交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二O一二年一月



基金招募说明书自《基金合同》生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。 基于本招募说明书的发布,原交银施罗德保本混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2012年第1号)不再另行发布。

【重要提示】

交银施罗德保本混合型证券投资基金经2008年11月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1285号文核准募集。《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》于2009年1月21日正式生效。

交银施罗德保本混合型证券投资基金于2012年1月30日保本周期到期,将按照《基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金,即“交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”。

本基金管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定,并依据《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,在不损害基金份额持有人利益的前提下,就变更后的“交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”修改其《基金合同》、《托管协议》及《招募说明书》,并报经中国证监会备案。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的较高风险品种,风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。

二、释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

本合同、《基金合同》 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对

本合同的任何有效的修订和补充

中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门

特别行政区及台湾地区)

法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件

《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》

元 中国法定货币人民币元

基金或本基金 指交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金

《招募说明书》 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,

即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、

基金的募集、基金合同的生效、基金份额的申购和赎回、基金的投资、

基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的

费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息披露、风险揭示、《基金

合同》的终止与基金财产的清算、《基金合同》的内容摘要、《托管协

议》的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说

明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资

者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其

定期的更新

《托管协议》 基金管理人与基金托管人签订的《交银施罗德优势行业灵活配置混

合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充

《发售公告》 《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》

《业务规则》 《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规则》 投资者通过

场内认购、申购、赎回等业务须遵守上海证券交易所及中国证券登记

结算有限责任公司场内业务的有关规则

中国证监会 中国证券监督管理委员会

银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者

基金销售业务 基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、定期定额投资以

及宣传推介等业务

基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务

资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办理基金

销售业务的代理机构,以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金

销售业务的会员单位

会员单位 具有开放式基金代销资格,经上海证券交易所和中国证券登记结算

有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的

认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位

销售机构 基金管理人及基金代销机构

基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基

金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持

有人名册等

基金注册登记机构 交银施罗德基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册

登记业务的机构

《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享有权利并承担义务的法律主体,包

括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人

机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记

并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会

团体和其他组织

合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定

的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机

构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构

投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会

允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称

基金合同生效日 基金募集达到法律法规规定及《基金合同》约定的条件,基金管理人聘请法

定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日

募集期 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不超过3个月的期限

基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

日/天 公历日

月 公历月

工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日

T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)

认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为

发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为

申购 《基金合同》生效后,基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管

理人购买基金份额的行为

赎回 《基金合同》生效后,基金份额持有人根据基金销售网点规定的手续,向基

金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不

超过3个月的时间开始办理

巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形

场外 不通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务

的销售机构和场所

场内 通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额申购和赎回等业务的销售

机构和场所

注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统

证券登记结算系统 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统

基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理

的开放式基金份额情况的账户

交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、

赎回、转换、定期定额投资及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余

情况的账户

转托管 基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的行为,包括系统内转托管及跨系统转托管

系统内转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)

之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位或交易单元)之间进行转登

记的行为

跨系统转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间

进行转登记的行为

基金转换 基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,

向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金

(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基

金(转入基金)的基金份额的行为

定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方

式,由指定的销售机构在投资者指定银行账户内自动完成扣款并于每期约

定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式

基金利润 基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、

银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约

基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基

金款以及其他投资所形成的价值总和

基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程

货币市场工具 现金 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单 剩余期限在三百九十

七天以内(含三百九十七天)的债券 期限在一年以内(含一年)的债券回

购 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据 中国证监会、中国人民银行

认可的其他具有良好流动性的金融工具

指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站

不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼

邮政编码:200120

法定代表人:钱文挥

成立时间:2005年8月4日

注册资本:贰亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:陈超

电话:(021)61055050

传真:(021)61055034

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:

