工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券
投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......7
3.3 其他指标 ......8
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13
§5 托管人报告 ...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14
6.1 资产负债表 ......14
6.2 利润表 ......15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......16
6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告...... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ......38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......58
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......60
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......60
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......60
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......60
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......60
7.12 投资组合报告附注 ......61
§8 基金份额持有人信息...... 62
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......62
8.2 期末上市基金前十名持有人 ......62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......62
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......62
§9 开放式基金份额变动...... 62
§10 重大事件揭示...... 63
10.1 基金份额持有人大会决议 ......63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......63
10.4 基金投资策略的改变 ......63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......64
10.8 其他重大事件 ......65
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......66
§12 备查文件目录...... 66
12.1 备查文件目录 ......66
12.2 存放地点 ......67
12.3 查阅方式 ......67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 工银中证 800ETF

场内简称 工银 800、工银中证 800ETF

基金主代码 515830

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 1 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,153,108.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2020 年 7 月 17 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实
现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数
的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低
于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟
踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 林兴盛

负责人 联系电话 400-811-9999 021-52629999-213707

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn linxingsheng@cib.com.cn

客户服务电话 400-811-9999 95561

传真 010-66583158 021-62159217

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 福建省福州市湖东路 154 号

号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲

5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、

甲 5 号 9 层甲 5 号 901


办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 上海市银城路 167 号兴业大厦 4
大厦 A 座 6-9 层 楼

邮政编码 100033 200120

法定代表人 赵桂才 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.icbccs.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 4,104,346.57

本期利润 1,592,822.14

加权平均基金份额本期利润 0.3411

本期加权平均净值利润率 6.20%

本期基金份额净值增长率 3.29%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 2,426,944.91

期末可供分配基金份额利润 0.5844

期末基金资产净值 23,209,205.30

期末基金份额净值 5.5884

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 11.68%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

5、本基金基金合同生效日为 2020 年 6 月 1 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.83% 0.76% -1.30% 0.77% 0.47% -0.01%

过去三个月 5.39% 0.85% 4.68% 0.88% 0.71% -0.03%

过去六个月 3.29% 1.15% 1.72% 1.21% 1.57% -0.06%

过去一年 11.45% 1.17% 23.10% 1.28% -11.65 -0.11%
%

自基金合同生效起 11.68% 1.12% 32.80% 1.26% -21.12 -0.14%
至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2020 年 6 月 1 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关于
投资范围及投资限制的规定：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月，是我国第一家由银行直接
发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、基金公司资管计划、基金子公司资管计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金、工银瑞信战略远见混合型证券投资基金、工银瑞信中证科技龙头 ETF 基金、工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金等逾 180 只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专
业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

2008 年加入工银瑞信，曾任风险管理部金
融工程分析师，现任指数投资中心投资部
副总监，2011 年 10 月 18 日至今担任工银
上证央企 ETF 基金基金经理；2012 年 10
月 9 日至今担任工银深证红利 ETF 基金基
金经理；2012 年 10 月 9 日至今担任工银
深证红利 ETF 连接基金基金经理； 2015
年 7 月 9 日至 2020 年 7 月 27 日，担任工
银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经
理；2015 年 7 月 9 日至 2020 年 10 月 18
日，担任工银瑞信中证新能源指数分级基
金基金经理；2017 年 12 月 25 日至今担任
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；2018 年 3 月 21 日至今
担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证
指数投资 券投资基金联接基金基金经理； 2018 年
中心投资 12 月 7 日至今担任工银瑞信上证 50 交易
部 副 总 2020 年 6 型开放式指数证券投资基金基金经理；
赵栩 监，本基 月 1 日 - 13 年 2018 年 12 月 25 日至今担任工银瑞信上证
金的基金 50交易型开放式指数证券投资基金联接基
经理 金基金经理。2019 年 10 月 17 日至今，担
任工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2019 年 12 月 19 日
至今，担任工银瑞信深证 100 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理；2020 年 2
月 18 日至今，担任工银瑞信中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理；2020 年 4 月 24 日至今，担任工银
瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金
经理；2020 年 5 月 21 日至今，担任工银
瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接
基金基金经理；2020 年 6 月 1 日至今，担
任工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理；2020 年 7 月 24 日
至今，担任工银瑞信深证 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理；
2020 年 9 月 28 日至今，担任工银瑞信上


证科创板 50 成份交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；2021 年 3 月 5 日至今，
担任工银瑞信上证科创板 50 成份交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理；2021 年 6 月 18 日至今，担任工银瑞
信深证物联网 50 交易型开放式指数型证
券投资基金基金经理。

中国人民大学金融工程博士；2010 年加入
工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经
理助理、投资经理，现任指数投资中心产
品及营销支持部研究负责人兼指数基金基
金经理。2014 年 10 月 17 日至今，担任工
银深证 100 指数分级基金(自 2018 年 4 月
17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发
展主题指数证券投资基金（LOF）)基金经
理；2014 年 10 月 17 日至今，担任工银沪
深 300 指数基金基金经理；2014 年 10 月
17 日至今，担任工银中证 500 指数分级基
金（自 2020 年 2 月 18 日起变更为工银瑞
信中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金）基金经理；2015 年 5 月 21
日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级
基金（自 2020 年 11 月 26 日起变更为工银
瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF））
基金经理；2015 年 7 月 23 日至 2020 年 11
刘 伟 本基金的 2020 年 6 - 11 年 月 3 日，担任工银中证高铁产业指数分级
琳 基金经理 月 1 日 基金基金经理；2017 年 9 月 15 日至 2018
年 5 月 4 日，担任工银瑞信深证成份指数
证券投资基金（LOF）基金经理；2018 年 6
月 15 日，担任工银瑞信印度市场证券投资
基金（LOF）基金经理；2019 年 5 月 20 日
至今，担任工银瑞信沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理； 2019 年
8 月 21 日至今，担任工银瑞信沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理；2019 年 10 月 17 日至今，担任工
银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；2019 年 11 月 1 日至今，
担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易
型开放式指数证券投资基金基金经理；
2019 年 12 月 25 日至今，担任工银瑞信粤
港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理；2020 年 6
月 1 日至今，担任工银瑞信中证 800 交易
型开放式指数证券投资基金基金经理；


2021 年 1 月 21 日至今，担任工银瑞信中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资基
金基金经理；2021 年 1 月 22 日至今，担
任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放
式指数证券投资基金基金经理；2021 年 6
月 11 日至今，担任工银瑞信中证线上消费
主题交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成分股调整等。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为 3.29%，业绩比较基准收益率为 1.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021 年上半年，市场主要宽基指数中，沪深 300 指数、中证 500 指数、上证 50 指数、创业
板指涨跌幅分别为 0.24%、6.93%、-3.90%及 17.22%。本基金标的指数在本报告期内涨跌幅为 1.72%,
表现优于沪深 300 指数。从市场风格来看，报告期内沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数涨幅
分别为 0.28%和 4.78%，成长风格表现相对较强。从估值水平来看，截至报告期末，沪深 300 指数、
中证 500 指数、上证 50 指数、创业板指的市盈率分别为为 14.77、22.01、12.49 及 63.11 倍，除
中证 500 指数外，主要指数估值历史分位数处于较高水平。

在报告期内，A 股市场经历了较大的市场波动，年初出现较快上涨的行情，春节之后，各主要板块及市场指数均出现了较大的波动，进入到 2 季度市场整体有所企稳，同时也出现了一些分化的行情，市场的风险偏好有一定的提升，整体上结构性行情的特征十分明显。部分具有较好景气度的行业在结构化行情中较为突出，基本面的改善和持续提供了良好的行情支撑。市场对于流动性收紧的担忧有所缓解，未来对于基本面的改善是否持续以及持续多久将成为市场关注的焦点，这同样也是结构性行情下投资者需要加以关注的。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

（1）职责分工

估值小组成员为 4 人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律合
规部，组长由运作部负责人担任。

各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在本报告期内（2020 年 12 月 15 日至 2021 年 3 月 8 日、2021 年 3 月 10 日至 2021 年
6 月 1 日）出现连续二十个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 716,179.60 600,537.58

结算备付金 35,407.93 118,192.02

存出保证金 27,044.01 207,264.13

交易性金融资产 6.4.7.2 22,589,459.52 43,167,081.82

其中：股票投资 22,589,459.52 43,167,081.82

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 202,526.50

应收利息 6.4.7.5 101.18 234.79

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 23,368,192.24 44,295,836.84

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 9,832.59 19,176.53

应付托管费 1,529.52 2,983.01

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 28,520.20 25,283.71

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 119,104.63 135,065.47

负债合计 158,986.94 182,508.72

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 20,782,260.39 40,798,364.28

