农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%,其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80% 权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3% 债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%)。本基金建仓期为基金合同生效日(2009年4月8日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。

截止本报告期末,公司现管理15只开放式基金,分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金和农银汇理行业轮动股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》,明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易 事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行 事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告风险管理委员会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从2011年末开始,在经济增速下行预期比较一致的背景下,货币政策开始出现明显的松动,央行进行了多次下调存款准备金和降低存贷款利息的行动。2012年的上半年,我们也明显看到了经济增速的逐级下行。在这种背景下,以银行和地产为代表的大金融行业异军突起,其背后的逻辑是在货币政策转向的情况下,大金融行业将会首先受益。2012年的上半年,表现最突出的行业就是以大金融为代表的金融地产和能够穿越周期的消费行业的代表餐饮旅游、食品饮料和医药生物。而以成长股为代表的信息服务和信息设备行业表现跑输大盘指数。三季度市场的表现是趋势性性的下跌。到了四季度,上证指数出现了趋势上行的走势,四季度市场在金融地产水泥汽车和家用电器等周期行业的带动下,出现了大幅的上涨。以12月份为例,代表大盘蓝筹价值型公司的上证50指数上涨了20%,而以中小市值成长公司为代表的创业板指数上涨了17.65%,风格特征偏向于大盘股。

回顾本基金的操作情况,在年初的时候本基金重点配置了银行地产行业,并且减持了大部分的成长股。在3月份本基金加仓了一些周期性行业,在5月份本基金开始重点增持消费行业。三季度开始,本基金开始加仓消费型的行业。而在四季度,本基金重点配置了金融地产水泥和汽车等早周期的行业,取得了不错的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金净值增长率为2.49%,业绩比较基准收益率为6.47%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

纵观未来一段时间市场面对的形势。从国内来看,经济的企稳回升正在被数据所验。未来3个季度的经济企稳已经逐渐成为市场的共识。从政策方面来看,一线城市房屋价格的快速上涨正在被市场所担忧,政府可能会针对某些一线城市出台调控的措施,而地产股的走势最近也比较的疲软。从流动性来看 2年底的资金面没有像往年的春节那么紧张。目前投资者的情绪较一个月以前已经大为改观,通货膨胀在在近期不会成为问题。

综上所述,我们已经走出市场中期的底部。经济仍然在企稳回升。市场开始担忧地产新一轮调控政策的出台。在基金的配置方面,本基金将会保持比较高的仓位,并且采取价值与成长均衡的策略进行配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次 每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配。” 由于可分配利润为负数,因此本基金报告期应分配利润金额为0元。

2.报告期内没有实施过利润分配。

3.报告期没有应分配但尚未实施的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年度,基金托管人在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年度,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2012年度,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

德师报(审)字(13)第P0379号

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金全体持有人:

我们审计了后附的农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称“农银双利基金”)的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是农银双利基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见

我们认为,农银双利基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了农银双利基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师汪芳 陶坚

上海市延安东路222号外滩中心30楼

2013年3月28日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

报告截止日: 2012年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.9538元,基金份额总额757,787,741.15份。

7.2 利润表

会计主体:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______许红波______ ______杜明华______ ____于意____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]74号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为6,465,518,027.79份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(09)第0008号验资报告。《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2009年4月8日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2012年11月21日公告的《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为:股票投资比例范围为基金资产的30%-80%,其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80% 权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3% 债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%)。本基金的业绩比较基准采用:55%×沪深300指数+45%×中信标普全债指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。

4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5) 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.7.1 或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

7.4.7.2 资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.8 关联方关系

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7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金,期末无应付关联方佣金余额。

7.4.9.2 关联方报酬

7.4.9.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.9.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与各关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

以公允价值计量的金融工具

三个层级的定义如下:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于 2012年12 月31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为657,783,394.31元,属于第二层级的余额为25,429,500.00元,无属于第三层级的余额(2011年12 月31 日:第一层级750,025,438.08元,第二层级80,913,000.00元,无属于第三层级的余额)。

公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。若发生估值方法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息,本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.5。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应参阅登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额按买入的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额按卖出的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

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注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件:

(1) 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2) 市场形象及财务状况良好。

(3) 经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5) 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

农银汇理基金管理有限公司

2013年3月29日

基金简称 农银平衡双利混合
基金主代码 660003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月8日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 757,787,741.15份
基金合同存续期 不定期





