中证长三角一体化发展主题交易型开放式指
数证券投资基金 2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 16

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ...... 50

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 61

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 63
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 63

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63


7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 63

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63

7.12 投资组合报告附注...... 63
§8 基金份额持有人信息...... 65

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 65

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 65

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 66

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 66
§9 开放式基金份额变动...... 66
§10 重大事件揭示 ...... 66

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 67

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 67

10.4 基金投资策略的改变...... 67

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67

10.8 其他重大事件 ...... 69
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 70

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70
§12 备查文件目录 ...... 71

12.1 备查文件目录 ...... 71

12.2 存放地点 ...... 71

12.3 查阅方式 ...... 71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指
数证券投资基金

基金简称 添富中证长三角 ETF

场内简称 长三角

基金主代码 512650

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 07 月 26 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额（份） 462,941,627.00

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 10 月 25 日

注：扩位证券简称：长三角 ETF。
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金
投资策略 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和
跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资
及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 中证长三角一体化发展主题指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限


公司

信息披露 姓名 李鹏 朱萍

负责人 联系电话 021-28932888 021-31888888

电子邮箱 service@99fund.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95528

传真 021-28932998 021-63602540

注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 上海市中山东一路 12 号

区（东座）6 楼 H686 室

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 上海市博成路 1388 号浦银中
心 A 栋

邮政编码 200010 200126

法定代表人 李文 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址

基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30
日)

本期已实现收益 -5,474,640.93

本期利润 12,227,572.49

加权平均基金份额本期利润 0.0266

本期加权平均净值利润率 2.63%

本期基金份额净值增长率 2.65%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 -6,614,171.53


期末可供分配基金份额利润 -0.0143

期末基金资产净值 456,327,455.47

期末基金份额净值 0.9857

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -1.43%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去一 2.74% 0.94% 2.09% 0.98% 0.65% -0.04%
个月

过去三 -4.94% 0.91% -5.89% 0.92% 0.95% -0.01%
个月

过去六 2.65% 0.89% 1.41% 0.90% 1.24% -0.01%
个月

过去一 -10.59% 1.01% -12.89% 1.02% 2.30% -0.01%
年

过去三 -6.48% 1.22% -15.25% 1.23% 8.77% -0.01%
年
自基金

合同生 -1.43% 1.23% -4.55% 1.25% 3.12% -0.02%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 07 月 26 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。


成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、
9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从业年限

姓名 职务 理）期限 （年） 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。学
历：复旦大学经
济学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资格。
从业经历：2014
年 7 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，历任
金融工程助理分
析师、指数与量
化投资部分析

师。2019 年 4 月
15 日至今任中证
乐无穹 本基金的 2019 年 07 9 银行交易型开放
基金经理 月 26 日 式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2019
年 7 月 26 日至

今任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2019 年 10 月 8

日至今任中证

800 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 4 月


29 日至 2022 年
11 月 21 日任汇
添富中证人工智
能主题交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 7 月
8 日至今任汇添
富中证沪港深互
联网交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2021 年 7 月
27 日至今任汇添
富中证芯片产业
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2021 年 9 月 27
日至今任汇添富
中证沪港深科技
龙头交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2021 年 9 月
29 日至今任汇添
富中证 800 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理。2021 年 9 月
29 日至今任汇添
富中证沪港深科
技龙头指数型发
起式证券投资基
金的基金经理。
2021 年 10 月 26
日至 2022 年 10
月 30 日任汇添
富恒生科技指数
型发起式证券投
资基金（QDII）
的基金经理。
2021 年 10 月 29


日至今任汇添富
MSCI 中国 A50 互
联互通交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 12
月 28 日至今任
汇添富中证沪港
深云计算产业指
数型发起式证券
投资基金的基金
经理。2022 年 1
月 11 日至今任
汇添富 MSCI 中
国 A50 互联互通
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2022 年 3
月 29 日至 2022
年 11 月 21 日任
汇添富中证人工
智能主题交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2022 年 6 月 13
日至今任中证长
三角一体化发展
主题交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2022
年 7 月 29 日至
今任汇添富中证
1000 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2022 年 8 月
31 日至今任汇添
富恒生科技交易
型开放式指数证
券投资基金

（QDII）的基金


经理。2022 年

10 月 31 日至今
任汇添富恒生科
技交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基
金（QDII）的基
金经理。2022 年
12 月 7 日至今任
汇添富恒生香港
上市生物科技交
易型开放式指数
证券投资基金

（QDII）的基金
经理。2023 年 4
月 13 日至今任

汇添富恒生指数
型证券投资基金
（QDII-LOF）的
基金经理。2023
年 5 月 24 日至

今任汇添富中证
国新央企股东回
报交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2023 年 6 月 19

日至今任汇添富
中证 1000 交易

型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，资本市场先在经济复苏背景下显现出修复行情，二季度市场整体显著
回调。

上半年美联储累计加息三次，将联邦基金目标利率提升至 5.00%-5.25%区间。3 月议息会议声明文件对未来继续加息的表述有所弱化，5 月暗示后续加息暂缓但年内仍较难降息。市场普遍预期本轮加息周期将近尾声，但转向降息周期仍然需要一定时间。

全球来看，海外通胀回落速度较为缓慢，美元指数二季度阶段性走强，人民币兑美元贬值压力加大。北向资金二季度小幅净流入，较一季度显著放缓。

国内来看，3 月两会召开，仍然坚持以稳经济增长为中心，加强协同，共同促进高质量发展。经济数据在二季度普遍表现疲软。GDP 增速低于市场预期。6 月官方制造业 PMI 数据49，较前值小幅企稳，但仍低于 50。1-5 月规模以上工业企业营业收入累计同比增长 0.1%，利润累计同比下滑 18.8%，相较 1-4 月累计营收增速下滑、累计利润增速降幅有所收窄。国内经济整体仍处于弱复苏阶段，内需修复动力不足、外需增长压力较大。经济发展模式转型阶段存在压力和挑战。在稳增长压力较大的背景下，政策层面有望持续发力。6 月 MLF 下调
10 个基点，随后一年期、五年期 LPR 均下调 10 个基点，有望减轻企业融资成本、居民债务
负担压力。

