益民核心增长灵活配置混合型证券投资基
金2013年年度报告 摘要
2013年12月31日
基金管理人:益民基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2014年3月28日
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
§1 重要提示1.1 重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
第 2 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 益民核心增长混合
基金主代码 560006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月16日
基金管理人 益民基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 77,352,504.59份
基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点挖掘在中国经济增长的宏观环境下的优势
行业及具有可持续盈利能力的和增长潜力的优质上市
公司,通过灵活的资产配置,在分享企业成长性的同
时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值
。
投资策略 本基金管理人以中国经济增长为主线,从中国宏观经
济、国家政策、市场资金面和流动性、经济和产业周
期、海外市场环境等各个方面展开深入研究,结合对
证券市场各资产类别中长期运行趋势、风险收益特征
的分析比较,确定基金大类资产配置比例和变动原则
。从产业政策、行业比较、市场估值等几个方面重点
分析、挖掘在中国经济发展阶段处于核心增长地位的
行业,综合对行业基本面以及对符合本基金定义的增
长类上市公司的研究,积极进行行业配置。自上而下
同自下而上相结合,通过定性、定量分析、考虑市场
情绪因素、结合研究团队的实地调研、精选具有增长
潜力的个股构建股票投资组合。并通过对收益水平、
信用状况和流动性风险的分析来精选个券纳入债券投
资组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性
和安全性。
业绩比较基准 60%×中证700指数收益率+40%×中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股
票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中
高风险、中高收益的基金品种。
第 3 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 刘伟 张建春
信息披露负责人 联系电话 010-63105556 010-63639180
电子邮箱 jcb@ymfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话 400-650-8808 95595
传真 010-63100588 010-636391322.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ymfund.com址
基金年度报告备置地点 北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南
翼13A
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2012年8月16日(基金合同
3.1.1 期间数据和指标 2013年
生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益 26,796,669.75 2,448,912.06
本期利润 29,314,788.26 2,933,354.60
加权平均基金份额本期利润 0.2776 0.0048
本期基金份额净值增长率 24.50% 0.80%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 0.2484 0.0047
期末基金资产净值 97,103,071.81 172,826,891.62
期末基金份额净值 1.255 1.008注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
第 4 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -9.58% 1.49% -1.77% 0.81% -7.81% 0.68%
过去六个月 8.19% 1.58% 7.27% 0.82% 0.92% 0.76%
过去一年 24.50% 1.57% 6.09% 0.85% 18.41% 0.72%自基金合同
25.50% 1.33% 6.96% 0.85% 18.54% 0.48%生效起至今注:本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则,本基金选取“60%×中证700指数收益率+40%×中证全债指数收益率”作为本基金的比较基准。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
第 5 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要注:1、图示日期为2012年8月16日至2013年12月31日。
2、按照本基金的基金合同约定,本基金建仓期六个月结束时,基金的投资组合比例符合基金合同的约定。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金合同于2012年8月16日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2012年8月16日成立,2012年度及2013年度未进行利润分配。
第 6 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托有限公司(出资比例49%)、中国新纪元有限公司(出资比例31%)、中山证券有限责任公司(出资比例20%)组成,注册资本为1亿元人民币,注册地:重庆,主要办公地点:北京。截至2013年末,公司管理的基金共有六只,均为开放式基金。其中,益民货币市场基金于2006年7月17日成立,首发规模超过17亿份;益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立,首发规模近9亿份;益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立,首发规模近73亿份;益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立,首发规模超过7亿份;益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立,首发规模超过11亿份;益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立,首发规模超过10亿份。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
中国有色
金属材料
研究发展 总公司业
部副总经 务经理、
理、益民 闽发证券
创新优势 有限责任
混合型证 公司高级
券投资基 研究员、
金基金经 2012年8月16 新时代证
韩宁 - 12
理、益民 日 券有限责
核心增长 任公司高
灵活配置 级研究员
混合型证 。自2005
券投资基 年加入益
金基金经 民基金管
理 理有限公
司,曾先
后担任行
第 7 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
业研究员
、研究发
展部副总
经理。自
2012年3
月21日起
任益民创
新优势混
合型证券
投资基金
基金经理
,自2012
年8月16
日起任益
民核心增
长灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理。
曾任泰信
基金管理
有限公司
高级研究
员、基金
经理助理
;泰信双
息双利债
券型基金
投资总监 、泰信发
、益民核 展主题股
心增长灵 票型基金
