大成沪深 300 指数证券投资基金

更新招募说明书摘要

2016 年第 2期

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二○一六年十一月

重要提示

大成沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2006】

24号文核准募集，基金合同于2006年4月6日正式生效。

本基金管理人保证本更新的招募说明书摘要的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。该更新招募说明书摘要所载内容截止日为2016年10月6日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日（财务数据已经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

设立日期：1999年4月12日

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有

限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。

法定代表人：刘卓

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：肖剑

（二）主要人员情况

1．公司高级管理人员

董事会：

刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年8月，任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长；2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河

南省委；1993年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6

月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份

有限公司；1997年5月至2015年1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究

员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理。

罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师（FRM）资格。曾任毕马威（KPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师，以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人；2009年至2012年，任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家“千人计划”专家；2013年2月至2014年10月，任中信并购基金管理有限公司董事总经理，执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2015年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。

周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1987年8月至1993年4月，任厦门大学财经系教师；1993年4月至1996年8月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996年8月至1999年2月，任人民日报社事业发展局企业管理处副处长；1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生，董事，博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国人民大学经济学院院长助理，中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

监事会：

陈希先生，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师。2006年被亚洲风

险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月，先后任中国银河证券有限

责任公司审计部、合规（法律）部总经理；2007年1月，任中国银河投资管理有限公司董

事、常务副总裁、党委委员；2010年7月，兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公

司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事；2012年6月，

兼任镇江银河创业投资有限公司董事长；2012年7月，任中国银河投资管理有限公司总裁；

2015年1月起，任大成基金管理有限公司监事长。

蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公

司开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务

部高级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金

融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监，现任风险管理部总监。

吴萍女士，职工监事，文学学士。1991年至1992年任中国农业银行深圳分行国际业务

部会计。1993年至1998年任日本三和银行深圳分行单证部、信贷部主任。1999年至2009

年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010年6月加入大成基金管

理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。

其他高级管理人员：

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金

融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月—2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。

肖剑先生，副总经理，公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司，任公司副总经理。

温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。2000至2002年就职于Hunton&Williams

美国及国际律师事务所，2002至2006年任中银国际投行业务副总裁，2006至2009年任香

港三山投资公司董事总经理，2009至2014年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投

行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司，出任首席战略官，2015年8月起任

公司副总经理。

周立新先生，副总经理，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总经理。

2．基金经理

（1）现任基金经理

张钟玉女士，会计学硕士，证券从业年限6年。2010年7月加入大成基金管理有限公

司，历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担

任大成优选股票型证券投资基金（LOF）和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。

2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理，2015

年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深

证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基

金联接基金及大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月26

日起担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

苏秉毅先生，经济学硕士，证券从业年限12年。2004年9月至2008年5月就职于华

夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，历任产品设计师、

高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大

成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014

年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9

月11日担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式

指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开放式指

数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日兼任大成沪深300指数证

券投资基金基金经理。2013年2月7日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金

基金经理。2015年6月5日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3

月4日起担任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深300指数证券投资基金基金经

理。现任数量与指数投资部副总监。具有基金从业资格。国籍：中国

（2）历任基金经理

历任基金经理姓名 管理本基金时间

杨丹 2006年5月27日—2011年5月17日

施永辉 2006年4月6日—2006年5月26日

胡琦 2011年6月15日—2012年12月31日

苏秉毅 2013年1月1日—2015年8月25日

3．公司投资决策委员会

公司量化投资决策委员会由5名成员组成，设量化投资决策委员会主席1名，其他委员

4名。名单如下：

高贵鑫，公司助理总经理，量化投资决策委员会主席；李绍，期货投资部总监，量化投资决策委员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会委员；王晓东，量化投资决策委员会委员；冉凌浩，基金经理，量化投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。

中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“'金牌理财'TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2013年至2015年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”，2015年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成

立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、

委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中具有高级职称的专家30余名，服务

团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验

和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2016年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资

