信诚经典优债债券型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 信诚经典优债债券

基金主代码 550006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年3月11日

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 14,726,848.00份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B

下属分级基金的交易代码 550006 550007

报告期末下属分级基金的份额总额 4,306,632.69份 10,420,215.31份

2.2基金产品说明

本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动

投资目标 管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的

投资收益率。

本基金通过实施稳健的投资策略,控制基金的整体风险。在战略配置

上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体

投资策略 期限、类属配置。在战术配置上,采取跨市场套利、收益率曲线策略

和信用利差策略等对个券进行选择;并运用核心-卫星投资组合管理

策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资,以增

强基金收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析法。

业绩比较基准 90%×中证综合债指数+10%×活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期

风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

注:本基金管理人2015年9月28日发布公告,自2015年10月1日本基金业绩比较基准由“中信标

普全债指数*90%+活期存款利率(税后)*10%”变更为“中证综合债指数*90%+活期存款利率(税

后)*10%”。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 周浩 田青

人 联系电话 021-68649788 010-67595096

电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-666-0066 010-67595096

传真 021-50120888 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期 2016年 2015年 2014年

间数据和 信诚经典优债债 信诚经典优债债 信诚经典优债债 信诚经典优债债 信诚经典优债债 信诚经典优债债

指标 券A 券B 券A 券B 券A 券B

本期已实 4,782,346.03 2,764,176.52 12,280,802.63 5,786,614.92 35,190,977.80 20,086,871.73

现收益

本期利润 1,184,635.73 122,508.67 10,041,524.12 5,958,855.82 46,819,492.93 32,136,619.49

加权平均

基金份额 0.0510 0.0056 0.0789 0.0919 0.1080 0.1339

本期利润

本期基金

份额净值 3.38% 3.04% 8.15% 7.76% 11.03% 10.70%

增长率

3.1.2期

末数据和 2016年末 2015年末 2014年末

指标

期末可供

分配基金 0.1936 0.1871 0.1550 0.1518 0.0678 0.0688

份额利润

期末基金 5,140,380.03 12,370,079.04 45,812,956.60 74,277,671.63 226,113,209.73 51,712,211.88

资产净值

期末基金 1.194 1.187 1.155 1.152 1.068 1.069

份额净值

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚经典优债债券A

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -1.16% 0.09% -1.26% 0.11% 0.10% -0.02%

过去六个月 1.19% 0.08% 0.50% 0.09% 0.69% -0.01%

过去一年 3.38% 0.11% 1.94% 0.07% 1.44% 0.04%

过去三年 24.13% 0.32% 16.73% 0.10% 7.40% 0.22%

过去五年 36.23% 0.26% 22.99% 0.08% 13.24% 0.18%

自基金合同 46.11% 0.25% 30.10% 0.07% 16.01% 0.18%

生效起至今

信诚经典优债债券B

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -1.25% 0.09% -1.26% 0.11% 0.01% -0.02%

过去六个月 0.94% 0.08% 0.50% 0.09% 0.44% -0.01%

过去一年 3.04% 0.11% 1.94% 0.07% 1.10% 0.04%

过去三年 22.92% 0.32% 16.73% 0.10% 6.19% 0.22%

过去五年 33.58% 0.26% 22.99% 0.08% 10.59% 0.18%

自基金合同 41.23% 0.25% 30.10% 0.07% 11.13% 0.18%

生效起至今

注:2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数*90%+活期存款利率(税

后)*10%”变更为“中证综合债指数*90%+活期存款利率(税后)*10%”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚经典优债债券A

信诚经典优债债券B

注:1、本基金建仓期自2009年3月11日至2009年9月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数*90%+活期存款利率(税

后)*10%”变更为“中证综合债指数*90%+活期存款利率(税后)*10%”。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚经典优债债券A

