易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资
基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证香港证券投资主题 ETF

场内简称 香港证券、香港证券 ETF

基金主代码 513090

交易代码 513090

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 13 日

报告期末基金份额总额 859,988,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的


指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技
术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指
数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在
0.35%以内，年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标
的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
误差进一步扩大。此外，本基金将以降低跟踪误差
和流动性管理为目的，适当参与债券和货币市场工
具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资
股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金
融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前
提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证
券出借业务。

业绩比较基准 中证香港证券投资主题指数收益率（使用估值汇率
折算）

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风
险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票
市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 7,577,149.87

2.本期利润 -11,782,054.68

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0144

4.期末基金资产净值 1,081,520,391.01

5.期末基金份额净值 1.2576

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -0.57% 1.26% -1.51% 1.30% 0.94% -0.04%
月

过去六个 1.66% 1.70% 0.57% 1.75% 1.09% -0.05%
月

过去一年 12.10% 2.07% 10.49% 2.13% 1.61% -0.06%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 25.76% 1.96% 14.73% 2.10% 11.03% -0.14%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2020 年 3 月 13 日至 2021 年 6 月 30 日）

注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策略和
四、投资限制）的有关约定。

3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 25.76%,同期业绩比较
基准收益率为 14.73% 。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

FA 本基金的基金经理、易方 2020- 新加坡籍，硕士研究生，具
N 达恒生科技交易型开放 03-13 - 16 年 有基金从业资格。曾任皇家
BI 式指数证券投资基金 加拿大银行托管部核算专


NG （QDII）的基金经理、易 员，美国道富集团中台交易
（ 方达日兴资管日经 225 交 支持专员，巴克莱资产管理
范 易型开放式指数证券投 公司悉尼金融数据部高级
冰 资基金（QDII）的基金经 金融数据分析员、悉尼金融
） 理、易方达 MSCI 中国 A 数据部主管、新加坡金融数
股国际通交易型开放式 据部主管，贝莱德集团金融
指数证券投资基金发起 数据运营部部门经理、风险
式联接基金的基金经理、 控制与咨询部客户经理、亚
易方达中证海外中国互 太股票指数基金部基金经
联网 50 交易型开放式指 理，易方达基金管理有限公
数证券投资基金联接基 司易方达标普全球高端消
金的基金经理、易方达 费品指数增强型证券投资
MSCI 中国 A 股国际通交 基金基金经理。

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理、易方

达纳斯达克 100 指数证券

投资基金（LOF）的基金

经理、易方达黄金交易型

开放式证券投资基金联

接基金的基金经理、易方

达黄金交易型开放式证

券投资基金的基金经理、

易方达标普 500 指数证券

投资基金（LOF）的基金

经理、易方达标普医疗保

健指数证券投资基金

（LOF）的基金经理（自

2017年03月25日至2021

年 04 月 14 日）、易方达

标普生物科技指数证券

投资基金（LOF）的基金

经理（自 2017 年 03 月 25

日至2021年04月14日）、

易方达标普信息科技指

数证券投资基金（LOF）

的基金经理、易方达原油

证券投资基金（QDII）的

基金经理、易方达中证海

外中国互联网 50 交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、指数投资

决策委员会委员

成 本基金的基金经理、易方 2020- 2021- 13 年 硕士研究生，具有基金从业
曦 达中证科创创业 50 交易 03-13 04-15 资格。曾任华泰联合证券资


型开放式指数证券投资 产管理部研究员，易方达基
基金的基金经理、易方达 金管理有限公司集中交易
恒生科技交易型开放式 室交易员、指数与量化投资
指数证券投资基金 部指数基金运作专员、基金
（QDII）的基金经理、易 经理助理、易方达深证成指
方达中证智能电动汽车 交易型开放式指数证券投
交易型开放式指数证券 资基金基金经理、易方达深
投资基金的基金经理、易 证成指交易型开放式指数
方达上证科创板 50 成份 证券投资基金联接基金基
交易型开放式指数证券 金经理、易方达中小板指数
投资基金联接基金的基 证券投资基金（LOF）基金
金经理、易方达中证创新 经理、易方达银行指数分级
药产业交易型开放式指 证券投资基金基金经理、易
数证券投资基金的基金 方达生物科技指数分级证
经理、易方达上证科创板 券投资基金基金经理、易方
50 成份交易型开放式指 达并购重组指数分级证券
数证券投资基金的基金 投资基金基金经理、易方达
经理、易方达恒生中国企 MSCI 中国 A 股国际通交
业交易型开放式指数证 易型开放式指数证券投资
券投资基金联接基金的 基金基金经理、易方达纳斯
基金经理、易方达恒生中 达克 100 指数证券投资基
国企业交易型开放式指 金（LOF）基金经理、易方
数证券投资基金的基金 达 MSCI 中国 A 股国际通
经理、易方达深证 100 交 交易型开放式指数证券投
易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基
资基金联接基金的基金 金经理、易方达原油证券投
经理、易方达创业板交易 资基金（QDII）基金经理、
型开放式指数证券投资 易方达上证 50 交易型开放
基金联接基金的基金经 式指数证券投资基金基金
理、易方达深证 100 交易 经理、易方达上证 50 交易
型开放式指数证券投资 型开放式指数证券投资基
基金的基金经理、易方达 金发起式联接基金基金经
创业板交易型开放式指 理。

