基金代码：580005 基金简称：东吴进取策略混合　　

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2009年年度报告摘要

　　2009年12月31日
　　基金管理人：东吴基金管理有限公司
　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司
　　送出日期：二〇一〇年三月二十七日
　　§1重要提示及目录
　　1.1重要提示
　　本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
　　本报告期自2009年5月6日起至12月31日止。
　　§2基金简介
　　2.1基金基本情况
　　基金简称 东吴进取策略混合
　　基金主代码 580005
　　基金运作方式 契约型开放式
　　基金合同生效日 2009年5月6日
　　基金管理人 东吴基金管理有限公司
　　基金托管人 中国农业银行股份有限公司
　　报告期末基金份额总额 345,538,081.04份
　　基金合同存续期 不定期
　　2.2基金产品说明
　　投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
　　投资策略 本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
　　业绩比较基准 65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。
　　风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。
　　2.3基金管理人和基金托管人
　　项目 基金管理人 基金托管人
　　名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
　　信息披露负责人 姓名 黄忠平 李芳菲
　　联系电话 021-50509888-8219 010-68424199
　　电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn lifangfei@abchina.com
　　客户服务电话 021-50509666 95599
　　传真 021-50509888-8211 010-68424181
　　2.4信息披露方式
　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
　　基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
　　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
　　3.1主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　3.1.1 期间数据和指标 2009年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日
　　本期已实现收益 30,605,664.05
　　本期利润 57,076,583.06
　　加权平均基金份额本期利润 0.0731
　　本期基金份额净值增长率 6.94%
　　3.1.2 期末数据和指标 2009年末
　　期末可供分配基金份额利润 0.0508
　　期末基金资产净值 369,517,179.35
　　期末基金份额净值 1.0694
　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
　　3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　4、本基金于2009年5月6日成立，以上数据的计算期间为基金成立日起至2009年12月31日。
　　3.2基金净值表现
　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
　　过去三个月 14.02% 1.37% 12.48% 1.15% 1.54% 0.22%
　　过去六个月 5.42% 1.26% 8.35% 1.39% -2.93% -0.13%
　　自基金合同生效起至今 6.94% 1.11% 20.31% 1.28% -13.37% -0.17%
　　注：比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。
　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
　　（2009年5月6日至2009年12月31日）
　　注：东吴进取策略基金于2009年5月6日成立。根据基金合同等相关规定，本基金自成立之日起6个月内为建仓期，建仓期结束资产配置比例符合基金合同的约定。
　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
　　合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
　　注：本基金于2009年5月6日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
　　3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
　　金额单位：人民币元
　　年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
　　2009 - - - - -
　　合计 - - - - -
　　§4管理人报告
　　4.1基金管理人及基金经理情况
　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
　　东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元， 由东吴证券有限责任公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有49%、30%、21%的股份。
　　截至2009年12月31日，本基金管理人于2005年2月1日发起成立并管理第一只基金--东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金；2006年12月15日发起成立并管理其第二只基金--东吴价值成长双动力股票型证券投资基金；2008年4月23日发起成立并管理第三只基金--东吴行业轮动股票型证券投资基金；2008年11月5日发起成立并管理第四只基金--东吴优信稳健债券型证券投资基金；2009年5月6日发起成立并管理第五只基金--东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金；2009年12月30日发起成立并管理第六只基金--东吴新经济股票型证券投资基金。
　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
　　任职日期 离任日期
　　王炯 公司投资总监、本基金的基金经理, 2008-05-06 - 12年 王炯女士，12年证券行业研究和投资经历。毕业于武汉大学，获硕士学位，曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职，2004年加入东吴基金。现任公司投资总监，东吴双动力基金经理，东吴进取策略基金经理。
　　朱昆鹏 本基金的基金经理。 2009-12-23 - 8年 朱昆鹏先生，8年证券从业经历。中共党员，中国人民大学毕业，经济学学士，曾担任云南国际信托投资有限公司研究员、资产管理部副总经理，国金证券高级投资经理，云南国际信托有限公司信托经理，现任东吴进取策略基金经理。
　　注：1、王炯为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日。
　　2、朱昆鹏为本基金本报告期内增聘的基金经理，相关任职事项已于2009年12月25日登载于相关媒体。
　　3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
　　4.3.1公平交易制度的执行情况
　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，确保了公平对待旗下不同投资组合。
　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
　　4.3.3异常交易行为的专项说明
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
　　2009年，在为应对国际金融危机而出台的一揽子刺激计划的积极作用下，我国宏观经济遏制了急剧下滑的势头，GDP逐季走高，全年GDP同比增长8.7%，率先实现了国民经济的总体回升向好。在充裕流动性和经济复苏推动下，A股市场走出大幅上涨走势。
　　报告期内，本基金的配置重点放在可持续增长的食品饮料、医药等行业，并投资了钢铁、煤炭、汽车、家电、电子信息等多个行业和公司。本报告期基金净值跑输业绩比较基准 13.37个百分点。主要原因是在基金成立半年的建仓期内，为保持净值稳定，本基金采取了保守的投资策略，股票仓位较低，错过了市场上涨的投资机会。
　　4.4.2报告期内基金的业绩表现
　　截至本报告期末，本基金份额净值为1.0694，本报告期份额净值增长率6.94%，同期业绩比较基准增长率为20.31%。
　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　2010年将是全球经济复杂的一年，世界经济将出现温和低水平复苏，国际经济环境趋于好转，但世界经济复苏过程将是曲折复杂的过程。与此同时，我国经济面临着大量产能过剩、增长方式急需转换等问题。
　　对于2010年全年的市场判断，我们持相对谨慎的态度，全年市场投资回报率将大幅下降。证券市场面临一些重要的不确定因素：一是2010年经济刺激政策退出会对市场产生负面影响；二是经历大量临时性救市政策刺激后，政策衰减是必然趋势，后续盈利增长还需要依靠经济结构调整的效果和企业的内生动力。
