富国天博创新主题混合型证券投资基金

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年
8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 中期财务报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......18

6.4 报表附注 ......20

§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况......43


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

7.12 投资组合报告附注 ......48

§8 基金份额持有人信息......50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50
§9 开放式基金份额变动......51
§10 重大事件揭示......52

10.1 基金份额持有人大会决议......52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

10.4 基金投资策略的改变 ......52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

10.8 其他重大事件 ......56

§11 影响投资者决策的其他重要信息......57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......57

§12 备查文件目录......58


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国天博创新主题混合型证券投资基金

基金简称 富国天博创新混合

基金主代码 519035

交易代码 前端交易代码：519035

后端交易代码：519036

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 04 月 27 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,072,792,605.82 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公

投资目标 司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础

上，力争实现资本的长期稳定增值。

本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公

司，指为符合国家产业发展方向、在企业经营管理中知识

与科技的运用对其发展有重要的推动作用、具备行业领先

或技术领先优势的上市公司以及经重组后将显现上述特征

的上市公司。本基金基于对宏观面、政策面、基本面和资

金面等四个角度的综合分析，充分研判各类资产的风险、

收益、流动性及相关性等因素，灵活配置大类资产，力求

投资策略 减小投资组合的系统性风险；股票投资策略方面，本基金

将通过成长性评估、价值评估、现金流预测与行业环境评

估等多项指标全面考量公司的基本面，运用包括自由现金

流折现模型（DCF）、经济价值模型（EV/EBITDA）、杜邦

财务分析模型（DuPont Analysis）等分析模型，并进行创

新属性评估；债券投资策略方面，本基金将采用久期控制

下的主动性投资策略。本基金的存托凭证投资、适时权证

投资详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×

15%+同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司

信息披露负责人 姓名 赵瑛 王小飞


联系电话 021-20361818 021-60637103

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95105686、4008880688 021-60637228

传真 021-20361616 021-60635778

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街
区世纪大道 1196 号世纪汇 25 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街
1196 号世纪汇办公楼二座 1 号院 1 号楼

27-30 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 裴长江 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大

街 1 号院 1 号楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 -56,416,023.12

本期利润 148,317,973.15

加权平均基金份额本期利润 0.1397

本期加权平均净值利润率 7.22%

本期基金份额净值增长率 9.59%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 1,703,876,315.72

期末可供分配基金份额利润 1.5883

期末基金资产净值 2,104,756,558.14

期末基金份额净值 1.9619

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 293.43%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 6.24% 0.95% 0.96% 0.70% 5.28% 0.25%

过去三个月 0.33% 0.92% -3.97% 0.66% 4.30% 0.26%

过去六个月 9.59% 1.00% -0.35% 0.67% 9.94% 0.33%

过去一年 -10.03% 1.16% -11.27% 0.79% 1.24% 0.37%

过去三年 8.35% 1.40% -4.96% 0.96% 13.31% 0.44%


自 基 金 合 同 293.43% 1.67% 28.89% 1.30% 264.54% 0.37%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。 2、本基金于 2007 年 4 月 27 日由原汉
博证券投资基金转型而成，建仓期 6 个月，从 2007 年 4 月 27 日至 2007 年 10 月
26 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

毕天宇 本基金现 2007-04- － 23 硕士，曾任中国燕兴桂林公司经理
任基金经 27 助理，中国北方工业上海公司经理
理 助理，兴业证券股份有限公司研究
员；自 2002 年 3 月加入富国基金
管理有限公司，历任研究员、高级


研究员、权益基金经理、高级权益
基金经理、权益投资部权益投资副
总监、资深权益基金经理；现任富
国基金权益投资部权益投资总监兼
资深权益基金经理。自 2007 年 04
月起任富国天博创新主题混合型证
券投资基金(原富国天博创新主题
股票型证券投资基金)基金经理；
自 2014 年 06 月起任富国高端制造
行业股票型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 01 月起任富国龙头
优势混合型证券投资基金基金经
理；自 2021 年 09 月起任富国均衡
成长三年持有期混合型证券投资基
金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题混合型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
券法》、《富国天博创新主题混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减
少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等

相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年沪深市场呈现先扬后抑的趋势。自去年 11 月以来的市场反弹在春节后即告终结，市场走势呈现出持续震荡下跌的态势。虽然整体跌幅并不显著，但市场表现明显低于我们的预期。在上半年，沪深 300 指数微跌 0.75%，创业板指
下跌 5.61%，而科创 50 指数则在金山办公和寒武纪等 AI 概念公司的强劲表现带
动下，逆势上涨了 4.71%。