数证券投资基金的基金

经理

本基金的基金经理、易方

达中证石化产业交易型

开放式指数证券投资基 硕士研究生，具有基金从业
宋 金的基金经理、易方达标 2021- 资格。曾任易方达基金管理
钊 普医疗保健指数证券投 04-15 - 7 年 有限公司投资支持专员、研
贤 资基金（LOF）的基金经 究员、投资经理助理、投资
理、易方达标普生物科技 经理。

指数证券投资基金（LOF）

的基金经理、易方达中证


国有企业改革指数证券

投资基金（LOF）的基金

经理、易方达上证 50 指

数证券投资基金（LOF）

的基金经理、易方达

MSCI 中国 A 股国际通交

易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金

的基金经理、易方达中证

红利交易型开放式指数

证券投资基金发起式联

接基金的基金经理、易方

达MSCI中国A股国际通

交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理、易

方达中证红利交易型开

放式指数证券投资基金

的基金经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2021 年二季度，在美国国会表决通过 1.9 万亿美元的经济纾困方案后，
美国拜登政府计划推动新的基础设施投资法案以进一步刺激经济增长。美联储 6 月议息会议维持宽松货币政策不变，并保持当前每月购债规模，但整体通胀预期 有所上调，利率预期点阵图显示美联储在 2023 年底前将进行加息。随着欧美主 要经济体疫苗接种比例陆续达到 50%以上，新冠肺炎疫情新增确诊病例大幅下 降，但部分发展中国家疫情仍有所反复，疫情对全球经济复苏前景的影响仍存在 不确定性。本季度美元指数处于震荡格局中，长端美债利率小幅下降，新兴市场 主要指数基本走平。近期多家新经济领域知名企业赴港上市，提升了港股市场的 关注度。

作为追踪中证香港证券投资主题指数的被动式指数基金，我们在操作中严格 遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，力求追踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.2576 元，本报告期份额净值增长率为
-0.57%，同期业绩比较基准收益率为-1.51%，年化跟踪误差 0.94%，各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 1,044,410,044.60 96.51

其中：股票 1,044,410,044.60 96.51


2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 30,222,754.93 2.79

7 其他资产 7,567,831.25 0.70

8 合计 1,082,200,630.78 100.00

注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 市 值 为
1,044,410,044.60 元，占净值比例 96.57%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -

材料 - -

工业 - -

非必需消费品 - -

必需消费品 - -

保健 - -

金融 1,013,387,938.79 93.70

信息技术 - -

电信服务 - -

公用事业 - -

房地产 31,022,105.81 2.87

合计 1,044,410,044.60 96.57

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 00388 香港交易所 418,700 161,235,769.47 14.91

2 06030 中信证券 9,489,000 153,806,426.70 14.22

3 03908 中金公司 7,525,200 130,866,779.89 12.10

4 06837 海通证券 16,848,000 95,328,410.11 8.81

5 06886 华泰证券 8,494,400 80,575,432.01 7.45

6 06881 中国银河 18,238,000 70,262,449.44 6.50

7 02611 国泰君安 6,877,400 63,176,918.79 5.84

8 01776 广发证券 5,886,600 49,275,108.61 4.56

9 06099 招商证券 5,038,040 45,274,165.09 4.19

10 06066 中信建投证 4,362,000 34,153,905.15 3.16
券

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2021 年 5 月 26 日，中国人民银行深圳市中心支行对招商证券股份有限
公司的如下违法违规行为作出罚款人民币 173 万元的行政处罚决定：1、未按规 定履行客户身份识别义务；2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除招商证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 7,487,331.98

4 应收利息 4,883.03

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 75,616.24

8 其他 -

9 合计 7,567,831.25

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 855,488,000.00

报告期期间基金总申购份额 325,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 320,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 859,988,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投 资基金注册的文件；

2.《易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》；

3.《易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


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二〇二一年七月二十日
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