农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共34页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 农银平衡双利混合

基金主代码 660003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年4月8日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 238,875,472.38份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡

投资目标 配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增值，

充分享受股票分红和债券利息的双重收益。

本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基

础上，采取灵活的资产配置策略，构建具有弹性的股

票债券平衡组合，寻求经风险调整后的收益水平最大

投资策略 化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点，以

获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券投资中

重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到提

高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。

业绩比较基准 沪深300指数×55％＋中证全债指数×45％

本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高

风险收益特征 收益的基金品种，其预期收益和风险水平低于股票型

基金，但高于债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公 交通银行股份有限公司

司

姓名 翟爱东 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 95559

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-61095599 95559

传真 021-61095556 021-62701216

第3页共34页

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.abc-ca.com

网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。

第4页共34页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 12,589,002.77

本期利润 40,729,772.34

加权平均基金份额本期利润 0.1677

本期基金份额净值增长率 12.82%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.4837

期末基金资产净值 354,409,690.08

期末基金份额净值 1.4837

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.30% 0.80% 3.28% 0.37% 4.02% 0.43%

过去三个月 7.76% 0.77% 3.40% 0.35% 4.36% 0.42%

过去六个月 12.82% 0.67% 5.74% 0.32% 7.08% 0.35%

过去一年 12.09% 0.69% 8.86% 0.38% 3.23% 0.31%

过去三年 65.94% 1.70% 45.85% 0.97% 20.09% 0.73%

自基金合同 117.28% 1.40% 46.96% 0.87% 70.32% 0.53%

生效起至今

第5页共34页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产

的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资

产的20%-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%）。

本基金建仓期为基金合同生效日（2009年4月8日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资

比例已达到基金合同规定的投资比例。

第6页共34页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注

册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资

产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国

（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

截止2017年6月30日，公司共管理39只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证

券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金。

第7页共34页

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

金融学硕士。历任香港上

海汇丰银行管理培训生、

本基金 2014年4月 香港上海汇丰银行客户经

陈富权 基金经 15日 - 9 理，农银汇理基金管理有

理 限公司助理研究员、研究

员，现任农银汇理基金管

理有限公司基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

第8页共34页

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，市场分化剧烈，不同风格、板块、个股走势偏差严重。本基金在年初意识到持续大批量新股发行对中小创已有估值体系的冲击，及时进行了风格的调整，一定程度上规避了风格偏差带来的损失。在行业方面，本基金基于经济重开商业周期的市场观点将在三四月份证伪的判断，采用低仓位、重配消费品轻仓参与周期的策略，虽然在春节前的中游板块上涨中表现一般，但在春节后的消费品行情中获得相对较好的收益。二季度的市场的表现先抑后扬，MSCI主题表现强劲。本基金在二季度主要配置白酒板块、电子板块，并在期间陆续加配了一些行业龙头，在大盘下跌的4、5月份表现较佳。而在迈入6月份之后，基于蓝筹的大幅上涨以及市场对白马预期的提升，增加了成长类的配置，对组合进行了一定的均衡。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.4837元；本报告期基金份额净值增长率为12.82%，业

绩比较基准收益率为5.74%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，流动性层面以及经济层面保持平稳的可能性很大。全国金融工作会议定调金融回归本源，意味过去放松监管带来的流动性宽松的局面在未来将会逐渐转变。但是考虑到换届之年防风险的重要性，在十九大之前保持稳定的利率和宽裕的流动性将是更为稳妥的政策选择。另一方面，较多行业的库存水平仍处于一个相对合理的位置，在利率水平保持平稳的情况下，经济趋势在短期内延续的可能性比较大。资本市场政策方面，由于金融支持实体的需要，IPO的速度会继续保持，意味股票供给的冲击将持续，而结合之前的减持、并购新规，大部分中小市值股票的压力仍然较大。因此，展望下半年，风格上蓝筹占优，基本面上周期占优。落实到投资上，相对看好消费类蓝筹、钢铁等高景气周期品以及部分高景气的细分成长行业，如全面屏及光模块等。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月