究其原因，国内经济复苏低于预期是关键，特别是以房地产及其产业链为代表的传统行业。尽管疫情告一段落，疫情导致的消费延迟也没有市场预期的强劲和持续，经济下滑的压力逐步扩散到免税、美容和白酒等大家长期看好的消费行业。外部环境严峻，俄乌冲突、中美博弈等因素更加剧了市场的悲观情绪。

根据申万一级行业指数的数据，TMT 板块表现显著领先，尤其受 AI 算力需
求的大幅增长影响，光模块 CPO 为代表的通讯行业上涨幅度高达 50.66%。传媒、计算机、电子等行业的表现也相当出众，分别上涨了 42.75%、27.57%和 11%。相比之下，商贸零售、房地产和美容护理行业的表现最为逊色，跌幅分别为23.44%、14.29%和 13.61%。风光一时的赛道类行业食品饮料、医药和电力设备行业，指数分别下跌了 9.07%、5.56%和 3.52%。由于房地产行业发展不及预期，建材行业的指数下滑了 10.52%。

天博基金的表现尚可，同期上涨了 9.59%。这主要归功于重仓股的优异表现和适度均衡的行业配置策略。我们在初期并未针对人工智能领域进行特定布局，然而传媒、电子等板块的个股却在这一热门主题的带动下取得了显著的上涨。虽然我们在医药、基础化工行业的配置比例并未显著降低，这些行业在此期间的配置收益并不理想，但我们主要关注的是相关个股的长期表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.9619 元；份额累计净值为
8.3625 元；本报告期，本基金份额净值增长率为 9.59%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为当今全球和国内经济依旧充满了诸多的不确定性。中美博弈是我们无法回避、未来长期必须接受的现实存在。国内经济一直处于转型期，以房地产为代表的传统行业及其产业链长期来看总量继续大幅增长已不现实，能否成功摆脱困境，实现经济的软着陆，不仅需要时间，更需要举国上下具备足够的耐心和决心。作为投资人，我们必须充分认识和接受这些因素的长期影响，将其作为未来投资决策的长期考量。

从积极乐观的角度来看待，我们最近走访了不少上市公司，尽管或多或少存在负面因素，但是我们欣喜地发现，不少公司特别是大家最为担心的出口行业依
旧保持着快速增长的态势。这一局面的形成并非偶然，而是源于我们对产业结构的不断优化，尤其是对新技术、新产品的持续引进和不断升级。

在这其中，不仅有传统的机械制造、船舶制造等行业，还有不少新兴的产业开始崭露头角，特别是新能源汽车产业链、光伏、医药器械等领域，这些领域的发展势头十分迅猛，有着巨大的发展潜力。

经过多年的发展，我国已经积蓄了大量的工程师红利，这些工程师不仅具有丰富的技术经验和专业素养，而且在不断的学习和实践中，还在新的技术领域取得了一系列的突破和成就。正是由于这些工程师红利的存在，我国的产业竞争力正在逐步提升，并逐渐展现出全球竞争力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他 有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金 份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国天博创新主题混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 149,647,262.22 115,252,046.56

结算备付金 836,291.44 2,358,911.55

存出保证金 383,307.19 381,089.04

交易性金融资产 1,940,176,883.8 1,609,309,046.46
5

其中：股票投资 1,940,176,883.8 1,609,309,046.46
5

基金投资 － －

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 18,314,939.59 78,399.49

应收股利 － －

应收申购款 307,910.73 557,361.28

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 2,109,666,595.0 1,727,936,854.38
2

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 － 1,249,701.39

应付赎回款 651,597.65 946,608.38

应付管理人报酬 2,535,875.10 2,234,098.40

应付托管费 422,645.87 372,349.71


应付销售服务费 － －

应付投资顾问费 － －

应交税费 349,959.87 349,959.87

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 949,958.39 1,015,120.59

负债合计 4,910,036.88 6,167,838.34

净资产：

实收基金 400,880,242.42 359,388,542.25

其他综合收益 － －

未分配利润 1,703,876,315.7 1,362,380,473.79

2

净资产合计 2,104,756,558.1 1,721,769,016.04

4

负债和净资产总计 2,109,666,595.0 1,727,936,854.38

2

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.9619 元，基金份额总额

1,072,792,605.82 份。

6.2 利润表

会计主体：富国天博创新主题混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 166,183,528.59 -491,408,176.23