未分配利润 6.4.7.10 2,426,944.91 3,314,963.84

所有者权益合计 23,209,205.30 44,113,328.12

负债和所有者权益总计 23,368,192.24 44,295,836.84

注： 1、本基金基金合同生效日为 2020 年 6 月 1 日。

2、报告截止日2021年6月30日，基金份额净值为人民币5.5884元，基金份额总额为4,153,108.00份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 6 月 1 日（基金合
6 月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月
30 日

一、收入 1,846,692.71 1,018,182.40

1.利息收入 3,169.74 452,583.62

其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,169.74 452,583.62

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - -
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-”填 4,095,148.12 65,510.00
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,931,007.53 -

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 164,140.59 65,510.00

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -2,511,524.43 401,281.09
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 259,899.28 98,807.69
填列）

减：二、费用 253,870.57 197,320.62

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 57,396.33 139,594.71

2．托管费 6.4.10.2.2 8,928.32 21,714.74

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 109,200.69 9,037.02

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 78,345.23 26,974.15

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,592,822.14 820,861.78
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,592,822.14 820,861.78
号填列）

注：本基金基金合同生效日为 2020 年 6 月 1 日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 40,798,364.28 3,314,963.84 44,113,328.12
权益（基金净值）

二、本期经营活

动产生的基金净 - 1,592,822.14 1,592,822.14
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -20,016,103.89 -2,480,841.07 -22,496,944.96
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 60,048,311.91 4,642,829.15 64,691,141.06
购款

2.基金赎 -80,064,415.80 -7,123,670.22 -87,188,086.02
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 20,782,260.39 2,426,944.91 23,209,205.30
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 391,080,183.00 - 391,080,183.00
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 820,861.78 820,861.78
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 - - -
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - -
购款

2.基金赎 - - -
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填

列）

五、期末所有者 391,080,183.00 820,861.78 391,901,044.78
权益（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为 2020 年 6 月 1 日。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵桂才 郝炜 关亚君

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1959 号《关于准予工银瑞信中证 800交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的注册，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
于 2020 年 3 月 27 日至 2020 年 5 月 22 日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具（2020）验字第 60802052_A08 号验资报告后，向中国证监会报
送基金备案材料。基金合同于 2020 年 6 月 1 日正式生效，设立时募集扣除认购费用后的有效认购
金额为人民币 391,080,183.00 元（含募集股票），折合 391,080,183.00 份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 98,807.59 元，归入基金财产；以上收到的实收基金共计人民币 391,080,183.00 元，折合 391,080,183.00 份基金份额。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 716,179.60

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 716,179.60

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 22,092,275.00 22,589,459.52 497,184.52

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -


资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 22,092,275.00 22,589,459.52 497,184.52

注：股票投资项含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 74.22

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 14.76

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 12.20

合计 101.18

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末


2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 28,520.20

银行间市场应付交易费用 -

合计 28,520.20

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提审计费 59,835.79

指数使用费 3,826.47

预提信息披露费 29,752.78

IOPV 服务费 24,795.19

可退替代款 894.40

合计 119,104.63

注：1、可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差乘以替代数量的金额；

2、应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,153,108.00 40,798,364.28

本期申购 12,000,000.00 60,048,311.91

本期赎回（以“-”号填列） -16,000,000.00 -80,064,415.80

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,153,108.00 20,782,260.39

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,935,540.70 1,379,423.14 3,314,963.84


本期利润 4,104,346.57 -2,511,524.43 1,592,822.14

本期基金份额交易 -2,016,955.19 -463,885.88 -2,480,841.07
产生的变动数

其中：基金申购款 9,198,618.74 -4,555,789.59 4,642,829.15

基金赎回款 -11,215,573.93 4,091,903.71 -7,123,670.22

本期已分配利润 - - -

本期末 4,022,932.08 -1,595,987.17 2,426,944.91

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,822.00

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 839.45

其他 508.29

合计 3,169.74

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 2,082,889.40

股票投资收益——赎回差价收入 1,848,118.13

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 3,931,007.53

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 44,878,953.39

减：卖出股票成本总额 42,796,063.99

买卖股票差价收入 2,082,889.40

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

赎回基金份额对价总额 87,188,086.02

减：现金支付赎回款总额 38,989,576.02

减：赎回股票成本总额 46,350,391.87

赎回差价收入 1,848,118.13

6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 164,140.59

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 164,140.59

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -2,511,524.43


股票投资 -2,511,524.43

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -2,511,524.43

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 259,899.28

合计 259,899.28

注：替代损益指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 109,200.69

银行间市场交易费用 -

合计 109,200.69

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 29,752.78

证券出借违约金 -

IOPV 服务费 24,795.19

银行费用 135.00

指数使用费 3,826.47

合计 78,345.23

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人

兴业银行股份有限公司 基金托管人

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 6 月 1 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的管理费 57,396.33 139,594.71

其中：支付销售机构的客户维护费 1,903.32 -

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.45%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 6 月 1 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的托管费 8,928.32 21,714.74

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.07%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.07%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年6月1日（基金合同生效日）至2020
关联方名称 日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有 716,179.60 1,822.00 116,164,933.14 113,892.89
限公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有 28,300.00 股工商银行的 A 股普通股，成本总额为人民币
148,504.95 元，估值总额为人民币 146,311.00 元，占基金资产净值的比例为 0.63%。

于本报告期末，本基金持有 11,753.00 股兴业银行的 A 股普通股，成本总额为人民币
251,119.26 元，估值总额为人民币 241,524.15 元，占基金资产净值的比例为 1.04%。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末

码 名称 期 因 估值单 期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额 备注

价

士兰 2021 年 重大事 2021

600460 微 6 月 30 项 56.35年 7 月 59.49 60024,094.6533,810.00 -
日 1 日

苏宁 2021 年 重大事 2021

002024 易购 6 月 16 项 5.59年 7 月 6.15 3,00022,689.2016,770.00 -
日 6 日

东方 2021 年 重大事 2021

600811 集团 6 月 30 项 3.05年 7 月 3.36 2,400 8,330.61 7,320.00 -
日 14 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、信用风险管理团队、内控稽核部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：

（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

（2）风险管理部、信用风险管理团队、法律合规部和内控稽核部是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查等，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告，内控稽核部负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查。

（3）稽核团队是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 716,179.60 - - - - - 716,179.60

结算备付金 35,407.93 - - - - - 35,407.93

存出保证金 27,044.01 - - - - - 27,044.01

交易性金融资 - - - - - 22,589,45 22,589,459
产 9.52 .52

应收利息 - - - - - 101.18 101.18

资产总计 778,631.54 - - - - 22,589,56 23,368,192
0.70 .24

负债

应付管理人报 - - - - - 9,832.59 9,832.59
酬

应付托管费 - - - - - 1,529.52 1,529.52

应付交易费用 - - - - - 28,520.20 28,520.20

其他负债 - - - - - 119,104.6 119,104.63
3

负债总计 - - - - - 158,986.9 158,986.94
4

利率敏感度缺 778,631.54 - - - - 22,430,57 23,209,205
口 3.76 .30

上年度末

2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 600,537.58 - - - - - 600,537.58

结算备付金 118,192.02 - - - - - 118,192.02

存出保证金 207,264.13 - - - - - 207,264.13

交易性金融资 - - - - - 43,167,08 43,167,081
产 1.82 .82

应收证券清算 - - - - - 202,526.5 202,526.50
款 0

应收利息 - - - - - 234.79 234.79

资产总计 925,993.73 - - - - 43,369,84 44,295,836
3.11 .84

负债

应付管理人报 - - - - - 19,176.53 19,176.53

酬

应付托管费 - - - - - 2,983.01 2,983.01

应付交易费用 - - - - - 25,283.71 25,283.71

其他负债 - - - - - 135,065.4 135,065.47
7

负债总计 - - - - - 182,508.7 182,508.72
2

利率敏感度缺 925,993.73 - - - - 43,187,33 44,113,328
口 4.39 .12

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 22,589,459.52 97.33 43,167,081.82 97.85
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－债券投资


交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 22,589,459.52 97.33 43,167,081.82 97.85

注：1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准增加

1,104,308.92 1,694,833.62
分析 5%

业绩比较基准减少 -1,104,308.92 -1,694,833.62


5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 22,589,459.52 96.67

其中：股票 22,589,459.52 96.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 751,587.53 3.22

8 其他各项资产 27,145.19 0.12

9 合计 23,368,192.24 100.00

注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。
2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 227,236.80 0.98