信诚经典优债债券B

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

3.4过去三年基金的利润分配情况

信诚经典优债债券A

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2016 - - - - 本基金本期未

分红。

2015 - - - - 本基金本期未

分红。

2014 0.450 19,768,438.61 64,860.81 19,833,299.42 本基金本期分

红一次。

本基金最近三

合计 0.450 19,768,438.61 64,860.81 19,833,299.42 年共利润分配

一次

信诚经典优债债券B

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2016 - - - - 本基金本期未

分红。

2015 - - - - 本基金本期未

分红。

2014 0.400 10,979,589.83 2,030,337.14 13,009,926.97 本基金本期分

红一次。

本基金最近三

合计 0.400 10,979,589.83 2,030,337.14 13,009,926.97 年共利润分配

一次

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2

亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理55只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金和信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金

经理，信诚

季季定期支 工商管理硕士。曾任职

付债券基 于长信基金管理有限

金、信诚月 责任公司，担任债券交

月定期支付 易员；于光大保德信基

债券基金、 金管理有限公司，担任

信诚三得益 固定收益类投资经理。

债券基金、 2013年7月加入信诚

信诚增强收 基金管理有限公司。现

益债券基金 任信诚季季定期支付

(LOF)、信诚 债券基金、信诚月月定

宋海娟 稳利债券基 2014年2月11日 - 12 期支付债券基金、信诚

金、信诚稳 三得益债券基金、信诚

健债券基 经典优债债券基金、信

金、信诚惠 诚增强收益债券基金

盈债券基 (LOF)、信诚稳利债券

金、信诚稳 基金、信诚稳健债券基

益债券基 金、信诚惠盈债券基

金、信诚稳 金、信诚稳益债券基

瑞债券基 金、信诚稳瑞债券基

金、信诚景 金、信诚景瑞债券基金

瑞债券基金 的基金经理。

的基金经

理。

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》、《信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016 年,上半年美国经济复苏进程大幅低于预期,三季度增速有所加快;而欧元区和日本经济

增长仍然乏力。全年美国核心通胀稳定在较高水平,欧元区、日本通缩压力持续加大。经济和物价表现迥异导致发达国家2016年货币政策的分化。美联储于12月时隔一年再度加息25BP,而2016年的欧、日央行则在货币宽松的道路上渐行渐远。大宗商品,油价止跌回升,商品整体大涨。避险情绪逆转,金价大起大落,全年小幅上涨8.5%。油价方面,上半年供给冲击,年末实现冻产,油价止跌回升,但上涨幅度有限;而下半年原油价格走势则主要受OPEC冻产协议相关消息的影响。

国内债市基本面整体偏弱,经济呈“L”型走势;全年通胀较低但PPI在全球大宗商品以及供给侧改革下

明显回升,年末通胀预期再起;强美元下,汇率层面持续面临贬值压力,外汇占款持续流出;不过货币政策因受制于汇率、资产价格等因素,央行态度偏紧,主要通过MLF、逆回购投放流动性,且下半年监管对于去杠杆、防风险表态明确;四季度在年末冲规模需求下,同业理财、存单利率明显上行;银行也收紧了对非银的融资,流动性极度紧张,收益率快速上行。直到中央经济工作会议提及货币政策稳健中性,把控货币闸门,且要处置一批金融风险点;央行投放流动性、银行提高对非银拆借之后,才稳住市场。往后看,经济基本面仍是根本之根本,政策也会相应调整并作用,但资金流向、投资者结构、市场政策也是关注的重点,影响基准收益率并决定各种利差。

本基金在报告期内贯彻短久期、低杠杆的策略,在市场出现调整时适度加大利率债的杠杆,进行波段操作;适时配置中高等级信用债和弹性较好的转债,保持组合较好的流动性。

4.4.2 报告期内基金业绩的表现

本报告期内,本基金A、B份额净值增长率分别为3.38%和3.04%,同期业绩比较基准收益率为1.94%,

基金超越业绩比较基准分别为1.44%和1.10%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年债市,在严厉的房地产调控政策下,2017年房地产投资增速大概率会下滑,但也没有必

要过度悲观,积极的财政政策会托底经济增长;消费方面,社会零售规模在新兴业态消费快速增长的带领下,有望继续保持增长势头;2017年美国加息引领国际货币政策趋紧、欧洲形势动荡加剧等对国内债券市场情绪也会造成一定影响,并且下半年经济基本面和通胀仍然存在不确定性。我们认为“宽财政、稳货币、调结构”将是一个基本导向。此外,从中央经济工作会议的精神来看,“防风险、去杠杆”将是贯彻全年政策的另一个重点着力点。未来我们将持续关注经济运行情况、通胀走势、金融系统稳定性、投资者行为变化等因素对货币政策方向的影响,同时做好流动性管理,攻守兼备,在趋势波动中博取收益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分