资本市场方面，新一轮科技创新话题引发热议，信息技术领域表现强势，智能化相关子板块体现出较强的爆发力，并有向产业各领域扩散的态势。市场认知科技创新市场前景广阔。二季度市场有所回调，行业主题结构性分化显著。一季度表现强势的计算机、通信等板块在
4 月和 5 月显著回调，6 月开始重新受到市场关注。银行、证券等金融类资产则是 4 月表现
强势之后进入回调。当前科技创新和中特估仍是市场重点关注的资本市场投资主线，对不同偏好的资金有差异化的吸引力。

“长江三角洲区域一体化发展”是国家级区域发展战略，是区域间融合互补的重要举措之一。长三角 ETF 及其联接基金是投资于长三角区域龙头上市企业的指数产品，覆盖行业主要包括金融、医药、电子等，能够帮助投资者把握长三角区域发展带来的主题投资机遇。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为 2.65%。同期业绩比较基准收益率为 1.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年经济呈现弱复苏状态，复苏强度低于年初预期。分项来看，工业制造和投资相对具有韧性，消费和出口较为疲弱。但居民消费倾向有抬升迹象，结合收入提升预期，下半年内需动能有望出现改善。国内政策基调仍以稳增长为主，尽管难有强刺激，但或许可以期待整体托底和结构性的支持政策。


全球来看，美国通胀超预期回落，加息周期步入尾声成为市场共识，不排除下半年仍有加息的可能性。通胀数据及通胀预期仍然是加息节奏的关键指标。

资本市场上半年整体表现为震荡修复。业绩角度来看，A 股整体盈利增速尚未明显改善，结构分化仍然较为显著，且与股价表现存在一定的错位。信息技术领域在全球智能化浪潮的背景下获得资金关注，长期市场空间充分，但短期能体现出实际业绩增长的比例有限。于此同时低估值高分红类的资产也获得了较多资金流入。创新成长和具备安全边际的低估值资产，形成了两种较为极端的投资偏好，预计仍然会是下半年市场的关注焦点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配采用现金分红；《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中证长三
角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 8,538,323.03 9,476,309.11

结算备付金 2,421,621.04 2,412,495.26

存出保证金 1,250,173.69 1,414,134.11

交易性金融资产 6.4.7.2 444,702,713.95 435,414,096.72

其中：股票投资 444,702,713.95 435,381,390.27

基金投资 - -

债券投资 - 32,706.45

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -


其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 456,912,831.71 448,717,035.20

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 202,429.25 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 55,251.30 57,297.27

应付托管费 18,417.10 19,099.12

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 0.90 0.59

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 309,277.69 230,554.54

负债合计 585,376.24 306,951.52

净资产：

实收基金 6.4.7.8 462,941,627.00 466,941,627.00

未分配利润 6.4.7.9 -6,614,171.53 -18,531,543.32

净资产合计 456,327,455.47 448,410,083.68

负债和净资产总计 456,912,831.71 448,717,035.20

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9857 元，基金份额总额 462,941,627.00
份。
6.2 利润表
会计主体：中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日
至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30


日 日

一、营业总收入 12,846,065.18 -93,523,801.14

1.利息收入 38,217.33 136,965.51

其中：存款利息收入 6.4.7.10 38,217.33 71,756.39

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - 65,209.12

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,910,363.08 -11,355,011.02

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -9,582,000.09 -12,933,226.55

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 72,289.91 113,907.24

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 -450,479.88 -3,234,164.19

股利收益 6.4.7.17 5,049,826.98 4,698,472.48

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 17,702,213.42 -82,515,306.54
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 15,997.51 209,550.91

减：二、营业总支出 618,492.69 703,687.80

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 346,571.16 396,946.42

2．托管费 6.4.10.2.2 115,523.74 132,315.49

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.20 - -

7. 税金及附加 1,785.23 234.83

8．其他费用 6.4.7.21 154,612.56 174,191.06

三、利润总额（亏损总额以“-” 12,227,572.49 -94,227,488.94
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 12,227,572.49 -94,227,488.94
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 12,227,572.49 -94,227,488.94

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 466,941,627.00 -18,531,543.32 448,410,083.68
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 466,941,627.00 -18,531,543.32 448,410,083.68
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -4,000,000.00 11,917,371.79 7,917,371.79
“-”号填列）

（一）、综合收益 - 12,227,572.49 12,227,572.49
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -4,000,000.00 -310,200.70 -4,310,200.70
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 10,000,000.00 -123,676.99 9,876,323.01
购款

2.基金赎回款 -14,000,000.00 -186,523.71 -14,186,523.71

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 462,941,627.00 -6,614,171.53 456,327,455.47
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 582,941,627.00 162,676,010.39 745,617,637.39
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -
更


二、本期期初净 582,941,627.00 162,676,010.39 745,617,637.39
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -122,000,000.00 -115,495,002.98 -237,495,002.98
“-”号填列）

（一）、综合收益 - -94,227,488.94 -94,227,488.94
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -122,000,000.00 -21,267,514.04 -143,267,514.04
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 38,000,000.00 5,356,539.04 43,356,539.04
购款

2.基金赎回款 -160,000,000.00 -26,624,053.08 -186,624,053.08

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 460,941,627.00 47,181,007.41 508,122,634.41
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]779 号文《关于准予中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添
富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2019 年 7 月 26 日生效。首次设立基
金募集规模为 6,428,941,627.00 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2019）验字第 60466941_A01 号验资报告予以验证。本基金为交易型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：中证长三角一体化发展主题指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统