B 采矿业 539,335.90 2.32

C 制造业 12,954,451.45 55.82

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 420,093.50 1.81
业

E 建筑业 299,293.00 1.29


F 批发和零售业 288,929.32 1.24

G 交通运输、仓储和 633,768.96 2.73
邮政业

H 住宿和餐饮业 26,629.00 0.11

I 信息传输、软件和 959,163.30 4.13
信息技术服务业

J 金融业 4,374,340.99 18.85

K 房地产业 515,575.60 2.22

L 租赁和商务服务 368,715.60 1.59
业

M 科学研究和技术 346,670.68 1.49
服务业

N 水利、环境和公共 43,601.90 0.19
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 32,880.60 0.14

Q 卫生和社会工作 395,422.92 1.70

R 文化、体育和娱乐 121,422.00 0.52
业

S 综合 41,928.00 0.18

合计 22,589,459.52 97.33

注：1、合计项不含可退替代款估值增值；

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 600 1,234,020.00 5.32

2 601318 中国平安 8,800 565,664.00 2.44

3 600036 招商银行 10,000 541,900.00 2.33

4 000858 五 粮 液 1,600 476,624.00 2.05

5 601012 隆基股份 3,500 310,940.00 1.34

6 000333 美的集团 4,000 285,480.00 1.23

7 600276 恒瑞医药 3,640 247,410.80 1.07


8 002415 海康威视 3,800 245,100.00 1.06

9 601166 兴业银行 11,753 241,524.15 1.04

10 603259 药明康德 1,520 238,016.80 1.03

11 601888 中国中免 756 226,875.60 0.98

12 300059 东方财富 6,680 219,037.20 0.94

13 000651 格力电器 3,900 203,190.00 0.88

14 600900 长江电力 9,100 187,824.00 0.81

15 002475 立讯精密 4,000 184,000.00 0.79

16 600887 伊利股份 4,900 180,467.00 0.78

17 000001 平安银行 7,800 176,436.00 0.76

18 002594 比亚迪 700 175,700.00 0.76

19 600030 中信证券 6,900 172,086.00 0.74

20 000725 京东方Ａ 27,400 170,976.00 0.74

21 603501 韦尔股份 500 161,000.00 0.69

22 300015 爱尔眼科 2,204 156,439.92 0.67

23 601919 中远海控 4,900 149,646.00 0.64

24 601398 工商银行 28,300 146,311.00 0.63

25 000568 泸州老窖 600 141,564.00 0.61

26 600309 万华化学 1,300 141,466.00 0.61

27 600031 三一重工 4,800 139,536.00 0.60

28 600809 山西汾酒 300 134,400.00 0.58

29 603288 海天味业 1,018 131,271.10 0.57

30 000002 万 科Ａ 5,500 130,955.00 0.56

31 002714 牧原股份 2,140 130,154.80 0.56

32 000661 长春高新 300 116,100.00 0.50

33 300122 智飞生物 600 112,038.00 0.48

34 002142 宁波银行 2,846 110,908.62 0.48

35 601328 交通银行 22,200 108,780.00 0.47

36 601899 紫金矿业 11,200 108,528.00 0.47

37 601816 京沪高铁 19,800 104,742.00 0.45

38 002304 洋河股份 500 103,600.00 0.45

39 002352 顺丰控股 1,500 101,550.00 0.44

40 300124 汇川技术 1,300 96,538.00 0.42

41 600438 通威股份 2,200 95,194.00 0.41

42 600000 浦发银行 9,500 95,000.00 0.41

43 002230 科大讯飞 1,400 94,612.00 0.41

44 002812 恩捷股份 400 93,640.00 0.40

45 300014 亿纬锂能 900 93,537.00 0.40

46 300274 阳光电源 800 92,048.00 0.40

47 600837 海通证券 7,800 89,700.00 0.39

48 600436 片仔癀 200 89,660.00 0.39

49 000100 TCL 科技 11,300 86,445.00 0.37


50 002460 赣锋锂业 700 84,763.00 0.37

51 002371 北方华创 300 83,214.00 0.36

52 600763 通策医疗 200 82,200.00 0.35

53 002241 歌尔股份 1,900 81,206.00 0.35

54 601601 中国太保 2,800 81,116.00 0.35

55 600690 海尔智家 3,100 80,321.00 0.35

56 300142 沃森生物 1,300 80,210.00 0.35

57 000063 中兴通讯 2,400 79,752.00 0.34

58 603986 兆易创新 420 78,918.00 0.34

59 601668 中国建筑 16,900 78,585.00 0.34

60 002027 分众传媒 8,300 78,103.00 0.34

61 003035 南网能源 7,852 78,048.88 0.34

62 600585 海螺水泥 1,900 77,995.00 0.34

63 002271 东方雨虹 1,400 77,448.00 0.33

64 300347 泰格医药 400 77,320.00 0.33

65 600016 民生银行 17,200 75,852.00 0.33

66 600196 复星医药 1,000 72,130.00 0.31

67 600703 三安光电 2,200 70,510.00 0.30

68 601288 农业银行 23,200 70,296.00 0.30

69 600048 保利地产 5,800 69,832.00 0.30

70 603799 华友钴业 600 68,520.00 0.30

71 600919 江苏银行 9,570 67,947.00 0.29

72 000338 潍柴动力 3,800 67,906.00 0.29

73 002129 中环股份 1,700 65,620.00 0.28

74 601229 上海银行 8,000 65,600.00 0.28

75 600570 恒生电子 700 65,275.00 0.28

76 600050 中国联通 15,100 65,232.00 0.28

77 601688 华泰证券 4,118 65,064.40 0.28

78 688029 南微医学 200 62,338.00 0.27

79 601211 国泰君安 3,600 61,704.00 0.27

80 600104 上汽集团 2,800 61,516.00 0.27

81 600660 福耀玻璃 1,100 61,435.00 0.26

82 601766 中国中车 9,800 59,584.00 0.26

83 601169 北京银行 12,000 58,440.00 0.25

84 600745 闻泰科技 600 58,140.00 0.25

85 600999 招商证券 3,040 57,820.80 0.25

86 600019 宝钢股份 7,200 55,008.00 0.24

87 002410 广联达 800 54,560.00 0.24

88 002709 天赐材料 510 54,355.80 0.23

89 600406 国电南瑞 2,280 52,987.20 0.23

90 601088 中国神华 2,700 52,704.00 0.23

91 601988 中国银行 17,100 52,668.00 0.23


92 300498 温氏股份 3,600 51,732.00 0.22

93 601818 光大银行 13,400 50,652.00 0.22

94 002311 海大集团 600 48,960.00 0.21

95 300450 先导智能 800 48,112.00 0.21

96 603882 金域医学 300 47,931.00 0.21

97 600893 航发动力 900 47,871.00 0.21

98 000625 长安汽车 1,800 47,304.00 0.20

99 600028 中国石化 10,800 47,088.00 0.20

100 000538 云南白药 400 46,288.00 0.20

101 002049 紫光国微 300 46,257.00 0.20

102 603486 科沃斯 200 45,616.00 0.20

103 300601 康泰生物 300 44,700.00 0.19

104 600346 恒力石化 1,700 44,608.00 0.19

105 601658 邮储银行 8,800 44,176.00 0.19

106 601628 中国人寿 1,300 44,057.00 0.19

107 601633 长城汽车 1,000 43,590.00 0.19

108 601390 中国中铁 8,300 43,492.00 0.19

109 300558 贝达药业 400 43,296.00 0.19

110 600588 用友网络 1,300 43,238.00 0.19

111 601100 恒立液压 496 42,616.32 0.18

112 603444 吉比特 80 42,400.00 0.18

113 002493 荣盛石化 2,450 42,311.50 0.18

114 601009 南京银行 4,000 42,080.00 0.18

115 601857 中国石油 7,900 41,791.00 0.18

116 601377 兴业证券 4,300 41,538.00 0.18

117 600584 长电科技 1,100 41,448.00 0.18

118 300413 芒果超媒 600 41,160.00 0.18

119 600132 重庆啤酒 200 39,590.00 0.17

120 600089 特变电工 3,000 38,550.00 0.17

121 300408 三环集团 900 38,178.00 0.16

122 002601 龙蟒佰利 1,100 38,038.00 0.16

123 601225 陕西煤业 3,200 37,920.00 0.16

124 002841 视源股份 300 37,287.00 0.16

125 002821 凯莱英 100 37,260.00 0.16

125 600111 北方稀土 1,800 37,260.00 0.16

126 600426 华鲁恒升 1,200 37,140.00 0.16

127 000009 中国宝安 2,000 36,540.00 0.16

128 002340 格林美 3,900 36,465.00 0.16

129 000776 广发证券 2,400 36,336.00 0.16

130 002050 三花智控 1,500 35,970.00 0.15

131 601939 建设银行 5,400 35,910.00 0.15

132 002001 新 和 成 1,240 35,563.20 0.15


133 600926 杭州银行 2,400 35,400.00 0.15

134 300433 蓝思科技 1,200 35,292.00 0.15

135 000895 双汇发展 1,100 34,980.00 0.15