　　2010年，"调结构"将是着力最多的经济政策，我们将侧重挖掘符合未来产业调整方向的行业和公司，加强消费升级、城市化等投资主题的研究，注重成长性，自下而上，突出个股进行重点投资。
　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
　　（1）公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况：
　　公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员可以列席相关会议。
　　公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，职责分工主要如下：公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定；运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。
　　（2）基金经理参与或决定估值的程度：基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。
　　（3）公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
　　（4）公司现没有进行任何定价服务的约定。
　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
　　本基金本年度未进行利润分配。
　　§5托管人报告
　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　在托管东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金合同》、《东吴进取策略证券灵活配置混合型开放式投资基金托管协议》的约定，对东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金管理人-东吴基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
　　5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
　　本托管人认为，东吴基金管理有限公司在东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
　　5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
　　本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
　　§6审计报告
　　本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所审计，注册会计师签字出具了苏公W[2010]A228号标准无保留意见的审计报告。
　　投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
　　§7年度财务报表
　　7.1资产负债表
　　会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
　　报告截止日：2009年12月31日
　　单位：人民币元
　　资 产 附注号 本期末
　　2009年12月31日
　　资 产：
　　银行存款 7.4.7.1 94,317,515.49
　　结算备付金 1,149,377.73
　　存出保证金 -
　　交易性金融资产 7.4.7.2 279,404,387.23
　　其中：股票投资 279,404,387.23
　　基金投资 -
　　债券投资 -
　　资产支持证券投资 -
　　衍生金融资产 7.4.7.3 -
　　买入返售金融资产 7.4.7.4 -
　　应收证券清算款 76,556.99
　　应收利息 7.4.7.5 17,871.17
　　应收股利 -
　　应收申购款 14,372.30
　　递延所得税资产 -
　　其他资产 7.4.7.6 -
　　资产总计 374,980,080.91
　　负债和所有者权益 附注号 本期末
　　2009年12月31日
　　负 债：
　　短期借款 -
　　交易性金融负债 -
　　衍生金融负债 -
　　卖出回购金融资产款 -
　　应付证券清算款 -
　　应付赎回款 3,820,143.00
　　应付管理人报酬 511,745.41
　　应付托管费 85,290.92
　　应付销售服务费 -
　　应付交易费用 7.4.7.7 789,724.92
　　应交税费 1,600.00
　　应付利息 -
　　应付利润 -
　　递延所得税负债 -
　　其他负债 7.4.7.8 254,397.31
　　负债合计 5,462,901.56
　　所有者权益：
　　实收基金 7.4.7.9 345,538,081.04
　　未分配利润 7.4.7.10 23,979,098.31
　　所有者权益合计 369,517,179.35
　　负债和所有者权益总计 374,980,080.91
　　注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.0694元，基金份额总额345,538,081.04份。
　　7.2利润表
　　会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
　　本报告期：2009年5月6日至2009年12月31日
　　单位：人民币元
　　项 目 附注号 本期
　　2009年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日
　　一、收入 76,353,145.83
　　1.利息收入 2,713,758.85
　　其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,791,270.50
　　债券利息收入 540,773.83
　　资产支持证券利息收入 -
　　买入返售金融资产收入 381,714.52
　　其他利息收入 -
　　2.投资收益（损失以"-"填列） 46,163,270.42
　　其中：股票投资收益 7.4.7.12 42,835,805.28
　　基金投资收益 -
　　债券投资收益 7.4.7.13 395,141.11
　　资产支持证券投资收益 -
　　衍生工具收益 7.4.7.14 36,028.72
　　股利收益 7.4.7.15 2,896,295.31
　　3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 26,470,919.01
　　4.汇兑收益（损失以"－"号填列） -
　　5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 1,005,197.55
　　减：二、费用 19,276,562.77
　　1．管理人报酬 7,788,355.24
　　2．托管费 1,298,059.18
　　3．销售服务费 -
　　4．交易费用 7.4.7.18 9,853,830.48
　　5．利息支出 -
　　其中：卖出回购金融资产支出 -
　　6．其他费用 7.4.7.19 336,317.87
　　三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 57,076,583.06
　　减：所得税费用 -
　　四、净利润（净亏损以"-"号填列 57,076,583.06
　　7.3所有者权益（基金净值）变动表
　　会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
　　本报告期：2009年5月6日至2009年12月31日
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 1,048,618,365.29 - 1,048,618,365.29
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 57,076,583.06 57,076,583.06
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -703,080,284.25 -33,097,484.75 -736,177,769.00
　　其中：1.基金申购款 67,999,986.09 -38,030.44 67,961,955.65
　　2.基金赎回款 -771,080,270.34 -33,059,454.31 -804,139,724.65
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
　　五、期末所有者权益（基金净值） 345,538,081.04 23,979,098.31 369,517,179.35
　　报告附注为财务报表的组成部分
　　本报告页码从7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；
　　基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕
　　7.4报表附注
　　7.4.1基金基本情况
　　东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(以下简称"本基金")系经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]140号文核准向社会公开发行募集，基金合同于2009年5月6日正式生效。首次设立募集规模为1,048,618,365.29份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
