华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 30 日（基金合同生效日）起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 A 股 ETF

场内简称 A 股 ETF（扩位证券简称：A 股 ETF）

基金主代码 563330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额 299,421,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、股票（含存托凭证）的投资策略

本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数。抽样复制依托量化投资平
台，利用长期稳定的风险模型，以“跟踪误差最小化“为优化目标创
建组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基
金力争做到日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不
超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

本基金将根据投资目标，在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素
的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标
的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

2、债券投资策略；3、股指期货的投资策略；4、资产支持证券的投
资策略；5、融资及转融通证券出借业务。

业绩比较基准 中证 A 股指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。


本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用抽样复制策略，跟踪中
证 A 股指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 30 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 4,895,372.86

2.本期利润 682,103.66

3.加权平均基金份额本期利润 0.0027

4.期末基金资产净值 291,082,323.34

5.期末基金份额净值 0.9722

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

自基金合同

-2.78% 0.69% -1.37% 0.78% -1.41% -0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、图示日期为 2023 年 10 月 30 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的
各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。

3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

复旦大学财务管理硕士，2000-2001 年任
上海汽车集团财务有限公司财务，

2001-2004 年任华安基金管理有限公司
高级基金核算员，2004 年 7 月加入华泰
柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部
总经理助 总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009
理、指数 年 6 月起任上证红利交易型开放式指数
柳军 投资部总 2023 年 10 月 - 22 年 证券投资基金的基金经理。2010 年 10 月
监、本基 30 日 起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月
金的基金 至 2020 年 2 月任华泰柏瑞上证中小盘
经理 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接
基金基金经理。2012 年 5 月起任华泰柏
瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金经理。
2015 年 2 月起任指数投资部总监。2015


年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放
式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证

500 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018
年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2018
年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股
国际通交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经理。2018
年 12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2019 年 7 月起任华泰柏瑞中证红利
低波动交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2019年9月至2021
年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2020
年 2 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中证科
技 100 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2020 年 9 月起任
华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2021
年 3 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金的基金经理。2021 年 5 月起任华泰柏
瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
2021 年 7 月至 2023 年 8 月任华泰柏瑞中
证沪港深创新药产业交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月
至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗
保健设备与服务交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2021 年 12 月起任
华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2022
年 8 月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技
指数交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（QDII）的基金经理。2022 年 11
月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体
交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏
瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数


证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月
起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
2023 年 9 月起任华泰柏瑞中证 2000 交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2023 年 10 月起任华泰柏瑞中证 A 股交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年四季度市场以结构性机会为主，其中煤炭、电子、农林牧渔、综合的表现相对较好，
涨跌幅分别为 4.18%、3.92%、1.73%和 0.80%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证 1000 和创业
板的涨跌幅分别为-7.00%、-4.60%、-3.15%和-5.62%。从市场风格来看，期间沪深 300 价值指数
和沪深 300 成长指数的涨跌幅分别为-7.89%和-9.67%，中证 500 成长相对中证 500 价值获得了超
额收益。

2023 年，在疫情对经济的边际影响逐渐退出以后，国内经济动呈现渐进式复苏。在总量驱动、
库存周期及中美经济周期错位的驱动下，市场呈现震荡走势，以结构性机会为主。回顾本轮库存周期，去库时间周期较长，一方面是缺乏地产对经济和需求的拉动。另一方面，供应端缺乏有效出清。当前，资产价格已经过度反应悲观预期，估值水平方面，已经较为充分的计入了中长期转型问题。

展望后市，经过三年的调整，权益市场“均值回归”是大势所趋，机会大于风险。确定性较高的驱动因素在于：1、国内积极财政政策的前置，财政政策将对基建发力形成积极支撑。2、部分行业逐渐进入到补库存周期，存货净增加或成为基本面边际改善的来源之一，后续工业稳增长政策是影响当前及明年库存补库节奏的重要变量。3、中美经济周期错位预计将进入下半场。当前A 股赔率处于历史高位股债性价比已经达到了较高分位，风格再平衡有望成为一季度投资主线。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.061%，期间日跟踪误差为 0.077%，较好地实现了本基金的投资目标。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.9722 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.78%，业绩比较基准收益率为-1.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 279,566,735.64 95.16

