长信金利趋势股票型证券投资基金
2006 年半年度报告正文
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 8 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料，未经审计。
1
目 录
一、基金简介..................................................................................................3
二、主要财务指标和基金净值表现..............................................................4
三、管理人报告..............................................................................................6
四、托管人报告..............................................................................................8
五、财务会计报告..........................................................................................9
六、投资组合报告........................................................................................19
七、基金份额持有人户数、持有人结构....................................................23
八、开放式基金份额变动............................................................................23
九、重大事件揭示........................................................................................23
十、备查文件目录........................................................................................25
2
一、基金简介
一一一 基金有关资料
基金名称：长信金利趋势股票型证券投资基金
基金简称：长信金利趋势基金
基金代码：519994
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006 年 04 月 30 日
首次募集规模：613，254，516.24 份
报告期末基金份额总额：657，545，044.41 份
基金合同存续期：不定期
投资目标：本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个
中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金
选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分
析和持续增长分析等方面的深入分析论证。
投资策略：本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋
势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增
长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。
业绩比较基准：上证 A 股指数×70％＋中信国债指数×30％。
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品
一一一 基金管理人的有关情况
名称：长信基金管理有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号浦项商务广场 16 楼
办公地址：上海市汉口路 130 号 4 楼
邮政编码：200002
法定代表人：田丹
信息披露负责人：周永刚
联系电话：021-63212222
3
传真：021-63217686
电子邮箱：zhouyg@cxfund.com.cn
一一一 基金托管人的有关情况
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
邮政编码：200120
法定代表人：金运
信息披露负责人：张轶美
联系电话：021-61618888
传真：021-68881836
电子邮箱：zhangym2@spdb.com.cn
一一一 本基金选定的信息披露报刊
本基金选定的信息披露报刊：中国证券报和证券时报
基金管理人网址：www.cxfund.com.cn
基金半年度报告置备地点: 上海市汉口路 130 号 4 楼
上海市浦东新区浦东南路 500 号
一一一 注册登记机构：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
二、主要财务指标和基金净值表现
一一一 主要会计数据和财务指标
项 目 金 额
基金本期净收益 11,956,301.15 元
基金份额本期净收益 0.0187 元/份
4
期末可供分配基金收益 11,963,423.12 元
期末可供分配基金份额收益 0.0182 元/份
期末基金资产净值 701,303,267.19 元
期末基金份额净值 1.0665 元/份
基金加权平均净值收益率 1.84%
本期基金份额净值增长率 6.65%
基金份额累计净值增长率 6.65%
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易
佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
一一一 基金净值表现
1、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－
③
②－④
过去 1 个月
5.13% 1.39% 1.35% 1.30% 3.78% 0.09%
自基金成立起至今
6.65% 1.26% 11.93% 1.46% -5.28% -0.20%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对
比
5
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
2006年5月8日
2006年5月13日
2006年5月18日
2006年5月23日
2006年5月28日
2006年6月2日
2006年6月7日
2006年6月12日
2006年6月17日
2006年6月22日
2006年6月27日
长信金利趋势 业绩比较基准
注：1、本基金合同生效日为 2006 年 4 月 30 日，距本报告披露期末不满一年。
2、基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的约定:股票类资产占资金资产总净值比例为 60-95%，债券类资产占资金资产
总净值比例为 0-35%，货币市场工具占资金资产总净值比例为 5－15％。
三、管理人报告
一一一 基金管理人情况
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江
证券有限责任公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。
注册资本 1 亿元人民币。目前股权结构为：长江证券有限责任公司占 49％、上海海欣集团