投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。
投资策略 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上,采取灵活的资产配置策略,构建具有弹性的股票债券平衡组合,寻求经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点,以获取上市公司分红和股票增值的收益 在债券投资中重点关注高票息券种,通过多样化的投资手段达到提高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。
业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中信标普全债指数。
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 翟爱东 裴学敏
联系电话 021-61095588 021-32169999
电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com zh_jjb@bankcomm.com
客户服务电话 021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701262





登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -15,756,308.23 -235,283,318.11 245,499,681.25
本期利润 29,205,139.72 -284,468,031.54 137,400,943.12
加权平均基金份额本期利润 0.0323 -0.2639 0.0913
本期加权平均净值利润率 3.40% -24.49% 8.31%
本期基金份额净值增长率 2.49% -22.46% 11.81%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -35,033,335.39 -73,208,517.31 277,301,637.77
期末可供分配基金份额利润 -0.0462 -0.0694 0.2598
期末基金资产净值 722,754,405.76 981,944,012.07 1,344,557,245.03
期末基金份额净值 0.9538 0.9306 1.2598
3.1.3累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 4.59% 2.04% 31.61%





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.21% 0.97% 6.00% 0.71% -1.79% 0.26%
过去六个月 -1.69% 0.92% 2.11% 0.68% -3.80% 0.24%
过去一年 2.49% 0.98% 6.47% 0.71% -3.98% 0.27%
过去三年 -11.14% 1.07% -12.27% 0.77% 1.13% 0.30%
自基金合同生效日起至今 4.59% 1.12% 6.14% 0.84% -1.55% 0.28%





年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012 - - - -
2011 0.6000 54,521,534.30 9,272,742.72 63,794,277.02
2010 0.5000 82,118,755.24 9,901,984.59 92,020,739.83
合计 1.1000 136,640,289.54 19,174,727.31 155,815,016.85





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
付柏瑞 本基金经理 2009年4月8日 - 7 金融管理硕士,具有基金业从业资格。历任华宝兴业基金管理公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业分析师及基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。
魏伟 本基金经理 2011年12月26日 - 6 硕士,具有基金从业资格。历任华富基金管理公司研究员、农银汇理基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金公司基金经理。
史向明 本基金基金经理 2010年11月8日 2012年7月9日 12 理助理。现任农银汇理基金公司基金经理。





资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 28,635,105.01 90,187,710.52
结算备付金 20,899,057.80 72,983,816.05
存出保证金 1,750,000.00 3,012,012.96
交易性金融资产 683,212,894.31 830,938,438.08
其中:股票投资 562,426,131.91 653,190,012.07
基金投资 - -
债券投资 120,786,762.40 177,748,426.01
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 50,000,000.00
应收证券清算款 5,224,669.08 -
应收利息 1,265,156.95 3,515,049.86
应收股利 - -
应收申购款 58,179.08 656,534.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 741,045,062.23 1,051,293,561.99
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,475,987.24 61,960,240.51
应付赎回款 1,056,074.55 352,390.49
应付管理人报酬 920,071.01 1,260,164.99
应付托管费 153,345.15 210,027.53
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,542,830.91 3,032,401.92
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 3,142,347.61 2,534,324.48
负债合计 18,290,656.47 69,349,549.92
所有者权益:
实收基金 757,787,741.15 1,055,152,529.38
未分配利润 -35,033,335.39 -73,208,517.31
所有者权益合计 722,754,405.76 981,944,012.07
负债和所有者权益总计 741,045,062.23 1,051,293,561.99





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 61,618,338.19 -231,855,947.36
1.利息收入 7,573,903.01 9,839,178.80
其中:存款利息收入 1,922,141.68 1,689,809.76
债券利息收入 4,842,998.15 7,087,810.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 808,763.18 1,061,558.79
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 8,755,709.60 -192,955,633.60
其中:股票投资收益 1,114,325.47 -203,352,872.27
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,370,071.28 4,628,639.79
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,271,312.85 5,768,598.88
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 44,961,447.95 -49,184,713.43
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 327,277.63 445,220.87
减:二、费用 32,413,198.47 52,612,084.18
1.管理人报酬 12,932,911.36 17,454,538.62
2.托管费 2,155,485.19 2,909,089.83
3.销售服务费 - -
4.交易费用 16,993,321.37 31,938,973.20
5.利息支出 130,746.55 82,795.03
其中:卖出回购金融资产支出 130,746.55 82,795.03
6.其他费用 200,734.00 226,687.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,205,139.72 -284,468,031.54
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 29,205,139.72 -284,468,031.54





