广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证沪港深科技龙头 ETF

场内简称 中概科技

基金主代码 517350

交易代码 517350

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 193,042,000.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
投资目标

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成


份股（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及
其权重的变动进行相应的调整。具体包括：1、股
票投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资
策略；4、资产支持证券投资策略；5、参与转融通
证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“中概科技 ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30
日)

1.本期已实现收益 -587,510.39

2.本期利润 -5,949,651.99

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0314

4.期末基金资产净值 113,148,021.42

5.期末基金份额净值 0.5861


注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -5.15% 1.23% -4.83% 1.25% -0.32% -0.02%
月

过去六个 -10.13% 1.21% -10.18% 1.21% 0.05% 0.00%
月

过去一年 6.39% 1.44% 6.46% 1.42% -0.07% 0.02%

自基金合

同生效起 -41.39% 1.59% -40.10% 1.58% -1.29% 0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021 年 5 月 20 日至 2023 年 9 月 30 日)


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理；广 罗国庆先生，经济学硕
发中证传媒交易型开放 士，持有中国证券投资基
式指数证券投资基金的 金业从业证书。曾任深圳
基金经理；广发中证传 证券信息有限公司研究
媒交易型开放式指数证 员，华富基金管理有限公
券投资基金发起式联接 司产品设计研究员，广发
基金的基金经理；广发 基金管理有限公司产品
罗国 中证 100 交易型开放式 2021- 2023- 14 年 经理及量化研究员、广发
庆 指数证券投资基金的基 05-20 07-25 深证 100 指数分级证券投
金经理；广发中证 100 资基金基金经理(自 2015
交易型开放式指数证券 年10月 13日至 2020 年5
投资基金发起式联接基 月 25 日)、广发中证医疗
金的基金经理；广发国 指数分级证券投资基金
证半导体芯片交易型开 基金经理(自 2015 年 10
放式指数证券投资基金 月13日至 2020 年 8月 25
的基金经理；广发中证 日)、广发中证 800 交易型


创新药产业交易型开放 开放式指数证券投资基
式指数证券投资基金的 金基金经理(自 2020 年 4
基金经理；广发国证新 月 13 日至 2020 年 11 月
能源车电池交易型开放 30 日)、广发中证全指汽
式指数证券投资基金的 车指数型发起式证券投
基金经理；广发中证创 资基金基金经理(自 2017
新药产业交易型开放式 年 7 月 31 日至 2021 年 6
指数证券投资基金发起 月 17 日)、广发中证全指
式联接基金的基金经 建筑材料指数型发起式
理；广发国证半导体芯 证券投资基金基金经理
片交易型开放式指数证 (自 2017 年 8 月 2 日至
券投资基金联接基金的 2021 年 6 月 17 日)、广发
基金经理；广发国证新 中证全指家用电器指数
能源车电池交易型开放 型发起式证券投资基金
式指数证券投资基金发 基金经理(自 2017 年 9 月
起式联接基金的基金经 13 日至 2021 年 6 月 17
理；广发中证 1000 交易 日)、广发中证 1000 指数
型开放式指数证券投资 型发起式证券投资基金
基金的基金经理；广发 基金经理(自 2018 年 11
中证国新央企股东回报 月 2 日至 2021 年 6 月 17
交易型开放式指数证券 日)、广发深证 100 指数证
投资基金的基金经理； 券投资基金(LOF)基金经
广发上证科创板成长交 理(自2020年5月26日至
易型开放式指数证券投 2021 年 6 月 17 日)、广发
资基金的基金经理；指 中证医疗指数证券投资
数投资部副总经理 基金（LOF）基金经理(自
2020 年 8 月 26 日至 2023
年 2 月 22 日)、广发中证
沪港深科技龙头交易型
开放式指数证券投资基
金基金经理(自 2021 年 5
月20日至 2023 年 7月 25
日)、广发中证沪港深科技
龙头交易型开放式指数
证券投资基金发起式联
接基金基金经理(自 2021
年 8 月 25 日至 2023 年 7
月 25 日)。

