161 天坛生物 1,100 29,865.00 0.11

254 002422 科伦药业 1,000 29,680.00 0.11

255 600079 人福医药 1,100 29,634.00 0.11

256 300832 新产业 500 29,500.00 0.11

257 300628 亿联网络 840 29,458.80 0.11

258 000786 北新建材 1,200 29,412.00 0.11

259 300003 乐普医疗 1,300 29,393.00 0.11

260 603345 安井食品 200 29,360.00 0.11

261 002007 华兰生物 1,300 29,133.00 0.10

262 300142 沃森生物 1,100 29,095.00 0.10

263 300496 中科创达 300 28,905.00 0.10

264 300146 汤臣倍健 1,200 28,776.00 0.10

265 688009 中国通号 4,902 28,431.60 0.10

266 300037 新宙邦 540 28,020.60 0.10

267 600132 重庆啤酒 300 27,648.00 0.10

268 600563 法拉电子 200 27,460.00 0.10

269 688099 晶晨股份 325 27,404.00 0.10

270 601615 明阳智能 1,600 27,008.00 0.10

271 688521 芯原股份 375 26,970.00 0.10

272 300759 康龙化成 700 26,796.00 0.10

273 603899 晨光股份 600 26,784.00 0.10

274 000423 东阿阿胶 500 26,725.00 0.10

275 688561 奇安信 515 26,682.15 0.10

276 601878 浙商证券 2,700 26,676.00 0.10

277 300957 贝泰妮 300 26,664.00 0.10

278 000988 华工科技 700 26,607.00 0.10

279 002463 沪电股份 1,270 26,593.80 0.10

280 600362 江西铜业 1,400 26,572.00 0.10

281 300223 北京君正 300 26,493.00 0.10

282 002850 科达利 200 26,450.00 0.10

283 300751 迈为股份 156 26,423.28 0.10

284 002601 龙佰集团 1,600 26,400.00 0.10

285 600998 九州通 2,537 26,334.06 0.09

286 600160 巨化股份 1,900 26,182.00 0.09

287 002568 百润股份 712 25,881.20 0.09

288 600536 中国软件 550 25,784.00 0.09

289 002202 金风科技 2,400 25,488.00 0.09

290 600754 锦江酒店 600 25,404.00 0.09

291 603939 益丰药房 684 25,308.00 0.09


292 600018 上港集团 4,800 25,200.00 0.09

293 002223 鱼跃医疗 700 25,193.00 0.09

294 002558 巨人网络 1,400 25,102.00 0.09

295 000069 华侨城 A 5,700 25,080.00 0.09

296 002294 信立泰 800 24,952.00 0.09

297 600487 亨通光电 1,700 24,922.00 0.09

298 002738 中矿资源 488 24,858.72 0.09

299 000408 藏格矿业 1,100 24,827.00 0.09

300 600702 舍得酒业 200 24,790.00 0.09

301 002080 中材科技 1,200 24,624.00 0.09

302 601958 金钼股份 2,200 24,530.00 0.09

303 603606 东方电缆 500 24,515.00 0.09

304 600219 南山铝业 8,100 24,462.00 0.09

305 002756 永兴材料 390 24,417.90 0.09

306 600884 杉杉股份 1,600 24,224.00 0.09

307 002340 格林美 3,500 24,185.00 0.09

308 300919 中伟股份 400 24,100.00 0.09

309 002430 杭氧股份 700 24,052.00 0.09

310 300661 圣邦股份 292 23,981.96 0.09

311 601058 赛轮轮胎 2,100 23,919.00 0.09

312 601555 东吴证券 3,440 23,873.60 0.09

313 601216 君正集团 5,800 23,780.00 0.09

314 603596 伯特利 300 23,778.00 0.09

315 600642 申能股份 3,400 23,766.00 0.09

316 000729 燕京啤酒 1,900 23,693.00 0.09

317 688220 翱捷科技 314 23,672.46 0.09

318 601108 财通证券 3,240 23,457.60 0.08

319 600705 中航产融 6,100 23,363.00 0.08

320 002028 思源电气 500 23,360.00 0.08

321 002064 华峰化学 3,400 23,324.00 0.08

322 603885 吉祥航空 1,500 23,145.00 0.08

323 000629 钒钛股份 5,900 23,069.00 0.08

