南方中证银行交易型开放式指数证券
投资基金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证银行 ETF

场内简称 银行基金 或 银行 ETF 基金

基金主代码 512700

交易代码 512700

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,945,081,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份
投资策略 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 中证银行指数

本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“银行基金”或“银行 ETF 基金”。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 5,494,573.17

2.本期利润 -156,740,825.70

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0903

4.期末基金资产净值 2,332,322,522.59

5.期末基金份额净值 1.1991

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 -7.13% 1.39% -9.57% 1.38% 2.44% 0.01%

过去六个月 -9.28% 1.22% -13.32% 1.21% 4.04% 0.01%

过去一年 10.62% 1.29% 5.39% 1.29% 5.23% 0.00%

过去三年 29.84% 1.28% 2.25% 1.28% 27.59% 0.00%

自基金合同 32.36% 1.23% 2.81% 1.24% 29.55% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学工商管理硕士，特许金融分析
师（CFA）、注册会计师（CPA），具有基
金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公
司投资并购部、德勤华永会计师事务所
深圳分所审计部。2010 年 2 月加入南方
本基金 基金，历任运作保障部基金会计、数量
孙伟 基金经 2017 年 6 - 11 年 化投资部量化投资研究员、基金经理助
理 月 28 日 理；2015 年 5 月 22 日至 2016 年 7 月 29
日，任南方 500 工业 ETF、南方 500 原
材料 ETF 基金经理；2015 年 7 月 2 日至
2020 年 12 月 1 日，任改革基金、高铁基
金基金经理；2019 年 7 月 12 日至 2021
年 1 月 7 日，任南方中证 500 工业 ETF
基金经理；2019 年 7 月 12 日至 2021 年


1 月 14 日，任南方中证 500 原材料 ETF
基金经理；2020 年 12 月 1 日至 2021 年
4 月 19 日，任改革基金基金经理；2015
年 7 月 10 日至今，任 500 信息基金经理；
2016 年 5 月 13 日至今，任南方创业板
ETF 基金经理；2016 年 5 月 20 日至今，
任南方创业板 ETF 联接基金经理；2016
年 8 月 17 日至今，任 500 信息联接基金
经理；2016 年 8 月 19 日至今，任深成
ETF、南方深成基金经理；2017 年 3 月 8
日至今，任南方全指证券 ETF 联接基金
经理；2017 年 3 月 10 日至今，任南方中
证全指证券 ETF 基金经理；2017 年 6 月
28 日至今，任南方中证银行 ETF 基金经
理；2017 年 6 月 29 日至今，任南方银行
联接基金经理；2018 年 2 月 8 日至今，
任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12
日至今，任南方 H 股联接基金经理；2019
年 7 月 12 日至今，任南方上证 380ETF、
南方上证 380ETF 联接基金经理；2020
年 12 月 1 日至今，任高铁基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

中证银行指数报告期内下跌 9.57%。

建仓完成后，我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。

我们对本基金跟踪误差归因分析如下：

（1）新股上市初期涨幅较大的影响；

（2）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.1991 元，报告期内，份额净值增长率为-7.13%，
同期业绩基准增长率为-9.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,331,637,629.18 99.85

其中：股票 2,331,637,629.18 99.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,079,391.35 0.13

8 其他资产 509,998.49 0.02

9 合计 2,335,227,019.02 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估值增值；
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 2,328,976,984.11 99.86

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,328,976,984.11 99.86

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 2,484,974.31 0.11

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 23,734.39 0.00

F 批发和零售业 72,856.37 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 5,865.44 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服 20,364.63 0.00
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16,436.58 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 32,538.73 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,982.62 0.00

S 综合 - -

合计 2,660,753.07 0.11

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600036 招商银行 7,115,473 358,975,612.85 15.39

2 601166 兴业银行 15,173,074 277,667,254.20 11.91

3 000001 平安银行 10,123,700 181,517,941.00 7.78

4 601398 工商银行 36,570,708 170,419,499.28 7.31

5 002142 宁波银行 3,767,539 132,428,995.85 5.68

6 601328 交通银行 28,673,161 129,029,224.50 5.53

7 600000 浦发银行 12,258,792 110,329,128.00 4.73

8 601288 农业银行 29,978,000 88,135,320.00 3.78

9 600016 民生银行 22,199,677 86,800,737.07 3.72

10 601229 上海银行 10,365,381 75,770,935.11 3.25

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 688425 铁建重工 135,282 692,643.84 0.03

2 688660 电气风电 51,238 595,385.56 0.03

3 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01

4 688639 华恒生物 2,302 129,970.92 0.01

5 688636 智 明 达 918 126,013.86 0.01

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、交通银行（证券代
码 601328）、民生银行（证券代码 600016）、宁波银行（证券代码 002142）、农业银行（证券代码 601288）、平安银行（证券代码 000001）、浦发银行（证券代码 600000）、上海银行（证券代码 601229）、兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代码 600036）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、工商银行（证券代码 601398）

工商银行 2021 年 1 月 8 日公告称，因未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件
信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞等原因，中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款 5470 万元。

2、交通银行（证券代码 601328）

交通银行 2021 年 6 月 18 日公告称，因未按监管要求监测贷款资金用途，贷款资金回流
部分转作银行承兑汇票保证金，中国银行保险监督管理委员会临沂监管分局对公司处以罚款20 万元的处分。