股份有限公司占 34.33％、武汉钢铁股份有限公司占 16.67％。
截至 2006 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 3 只开放式基金，即长信利息收益基金、
长信银利精选基金和长信金利趋势基金。
一一一 基金经理小组成员情况
陆文俊先生，学士，证券从业经历 8 年。曾任深圳君安证券有限责任公司行政主管及
营业部客户经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限责任公司交易员、
东吴证券有限责任公司投资经理及资产管理部副经理。2005 年 11 月加入长信基金管理有
限责任公司投资管理总部，任研究员一职。
6
张大军先生， 硕士 、会计师 、经济师，证券从业经历 10 年。曾任深圳中电投资股
份有限公司董事局秘书、国泰君安证券股份有限公司资金计划部主管、证券投资部研究员、
资产管理总部基金经理，曾以基金经理身份到德胜安联（香港）资产管理公司工作和学习。
2005 年 2 月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，现任公司投资管理总部总监。
梁晓军先生 ，34 岁，注册会计师，工学硕士 ，博士研究生。通过美国注册金融分析
师（CFA）LevelⅡ考试，专攻数学、财务和金融管理，知识结构良好。1998 年起先后任职
于长江证券公司资产管理部、中国对外经济贸易信托投资公司资产管理部。2002 年底加入
长信基金管理有限责任公司，担任银利精选基金基金经理。进入证券业后一直从事二级市
场自营业务，具有九年国内证券市场大资金运作经验，并以稳健的投资风格取得优良业绩。
一一一 基金运作合规性声明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
一一一 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2006 年上半年，随着股权分置改革全面推进、人民币缓慢升值和部分上市公司业绩基
本面进一步好转，市场长期呈现强势上升格局。财富效应导致市场资金面宽裕，估值水平
不断提高。
本基金主要的投资策略是根据行业的长期趋势判断，结合自下而上的方法寻找长期能
够稳定增长的公司。
本基金自 4 月 30 日成立以来，表现落后大盘，主要原因是基金成立后建仓节奏相对较
慢，而且本基金主要持有的传媒板块整体表现一般，军工和金融板块表现略好一些。对于
以上行业中的优质公司我们将奉行长期持有的策略。只要不是短期内估值过分高估，将继
续持有。我们看重的长期的最终结果并忽略中间的波动。
一一一 中期展望
展望下半年，我们对市场部分板块长期看好的观点并未改变。对整体市场的判断持谨
慎乐观态度。我们预计由于升值、经济转型、宏观调控、货币政策、短期内市场估值偏高
7
等因素导致市场短期内不确定性加大。在行业配置上，下半年我们将依然主要投资传媒，
军工，金融服务业，加强对于机械、大众消费品行业的关注力度。
8
四、托管人报告
上海浦东发展银行股份有限公司依据《长信金利趋势股票型证券投资基金
基金合同》与《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》，托管长信金利
趋势股票型证券投资基金。
2006 年上半年，在对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，上
海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，
对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有
的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履
行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。
2006 年上半年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋
势股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值、基金份额申
购赎回价格、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运
作中有损害基金份额持有人利益的行为。
经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由长信基金管理有限
责任公司编制的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
上海浦东发展银行股份有限公司 资产托管部
2006 年 8 月 23 日
9
五、财务会计报告
一一一 会计报表
长信金利趋势基金
资 产 负 债 表
2006 年 6 月 30 日
金额单位：人民币元
项 目 附注 期末数
资产：
　 　
银行存款
　 205,597,348.31
清算备付金
　 4,583,191.69
交易保证金
　 250,000.00
应收证券清算款
0
应收股利
728,945.46
应收利息 A
43,429.20
应收申购款
112,988.00
其他应收款
0
股票投资市值
491,742,275.05
其中：股票投资成本
459,735,743.66
债券投资市值
0
其中：债券投资成本
0
权证投资市值
0
其中：权证投资成本
0
买入返售证券
0
待摊费用
B 0
其他资产
0
资产总计
703,058,177.71
负债 ：
　
应付证券清算款
0
应付赎回款
0
应付赎回费
0
应付管理人报酬
829,621.11
应付托管费
138,270.19
10
应付佣金
C 479,973.42
应付利息
0
应付收益
0
未交税金
0
其他应付款
D 250,000.00
卖出回购证券款
0
短期借款
0
预提费用
E 57,045.80
其他费用
0
负债合计：
1,754,910.52
持有人权益：
0
实收基金
F 657,545,044.41
未实现利得
G 31,794,799.66
未分配收益
11,963,423.12
持有人权益合计
701,303,267.19
负债及持有人权益总计
　 703,058,177.71
长信金利趋势基金
经营业绩表
2006 年 4 月 30 日(基金合同生效日)
至 2006 年 6 月 30 日止期间
金额单位：人民币元
项 目 附注
2006 年 1-6 月
一、收入 13,903,316.99
1、股票差价收入 H 11,015,142.41
2、债券差价收入 I 0
3、权证差价收入 0
4、债券利息收入 0
5、存款利息收入 899,597.85
6、股利收入 1,983,935.54
7、买入返售证券收入 0
8、其他收入 J 4,641.19
二、费用 1,947,015.84
1、基金管理人报酬 1,619,202.88
11
2、基金托管费 269,867.16
3、基金销售服务费 0
4、卖出回购证券支出 0
5、利息支出 0
6、其他费用 K 57,945.80
其中：上市年费 0
信息披露费 35,383.40
审计费用 20,162.40
三、基金净收益 11,956,301.15
加：未实现利得 32,006,531.39
四、基金经营业绩 43,962,832.54
长信金利趋势基金
基金净值变动
2006 年 4 月 30 日(基金合同生效日)
至 2006 年 6 月 30 日止期间
金额单位：人民币元
项目 金额
一、期初基金净值 613,254,516.24
二、本期经营活动 　
基金净收益 11,956,301.15
未实现利得 32,006,531.39
经营活动产生的基金净值变动数 43,962,832.54