324 601155 新城控股 1,600 23,056.00 0.08

325 000032 深桑达 A 700 23,030.00 0.08

326 603233 大参林 820 22,968.20 0.08

327 600970 中材国际 1,800 22,950.00 0.08

328 600004 白云机场 1,600 22,944.00 0.08

329 600153 建发股份 2,100 22,911.00 0.08

330 000932 华菱钢铁 4,800 22,896.00 0.08

331 002625 光启技术 1,500 22,890.00 0.08

332 688385 复旦微电 456 22,845.60 0.08

333 688187 时代电气 545 22,813.70 0.08

334 603688 石英股份 200 22,768.00 0.08


335 002939 长城证券 2,800 22,764.00 0.08

336 600183 生益科技 1,600 22,720.00 0.08

337 002414 高德红外 2,922 22,703.94 0.08

338 603882 金域医学 300 22,650.00 0.08

339 000723 美锦能源 3,000 22,620.00 0.08

340 002156 通富微电 1,000 22,600.00 0.08

341 002372 伟星新材 1,100 22,594.00 0.08

342 600109 国金证券 2,600 22,542.00 0.08

343 601233 桐昆股份 1,700 22,525.00 0.08

344 300724 捷佳伟创 200 22,470.00 0.08

345 600383 金地集团 3,100 22,351.00 0.08

346 300144 宋城演艺 1,800 22,320.00 0.08

347 600606 绿地控股 8,100 22,275.00 0.08

348 000975 银泰黄金 1,900 22,230.00 0.08

348 603156 养元饮品 900 22,230.00 0.08

350 601966 玲珑轮胎 1,000 22,220.00 0.08

351 600096 云天化 1,300 22,191.00 0.08

352 000783 长江证券 3,800 22,040.00 0.08

353 000021 深科技 1,100 21,989.00 0.08

354 603737 三棵树 336 21,981.12 0.08

355 000738 航发控制 900 21,960.00 0.08

356 002624 完美世界 1,300 21,957.00 0.08

357 601077 渝农商行 6,100 21,899.00 0.08

358 002409 雅克科技 300 21,864.00 0.08

359 300487 蓝晓科技 350 21,847.00 0.08

360 300207 欣旺达 1,335 21,787.20 0.08

361 000027 深圳能源 3,300 21,747.00 0.08

362 601577 长沙银行 2,800 21,728.00 0.08

363 000009 中国宝安 1,800 21,726.00 0.08

363 600157 永泰能源 15,300 21,726.00 0.08

363 600298 安琪酵母 600 21,726.00 0.08

366 688005 容百科技 400 21,608.00 0.08

367 002153 石基信息 1,538 21,532.00 0.08

368 603290 斯达半导 100 21,520.00 0.08

369 000630 铜陵有色 7,300 21,097.00 0.08

370 603816 顾家家居 550 20,982.50 0.08

371 603185 弘元绿能 280 20,874.00 0.08

372 000933 神火股份 1,600 20,800.00 0.07

373 000831 中国稀土 700 20,720.00 0.07

374 603658 安图生物 400 20,692.00 0.07

375 600352 浙江龙盛 2,200 20,570.00 0.07

376 300118 东方日升 800 20,504.00 0.07

377 600021 上海电力 1,900 20,463.00 0.07


378 601990 南京证券 2,500 20,450.00 0.07

379 300601 康泰生物 800 20,312.00 0.07

380 002078 太阳纸业 1,900 20,311.00 0.07

381 601880 辽港股份 13,000 20,280.00 0.07

382 600546 山煤国际 1,400 20,258.00 0.07

383 601696 中银证券 1,900 20,254.00 0.07

384 002185 华天科技 2,200 20,240.00 0.07

385 002607 中公教育 4,300 20,210.00 0.07

386 600177 雅戈尔 3,200 20,192.00 0.07

387 600848 上海临港 1,680 20,076.00 0.07

388 002056 横店东磁 1,100 20,031.00 0.07

389 002032 苏 泊 尔 400 20,000.00 0.07

390 000728 国元证券 3,060 19,951.20 0.07

391 002152 广电运通 1,700 19,924.00 0.07

392 002128 电投能源 1,500 19,830.00 0.07

393 688728 格科微 1,253 19,822.46 0.07