2013年1月4
侯燕琳 活配置混 - 12 基金经理
日
合型证券 。自2012
投资基金 年8月加
基金经理 入益民基
金管理有
限公司,
担任投资
管理部总
经理。自
2013年1
月4日起
任益民核
心增长灵
第 8 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
活配置混
合型证券
投资基金
基金经理
。注:此处的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益,避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易,公司均执行交易系统中的公平交易程序,即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令;因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令,需履行事先审批流程;对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象,各投资组合经理需要在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量,公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;公司根据市场公认的第三方信息,对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。
第 9 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
本报告期内,各投资组合1日、3日、5日同向交易价差大部分通过统计检验,不存在价差显著的情况。但因投资组合规模悬殊、投资组合经理对市场判断的差异及决策时机不同,导致投资组合间四组配对分析出现1日、3日、5日同向交易价差检验显著的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为,不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易,不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年,国内宏观经济仍处于回升再调整的过程中,汇丰中国制造业采购经理指数(汇丰PMI)年内最高点是1月的52.30,最低点是7月的47.70,年内两次短促反弹分别出现在3月和9月,年底终值为50.50。
流动性方面,2013年6月,12月流动性紧张的情况不断出现,整个社会的资金成本越来越高,而中长端的利率达到了近几年来的高点,在央行维持偏紧的货币政策的同时,对短端的调整越来越谨慎,受此影响,2013年下半年社会融资总额同比增速已经回落至负值区间。年底QE的退出预期兑现和国内新股IPO即将重启的预期又加剧了市场对未来市场流动性的担忧。
受宏观经济低迷和流动性偏紧的影响,上证综指全年跌幅6.75%,而创业板指数,由于凝聚了经济转型的预期,大幅上涨了82.73%。结构性行情是2013年市场的主要特征。
本基金自2012年8月成立,制定了稳健力保资金安全的投资策略,可以看到基金一直到2013年1月才开始建立权益类仓位,根据当时的宏观数据,市场流动性情况迅速建仓,建仓过程中基本和比较基准持平。到2月建仓完毕时开始大幅超越比较基准和指数。
2012年年底和2013年年初的经济数据呈现上升趋势,因此以金融、地产为主的权重股有一波比较凌厉的跨年度行情,但接下来的情况是,资金面保持比较宽松,但经济改革和可持续发展
第 10 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要被提上日程,反映在实体经济的投资导向和政策导向都有明确的改变,而分析观察一些受益于改革的行业中有核心增长潜力的企业的业绩表现也不断超出预期,在此过程中,本基金重点配置了消费电子,互联网,传媒,医药,环保,军工以及部分主题性板块。市场在5月份达到了2337的次高点,本基金也达到了1.30元的净值,即30%的收益率。但在6月央行去杠杆的思路引导下,资金面开始趋紧,6月底利率高企的情况达到了高峰,市场表现为迅速下跌,创出1849点的年内新低,本基金迅速调整了仓位,基本保持当时的持仓结构,使净值回撤的幅度远低于指数下跌的幅度。三季度市场资金面有所好转,充分体现了结构性行情的特点,本基金净值在9月底,10月初达到1.4元的年内最高点,之后对成长股回调的预判不够充分,10月成长类股票再度出现大幅度的调整,同时本基金也连续出现巨额赎回,使得仓位的调整异常困难,从而业绩出现了几天超过指数的回调,这个过程中的调整对核心增长基金的组合操作也是一个很大的挑战。11月对持仓股票和仓位都进行了比较大的调整,加入了一些低估值的蓝筹股,同时研究挖掘了年报超预期的公司,为2014年行业和个股的选择做了一些准备,收益率也逐步回升到30%左右。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为1.255元。本报告期份额净值增长率为24.50%,同期业绩比较基准收益率为6.09%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在对2014年的市场展望中,我们将观察货币及财政政策的走向,债务问题的处理,利率变化的趋势,各项改革措施的落实,外围环境和流动性的变化对经济的影响,还有新股发行的情况,如此复杂的因素相互交织,将导致A股市场很大的不确定性。
预计近期A股市场的趋势性行情的机会比较小,不确定性要远远大于2013年,但我们仍然积极看待改革的确定性带来的结构性机会。改革超预期是大概率事件,从结构性行情的角度讲,对于那些符合产业转型方向,行业处于较高景气周期,快速成长的公司,以及估值调整到合理区间的公司,坚定看好其投资价值。另一方面,传统行业的转型,兼并重组,提高集中度过程中也蕴育着很多机会。因此本基金重点投资的行业为移动互联网,消费电子,信息安全,环保及食品安全,医疗保健及其他各类主题性机会。
对市场的初步判断,未来一段时间A股是有系统性风险和结构性机会的,而在一些固定收益的产品能做到8-
第 11 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要10%的年化收益率的市场中,对权益类投资保持谨慎是很有必要的,因此在2014年选择行业和个股变得异常困难,也意味着把握结构性机会的难度很大。有效的止盈止损也许是取得超额收益的法宝。
本基金的策略将是降低一些权益类投资的仓位,寻求久期较短收益率稳定的固定收益类产品进行投资,具体的比例在不同时期做不同的调整。其他权益类资产依旧在以上最看好的几大板块行业和主题投资中找寻估值的机会和市场调整的机会。但要比2013年更有止盈,止损的判断和收益率预期的控制。
2014年公募基金市场将不会象2013年一样单纯地拼组合业绩,夹杂着很多新股中签行情和其他意外,但对于类似本基金这样规模比较小的基金,很难在新股发行中有所参与,因此我们的策略是扎扎实实挖掘年报及季报超预期的股票,和与新股发行相比有明显低估的同类已上市企业,尽量把握政策变化带来的主题性投资机会,加强各类风险控制,坚持稳健中不失灵活的投资风格,力争基金资产的长期保值增值。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最高决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、运作保障部、金融工程部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。
研究部行业研究员:研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究,参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定,并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责;相关参与人员应当具有多年的行业研究经验,能够较好的对行业发展趋势做出判断,熟悉相关法规和估值方法。