136 002074 国轩高科 800 34,848.00 0.15

137 600600 青岛啤酒 300 34,695.00 0.15

138 000166 申万宏源 7,300 34,164.00 0.15

139 600741 华域汽车 1,300 34,151.00 0.15

140 600958 东方证券 3,400 33,966.00 0.15

141 600460 士兰微 600 33,810.00 0.15

142 601127 小康股份 500 33,335.00 0.14

143 688012 中微公司 200 33,184.00 0.14

144 300595 欧普康视 320 33,136.00 0.14

145 002007 华兰生物 900 33,012.00 0.14

146 000963 华东医药 700 32,207.00 0.14

147 601336 新华保险 700 32,137.00 0.14

148 300003 乐普医疗 1,000 32,120.00 0.14

149 603290 斯达半导 100 32,000.00 0.14

150 002236 大华股份 1,500 31,650.00 0.14

151 002179 中航光电 400 31,608.00 0.14

152 601006 大秦铁路 4,800 31,584.00 0.14

153 000157 中联重科 3,400 31,416.00 0.14

154 000786 北新建材 800 31,400.00 0.14

155 601233 桐昆股份 1,300 31,317.00 0.13

156 600143 金发科技 1,500 31,290.00 0.13

157 601138 工业富联 2,500 31,025.00 0.13

158 600015 华夏银行 5,000 30,950.00 0.13

159 601901 方正证券 3,300 30,888.00 0.13

160 601989 中国重工 7,400 30,488.00 0.13

161 600176 中国巨石 1,957 30,353.07 0.13

162 601877 正泰电器 900 30,042.00 0.13

163 300037 新宙邦 300 30,030.00 0.13

164 688002 睿创微纳 300 29,949.00 0.13

165 603993 洛阳钼业 5,700 29,412.00 0.13

166 300207 欣旺达 900 29,304.00 0.13

167 300285 国瓷材料 600 29,250.00 0.13

168 002607 中公教育 1,400 29,246.00 0.13

169 601155 新城控股 700 29,120.00 0.13

170 000768 中航西飞 1,100 28,908.00 0.12

171 600009 上海机场 600 28,878.00 0.12

172 600352 浙江龙盛 2,100 28,854.00 0.12

173 600010 包钢股份 18,500 28,675.00 0.12

174 601788 光大证券 1,600 28,624.00 0.12


175 001979 招商蛇口 2,600 28,470.00 0.12

176 002008 大族激光 700 28,273.00 0.12

177 601600 中国铝业 5,300 28,090.00 0.12

178 002185 华天科技 1,800 27,702.00 0.12

179 601186 中国铁建 3,700 27,491.00 0.12

180 603806 福斯特 260 27,333.80 0.12

181 600547 山东黄金 1,420 27,292.40 0.12

182 603369 今世缘 500 27,080.00 0.12

183 002202 金风科技 2,200 26,752.00 0.12

184 601916 浙商银行 6,700 26,599.00 0.11

185 000876 新 希 望 1,800 26,406.00 0.11

186 601636 旗滨集团 1,400 25,984.00 0.11

187 603160 汇顶科技 200 25,926.00 0.11

188 300529 健帆生物 300 25,908.00 0.11

189 000799 酒鬼酒 100 25,560.00 0.11

190 603833 欧派家居 180 25,552.80 0.11

191 000938 紫光股份 1,160 25,380.80 0.11

192 603899 晨光文具 300 25,368.00 0.11

193 003816 中国广核 9,500 25,365.00 0.11

194 600760 中航沈飞 420 25,326.00 0.11

195 603517 绝味食品 300 25,287.00 0.11

196 600779 水井坊 200 25,270.00 0.11

197 300316 晶盛机电 500 25,250.00 0.11

198 601066 中信建投 800 25,144.00 0.11

199 300628 亿联网络 300 25,140.00 0.11

200 600885 宏发股份 400 25,080.00 0.11

201 688008 澜起科技 401 25,014.38 0.11

202 002384 东山精密 1,200 25,008.00 0.11

203 002736 国信证券 2,300 24,725.00 0.11

204 300136 信维通信 800 24,704.00 0.11

205 600989 宝丰能源 1,800 24,624.00 0.11

206 000069 华侨城Ａ 3,300 24,552.00 0.11

207 000425 徐工机械 3,800 24,206.00 0.10

208 600109 国金证券 1,900 24,111.00 0.10

209 002555 三七互娱 1,000 24,020.00 0.10

210 601669 中国电建 6,200 23,994.00 0.10

211 000596 古井贡酒 100 23,950.00 0.10

212 300676 华大基因 200 23,720.00 0.10

213 600795 国电电力 9,600 23,328.00 0.10

214 601238 广汽集团 1,800 23,310.00 0.10

215 300482 万孚生物 360 23,288.40 0.10

216 600150 中国船舶 1,400 23,114.00 0.10


217 300146 汤臣倍健 700 23,030.00 0.10

218 600733 北汽蓝谷 1,700 22,916.00 0.10

219 002625 光启技术 1,100 22,891.00 0.10

220 300699 光威复材 300 22,785.00 0.10

221 601838 成都银行 1,800 22,752.00 0.10

222 002624 完美世界 950 22,714.50 0.10

223 000783 长江证券 3,100 22,692.00 0.10

224 601799 星宇股份 100 22,572.00 0.10

225 300033 同花顺 200 22,556.00 0.10

226 000977 浪潮信息 800 22,504.00 0.10

227 688099 晶晨股份 200 22,440.00 0.10

228 600079 人福医药 793 22,418.11 0.10

229 600486 扬农化工 200 22,354.00 0.10

230 002353 杰瑞股份 500 22,350.00 0.10

231 002916 深南电路 200 22,226.00 0.10

232 603019 中科曙光 800 22,088.00 0.10

233 002414 高德红外 800 22,064.00 0.10

234 601360 三六零 1,800 21,978.00 0.09

235 002648 卫星石化 560 21,946.40 0.09

236 300144 宋城演艺 1,300 21,840.00 0.09

237 600029 南方航空 3,600 21,672.00 0.09

238 002938 鹏鼎控股 600 21,528.00 0.09

239 601985 中国核电 4,200 21,252.00 0.09

240 300253 卫宁健康 1,300 21,151.00 0.09

241 600886 国投电力 2,200 21,142.00 0.09

242 002600 领益智造 2,300 21,137.00 0.09

243 600183 生益科技 900 21,069.00 0.09

244 601108 财通证券 2,000 20,980.00 0.09

245 002252 上海莱士 2,800 20,972.00 0.09

246 688036 传音控股 100 20,950.00 0.09

247 601555 东吴证券 2,500 20,850.00 0.09

248 600884 杉杉股份 890 20,754.80 0.09

249 600161 天坛生物 600 20,550.00 0.09

250 600219 南山铝业 5,700 20,520.00 0.09

251 002444 巨星科技 600 20,448.00 0.09

252 000066 中国长城 1,400 20,440.00 0.09

253 600085 同仁堂 500 20,425.00 0.09

254 600845 宝信软件 400 20,360.00 0.09

255 000703 恒逸石化 1,700 20,315.00 0.09

256 002439 启明星辰 700 20,307.00 0.09

256 603589 口子窖 300 20,307.00 0.09

257 603195 公牛集团 100 20,200.00 0.09


258 300223 北京君正 200 20,184.00 0.09

259 000728 国元证券 2,530 20,164.10 0.09

260 002044 美年健康 2,200 20,042.00 0.09

261 600522 中天科技 2,000 20,000.00 0.09

262 601077 渝农商行 5,000 19,950.00 0.09

263 002212 天融信 1,000 19,770.00 0.09

264 002602 世纪华通 3,040 19,516.80 0.08

265 002138 顺络电子 500 19,385.00 0.08

266 002180 纳思达 600 19,320.00 0.08

267 002797 第一创业 2,700 19,278.00 0.08

268 002223 鱼跃医疗 500 19,065.00 0.08

269 000807 云铝股份 1,600 19,040.00 0.08

270 601607 上海医药 900 19,017.00 0.08

271 600704 物产中大 2,400 18,888.00 0.08

272 000547 航天发展 1,000 18,870.00 0.08

273 300630 普利制药 360 18,864.00 0.08

274 000988 华工科技 800 18,816.00 0.08

275 601800 中国交建 2,900 18,792.00 0.08

276 600739 辽宁成大 900 18,729.00 0.08

277 601689 拓普集团 500 18,715.00 0.08

278 601111 中国国航 2,400 18,672.00 0.08

279 601099 太平洋 5,500 18,645.00 0.08

280 002508 老板电器 400 18,600.00 0.08

281 600862 中航高科 600 18,468.00 0.08

282 601995 中金公司 300 18,450.00 0.08

283 600383 金地集团 1,800 18,432.00 0.08

284 002385 大北农 2,700 18,360.00 0.08

285 600115 中国东航 3,600 18,288.00 0.08

286 000636 风华高科 600 18,132.00 0.08

287 600061 国投资本 2,128 18,066.72 0.08

288 600315 上海家化 300 18,042.00 0.08