1.利息收入 329,135.21 380,083.97

其中：存款利息收入 329,135.21 375,604.52

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － 4,479.45

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -39,094,331.88 -109,337,987.54

其中：股票投资收益 -52,791,877.31 -121,156,066.93

基金投资收益 － －

债券投资收益 1,156,064.98 664,968.64

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －


股利收益 12,541,480.45 11,153,110.75

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 204,733,996.27 -383,546,130.47

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 214,728.99 1,095,857.81

减：二、营业总支出 17,865,555.44 22,236,685.25

1．管理人报酬 15,230,262.45 18,976,726.45

2．托管费 2,538,377.18 3,162,787.75

3．销售服务费 － －

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 2.35 1.59

8．其他费用 96,913.46 97,169.46

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 148,317,973.15 -513,644,861.48

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 148,317,973.15 -513,644,861.48

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 148,317,973.15 -513,644,861.48

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国天博创新主题混合型证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产（基359,388,542.25 1,362,380,473.79 1,721,769,016.04

金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基359,388,542.25 1,362,380,473.79 1,721,769,016.04

金净值）

三、本期增减变动额（减 41,491,700.17 341,495,841.93 382,987,542.10

少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － 148,317,973.15 148,317,973.15

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 41,491,700.17 193,177,868.78 234,669,568.95

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 74,851,045.30 332,989,991.80 407,841,037.10


2.基金赎回款 -33,359,345.13 -139,812,123.02 -173,171,468.15

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 － － －
金净值变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转 － － －
留存收益
四、本期期末净资产（基

金净值） 400,880,242.42 1,703,876,315.72 2,104,756,558.14

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产（基 457,303,900.48 2,676,257,082.85 3,133,560,983.33金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基 457,303,900.48 2,676,257,082.85 3,133,560,983.33金净值）
三、本期增减变动额（减 -89,628,129.22 -898,471,895.77 -988,100,024.99少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － -513,644,861.48 -513,644,861.48

（二）、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 -89,628,129.22 -384,827,034.29 -474,455,163.51（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 70,828,404.81 326,060,551.97 396,888,956.78

2.基金赎回款 - -710,887,586.26 -871,344,120.29
160,456,534.03

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 － － －
金净值变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转 － － －
留存收益
四、本期期末净资产（基 367,675,771.26 1,777,785,187.08 2,145,460,958.34金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国天博创新主题混合型证券投资基金（原名富国天博创新主题股票型证券投资基金）（以下简称“本基金”）由汉博证券投资基金转型而成。依据中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2007 年 4 月 16 日证监基金字
[2007]108号文《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，汉博证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“富国天博创新主题股票
型证券投资基金”。自 2007 年 4 月 27 日起，《富国天博创新主题股票型证券投
资基金基金合同》生效，原《汉博证券投资基金基金合同》失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据上述证监基金字[2007]108 号文的核准，基金管理人于 2007 年 5 月 9 日
至 2007 年 5 月 18 日向社会开放集中申购，集中申购期结束经安永大华会计师事
务所有限责任公司验证并出具第 597 号验资报告。集中申购扣除申购费后的净申购金额为人民币 4,754,945,538.62 元，在集中申购期间产生的利息为人民币2,410,452.06 元，以上实收基金合计为人民币 4,757,355,990.68 元，折合4,757,355,990.68 份基金份额。另外，集中申购验资结束日同时为原汉博证券投资基金的拆分日。于拆分日，基金管理人对原汉博证券投资基金通过基金份额拆分，使得验资结束当日基金份额净值为人民币 1.00 元，再根据当日基金份额净值（人民币 1.00 元）计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构根据基金管理人进行投资者集中申购份额的登记确认。

根据自 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证
监会备案，自 2015 年 7 月 30 日起本基金更名为富国天博创新主题混合型证券投
资基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：60%-95%；除股票及存托凭证以外的其他资产投资比例浮动范围为：5%－40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，投资于创新主题类上市公司股票及存托凭证的比例不低于基金股票及存托凭证投资的 80%。本基金定义的创新主题类上市公司为符合国家产业发展方向、在企业经营管理中知识与科技的运用对其发展有重要的推动作用、具备行业领先或技术领先优势的上市公司以及经重组后将显现上述特征的上市公司。

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的
增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储

蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证

监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有

关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂

减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得

额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、

中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个

人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 149,647,262.22

等于：本金 149,631,703.17

加：应计利息 15,559.05

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 149,647,262.22

注：本基金本报告期末未持有定期存款。


6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,738,833,88 － 1,940,176,88 201,343,003.
0.08 3.85 77