股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%


本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由三位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司总体经营管理由总经理负责,下设风险控制委员会和投资决策委员会,其中投资决策委员会包括公募基金(除QDII)投资决策委员会、QDII投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长,监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究条线下设权益部、固定收益部、专户投资部、研究部及量化投资部。中央交易室隶属总经理直接管理。市场条线下设产品开发部、营销策划部、零售理财部、营销管理部、机构理财部、上海营销中心、北京分公司、广州分公司、西南营销中心。营运条线下设财务部、基金运营部与信息技术部。综合管理条线下设人力资源部和行政部。监察稽核条线下设监察稽核部、风险管理部、法务部,由督察长协同总经理直接管理。此外,根据业务需要,增设了战略发展部。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投资管理流程中,基金经理、研究员、交易员在明确权责的基础上密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。

截止到2011年四季度末,公司已经发行并管理了18只基金,包括1只货币市场基金、3只债券型基金、1只保本混合型基金、2只混合型基金、11只股票型基金,其中1只为QDII基金,2只为交易型开放式基金(ETF),2只为ETF联接基金。

截止到2011年12月31日,公司有员工175人,其中53%的员工具有硕士以上学历。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。

(二)主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

钱文挥先生,董事长,硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事,副行长。历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。

雷贤达先生,副董事长,学士学历、加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

战龙先生,董事,总经理,CFA、CPA,硕士学历。历任安达信(新加坡)有限公司审计师,澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监,信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监,荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理,招商基金管理有限公司常务副总经理,富达国际中国董事总经理。

阮红女士,董事,博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理,现任交通银行投资管理部总经理。

吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长,总行预算财务部副总经理、总经理,现任交通银行沈阳分行行长。

葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官,现任施罗德集团亚太地区总裁。

谢丹阳先生,独立董事,博士学历。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任,现任香港科技大学教授、瑞安经管中心主任。

袁志刚先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任,现任复旦大学经济学院院长。

周林先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授,现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。

2、基金管理人监事会成员

康定选先生,监事长,EMBA,高级经济师。历任河南巩县农业银行信贷股信贷员、副股长,巩县支行副行长 郑州市农业银行行政区办事处副主任 交通银行郑州分行信贷部副主任、计划信贷处处长、副行长 交通银行南京分行副行长、行长 交通银行上海分行行长。

裴关淑仪女士,监事,CFA、CIPM、FRM,工商管理、资讯管理双硕士。曾任职荷兰银行、渣打银行(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。

陈超女士,监事,硕士学历。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员,交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理,现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理兼董事会秘书。

3、公司高管人员

钱文挥先生,董事长,硕士学历。简历同上。

战龙先生,董事,总经理,硕士学历。简历同上。

苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教员 中国社会科学院财经所助理研究员 中国电力信托投资公司基金部副经理 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。

4、本基金基金经理

张迎军先生,基金经理,经济学硕士。12年证券从业经验。2000年7月至2003年3月任职于申银万国证券研究所,担任市场研究部、策略研究部研究员 2003年4月至2006年11月任职于中国太平洋保险(集团)股份有限公司,担任资金运用管理中心投资经理,2006年12月至2008年5月任职于太平洋资产管理有限公司,担任组合管理部组合经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理。2009年1月21日起担任交银施罗德保本混合型证券投资基金基金经理至今,并于2011年5月3日起兼任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理至今。

5、投资决策委员会成员

委员:项廷锋(投资总监)

战龙(总经理)

史伟(权益部副总经理、基金经理)

张迎军(固定收益部副总经理、基金经理)

张科兵(研究部总经理、基金经理)

上述人员之间无近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜

2、办理基金备案手续

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资

4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告

6、编制季度、半年度和年度基金报告

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项

9、召集基金份额持有人大会

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资

(2)不公平地对待管理的不同基金财产

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失

(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守《基金合同》,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金合同》行为的发生

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

(五)基金经理承诺

1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(六)基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的原则

(1)全面性原则

公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。

(2)独立性原则

公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监督和检查。

(3)相互制约原则

公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(4)定性和定量相结合原则

建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

(1)董事会

负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。

(2)监事会

是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员进行监督。

(3)合规审核及风险管理委员会

作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检查评估 审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规性审议 对公司资产与基金资产的经营进行评估。

(4)风险控制委员会

作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控制符合标准,就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。

(5)督察长

(下.转B10版)