监察稽核部:监察稽核部参与估值流程的人员,应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改;参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验,应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力,并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。
金融工程部金融工程人员:金融工程人员负责估值相关数值的处理和计算,并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,具备基金绩效评估专业能力,并熟悉相关法规和估值方法。
第 12 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
运作保障部基金会计:基金会计在估值流程中的相关工作职责是负责日常核算,并参与基金组合停牌股票估值方法的确定,复核由估值委员会提供的估值价格,并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现,立即向估值委员会反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。
2、基金经理参与或决定估值的程度:
基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。
3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
基金收益分配原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年度,中国光大银行股份有限公司在益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托
第 13 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要管了基金的全部资产,对益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年度,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——益民基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——益民基金管理有限公司编制的“益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2013年年度报告”进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
中国光大银行股份有限公司
2014年3月25日
§6 审计报告
安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
第 14 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
§7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体:益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2013年12月31日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2013年12月31日 2012年12月31日资 产:
银行存款 3,300,639.32 11,904,702.05
结算备付金 792,551.41 16,621,890.91
存出保证金 202,675.70 250,000.00
交易性金融资产 73,936,883.24 101,986,110.37
其中:股票投资 63,937,883.24 51,996,110.37
基金投资 - -
债券投资 9,999,000.00 49,990,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 18,000,000.00 52,200,000.00
应收证券清算款 11,698,034.36 2,532,993.01
应收利息 324,839.00 1,309,100.46
应收股利 - -
应收申购款 12,133.69 296.44
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 108,267,756.72 186,805,093.24
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2013年12月31日 2012年12月31日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 10,593,274.64 12,902,515.74
应付赎回款 64,816.39 377,724.92
应付管理人报酬 120,427.91 242,752.97
应付托管费 20,071.29 40,458.83
应付销售服务费 - -
应付交易费用 315,969.42 133,325.60
应交税费 - -
第 15 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 50,125.26 281,423.56
负债合计 11,164,684.91 13,978,201.62所有者权益:
实收基金 77,352,504.59 171,535,601.53
未分配利润 19,750,567.22 1,291,290.09
所有者权益合计 97,103,071.81 172,826,891.62
负债和所有者权益总计 108,267,756.72 186,805,093.24注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.255元,基金份额总额77,352,504.59份。7.2 利润表会计主体:益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金本报告期: 2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2012年8月16日(基金
项 目 附注号 2013年1月1日至2013
合同生效日)至2012
年12月31日
年12月31日
一、收入 36,553,902.92 7,291,377.81
1.利息收入 753,301.49 5,749,699.84
其中:存款利息收入 86,329.38 491,212.20
债券利息收入 294,301.96 457,060.11
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 372,670.15 4,801,427.53
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 33,131,010.76 -187,864.11
其中:股票投资收益 35,272,089.81 -145,104.11
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,527,681.00 -42,760.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 386,601.95 -
3.公允价值变动收益(损失以“- 2,518,118.51 484,442.54”号填列)
4.汇兑收益(损失以“- - -”号填列)
5.其他收入(损失以“- 151,472.16 1,245,099.54”号填列)
减:二、费用 7,239,114.66 4,358,023.21
第 16 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
1.管理人报酬 1,893,605.10 3,439,179.95
2.托管费 315,600.82 573,196.64
3.销售服务费 - -
4.交易费用 4,656,357.17 210,246.62
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 373,551.57 135,400.00