三、本期基金单位收益 　
基金申购款 44,085,918.41
其中：红利在投资款 0
基金赎回款 0
基金单位交易产生的基金净值变动数 44,085,918.41
四、本期向持有人分配收益 　
向持有人分配收益产生的基金净值变动数 0
五、以前年度损益调整 　
因损益调整产生的基金净值变动数 　
六、基金期末净值 701,303,267.19
12
长信金利趋势基金
基金收益分配表
2006 年 4 月 30 日(基金合同生效日)
至 2006 年 6 月 30 日止期间
金额单位：人民币元
项　　目 金额
本期基金净收益 11,956,301.15
加：期初基金净收益 0
加：本期损益平准金 7,121.97
可供分配基金净收益 11,963,423.12
减：本期已分配基金净收益 0
期末基金净收益 11,963,423.12
一一一 会计报表附注
1、基金的基本情况
长信金利趋势股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)由长信基金管理有限责任公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则、《证券投资基金运作管理办法》
等的有关规定和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会证监
基金字[2005]168 号文批准发起设立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金合同生
效日 2006 年 4 月 30 日。首次设立募集期间 2006 年 3 月 27 日——2006 年 4 月 25 日，募
集资金总额 613,080,074.84 元、募集资金的银行存款利息 174,441.40 元，基金份额总额为
613,254,516.24 份基金单位，有效户数为 6,606 户，经毕马威华振会计师事务所 KPMGB(2006)CR NO.0013 验资报告予以验证。募集期间相关费用均由基金管理公司承担。本基
金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限
公司。
2　 主要会计政策和会计估计
　1　 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《证券投资基金
会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业实务操作
约定编制。
　2　 会计年度
本基金的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本会计报告期间为本基金合同生
效日 2006 年 4 月 30 日至 2006 年 6 月 30 日止。
13
　3　 记账本位币
本基金以人民币作为记账本位币，记账单位为元。
　4　 记账基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除上市股票、债券和权证按市值计价外，
其余均以历史成本为计价原则。
　5　 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结
转。
股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。首
次公开发行但未上市的股票，按成本估值；送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在
证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价
（收盘价）估值。
实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，在股改方案实施后股票复牌当
日，作冲减股票投资成本。
　6　 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债
券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所
包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，扣除 20%的个人所得税(适用于企业债和
可转债等)后，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的
债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最
近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债
券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
在银行间同业市场交易的债券按成本价估值。
未上市证券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的
反映公允价值的价格估值。
实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
　7　 权证投资
14
获赠权证在确认日按持有股数及获赠比例，计算并记录增加的权证数量。
权证差价收入于卖出权证交易日按卖出权证成交总额与相关费用的差额确认。
从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值；未上市交易的权证投资按公允价估值。
实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
　8　 待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用在受益期内采用直线法逐日摊销。
　9　 收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的
差额入账。
证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认，银行间同业市场交易的债券差价
收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和
相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证交易日按卖出权证成交总额与相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市
公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
　10　 费用的确认和计量
基金费用包括计提的管理人报酬、托管费、卖出回购证券支出和其他费用。
根据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一
日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提。
根据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基
金资产净值 0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
其他费用是指除上述费用以外的其他各项费用，包括信息披露费、审计费用、律师费
用、账户服务费等。发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待
摊或预提的方法，摊销或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金份额净值小
数点后第五位的，则于发生时直接计入基金损益。
　11　 实收基金
15