　　本基金投资组合中股票类投资比例为基金资产的30%-80%，固定收益类资产投资比例为基金资产的0-70%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于权证以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。
　　7.4.2会计报表的编制基础
　　本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"新会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称"指引")。
　　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
　　本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
　　7.4.4重要会计政策和会计估计
　　7.4.4.1会计年度
　　本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期为自基金成立日2009年5月6日起至12月31日止。
　　7.4.4.2记账本位币
　　本基金记账本位币为人民币。
　　7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
　　（1）金融资产的分类
　　根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除与权证投资有关的金融资产外，以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示，与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
　　本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资分类为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产。
　　本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款与应收款项。
　　（2）金融负债的分类
　　根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金融负债外，以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示；与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
　　本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
　　7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
　　（1）金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量。
　　对于交易性金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益，对于应收款项类金融资产和其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。具体各类金融工具的初始计量方法如下：
　　A、股票投资
　　股票投资成本按成交日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股票完成股权分置改革后的第一个交易日入账，冲减该股票投资成本。
　　B、债券投资
　　债券投资成本于成交日按债券的公允价值（不含应收利息）入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
　　认购新发行的可分离债，按照估值方法对可分离债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
　　买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券。根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
　　C、权证投资
　　权证投资成本于成交日按应支付的全部价款入账。
　　因股权分置改革而获赠的权证，在确认日按照持有股数和每股可获派发权证的份额确认权证数量，成本为零。
　　因认购新发行的可分离债而取得的权证，按照估值方法对可分离债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
　　D、买入返售金融资产
　　买入返售金融资产反映本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的证券等金融资产所融出的资金。买入返售证券于成交日按照应付或实际支付的金额入账。
　　E、卖出回购金融资产款
　　卖出回购金融资产款反映本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入的票据、证券等金融资产所融入的资金。卖出回购证券于成交日按照应收或实际收到的金额入账。
　　（2）金融工具的后续计量
　　本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值后续计量，公允价值变动记入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。
　　7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
　　对存在活跃市场的投资品种，估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。首次于交易所发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价作为公允价值。
　　送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价作为公允价值。非公开发行有明确锁定期的股票，初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价的，按交易所上市的同一股票的市价为基础的估值方法确定公允价值。
　　B、债券投资
　　交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价为公允价值。估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
　　首次于交易所发行未上市的债券及认购可分离债所获得的债券在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
　　全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
　　同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
　　C、权证投资
　　交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
　　认购可分离债所获得的债券在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
　　交易所停止交易等非流通品种的估值。因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
　　D、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。如有新增事项，按国家最新规定估值。
　　7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
　　当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
　　7.4.4.7实收基金
　　实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。
　　7.4.4.8损益平准金
　　损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配利润占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。
　　7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
　　（1）股票投资收益/(损失)
　　股票投资收益/(损失)为以下两者的合计数。（A）卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本、估值增值或减值的差额。（B）原计入损益的该股票投资的公允价值变动金额。
　　（2）债券投资收益/(损失)
　　债券投资收益/(损失)为以下两者的合计数。（A）卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、估值增值或减值与应收利息（若有）的差额。（B）原计入损益的该债券投资的公允价值变动金额。
　　（3）存款利息收入
　　存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
　　（4）债券利息收入
　　债券利息收入在持有债券期间，按债券投资的票面利率计算的利息，每日确认利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，确认利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，则按实际利率计算债券利息收入。如相关法规规定对本基金收到的债券利息扣税的，本基金在确认债券利息收入、收到派息款等业务环节时，考虑适用税率等因素.