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 － － － －

债券 银行间市场 － － － －

合计 － － － －

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

合计 1,738,833,88 － 1,940,176,88 201,343,003.
0.08 3.85 77

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 2,447.41

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 805,237.90

其中：交易所市场 805,237.90

银行间市场 －

应付利息 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 82,273.08


合计 949,958.39

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 961,758,088.12 359,388,542.25

本期申购 200,307,859.73 74,851,045.30

本期赎回（以“-”号填列） -89,273,342.03 -33,359,345.13

本期末 1,072,792,605.82 400,880,242.42

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 1,605,854,368.13 - 1,362,380,473.79

243,473,894.34

本期利润 -56,416,023.12 204,733,996.27 148,317,973.15

本期基金份额交 184,994,764.24 8,183,104.54 193,177,868.78

易产生的变动数

其中：基金申购款 330,366,013.28 2,623,978.52 332,989,991.80

基金赎回款 -145,371,249.04 5,559,126.02 -139,812,123.02

本期已分配利润 － － －

本期末 1,734,433,109.25 -30,556,793.53 1,703,876,315.72

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 289,257.61

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 13,153.34

其他 26,724.26

合计 329,135.21

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 1,134,501,437.18

减：卖出股票成本总额 1,184,211,840.08

减：交易费用 3,081,474.41

买卖股票差价收入 -52,791,877.31


6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）

债券投资收益——利息收入 655.63

债券投资收益——买卖债券（债转 1,155,409.35
股及债券到期兑付）差价收入

合计 1,156,064.98

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

卖出债券（债转股及债券到期兑 4,365,759.26
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 3,209,500.00
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 675.31

减：交易费用 174.60

债券投资收益-差价收入 1,155,409.35

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

股票投资产生的股利收益 12,541,480.45


其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 12,541,480.45

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 204,733,996.27

股票投资 204,733,996.27

债券投资 －

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 204,733,996.27

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 214,728.99

合计 214,728.99

6.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 27,273.08

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 640.38

债券账户维护费 9,000.00

合计 96,913.46

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。


6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 202,637,147.12 8.34 339,120,126.88 13.21

申万宏源 308,566,311.79 12.70 228,326,096.42 8.89

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。


6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 146,341.46 8.34 62,025.45 7.70

申万宏源 222,572.05 12.68 178,766.20 22.20

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 209,060.82 8.89 108,312.38 8.72

海通证券 310,705.25 13.21 185,601.51 14.94

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月

2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 15,230,262.45 18,976,726.45

其中：支付销售机构的客户维护费 4,381,329.05 5,066,961.87

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。


6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01
项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30
日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 2,538,377.18 3,162,787.75

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限

公司 149,647,262.22 289,257.61 137,934,451.05 340,944.31

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

001282 三联锻造 2023-05-15 6 个月 新股限售 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 －

001286 陕西能源 2023-03-31 6 个月 新股限售 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 －

001287 中电港 2023-03-30 6 个月 新股限售 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 －

001324 长青科技 2023-05-12 6 个月 新股限售 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 －

001360 南矿集团 2023-03-31 6 个月 新股限售 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 －


001367 海森药业 2023-03-30 6 个月 新股限售 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 －

001380 华纬科技 2023-05-09 6 个月 新股限售 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 －

002653 海思科 2023-04-27 6 个月 大宗交易 23.70 22.50 420,000 9,954,000.00 9,450,000.00 －
限售

300804 广康生化 2023-06-15 6 个月 新股限售 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 －

301170 锡南科技 2023-06-16 6 个月 新股限售 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 －

301202 朗威股份 2023-06-28 1 个月内 新股认购 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 －
（含）

301202 朗威股份 2023-06-28 6 个月 新股限售 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 －

301203 国泰环保 2023-03-28 6 个月 新股限售 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 －

301210 金杨股份 2023-06-21 6 个月 新股限售 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 －

301225 恒勃股份 2023-06-08 6 个月 新股限售 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 －

301246 宏源药业 2023-03-10 6 个月 新股限售 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 －

301260 格力博 2023-01-20 6 个月 新股限售 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 －

301261 恒工精密 2023-06-29 1 个月内 新股认购 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 －
（含）

301261 恒工精密 2023-06-29 6 个月 新股限售 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 －

301262 海看股份 2023-06-13 6 个月 新股限售 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 －