一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从

公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个

人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 8,538,323.03

等于：本金 8,537,358.14

加：应计利息 964.89

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 8,538,323.03

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 472,300,994.98 - 444,702,713.95 -
27,598,281.03

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

其他 - - - -


合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 472,300,994.98 - 444,702,713.95 -
27,598,281.03

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

（国债期货投

- - - -

资）

货币衍生工具 - - - -

（外汇期货投

- - - -

资）

权益衍生工具 10,290,420.00 - - -

（权证投资） - - - -

（股指期货投

10,290,420.00 - - -

资）

其他衍生工具 - - - -

合计 10,290,420.00 - - -

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币

代码 名称 持仓量(买 合约市值 公允价值变动


/卖)

IF2307 IF2307 9 10,342,080.00 51,660.00

合计 51,660.00

减：可抵销期货暂收款 51,660.00

净额 -

注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 119,975.13

其中：交易所市场 119,975.13

银行间市场 -

应付利息 -

应付审计费 94,795.19


应付信息披露费 59,507.37

应付指数使用费 35,000.00

应付账户维护费 -

应付汇划费 -

应付上市费 -

应付持有人大会费-公证费 -

应付持有人大会费-律师费 -

其他 -

合计 309,277.69

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 466,941,627.00 466,941,627.00

本期申购 10,000,000.00 10,000,000.00

本期赎回（以“-” -14,000,000.00 -14,000,000.00
号填列）

基金拆分/份额折算 - -
前

基金拆分/份额折算 - -
调整

本期申购 - -

本期赎回（以“-” - -
号填列）

本期末 462,941,627.00 462,941,627.00

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 173,713,972.96 -192,245,516.28 -18,531,543.32

本期利润 -5,474,640.93 17,702,213.42 12,227,572.49

本期基金份额交易产 -1,641,136.67 1,330,935.97 -310,200.70
生的变动数

其中：基金申购款 3,598,784.54 -3,722,461.53 -123,676.99

基金赎回款 -5,239,921.21 5,053,397.50 -186,523.71

本期已分配利润 - - -

本期末 166,598,195.36 -173,212,366.89 -6,614,171.53

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 17,178.22

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 20,934.26

其他 104.85

合计 38,217.33

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -8,924,031.90

股票投资收益——赎回差价收入 -657,968.19

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -9,582,000.09

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 91,045,080.50

减：卖出股票成本总额 99,732,180.56

减：交易费用 236,931.84

买卖股票差价收入 -8,924,031.90

6.4.7.11.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

赎回基金份额对价总额 14,186,523.71

减：现金支付赎回款总额 5,240,054.71

减：赎回股票成本总额 9,604,437.19

减：交易费用 -


赎回差价收入 -657,968.19

6.4.7.12 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 387.70

债券投资收益——买卖债券（债转股及 71,902.21
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 72,289.91

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 663,034.94
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 590,700.00
成本总额

减：应计利息总额 406.20

减：交易费用 26.53

买卖债券差价收入 71,902.21

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益

6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06
月 30 日

外汇期货投资收益 -

外汇远期投资收益 -

国债期货投资收益 -

股指期货投资收益 -450,479.88

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 5,049,826.98

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,049,826.98

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 17,427,593.42

——股票投资 17,427,593.42

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 274,620.00

——权证投资 -

——期货投资 274,620.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 17,702,213.42

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 15,997.51

其他 -

合计 15,997.51

6.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 -

银行费用 310.00

指数使用费 70,000.00

持有人大会-公证 -
费

持有人大会-律师 -
费

开户费 -

上市费 -

其他 -

合计 154,612.56

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银 基金托管人
行"）

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东

中证长三角一体化发展主题交易型开放式 该基金是本基金的联接基金
指数证券投资基金联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名 06 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日

称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例（%） 比例（%）

东方证券 65,077,611.14 35.64 189,065,407.28 68.17

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名 06 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日

称 占当期债券成 占当期债券成
成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例
（%） （%）

东方证券 106,645.06 16.08 650,898.80 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
（%） （%）

东方证券 46,941.48 36.63 40,243.54 33.54

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
（%） （%）

东方证券 136,331.53 83.20 122,444.17 98.40

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 346,571.16 396,946.42

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 115,523.74 132,315.49

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出 期末应收利
借业务余额 息余额

- - - -

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出 期末应收利
借业务余额 息余额

东方证券 2,486,000.00 1,685.26 - -

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日


出 期

借 末 期
关 期 证 末
联 证 成 交易数量 限 券 应
方 合约编号 券 交 交易金额 （单位： （ 费 利息收 出 收
名 名 时 股） 单 率 入 借 利
称 称 间 位 业 息
： 务 余
天 余 额
） 额

- - - - - -

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

出 期

借 末 期
关 期 证 末
联 证 成 交易数量 限 券 应
方 合约编号 券 交 交易金额 （单位： （ 费 利息收 出 收
名 名 时 股） 单 率 入 借 利
称 称 间 位 业 息
： 务 余
天 余 额
） 额

202

东 天 2 年

方 20220111000006 合 01 627,900. 10,000.0 14 3.6 879.06 - -
证 92 光 月 00 0 0

券 能 11

日

202

东 天 2 年

方 20220125000118 合 01 691,700. 10,000.0 14 3.6 968.38 - -
证 88 光 月 00 0 0

券 能 25

日

202

东 天 2 年

方 20220208000152 合 02 600,300. 10,000.0 14 3.6 840.42 - -
证 82 光 月 00 0 0

券 能 08

日

东 天 202

方 20220222000137 合 2 年 634,000. 10,000.0 14 3.6 887.60 - -
证 05 光 02 00 0 0

券 能 月


22

日

202

东 天 2 年

方 20220308000131 合 03 731,900. 10,000.0 14 3.6 1,024.6 - -
证 88 光 月 00 0 0 6

券 能 08

日

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名 持有的基金 持有的基金
称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金
总份额的比 总份额的比
例（%） 例（%）