15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券

第9页共34页

投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字

[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等

文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内已实施过一次利润分配，每10份基金份额派发红利0.80元，权益登记日为

2017年1月17日，总计分配利润18,510,500.77元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

第10页共34页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年度，基金托管人在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的托管过程中，严

格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

2017年上半年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金投

资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为 18,510,500.77元，符合基金合同的

规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017年上半年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理

平衡双利混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

第11页共34页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 96,283.35 20,637,417.30

结算备付金 37,412,246.63 24,898,943.18

存出保证金 108,065.74 143,470.03

交易性金融资产 280,597,306.68 272,465,848.86

其中：股票投资 262,071,234.28 233,029,982.46

基金投资 - -

债券投资 18,526,072.40 39,435,866.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 34,900,000.00 -

应收证券清算款 7,302,304.19 2,693,719.57

应收利息 298,387.26 1,805,143.46

应收股利 - -

应收申购款 624,852.63 135,115.24

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 361,339,446.48 322,779,657.64

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 5,012,524.54 2,552,784.28

应付赎回款 952,244.36 186,420.70

应付管理人报酬 429,522.14 408,262.43

应付托管费 71,586.99 68,043.74

应付销售服务费 - -

应付交易费用 326,367.42 458,677.94

第12页共34页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 137,510.95 60,457.41

负债合计 6,929,756.40 3,734,646.50

所有者权益：

实收基金 238,875,472.38 228,330,863.70

未分配利润 115,534,217.70 90,714,147.44

所有者权益合计 354,409,690.08 319,045,011.14

负债和所有者权益总计 361,339,446.48 322,779,657.64

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.4837元，基金份额总额238,875,472.38份。

6.2 利润表

会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 45,076,279.25 -37,559,671.45

1.利息收入 1,989,915.20 2,094,015.24

其中：存款利息收入 360,818.22 419,342.15

债券利息收入 1,264,559.02 1,674,673.09

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 364,537.96 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 14,847,830.32 -16,868,176.60

其中：股票投资收益 13,669,830.95 -17,550,501.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 -745,814.40 -25,137.76

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,923,813.77 707,462.68

3.公允价值变动收益（损失以“- 28,140,769.57 -22,815,759.32

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

第13页共34页

5.其他收入（损失以“-”号填列） 97,764.16 30,249.23

减：二、费用 4,346,506.91 4,649,048.51

1．管理人报酬 2,481,596.48 2,257,612.91

2．托管费 413,599.39 376,268.80

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,357,952.28 1,917,295.50

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 93,358.76 97,871.30

三、利润总额（亏损总额以“- 40,729,772.34 -42,208,719.96

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 40,729,772.34 -42,208,719.96

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 228,330,863.70 90,714,147.44 319,045,011.14

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 40,729,772.34 40,729,772.34

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 10,544,608.68 2,600,798.69 13,145,407.37

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 77,528,762.70 28,404,699.17 105,933,461.87

2.基金赎回款 -66,984,154.02 -25,803,900.48 -92,788,054.50

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -18,510,500.77 -18,510,500.77

金净值变动（净值减少

第14页共34页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 238,875,472.38 115,534,217.70 354,409,690.08

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 216,675,652.17 167,505,845.55 384,181,497.72

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -42,208,719.96 -42,208,719.96

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 14,995,582.83 3,599,048.37 18,594,631.20

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 39,463,105.79 11,847,296.87 51,310,402.66

2.基金赎回款 -24,467,522.96 -8,248,248.50 -32,715,771.46

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -34,738,185.44 -34,738,185.44

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 231,671,235.00 94,157,988.52 325,829,223.52

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____徐华军____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]74号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首 第15页共34页

次设立募集基金份额为6,465,518,027.79份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，

并出具了编号为德师报(验)字(09)第0008号验资报告。《农银汇理平衡双利混合型证券投资基

金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2009年4月8日正式生效。本基金的基金管理人为农

银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新适用的《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%)。本基金业绩比较基准为“55%×沪深300指数＋45%×中证全债指数”。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.4.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