每份基金单位面值为 1 元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引
起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
　12　 损益平准金
损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的金额，
于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。
　13　 基金的收益分配原则
基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按除息日的
基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示
选择，则视为选择现金红利方式；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上
期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；如果
基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；基金年度收益分配比例不低于基金会计年度
已实现收益的 80%；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每
年至多分配 6 次。法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
　14　 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平
准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未
实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日进行确认和计量。
3　 主要税项
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财
税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易
印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股票红利个人所得税有关政策的通知》、
财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
　1　 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
　2　 基金买卖股票、债券的差价收入，在 2003 年底前暂免征收营业税；自 2004 年
1 月 1 日起，继续免征营业税。
　3　 对基金买卖股票、债券的差价收入，在 2003 年底前暂免征收企业所得税；自
2004 年 1 月 1 日起，继续免征企业所得税；
　4　 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券
16
的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；自 2005 年 6 月 13 日起，对
基金从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按 50%计算应纳税所得额。
　5　 基金买卖股票按照 0.1%的税率征收印花税。
　6　 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4　 报告期关联方关系及关联交易
（1）关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人和基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 基金管理人股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易
股票 席位使用费
序
号
名称
交易量（元） 占总量比例 佣金（元） 占总量比例
1 长江证券 450,346,242.15 76.10% 369,281.89 76.94%
合计 450,346,242.15 76.10%
369,281.89 76.94%
本报告期内没有权证及债券的交易
交易支付佣金的计算方式为：
支付佣金＝股票成交金额 X 佣金比率-证管费-经手费-结算风险基金（含债券交易）。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
管理人从关联方获得研究报告、调研支持等服务。
（3）基金管理人报酬
基金管理人报酬是基金管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬
按前一日的基金资产净值的 1.50%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数
本基金在本会计期间计提基金管理费人民币 1,619,202.88 元。
（4）基金托管费
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的
0.25%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：
17
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数
本基金在本会计期间计提基金托管费人民币 269,867.16 元。
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同
业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额(2006 年 6 月 30 日)为
205,597,348.31 元及本报告期间产生的利息收入为 899,597.85 元。
（6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本报告期本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
5　 报告期主要会计报表项目说明
A、应收利息
项目 金额(元)
应收银行存款利息 41,573.04
应收清算备付金利息 1,856.16
应收债券利息 0
合计 43,429.20
B、待摊费用
无
C、应付佣金
项目
金额(元)
应付长江证券佣金 369,281.89
应付国泰君安佣金 110,691.53
合计 479,973.42
D、其他应付款
项目 金额(元)
应付券商席位保证金 250,000.00
合计 250,000.00
E、预提费用
项目 金额(元)
预提信息披露费用 35,383.40
预提审计费用 20,162.40
合计 57,045.80
18
F、实收基金
项目 金额(元)
合同生效日基金份额 613,254,516.24
本期基金总申购份额 44,290,528.17
本期基金总赎回份额 0
期末基金份额 657,545,044.41
G、未实现利得
项目 金额(元)
期初数 0
未实现估值增值/(减值)变动数 32,006,531.39
本期申购基金单位的未实现平准金 -211,731.73
本期赎回基金单位的未实现平准金 0
期末数 31,794,799.66
H、股票差价收入
项目 金额(元)
卖出股票成交总额 73,884,825.20
减：卖出股票成本总额 62,807,282.62
交易佣金总额 62,400.17
股票差价收入 11,015,142.41
I、债券差价收入
本报告期末本基金持有债券情况：无