发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:1、对公司规章制度体系不断补充和完善。

公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、财务、风控、产品、人力资源、监察稽核等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。

2、开展各类合规监察工作。

监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、公平性及合规性,维护基金份额持有人的合法权益。

3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。

本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。

4、开展各类内外部审计工作,包括4次常规审计、12项专项检查、协助外部审计师开展审计、配

合监管机构完成多项自查工作等。

5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管机构备案。

6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

基金收益分配应遵循下列原则:

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对

应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额;

3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;

4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式;

6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金自2016年7月12日起至2016年12月30日止基金资产净值低于五千万元,已

经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1700030号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 信诚经典优债债券型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了后附的第1页至第37页的信诚经典优债债券型证券投资

引言段 基金 (以下简称“信诚经典优债基金”)财务报表,包括2016年12

月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益 (基金净值)

变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是信诚经典优债基金管理人信诚基金管理

有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1) 按照中华人民共和国财

政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简称

管理层对财务报表的责任段 “中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业

实务操作的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2) 设计、执行

和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的

重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我

注册会计师的责任段 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会

计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执

行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计

证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或

错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册

会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当

的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还

包括评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作

出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供

了基础。

我们认为,信诚经典优债基金财务报表在所有重大方面按照中华人民

共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注2中所列示的中

审计意见段 国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作

的规定编制,公允反映了信诚经典优债基金2016年12月31日的财务

状况以及2016年度的经营成果及基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 黄小熠 张楠

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

审计报告日期 2017年3月29日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 60,669.44 1,726,092.08

结算备付金 94,119.38 3,781,820.00

存出保证金 2,306.21 19,142.67

交易性金融资产 17,024,722.70 262,116,217.20

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 17,024,722.70 262,116,217.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 2,000,000.00 1,600,000.00

应收证券清算款 400,588.67 -

应收利息 373,566.74 7,624,623.25

应收股利 - -

应收申购款 - 1,198.42

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 19,955,973.14 276,869,093.62

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 152,599,773.00

应付证券清算款 - 1,600,000.00

应付赎回款 4,757.76 69,631.04

应付管理人报酬 12,212.31 90,520.71

应付托管费 3,489.25 25,863.10

应付销售服务费 4,735.50 24,115.45

应付交易费用 507.50 402.00

应交税费 1,769,801.01 1,769,801.01

应付利息 - 27,730.44

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 650,010.74 570,628.64

负债合计 2,445,514.07 156,778,465.39

所有者权益：

实收基金 14,726,848.00 104,150,614.30

未分配利润 2,783,611.07 15,940,013.93

所有者权益合计 17,510,459.07 120,090,628.23

负债和所有者权益总计 19,955,973.14 276,869,093.62

注：截止本报告期末,基金份额总额14,726,848.00份。下属分级基金:信诚经典优债债

券A的基金份额净值1.194元,基金份额总额4,306,632.69份;信诚经典优债债券B的基金份

额净值1.187元,基金份额总额10,420,215.31份。

7.2利润表

会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

一、收入 2,944,538.26 22,029,647.66

1.利息收入 4,280,036.97 19,496,337.42

其中：存款利息收入 47,950.57 163,109.95

债券利息收入 4,221,691.25 19,320,509.44

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 10,395.15 12,718.03

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 4,879,702.63 4,531,677.63

填列）

其中：股票投资收益 - -5,187,380.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 4,879,702.63 9,478,645.26

资产支持证券投资 - -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - 240,412.89

3.公允价值变动收益（损 -6,239,378.15 -2,067,037.61

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 24,176.81 68,670.22

号填列）

减：二、费用 1,637,393.86 6,029,267.72

1．管理人报酬 373,424.81 1,503,910.51

2．托管费 106,692.93 429,688.76

3．销售服务费 103,559.92 289,689.46

4．交易费用 2,365.03 93,296.12

5．利息支出 661,247.28 3,304,224.97

其中：卖出回购金融资产 661,247.28 3,304,224.97

支出

6．其他费用 390,103.89 408,457.90

三、利润总额（亏损总额 1,307,144.40 16,000,379.94

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,307,144.40 16,000,379.94

号填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 104,150,614.30 15,940,013.93 120,090,628.23