基金共342只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

（一）销售机构及联系人

1、直销机构：

大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人：刘卓

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：王为开

公司网址：www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费）

大成基金管理有限公司在深圳设有投资理财中心：

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

联系人：肖成卫、关志玲、白小雪

电话：0755-22223523/22223177/22223555

传真：0755-83195235/83195242/83195232

2．场外代销机构

1、中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

客服电话：95588

联系人：洪渊

联系电话：010-66105799

传真：010-66107914

网址：www.icbc.com.cn

2、中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

联系人：林葛

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

3、中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街1号

法定代表人：田国立

客服电话：95566

联系人：王永民

电话：010-66594909

传真：010-66594942

网址：www.boc.cn

4、中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼

法定代表人：王洪章

联系人：王嘉朔

电话：：010－66275654

传真：010-66275654

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

5、交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

客服电话：95559

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

网址：www.bankcomm.com

6、招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李建红

客服电话：95555

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83077278

传真：0755-83195049

网址：www.cmbchina.com

7、上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

联系人：高天、虞谷云

客服热线：95528

电话：021-61618888

传真：021-63604199

网址：www.spdb.com.cn

8、兴业银行股份有限公司

办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层

法定代表人：高建平

电话：:021-52629999

传真：021-62569070

联系人：刘玲

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

9、中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

客服电话：95595

联系人:朱红

电话：010-63636153

传真：010-68560312

网址：www.cebbank.com

10、中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路4号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

客服电话：95568

联系人：穆婷

电话：010-58560666

传真：010-83914283

网址：www.cmbc.com.cn

11、北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：孔超

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

12、华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

客服电话：95577

法定代表人：吴建

联系人：李慧

电话：010-85238441

传真：010-85238680

网址：www.hxb.com.cn

13、广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

法定代表人：董建岳

客服电话：95508

电话：020-87310888

网址：www.gdb.com.cn

14、深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路3038号合作金融大厦

法定代表人：李伟

电话：0755－25188269

传真：0755-25188785

联系人：王璇

客户服务电话:961200

网址：www.961200.net

15、宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路294号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：021-63586210