中证长三
角一体化
发展主题

交易型开 48,915,000.00 10.57 53,055,000.00 11.36
放式指数
证券投资
基金联接
基金
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
名称 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银 8,538,323.03 17,178.22 10,279,273.35 22,650.17
行

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股）

- -

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股）

东方证券 原股东优

承销保荐 600958 东方证券 先配售 61,516.00 520,425.36
有限公司
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金根据基金合同和招募说明书约定的投资策略，按照标的指数的成份股及其权重，构建基金的股票投资组合。 经基金管理人董事会和基金托管人审核同意，投资于基金管理人的股东东方证券发行的股票东方证券，和基金托管人浦发银行发行的股票浦发银行。 于本报告期末，本基金按照指数权重比例持有东方证券 402,716.00 股，持有浦发银行451,983.00 股。（于上年度可比期间，本基金按照指数权重比例持有东方证券 224,716.00股，持有浦发银行 757,356.00 股。）
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代 证 成功 受 流 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 券 认购 限 通 价格 估值 （单 额 额 注
名 日 期 受 单价 位：


称 限 股）

类

型

2023 新

陕 年 6 股

001286 西 03 个 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47

能 月 月 通

源 31 受

日 限

2023 新

中 年 6 股

001287 电 03 个 流 11.88 21.02 612 7,270.56 12,864.24

港 月 月 通

30 受

日 限

2023 新

登 年 6 股

001328 康 03 个 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05

口 月 月 通

腔 29 受

日 限

2023 新

南 年 6 股

001360 矿 03 个 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99

集 月 月 通

团 31 受

日 限

2023 新

海 年 6 股

001367 森 03 个 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40

药 月 月 通

业 30 受

日 限

2023 新

华 年 6 股

301157 塑 03 个 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50

科 月 月 通

技 01 受

日 限

国 2023 新

泰 年 6 股

301203 环 03 个 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00

保 月 月 通

28 受


日 限

2023 新

格 年 6 股

301260 力 01 个 流 30.85 23.63 664 20,484.40 15,690.32

博 月 月 通

20 受

日 限

2023 新

科 年 6 股

301281 源 03 个 流 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70

制 月 月 通

药 28 受

日 限

2022 新

川 年 6 股

301301 宁 12 个 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04

生 月 月 通

物 20 受

日 限

2023 新

鑫 年 6 股

301317 磊 01 个 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98

股 月 月 通

份 12 受

日 限

2023 新

涛 年 6 股

301345 涛 03 个 流 73.45 46.64 163 11,972.35 7,602.32

车 月 月 通

业 10 受

日 限

2023 新

湖 年 6 股

301358 南 02 个 流 23.77 42.89 382 9,080.14 16,383.98

裕 月 月 通

能 01 受

日 限

2023 新

凌 年 6 股

301373 玮 01 个 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45

科 月 月 通

技 20 受

日 限

301439 泓 2023 6 新 19.99 16.90 475 9,495.25 8,027.50


淋 年 个 股

电 03 月 流

力 月 通

10 受

日 限

2023 新

中 年 6 股

601061 信 03 个 流 6.58 7.58 1,453 9,560.74 11,013.74

金 月 月 通

属 30 受

日 限

江 2023 新

西 年 股

省 03 6 流

601065 盐 月 个 通 10.36 11.84 88 911.68 1,041.92

业 31 月 受

集 日 限

团

柏

诚 2023 新

系 年 6 股

601133 统 03 个 流 11.66 12.26 426 4,967.16 5,222.76

股 月 月 通

份 31 受

公 日 限

司

2023 新

中 年 6 股

603135 重 03 个 流 17.80 17.89 456 8,116.80 8,157.84

科 月 月 通

技 29 受

日 限

2023 新

华 年 6 股

688433 曙 04 个 流 26.66 31.50 179 4,772.14 5,638.50

高 月 月 通

科 07 受

日 限

2023 新

南 年 6 股

688484 芯 03 个 流 39.99 36.71 367 14,676.33 13,472.57

科 月 月 通

技 28 受

日 限


华 2023 新

海 年 股

诚 03 6 流

688535 科 月 个 通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03

新 28 月 受

材 日 限

料

2023 7 配

浙 年 个 股

601916 商 06 交 流 2.02 2.64 243,750 492,375.00 643,500.00

银 月 易 通

行 27 日 受

日 限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流

证 成功 受 通 期末 数量

证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本总 期末估值总 备
码 名 日 期 限 价格 单价 位： 额 额 注
称 类 张）

型

- - - - -

6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券

流

证 成功 受 通 期末 数量

证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本总 期末估值总 备
码 名 日 期 限 价格 单价 位： 额 额 注
称 类 张）

型

- - - - -

注：本基金持有的流通受限股票“科源制药”（证券代码：301281）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 96 股（根据山东科源制药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，科源制药以公司现有总股本 77,350,000 股为基数，向全体股东每
10 股派 4 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，除权除息日为
2023 年 5 月 26 日。）。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期 1- 3 个月-1 1- 5