本基金的基金经理；广 陆志明先生，经济学硕
发深证 100 指数证券投 士，持有中国证券投资基
陆志 资基金(LOF)的基金经 2023- - 24 年 金业从业证书。曾任大鹏
明 理；广发中证 1000 交易 07-25 证券有限公司研究员，深
型开放式指数证券投资 圳证券信息有限公司部
基金联接基金的基金经 门总监，广发基金管理有


理；广发中证全指家用 限公司数量投资部总经
电器交易型开放式指数 理、指数投资部副总经
证券投资基金联接基金 理、量化投资部副总经
的基金经理；广发中证 理、广发中小企业 300 交
全指建筑材料指数型发 易型开放式指数证券投
起式证券投资基金的基 资基金基金经理(自 2011
金经理；广发中证全指 年 6 月 3 日至 2016 年 7
汽车指数型发起式证券 月 28 日)、广发中小企业
投资基金的基金经理； 300 交易型开放式指数证
广发上证科创板50成份 券投资基金联接基金基
交易型开放式指数证券 金经理(自 2011 年 6 月 9
投资基金的基金经理； 日至 2016 年 7 月 28 日)、
广发上证科创板50成份 广发深证 100 指数分级证
交易型开放式指数证券 券投资基金基金经理(自
投资基金发起式联接基 2012 年 5 月 7 日至 2016
金的基金经理；广发中 年 7 月 28 日)、广发中证
证央企创新驱动交易型 百度百发策略 100 指数型
开放式指数证券投资基 证券投资基金基金经理
金的基金经理；广发中 (自 2014 年 10 月 30 日至
证央企创新驱动交易型 2016 年 7 月 28 日)、广发
开放式指数证券投资基 中证医疗指数分级证券
金联接基金的基金经 投资基金基金经理(自
理；广发中证全指电力 2015 年 7 月 23 日至 2016
公用事业交易型开放式 年 7 月 28 日)、广发中证
指数证券投资基金的基 全指能源交易型开放式
金经理；广发中证全指 指数证券投资基金发起
家用电器交易型开放式 式联接基金基金经理(自
指数证券投资基金的基 2015 年 7 月 9 日至 2018
金经理；广发中证上海 年 10 月 9 日)、广发中证
环交所碳中和交易型开 全指主要消费交易型开
放式指数证券投资基金 放式指数证券投资基金
的基金经理；广发中证 发起式联接基金基金经
全指电力公用事业交易 理(自2015年8月18日至
型开放式指数证券投资 2018 年 12 月 20 日)、广
基金发起式联接基金的 发中证全指原材料交易
基金经理；广发中证上 型开放式指数证券投资
海环交所碳中和交易型 基金发起式联接基金基
开放式指数证券投资基 金经理(自 2015 年 8 月 18
金发起式联接基金的基 日至2018年12月20日)、
金经理；广发中证沪港 广发中证全指主要消费
深科技龙头交易型开放 交易型开放式指数证券
式指数证券投资基金发 投资基金基金经理(自
起式联接基金的基金经 2015 年 7 月 1 日至 2019
理 年 4 月 2 日)、广发中证全


指工业交易型开放式指
数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自
2017 年 6 月 13 日至 2020
年 8 月 21 日)、广发中证
全指工业交易型开放式
指数证券投资基金基金
经理(自 2017 年 6 月 13
日至 2021 年 2 月 10 日)、
广发中证全指可选消费
交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自
2014 年 6 月 3 日至 2021
年 6 月 17 日)、广发中证
全指医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金
基金经理(自 2014 年 12
月 1 日至 2021 年 6 月 17
日)、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自
2015 年 1 月 8 日至 2021
年 6 月 17 日)、广发中证
全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经
理(自2015年1月29日至
2021 年 6 月 17 日)、广发
中证全指金融地产交易
型开放式指数证券投资
基金基金经理(自 2015 年
3 月 23 日至 2021 年 6 月
17 日)、广发中证全指可
选消费交易型开放式指
数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自
2015 年 4 月 15 日至 2021
年 6 月 17 日)、广发中证
全指医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经
理(自 2015 年 5 月 6 日至
2021 年 6 月 17 日)、广发
中证全指原材料交易型