传真：021-63586215

客服电话：96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州）962528（北京、上海）

网址：www.nbcb.com.cn

16、上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号

法定代表人：胡平西

客服电话：021-962999、400-696-2999

电话：021-38576666

传真：021-50105124

联系人：施传荣

网址：www.shrcb.com

17、浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路288号

法定代表人：沈仁康

联系人：唐燕

客户服务热线：95105665

电话：0571-87659056

传真：0571-87659188

网址：www.czbank.com

18、东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路193号

法定代表人：卢国锋

联系人：陈幸

电话：0769-22119061

传真：0769-22117730

客服电话：96228

网址：www.dongguanbank.cn

19、杭州银行股份有限公司

办公地址：杭州庆春路46号

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

联系电话：0571-85108309

客服电话：95398

公司网站：www.hzbank.com.cn

20、汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江岸区建设大道933号

办公地址：注册地址：武汉市江岸区建设大道933号

法人代表人：陈新民

联系人：曾武

电话：027-82656704

传真：027-82656213

客服电话：4006-096-558

网址：http://www.hkbchina.com

21、江苏银行股份有限公司

地址：南京市洪武北路55号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

客户服务电话：96098、400-86-96098

电话：025-58587018

传真：025-58588164

网址：www.jsbchina.cn

22、国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

客服电话：95521

联系人：芮敏祺、朱雅崴

联系电话：021-38676666

传真：021-38670161

网址：www.gtja.com

23、中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

客服电话：4008888108

联系人：权唐

电话：010-85130577

传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

24、国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

联系人：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

网址：www.guosen.com.cn

25、招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

客服电话：95565

联系人：黄婵君

电话：0755-82960167

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

26、广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

楼

法定代表人：孙树明

客服电话：95575

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

网址：www.gf.com.cn

27、中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

客服电话：010-84588888

联系人：顾凌

电话：010-60838696

传真：010-84865560

网址：www.cs.ecitic.com

28、中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

客服电话：4008-888-888

联系人：宋明

联系电话：010-66568450

传真：010-66568990

网址：www.chinastock.com.cn

29、海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）

客服电话：95553、400-888-8001

联系人：李笑鸣

电话：021－23219000

传真：021-63602722

网址：www.htsec.com

30、申万宏源证券有限公司

通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层

法定代表人：李梅

客服电话：95523、4008895523

联系人：曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

网址：www.sywg.com

31、兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号证券大厦

法定代表人：兰荣

客户服务电话：95562

联系人：夏中苏

电话：0591-38281963

传真：0591-38507538

网址：www.xyzq.com.cn

32、长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

客户服务热线：95579、4008-888-999

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

网址：www.95579.com

33、安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：王连志

客服电话：4008001001

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

34、西南证券股份有限公司

地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人：余维佳

客服电话：4008096096

联系人：张煜

联系电话：023-63786633

网址：www.swsc.com.cn

35、湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：林俊波

客服电话：400-888-1551

联系人：钟康莺

电话：021-68634518-8503

传真：021-68865938

网址：www.xcsc.com

36、国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：蔡咏

联系电话：0551-2634400

客服电话：400-888-8777、95578

联系人：李蔡

电话：0551-2207114

传真：0551-2207965

网址：www.gyzq.com.cn

37、渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

电话：022-28451991

传真：022-28451892

客服电话：4006515988

网址：www.ewww.com.cn

38、华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

客服电话：4008-888-168、95597

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

网址：www.htsc.com.cn

39、山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

客服电话：0351-8686868

联系人：郭熠

电话：0351－8686659

传真：0351-8686619

网址：www.i618.com.cn

40、中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市东海西路28号

法定代表人：杨宝林

客服电话：95548

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

网址：www.zxwt.com.cn

41、信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

客户服务电话：4008008899

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

公司网址：www.cindasc.com

42、方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

客服电话：95571

联系人：徐锦福

电话：010-57398062

传真：010-57398058

网址：www.foundersc.com

43、长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：杨光裕

客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

联系人：高峰

电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

网址：www.cgws.com

44、光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

客服电话：400-888-8788、95525

联系人：刘晨

电话：021-22169999

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

45、广州证券股份有限公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人：邱三发

客服电话：95396

联系人：林洁茹

联系电话：020-87322668

传真：020-87325036

网址：www.gzs.com.cn

46、东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：李福春

客户服务电话：4006000686

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

网址：www.nesc.cn

47、南京证券股份有限公司

住所：南京市大钟亭8号

法定代表人：张华东

客服电话：95386

联系人：石健

电话：025-83367888

传真：025-83364032

网址：www.njzq.com.cn

48、上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：李俊杰

客服电话：021-962518，4008918918

联系人：许曼华

电话：021-53519888

传真：021-63608830

网址：www.962518.com

49、国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

法定代表人：姚志勇

客服电话：4008885288

联系人：沈刚

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

网址：www.glsc.com.cn

50、浙商证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人：吴承根

联系人：张智

电话：021-64716089

客服电话：95345

网址：www.stocke.com.cn

51、平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：谢永林

客服电话：95511转8

联系人：吴琼

电话：0755-22626391

传真：0755-82400862

网址：www.pingan.com

52、华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

法定代表人：李工

客服电话：0551-96518、400-80-96518

联系人：甘霖

电话：0551-5161821

传真：0551-5161672

网址：www.hazq.com

53、国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖路46号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）

法定代表人：刘峻

联系人：覃清芳

电话：0771-5539262

传真：0771-5539033

网址：www.ghzq.com.cn

54、财富证券有限责任公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法人代表：蔡一兵

客户服务热线：0731－84403333、400-88-35316

联系人：郭磊

传真：0731-84403439

网址：www.cfzq.com

55、东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路193号

法定代表人：卢国锋

联系人：陈幸

电话：0769-22119061

传真：0769-22117730

客服电话：96228

网址：www.dongguanbank.cn

56、中原证券股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

客服电话：0371-967218、4008139666

联系人：程月艳、范春艳

联系电话:0371—69099882

联系传真:0371-65585665

网址：www.ccnew.com

57、国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：常喆

客户服务电话：400-818-8118

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

网址：www.guodu.com

58、东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531、400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