末 1 个月以内 3 年 5 年 不计息 合计

2023 个 年 以


年 月 上

06
月
30
日
资产

银行 8,538,323.03 - - - - - 8,538,323.03
存款
结算

备付 2,421,621.04 - - - - - 2,421,621.04
金
存出

保证 9,124.09 - - - - 1,241,049.60 1,250,173.69
金
交易

性金 - - - - - 444,702,713.95 444,702,713.95
融资
产
衍生

金融 - - - - - - -
资产
买入

返售 - - - - - - -
金融
资产

债权 - - - - - - -
投资
应收

清算 - - - - - - -
款

应收 - - - - - - -
股利
应收

申购 - - - - - - -
款
递延

所得 - - - - - - -
税资
产

其他 - - - - - - -
资产

资产 10,969,068.16 - - - - 445,943,763.55 456,912,831.71
总计
负债


短期 - - - - - - -
借款
交易

性金 - - - - - - -
融负
债
衍生

金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购

金融 - - - - - - -
资产
款
应付

清算 - - - - - 202,429.25 202,429.25
款
应付

赎回 - - - - - - -
款
应付

管理 - - - - - 55,251.30 55,251.30
人报
酬
应付

托管 - - - - - 18,417.10 18,417.10
费
应付

销售 - - - - - - -
服务
费
应付

投资 - - - - - - -
顾问
费

应交 - - - - - 0.90 0.90
税费

应付 - - - - - - -
利润
递延

所得 - - - - - - -
税负
债

其他 - - - - - 309,277.69 309,277.69

负债

负债 - - - - - 585,376.24 585,376.24
总计
利率

敏感 10,969,068.16 - - - - 445,358,387.31 456,327,455.47
度缺
口
上年
度末

2022 1- 1- 5

年 1 个月以内 3 3 个月-1 5 年 不计息 合计

12 个 年 年 以

月 月 上

31
日
资产

银行 9,476,309.11 - - - - - 9,476,309.11
存款
结算

备付 2,412,495.26 - - - - - 2,412,495.26
金
存出

保证 15,174.11 - - - - 1,398,960.00 1,414,134.11
金
交易

性金 - - 32,706.45 - - 435,381,390.27 435,414,096.72
融资
产
衍生

金融 - - - - - - -
资产
买入

返售 - - - - - - -
金融
资产

债权 - - - - - - -
投资
应收

清算 - - - - - - -
款

应收 - - - - - - -
股利

应收 - - - - - - -
申购

款
递延

所得 - - - - - - -
税资
产

其他 - - - - - - -
资产

资产 11,903,978.48 - 32,706.45 - - 436,780,350.27 448,717,035.20
总计
负债

短期 - - - - - - -
借款
交易

性金 - - - - - - -
融负
债
衍生

金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购

金融 - - - - - - -
资产
款
应付

清算 - - - - - - -
款
应付

赎回 - - - - - - -
款
应付

管理 - - - - - 57,297.27 57,297.27
人报
酬
应付

托管 - - - - - 19,099.12 19,099.12
费
应付

销售 - - - - - - -
服务
费
应付

投资 - - - - - - -
顾问

费

应交 - - - - - 0.59 0.59
税费

应付 - - - - - - -
利润
递延

所得 - - - - - - -
税负
债

其他 - - - - - 230,554.54 230,554.54
负债

负债 - - - - - 306,951.52 306,951.52
总计
利率

敏感 11,903,978.48 - 32,706.45 - - 436,473,398.75 448,410,083.68
度缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 444,702,713. 97.45 435,381,390. 97.09


95 27

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 32,706.45 0.01

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 444,702,713. 97.45 435,414,096. 97.10
95 72

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来
看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期
假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变
量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
相关风险变量 民币元）

的变动 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 12 月 31
日 日

分析 中证长三角一

体化发展主题 22,553,724.56 22,191,512.43
指数上涨 5%

中证长三角一

体化发展主题 -22,553,724.56 -22,191,512.43
指数下跌 5%

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 06 月 30 日

第一层次 443,818,757.65

第二层次 675,523.04

第三层次 208,433.26

合计 444,702,713.95

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 444,702,713.95 97.33

其中：股票 444,702,713.95 97.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 10,959,944.07 2.40

8 其他各项资产 1,250,173.69 0.27

9 合计 456,912,831.71 100.00

注：此处股票投资项含可退替代款估值增值，而“报告期末按行业分类的股票投资组合”章节的合计项不含可退替代款估值增值，最终导致两者在金额上不相等。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 211,945.00 0.05

B 采矿业 1,676,160.00 0.37

C 制造业 233,480,688.27 51.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,137,312.00 0.25

E 建筑业 7,282,156.75 1.60

F 批发和零售业 9,435,378.14 2.07

G 交通运输、仓储和邮政业 7,882,701.98 1.73

H 住宿和餐饮业 1,808,680.00 0.40

I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,730,316.44 9.36

J 金融业 112,087,789.57 24.56

K 房地产业 2,045,163.00 0.45

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,618,899.58 4.52

N 水利、环境和公共设施管理业 1,988,696.40 0.44

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 658,793.52 0.14


R 文化、体育和娱乐业 1,417,428.00 0.31

S 综合 - -

合计 444,462,108.65 97.40

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 168,168.09 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01

E 建筑业 5,222.76 0.00

F 批发和零售业 23,877.98 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 240,456.30 0.05