394 603568 伟明环保 1,130 19,786.30 0.07

395 600348 华阳股份 2,500 19,775.00 0.07

396 603589 口子窖 400 19,740.00 0.07

397 601933 永辉超市 6,300 19,719.00 0.07

398 300390 天华新能 550 19,690.00 0.07

399 002673 西部证券 3,100 19,685.00 0.07

400 300395 菲利华 400 19,680.00 0.07

401 600985 淮北矿业 1,700 19,584.00 0.07

402 601231 环旭电子 1,300 19,448.00 0.07

403 600511 国药股份 500 19,425.00 0.07

404 600763 通策医疗 200 19,372.00 0.07

405 300347 泰格医药 300 19,362.00 0.07

406 002044 美年健康 2,700 19,197.00 0.07

407 002532 天山铝业 3,200 19,168.00 0.07

408 002385 大北农 2,900 19,140.00 0.07

409 002240 盛新锂能 600 19,122.00 0.07

410 002120 韵达股份 2,000 19,120.00 0.07

411 600549 厦门钨业 1,000 19,030.00 0.07

412 300604 长川科技 400 18,996.00 0.07

413 601991 大唐发电 5,700 18,867.00 0.07

414 600378 昊华科技 500 18,820.00 0.07

415 002739 万达电影 1,500 18,810.00 0.07

416 002405 四维图新 1,600 18,528.00 0.07

417 002244 滨江集团 2,100 18,522.00 0.07

417 600655 豫园股份 2,700 18,522.00 0.07

419 000987 越秀资本 2,915 18,510.25 0.07

420 600521 华海药业 1,000 18,410.00 0.07


421 600872 中炬高新 500 18,395.00 0.07

422 605358 立昂微 500 18,365.00 0.07

423 688180 君实生物 476 18,345.04 0.07

424 000591 太阳能 2,700 18,306.00 0.07

425 002531 天顺风能 1,200 18,276.00 0.07

426 600481 双良节能 1,300 18,174.00 0.07

427 300595 欧普康视 600 18,114.00 0.07

428 000519 中兵红箭 1,000 18,090.00 0.07

429 000799 酒鬼酒 200 18,030.00 0.06

430 300676 华大基因 300 17,997.00 0.06

431 000683 远兴能源 2,500 17,975.00 0.06

432 603613 国联股份 486 17,947.98 0.06

433 688002 睿创微纳 400 17,920.00 0.06

434 600873 梅花生物 2,000 17,860.00 0.06

435 600704 物产中大 3,600 17,784.00 0.06

436 600141 兴发集团 800 17,776.00 0.06

437 002508 老板电器 700 17,703.00 0.06

438 600779 水井坊 300 17,697.00 0.06

439 301236 软通动力 650 17,686.50 0.06

440 601198 东兴证券 2,200 17,644.00 0.06

441 300769 德方纳米 160 17,636.80 0.06

442 002353 杰瑞股份 700 17,591.00 0.06

443 000800 一汽解放 2,100 17,577.00 0.06

444 600583 海油工程 3,000 17,550.00 0.06

445 600486 扬农化工 200 17,484.00 0.06

446 600566 济川药业 600 17,424.00 0.06

447 002299 圣农发展 900 17,235.00 0.06

448 000960 锡业股份 1,100 17,105.00 0.06

449 000703 恒逸石化 2,500 16,950.00 0.06

450 601168 西部矿业 1,600 16,816.00 0.06

451 603338 浙江鼎力 300 16,803.00 0.06

452 601866 中远海发 6,800 16,796.00 0.06

453 600369 西南证券 4,600 16,790.00 0.06

454 002268 电科网安 600 16,722.00 0.06

455 300699 光威复材 540 16,659.00 0.06

456 300212 易华录 500 16,615.00 0.06

457 002797 第一创业 2,900 16,588.00 0.06

458 002465 海格通信 1,600 16,544.00 0.06

459 600380 健康元 1,300 16,523.00 0.06

460 601016 节能风电 4,500 16,515.00 0.06

461 603858 步长制药 800 16,472.00 0.06

462 603456 九洲药业 600 16,428.00 0.06

463 600170 上海建工 6,100 16,409.00 0.06


464 601636 旗滨集团 1,900 16,378.00 0.06