　　（5）买入返售金融资产
　　买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
　　（6）股利收入
　　持有股票期间上市公司宣告发放的现金股利，按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认股票投资收益。
　　（7）其他收入
　　于实际收到时确认收入。
　　7.4.4.10费用的确认和计量
　　(1) 基金管理费按前一日基金资产净值1.50％的年费率逐日计提；
　　(2) 基金托管费按前一日基金资产净值0.25％的年费率逐日计提。
　　(3) 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；
　　(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议的规定，按实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
　　7.4.4.11基金的收益分配政策
　　(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
　　(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转帐或其他手续费时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
　　(3)若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
　　(4)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
　　(5)基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；
　　(6)本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
　　(7)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　　(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
　　7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
　　无。
　　7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
　　7.4.5.1会计政策变更的说明
　　无。
　　7.4.5.2会计估计变更的说明
　　无。
　　7.4.5.3差错更正的说明
　　无。
　　7.4.6税项
　　1、印花税
　　经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。
　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
　　2、营业税、企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。
　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　　3、个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额；
　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
　　7.4.7关联方关系
　　关联方名称 与本基金的关系
　　东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
　　中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
　　东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
　　上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东
　　江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东
　　注：本报告期基金关联方未发生变化。
　　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
　　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
　　7.4.8.1.1股票交易
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日
　　成交金额 占当期股票成交总额的比例
　　东吴证券有限责任公司 1,537,524,462.03 23.44%
　　7.4.8.1.2债券交易
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日
　　成交金额 占当期债券成交总额的比例
　　东吴证券有限责任公司 4,242,711.50 13.74%
　　7.4.8.1.3债券回购交易
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日
　　成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
　　东吴证券有限责任公司 391,100,000.00 27.85%
　　7.4.8.1.4应支付关联方的佣金
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日
　　当期
　　佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
　　东吴证券有限责任公司 1,289,926.80 23.43% 301,006.79 38.12%
　　注： 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
　　7.4.8.2关联方报酬
　　7.4.8.2.1基金管理费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日
　　当期发生的基金应支付的管理费 7,788,355.24
　　其中：支付销售机构的客户维护费 962,954.02
　　注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
　　其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
　　7.4.8.2.2基金托管费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日
　　当期发生的基金应支付的托管费 1,298,059.18
　　注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
　　其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
　　7.4.8.2.3销售服务费
　　本基金不收取销售服务费。
　　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
　　本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
　　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
　　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
　　单位：份
　　项目 本期
　　2009年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日
　　基金合同生效日2009年5月6日持有的基金份额 29,999,000.00