开放式指数证券投资基
金基金经理(自 2015 年 6
月25日至 2021 年 6月 17
日)、广发中证全指能源交
易型开放式指数证券投
资基金基金经理(自 2015
年 6 月 25 日至 2021 年 6
月 17 日)、广发中证全指
金融地产交易型开放式
指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理(自
2015 年 7 月 9 日至 2021
年 6 月 17 日)、广发中证
全指家用电器指数型发
起式证券投资基金基金
经理(自 2021 年 6 月 17
日至 2022 年 5 月 10 日)、
广发中证 1000 指数型发
起式证券投资基金基金
经理(自 2021 年 6 月 17
日至2022年11月22日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权

制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次，其中 19 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年第 3 季度，A 股市场指数出现小幅下跌，代表全市场平均走势的中证
全指全收益指数下跌 4.28%。从市值规模和风格两个维度来看，大小市值指数的季度收益表现差异不大，而成长和价值指数的收益表现差异较大。从规模指数表现来看，代表大市值股票群体的沪深 300 全收益指数下跌 2.94%，代表小市值股票群体的国证 2000 全收益指数下跌 6.47%，大市值指数较小市值指数相对抗跌；从风格指数表现来看，价值风格表现好于成长风格，国证成长全收益指数下跌7.05%，国证价值全收益指数上涨 1.96%。本季度中证全指日均换手率为 0.987%，市场交易活跃度较上一季度有所回落。

本基金的标的指数是中证沪港深科技龙头指数，从沪港深三地市场选取 50只市值较大、市占率较高、研发投入较多的科技领域龙头上市公司证券作为指数样本，以反映沪港深交易所科技龙头上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。


中证沪港深科技龙头指数成份股中占八成市值比例的行业分别为电子、医药 生物、计算机和传媒行业。本季度医药生物行业表现强于市场，电子、计算机等 行业表现弱于市场，综合抵销后本季度指数下跌 4.83%，略微跑输 A 股全市场指 数和沪港深通综合指数。指数样本股票的日均换手率较上季度有所回落，低于整 体市场换手率。

在基金投资运作方面，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、 赎回及成份股调整等工作，本基金在报告期内交易和申购赎回正常，运作过程中 未发生风险事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-5.15%，同期业绩比较基准收益率 为-4.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 110,948,496.24 97.89

其中：普通股 110,948,496.24 97.89

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -


5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,316,479.58 2.04

7 其他资产 73,419.59 0.06

8 合计 113,338,395.41 100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含
可退替代款估值增值。

（2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 45,393,344.42 元，
占基金资产净值比例 40.12%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 47,813,687.84 42.26

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 971,520.00 0.86

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,430,524.78 10.10

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 5,339,419.20 4.72

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 65,555,151.82 57.94

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 8,244,890.68 7.29

日常消费品 - -

医疗保健 7,677,966.21 6.79

金融 - -

信息技术 12,930,293.95 11.43

通讯业务 16,540,193.58 14.62

公用事业 - -

房地产 - -

合计 45,393,344.42 40.12

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 00700 腾讯控股 43,000 12,082,067.16 10.68

2 03690 美团-W 78,403 8,244,890.68 7.29

3 01810 小米集团-W 522,000 5,910,895.29 5.22

4 02269 药明生物 125,000 5,236,226.19 4.63

5 600276 恒瑞医药 116,100 5,217,534.00 4.61

6 603259 药明康德 53,440 4,605,459.20 4.07

7 01024 快手-W 77,300 4,458,126.42 3.94

8 002415 海康威视 122,600 4,143,880.00 3.66

9 002475 立讯精密 130,600 3,894,492.00 3.44

10 000725 京东方 A 981,100 3,787,046.00 3.35

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,593.32


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 30,018.35

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 37,807.92

8 其他 -

9 合计 73,419.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 187,042,000.00

报告期期间基金总申购份额 9,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 3,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 193,042,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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