289 002422 科伦药业 900 17,955.00 0.08

290 600362 江西铜业 800 17,904.00 0.08

291 601168 西部矿业 1,500 17,895.00 0.08

292 600699 均胜电子 700 17,864.00 0.08

293 601117 中国化学 2,000 17,520.00 0.08

294 601727 上海电气 4,100 17,384.00 0.07

295 600392 盛和资源 1,000 17,360.00 0.07

296 002078 太阳纸业 1,300 17,355.00 0.07

297 002030 达安基因 816 17,331.84 0.07

298 600754 锦江酒店 300 17,085.00 0.07

299 600536 中国软件 300 17,079.00 0.07


300 601021 春秋航空 300 17,070.00 0.07

301 601878 浙商证券 1,300 17,004.00 0.07

302 601618 中国中冶 5,700 16,986.00 0.07

303 600332 白云山 500 16,925.00 0.07

304 000860 顺鑫农业 400 16,872.00 0.07

305 000830 鲁西化工 900 16,857.00 0.07

306 603939 益丰药房 300 16,827.00 0.07

307 600872 中炬高新 400 16,808.00 0.07

308 002024 苏宁易购 3,000 16,770.00 0.07

309 002690 美亚光电 300 16,728.00 0.07

310 000708 中信特钢 800 16,672.00 0.07

311 600705 中航资本 4,300 16,641.00 0.07

312 601162 天风证券 3,400 16,524.00 0.07

313 300088 长信科技 2,000 16,520.00 0.07

314 600068 葛洲坝 2,200 16,478.00 0.07

315 000039 中集集团 900 16,362.00 0.07

316 000630 铜陵有色 6,000 16,320.00 0.07

317 002013 中航机电 1,600 16,112.00 0.07

318 600563 法拉电子 100 15,836.00 0.07

319 600606 绿地控股 2,900 15,805.00 0.07

320 601990 南京证券 1,500 15,780.00 0.07

321 600201 生物股份 900 15,705.00 0.07

322 000656 金科股份 2,700 15,633.00 0.07

323 002157 正邦科技 1,300 15,535.00 0.07

324 002463 沪电股份 1,000 15,470.00 0.07

325 300308 中际旭创 400 15,408.00 0.07

326 002028 思源电气 500 15,395.00 0.07

327 000021 深科技 800 15,312.00 0.07

328 002075 沙钢股份 1,400 15,274.00 0.07

329 600171 上海贝岭 500 15,215.00 0.07

330 600011 华能国际 3,600 15,192.00 0.07

331 002456 欧菲光 1,700 15,096.00 0.07

332 600655 豫园股份 1,300 15,067.00 0.06

333 002507 涪陵榨菜 400 15,064.00 0.06

334 300001 特锐德 500 15,055.00 0.06

335 601997 贵阳银行 2,100 15,036.00 0.06

336 000513 丽珠集团 300 15,006.00 0.06

337 600988 赤峰黄金 1,000 14,990.00 0.06

338 000739 普洛药业 500 14,700.00 0.06

339 002273 水晶光电 1,000 14,690.00 0.06

340 601933 永辉超市 3,100 14,663.00 0.06

341 002127 南极电商 1,500 14,655.00 0.06


342 600118 中国卫星 500 14,630.00 0.06

343 600521 华海药业 700 14,616.00 0.06

344 600549 厦门钨业 700 14,581.00 0.06

345 002603 以岭药业 500 14,580.00 0.06

346 600177 雅戈尔 2,200 14,498.00 0.06

347 601005 重庆钢铁 5,400 14,418.00 0.06

348 002092 中泰化学 1,400 14,378.00 0.06

349 600848 上海临港 800 14,320.00 0.06

350 300009 安科生物 960 14,304.00 0.06

351 002465 海格通信 1,500 14,190.00 0.06

352 603737 三棵树 80 14,080.00 0.06

353 002250 联化科技 500 13,950.00 0.06

354 603893 瑞芯微 100 13,946.00 0.06

355 600637 东方明珠 1,700 13,923.00 0.06

356 000983 山西焦煤 1,670 13,877.70 0.06

357 600489 中金黄金 1,600 13,792.00 0.06

358 002511 中顺洁柔 500 13,775.00 0.06

359 601216 君正集团 2,700 13,743.00 0.06

360 600066 宇通客车 1,100 13,739.00 0.06

361 600487 亨通光电 1,200 13,680.00 0.06

362 600418 江淮汽车 1,100 13,673.00 0.06

363 603659 璞泰来 100 13,660.00 0.06

364 601128 常熟银行 2,200 13,640.00 0.06

365 600529 山东药玻 400 13,580.00 0.06

366 600879 航天电子 1,800 13,536.00 0.06

367 000825 太钢不锈 1,800 13,482.00 0.06

368 600516 方大炭素 1,800 13,392.00 0.06

369 002373 千方科技 800 13,360.00 0.06

370 600018 上港集团 2,800 13,356.00 0.06

371 300070 碧水源 1,800 13,158.00 0.06

372 600369 西南证券 2,700 13,149.00 0.06

373 000750 国海证券 3,100 13,144.00 0.06

374 300168 万达信息 900 13,140.00 0.06

375 600867 通化东宝 1,100 13,134.00 0.06

376 000975 银泰黄金 1,380 13,123.80 0.06

377 002080 中材科技 500 13,085.00 0.06

378 002152 广电运通 1,000 13,030.00 0.06

379 601615 明阳智能 800 12,952.00 0.06

380 603927 中科软 300 12,885.00 0.06

381 002131 利欧股份 5,500 12,870.00 0.06

382 000723 美锦能源 1,700 12,852.00 0.06

383 000998 隆平高科 800 12,832.00 0.06


384 000960 锡业股份 800 12,824.00 0.06

384 300357 我武生物 200 12,824.00 0.06

385 300115 长盈精密 620 12,772.00 0.06

386 600166 福田汽车 3,700 12,765.00 0.05

387 000050 深天马Ａ 900 12,762.00 0.05

388 601998 中信银行 2,500 12,750.00 0.05

389 600909 华安证券 2,270 12,643.90 0.05

390 300463 迈克生物 300 12,627.00 0.05

391 000932 华菱钢铁 1,900 12,540.00 0.05

392 603707 健友股份 300 12,525.00 0.05

393 002926 华西证券 1,300 12,519.00 0.05

394 300296 利亚德 1,600 12,512.00 0.05

395 300677 英科医疗 100 12,480.00 0.05

396 000623 吉林敖东 800 12,392.00 0.05

397 600380 健康元 900 12,357.00 0.05

398 601696 中银证券 600 12,354.00 0.05

399 600998 九州通 800 12,296.00 0.05

400 600642 申能股份 2,000 12,280.00 0.05

401 601872 招商轮船 2,640 12,196.80 0.05

402 002120 韵达股份 900 12,177.00 0.05

403 002572 索菲亚 500 12,100.00 0.05

404 600827 百联股份 600 12,090.00 0.05

405 601198 东兴证券 1,100 12,023.00 0.05

406 002156 通富微电 500 12,020.00 0.05

407 601866 中远海发 3,200 12,000.00 0.05

408 002558 巨人网络 900 11,970.00 0.05

409 002299 圣农发展 500 11,940.00 0.05

410 002065 东华软件 1,500 11,895.00 0.05

411 601699 潞安环能 1,000 11,810.00 0.05

412 600271 航天信息 900 11,727.00 0.05

413 605358 立昂微 100 11,558.00 0.05

414 002673 西部证券 1,400 11,550.00 0.05

414 300271 华宇软件 600 11,550.00 0.05

415 600316 洪都航空 300 11,544.00 0.05

416 300383 光环新网 800 11,512.00 0.05

417 300244 迪安诊断 300 11,490.00 0.05

418 300418 昆仑万维 700 11,466.00 0.05

419 603156 养元饮品 400 11,432.00 0.05

420 002500 山西证券 1,700 11,407.00 0.05

421 688009 中国通号 2,000 11,380.00 0.05

422 600415 小商品城 2,200 11,330.00 0.05

423 600765 中航重机 500 11,325.00 0.05


424 600707 彩虹股份 1,200 11,292.00 0.05

425 601319 中国人保 1,900 11,267.00 0.05

426 000012 南 玻Ａ 1,100 11,264.00 0.05

427 603858 步长制药 500 11,245.00 0.05

428 688088 虹软科技 200 11,150.00 0.05

429 002683 宏大爆破 400 11,108.00 0.05

430 002739 万达电影 700 11,053.00 0.05

431 600256 广汇能源 3,300 10,989.00 0.05

432 600895 张江高科 600 10,962.00 0.05

433 600667 太极实业 1,200 10,920.00 0.05

434 603712 七一二 300 10,830.00 0.05

435 601881 中国银河 1,000 10,780.00 0.05

436 603225 新凤鸣 531 10,779.30 0.05

437 600497 驰宏锌锗 2,500 10,775.00 0.05

438 600390 五矿资本 1,800 10,764.00 0.05

439 600188 兖州煤业 700 10,752.00 0.05

440 600155 华创阳安 1,000 10,700.00 0.05