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

股票名 占基金资产
序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）


1 603259 药明康 300,162 18,703,094.22 4.10
德

2 300274 阳光电 127,685 14,891,901.55 3.26
源

3 601601 中国太 534,003 13,873,397.94 3.04
保

4 002142 宁波银 530,014 13,409,354.20 2.94
行

5 600919 江苏银 1,775,547 13,050,270.45 2.86
行

6 600276 恒瑞医 250,303 11,989,513.70 2.63
药

7 002415 海康威 359,071 11,888,840.81 2.61
视

8 300059 东方财 816,810 11,598,702.00 2.54
富

9 601328 交通银 1,933,200 11,212,560.00 2.46
行

10 002050 三花智 337,856 10,223,522.56 2.24
控

11 600406 国电南 418,565 9,668,851.50 2.12
瑞

12 002304 洋河股 67,128 8,817,262.80 1.93
份

13 600570 恒生电 197,452 8,745,149.08 1.92
子

14 688599 天合光 192,589 8,206,217.29 1.80
能

15 002230 科大讯 105,400 7,162,984.00 1.57
飞

16 605117 德业股 44,460 6,648,993.00 1.46
份

17 600837 海通证 664,100 6,123,002.00 1.34
券

18 601688 华泰证 407,100 5,605,767.00 1.23
券

19 603369 今世缘 104,000 5,491,200.00 1.20

20 300033 同花顺 30,787 5,396,345.36 1.18

21 002555 三七互 153,400 5,350,592.00 1.17
娱

中微半

22 688012 导体设 31,209 4,882,648.05 1.07
备


23 600926 杭州银 400,942 4,711,068.50 1.03
行

24 600732 爱旭股 146,040 4,490,730.00 0.98
份

25 601211 国泰君 311,700 4,360,683.00 0.96
安

26 601009 南京银 516,200 4,129,600.00 0.90
行

27 600150 中国船 120,800 3,975,528.00 0.87
舶

28 601229 上海银 688,000 3,956,000.00 0.87
行

29 600845 宝信软 77,572 3,941,433.32 0.86
件

30 600196 复星医 126,600 3,911,940.00 0.86
药

31 600958 东方证 402,716 3,906,345.20 0.86
券

32 601689 拓普集 46,400 3,744,480.00 0.82
团

33 603799 华友钴 81,070 3,721,923.70 0.82
业

34 300450 先导智 102,060 3,691,510.20 0.81
能

35 002252 上海莱 483,100 3,628,081.00 0.80
士

36 000963 华东医 83,452 3,619,313.24 0.79
药

37 603501 韦尔股 36,854 3,613,166.16 0.79
份

38 601100 恒立液 55,245 3,553,910.85 0.78
压

39 000596 古井贡 13,700 3,389,106.00 0.74
酒

40 002384 东山精 128,400 3,325,560.00 0.73
密

41 600000 浦发银 451,983 3,272,356.92 0.72
行

42 600104 上汽集 226,001 3,202,434.17 0.70
团

43 603659 璞泰来 83,360 3,186,019.20 0.70

44 600009 上海机 68,219 3,098,506.98 0.68
场


45 601877 正泰电 110,000 3,041,500.00 0.67
器

46 601916 浙商银 1,086,950 2,869,548.00 0.63
行

47 002463 沪电股 130,690 2,736,648.60 0.60
份

48 688008 澜起科 47,605 2,733,479.10 0.60
技

49 600585 海螺水 114,500 2,718,230.00 0.60
泥

50 603605 珀莱雅 24,180 2,717,832.00 0.60

51 601825 沪农商 483,100 2,632,895.00 0.58
行

52 002493 荣盛石 219,750 2,557,890.00 0.56
化

53 600522 中天科 160,400 2,551,964.00 0.56
技

54 002236 大华股 120,997 2,389,690.75 0.52
份

55 000425 徐工机 352,900 2,389,133.00 0.52
械

56 603899 晨光股 49,700 2,218,608.00 0.49
份

57 600019 宝钢股 386,900 2,174,378.00 0.48
份

58 601607 上海医 96,600 2,164,806.00 0.47
药

59 002001 新 和 138,400 2,131,360.00 0.47
成

60 600487 亨通光 144,900 2,124,234.00 0.47
电

61 688777 中控技 33,399 2,096,789.22 0.46
术

上海硅

62 688126 产业集 99,708 2,083,897.20 0.46
团

63 600741 华域汽 112,800 2,082,288.00 0.46
车

64 600584 长电科 65,200 2,032,284.00 0.45
技

65 600521 华海药 108,730 2,001,719.30 0.44
业

66 601788 光大证 124,600 1,979,894.00 0.43
券


67 600862 中航高 76,000 1,923,560.00 0.42
科

68 300347 泰格医 29,684 1,915,805.36 0.42
药

69 600176 中国巨 134,487 1,904,335.92 0.42
石

70 603338 浙江鼎 32,600 1,825,926.00 0.40
力

71 002472 双环传 49,700 1,804,110.00 0.40
动

72 300782 卓胜微 18,209 1,759,535.67 0.39

73 600985 淮北矿 145,500 1,676,160.00 0.37
业

74 000739 普洛药 88,100 1,562,894.00 0.34
业

75 600460 士兰微 51,500 1,558,905.00 0.34

76 603486 科沃斯 19,531 1,518,925.87 0.33

77 300999 金龙鱼 37,900 1,515,621.00 0.33

78 002508 老板电 59,922 1,515,427.38 0.33
器

79 600398 海澜之 216,700 1,490,896.00 0.33
家

80 600170 上海建 553,200 1,488,108.00 0.33
工

81 002444 巨星科 67,900 1,485,652.00 0.33
技

82 603195 公牛集 15,332 1,472,791.92 0.32
团

83 600160 巨化股 106,600 1,468,948.00 0.32
份

84 002409 雅克科 20,000 1,457,600.00 0.32
技

85 603129 春风动 8,900 1,440,910.00 0.32
力

86 000630 铜陵有 498,300 1,440,087.00 0.32
色

87 600820 隧道股 238,300 1,432,183.00 0.31
份

88 603806 福斯特 38,070 1,415,823.30 0.31

89 600970 中材国 110,400 1,407,600.00 0.31
际

90 600754 锦江酒 33,000 1,397,220.00 0.31
店


91 603290 斯达半 6,300 1,355,760.00 0.30
导

92 603456 九洲药 49,400 1,352,572.00 0.30
业

93 600352 浙江龙 142,400 1,331,440.00 0.29
盛

94 002430 杭氧股 38,000 1,305,680.00 0.29
份

95 601865 福莱特 33,800 1,301,638.00 0.29

96 603179 新泉股 29,600 1,299,144.00 0.28
份

97 603816 顾家家 33,740 1,287,181.00 0.28
居

98 600486 扬农化 14,400 1,258,848.00 0.28
工

99 601872 招商轮 214,700 1,243,113.00 0.27
船

100 603185 弘元绿 16,400 1,222,620.00 0.27
能