301281 科源制药 2023-03-28 6 个月 新股限售 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 －

301281 科源制药 2023-05-26 5 个月 新股限售_ － 25.10 97 － 2,434.70 －
转增

301293 三博脑科 2023-04-25 6 个月 新股限售 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 －

301303 真兰仪表 2023-02-13 6 个月 新股限售 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 －

301305 朗坤环境 2023-05-15 6 个月 新股限售 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 －

301315 威士顿 2023-06-13 6 个月 新股限售 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 －

301317 鑫磊股份 2023-01-12 6 个月 新股限售 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 －

301322 绿通科技 2023-02-27 6 个月 新股限售 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 －

301322 绿通科技 2023-05-25 4 个月 新股限售_ － 53.24 131 － 6,974.44 －
转增

301323 新莱福 2023-05-29 6 个月 新股限售 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 －

301332 德尔玛 2023-05-09 6 个月 新股限售 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 －

301337 亚华电子 2023-05-16 6 个月 新股限售 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 －

301345 涛涛车业 2023-03-10 6 个月 新股限售 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 －

301357 北方长龙 2023-04-11 6 个月 新股限售 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 －

301358 湖南裕能 2023-02-01 6 个月 新股限售 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 －

301360 荣旗科技 2023-04-17 6 个月 新股限售 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 －

301373 凌玮科技 2023-01-20 6 个月 新股限售 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 －

301376 致欧科技 2023-06-14 6 个月 新股限售 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 －

301383 天键股份 2023-05-31 6 个月 新股限售 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 －

301386 未来电器 2023-03-21 6 个月 新股限售 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 －

301387 光大同创 2023-04-10 6 个月 新股限售 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 －


301395 仁信新材 2023-06-21 1 个月内 新股认购 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 －
（含）

301395 仁信新材 2023-06-21 6 个月 新股限售 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 －

301397 溯联股份 2023-06-15 6 个月 新股限售 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 －

301399 英特科技 2023-05-16 6 个月 新股限售 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 －

301408 华人健康 2023-02-22 6 个月 新股限售 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 －

301429 森泰股份 2023-04-10 6 个月 新股限售 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 －

301439 泓淋电力 2023-03-10 6 个月 新股限售 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 －

301486 致尚科技 2023-06-30 1 个月内 新股认购 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 －
（含）

301486 致尚科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 －

301488 豪恩汽电 2023-06-26 1 个月内 新股认购 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 －
（含）

301488 豪恩汽电 2023-06-26 6 个月 新股限售 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 －

601065 江盐集团 2023-03-31 6 个月 新股限售 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 －

603125 常青科技 2023-03-30 6 个月 新股限售 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 －

688146 中船特气 2023-04-13 6 个月 新股限售 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 －

688249 晶合集成 2023-04-24 6 个月 新股限售 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 －

688352 颀中科技 2023-04-11 6 个月 新股限售 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 －

688361 中科飞测 2023-05-12 6 个月 新股限售 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 －

688429 时创能源 2023-06-20 6 个月 新股限售 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 －

688433 华曙高科 2023-04-07 6 个月 新股限售 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 －

688458 美芯晟 2023-05-15 6 个月 新股限售 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 －

688472 阿特斯 2023-06-02 6 个月 新股限售 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 －

688478 晶升股份 2023-04-13 6 个月 新股限售 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 －

688479 友车科技 2023-05-04 6 个月 新股限售 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 －

688484 南芯科技 2023-03-28 6 个月 新股限售 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 －

688523 航天环宇 2023-05-26 6 个月 新股限售 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 －

688535 华海诚科 2023-03-28 6 个月 新股限售 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 －

688543 国科军工 2023-06-14 6 个月 新股限售 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 －

688552 航天南湖 2023-05-08 6 个月 新股限售 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 －

688570 天玛智控 2023-05-29 6 个月 新股限售 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 －

688576 西山科技 2023-05-30 6 个月 新股限售 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 －

688581 安杰思 2023-05-12 6 个月 新股限售 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 －

688593 新相微 2023-05-25 6 个月 新股限售 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 －

688603 天承科技 2023-06-30 1 个月内 新股认购 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 －
（含）

688603 天承科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 －

688623 双元科技 2023-05-31 6 个月 新股限售 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 －

688631 莱斯信息 2023-06-19 6 个月 新股限售 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 －

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 149,647,262.22 － － － － － 149,647,262.22