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,055,152,529.38 -73,208,517.31 981,944,012.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 29,205,139.72 29,205,139.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -297,364,788.23 8,970,042.20 -288,394,746.03
其中:1.基金申购款 112,479,258.71 -4,137,667.28 108,341,591.43
2.基金赎回款 -409,844,046.94 13,107,709.48 -396,736,337.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 757,787,741.15 -35,033,335.39 722,754,405.76
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,067,255,607.26 277,301,637.77 1,344,557,245.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -284,468,031.54 -284,468,031.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -12,103,077.88 -2,247,846.52 -14,350,924.40
其中:1.基金申购款 442,659,728.26 49,206,465.44 491,866,193.70
2.基金赎回款 -454,762,806.14 -51,454,311.96 -506,217,118.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -63,794,277.02 -63,794,277.02
五、期末所有者权益(基金净值) 1,055,152,529.38 -73,208,517.31 981,944,012.07





关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
交通银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 12,932,911.36 17,454,538.62
其中:支付销售机构的客户维护费 1,855,205.08 2,300,729.30





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,155,485.19 2,909,089.83





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 28,635,105.01 446,821.76 90,187,710.52 339,607.21





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 562,426,131.91 75.90
其中:股票 562,426,131.91 75.90
2 固定收益投资 120,786,762.40 16.30
其中:债券 120,786,762.40 16.30
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 49,534,162.81 6.68
6 其他各项资产 8,298,005.11 1.12
7 合计 741,045,062.23 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,691,575.08 2.03
B 采掘业 11,668,224.15 1.61
C 制造业 269,333,153.36 37.26
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 32,456,486.88 4.49
C5 电子 41,861,798.92 5.79
C6 金属、非金属 76,384,987.01 10.57
C7 机械、设备、仪表 84,942,890.35 11.75
C8 医药、生物制品 33,686,990.20 4.66
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 44,923,707.00 6.22
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 13,826,095.68 1.91
H 批发和零售贸易 14,763,000.00 2.04
I 金融、保险业 67,436,125.08 9.33
J 房地产业 25,428,337.40 3.52
K 社会服务业 58,468,462.30 8.09
L 传播与文化产业 33,557,451.86 4.64
M 综合类 8,330,000.00 1.15
合计 562,426,131.91 77.82





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002146 荣盛发展 1,554,260 21,744,097.40 3.01
2 000562 宏源证券 1,150,000 21,677,500.00 3.00
3 000049 德赛电池 669,860 20,477,620.20 2.83
4 002482 广田股份 978,060 20,196,939.00 2.79
5 002672 东江环保 326,120 19,475,886.40 2.69
6 000961 中南建设 1,374,400 18,856,768.00 2.61
7 300115 长盈精密 699,014 18,719,594.92 2.59
8 601169 北京银行 2,000,000 18,600,000.00 2.57
9 600016 民生银行 2,000,000 15,720,000.00 2.18
10 600582 天地科技 1,354,219 15,370,385.65 2.13