101 688099 晶晨半 14,476 1,220,616.32 0.27
导体

102 601799 星宇股 9,626 1,189,773.60 0.26
份

103 002085 万丰奥 169,100 1,171,863.00 0.26
威

104 002648 卫星化 78,325 1,171,742.00 0.26
学

105 000738 航发控 47,700 1,163,880.00 0.26
制

106 002244 滨江集 131,400 1,158,948.00 0.25
团

107 603260 合盛硅 16,400 1,148,328.00 0.25
业

108 600021 上海电 105,600 1,137,312.00 0.25
力

109 002624 完美世 66,300 1,119,807.00 0.25
界

110 002080 中材科 51,407 1,054,871.64 0.23
技

111 300017 网宿科 141,500 1,006,065.00 0.22
技

112 600018 上港集 180,000 945,000.00 0.21
团


113 603568 伟明环 53,840 942,738.40 0.21
保

114 600612 老凤祥 13,000 908,440.00 0.20

115 601155 新城控 61,500 886,215.00 0.19
股

116 002541 鸿路钢 29,060 837,218.60 0.18
构

117 600704 物产中 168,300 831,402.00 0.18
大

118 300373 扬杰科 19,400 787,058.00 0.17
技

119 002266 浙富控 189,400 782,222.00 0.17
股

120 002120 韵达股 81,400 778,184.00 0.17
份

121 300088 长信科 128,700 776,061.00 0.17
技

122 300682 朗新科 33,200 772,896.00 0.17
技

123 600884 杉杉股 50,900 770,626.00 0.17
份

124 600655 豫园股 108,665 745,441.90 0.16
份

125 600315 上海家 25,600 742,656.00 0.16
化

126 601231 环旭电 47,800 715,088.00 0.16
子

127 600177 雅戈尔 112,100 707,351.00 0.16

128 000887 中鼎股 53,000 693,770.00 0.15
份

129 002064 华峰化 97,100 666,106.00 0.15
学

130 600596 新安股 60,500 661,265.00 0.14
份

131 002032 苏 泊 13,200 660,000.00 0.14
尔

132 300244 迪安诊 25,704 658,793.52 0.14
断

133 688006 浙江杭 20,800 633,776.00 0.14
可科技

134 601928 凤凰传 54,500 621,300.00 0.14
媒

135 300226 上海钢 18,830 610,092.00 0.13


联

136 600827 百联股 44,100 589,617.00 0.13
份

137 600850 电科数 24,700 582,673.00 0.13
字

138 600606 绿地控 202,281 556,272.75 0.12
股

139 002761 浙江建 34,300 520,674.00 0.11
投

140 601611 中国核 61,500 519,675.00 0.11
建

141 603236 移远通 8,374 483,263.54 0.11
信

142 000559 万向钱 88,500 482,325.00 0.11
潮

143 600502 安徽建 86,700 457,776.00 0.10
工

144 601866 中远海 183,400 452,998.00 0.10
发

145 300170 汉得信 39,200 452,368.00 0.10
息

146 600210 紫江企 85,000 452,200.00 0.10
业

147 601018 宁波港 131,600 446,124.00 0.10

148 601156 东航物 34,200 444,600.00 0.10
流

149 300171 东富龙 19,200 436,800.00 0.10

150 000156 华数传 49,200 428,040.00 0.09
媒

151 600987 航民股 49,800 409,854.00 0.09
份

152 600710 苏美达 47,700 408,312.00 0.09

153 002091 江苏国 52,200 393,588.00 0.09
泰

154 601801 皖新传 39,200 368,088.00 0.08
媒

155 002061 浙江交 77,600 346,096.00 0.08
科

156 600500 中化国 61,400 341,384.00 0.07
际

157 000727 冠捷科 158,800 336,656.00 0.07
技

158 002563 森马服 51,900 322,818.00 0.07


饰

159 603071 物产环 19,400 321,846.00 0.07
能

160 002081 金 螳 66,800 301,268.00 0.07
螂

161 002043 兔 宝 26,100 284,751.00 0.06
宝

162 600662 外服控 49,600 283,712.00 0.06
股

163 600073 上海梅 38,800 283,240.00 0.06
林

164 000930 中粮科 34,800 281,880.00 0.06
技

165 600475 华光环 22,200 263,736.00 0.06
能

166 603355 莱克电 10,300 261,723.00 0.06
气

167 688298 东方基 6,872 259,211.84 0.06
因生物

168 605108 同庆楼 7,600 253,840.00 0.06

169 600491 龙元建 50,100 252,504.00 0.06
设

170 002556 辉隆股 32,400 235,224.00 0.05
份

171 301216 万凯新 13,300 221,179.00 0.05
材

172 300761 立华股 11,500 211,945.00 0.05
份

173 301090 华润材 15,500 195,610.00 0.04
料

174 600575 淮河能 74,400 190,464.00 0.04
源

175 601388 怡球资 63,300 182,304.00 0.04
源

176 601007 金陵饭 18,500 157,620.00 0.03
店

177 002645 华宏科 11,900 145,894.00 0.03
技

178 600278 东方创 16,600 125,828.00 0.03
业

179 601339 百隆东 20,600 115,360.00 0.03
方

180 600370 三房巷 32,800 87,904.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

2 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01

3 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

4 301358 湖南裕能 382 16,383.98 0.00

5 301260 格力博 664 15,690.32 0.00

6 688484 南芯科技 367 13,472.57 0.00

7 001287 中电港 612 12,864.24 0.00

8 601061 中信金属 1,453 11,013.74 0.00

9 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

10 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

11 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
新材料

12 603135 中重科技 456 8,157.84 0.00

13 301439 泓淋电力 475 8,027.50 0.00

14 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

15 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

16 301345 涛涛车业 163 7,602.32 0.00

17 688433 华曙高科 179 5,638.50 0.00

18 601133 柏诚系统 426 5,222.76 0.00
股份公司

19 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

20 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

21 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

22 601065 江西省盐 88 1,041.92 0.00
业集团

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 300274 阳光电源 6,138,510.00 1.37