465 002966 苏州银行 2,500 16,375.00 0.06

466 300373 扬杰科技 400 16,228.00 0.06

467 300251 光线传媒 2,000 16,180.00 0.06

468 600516 方大炭素 2,600 16,120.00 0.06

469 603529 爱玛科技 500 16,110.00 0.06

470 000709 河钢股份 7,100 16,046.00 0.06

471 002518 科士达 400 16,004.00 0.06

472 600598 北大荒 1,200 15,996.00 0.06

473 600038 中直股份 400 15,928.00 0.06

474 002145 中核钛白 2,700 15,903.00 0.06

475 600699 均胜电子 900 15,876.00 0.06

476 600688 上海石化 5,100 15,861.00 0.06

477 000050 深天马 A 1,700 15,606.00 0.06

478 000513 丽珠集团 400 15,564.00 0.06

479 002065 东华软件 2,200 15,532.00 0.06

480 000825 太钢不锈 4,000 15,480.00 0.06

481 300568 星源材质 899 15,453.81 0.06

482 600392 盛和资源 1,200 15,444.00 0.06

483 000937 冀中能源 2,400 15,312.00 0.06

484 002266 浙富控股 3,700 15,281.00 0.05

485 600258 首旅酒店 800 15,160.00 0.05

486 600673 东阳光 2,100 15,141.00 0.05

487 603712 七一二 500 15,105.00 0.05

488 300073 当升科技 300 15,099.00 0.05

489 002541 鸿路钢构 520 14,981.20 0.05

490 002926 华西证券 1,800 14,958.00 0.05

491 603517 绝味食品 400 14,860.00 0.05

492 603077 和邦生物 6,100 14,823.00 0.05

493 600988 赤峰黄金 1,100 14,806.00 0.05

494 600499 科达制造 1,300 14,768.00 0.05

495 600559 老白干酒 600 14,706.00 0.05

496 002407 多氟多 740 14,696.40 0.05

497 603707 健友股份 1,087 14,674.50 0.05

498 002831 裕同科技 600 14,634.00 0.05

499 603893 瑞芯微 200 14,570.00 0.05

500 601456 国联证券 1,600 14,560.00 0.05

501 688779 长远锂科 1,285 14,481.95 0.05

502 300438 鹏辉能源 300 14,412.00 0.05

503 300558 贝达药业 300 14,409.00 0.05

504 000155 川能动力 1,000 14,400.00 0.05

505 002138 顺络电子 600 14,346.00 0.05

506 002176 江特电机 1,200 14,304.00 0.05


507 002507 涪陵榨菜 780 14,281.80 0.05

508 002497 雅化集团 800 14,224.00 0.05

509 000739 普洛药业 800 14,192.00 0.05

510 002500 山西证券 2,500 13,950.00 0.05

511 300529 健帆生物 600 13,908.00 0.05

512 000998 隆平高科 900 13,815.00 0.05

513 000893 亚钾国际 600 13,764.00 0.05

514 600056 中国医药 1,060 13,758.80 0.05

515 000830 鲁西化工 1,300 13,728.00 0.05

516 300357 我武生物 400 13,452.00 0.05

517 002192 融捷股份 200 13,366.00 0.05

518 603218 日月股份 700 13,293.00 0.05

519 000401 冀东水泥 1,800 13,266.00 0.05

520 603127 昭衍新药 320 13,088.00 0.05

521 002791 坚朗五金 200 12,942.00 0.05

522 002408 齐翔腾达 2,000 12,740.00 0.05

523 601992 金隅集团 5,800 12,644.00 0.05

524 002487 大金重工 400 12,336.00 0.04

525 601666 平煤股份 1,600 12,064.00 0.04

526 300363 博腾股份 400 11,836.00 0.04

527 002092 中泰化学 1,800 11,610.00 0.04

528 600801 华新水泥 900 11,115.00 0.04

529 603866 桃李面包 1,083 10,959.96 0.04

530 600338 西藏珠峰 600 10,956.00 0.04

531 600885 宏发股份 340 10,829.00 0.04

532 002030 达安基因 1,000 9,970.00 0.04

533 688188 柏楚电子 36 6,788.16 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300750 宁德时代 1,772,632.00 5.70