结算备付金 836,291.44 － － － － － 836,291.44

存出保证金 383,307.19 － － － － － 383,307.19

交易性金融资产 － － － － － 1,940,176,883.85 1,940,176,883.85

应收清算款 － － － － － 18,314,939.59 18,314,939.59

应收申购款 7,363.34 － － － － 300,547.39 307,910.73

资产总计 150,874,224.19 － － － － 1,958,792,370.83 2,109,666,595.02

负债

应付赎回款 － － － － － 651,597.65 651,597.65

应付管理人报酬 － － － － － 2,535,875.10 2,535,875.10

应付托管费 － － － － － 422,645.87 422,645.87

应交税费 － － － － － 349,959.87 349,959.87

其他负债 － － － － － 949,958.39 949,958.39

负债总计 － － － － － 4,910,036.88 4,910,036.88

利率敏感度缺口 150,874,224.19 － － － － 1,953,882,333.95 2,104,756,558.14

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 115,252,046.56 － － － － － 115,252,046.56

结算备付金 2,358,911.55 － － － － － 2,358,911.55


存出保证金 381,089.04 － － － － － 381,089.04

交易性金融资产 － － － － － 1,609,309,046.46 1,609,309,046.46

应收清算款 － － － － － 78,399.49 78,399.49

应收申购款 8,003.08 － － － － 549,358.20 557,361.28

资产总计 118,000,050.23 － － － － 1,609,936,804.15 1,727,936,854.38

负债

应付清算款 － － － － － 1,249,701.39 1,249,701.39

应付赎回款 － － － － － 946,608.38 946,608.38

应付管理人报酬 － － － － － 2,234,098.40 2,234,098.40

应付托管费 － － － － － 372,349.71 372,349.71

应交税费 － － － － － 349,959.87 349,959.87

其他负债 － － － － － 1,015,120.59 1,015,120.59

负债总计 － － － － － 6,167,838.34 6,167,838.34

利率敏感度缺口 118,000,050.23 － － － － 1,603,768,965.81 1,721,769,016.04


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融

工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素

变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交

易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本

基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上

市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：

60%-95%；除股票以外的其他资产投资比例浮动范围为：5%－40%，其中现金或

者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。其中，投资于创新主题类上市公司股票及存托凭证

的比例不低于基金股票及存托凭证投资的 80%。本基金定义的创新主题类上市公

司为符合国家产业发展方向、在企业经营管理中知识与科技的运用对其发展有重

要的推动作用、具备行业领先或技术领先优势的上市公司以及经重组后将显现上

述特征的上市公司。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 1,940,176,883.85 92.18 1,609,309,046.46 93.47

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 － － － －

交易性金融资产－贵金属投 － － － －

资

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 1,940,176,883.85 92.18 1,609,309,046.46 93.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 上年度末（2022 年 12 月
30 日） 31 日）

分析

1.业绩比较基准增加 1% 22,329,300.45 20,469,031.10

2.业绩比较基准减少 1% -22,329,300.45 -20,469,031.10

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元


本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）
日）

第一层次 1,928,670,256.00 1,566,796,024.33

第二层次 749,012.42 385,863.40

第三层次 10,757,615.43 42,127,158.73

合计 1,940,176,883.85 1,609,309,046.46

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非
公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公
允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公
允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工
具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,940,176,883.85 91.97

其中：股票 1,940,176,883.85 91.97

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 150,483,553.66 7.13

8 其他各项资产 19,006,157.51 0.90

9 合计 2,109,666,595.02 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 31,100,000.00 1.48

C 制造业 1,536,206,408.88 72.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 53,486.97 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 102,762,060.00 4.88

I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,690,364.92 6.02

J 金融业 18,878,860.00 0.90

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 51,355,036.16 2.44

N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 － －


P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 73,072,652.88 3.47

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 1,940,176,883.85 92.18

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 300573 兴齐眼药 930,000 198,834,000.00 9.45