59、中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许刚

客户服务电话：4006208888

联系人：王炜哲

电话：021-20328309

传真：021-50372474

网址：www.bocichina.com.cn

60、恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法人代表：庞介民

客户服务电话：0471-4961259

联系人：魏巍

电话：0471-3953168

传真：0471-4930707

网址：www.cnht.com.cn

61、国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

法定代表人：曾小普

联系人：周欣玲

电话：0791-86281305

传真：0791-6282293

网址：www.gsstock.com

62、华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

客户服务热线：4008888818

联系人：金达勇

电话：0755-83025723

传真：0755-83025991

网址：www.hx168.com.cn

63、中泰证券股份有限公司

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

联系人：吴阳

电话：0531-81283938

传真：0531-81283900

网址：www.qlzq.com.cn

64、世纪证券有限责任公司

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人：姜昧军

客服电话：0755-83199599

联系人：袁媛

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

网址：www.csco.com.cn

65、第一创业证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F

法人代表：刘学民

电话：4008881888

网址：www.firstcapital.com.cn

66、中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法人代表：王宜四

客户服务热线：4008866567

联系人：戴蕾

电话：0791-86768681

传真：0791-86770178

网址：www.avicsec.com

67、华林证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号

办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

法定代表人：林立

客服电话：400-188-3888

联系人：李琳

电话：0755-82707857

传真：0755-23613751

网址：www.chinalions.com

68、华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人：黄金琳

客服电话：0591-96326

联系人：张宗锐

电话：0591-87383600

传真：0591-87841150

网址：www.gfhfzq.com.cn

69、华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：韩鹏

联系人：杨晓天

联系电话：0931-8784509

传真：0931-4890619

甘肃省客服电话：96668

网址：www.hlzqgs.com

70、中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦

法定代表人：丁学东

联系人：杨涵宇

电话：010-65051166

网址：www.ciccs.com.cn

71、财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客户联系电话：0571－96336（上海地区：962336）

联系人：乔骏

电话：0571-87925129

传真：0571-87925100

网址：www.ctsec.com

72、华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

网站：www.cfsc.com.cn

客户服务电话：021-32109999、029-68918888、4001099918

73、瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人：程宜荪

电话：010-58328373

传真：010-58328748

联系人：冯爽

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

74、中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第

04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

客户电话：4006008008

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

75、中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

联系电话：0755-82570586

客服电话：400-1022-011

网址：www.zszq.com.cn

76、日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人：孔佑杰

联系电话：010-83991716

联系人：陈文彬

传真：010-66412537

网址：www.rxzq.com.cn

77、联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法人代表：徐刚

联系人：郭晴

联系电话：0752-2119391

客户服务电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

78、江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

法人代表：孙名扬

电话：0451-85863726

客服热线：4006662288

联系人：周俊

网址：www.jhzq.com.cn

79、国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

客户服务电话：4006600109

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

传真：028-86690126

网址：www.gjzq.com.cn

80、中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层

法人代表：赵大建

联系人：李微

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

81、华宝证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区环球金融中心57楼

法定代表人：陈林

客户服务电话：400-820-9898

联系人：刘闻川

电话：021-68778075

传真：021-68868117

网址：www.cnhbstock.com

82、爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人：钱华

客服电话：021-63340678

联系人：陈敏

电话：021-32229888

传真：021-62878783

网址：www.ajzq.com

83、华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

联系电话：010-58315221

传真：010-58568062

客户服务电话：010-58568118、400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

84、天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

联系人：翟璟

联系电话：（027）87618882、(028)86711410

传真：（027）87618863

公司网站：www.tfzq.com

85、大通证券股份有限公司

注册地址：大连市中山区人民路24号

办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层

法定代表人：李红光

联系人：谢立军

电话：0411-39991807

传真：0411-39673219

客户服务热线：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

86、宏信证券有限责任公司

办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

法人代表人：吴玉明

客服电话：4008366366

联系人：刘文涛

电话：02886199765

传真：02886199533

网址：http://www.hx818.com

87、天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

联系人：尹伶

传真：010-66045527

网址：www.txsec.com

88、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

法定代表人：杨懿

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

联系人：张燕

联系电话：010-58325388*1588

网站：www.new-rand.cn

客户服务电话：400-166-1188

89、和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

联系电话：021-20835785

传真：021-20835879

客户服务电话：400-920-0022

网址：http://licaike.hexun.com

90、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人：汪静波

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

联系人：徐诚

联系电话：021-38509639

网站：www.noah-fund.com

客户服务电话：400-821-5399

91、上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法人代表：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64383798

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

92、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

法人代表：陈柏青

联系人：徐昳绯

电话：021-60897840

传真：0571-26698533

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

93、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼

法人代表：凌顺平

联系人：林海明

电话：0571-88911818-8580

传真：0571-88911818-8002

客户服务电话：4008-773-772

网站地址：www.5ifund.com

94、北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦（丹棱soho）1008

法定代表人：赵荣春

联系人：魏争

网站：www.qianjing.com

客户服务电话：400-893-6885

95、上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

法定代表人：陈继武

客服电话：4000178000

联系人：葛佳蕊

电话：021-63333319

传真：021-63332523

网址：www.lingxianfund.com

96、上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人：郭坚

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

联系人：宁博宇

网站：www.lufunds.com

客户服务电话：4008219031

3．场内代销机构

场内代销机构是指具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和本基金管理人认可的，可通过上海证券交易所场内“上证基金通”办理开放式基金的申购与赎回业务的会员单位，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：陈耀先