三、利润总额(亏损总额以“- 29,314,788.26 2,933,354.60”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“- 29,314,788.26 2,933,354.60”号填列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 171,535,601.53 1,291,290.09 172,826,891.62金净值)
二、本期经营活动产生的 - 29,314,788.26 29,314,788.26基金净值变动数(本期净利润)
三、本期基金份额交易产 -94,183,096.94 -10,855,511.13 -105,038,608.07生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 22,228,230.85 4,780,812.60 27,009,043.45
2.基金赎回款 -116,411,327.79 -15,636,323.73 -132,047,651.52
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 77,352,504.59 19,750,567.22 97,103,071.81金净值)
第 17 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
上年度可比期间
2012年8月16日(基金合同生效日)至2012年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 1,155,951,715.80 - 1,155,951,715.80金净值)
二、本期经营活动产生的 - 2,933,354.60 2,933,354.60基金净值变动数(本期净利润)
三、本期基金份额交易产 -984,416,114.27 -1,642,064.51 -986,058,178.78生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 9,971,748.13 49,821.69 10,021,569.82
2.基金赎回款 -994,387,862.40 -1,691,886.20 -996,079,748.60
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 171,535,601.53 1,291,290.09 172,826,891.62金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______雷学军______ ______吴晓明______ ____吴晓明____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2012]698号文《关于同意益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由益民基金管理有限公司于2012年7月9日至2012年8月10日向社会公开募集,基金合同于2012年8月16日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次募集规模为1,155,951,715.80份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为益民基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括
第 18 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于增长类企业和上市公司的比例不低于股票资产的80%;现金、债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准:60%×中证700指数收益率+40%×中证全债指数收益率。7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计
第 19 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要估计一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项
印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
第 20 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
益民基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构(“光大银行”)
重庆国际信托有限公司 基金管理人的控股股东
中山证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金的代销机构
中国新纪元有限公司 基金管理人的股东7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
第 21 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.8.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.8.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年8月16日(基金合同生效日)
日 至2012年12月31日
当期发生的基金应支付 1,893,605.10 3,439,179.95的管理费
其中:支付销售机构的 380,873.32 341,116.49客户维护费注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计算,计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。经基金管理人和基金托管人
第 22 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年8月16日(基金合同生效日)
日 至2012年12月31日
当期发生的基金应支付 315,600.82 573,196.64的托管费注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算,计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。7.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间不存在与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月3 2012年8月16日(基金合同生效日)
1日 至2012年12月31日
基金合同生效日( - 25,001,500.002012年8月16日
第 23 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要)持有的基金份额
期初持有的基金份额 25,001,500.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 25,001,500.00 25,001,500.00
期末持有的基金份额 32.32% 14.58%占基金总份额比例7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截至本报告期末,本基金除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
关联方 2012年8月16日(基金合同生效日)至2012年12
2013年1月1日至2013年12月31日
名称 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行 3,300,639.32 30,831.81 11,904,702.05 361,322.027.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均不存在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.9 期末( 2013年12月31日 )本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末