第16页共34页

6.4.4.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政

部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券

交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小

企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关

问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、

债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他

增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳

增值税。

3) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期

内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以

内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得

税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方

第17页共34页

不再缴纳印花税。

6.4.6关联方关系

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人

交通银行股份有限公司 本基金的托管人

6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.7.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.7.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.7.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.7.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.7.2关联方报酬

6.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第18页共34页

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 2,481,596.48 2,257,612.91

的管理费

其中：支付销售机构的 418,887.30 379,577.31

客户维护费

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 413,599.39 376,268.80

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.7.2.3销售服务费

本基金本报告期间无销售服务费。

6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

第19页共34页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 96,283.35 32,925.99 11,105,806.80 43,677.97

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.7.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.8期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年2017

长缆 6月年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7月 通受限

5日

7日

2017年2017

金龙 6月年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

15日 7月 通受限

17日

2017年2017

旭升 6月年 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

7月 通受限

30日

10日

2017年2017

大烨 6月年 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

7月 通受限

26日

3日

2017年2017

国科 6月年 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

30日 7月 通受限

12日

富满 2017年2017 新股流

300671电子 6月年 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

27日 7月

第20页共34页

5日

2017年2017

君禾 6月年 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

7月 通受限

23日

3日

6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

公

爱 2017告 2017

建年重 年

600643集 14.98 16.48 223,200 2,999,622.203,343,536.00 -

4月大 8月

团 17日事 2日

项

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

第21页共34页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 262,071,234.28 72.53

其中：股票 262,071,234.28 72.53

2 固定收益投资 18,526,072.40 5.13

其中：债券 18,526,072.40 5.13

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 34,900,000.00 9.66

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 37,508,529.98 10.38

7 其他各项资产 8,333,609.82 2.31

8 合计 361,339,446.48 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,765,016.00 0.78

B 采矿业 - -

C 制造业 195,271,738.49 55.10

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 16,183,990.20 4.57

F 批发和零售业 4,636,951.41 1.31

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 15,535,793.89 4.38

务业

J 金融业 10,484,856.29 2.96

K 房地产业 - -

第22页共34页

L 租赁和商务服务业 7,890,652.00 2.23

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 7,674,428.00 2.17

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,627,808.00 0.46

S 综合 - -

合计 262,071,234.28 73.95

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000858 五粮液 384,560 21,404,609.60 6.04

2 600519 贵州茅台 28,002 13,212,743.70 3.73

3 000568 泸州老窖 241,248 12,202,323.84 3.44

4 603589 口子窖 272,200 10,558,638.00 2.98

5 002833 弘亚数控 173,500 10,149,750.00 2.86

6 000063 中兴通讯 419,700 9,963,678.00 2.81

7 000651 格力电器 229,979 9,468,235.43 2.67

8 603179 新泉股份 207,495 9,111,105.45 2.57

9 002456 欧菲光 448,857 8,155,731.69 2.30

10 601888 中国国旅 261,800 7,890,652.00 2.23

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

第23页共34页

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000858 五粮液 20,126,143.34 6.31