其中：股票 279,566,735.64 95.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 40,101.69 0.01

其中：债券 40,101.69 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 12,390,461.84 4.22

8 其他资产 1,794,247.09 0.61

9 合计 293,791,546.26 100.00

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,764,796.00 1.29

B 采矿业 11,399,914.00 3.92

C 制造业 167,769,741.74 57.64

D 电力、热力、燃气及水生产和 8,320,544.00 2.86
供应业

E 建筑业 4,133,867.00 1.42

F 批发和零售业 5,709,045.00 1.96

G 交通运输、仓储和邮政业 7,490,812.00 2.57

H 住宿和餐饮业 215,280.00 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服 19,051,522.77 6.55
务业

J 金融业 34,652,976.88 11.90

K 房地产业 4,588,180.00 1.58

L 租赁和商务服务业 2,725,917.00 0.94

M 科学研究和技术服务业 2,553,853.00 0.88

N 水利、环境和公共设施管理业 1,655,067.00 0.57

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,054,413.00 0.71

R 文化、体育和娱乐业 2,748,196.00 0.94

S 综合 675,050.00 0.23

合计 279,509,175.39 96.02

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 54,988.75 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -


供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,571.50 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 57,560.25 0.02

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 7,200 12,427,200.00 4.27

2 300750 宁德时代 21,456 3,502,906.56 1.20

3 601318 中国平安 78,000 3,143,400.00 1.08

4 688012 中微公司 14,397 2,211,379.20 0.76

5 300760 迈瑞医疗 7,200 2,092,320.00 0.72

6 000858 五 粮 液 14,300 2,006,433.00 0.69

7 000333 美的集团 35,899 1,961,162.37 0.67

8 600809 山西汾酒 7,200 1,661,256.00 0.57

9 600276 恒瑞医药 35,900 1,623,757.00 0.56

10 601166 兴业银行 99,400 1,611,274.00 0.55

注：上述股票价值不包括可退替代估增。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301526 国际复材 2,707 12,046.15 0.00

2 301566 达利凯普 458 10,140.12 0.00

3 301413 安培龙 107 6,226.33 0.00

4 301578 辰奕智能 85 5,807.20 0.00

5 601096 宏盛华源 1,284 5,213.04 0.00

注：上述股票价值不包括可退替代估增。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 40,101.69 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 40,101.69 0.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 111018 华康转债 290 29,000.89 0.01

2 127100 神码转债 111 11,100.80 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

（元）

IC2401 中证 500 股 2 2,174,720.00 -26,640.00 -

指期货

2401

IF2401 深 300 股指 2 2,063,880.00 35,640.00 -

期货 2401

IM2401 中证 1000 4 4,710,400.00 -61,000.00 -

股指期货

2401

公允价值变动总额合计（元） -52,000.00

股指期货投资本期收益（元） -147.97

股指期货投资本期公允价值变动（元） -52,000.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作为现货的替代。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,286,862.18

2 应收证券清算款 507,384.91

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,794,247.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明

1 301526 国际复材 12,046.15 0.00 新股锁定期内

2 301566 达利凯普 10,140.12 0.00 新股锁定期内

3 301413 安培龙 6,226.33 0.00 新股锁定期内

4 301578 辰奕智能 5,807.20 0.00 新股锁定期内

5 601096 宏盛华源 5,213.04 0.00 新股锁定期内

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2023 年 10 月 30 日) 635,421,000.00
基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 168,000,000.00
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 504,000,000.00
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 299,421,000.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com


华泰柏瑞基金管理有限公司
2024 年 1 月 22 日
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