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 121,403,541.25 12.36
2 600016 民生银行 117,529,828.60 11.97
3 600519 贵州茅台 104,852,116.84 10.68
4 601166 兴业银行 89,113,834.33 9.08
5 600015 华夏银行 87,186,271.66 8.88
6 000961 中南建设 79,182,207.85 8.06
7 600458 时代新材 75,722,414.33 7.71
8 600048 保利地产 71,995,081.26 7.33
9 000002 万科A 71,169,209.06 7.25
10 002482 广田股份 60,755,893.07 6.19
11 000799 酒鬼酒 57,847,899.02 5.89
12 002304 洋河股份 57,295,455.78 5.83
13 600036 招商银行 56,246,026.27 5.73
14 601169 北京银行 56,069,191.73 5.71
15 002146 荣盛发展 53,683,919.17 5.47
16 000024 招商地产 53,570,961.42 5.46
17 601398 工商银行 52,327,426.86 5.33
18 000527 美的电器 50,872,721.02 5.18
19 600837 海通证券 48,252,656.31 4.91
20 002167 东方锆业 46,309,869.04 4.72
21 600581 八一钢铁 45,853,019.18 4.67
22 600153 建发股份 44,678,445.00 4.55
23 002081 金螳螂 43,213,956.22 4.40
24 002456 欧菲光 43,015,282.76 4.38
25 600104 上汽集团 40,852,700.27 4.16
26 000937 冀中能源 40,503,881.12 4.12
27 600702 沱牌舍得 39,504,233.13 4.02
28 002375 亚厦股份 39,262,185.46 4.00
29 601766 中国南车 39,229,486.63 4.00
30 600111 包钢稀土 38,995,502.99 3.97
31 000401 冀东水泥 38,969,188.42 3.97
32 300070 碧水源 38,915,893.32 3.96
33 002038 双鹭药业 38,876,605.36 3.96
34 601336 新华保险 38,310,918.51 3.90
35 000858 五粮液 38,197,086.22 3.89
36 600028 中国石化 37,811,338.05 3.85
37 600315 上海家化 37,754,329.07 3.84
38 300146 汤臣倍健 37,723,258.76 3.84
39 601888 中国国旅 37,295,761.87 3.80
40 601633 长城汽车 36,453,606.45 3.71
41 601699 潞安环能 35,163,413.61 3.58
42 600395 盘江股份 35,095,418.45 3.57
43 300257 开山股份 34,485,145.69 3.51
44 600612 老凤祥 34,332,004.42 3.50
45 600060 海信电器 33,821,149.72 3.44
46 000869 张裕A 33,262,451.11 3.39
47 601009 南京银行 32,815,833.37 3.34
48 300251 光线传媒 32,540,088.50 3.31
49 000656 金科股份 32,177,849.10 3.28
50 300026 红日药业 31,750,742.42 3.23
51 000926 福星股份 31,275,341.85 3.19
52 600223 鲁商置业 30,485,030.31 3.10
53 000776 广发证券 30,434,809.26 3.10
54 600805 悦达投资 29,917,095.63 3.05
55 600489 中金黄金 29,784,435.60 3.03
56 601117 中国化学 29,680,563.23 3.02
57 002460 赣锋锂业 29,234,375.62 2.98
58 300115 长盈精密 28,952,100.95 2.95
59 002573 国电清新 28,794,865.38 2.93
60 600426 华鲁恒升 28,361,946.26 2.89
61 002236 大华股份 28,070,736.56 2.86
62 601808 中海油服 27,665,080.98 2.82
63 600000 浦发银行 27,509,329.39 2.80
64 600422 昆明制药 27,175,667.42 2.77
65 300157 恒泰艾普 27,163,926.65 2.77
66 000069 华侨城A 27,106,823.16 2.76
67 000562 宏源证券 27,041,859.56 2.75
68 002450 康得新 26,719,768.65 2.72
69 600138 中青旅 26,677,567.64 2.72
70 600309 烟台万华 26,301,633.68 2.68
71 600547 山东黄金 26,287,977.46 2.68
72 600557 康缘药业 26,183,292.75 2.67
73 002556 辉隆股份 26,006,368.39 2.65
74 002241 歌尔声学 25,846,517.87 2.63
75 600535 天士力 25,717,327.83 2.62
76 600256 广汇能源 25,312,105.99 2.58
77 600101 明星电力 24,684,592.46 2.51
78 300058 蓝色光标 24,263,732.44 2.47
79 002037 久联发展 24,049,500.08 2.45
80 002422 科伦药业 23,854,992.75 2.43
81 600276 恒瑞医药 23,820,467.32 2.43
82 600970 中材国际 23,461,828.89 2.39
83 300128 锦富新材 23,357,994.95 2.38
84 601318 中国平安 23,188,922.70 2.36
85 600066 宇通客车 22,994,326.58 2.34
86 600518 康美药业 22,742,041.76 2.32
87 002672 东江环保 22,700,566.94 2.31
88 600383 金地集团 22,561,242.68 2.30
89 600582 天地科技 22,375,507.61 2.28
90 600887 伊利股份 21,902,979.86 2.23
91 000100 TCL集团 21,599,039.00 2.20
92 600572 康恩贝 21,145,235.47 2.15
93 601669 中国水电 21,061,528.79 2.14
94 600376 首开股份 20,935,027.39 2.13
95 600067 冠城大通 20,823,356.66 2.12
96 601311 骆驼股份 20,708,248.38 2.11
97 600559 老白干酒 20,623,690.10 2.10
98 000049 德赛电池 20,511,648.72 2.09
99 600467 好当家 20,339,210.08 2.07
100 000671 阳光城 20,107,872.46 2.05
101 002653 海思科 20,006,548.46 2.04
102 601798 蓝科高新 19,742,067.06 2.01