2 300487 蓝晓科技 2,954,475 184,418,329.50 8.76

3 002271 东方雨虹 6,108,949 166,529,949.74 7.91

4 600519 贵州茅台 96,600 163,350,600.00 7.76

5 300285 国瓷材料 5,827,602 159,676,294.80 7.59

6 603129 春风动力 882,548 142,884,521.20 6.79

7 688111 金山办公 268,168 126,634,292.96 6.02

8 002643 万润股份 6,051,270 105,352,610.70 5.01

9 600258 首旅酒店 5,422,800 102,762,060.00 4.88

10 300680 隆盛科技 3,218,700 80,049,069.00 3.80

11 688389 普门科技 2,450,563 57,563,724.87 2.73

12 002859 洁美科技 2,000,000 55,400,000.00 2.63

13 688621 阳光诺和 873,088 51,355,036.16 2.44

14 002865 钧达股份 329,235 50,218,214.55 2.39

15 002044 美年健康 5,749,582 40,879,528.02 1.94

16 603882 金域医学 426,084 32,169,342.00 1.53

17 600426 华鲁恒升 1,022,200 31,309,986.00 1.49

18 603979 金诚信 1,000,000 31,100,000.00 1.48

19 300767 震安科技 1,000,000 25,360,000.00 1.20

20 002444 巨星科技 1,061,364 23,222,644.32 1.10

21 000651 格力电器 584,600 21,343,746.00 1.01

22 601058 赛轮轮胎 1,872,442 21,327,114.38 1.01

23 002252 上海莱士 2,750,000 20,652,500.00 0.98

24 002142 宁波银行 746,200 18,878,860.00 0.90

25 600329 达仁堂 274,600 12,326,794.00 0.59

26 002653 海思科 420,000 9,450,000.00 0.45

27 601100 恒立液压 50,000 3,216,500.00 0.15

28 603801 志邦家居 37,600 1,241,552.00 0.06

29 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

30 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01

31 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01

32 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01


33 688426 康为世纪 4,531 136,836.20 0.01

34 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01

35 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01

36 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

37 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

38 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

39 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

40 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

41 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

42 688361 中科飞测-U 831 53,740.77 0.00

43 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

44 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

45 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

46 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

47 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00

48 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

49 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

50 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

51 301219 腾远钴业 751 28,057.36 0.00

52 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

53 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

54 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

55 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

56 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

57 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

58 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

59 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

60 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

61 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00

62 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

63 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

64 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

65 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

66 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

67 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

68 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

69 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

70 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

71 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

72 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

73 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00


74 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

75 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

76 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

77 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

78 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

79 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

80 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

81 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

82 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

83 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

84 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

85 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

86 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

87 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

88 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

89 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

90 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

91 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

92 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

93 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

94 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

95 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

96 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

97 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

98 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

99 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

100 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

101 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

102 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002271 东方雨虹 133,401,855.19 7.75

2 600258 首旅酒店 123,411,784.40 7.17

3 300285 国瓷材料 101,811,028.10 5.91

4 688111 金山办公 99,048,286.63 5.75

5 000063 中兴通讯 72,601,061.73 4.22

6 002415 海康威视 66,996,192.00 3.89

7 002044 美年健康 58,961,169.88 3.42


8 002555 三七互娱 56,562,316.69 3.29

9 300274 阳光电源 44,042,913.64 2.56

10 002865 钧达股份 39,099,976.51 2.27

11 600519 贵州茅台 36,586,960.30 2.12

12 600426 华鲁恒升 31,060,884.89 1.80

13 603979 金诚信 30,270,312.67 1.76

14 300059 东方财富 28,222,450.30 1.64

15 002410 广联达 26,064,683.00 1.51

16 002252 上海莱士 21,145,657.00 1.23

17 000651 格力电器 20,563,756.46 1.19

18 601888 中国中免 20,444,800.00 1.19

19 002142 宁波银行 20,130,729.80 1.17

20 002444 巨星科技 19,571,152.32 1.14

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002555 三七互娱 77,135,451.76 4.48

2 000063 中兴通讯 65,138,166.71 3.78

3 688300 联瑞新材 64,866,809.11 3.77

4 300759 康龙化成 61,044,568.72 3.55

5 300059 东方财富 58,416,800.84 3.39

6 002415 海康威视 55,505,595.00 3.22

7 002409 雅克科技 51,901,944.20 3.01

8 600031 三一重工 48,321,716.40 2.81

9 300014 亿纬锂能 47,556,224.00 2.76

10 300573 兴齐眼药 42,078,616.00 2.44

11 300274 阳光电源 37,789,478.90 2.19

12 002475 立讯精密 33,281,633.30 1.93

13 605376 博迁新材 33,011,576.28 1.92

14 002810 山东赫达 31,176,198.00 1.81

15 603444 吉比特 26,842,583.00 1.56

16 300226 上海钢联 26,426,960.20 1.53

17 603181 皇马科技 26,393,586.00 1.53

18 605186 健麾信息 25,992,078.10 1.51

19 002044 美年健康 21,471,272.00 1.25

20 002142 宁波银行 19,909,590.48 1.16

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易


费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,310,345,681.20

卖出股票收入（成交）总额 1,134,501,437.18

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 383,307.19

2 应收清算款 18,314,939.59

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 307,910.73

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 19,006,157.51

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

162,938 6,584.05 136,582,479.60 12.73 936,210,126.22 87.27

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本 3,741,128.23 0.3487
基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2007 年 04 月 27 日)基金份额总额 500,000,000.00