　　期初持有的基金份额 -
　　期间申购/买入总份额 -
　　期间因拆分变动份额 -
　　减：期间赎回/卖出总份额 -
　　期末持有的基金份额 29,999,000.00
　　期末持有的基金份额
　　占基金总份额比例 8.68%
　　注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。
　　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
　　本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
　　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日
　　期末余额 当期利息收入
　　中国农业银行股份有限公司 94,317,515.49 1,749,867.78
　　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
　　本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
　　7.4.8.7其他关联交易事项的说明
　　无需要说明的其他关联交易事项。
　　7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
　　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
　　金额单位：人民币元
　　7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
　　证券
　　代码 证券名称 成功
　　认购日 可流
　　通日 流通受限类型 认购
　　价格 期末估值单价 数量
　　（单位：股 ） 期末
　　成本总额 期末
　　估值总额 备注
　　601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股未上市 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
　　002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01 新股网下申购锁定期内 23.80 31.83 12,790 304,402.00 407,105.70 -
　　300037 新宙邦 2009-12-28 2010-01-08 新股未上市 28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
　　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
　　金额单位：人民币元
　　股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
　　估值单价 复牌日期 复牌
　　开盘单价 数量（股） 期末
　　成本总额 期末
　　估值总额 备注
　　600102 莱钢股份 2009-11-09 筹划资产重组事宜 13.07 2010-02-24 11.88 968,455 10,881,458.50 12,657,706.85 -
　　300034 钢研高纳 2009-12-30 刊登重要事项公告 34.53 2010-01-05 34.90 500 9,765.00 17,265.00 -
　　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
　　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
　　本基金本报告期末无银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
　　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
　　本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
　　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
　　无需要说明的其他重要事项。
　　§8投资组合报告
　　8.1期末基金资产组合情况
　　金额单位：人民币元
　　序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
　　1 权益投资 279,404,387.23 74.51
　　其中：股票 279,404,387.23 74.51
　　2 固定收益投资 - -
　　其中：债券 - -
　　资产支持证券 - -
　　3 金融衍生品投资 - -
　　4 买入返售金融资产 - -
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
　　5 银行存款和结算备付金合计 95,466,893.22 25.46
　　6 其他各项资产 108,800.46 0.03
　　7 合计 374,980,080.91 100.00
　　8.2期末按行业分类的股票投资组合
　　金额单位：人民币元
　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　A 农、林、牧、渔业 - -
　　B 采掘业 28,817,380.60 7.80
　　C 制造业 147,936,284.63 40.04
　　C0 食品、饮料 36,922,055.95 9.99
　　C1 纺织、服装、皮毛 - -
　　C2 木材、家具 - -
　　C3 造纸、印刷 - -
　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,912,130.00 7.82
　　C5 电子 - -
　　C6 金属、非金属 12,674,971.85 3.43
　　C7 机械、设备、仪表 49,317,041.78 13.35
　　C8 医药、生物制品 20,110,085.05 5.44
　　C99 其他制造业 - -
　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
　　E 建筑业 70,590.00 0.02
　　F 交通运输、仓储业 11,065,290.00 2.99
　　G 信息技术业 15,698,757.00 4.25
　　H 批发和零售贸易 19,623,745.00 5.31
　　I 金融、保险业 43,662,800.00 11.82
　　J 房地产业 12,529,540.00 3.39
　　K 社会服务业 - -
　　L 传播与文化产业 - -
　　M 综合类 - -
　　合计 279,404,387.23 75.61
　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 000596 古井贡酒 971,405 33,018,055.95 8.94
　　2 000625 长安汽车 1,599,926 22,446,961.78 6.07
　　3 600725 云维股份 980,000 20,903,400.00 5.66
　　4 601601 中国太保 720,000 18,446,400.00 4.99
　　5 000937 金牛能源 409,256 17,025,049.60 4.61
　　6 000418 小天鹅Ａ 1,000,000 14,630,000.00 3.96
　　7 600102 莱钢股份 968,455 12,657,706.85 3.43
　　8 600546 山煤国际 342,900 11,792,331.00 3.19
　　9 600239 云南城投 409,500 11,187,540.00 3.03
　　10 002264 新 华 都 318,107 11,133,745.00 3.01
　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.scfund.com.cn的年度报告正文。