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 123,450,149.53 12.57
2 600016 民生银行 119,515,317.72 12.17
3 600015 华夏银行 106,110,142.68 10.81
4 600519 贵州茅台 102,984,144.83 10.49
5 000002 万科A 99,832,635.15 10.17
6 601166 兴业银行 95,331,669.39 9.71
7 601169 北京银行 81,009,343.31 8.25
8 600458 时代新材 67,516,467.38 6.88
9 600048 保利地产 66,142,948.80 6.74
10 600028 中国石化 63,226,568.70 6.44
11 000937 冀中能源 63,140,379.73 6.43
12 000799 酒鬼酒 60,531,970.89 6.16
13 002304 洋河股份 59,444,893.29 6.05
14 000961 中南建设 58,838,006.58 5.99
15 600036 招商银行 57,644,876.71 5.87
16 600000 浦发银行 56,997,308.81 5.80
17 601336 新华保险 56,456,462.88 5.75
18 600535 天士力 56,055,272.70 5.71
19 000024 招商地产 53,844,354.78 5.48
20 000401 冀东水泥 53,073,595.17 5.40
21 600383 金地集团 51,973,396.78 5.29
22 601398 工商银行 51,736,957.53 5.27
23 002167 东方锆业 50,121,857.21 5.10
24 600376 首开股份 49,711,924.10 5.06
25 000527 美的电器 49,300,736.46 5.02
26 600066 宇通客车 47,132,623.70 4.80
27 002081 金螳螂 47,116,919.05 4.80
28 600837 海通证券 46,594,646.18 4.75
29 002482 广田股份 46,340,312.52 4.72
30 600581 八一钢铁 45,590,973.65 4.64
31 002456 欧菲光 45,107,266.16 4.59
32 600612 老凤祥 44,723,237.02 4.55
33 600266 北京城建 42,675,971.63 4.35
34 601009 南京银行 42,668,231.82 4.35
35 600104 上汽集团 42,613,776.43 4.34
36 002375 亚厦股份 39,599,695.49 4.03
37 601888 中国国旅 39,290,974.50 4.00
38 601766 中国南车 38,387,509.08 3.91
39 000858 五粮液 37,487,521.31 3.82
40 600702 沱牌舍得 37,371,800.55 3.81
41 601601 中国太保 37,234,124.10 3.79
42 601633 长城汽车 37,012,300.71 3.77
43 600742 一汽富维 36,907,343.56 3.76
44 300251 光线传媒 36,831,978.97 3.75
45 002146 荣盛发展 36,727,941.76 3.74
46 600395 盘江股份 36,704,722.16 3.74
47 600315 上海家化 36,576,918.51 3.72
48 300146 汤臣倍健 36,449,818.60 3.71
49 300115 长盈精密 35,915,945.97 3.66
50 300257 开山股份 35,773,586.75 3.64
51 002038 双鹭药业 34,019,478.60 3.46
52 601699 潞安环能 33,808,558.16 3.44
53 600153 建发股份 31,933,123.06 3.25
54 002244 滨江集团 31,886,640.10 3.25
55 002236 大华股份 30,836,083.94 3.14
56 002450 康得新 30,246,622.42 3.08
57 600123 兰花科创 30,185,849.32 3.07
58 600426 华鲁恒升 30,151,498.42 3.07
59 600489 中金黄金 30,143,414.44 3.07
60 600422 昆明制药 30,006,272.97 3.06
61 000869 张裕A 29,969,228.60 3.05
62 601808 中海油服 29,834,260.14 3.04
63 600060 海信电器 29,030,943.29 2.96
64 000656 金科股份 28,922,005.28 2.95
65 000423 东阿阿胶 28,787,089.05 2.93
66 002460 赣锋锂业 28,619,113.57 2.91
67 000926 福星股份 28,477,545.85 2.90
68 000776 广发证券 28,454,564.61 2.90
69 000917 电广传媒 27,954,167.08 2.85
70 002573 国电清新 27,078,291.43 2.76
71 300070 碧水源 26,924,292.52 2.74
72 600309 烟台万华 26,870,317.92 2.74
73 600223 鲁商置业 26,328,985.63 2.68
74 300058 蓝色光标 25,928,383.52 2.64
75 600547 山东黄金 25,873,423.78 2.63
76 002556 辉隆股份 25,566,489.07 2.60
77 600557 康缘药业 25,282,056.67 2.57
78 002241 歌尔声学 25,149,387.55 2.56
79 600970 中材国际 25,116,371.60 2.56
80 002037 久联发展 24,939,094.85 2.54
81 600138 中青旅 24,936,036.37 2.54
82 600805 悦达投资 24,349,757.75 2.48
83 600276 恒瑞医药 24,035,343.30 2.45
84 600256 广汇能源 24,011,067.90 2.45
85 601117 中国化学 23,768,633.50 2.42
86 600111 包钢稀土 23,213,788.67 2.36
87 600572 康恩贝 22,942,210.36 2.34
88 002422 科伦药业 22,918,130.21 2.33
89 601318 中国平安 22,629,546.80 2.30
90 000596 古井贡酒 22,191,154.64 2.26
91 600518 康美药业 22,100,440.09 2.25
92 000100 TCL集团 22,093,352.11 2.25
93 601311 骆驼股份 22,015,775.99 2.24
94 000671 阳光城 21,428,739.19 2.18
95 000069 华侨城A 21,359,433.84 2.18
96 601669 中国水电 20,666,552.49 2.10
97 600887 伊利股份 20,529,964.30 2.09
98 000581 威孚高科 20,507,759.89 2.09
99 600559 老白干酒 20,484,190.73 2.09
100 000762 西藏矿业 20,435,272.06 2.08
101 002574 明牌珠宝 19,972,964.01 2.03
102 600141 兴发集团 19,852,829.79 2.02