2 000568 泸州老窖 12,949,257.54 4.06

3 000651 格力电器 11,299,821.86 3.54

4 603589 口子窖 9,255,670.36 2.90

5 600779 水井坊 9,173,168.07 2.88

6 002833 弘亚数控 9,042,848.00 2.83

7 603179 新泉股份 8,777,398.95 2.75

8 000711 京蓝科技 7,944,664.42 2.49

9 600702 沱牌舍得 7,874,094.97 2.47

10 300373 扬杰科技 7,779,169.99 2.44

11 600563 法拉电子 7,656,425.90 2.40

12 002281 光迅科技 7,522,040.67 2.36

13 002019 亿帆医药 7,311,558.77 2.29

14 002456 欧菲光 7,020,917.94 2.20

15 300197 铁汉生态 7,016,293.98 2.20

16 601166 兴业银行 6,943,832.74 2.18

17 000063 中兴通讯 6,886,874.00 2.16

18 601888 中国国旅 6,834,047.57 2.14

19 000625 长安汽车 6,670,272.57 2.09

20 002635 安洁科技 6,644,912.41 2.08

21 300308 中际装备 6,644,723.66 2.08

22 601668 中国建筑 6,621,712.00 2.08

23 300101 振芯科技 6,463,567.72 2.03

24 603369 今世缘 6,443,674.67 2.02

25 600612 老凤祥 6,402,125.05 2.01

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

第24页共34页

1 000930 中粮生化 15,546,720.07 4.87

2 300197 铁汉生态 14,743,403.44 4.62

3 000711 京蓝科技 11,217,617.57 3.52

4 002120 韵达股份 9,867,127.89 3.09

5 000858 五粮液 9,515,138.21 2.98

6 300115 长盈精密 9,252,372.70 2.90

7 600879 航天电子 9,150,718.84 2.87

8 002374 丽鹏股份 8,359,160.16 2.62

9 002281 光迅科技 7,904,532.71 2.48

10 300183 东软载波 7,854,884.69 2.46

11 600104 上汽集团 7,664,204.87 2.40

12 000513 丽珠集团 7,624,720.65 2.39

13 600702 沱牌舍得 7,456,179.28 2.34

14 600593 大连圣亚 7,446,614.51 2.33

15 002019 亿帆医药 7,358,286.28 2.31

16 002310 东方园林 7,354,388.35 2.31

17 600563 法拉电子 6,846,128.22 2.15

18 600976 健民集团 6,338,877.44 1.99

19 601117 中国化学 6,290,155.77 1.97

20 603369 今世缘 6,043,501.29 1.89

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 439,802,753.06

卖出股票收入（成交）总额 452,132,081.36

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

第25页共34页

4 企业债券 18,526,072.40 5.23

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 18,526,072.40 5.23

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 112025 11珠海债 100,000 10,278,000.00 2.90

2 122143 12亿利01 67,640 6,871,547.60 1.94

3 112142 12格林债 13,440 1,376,524.80 0.39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

第26页共34页

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 108,065.74

2 应收证券清算款 7,302,304.19

3 应收股利 -

4 应收利息 298,387.26

5 应收申购款 624,852.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第27页共34页

9 合计 8,333,609.82

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第28页共34页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

51,979 4,595.62 5,611,540.62 2.35% 233,263,931.76 97.65%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第29页共34页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年4月8日）基金份额总额 6,465,518,027.79

本报告期期初基金份额总额 228,330,863.70

本报告期基金总申购份额 77,528,762.70

减:本报告期基金总赎回份额 66,984,154.02

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 238,875,472.38

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第30页共34页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事

项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第31页共34页

例

海通证券 2699,155,416.20 78.73% 651,121.20 78.73% -

中金公司 2141,805,129.72 15.97% 132,064.02 15.97% -

中信建投 1 31,852,089.86 3.59% 29,662.82 3.59% -

长江证券 2 9,653,948.12 1.09% 8,986.96 1.09% -

中信证券 2 5,577,412.00 0.63% 5,193.80 0.63% -

高华证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：

（1）实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

（2）市场形象及财务状况良好。

（3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处

罚。

（4）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

（5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏

观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2、本基金本报告期无新增交易单元，剔除财富证券深圳交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

海通证券 - -1,330,400,000.00 59.05% - -

中金公司 - - 576,300,000.00 25.58% - -

中信建投 - - 312,200,000.00 13.86% - -

长江证券 - - 34,000,000.00 1.51% - -

中信证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

第32页共34页

国泰君安 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

第33页共34页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）公司住所已于2017年6月13日变更

为：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层；上述变更已完成工商变更登记。

本公司已于2017年6月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登

上述公司住所变更的公告。

农银汇理基金管理有限公司

2017年8月28日

第34页共34页
点击查看>>  附件