　　8.4报告期内股票投资组合的重大变动
　　8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 600030 中信证券 174,551,238.08 47.24
　　2 601318 中国平安 156,320,295.83 42.30
　　3 600016 民生银行 123,882,120.87 33.53
　　4 601601 中国太保 119,428,144.08 32.32
　　5 601600 中国铝业 117,874,142.60 31.90
　　6 600362 江西铜业 116,729,118.87 31.59
　　7 601088 中国神华 114,762,327.23 31.06
　　8 601899 紫金矿业 106,963,834.77 28.95
　　9 601166 兴业银行 87,027,921.81 23.55
　　10 600048 保利地产 81,001,226.00 21.92
　　11 000060 中金岭南 70,007,135.23 18.95
　　12 600239 云南城投 68,373,892.78 18.50
　　13 600395 盘江股份 68,253,873.87 18.47
　　14 600036 招商银行 68,132,059.39 18.44
　　15 000792 盐湖钾肥 66,516,832.19 18.00
　　16 000937 金牛能源 64,142,001.18 17.36
　　17 000024 招商地产 58,187,327.74 15.75
　　18 600383 金地集团 57,573,216.54 15.58
　　19 000407 胜利股份 54,935,935.97 14.87
　　20 000679 大连友谊 52,063,804.17 14.09
　　21 601169 北京银行 50,567,275.77 13.68
　　22 000933 神火股份 49,850,587.46 13.49
　　23 601666 平煤股份 48,825,382.55 13.21
　　24 000001 深发展Ａ 46,499,271.16 12.58
　　25 600837 海通证券 43,897,043.51 11.88
　　26 000002 万 科Ａ 40,948,908.00 11.08
　　27 000983 西山煤电 40,576,845.27 10.98
　　28 600432 吉恩镍业 39,217,475.25 10.61
　　29 000157 中联重科 35,669,235.18 9.65
　　30 000625 长安汽车 34,426,946.30 9.32
　　31 002146 荣盛发展 34,027,889.01 9.21
　　32 600675 中华企业 32,198,626.98 8.71
　　33 000630 铜陵有色 32,152,478.90 8.70
　　34 600739 辽宁成大 30,749,504.87 8.32
　　35 000596 古井贡酒 30,678,889.81 8.30
　　36 600997 开滦股份 30,073,726.65 8.14
　　37 601958 金钼股份 28,702,548.08 7.77
　　38 000651 格力电器 28,250,238.59 7.65
　　39 600581 八一钢铁 28,181,425.43 7.63
　　40 600000 浦发银行 28,157,204.60 7.62
　　41 000718 苏宁环球 28,063,754.04 7.59
　　42 601006 大秦铁路 27,016,059.66 7.31
　　43 600246 万通地产 26,820,627.04 7.26
　　44 601699 潞安环能 25,980,943.25 7.03
　　45 000878 云南铜业 24,018,294.43 6.50
　　46 600052 浙江广厦 22,854,384.54 6.18
　　47 601668 中国建筑 22,163,277.75 6.00
　　48 601328 交通银行 21,752,614.60 5.89
　　49 600348 国阳新能 21,585,151.07 5.84
　　50 600725 云维股份 19,560,118.73 5.29
　　51 600546 山煤国际 19,508,047.96 5.28
　　52 600600 青岛啤酒 19,458,269.25 5.27
　　53 601939 建设银行 19,084,483.19 5.16
　　54 600550 天威保变 18,736,998.00 5.07
　　55 000969 安泰科技 18,594,904.60 5.03
　　56 600005 武钢股份 18,489,063.13 5.00
　　57 000046 泛海建设 18,160,318.35 4.91
　　58 600266 北京城建 17,213,359.30 4.66
　　59 600816 安信信托 16,844,406.35 4.56
　　60 600585 海螺水泥 16,798,023.50 4.55
　　61 600880 博瑞传播 16,770,010.96 4.54
　　62 600031 三一重工 16,553,696.10 4.48
　　63 000960 锡业股份 16,251,672.18 4.40
　　64 002038 双鹭药业 16,102,726.20 4.36
　　65 601168 西部矿业 15,121,919.44 4.09
　　66 600123 兰花科创 14,883,680.91 4.03
　　67 600087 长航油运 13,520,410.42 3.66
　　68 600663 陆家嘴 13,325,297.43 3.61
　　69 000898 鞍钢股份 13,319,372.05 3.60
　　70 002233 塔牌集团 12,828,854.07 3.47
　　71 601727 上海电气 12,699,657.00 3.44
　　72 600875 东方电气 12,623,611.05 3.42
　　73 002218 拓日新能 12,095,625.04 3.27
　　74 000418 小天鹅Ａ 11,761,510.47 3.18
　　75 600328 兰太实业 11,716,921.33 3.17
　　76 600102 莱钢股份 10,881,458.50 2.94
　　77 002264 新 华 都 9,683,299.57 2.62
　　78 600589 广东榕泰 9,585,893.11 2.59
　　79 600267 海正药业 9,375,779.07 2.54
　　80 600281 太化股份 9,128,018.44 2.47
　　81 600594 益佰制药 8,847,080.00 2.39
　　82 000069 华侨城Ａ 8,289,409.00 2.24
　　83 000063 中兴通讯 8,218,070.95 2.22
　　84 000860 顺鑫农业 8,077,889.93 2.19
　　85 600528 中铁二局 7,971,537.24 2.16
　　86 002015 霞客环保 7,844,200.44 2.12
　　87 600584 长电科技 7,685,019.51 2.08
　　注：本项的 "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 600030 中信证券 171,294,106.79 46.36
　　2 601318 中国平安 168,457,574.07 45.59
　　3 600016 民生银行 124,559,248.96 33.71
　　4 600362 江西铜业 116,087,004.16 31.42
　　5 601088 中国神华 115,623,911.45 31.29
　　6 601600 中国铝业 114,593,641.45 31.01