买入股票成本(成交)总额 5,505,860,077.82
卖出股票收入(成交)总额 5,642,357,949.59





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 50,632,362.40 7.01
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 70,154,400.00 9.71
8 其他 - -
9 合计 120,786,762.40 16.71





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 200,000 20,582,000.00 2.85
2 122026 09福田债 200,000 20,400,000.00 2.82
3 113002 工行转债 180,000 19,724,400.00 2.73
4 113001 中行转债 200,000 19,270,000.00 2.67
5 113003 重工转债 100,000 10,578,000.00 1.46





序号 名称 金额
1 存出保证金 1,750,000.00
2 应收证券清算款 5,224,669.08
3 应收股利 -
4 应收利息 1,265,156.95
5 应收申购款 58,179.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,298,005.11





序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 20,582,000.00 2.85
2 113002 工行转债 19,724,400.00 2.73
3 113001 中行转债 19,270,000.00 2.67
4 113003 重工转债 10,578,000.00 1.46





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
79,864 9,488.48 26,804,217.86 3.54% 730,983,523.29 96.46%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 915.60 0.0001%





基金合同生效日(2009年4月8日)基金份额总额 6,465,518,027.79
本报告期期初基金份额总额 1,055,152,529.38
本报告期基金总申购份额 112,479,258.71
减:本报告期基金总赎回份额 409,844,046.94
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 757,787,741.15





报告期内无基金份额持有人大会决议。





本报告期内,施卫先生于2012年12月31日起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理。基金管理人公告了上述事项,并履行了相关法律程序。基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》,交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。





本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。





-





报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为8万元,目前事务所已提供审计服务的连续年限为四年。





报告期内,根据中国农业银行2012年5月31日的公告,农银汇理基金管理有限公司时任董事长杨琨先生正协助有关部门调查。截至2012年12月底,本基金管理人没有获知该事项的原因和结论。本报告期内托管人交通银行股份有限公司的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
长江证券 2 1,954,059,397.65 17.53% 1,671,084.40 17.37% -
海通证券 2 1,924,304,699.63 17.27% 1,682,314.94 17.49% -
国泰君安 2 1,854,457,346.31 16.64% 1,603,852.00 16.67% -
瑞银证券 1 1,074,037,279.28 9.64% 938,702.27 9.76% -
宏源证券 1 1,009,673,460.13 9.06% 900,902.04 9.37% -
财富证券 1 870,749,654.20 7.81% 713,547.26 7.42% -
申银万国 1 771,102,100.37 6.92% 648,721.38 6.74% -
中信证券 2 761,979,981.66 6.84% 661,740.42 6.88% -
高华证券 1 484,429,585.41 4.35% 427,083.47 4.44% -
中金公司 2 327,333,720.86 2.94% 275,787.20 2.87% -
中信建投 1 111,893,711.31 1.00% 95,107.28 0.99% -





券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - 178,340,000.00 40.42% - -
国泰君安 13,480,553.40 9.82% 42,900,000.00 9.72% - -
瑞银证券 21,525,012.20 15.68% 50,000,000.00 11.33% - -
宏源证券 - - 50,000,000.00 11.33% - -
财富证券 22,644,715.00 16.50% - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 19,238,054.10 14.02% 95,000,000.00 21.53% - -
高华证券 60,373,760.60 43.98% 25,000,000.00 5.67% - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -





基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日

2012年12月31日