J、其他收入
项目 金额(元)
赎回费 0
新股手续费返还 3,901.95
其他 739.24
合计 4,641.19
K、其他费用
项目
金额(元)
回购交易费用
-
19
信息披露费
35,383.40
审计费用
20,162.40
银行间账户维护费、股东卡开户费
2,400.00
合计
57,945.80
L、估值增值
项目 估值增值
股票投资 32,006,531.39
债券投资 0
权证投资 0
合计 32,006,531.39
6　 期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截止 2006 年 6 月 30 日因股权分置改革而暂时停牌的股票：
股票代码 股票名称 停牌日期
期末估
值单价
可流通日期
复牌日开
盘单价
股票数量 总市值 估值方法
600088 中视传媒 2006-6-9 15.13 2006-7-4 13.20 1,087,617.00 15,770,446.50
600371 华冠科技 2006-6-14 8.05 未知 － 2,799,986.00 22,539,887.30
600391 成发科技 2006-6-30 11.74 2006-8-7 9.8 1,700.00 21,012.00
按市场交
易收盘价
估值
其他流通受限的资产：
股票代码 股票名称 股票数量 总成本 总市值 可流通日期 估值方法
转让受
限原因
601988 中国银行 775,000.00 2,387,000.00 2,387,000.00 2006-7-5 按成本估值
网上新
股申购
未上市
000623
G 敖东 2,000,000.00 30,920,668.73 33,960,000.00 　未知
按市场交易
收盘价估值
公司有
重大事
项不能
如期公
告
六、投资组合报告
一一一 报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额(市值) 占基金资产总值比例
股票 491,742,275.05 69.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 210,180,540.00 29.90%
20
其他资产 1,135,362.66 0.16%
合计 703,058,177.71 100.00%
一一一 报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 股票市值 占基金资产净值比
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 0.00 0.00%
C 制造业 207,785,310.73 29.63%
C0 食品、饮料 52,746,106.34 7.52%
C1 纺织、服装、皮毛 54,143,322.84 7.73%
C5 电子 19,780,543.95 2.82%
C7 机械、设备、仪表 47,155,337.60 6.72%
C8 医药、生物制品 33,960,000.00 4.84%
D 电力、煤气及水的生产和供应
业
0.00 0.00%
E 建筑业 11,165,681.45 1.59%
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
G 信息技术业 10,679,466.00 1.52%
H 批发和零售贸易 36,382,726.40 5.19%
I 金融、保险业 16,166,612.00 2.31%
J 房地产业 0.00 0.00%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 151,397,682.47 21.59%
M 综合类 58,164,796.00 8.29%
合计
491,742,275.05 70.12%
一一一 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号
股票代
码
股票名称 数量 期末市值
市值占基
金资产净
值比
1
600677 G 航 通 4,500,137 40,501,233.00 5.78%
2
600037
G 歌 华 2,699,798 39,795,022.52 5.67%
3
600832 G 明 珠 3,650,224 37,414,796.00 5.34%
4
600880 G 博 瑞 2,497,128 37,307,092.32 5.32%
5
000623
G 敖 东 2,000,000 33,960,000.00 4.84%
6
600831
G 广 电 1,925,218 31,400,305.58 4.48%
7
600693 东百集团 2,999,872 29,848,726.40 4.26%
8
000917
G 电 广 2,499,983 27,124,815.55 3.87%
9
000729 G 燕 啤 2,999,869 25,648,879.95 3.66%
21
10
600302
G 标 准 4,999,913 22,549,607.63 3.22%
11
600371 华冠科技 2,799,986 22,539,887.30 3.21%
12
000503 G 海 虹 2,500,000 20,750,000.00 2.96%
13
600563 G 法 拉 2,000,055 19,780,543.95 2.82%
14
600855
G 长 峰 1,938,831 18,826,049.01 2.68%
15
600088 中视传媒 1,087,617 15,770,446.50 2.25%
16
600030 G 中 信 869,925 13,779,612.00 1.96%
17
600439
G 瑞贝卡 1,199,832 13,642,089.84 1.95%
18
600491
G 龙 元 2,071,555 11,165,681.45 1.59%
19
002027 七喜控股 1,499,925 10,679,466.00 1.52%
20
600739 G 成 大 550,000 6,534,000.00 0.93%
21
600183 G 生 益 525,426 5,758,668.96 0.82%
22
600887 G 伊 利 199,971 4,557,339.09 0.65%
23
601988 中国银行 775,000 2,387,000.00 0.34%
24
600391 成发科技 1,700 21,012.00 0.00%
一一一 投资组合的重大变动
1　 本期累计买入价值超出期末基金资产净值 2%的股票明细（至少前 20 名）
序号
股票代
码
股票名称 买入累计金额
占基金资产
净值比例
1 600037 G 歌 华
41,984,140.46 5.99%
2 600832 G 明 珠
38,237,152.29 5.45%
3 600677 G 航 通
31,458,747.49 4.49%
4 000623 G 敖 东
30,920,668.73 4.41%
5 600880 G 博 瑞
30,674,613.08 4.37%
6 000729 G 燕 啤
29,000,063.26 4.14%
7 600693 东百集团
27,499,536.22 3.92%
8 600831 G 广 电
26,020,436.73 3.71%
9 000503 G 海 虹
23,582,543.02 3.36%
10 000917 G 电 广
21,662,458.16 3.09%
11 600302 G 标 准
21,549,427.89 3.07%
12 600371 华冠科技
20,440,081.70 2.91%
13 600563 G 法 拉
20,410,891.41 2.91%
14 600009 G 沪机场
20,287,089.68 2.89%