股票 股票 停牌 停牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量(股) 备注
代码 名称 日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 额
价
300049 福瑞 2013年 重大 23.80 2014年 24.90 105,750 2,174,870.87 2,516,850.00 -
第 24 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
股份 12月26 事项 1月20
日 未公 日
告7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
(%)
1 权益投资 63,937,883.24 59.06
其中:股票 63,937,883.24 59.06
2 固定收益投资 9,999,000.00 9.24
其中:债券 9,999,000.00 9.24
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 16.63
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,093,190.73 3.78
6 其他各项资产 12,237,682.75 11.30
7 合计 108,267,756.72 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比例(%
代码 行业类别 公允价值
)
第 25 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
A 农、林、牧、渔业 196,416.00 0.20
B 采矿业 - -
C 制造业 41,398,513.66 42.63
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,514,090.00 1.56
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 7,545,496.55 7.77
业
J 金融业 8,235,003.27 8.48
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,350,632.20 2.42
M 科学研究和技术服务业 496,080.00 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 400,570.00 0.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,801,081.56 1.85
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 63,937,883.24 65.858.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 600109 国金证券 257,092 4,362,851.24 4.49
2 000748 长城信息 203,060 3,689,600.20 3.80
3 002236 大华股份 82,976 3,392,058.88 3.49
4 600999 招商证券 219,810 2,787,190.80 2.87
5 600388 龙净环保 80,724 2,705,868.48 2.79
6 300049 福瑞股份 105,750 2,516,850.00 2.59
7 600690 青岛海尔 128,700 2,509,650.00 2.58
第 26 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
8 300058 蓝色光标 45,379 2,350,632.20 2.42
9 002421 达实智能 124,149 2,228,474.55 2.29
10 000581 威孚高科 62,200 1,915,760.00 1.978.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 600016 民生银行 31,236,790.91 18.07
2 002241 歌尔声学 28,830,577.65 16.68
3 002456 欧菲光 26,010,202.82 15.05
4 000001 平安银行 25,574,660.70 14.80
5 000625 长安汽车 21,326,450.16 12.34
6 300059 东方财富 19,355,557.50 11.20
7 000050 深天马A 18,950,341.33 10.96
8 002236 大华股份 18,573,724.44 10.75
9 600837 海通证券 17,610,634.24 10.19
10 601886 江河创建 17,434,581.01 10.09
11 000002 万 科A 17,364,025.43 10.05
12 600388 龙净环保 17,289,284.01 10.00
13 000049 德赛电池 16,722,767.11 9.68
14 601901 方正证券 15,680,427.28 9.07
15 002310 东方园林 15,653,258.90 9.06
16 002230 科大讯飞 15,627,938.88 9.04
17 300205 天喻信息 15,595,231.17 9.02
18 000748 长城信息 14,760,190.46 8.54
19 600804 鹏博士 14,548,920.18 8.42
20 600305 恒顺醋业 14,413,200.91 8.34
21 600498 烽火通信 13,920,116.88 8.05
22 600000 浦发银行 13,862,180.20 8.02
23 002081 金 螳 螂 13,020,591.95 7.53
24 600340 华夏幸福 13,006,895.51 7.53
25 002146 荣盛发展 12,786,205.35 7.40
第 27 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
26 002148 北纬通信 12,785,272.43 7.40
27 600999 招商证券 12,658,885.23 7.32
28 300088 长信科技 11,767,743.28 6.81
29 600535 天士力 11,740,375.57 6.79
30 601377 兴业证券 11,515,271.30 6.66
31 300058 蓝色光标 11,422,484.99 6.61
32 000831 五矿稀土 11,421,129.99 6.61
33 600118 中国卫星 11,123,659.37 6.44
34 601166 兴业银行 10,818,916.00 6.26
35 300014 亿纬锂能 10,743,394.14 6.22
36 002353 杰瑞股份 10,340,816.03 5.98
37 002273 水晶光电 10,011,081.77 5.79
38 300251 光线传媒 9,642,598.93 5.58
39 600030 中信证券 9,576,144.26 5.54
40 600383 金地集团 9,322,078.85 5.39
41 300083 劲胜股份 9,225,888.99 5.34
42 002095 生 意 宝 9,197,947.70 5.32
43 300315 掌趣科技 9,164,329.39 5.30
44 300027 华谊兄弟 9,148,395.89 5.29
45 300104 乐视网 9,138,590.12 5.29
46 600111 包钢稀土 9,110,676.85 5.27
47 000581 威孚高科 9,059,914.96 5.24
48 600085 同仁堂 8,947,845.60 5.18
49 000423 东阿阿胶 8,778,656.20 5.08
50 000598 兴蓉投资 8,697,974.44 5.03
51 300207 欣旺达 8,671,891.04 5.02