　　7 601899 紫金矿业 108,851,357.79 29.46
　　8 601601 中国太保 108,368,833.74 29.33
　　9 601166 兴业银行 96,589,119.26 26.14
　　10 600048 保利地产 81,286,187.91 22.00
　　11 600036 招商银行 71,768,752.28 19.42
　　12 000060 中金岭南 70,517,304.22 19.08
　　13 600395 盘江股份 62,862,598.83 17.01
　　14 600383 金地集团 61,990,363.51 16.78
　　15 000024 招商地产 58,580,505.50 15.85
　　16 000407 胜利股份 55,132,891.49 14.92
　　17 000792 盐湖钾肥 52,798,599.62 14.29
　　18 601666 平煤股份 50,601,028.77 13.69
　　19 600432 吉恩镍业 47,997,251.70 12.99
　　20 000679 大连友谊 47,933,471.91 12.97
　　21 600239 云南城投 47,509,838.73 12.86
　　22 000937 金牛能源 47,481,730.17 12.85
　　23 000001 深发展Ａ 47,481,311.71 12.85
　　24 000002 万 科Ａ 45,087,627.18 12.20
　　25 000983 西山煤电 44,496,380.03 12.04
　　26 000933 神火股份 44,243,564.11 11.97
　　27 601169 北京银行 40,413,289.42 10.94
　　28 000157 中联重科 38,838,791.90 10.51
　　29 601958 金钼股份 37,274,317.33 10.09
　　30 002146 荣盛发展 36,283,315.50 9.82
　　31 600581 八一钢铁 33,267,642.76 9.00
　　32 600837 海通证券 32,686,668.15 8.85
　　33 600000 浦发银行 32,365,626.93 8.76
　　34 600739 辽宁成大 31,593,366.00 8.55
　　35 000718 苏宁环球 30,216,328.03 8.18
　　36 600675 中华企业 30,029,932.32 8.13
　　37 000651 格力电器 30,026,361.12 8.13
　　38 601006 大秦铁路 29,543,402.31 8.00
　　39 600997 开滦股份 29,297,023.20 7.93
　　40 601699 潞安环能 28,634,526.09 7.75
　　41 000630 铜陵有色 28,126,321.75 7.61
　　42 600052 浙江广厦 25,422,991.53 6.88
　　43 000878 云南铜业 23,999,352.06 6.49
　　44 601668 中国建筑 21,339,996.85 5.78
　　45 600348 国阳新能 21,126,371.40 5.72
　　46 601328 交通银行 21,074,601.96 5.70
　　47 600005 武钢股份 19,566,573.95 5.30
　　48 000969 安泰科技 19,330,220.61 5.23
　　49 601939 建设银行 19,090,125.21 5.17
　　50 600600 青岛啤酒 19,010,426.70 5.14
　　51 600550 天威保变 18,677,047.38 5.05
　　52 600246 万通地产 18,667,104.97 5.05
　　53 600031 三一重工 17,868,757.80 4.84
　　54 600880 博瑞传播 17,680,475.30 4.78
　　55 600585 海螺水泥 17,079,972.33 4.62
　　56 600266 北京城建 16,951,574.00 4.59
　　57 600816 安信信托 16,550,076.00 4.48
　　58 000898 鞍钢股份 16,485,551.75 4.46
　　59 002038 双鹭药业 15,833,482.46 4.28
　　60 000960 锡业股份 15,373,426.09 4.16
　　61 601168 西部矿业 14,435,220.29 3.91
　　62 600123 兰花科创 13,518,265.40 3.66
　　63 600663 陆家嘴 13,317,210.26 3.60
　　64 000625 长安汽车 12,894,185.67 3.49
　　65 000046 泛海建设 12,807,854.40 3.47
　　66 000596 古井贡酒 12,767,160.00 3.46
　　67 600875 东方电气 12,693,271.00 3.44
　　68 002233 塔牌集团 12,346,403.62 3.34
　　69 002218 拓日新能 12,303,607.37 3.33
　　70 601727 上海电气 10,529,315.25 2.85
　　71 600328 兰太实业 10,156,977.98 2.75
　　72 600281 太化股份 9,716,765.50 2.63
　　73 600589 广东榕泰 9,088,131.50 2.46
　　74 600546 山煤国际 8,928,452.21 2.42
　　75 600584 长电科技 8,924,660.47 2.42
　　76 600528 中铁二局 8,844,942.80 2.39
　　77 000069 华侨城Ａ 8,772,817.13 2.37
　　78 000860 顺鑫农业 8,036,693.85 2.17
　　注：本项的 "卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
　　单位：人民币元
　　买入股票的成本（成交）总额 3,385,427,739.09
　　卖出股票的收入（成交）总额 3,175,330,076.15
　　注：本项的 "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 国家债券 - -
　　2 央行票据 - -
　　3 金融债券 - -
　　其中：政策性金融债 - -
　　4 企业债券 - -
　　5 企业短期融资券 - -
　　6 可转债 - -
　　7 其他 - -
　　8 合计 - -
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　8.9投资组合报告附注
　　8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
　　8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
　　8.9.3 期末其他各项资产构成
　　单位：人民币元
　　序号 名称 金额
　　1 存出保证金 -
　　2 应收证券清算款 76,556.99
　　3 应收股利 -
　　4 应收利息 17,871.17
　　5 应收申购款 14,372.30
　　6 其他应收款 -
　　7 待摊费用 -
　　8 其他 -
　　9 合计 108,800.46
　　8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
　　8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
　　1 600102 莱钢股份 12,657,706.85 3.43 因重大资产重组事项停牌
　　8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
　　§9基金份额持有人信息