电话：010-58598839

传真：010-58598907

联系人：朱立元

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所名称：通力律师事务所

注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

经办律师：秦悦民、傅轶

电话：021-68818100

传真：021-68816880

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：吴港平

电话：（010）58153000、（0755）25028288

传真：（010）85188298、（0755）25026188

签章注册会计师：昌华、高鹤

联系人：昌华

四、基金的名称

大成沪深300指数证券投资基金

五、基金类别

股票型指数基金

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、基金的投资目标

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

八、基金的投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股、备选成份股、

新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法

规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100%。

九、基金的投资策略

本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如股权分置改革等）导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1．决策依据

（1）有关法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定；

（2）经济运行态势和证券市场走势。

2．投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

3．金融衍生产品投资管理

本基金若投资金融衍生产品，则其目的主要包括：对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用，最终使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标的指数的收益率。

本基金投资金融衍生产品的投资策略主要包括：主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；根据权证对应公司基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证的趋势投资；利用权证衍生工具的特性，基金通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深300指数。

如果沪深300指数被停止编制及发布，或沪深300指数由其他指数替代（单纯更名除外），

或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为业绩比较基准，本基金管理

人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，变更本基金的业绩比较基准。

本基金由于上述原因变更业绩比较基准，基金管理人需报中国证监会核准后，应于正式实施变更前2日内在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2016年10月24日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日，本报告中所列财务数据已经审计。

1．报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 1,730,968,874.28 91.15

其中：股票 1,730,968,874.28 91.15

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售 - 0.00

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 167,673,823.22 8.83

8 其他资产 342,846.83 0.02

9 合计 1,898,985,544.33 100.00

2．报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,421,302.22 0.07

B 采矿业 60,995,747.37 3.22

C 制造业 560,375,424.62 29.56

D 电力、热力、燃气及水生产 68,913,704.63 3.64

和供应业

E 建筑业 56,696,261.04 2.99

F 批发和零售业 38,534,061.91 2.03

G 交通运输、仓储和邮政业 54,691,944.29 2.89

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术 102,421,039.02 5.40

服务业

J 金融业 613,288,509.53 32.35

K 房地产业 92,939,333.98 4.90

L 租赁和商务服务业 24,656,745.39 1.30

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理 11,449,452.47 0.60

业

O 居民服务、修理和其他服务 - 0.00

业

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 2,740,809.37 0.14

R 文化、体育和娱乐业 32,016,767.84 1.69

S 综合 9,827,770.60 0.52

合计 1,730,968,874.28 91.31

（2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无

3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代 占基金资产

序号 码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（%）

1 601318 中国平安 1,841,221 58,992,720.84 3.11

2 600036 招商银行 2,068,500 36,198,750.00 1.91

3 601328 交通银行 6,207,108 34,946,018.04 1.84

4 600016 民生银行 3,853,643 34,413,031.99 1.82

5 601166 兴业银行 2,033,186 30,985,754.64 1.63

6 601939 建设银行 5,810,940 27,601,965.00 1.46

7 000002万 科Ａ 1,386,185 25,228,567.00 1.33

8 600000 浦发银行 1,494,506 23,269,458.42 1.23

9 601169 北京银行 2,178,034 22,586,212.58 1.19

10 600519 贵州茅台 76,193 22,242,260.56 1.17

4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

7．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11．投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）报告期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 183,772.09