2 601601 中国太保 5,927,033.00 1.32


3 605117 德业股份 5,427,936.68 1.21

4 600732 爱旭股份 3,895,235.00 0.87

5 600150 中国船舶 3,279,001.00 0.73

6 601916 浙商银行 2,899,197.00 0.65

7 600919 江苏银行 2,866,296.00 0.64

8 601825 沪农商行 2,831,475.00 0.63

9 002050 三花智控 2,793,730.00 0.62

10 600837 海通证券 2,511,557.00 0.56

11 600570 恒生电子 2,471,816.00 0.55

12 688599 天合光能 2,440,186.86 0.54

13 601688 华泰证券 2,301,197.00 0.51

14 002142 宁波银行 2,184,502.00 0.49

15 688126 上海硅产业 2,051,646.36 0.46
集团

16 601788 光大证券 1,963,750.00 0.44

17 601211 国泰君安 1,627,545.00 0.36

18 600958 东方证券 1,541,593.00 0.34

19 002409 雅克科技 1,340,900.00 0.30

20 603259 药明康德 1,328,302.00 0.30

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 000425 徐工机械 3,025,792.00 0.67

2 002415 海康威视 2,632,902.00 0.59

3 300059 东方财富 2,380,860.60 0.53

4 002602 世纪华通 2,271,093.85 0.51

5 002230 科大讯飞 2,184,717.00 0.49

6 600018 上港集团 2,014,797.00 0.45

7 600276 恒瑞医药 1,999,362.80 0.45

8 603659 璞泰来 1,846,338.02 0.41

9 002463 沪电股份 1,840,140.00 0.41

10 688008 澜起科技 1,818,162.91 0.41

11 600741 华域汽车 1,729,115.00 0.39

12 000301 东方盛虹 1,650,816.41 0.37

13 600406 国电南瑞 1,514,157.00 0.34

14 600845 宝信软件 1,481,730.00 0.33

15 600584 长电科技 1,480,525.00 0.33

16 600160 巨化股份 1,448,445.00 0.32


17 605358 立昂微 1,429,126.00 0.32

18 600522 中天科技 1,408,192.00 0.31

19 601328 交通银行 1,357,845.00 0.30

20 603816 顾家家居 1,347,841.00 0.30

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 95,064,425.01

卖出股票收入（成交）总额 91,045,080.50

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,250,173.69

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,250,173.69

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 公允价值 净值比例 情况说明
（%）

1 001286 陕西能源 35,447.47 0.01 新股流通
受限

2 301301 川宁生物 32,023.04 0.01 新股流通
受限

3 301317 鑫磊股份 18,161.98 0.00 新股流通
受限

4 301358 湖南裕能 16,383.98 0.00 新股流通
受限


5 301260 格力博 15,690.32 0.00 新股流通
受限

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

上海浦东发展银行
股份有限公司-中证
持有 机构投资者 个人投资者 长三角一体化发展
人户 主题交易型开放式
数 户均持有的 指数证券投资基金
（户 基金份额 联接基金

） 占总 占总 占总
份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例 持有份额 比例
（% （% （%
） ） ）

412 1,123,644. 414,071,127. 89.4 48,870,500. 10.5 48,915,000. 10.5
73 00 4 00 6 00 7

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中包含“中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
（%）

1 宁波开发投资集 352,354,426.00 76.11
团有限公司

2 汤奇青 45,865,000.00 9.91

3 招商证券股份有 4,802,800.00 1.04
限公司

4 广发证券股份有 2,694,500.00 0.58
限公司

5 方正证券股份有 1,631,800.00 0.35
限公司

中国平安财产保

6 险股份有限公司 1,463,400.00 0.32
－传统－普通保


险产品

7 中信证券股份有 1,443,521.00 0.31
限公司

8 华泰证券股份有 764,680.00 0.17
限公司

9 王楝 290,000.00 0.06

10 王安 200,000.00 0.04

上海浦东发展银

行股份有限公司

-中证长三角一

11 体化发展主题交 48,915,000.00 10.57
易型开放式指数

证券投资基金联

接基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019 年 07 月 26 6,428,941,627.00
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 466,941,627.00

本报告期基金总申购份额 10,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 14,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 462,941,627.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

报告期内，不涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 单元 占当期股 占当期佣 备注
名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例


（%） （%）

浙商 1 103,983,412.23 56.95 75,000.36 58.53

证券

东方 3 65,077,611.14 35.64 46,941.48 36.63

证券

长江 1 8,907,265.60 4.88 2,861.96 2.23

证券
申万

宏源 3 3,033,503.77 1.66 2,188.03 1.71

证券

东北 2 1,592,934.15 0.87 1,149.06 0.90

证券
中信

建投 1 - - - -

证券

中信 3 - - - -

证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商 债券成 债券回 权证成 基金成
名称 成交金额 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额
的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例
（%） 比例 （%） （%）
（%）

浙商 556,389.88 83.92 - - - - - -
证券

东方 106,645.06 16.08 - - - - - -
证券

长江 - - - - - - - -
证券
申万

宏源 - - - - - - - -
证券

东北 - - - - - - - -
证券

中信 - - - - - - - -

建投
证券

中信 - - - - - - - -
证券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上交所,上证报,公司

1 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日

旗下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网

站

关于防范不法分子冒用汇添富

2 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日

提示


上交所,上证报,公司

3 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日
旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网

站

上交所,上证报,公司

4 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日
旗下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网

站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基

金份额

投资 比例达

者类 序号 到或者 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占
别 超过 份额 份额 比（%）
20%的

时间区

间

2023

年 1 月

机构 1 1 日至 352,354,426.00 - - 352,354,426.00 76.11
2023

年 6 月

30 日

产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 08 月 31 日
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