441 600008 首创环保 3,550 10,685.50 0.05

442 300024 机器人 1,000 10,670.00 0.05

443 603087 甘李药业 100 10,658.00 0.05

444 600208 新湖中宝 3,500 10,640.00 0.05

445 600038 中直股份 200 10,548.00 0.05

446 600153 建发股份 1,300 10,530.00 0.05

447 601717 郑煤机 900 10,467.00 0.05

448 002382 蓝帆医疗 500 10,425.00 0.04

449 000738 航发控制 500 10,415.00 0.04

450 603392 万泰生物 40 10,367.20 0.04

451 600535 天士力 700 10,367.00 0.04

452 002019 亿帆医药 600 10,350.00 0.04

453 002372 伟星新材 500 10,335.00 0.04

454 000878 云南铜业 800 10,264.00 0.04

455 002670 国盛金控 900 10,251.00 0.04

456 002146 荣盛发展 1,800 10,152.00 0.04

457 600060 海信视像 600 10,140.00 0.04

458 600409 三友化工 1,000 10,110.00 0.04

459 000027 深圳能源 1,100 10,087.00 0.04

460 600233 圆通速递 1,000 10,010.00 0.04

461 000997 新 大 陆 600 9,954.00 0.04

462 000718 苏宁环球 1,200 9,948.00 0.04

463 002408 齐翔腾达 800 9,936.00 0.04

463 600170 上海建工 3,600 9,936.00 0.04

464 600372 中航电子 600 9,930.00 0.04


465 600511 国药股份 300 9,918.00 0.04

466 000401 冀东水泥 800 9,880.00 0.04

467 002153 石基信息 420 9,874.20 0.04

468 600875 东方电气 900 9,873.00 0.04

469 002294 信立泰 300 9,870.00 0.04

470 002221 东华能源 900 9,855.00 0.04

471 603658 安图生物 130 9,850.10 0.04

472 002958 青农商行 2,300 9,844.00 0.04

473 600160 巨化股份 1,110 9,812.40 0.04

474 300474 景嘉微 100 9,792.00 0.04

475 002506 协鑫集成 2,800 9,744.00 0.04

476 002268 卫 士 通 500 9,740.00 0.04

477 300251 光线传媒 900 9,729.00 0.04

478 300058 蓝色光标 1,600 9,680.00 0.04

479 002191 劲嘉股份 900 9,576.00 0.04

480 002966 苏州银行 1,300 9,555.00 0.04

481 600258 首旅酒店 400 9,544.00 0.04

482 600325 华发股份 1,400 9,436.00 0.04

483 002390 信邦制药 900 9,432.00 0.04

484 603638 艾迪精密 220 9,431.40 0.04

485 600141 兴发集团 500 9,415.00 0.04

486 002745 木林森 700 9,380.00 0.04

487 300017 网宿科技 1,600 9,360.00 0.04

488 300315 掌趣科技 2,200 9,350.00 0.04

488 601016 节能风电 2,500 9,350.00 0.04

489 002195 二三四五 4,600 9,338.00 0.04

490 600663 陆家嘴 700 9,324.00 0.04

491 600498 烽火通信 500 9,315.00 0.04

492 000686 东北证券 1,100 9,295.00 0.04

493 000540 中天金融 3,400 9,282.00 0.04

494 688321 微芯生物 200 9,238.00 0.04

495 000158 常山北明 800 9,192.00 0.04

496 603883 老百姓 174 9,166.32 0.04

497 300212 易华录 340 9,149.40 0.04

498 601992 金隅集团 3,400 9,146.00 0.04

499 688396 华润微 100 9,102.00 0.04

500 002056 横店东磁 700 9,100.00 0.04

501 000060 中金岭南 2,000 9,040.00 0.04

502 600737 中粮糖业 900 9,009.00 0.04

503 600598 北大荒 600 8,976.00 0.04

504 600567 山鹰国际 2,600 8,970.00 0.04

505 600027 华电国际 2,600 8,944.00 0.04


506 601577 长沙银行 1,000 8,940.00 0.04

507 600528 中铁工业 1,100 8,910.00 0.04

508 002831 裕同科技 300 8,907.00 0.04

509 002939 长城证券 800 8,904.00 0.04

510 600282 南钢股份 2,500 8,900.00 0.04

511 000961 中南建设 1,500 8,880.00 0.04

512 603198 迎驾贡酒 200 8,860.00 0.04

513 000671 阳 光 城 1,700 8,840.00 0.04

514 600801 华新水泥 500 8,785.00 0.04

515 603077 和邦生物 4,200 8,736.00 0.04

515 603866 桃李面包 280 8,736.00 0.04

516 002081 金 螳 螂 1,100 8,712.00 0.04

517 600482 中国动力 500 8,710.00 0.04

518 600025 华能水电 1,500 8,685.00 0.04

519 600859 王府井 300 8,664.00 0.04

520 000800 一汽解放 800 8,656.00 0.04

521 600500 中化国际 1,100 8,646.00 0.04

522 002557 洽洽食品 200 8,620.00 0.04

523 002174 游族网络 500 8,585.00 0.04

524 600808 马钢股份 2,000 8,580.00 0.04

525 002124 天邦股份 1,220 8,552.20 0.04

526 002396 星网锐捷 400 8,540.00 0.04

527 002203 海亮股份 800 8,512.00 0.04

528 002429 兆驰股份 1,400 8,498.00 0.04

529 300182 捷成股份 1,700 8,483.00 0.04

530 000898 鞍钢股份 1,900 8,455.00 0.04

531 601231 环旭电子 500 8,405.00 0.04

532 600340 华夏幸福 1,600 8,384.00 0.04

533 002563 森马服饰 700 8,365.00 0.04

534 000709 河钢股份 3,400 8,364.00 0.04

535 600732 爱旭股份 600 8,352.00 0.04

536 000581 威孚高科 400 8,332.00 0.04

537 600728 佳都科技 1,100 8,151.00 0.04

538 000488 晨鸣纸业 1,000 8,140.00 0.04

539 601236 红塔证券 600 8,136.00 0.04

540 000930 中粮科技 900 8,109.00 0.03

541 002004 华邦健康 1,300 8,073.00 0.03

542 000999 华润三九 300 8,025.00 0.03

543 002595 豪迈科技 300 8,010.00 0.03

544 600216 浙江医药 500 8,005.00 0.03

545 600580 卧龙电驱 600 7,980.00 0.03

546 000729 燕京啤酒 1,100 7,964.00 0.03


547 600820 隧道股份 1,500 7,935.00 0.03

548 300618 寒锐钴业 100 7,884.00 0.03

549 002705 新宝股份 300 7,875.00 0.03

550 603228 景旺电子 300 7,860.00 0.03

551 002048 宁波华翔 400 7,800.00 0.03

552 000629 攀钢钒钛 3,400 7,786.00 0.03

553 300002 神州泰岳 1,600 7,760.00 0.03

554 002010 传化智联 1,000 7,710.00 0.03

555 601456 国联证券 500 7,700.00 0.03

556 603260 合盛硅业 100 7,691.00 0.03

557 600037 歌华有线 800 7,688.00 0.03

558 603885 吉祥航空 500 7,630.00 0.03

559 600022 山东钢铁 4,400 7,568.00 0.03

560 603786 科博达 100 7,550.00 0.03

561 603568 伟明环保 330 7,533.90 0.03

562 600039 四川路桥 1,200 7,524.00 0.03

563 002002 鸿达兴业 1,900 7,467.00 0.03

564 600348 华阳股份 1,000 7,420.00 0.03

565 300166 东方国信 600 7,416.00 0.03

566 600881 亚泰集团 2,600 7,410.00 0.03

567 600755 厦门国贸 900 7,389.00 0.03

568 002281 光迅科技 300 7,380.00 0.03

569 002249 大洋电机 1,400 7,350.00 0.03

570 000883 湖北能源 1,600 7,344.00 0.03

571 600970 中材国际 800 7,336.00 0.03

572 600985 淮北矿业 600 7,326.00 0.03

573 600811 东方集团 2,400 7,320.00 0.03

574 002387 维信诺 700 7,301.00 0.03

575 000598 兴蓉环境 1,400 7,294.00 0.03

576 002901 大博医疗 100 7,289.00 0.03

577 002085 万丰奥威 1,300 7,280.00 0.03

578 600782 新钢股份 1,300 7,254.00 0.03

579 000887 中鼎股份 600 7,248.00 0.03

580 600398 海澜之家 1,000 7,240.00 0.03

581 600446 金证股份 500 7,220.00 0.03

582 600597 光明乳业 500 7,205.00 0.03

583 601200 上海环境 600 7,182.00 0.03

583 601880 辽港股份 4,200 7,182.00 0.03

584 601808 中海油服 500 7,180.00 0.03

585 000690 宝新能源 1,400 7,154.00 0.03

586 601106 中国一重 2,100 7,119.00 0.03

587 600260 凯乐科技 800 7,104.00 0.03


588 600967 内蒙一机 700 7,084.00 0.03

589 000778 新兴铸管 1,900 7,068.00 0.03

590 603338 浙江鼎力 120 7,042.80 0.03

591 600410 华胜天成 900 6,984.00 0.03

592 000528 柳 工 851 6,978.20 0.03

593 600908 无锡银行 1,200 6,960.00 0.03

594 002773 康弘药业 300 6,939.00 0.03