15 600316 洪都航空
18,485,702.60 2.64%
16 600088 中视传媒
16,454,496.25 2.35%
17 600855 G 长 峰
15,748,674.09 2.25%
22
18 600030 G 中 信
13,313,953.12 1.90%
19 600887 G 伊 利
12,415,101.98 1.77%
20 600491 G 龙 元
11,209,232.58 1.60%
2　 本期累计卖出价值超出期末基金资产净值 2%的股票明细（至少前 20 名）
序号 股票代码 股票名称 卖出累计金额
占基金资产
净值比例
1 600316 洪都航空
27,341,472.79 3.90%
2 600009 G 沪机场
21,320,497.23 3.04%
3 600887 G 伊 利
10,369,905.57 1.48%
4 000402 G 金融街
8,401,830.13 1.20%
5 000709 G 唐 钢
3,984,599.71 0.57%
6 600642 G 申 能
1,232,832.90 0.18%
7 600391 成发科技
924,209.80 0.13%
8 002051 中工国际
309,477.07 0.04%
注：报告期内本基金累计卖出的股票仅上表 8 只股票。
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内买入股票的成本总额：518,886,926.28 元
报告期内卖出股票的收入总额：73,884,825.20 元
一一一 债券投资组合
1、按投资品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金持有债券情况：无
2、基金投资前五名债券明细　　
本报告期末本基金持有债券情况：无
一一一 权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细：
本报告期末本基金持有权证情况：无
一一一 资产支持证券投资组合
1、基金投资前十名资产支持证券明细：
本报告期末本基金持有资产支持证券情况：无
一一一 报告附注
23
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编
制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
2、其他资产的构成
项目 金额（元） 占总资产比例
交易保证金
250,000.00 0.04%
应收股利
728,945.46 0.09%
应收利息
43,429.20 0.01%
应收申购款
112,988.00 0.02%
应收证券清算款 0
0
待摊费用
0 0
合计 1,135,362.66 0.16%
3、处于转股期的可转换债券明细 无
4、权证投资的有关情况：无
七、基金份额持有人户数、持有人结构
一一一 本报告期末基金份额持有人户数：6,835 户
一一一 本报告期末平均每户持有基金份额：96,202.64 份
一一一 基金份额持有人构成：
投资者类别 持有份额 占总份额的比例
机构投资者 305,166,655.11 46.41%
个人投资者 352,378,389.30 53.59%
合计 657,545,044.41 100%
八、开放式基金份额变动
自合同生效以来基金份额的变动情况：
合同生效日基金份额 613,254,516.24 份
自合同生效以来基金总申购份额 44,290,528.17 份
自合同生效以来基金总赎回份额 0
本报告期末基金份额 657,545,044.41 份
24
九、重大事件揭示
一一一 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
一一一 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1、本基金管理人于 2006 年 1 月 25 日发布公告，曾彤先生不再担任长信基金管理有限
责任公司督察长职务；
2、本基金管理人于 2006 年 6 月 17 日发布公告，徐力中先生不再担任长信管理有限责
任公司副总经理职务；
3、本基金管理人于 2006 年 6 月 17 日发布公告，由周永刚先生担任长信基金管理有限
责任公司督察长职务；
一一一 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
一一一 本报告期基金投资策略没有改变。
一一一 本报告期基金没有发生收益分配事项。
一一一 本报告期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。
一一一 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
一一一 本报告期基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下：
（1）本期基金租用席位的交易量情况
金额单位：人民币元
证券公司 股票交易 佣金
名称 股票交易量 占成交总额比例 佣金金额 占佣金总额比例
长江证券 450,346,242.15 76.10% 369,281.89 76.94%
国泰君安 141,457,707.80 23.90% 110,691.53 23.06%
东方证券 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 591,803,949.95 100.00% 479,973.42 100.00%
注：本报告期内没有权证及债券的交易
（2）本期基金席位租用量情况
证券公司名称 席位租用数量(个)
长江证券 1
国泰君安 1
东方证券 1
（3）以上证券公司席位均为本报告期新增租用席位，本报告期内租用的证券公司席位
没有发生其它变更。
25
一一一 其他重要事项
除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的重要事项如
下：
序号 事项名称 信息披露报刊 披露日期
1
长信金利趋势股票型证券投资
基金基金合同生效公告
中国证券报、证券时报 2006 年 5 月 8 日
2
长信金利趋势股票型证券投资
基金开放日常申购业务的公告
中国证券报、证券时报 2006 年 5 月 19 日
十、备查文件目录
一一一 中国证监会批准长信金利趋势股票型证券投资基金设立的文件；
一一一 《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》；
一一一 《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》；
一一一 《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》；
一一一 报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
一一一 《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；
一一一 长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程。
以上文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人的办公场所
查阅方式：投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作
时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金管理有限责任公司
2006 年 8 月 28 日
26
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