报告期期初基金份额总额 961,758,088.12

本报告期基金总申购份额 200,307,859.73

减：本报告期基金总赎回份额 89,273,342.03

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 1,072,792,605.82


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

安信证券 2 11,147,524.00 0.46 8,040.39 0.46 －

渤海证券 2 － － － － －

长城证券 1 23,533,410.75 0.97 18,715.13 1.07 －

长江证券 3 106,166,512.94 4.37 76,577.82 4.36 －


德邦证券 2 － － － － －

东北证券 2 47,362,404.86 1.95 34,162.79 1.95 －

东财证券 2 190,903,253.15 7.86 137,697.07 7.85 －

方正证券 2 237,769,034.30 9.79 171,503.48 9.77 －

高盛中国 1 1,325,727.67 0.05 1,221.43 0.07 －

光大证券 2 76,757,308.72 3.16 55,362.59 3.16 －

广发证券 2 144,637,897.70 5.95 104,330.88 5.95 －

国海证券 2 12,976,000.00 0.53 9,359.72 0.53 －

国盛证券 2 113,984,864.51 4.69 82,219.37 4.69 －

国泰君安 2 40,355,264.52 1.66 29,107.86 1.66 －

国信证券 2 － － － － －

海通证券 2 202,637,147.12 8.34 146,341.46 8.34 －

华泰证券 1 147,897.06 0.01 106.69 0.01 －

平安证券 2 － － － － －

瑞银证券 2 － － － － －

上海证券 1 － － － － －

申万宏源 2 308,566,311.79 12.70 222,572.05 12.68 －

太平洋证券 2 13,839.19 0.00 9.98 0.00 －

天风证券 2 66,449,731.40 2.74 47,930.33 2.73 －

西南证券 2 － － － － －

湘财证券 1 － － － － －

信达证券 2 － － － － －

兴业证券 1 128,524,753.96 5.29 92,709.40 5.28 －

招商证券 1 148,133,735.62 6.10 106,849.22 6.09 －

中航证券 2 117,179,072.59 4.82 84,521.20 4.82 －

中金公司 2 － － － － －

中泰证券 2 70,488,053.75 2.90 50,842.87 2.90 －

中信建投 1 126,357,651.36 5.20 91,141.37 5.19 －

中信证券 2 254,142,111.80 10.46 183,315.61 10.45 －

中银证券 1 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
（%） 比例（%） 的比例
（%）

安信证券 － － － － － －

渤海证券 － － － － － －

长城证券 － － － － － －

长江证券 － － － － － －

德邦证券 － － － － － －

东北证券 4,365,759.26 100.00 － － － －

东财证券 － － － － － －

方正证券 － － － － － －

高盛中国 － － － － － －

光大证券 － － － － － －

广发证券 － － － － － －

国海证券 － － － － － －

国盛证券 － － － － － －

国泰君安 － － － － － －

国信证券 － － － － － －

海通证券 － － － － － －

华泰证券 － － － － － －

平安证券 － － － － － －

瑞银证券 － － － － － －

上海证券 － － － － － －

申万宏源 － － － － － －

太平洋证券 － － － － － －

天风证券 － － － － － －

西南证券 － － － － － －

湘财证券 － － － － － －

信达证券 － － － － － －

兴业证券 － － － － － －

招商证券 － － － － － －

中航证券 － － － － － －

中金公司 － － － － － －


中泰证券 － － － － － －

中信建投 － － － － － －

中信证券 － － － － － －

中银证券 － － － － － －

10.8 其他重大事件
注：本基金本报告期无需要说明的重大事件。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
天博创新主题混合型证券投 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
资基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国天博创新主题混合型 电话：95105686、4008880688
证券投资基金基金合同 （全国统一，免长途话费）公
3、富国天博创新主题混合型 司 网 址 ：
证券投资基金托管协议 http://www.fullgoal.com.
4、中国证监会批准设立富国 cn。

基金管理有限公司的文件
5、富国天博创新主题混合型
证券投资基金财务报表及报
表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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