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,307,144.40 1,307,144.40

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -89,423,766.30 -14,463,547.26 -103,887,313.56

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 65,444,247.39 11,677,252.76 77,121,500.15

2.基金赎回款 -154,868,013.69 -26,140,800.02 -181,008,813.71

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 14,726,848.00 2,783,611.07 17,510,459.07

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 260,144,562.52 17,680,859.09 277,825,421.61

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 16,000,379.94 16,000,379.94

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -155,993,948.22 -17,741,225.10 -173,735,173.32

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 153,929,580.67 16,796,295.05 170,725,875.72

2.基金赎回款 -309,923,528.89 -34,537,520.15 -344,461,049.04

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 104,150,614.30 15,940,013.93 120,090,628.23

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：

吕涛 陈逸辛 时慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1 基金基本情况

信诚经典优债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚经典优债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]39号文)和《关于信诚经典优债债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2009]143号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2009年3月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金于2009年2月9日至2009年3月6日募集,募集资金总额1,564,491,347.15元(其

中A类312,385,772.12元,B类1,252,105,575.03元),募集期间认购手续费869,701.49元,利息

转份额 327,105.70元(其中 A类 61,138.15元,B类 265,967.55元),募集规模为

1,563,948,751.36份。上述募集资金已由立信会计师事务所有限公司验证,并出具了信会师报字

(2009)第10478号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》和《信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资对象主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%。本基金不直接在二级市场买入股票,但可以参与一级市场的新股申购和新股增发,并可以将所持有的可转债转换成股票。本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过1个月,因可转债转股所形成的股票持有期不超过3个月。本基金不主动参与二级市场权证的投资,但可以持有股票派发的权证和分离交易可转债所产生的权证,权证上市流通后持有期不超过10个交易日。本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中所持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。本基金投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数*90%+活期存款利率(税后)*10%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无差错事项。

7.4.6 税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证

券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总

局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文

《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交

易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所

关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局

关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅

助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》、财税 [2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法

规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在

向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收

入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其

股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应

纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,

暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。上

述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企

业所得税。

(7)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券

收入免征增值税。

对香港市场投资者(包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人

为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的

增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2016年12月31日,本基金没有计提有关增值税费用。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

信诚基金管理有限公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人

中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东

英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东

中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东

信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1.2 权证交易

7.4.8.1.3 债券交易

7.4.8.1.4 债券回购交易

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 373,424.81 1,503,910.51

其中：支付销售机构的客户维护费 23,936.40 20,124.81

注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值

0.70%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日

基金资产净值×0.70%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 106,692.93 429,688.76

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率

每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值

×0.20%/当年天数

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2016年1月1日至2016年12月31日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B 合计

建设银行 - 16,311.24 16,311.24

信诚基金管理有限公司 - 73,636.67 73,636.67

合计 - 89,947.91 89,947.91

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2015年1月1日至2015年12月31日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B 合计

建设银行 - 18,479.76 18,479.76

信诚基金管理有限公司 - 253,955.82 253,955.82

合计 - 272,435.58 272,435.58

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的年销售服务费率为0.4%。

B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.4%年费率每日计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:B类基金日销售服务费=B类基金份额前一日资

产净值×0.4%/当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本年度及上年度可比期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回

购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,

本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间未投资过本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其它关联方在本期末及上年度末未持有本基金。除基金管理

人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 60,669.44 28,719.09 1,726,092.08 42,551.16

注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记

结算有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币94,119.38元。(上年度

末余额:人民币3781820.00元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度可比期间,在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末,本基金未持有认购新发/增发证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的此类事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 17,024,722.70 85.31

其中：债券 17,024,722.70 85.31

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 2,000,000.00 10.02

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 154,788.82 0.78

7 其他各项资产 776,461.62 3.89

8 合计 19,955,973.14 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金于本报告期末未持有股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金于本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交