52 600585 海螺水泥 8,555,478.47 4.95
53 002507 涪陵榨菜 8,466,979.83 4.90
54 002450 康得新 8,336,680.04 4.82
55 002024 苏宁云商 8,167,908.28 4.73
56 300002 神州泰岳 8,117,344.15 4.70
57 300074 华平股份 7,996,498.32 4.63
58 002055 得润电子 7,965,325.90 4.61
59 601238 广汽集团 7,760,974.63 4.49
60 002554 惠博普 7,616,538.32 4.41
61 601928 凤凰传媒 7,509,584.48 4.35
第 28 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
62 002421 达实智能 7,452,961.34 4.31
63 600637 百视通 7,452,232.58 4.31
64 002475 立讯精密 7,331,343.25 4.24
65 300136 信维通信 7,213,477.82 4.17
66 002223 鱼跃医疗 7,191,702.79 4.16
67 000503 海虹控股 7,139,049.39 4.13
68 600316 洪都航空 7,098,958.33 4.11
69 002415 海康威视 6,799,758.10 3.93
70 300079 数码视讯 6,759,677.16 3.91
71 600048 保利地产 6,656,364.95 3.85
72 000690 宝新能源 6,633,574.76 3.84
73 300070 碧水源 6,503,398.16 3.76
74 603000 人民网 6,325,555.88 3.66
75 600518 康美药业 6,262,700.61 3.62
76 600879 航天电子 6,243,976.44 3.61
77 000024 招商地产 6,219,481.22 3.60
78 002140 东华科技 6,049,606.93 3.50
79 600109 国金证券 5,985,574.04 3.46
80 002375 亚厦股份 5,805,173.51 3.36
81 300212 易华录 5,758,792.97 3.33
82 300182 捷成股份 5,729,966.13 3.32
83 002653 海思科 5,705,256.07 3.30
84 600639 浦东金桥 5,681,192.39 3.29
85 600967 北方创业 5,658,015.48 3.27
86 002482 广田股份 5,624,198.24 3.25
87 002439 启明星辰 5,510,503.61 3.19
88 002550 千红制药 5,448,623.31 3.15
89 002091 江苏国泰 5,428,779.98 3.14
90 600067 冠城大通 5,381,256.82 3.11
91 002601 佰利联 5,220,948.57 3.02
92 601117 中国化学 5,062,886.07 2.93
93 600066 宇通客车 5,022,910.19 2.91
94 002324 普利特 4,980,007.75 2.88
95 300197 铁汉生态 4,966,897.27 2.87
96 601186 中国铁建 4,949,159.40 2.86
97 300274 阳光电源 4,935,191.94 2.86
第 29 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
98 600406 国电南瑞 4,804,718.90 2.78
99 300273 和佳股份 4,794,065.94 2.77
100 600153 建发股份 4,769,580.00 2.76
101 600208 新湖中宝 4,710,371.52 2.73
102 000069 华侨城A 4,642,827.27 2.69
103 300101 国腾电子 4,623,233.73 2.68
104 600284 浦东建设 4,610,867.28 2.67
105 002294 信立泰 4,561,431.26 2.64
106 300295 三六五网 4,501,210.97 2.60
107 002106 莱宝高科 4,459,045.75 2.58
108 002250 联化科技 4,421,626.08 2.56
109 600315 上海家化 4,350,152.92 2.52
110 300133 华策影视 4,347,140.84 2.52
111 300229 拓尔思 4,334,192.96 2.51
112 002368 太极股份 4,312,215.35 2.50
113 300017 网宿科技 4,289,955.28 2.48
114 600880 博瑞传播 4,227,967.24 2.45
115 300228 富瑞特装 4,212,757.44 2.44
116 002414 高德红外 4,169,677.16 2.41
117 002104 恒宝股份 4,029,474.00 2.33
118 002038 双鹭药业 3,879,834.59 2.24
119 002129 中环股份 3,875,855.67 2.24
120 000538 云南白药 3,783,473.68 2.19
121 600884 杉杉股份 3,778,928.15 2.19
122 002116 中国海诚 3,718,192.98 2.15
123 000028 国药一致 3,694,752.40 2.14
124 600557 康缘药业 3,691,284.63 2.14
125 300314 戴维医疗 3,606,043.78 2.09
126 600559 老白干酒 3,604,650.84 2.09
127 000725 京东方A 3,565,087.00 2.06
128 002281 光迅科技 3,550,851.20 2.05
129 600765 中航重机 3,537,397.76 2.05注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
第 30 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 600016 民生银行 32,994,924.28 19.09
2 002456 欧菲光 32,205,769.47 18.63
3 002241 歌尔声学 30,511,483.41 17.65
4 000001 平安银行 28,728,505.82 16.62
5 000625 长安汽车 21,913,772.61 12.68
6 600000 浦发银行 18,796,748.81 10.88
7 300059 东方财富 18,718,418.03 10.83
8 002236 大华股份 17,953,881.67 10.39
9 000050 深天马A 17,818,361.44 10.31
10 601886 江河创建 17,432,000.59 10.09
11 600837 海通证券 17,156,058.50 9.93
12 000002 万 科A 16,713,932.62 9.67
13 000049 德赛电池 16,438,297.25 9.51
14 300205 天喻信息 16,312,686.39 9.44
15 601901 方正证券 16,068,844.75 9.30
16 002230 科大讯飞 15,953,238.89 9.23
17 002310 东方园林 15,707,016.73 9.09
18 600388 龙净环保 15,119,995.21 8.75
19 600305 恒顺醋业 15,024,374.19 8.69
20 600804 鹏博士 14,458,084.52 8.37
21 600498 烽火通信 14,157,807.85 8.19
22 000748 长城信息 13,293,526.55 7.69
23 600340 华夏幸福 12,971,410.16 7.51
24 002146 荣盛发展 12,884,199.80 7.45
25 002081 金 螳 螂 12,843,473.17 7.43