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 28,815.80

5 应收申购款 130,258.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 342,846.83

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说明

码 公允价值(元) 比例（%）

1 000002万 科Ａ 25,228,567.00 1.33 重大事项

（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

份额净 份额净 业绩比较 业绩比较

阶段 值增长 值增长 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 率③ 率标准差

差② ④

2006.04.06-2006.12.31 68.66% 1.41% 85.01% 1.52% -16.35% -0.11%

2007.01.01-2007.12.31 133.11% 2.18% 161.57% 2.30% -28.46% -0.12%

2008.01.01-2008.12.31 -64.77% 2.90% -65.95% 3.05% 1.18% -0.15%

2009.01.01-2009.12.31 90.08% 1.95% 96.71% 2.06% -6.63% -0.11%

2010.01.01-2010.12.31 -12.67% 1.51% -12.51% 1.58% -0.16% -0.07%

2011.01.01-2011.12.31 -23.77% 1.22% -25.01% 1.30% 1.24% -0.08%

2012.01.01-2012.12.31 8.49% 1.20% 7.55% 1.28% 0.94% -0.08%

2013.01.01-2013.12.31 -5.51% 1.29% -7.65% 1.39% 2.14% -0.10%

2014.01.01-2014.12.31 49.51% 1.10% 51.66% 1.21% -2.15% -0.11%

2015.01.01-2015.12.31 7.99% 2.41% 5.58% 2.48% 2.41% -0.07%

2016.01.01-2016.06.30 -14.67% 1.80% -15.47% 1.84% 0.80% -0.04%

2006.04.06-2016.06.30 147.53% 1.83% 185.88% 1.93% -38.35% -0.10%

（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

大成沪深300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006

年4月6日至2016年6月30

日）

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1．与基金运作相关费用列示

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金的证券交易费用；

（4）基金合同生效后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

（7）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2．与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的基金管理费按基金财产净值的0.75%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的0.75%年费率计提。计算方法如：

H＝E×0.75%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金财产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

本基金的基金托管费按基金财产净值的0.15%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金财产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（3）本条第1款第3至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按

费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3．不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于律师费、会计师费、验资费、信息披露费用等不得从基金财产中列支，其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。

（二）与基金销售等相关费用

本基金分为A类和B类两种收费模式，对应A类和B类两种不同的份额。

A类收费模式，即前端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购本基金时直接交纳

认（申）购费，再以扣除认（申）购费后的净额作为认（申）购金额的收费模式。

B类收费模式，即后端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购时不交纳认（申）

购费，以认（申）购总额直接作为认（申）购金额，但在赎回时交纳认（申）购费的收费模式。

本基金因不同的收费模式而有两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。A类基

金份额是选择A类收费方式（前端收费模式）的基金份额；B类基金份额是选择B类收费

方式（后端收费模式）的基金份额。

本基金将来若增加新的收费模式，对应地，可能会增加新的基金份额种类，并可能需计算其新基金份额类别的基金份额净值。

此分类对募集期的认购行为和基金合同生效后的申购行为，均同样适用。

投资者在认（申）购本基金时，每笔认（申）购只能选择A类或B类之一种。

1．基金申购（基金合同生效后购买本基金）

投资者申购本基金时只能从A类和B类两种收费模式中选择一个。投资者申购本基金

采用全额缴款的申购方式。

（1）A类收费模式：前端收费模式

申购金额M 前端申购费率

M＜50万元 1.2%

50≤M＜200万元 1.0%

A类：前端收费模式 200≤M＜500万元 0.5%

M≥500万元 每笔1000元

前端申购费用的计算方法如下：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购费用在基金申购时从申购金额中扣除，不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。

（2）B类收费模式：后端收费模式

持有期限T 后端申购费率

T＜1年 1.2%

B类：后端收费方式 1年≤T＜2年 0.8%

2年≤T＜3年 0.4%

T≥3年 0

采用B类收费模式，投资者在申购时无须支付申购费用，但是赎回时需交纳申购费用。

后端申购费用的计算方法如下：

后端申购费用＝赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率

2．基金赎回（对A类基金份额和B类基金份额均适用）

本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率按持有期（T）递减，最高不超过总的赎回金额的0.5%，持有期超过

2年赎回费率则为0。

赎回费率表如下：

持有期T 适用的赎回费率

赎回费率 T＜1年 0.5%

1≤T＜2年 0.15%

T≥2年 0%

注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。

赎回费用的计算方法如下：

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

本基金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的25％，并应当归入基金财

产。

3．基金转换

本基金转换费用详见本基金开放转换业务公告、最新的更新的招募说明书或其他刊登在指定媒体上的公告。

（三）费率调整

基金管理人和基金托管人可根据实际情况分别调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率和基金托管费率，原则上须召开基金份额持有人大会审议，除非法律法规另有规定、或基金合同另有约定、或获得监管机关的豁免等。

基金管理人等可根据市场情况在不违背有关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下调整本基金的认购费率、申购费率、赎回费率等。调低前述相关费率，或在不增加整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。

若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式，并没有增加现有投资者的费用负担，则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机关另有规定的除外。

基金管理人或其授权或认可的机构，在不违背相关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下，有权仅对场外或者仅对场内的费率结构进行调整。

费率的调整，最迟在调整生效前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家法律、法规履行其纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2016年5月20日公布的《大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书》（2016年第1期）进行了补充和更新，主要修改内容如下：

1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

4．根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。

5．根据最新数据，更新了“九、基金的业绩”部分。

6．根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”。

7．根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司

二〇一六年十一月十九日


点击查看>>  附件