易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 3,289,770.00 18.79

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,569,600.00 8.96

其中：政策性金融债 1,569,600.00 8.96

4 企业债券 8,652,322.70 49.41

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 3,513,030.00 20.06

8 其他 - -

9 合计 17,024,722.70 97.23

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019546 16国债18 33,000 3,289,770.00 18.79

2 113008 电气转债 21,000 2,403,030.00 13.72

3 122705 12苏交通 16,020 1,605,364.20 9.17

4 018002 国开1302 15,000 1,569,600.00 8.96

5 122827 11新奥债 15,000 1,535,850.00 8.77

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,306.21

2 应收证券清算款 400,588.67

3 应收股利 -

4 应收利息 373,566.74

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 776,461.62

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113008 电气转债 2,403,030.00 13.72

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

级别 数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

信诚

经典 357 12,063.40 49,701.79 1.15% 4,256,930.90 98.85%

优债

债券A

信诚

经典 357 29,188.28 6,122,045.43 58.75% 4,298,169.88 41.25%

优债

债券B

合计 714 20,625.84 6,171,747.22 41.91% 8,555,100.78 58.09%

注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

9.2期末上市基金前十名持有人

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 信诚经典优债债券A - -

员持有本基金 信诚经典优债债券B 60,000.00 0.58%

合计 60,000.00 0.41%

注：1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的A级份额。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注:1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、期末本基金的基金经理未持有本基金。

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目 信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B

基金合同生效日(2009年3月11日)基金份 311,577,208.78 1,252,371,542.58

额总额

本报告期期初基金份额总额 39,663,314.73 64,487,299.57

本报告期基金总申购份额 4,378,588.18 61,065,659.21

减:本报告期基金总赎回份额 39,735,270.22 115,132,743.47

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 4,306,632.69 10,420,215.31

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人的重大人事变动:

经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,隋晓炜先生专职担任中信信诚资产管理有限公司总经理,不再兼任信诚基金管理有限公司副总经理。本基金管理人已于2017年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海证监局报备。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币50,000.00元。该会计师事务所

自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注

额的比例 总量的比

例

安信证券 3 - - - --

长城证券 1 - - - --

本期新增

长江证券 2 - - - -一个交易

席位

川财证券 2 - - - --

大通证券 1 - - - --

东北证券 1 - - - - 本期新增

东方证券 1 - - - --

东吴证券 2 - - - --

东兴证券 1 - - - --

方正证券 1 - - - --

高华证券 1 - - - --

广发证券 1 - - - --

国金证券 1 - - - --

国联证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

国信证券 2 - - - --

海通证券 1 - - - --

红塔证券 1 - - - --

宏源证券 3 - - - --

本期新增

华创证券 3 - - - -一个交易

席位

华融证券 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

联合证券 1 - - - --

民生证券 1 - - - --

本期新增

平安证券 2 - - - -一个交易

席位

齐鲁证券 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

山西证券 1 - - - --

申银万国 1 - - - --

天风证券 2 - - - - 本期新增

西部证券 1 - - - - 本期新增

本期新增

西南证券 2 - - - -一个交易

席位

信达证券 2 - - - --

兴业证券 2 - - - --

银河证券 2 - - - --

招商证券 2 - - - --

浙商证券 1 - - - --

中金公司 1 - - - - 本期新增

中投证券 3 - - - --

中信建投 2 - - - --

中信金通 1 - - - --

中信山东 1 - - - --

中信浙江 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期 占当期

券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金 权证成

交总额 交总额 额 交总额

的比例 的比例 的比例

安信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

红塔证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

联合证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

平安证券 1,193,069.27 0.40% - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

申银万国 149,722,239.28 50.51% 1,640,700,000.00 98.97% - -

天风证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中信建投 110,284,520.41 37.20% - - - -

中信金通 - - - - - -

中信山东 - - - - - -

中信浙江 - - - - - -

中信证券 977,213.40 0.33% - - - -

中银国际 34,259,873.51 11.56% 17,000,000.00 1.03% - -

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

信诚基金管理有限公司

2017年3月31日
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