2 000858 五 粮 液 1,340,760.00 4.31

3 300760 迈瑞医疗 711,294.96 2.29

4 002594 比亚迪 612,780.00 1.97

5 000568 泸州老窖 523,940.00 1.68

6 002714 牧原股份 436,202.00 1.40

7 000001 平安银行 423,716.00 1.36

8 300059 东方财富 404,836.00 1.30


9 002352 顺丰控股 358,459.00 1.15

10 002304 洋河股份 351,135.00 1.13

11 300015 爱尔眼科 343,475.00 1.10

12 002475 立讯精密 334,841.00 1.08

13 300124 汇川技术 321,622.00 1.03

14 002142 宁波银行 317,380.00 1.02

15 002812 恩捷股份 280,252.00 0.90

16 002230 科大讯飞 261,436.00 0.84

17 300274 阳光电源 258,589.00 0.83

18 000002 万 科 A 256,267.00 0.82

19 002049 紫光国微 253,343.00 0.81

20 000725 京东方 A 248,652.00 0.80

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300750 宁德时代 1,891,930.00 6.08

2 000858 五 粮 液 1,422,160.00 4.57

3 300760 迈瑞医疗 765,664.00 2.46

4 002594 比亚迪 671,665.00 2.16

5 000568 泸州老窖 566,887.00 1.82

6 000001 平安银行 454,102.00 1.46

7 002714 牧原股份 453,979.00 1.46

8 300059 东方财富 438,321.00 1.41

9 300124 汇川技术 396,996.15 1.28

10 002352 顺丰控股 391,249.00 1.26

11 002304 洋河股份 380,508.00 1.22

12 300015 爱尔眼科 366,426.00 1.18

13 002475 立讯精密 364,890.00 1.17

14 002142 宁波银行 346,189.00 1.11

15 002230 科大讯飞 285,140.00 0.92

16 300274 阳光电源 280,427.00 0.90

17 002812 恩捷股份 274,055.00 0.88

18 000002 万 科 A 272,875.00 0.88

19 000725 京东方 A 268,322.00 0.86

20 002049 紫光国微 263,982.00 0.85

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 27,081,230.47

卖出股票收入（成交）总额 28,107,307.22

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期，本基金持有招商银行，其发行主体因存在个人经营贷款挪用至房地产市场等违法违规行为，被中国银保监会给予罚款处罚。

本报告期，本基金持有兴业银行，其发行主体因存在债券承销业务严重违反审慎经营规则等违法违规行为，被中国银保监会给予罚款处罚；因存在衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格等违法违规行为，被中国银保监会上海监管局给予责令改正、罚款处罚。

本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资，投资决策流程符合基金管理人的制
度要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 47,797.67

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 75,616.24

8 其他 -

9 合计 123,413.91

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

530 60,454.27 14,350,045.00 44.79 17,690,720.00 55.21

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）


1 中国国际金融股份有 6,999,900.00 21.85
限公司

2 广发证券股份有限公 4,663,587.00 14.56
司

3 杨军玲 1,000,000.00 3.12

4 中信建投证券股份有 895,500.00 2.79
限公司

5 海通证券股份有限公 736,400.00 2.30
司

6 华泰证券股份有限公 597,800.00 1.87
司

7 黄运丹 500,000.00 1.56

8 陈玲 500,000.00 1.56

9 中信证券股份有限公 456,858.00 1.43
司

10 高正龙 395,000.00 1.23

注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 6 月 29 日） 659,040,765.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 35,040,765.00

本报告期基金总申购份额 69,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 72,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 32,040,765.00

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人

基金管理人于 2023 年 1 月 14 日发布公告，李剑峰先生自 2023 年 1 月 12 日起担任公司首
席投资官，张波先生自 2023 年 1 月 12 日起担任公司首席营销官。

2、基金托管人

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信建投 7 55,027,042.0 100.00 39,690.96 100.00 -
3

注：1.交易单元的选择标准和程序


基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。
（1）选择标准：

a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。

b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。

c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司审批通过后纳入。

（2）选择程序

a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。

b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

2.证券公司的评估、保留和更换程序

（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。

（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中信建 - - - - - -
投
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2023 年 1 月 14 日
人员变更公告

2 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2023 年 1 月 14 日
人员变更公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

20230207-202

30228,202303

1 15-20230529, 6,999,900 - - 6,999,900.00 21.85
20230601-202 .00

机构 30608,202306

12-20230630

2 20230301-202 - 16,095,0 16,095,00 - -
30302 00.00 0.00

3 20230530-202 - 23,213,9 23,213,90 - -
30530 00.00 0.00

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。
注：1、期初份额为上期期末或基金合同公告生效日当天份额。

2、期间申购份额：含买入、红利再投、转换入份额；期间赎回份额：含卖出、转换出份额。11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金募集申请的注册
文件；

2、《工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、《工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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