处罚时间：2021 年 7 月 13 日 处罚原因：一、理财业务和同业业务制度不健全；理财
业务数据与事实不符；部分理财业务发展与监管导向不符等 处罚结果：罚款 4100 万元。
交通银行 2021 年 8 月 20 日公告称，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，
中国人民银行对公司处以罚款 62 万元。

3、民生银行（证券代码 600016）

民生银行 2021 年 7 月 16 日公告称，因监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到
位等原因，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司罚款 11450 万元。
4、宁波银行（证券代码 002142）


宁波银行 2020 年 10 月 27 日公告称，因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不
到位，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对其处以罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。

宁波银行 2021 年 6 月 11 日公告称，因代理销售保险不规范，中国银行保险监督管理委
员会宁波监管局对公司罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
宁波银行 2021 年 7 月 21 日公告称，因违规为存款人多头开立银行结算账户等原因，中
国人民银行宁波市中心支行对公司给予警告，并处罚款 286.2 万元。

宁波银行 2021 年 8 月 6 日公告称，因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储等原因，中
国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

5、农业银行（证券代码 601288）

农业银行 2020 年 12 月 7 日公告称，因农业银行收取已签约开立的代发工资账户、退休
金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费)，中国银行保险监督管理委员会对公司没收违法所得 49.59 万元和罚款148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元。

农业银行 2021 年 1 月 29 日公告称，因发生重要信息系统突发事件未报告、制卡数据违
规明文留存、生产网络、分行无线互联网络保护不当等原因，中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款 420 万元的处罚。

农业银行 2021 年 6 月 17 日公告称，因未经任职资格核准履行高级管理人员职责、违规
收费、违规办理借名贷款，变相为房地产企业融资等原因，中国银行保险监督管理委员会云南监管局对公司罚款人民币 420 万元。

农业银行 2021 年 6 月 17 日公告称，因员工行为管理不到位，中国银行保险监督管理委
员会东营监管分局对公司罚款 35 万元。

农业银行 2021 年 6 月 24 日公告称，因员工非法查询、泄露客户账户交易信息，中国银
行保险监督管理委员会阜阳监管分局对公司罚款 20 万元。

6、平安银行（证券代码 000001）

平安银行 2020 年 10 月 16 日公告称，因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地
产开发贷及预售资金监管不力等，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司合计罚款人民币 100 万元

平安银行 2021 年 6 月 8 日公告称，因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁
融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位等原因，中国银行保险监督管理委员会云南监管局对公司罚款人民币210 万元。

7、浦发银行（证券代码 600000）


浦发银行 2021 年 4 月 30 日公告称，因 2016 年 5 月至 2019 年 1 月，该行未按规定开展
代销业务，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对公司责令改正，并处罚款共计 760万元。

浦发银行 2021 年 7 月 16 日公告称，因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、
内部控制制度修订不及时等原因，中国银行保险监督管理委员会对公司罚款 6920 万元。

8、上海银行（证券代码 601229）

上海银行 2020 年 11 月 25 日公告称，因 2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违
反审慎经营规则，2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对公司责令改正，并处罚款共计 80 万元。

上海银行 2021 年 4 月 30 日公告称，因未按照规定进行信息披露，中国银行保险监督管
理委员会上海监管局对公司责令改正，并处罚款 30 万元。

上海银行 2021 年 7 月 12 日公告称，因 1.2018 年 12 月,该行某笔同业投资房地产企业
合规审查严重违反审慎经营规则。2.2019 年 11 月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严
重违反审慎经营规则。3.2019 年 2 月至 4 月，该行部分个人贷款违规用于购房。4.2020 年
5 月至 7 月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。5.2020 年 7 月，该行在
助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020 年 6 月至 12 月，该行部分
业务以贷收费。中国银行保险监督管理委员会上海监管局对公司责令改正，并处罚款共计460 万元。

9、兴业银行（证券代码 601166）

兴业银行 2021 年 8 月 20 日公告称，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，
中国人民银行对公司罚款 5 万元。

10、招商银行（证券代码 600036）

招商银行 2021 年 5 月 21 日公告称，一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理
财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位等原因，中国银行保险监督管理委员会对公司罚款 7170 万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成


单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 100,664.68

2 应收证券清算款 408,781.91

3 应收股利 -

4 应收利息 551.90

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 509,998.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说
公允价值（元） 比例（%） 明

1 688425 铁建重工 692,643.84 0.03 科创板新股锁定
期

2 688660 电气风电 595,385.56 0.03 科创板新股锁定
期

3 688772 珠海冠宇 187,012.80 0.01 新股未上市

4 688639 华恒生物 129,970.92 0.01 科创板新股锁定
期

5 688636 智 明 达 126,013.86 0.01 科创板新股锁定
期

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,558,081,000.00

报告期期间基金总申购份额 943,500,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 556,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1,945,081,000.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

联接基 1 20210701- 857,550,900.00 493,934,200.00 127,500,000.00 1,223,985,100.00 62.93%
金 20210930

产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：申购份额包含红利再投资和份额折算。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

2、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

3、南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2021 年 3 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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