595 300072 三聚环保 1,200 6,888.00 0.03

596 600645 中源协和 300 6,885.00 0.03

597 002183 怡 亚 通 1,200 6,876.00 0.03

597 603000 人民网 400 6,876.00 0.03

598 600718 东软集团 700 6,846.00 0.03

599 002985 北摩高科 70 6,825.00 0.03

600 600026 中远海能 1,100 6,776.00 0.03

601 000402 金 融 街 1,000 6,750.00 0.03

602 002110 三钢闽光 1,000 6,740.00 0.03

603 600839 四川长虹 2,300 6,693.00 0.03

604 000970 中科三环 700 6,685.00 0.03

605 002701 奥瑞金 1,300 6,682.00 0.03

606 600126 杭钢股份 1,300 6,669.00 0.03

607 600572 康恩贝 1,500 6,660.00 0.03

608 601118 海南橡胶 1,300 6,617.00 0.03

609 002925 盈趣科技 170 6,614.70 0.03

610 600803 新奥股份 400 6,604.00 0.03

611 601179 中国西电 1,600 6,592.00 0.03

612 601598 中国外运 1,300 6,565.00 0.03

613 000877 天山股份 500 6,515.00 0.03

614 600064 南京高科 700 6,503.00 0.03

615 002242 九阳股份 200 6,498.00 0.03

616 600918 中泰证券 600 6,492.00 0.03

617 002266 浙富控股 1,300 6,487.00 0.03

618 601698 中国卫通 400 6,476.00 0.03

619 000519 中兵红箭 600 6,432.00 0.03

620 002368 太极股份 320 6,419.20 0.03

621 002032 苏 泊 尔 100 6,379.00 0.03

622 000990 诚志股份 500 6,365.00 0.03

623 000400 许继电气 500 6,330.00 0.03

624 600167 联美控股 700 6,251.00 0.03

625 002128 露天煤业 600 6,246.00 0.03

626 603355 莱克电气 100 6,223.00 0.03

627 000089 深圳机场 800 6,216.00 0.03

628 601718 际华集团 2,200 6,204.00 0.03


629 002233 塔牌集团 600 6,168.00 0.03

630 600517 国网英大 900 6,129.00 0.03

631 600120 浙江东方 1,430 6,120.40 0.03

632 600507 方大特钢 900 6,102.00 0.03

633 600307 酒钢宏兴 2,600 6,032.00 0.03

634 601975 招商南油 2,800 5,992.00 0.03

635 300026 红日药业 1,400 5,950.00 0.03

636 002867 周大生 300 5,931.00 0.03

637 600095 湘财股份 500 5,855.00 0.03

638 600804 鹏博士 1,200 5,808.00 0.03

639 601000 唐山港 2,400 5,784.00 0.02

640 601333 广深铁路 2,700 5,724.00 0.02

641 000685 中山公用 700 5,712.00 0.02

642 600158 中体产业 500 5,705.00 0.02

643 600195 中牧股份 477 5,704.92 0.02

644 300376 易事特 700 5,628.00 0.02

645 000959 首钢股份 1,000 5,620.00 0.02

646 600329 中新药业 200 5,618.00 0.02

647 002505 鹏都农牧 2,500 5,600.00 0.02

647 600376 首开股份 1,000 5,600.00 0.02

648 600435 北方导航 700 5,558.00 0.02

649 000090 天健集团 1,000 5,530.00 0.02

650 000967 盈峰环境 800 5,496.00 0.02

651 600729 重庆百货 200 5,490.00 0.02

652 601860 紫金银行 1,500 5,445.00 0.02

653 002839 张家港行 1,000 5,440.00 0.02

654 002155 湖南黄金 700 5,425.00 0.02

655 600266 城建发展 1,140 5,403.60 0.02

656 600673 东阳光 1,200 5,388.00 0.02

657 600566 济川药业 300 5,370.00 0.02

658 300133 华策影视 900 5,328.00 0.02

659 000559 万向钱潮 1,000 5,310.00 0.02

659 002440 闰土股份 600 5,310.00 0.02

660 601098 中南传媒 600 5,292.00 0.02

661 600556 天下秀 500 5,280.00 0.02

661 601991 大唐发电 2,000 5,280.00 0.02

662 002038 双鹭药业 500 5,265.00 0.02

663 601608 中信重工 1,400 5,236.00 0.02

664 000758 中色股份 1,100 5,225.00 0.02

665 603983 丸美股份 100 5,211.00 0.02

666 600901 江苏租赁 1,000 5,200.00 0.02

667 601958 金钼股份 800 5,184.00 0.02


668 002936 郑州银行 1,410 5,174.70 0.02

669 001914 招商积余 300 5,154.00 0.02

670 000563 陕国投Ａ 1,600 5,152.00 0.02

671 600928 西安银行 1,100 5,126.00 0.02

672 600388 龙净环保 600 5,112.00 0.02

673 603233 大参林 100 5,111.00 0.02

674 000062 深圳华强 300 5,073.00 0.02

675 300741 华宝股份 100 5,072.00 0.02

676 002416 爱施德 500 5,015.00 0.02

677 002458 益生股份 500 4,985.00 0.02

678 600776 东方通信 400 4,960.00 0.02

679 600373 中文传媒 500 4,930.00 0.02

680 600094 大名城 1,300 4,901.00 0.02

681 600643 爱建集团 700 4,886.00 0.02

682 600959 江苏有线 1,600 4,880.00 0.02

683 600835 上海机电 300 4,875.00 0.02

684 600056 中国医药 400 4,860.00 0.02

685 000415 渤海租赁 2,000 4,840.00 0.02

686 603650 彤程新材 100 4,810.00 0.02

687 600299 安迪苏 400 4,784.00 0.02

688 002399 海普瑞 300 4,779.00 0.02

689 600062 华润双鹤 400 4,764.00 0.02

690 600649 城投控股 1,000 4,760.00 0.02

691 603605 珀莱雅 24 4,721.04 0.02

692 000501 鄂武商Ａ 400 4,680.00 0.02

692 601828 美凯龙 390 4,680.00 0.02

693 000717 韶钢松山 1,000 4,590.00 0.02

694 603719 良品铺子 100 4,500.00 0.02

695 300180 华峰超纤 900 4,455.00 0.02

696 600863 内蒙华电 1,900 4,427.00 0.02

697 600717 天津港 1,128 4,421.76 0.02

698 002424 贵州百灵 600 4,416.00 0.02

699 600623 华谊集团 500 4,405.00 0.02

700 603317 天味食品 149 4,385.07 0.02

701 600006 东风汽车 600 4,380.00 0.02

702 601611 中国核建 600 4,332.00 0.02

703 300257 开山股份 300 4,311.00 0.02

704 600546 山煤国际 600 4,308.00 0.02

704 600633 浙数文化 600 4,308.00 0.02

705 002317 众生药业 500 4,305.00 0.02

706 601928 凤凰传媒 600 4,284.00 0.02

707 000078 海王生物 1,300 4,238.00 0.02


708 603888 新华网 200 4,234.00 0.02

709 603868 飞科电器 100 4,206.00 0.02

710 002244 滨江集团 1,000 4,190.00 0.02

711 002945 华林证券 300 4,146.00 0.02

711 600021 上海电力 600 4,146.00 0.02

712 600968 海油发展 1,600 4,144.00 0.02

713 600639 浦东金桥 300 4,095.00 0.02

714 600312 平高电气 700 4,088.00 0.02

715 002434 万里扬 500 4,055.00 0.02

716 600339 中油工程 1,400 3,976.00 0.02

717 600131 国网信通 300 3,972.00 0.02

718 002375 亚厦股份 500 3,960.00 0.02

719 600377 宁沪高速 400 3,904.00 0.02

720 600582 天地科技 1,000 3,900.00 0.02

721 300113 顺网科技 300 3,882.00 0.02

722 000681 视觉中国 300 3,879.00 0.02

723 601778 晶科科技 700 3,822.00 0.02

724 002468 申通快递 500 3,810.00 0.02

725 000028 国药一致 100 3,784.00 0.02

726 000826 启迪环境 700 3,745.00 0.02

727 002815 崇达技术 300 3,744.00 0.02

728 603379 三美股份 200 3,742.00 0.02

729 600787 中储股份 700 3,731.00 0.02

730 000869 张 裕Ａ 100 3,714.00 0.02

731 601298 青岛港 600 3,708.00 0.02

732 600640 号百控股 300 3,657.00 0.02

733 600823 世茂股份 900 3,636.00 0.02

734 603377 东方时尚 340 3,634.60 0.02

735 000031 大悦城 1,000 3,600.00 0.02

736 600466 蓝光发展 1,200 3,540.00 0.02

737 000937 冀中能源 900 3,537.00 0.02

738 002583 海能达 700 3,528.00 0.02

739 601969 海南矿业 300 3,489.00 0.02

740 002948 青岛银行 700 3,479.00 0.01

741 603708 家家悦 200 3,474.00 0.01

742 601568 北元集团 400 3,424.00 0.01

743 300010 豆神教育 600 3,402.00 0.01

744 600259 广晟有色 100 3,381.00 0.01

745 002532 天山铝业 400 3,356.00 0.01

746 601139 深圳燃气 500 3,280.00 0.01

747 601228 广州港 1,000 3,180.00 0.01