26 300027 华谊兄弟 12,717,735.21 7.36
27 000831 五矿稀土 12,271,903.84 7.10
28 600535 天士力 11,950,328.76 6.91
29 300088 长信科技 11,767,338.96 6.81
30 002024 苏宁云商 11,715,437.19 6.78
31 300014 亿纬锂能 11,472,223.00 6.64
32 601377 兴业证券 11,169,513.04 6.46
33 600518 康美药业 11,052,512.87 6.40
34 002273 水晶光电 11,049,291.52 6.39
35 002353 杰瑞股份 11,043,282.05 6.39
第 31 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
36 300058 蓝色光标 10,976,936.30 6.35
37 601166 兴业银行 10,882,895.62 6.30
38 300315 掌趣科技 10,846,980.26 6.28
39 002148 北纬通信 10,624,289.12 6.15
40 300251 光线传媒 10,110,565.71 5.85
41 600118 中国卫星 9,897,763.42 5.73
42 300083 劲胜股份 9,826,380.69 5.69
43 600999 招商证券 9,780,630.19 5.66
44 300104 乐视网 9,361,099.07 5.42
45 600030 中信证券 9,275,106.72 5.37
46 300074 华平股份 9,194,152.98 5.32
47 000598 兴蓉投资 9,170,850.89 5.31
48 600383 金地集团 9,142,278.39 5.29
49 002095 生 意 宝 9,118,903.80 5.28
50 600085 同仁堂 9,092,509.11 5.26
51 002055 得润电子 8,891,607.76 5.14
52 000503 海虹控股 8,867,368.31 5.13
53 600111 包钢稀土 8,857,506.84 5.13
54 300002 神州泰岳 8,824,069.04 5.11
55 300207 欣旺达 8,710,218.67 5.04
56 600585 海螺水泥 8,708,702.70 5.04
57 601928 凤凰传媒 8,699,628.75 5.03
58 002554 惠博普 8,529,618.01 4.94
59 000423 东阿阿胶 8,355,688.63 4.83
60 002450 康得新 8,178,059.86 4.73
61 300070 碧水源 8,160,532.08 4.72
62 600637 百视通 7,881,387.75 4.56
63 002507 涪陵榨菜 7,811,665.35 4.52
64 002223 鱼跃医疗 7,634,779.34 4.42
65 601238 广汽集团 7,392,823.51 4.28
66 600316 洪都航空 7,325,697.22 4.24
67 300136 信维通信 7,266,647.65 4.20
68 601555 东吴证券 7,237,313.32 4.19
69 300079 数码视讯 7,092,196.70 4.10
70 000581 威孚高科 6,942,255.31 4.02
71 000690 宝新能源 6,722,359.33 3.89
72 002415 海康威视 6,668,980.42 3.86
73 002653 海思科 6,517,220.07 3.77
第 32 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
74 300212 易华录 6,279,811.70 3.63
75 000024 招商地产 6,222,291.09 3.60
76 600048 保利地产 6,077,498.57 3.52
77 600426 华鲁恒升 5,980,566.27 3.46
78 002475 立讯精密 5,923,762.98 3.43
79 300182 捷成股份 5,735,364.80 3.32
80 002091 江苏国泰 5,702,793.45 3.30
81 002375 亚厦股份 5,663,173.18 3.28
82 002140 东华科技 5,658,955.59 3.27
83 002482 广田股份 5,521,869.16 3.20
84 600967 北方创业 5,505,226.75 3.19
85 600639 浦东金桥 5,468,544.06 3.16
86 600067 冠城大通 5,441,660.85 3.15
87 002421 达实智能 5,279,072.46 3.05
88 002550 千红制药 5,266,932.75 3.05
89 600879 航天电子 5,266,730.93 3.05
90 002439 启明星辰 5,231,968.92 3.03
91 002601 佰利联 5,179,734.54 3.00
92 601601 中国太保 5,137,170.47 2.97
93 300197 铁汉生态 5,102,517.61 2.95
94 600208 新湖中宝 5,034,957.18 2.91
95 600406 国电南瑞 4,994,445.07 2.89
96 601186 中国铁建 4,936,904.55 2.86
97 002038 双鹭药业 4,914,458.52 2.84
98 002324 普利特 4,867,295.04 2.82
99 600153 建发股份 4,859,621.49 2.81
100 300133 华策影视 4,833,315.33 2.80
101 300274 阳光电源 4,787,309.46 2.77
102 002618 丹邦科技 4,695,455.08 2.72
103 002106 莱宝高科 4,662,524.39 2.70
104 300273 和佳股份 4,660,033.53 2.70
105 300295 三六五网 4,658,889.14 2.70
106 300101 国腾电子 4,610,874.56 2.67
107 603000 人民网 4,572,863.45 2.65
108 601117 中国化学 4,565,004.39 2.64
109 000069 华侨城A 4,350,777.34 2.52
110 600528 中铁二局 4,340,195.86 2.51
111 600284 浦东建设 4,332,220.04 2.51
第 33 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
112 002294 信立泰 4,300,776.05 2.49
113 300017 网宿科技 4,266,697.00 2.47
114 002250 联化科技 4,147,375.38 2.40
115 600880 博瑞传播 4,115,266.88 2.38
116 002104 恒宝股份 4,070,833.57 2.36
117 300228 富瑞特装 4,070,775.92 2.36
118 300229 拓尔思 3,973,488.59 2.30
119 002129 中环股份 3,962,114.08 2.29
120 600315 上海家化 3,958,917.86 2.29
121 000538 云南白药 3,872,102.28 2.24
122 300314 戴维医疗 3,871,703.40 2.24
123 600884 杉杉股份 3,832,778.85 2.22
124 600787 中储股份 3,784,622.42 2.19
125 600765 中航重机 3,778,702.30 2.19
126 002281 光迅科技 3,596,861.71 2.08
127 600559 老白干酒 3,571,522.04 2.07
128 002648 卫星石化 3,558,750.03 2.06
129 002368 太极股份 3,529,432.51 2.04
130 600557 康缘药业 3,512,589.46 2.03注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,513,507,794.28
