浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易
型开放式指数证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：申万宏源证券有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒 ETF

场内简称 游戏传媒（扩位证券简称：游戏传媒 ETF）

基金主代码 517770

前端交易代码 517770

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 25,947,781.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，
在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组
合。

业绩比较基准 中证沪港深游戏及文化传媒指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票时，会面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 申万宏源证券有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -847,345.31

2.本期利润 -2,246,247.49

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1020

4.期末基金资产净值 21,825,830.84

5.期末基金份额净值 0.8411

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -9.66% 1.63% -10.52% 1.71% 0.86% -0.08%

过去六个月 -17.63% 1.58% -18.70% 1.65% 1.07% -0.07%

过去一年 1.29% 1.78% 1.33% 1.87% -0.04% -0.09%

自基金合同

-15.89% 1.84% -20.94% 1.94% 5.05% -0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

罗雯女士，浙江大学理学院数学系金融数
学硕士。2007 年 10 月加盟浦银安盛基金
管理有限公司任金融工程分析师。2011
年 7 月至 2018 年 1 月，担任公司旗下指
数基金基金经理助理，现任指数及量化投
资部基金经理。2018 年 1 月至 2022 年 12
月担任浦银安盛港股通量化优选灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2022
罗雯 本基金的 2021 年 11 月 - 16 年 年 11 月至 2022 年 12 月担任浦银安盛中
基金经理 25 日 证锐联基本面 400 指数证券投资基金和
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指
数证券投资基金 LOF 的基金经理。2021
年 11 月起，担任浦银安盛中证沪港深游
戏及文化传媒交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2022 年 11 月起担任
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资
基金和浦银安盛量化多策略灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年四季度里 A 股市场仍处于下行之中，沪深 300、中证 100 和创业板指数分别下跌 7%、7.51%
和 5.62%。四季度里实体经济延续了平稳态势，复苏趋势有所减缓。受益于外围需求好转，出口
数据从 11 月份开始转正，但国内的消费需求还是偏弱，通胀数据处于较低水平。政策方面，货币政策保持宽松，财政政策继续积极发力；中央财政在四季度里新增了一万亿特别国债支持灾后重建和防灾减灾，这些政策有利于提升基建投资和稳定经济增长。A 股市场的流动性上没有太多改善，投资者情绪偏弱且市场缺乏新增资金，A 股市场还是处于存量市场。四季度初始泛科技板块仍处于调整之中，AI 变革对传媒板块的业绩兑现还不显著，因此传媒行业也出现了显著回调。11月份后美债利率下行，美国科技股反弹，加多模态大模型的发布和国内小程序游戏和短剧热点的催化，传媒行业在年底出现了修复行情。

今年四季度里游戏传媒行业基本面继续保持回暖态势，暑假时小程序游戏流水开启高增长态势，四季度里短剧游戏和影视也非常火爆，这都显示了传媒行业的下沉市场还非常广泛，流量红利仍然存在。小程序游戏和短剧的火爆表明了文化娱乐行业的需求非常具备韧性，“悦己式消费”在当前偏弱的消费环境下具备旺盛的生命力。我们认为随着 AI 技术的助力，更多的新业态也有望蓬勃发展，游戏传媒作为过去几年里受到政策影响较大的行业，或将持续受益于监管政策放松带来的投资机遇和基本面见底回升的利好。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒 ETF 基金份额净值为 0.8411 元，本报告
期基金份额净值增长率为-9.66%；同期业绩比较基准收益率为-10.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万，本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 20,765,493.88 90.91

其中：股票 20,765,493.88 90.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,818,034.92 7.96

8 其他资产 259,220.14 1.13

9 合计 22,842,748.94 100.00

注：1、上表中的权益投资含可退替代款估值增值。

2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 6,596,853.88 元，占基金
资产净值的比例为 30.22%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 174,468.00 0.80

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 7,627,701.00 34.95
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,104,298.00 9.64

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 442,680.00 2.03

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,819,493.00 17.50

S 综合 - -

合计 14,168,640.00 64.92

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内积极投资股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）


原材料 - -

非周期性消费品 583,990.83 2.68

周期性消费品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗 - -

工业 - -

信息科技 607,149.28 2.78

电信服务 5,405,713.77 24.77

公用事业 - -

房地产 - -

合计 6,596,853.88 30.22

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 01024 快手-W 44,700 2,144,900.40 9.83

2 00700 腾讯控股 7,800 2,075,316.30 9.51

3 002027 分众传媒 259,000 1,636,880.00 7.50

4 300418 昆仑万维 22,800 852,720.00 3.91

5 002602 世纪华通 153,700 793,092.00 3.63

6 002555 三七互娱 39,500 742,995.00 3.40

7 09626 哔哩哔哩-W 7,840 665,005.99 3.05

8 002517 恺英网络 59,000 659,030.00 3.02

9 03888 金山软件 27,800 607,149.28 2.78

10 300144 宋城演艺 52,400 517,188.00 2.37

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有境内积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 41,259.64

2 应收证券清算款 217,960.50

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 259,220.14

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 21,947,781.00

报告期期间基金总申购份额 11,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 7,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 25,947,781.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2、 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2024 年 1 月 22 日
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