748 000813 德展健康 700 3,178.00 0.01


749 002302 西部建设 400 3,160.00 0.01

750 000156 华数传媒 400 3,084.00 0.01

751 600350 山东高速 500 3,075.00 0.01

752 003022 联泓新科 100 3,070.00 0.01

753 000046 泛海控股 1,300 2,990.00 0.01

754 600648 外高桥 200 2,956.00 0.01

755 600871 石化油服 1,500 2,955.00 0.01

756 002635 安洁科技 200 2,926.00 0.01

757 688126 沪硅产业 100 2,918.00 0.01

758 601187 厦门银行 300 2,844.00 0.01

759 600764 中国海防 100 2,830.00 0.01

760 000553 安道麦 A 300 2,781.00 0.01

761 000061 农 产 品 500 2,760.00 0.01

762 002419 天虹股份 400 2,624.00 0.01

763 000537 广宇发展 500 2,615.00 0.01

764 603515 欧普照明 100 2,567.00 0.01

765 600657 信达地产 700 2,436.00 0.01

765 601869 长飞光纤 100 2,436.00 0.01

766 601003 柳钢股份 400 2,360.00 0.01

766 601801 皖新传媒 500 2,360.00 0.01

767 603056 德邦股份 200 2,198.00 0.01

768 002653 海思科 100 2,152.00 0.01

769 001872 招商港口 120 2,030.40 0.01

770 601512 中新集团 200 1,992.00 0.01

771 600903 贵州燃气 200 1,840.00 0.01

772 000732 泰禾集团 800 1,728.00 0.01

773 600917 重庆燃气 200 1,634.00 0.01

774 002946 新乳业 100 1,515.00 0.01

775 002818 富森美 100 1,206.00 0.01

776 600956 新天绿能 100 1,171.00 0.01

777 603256 宏和科技 100 914.00 0.00

778 002423 中粮资本 100 905.00 0.00

779 601068 中铝国际 200 690.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000858 五 粮 液 1,358,881.00 3.08


2 000333 美的集团 1,112,611.00 2.52

3 000651 格力电器 694,037.00 1.57

4 000661 长春高新 684,228.00 1.55

5 600519 贵州茅台 661,594.00 1.50

6 000568 泸州老窖 629,672.00 1.43

7 002415 海康威视 606,590.00 1.38

8 300059 东方财富 597,914.00 1.36

9 000001 平安银行 587,869.00 1.33

10 002714 牧原股份 580,064.00 1.31

11 000002 万 科 A 543,478.00 1.23

12 000725 京东方 A 486,311.00 1.10

13 002594 比亚迪 480,803.00 1.09

14 002475 立讯精密 478,234.00 1.08

15 300015 爱尔眼科 405,561.00 0.92

16 002352 顺丰控股 405,370.00 0.92

17 002460 赣锋锂业 328,030.00 0.74

18 002142 宁波银行 324,590.00 0.74

19 002371 北方华创 319,908.00 0.73

20 000100 TCL 科技 309,867.00 0.70

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000858 五 粮 液 1,922,742.44 4.36

2 000333 美的集团 1,524,652.00 3.46

3 000651 格力电器 963,572.00 2.18

4 300059 东方财富 816,234.20 1.85

5 000568 泸州老窖 790,533.91 1.79

6 002415 海康威视 764,744.00 1.73

7 000001 平安银行 749,829.00 1.70

8 000661 长春高新 741,924.00 1.68

9 002714 牧原股份 717,526.00 1.63

10 000002 万 科 A 689,861.00 1.56

11 002594 比亚迪 675,305.00 1.53

12 002475 立讯精密 660,936.01 1.50

13 000725 京东方 A 587,105.00 1.33

14 002352 顺丰控股 567,102.00 1.29

15 300015 爱尔眼科 483,264.00 1.10

16 600519 贵州茅台 432,224.00 0.98


17 002304 洋河股份 414,921.00 0.94

18 002142 宁波银行 407,421.00 0.92

19 000100 TCL 科技 404,479.00 0.92

20 002460 赣锋锂业 397,950.00 0.90

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 35,638,812.97

卖出股票收入（成交）总额 44,878,953.39

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 27,044.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 101.18

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,145.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

360 11,536.41 1,543,005.00 37.15 2,610,103.00 62.85

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 中信证券股份有限公 1,543,005.00 37.15
司

2 钱中明 405,767.00 9.77

3 周兰萍 99,923.00 2.41

4 罗光兴 59,923.00 1.44

5 马琳 55,357.00 1.33

6 张威 49,961.00 1.20

7 王祯 39,969.00 0.96

8 周瑾 39,969.00 0.96

9 曹辉 39,969.00 0.96

10 蔡亚东 37,223.00 0.90

注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 -

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 6 月 1 日）基 391,080,183.00
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 8,153,108.00

本报告期基金总申购份额 12,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 16,000,000.00


本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 4,153,108.00

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

基金管理人于2021年1月16日发布《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
朱碧艳女士自 2021 年 1 月 15 日起代任工银瑞信基金管理有限公司董事长、总经理。

基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
赵桂才先生自 2021 年 2 月 5 日起担任工银瑞信基金管理有限公司董事长，并代任总经理、法
定代表人。

2、基金托管人：

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

广发证券 4 80,394,417.47 100.00% 57,185.42 100.00% -

安信证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

西南证券 4 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：1.交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。
（1）选择标准：

a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。

b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。

c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司审批通过后纳入。

（2）选择程序

a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人
的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。

b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

2.证券公司的评估、保留和更换程序

（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。

（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

广发证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2021 年 1 月 16 日
人员变更公告


2 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2021 年 2 月 6 日
人员变更公告

工银瑞信基金管理有限公司关于修订

3 旗下部分公募基金基金合同和托管协 中国证监会规定的媒介 2021 年 3 月 31 日
议的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下

4 上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的 中国证监会规定的媒介 2021 年 5 月 27 日
公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

20210309-202

10309,202106 14,438,799.0 14,443,236.0

机构 1 02-20210607, 1,547,442.00 0 0 1,543,005.00 37.15
20210622-202

10630

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动 的风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引
第 3 号——指数基金指引》的规定，对《基金合同》和《托管协议》进行了修订，并在投资范

围中增加存托凭证，修订后的《基金合同》、《托管协议》自 2021 年 3 月 31 日起生效，详见基

金管理人在规定媒介上发布的公告。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金募集申请的注册文件；

2、《工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、《工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司
2021 年 8 月 28 日
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