卖出股票收入(成交)总额 1,539,330,919.738.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,999,000.00 10.30
其中:政策性金融债 9,999,000.00 10.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
第 34 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 9,999,000.00 10.308.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
1 130201 13国开01 100,000 9,999,000.00 10.308.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。8.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
第 35 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。8.11 投资组合报告附注8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。8.11.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 202,675.70
2 应收证券清算款 11,698,034.36
3 应收股利 -
4 应收利息 324,839.00
5 应收申购款 12,133.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,237,682.758.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例(%)
1 300049 福瑞股份 2,516,850.00 2.59 重大事项未公告8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
第 36 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
1,109 69,749.79 58,993,911.50 76.27% 18,358,593.09 23.73%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 257,540.14 0.33%持有本基金注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
1,155,951,715.80基金合同生效日( 2012年8月16日 )基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 171,535,601.53
本报告期基金总申购份额 22,228,230.85
减:本报告期基金总赎回份额 116,411,327.79
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 77,352,504.59注:本期申购中包含转入份额,本期赎回中包含转出份额。
第 37 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度,为本基金进行审计的会计师事务所变更为安永华明会计师事务所。本年度为其提供审计服务的第1年,本报告期内应付审计费 50,000.00元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
第 38 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要
长江证券 1 967,099,240.48 31.68% 868,067.83 31.37% -
日信证券 1 759,164,986.60 24.87% 691,143.20 24.98% -
渤海证券 1 705,167,279.99 23.10% 641,984.92 23.20% -
民生证券 1 365,100,677.99 11.96% 332,386.34 12.01% -
长城证券 1 256,306,528.95 8.40% 233,341.79 8.43% -11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
长江证券 6,140,662.70 2.05% - - - -
日信证券 277,469,113.30 92.80%1,709,500,000.00 75.77% - -
渤海证券 - - - - - -
民生证券 15,389,301.30 5.15% 546,800,000.00 24.23% - -
长城证券 - - - - - -注:1、本公司租用券商交易单元的选择标准:(1)基本情况:包括但不限于资本充足,财务状况及最近三年盈利情况良好;经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚;主要股东实力强大;具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合进行证券交易的需要,并能为投资组合提供全面的信息服务;(2)公司治理:公司治理完善,股东会、董事会、监事会及管理层权责明确,内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足投资组合运作高度保密的要求;(3)研究实力:有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员;研究覆盖面广,能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域,并能在符合相关法规及执业规范的前提下,根据公司的特定要求,提供专题研究报告;研究报告应分析严谨,观点独立、客观,并具备较强的风险意识和风险测算能力;
第 39 页 共40 页
益民核心增长混合2013年年度报告摘要(4)服务能力:具备较强的服务意识,能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会;或者具备某一区域的调研服务能力的优势;(5)综合业务能力:在投资银行业务上有较强的实力,能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行;在新产品开发方面经验丰富,能帮助公司拓展资产管理业务(如QDII、专户等集合理财产品);在证券创新品种开发方面处于行业前列(如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等);
(6)其他因素(在某一具体方面的特别优势)。
2、本公司租用券商交易单元的程序:(1)基金的交易单元选择,投资总监、研究部、金融工程部、投资部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》,并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件;(2)投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料;(3)投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排,审查通过后由总经理上报董事会,董事会如对公司管理层有相应授权的,由公司管理层依据授权内容办理;(4)券商名单及相应的席位租用安排确定后,集中交易部参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的,由集中交易部将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。
3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
(1)深市新增租用渤海证券、长城证券交易席位两个,沪市新增租用日信证券交易席位一个。
益民基金管理有限公司
2014年3月28日
第 40 页 共40 页
点击查看>>  附件