　　9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
　　份额单位：份
　　持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
　　机构投资者 个人投资者
　　持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
　　12,565 27,500.05 44,140,949.37 12.77% 301,397,131.67 87.23%
　　9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
　　本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
　　§10开放式基金份额变动
　　单位：份
　　基金合同生效日基金份额总额 1,048,618,365.29
　　本基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 67,999,986.09
　　减:本基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 771,080,270.34
　　本基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
　　本报告期期末基金份额总额 345,538,081.04
　　注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
　　§11重大事件揭示
　　11.1基金份额持有人大会决议
　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。
　　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
　　本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
　　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
　　基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
　　11.4基金投资策略的改变
　　本报告期内本基金投资策略未改变。
　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
　　本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本报告期的审计费为80000元。
　　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
　　基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
　　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
　　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
　　成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
　　东吴证券 2 1,537,524,462.03 23.44% 1,289,926.80 23.43% -
　　国信证券 1 612,463,934.21 9.34% 520,596.20 9.46% -
　　中信证券 1 700,047,605.70 10.67% 568,793.63 10.33% -
　　招商证券 1 162,229,446.60 2.47% 131,811.57 2.39% -
　　东方证券 1 243,539,293.31 3.71% 197,876.66 3.59% -
　　银河证券 1 - - - - -
　　华泰证券 1 - - - - -
　　高华证券 1 - - - - -
　　金元证券 1 - - - - -
　　中银国际 1 478,198,906.44 7.29% 406,468.96 7.38% -
　　中信建投 1 - - - - -
　　中金公司 1 1,198,062,586.15 18.27% 1,018,349.17 18.50% -
　　国元证券 1 - - - - -
　　申银万国 1 486,044,836.96 7.41% 413,134.17 7.51% -
　　国金证券 1 258,122,886.00 3.94% 219,404.32 3.99% -
　　江南证券 1 254,187,927.88 3.88% 206,529.26 3.75% -
　　齐鲁证券 1 - - - - -
　　中投证券 1 53,311,943.17 0.81% 43,316.05 0.79% -
　　东海证券 1 194,607,131.72 2.97% 165,414.58 3.00% -
　　安信证券 1 - - - - -
　　大通证券 1 320,810,155.69 4.89% 272,685.80 4.95% -
　　平安证券 1 - - - - -
　　华宝证券 1 59,306,853.12 0.90% 50,411.08 0.92% -
　　爱建证券 1 - - - - -
　　合计 25 6,558,457,968.98 100.00% 5,504,718.25 100.00% -
　　注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
　　租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
　　2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
　　本基金为本报告期内新成立的基金，所用交易单元与东吴双动力股票基金共用。本报告期新租用交易单元7个，分别为：中投证券、安信证券、东海证券、大通证券、平安证券、华宝证券、爱建证券交易单元。
　　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
　　成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
　　东吴证券 4,242,711.50 13.74% 391,100,000.00 27.85% - -
　　国信证券 558,092.90 1.81% 143,400,000.00 10.21% - -
　　中信证券 - - - - - -
　　招商证券 - - - - - -
　　东方证券 - - - - - -
　　银河证券 - - - - - -
　　华泰证券 - - - - - -
　　高华证券 - - - - - -
　　金元证券 - - - - - -
　　中银国际 14,904,128.25 48.26% 270,000,000.00 19.22% 535,253.05 100.00%
　　中信建投 - - - - - -
　　中金公司 - - 600,000,000.00 42.72% - -
　　国元证券 - - - - - -
　　申银万国 11,177,878.90 36.19% - - - -
　　国金证券 - - - - - -
　　江南证券 - - - - - -
　　齐鲁证券 - - - - - -
　　中投证券 - - - - - -
　　东海证券 - - - - - -
　　安信证券 - - - - - -
　　大通证券 - - - - - -
　　平安证券 - - - - - -
　　华宝证券 - - - - - -
　　爱建证券 - - - - - -
　　合计 30,882,811.55 100.00% 1,404,500,000.00 100.00% 535,253.05 100.00%
　　§12影响投资者决策的其他重要信息
　　无。

　　 东吴基金管理有限公司
　　 二〇一〇年三月二十七日

点击查看>>  附件