农银汇理增强收益债券型证券投资基金招募说明书摘要
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2011年3月22日证监许可【2011】431号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。本基金为开放式债券型基金,属证券投资基金中的较低风险、较低收益品种。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年6月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)公司概况
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:刁钦义
成立日期:2008年3月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可【2008】307号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币贰亿零壹元
存续期限:永久存续
联系人:翟爱东
联系电话:021-61095588
股权结构:
股东 出资额(元) 出资比例
中国农业银行股份有限公司 103,333,334 51.67%
东方汇理资产管理公司 66,666,667 33.33%
中国铝业股份有限公司 30,000,000 15%
合计 200,000,001 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员:
刁钦义先生:董事长
1976年起从事金融工作,具有三十余年金融从业经验。1980年起历任中国农业银行山东省龙口市支行行长、山东省分行部门负责人及副行长、青岛分行行长、山东省分行行长。2010年起历任中国农业银行信贷管理部总经理、总行运营管理总监,现任中国农业银行股份有限公司投资总监。2012年8月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。
Bernard Carayon先生:副董事长
经济学博士。1978年起历任法国农业信贷银行集团督察员、中央风险控制部主管,东方汇理银行和东方汇理投资银行风险控制部门主管,东方汇理资产管理公司管理委员会成员。现任东方汇理资产管理公司副总裁。
许红波先生:董事,总经理。
工学学士,高级工程师。1982年至1998年在水利部工作,先后担任处长、副司长等职务,1998年开始在中国农业银行工作,先后任中国农业银行市场开发部、机构业务部副总经理,总行总经理级干部。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。
Thierry Mequillet先生:董事
工商管理硕士。1979年开始从事银行工作,在Credit Agricole Indosuez 工作近15年并担任多项管理职务。1994年加入东方汇理资产管理香港有限公司,任香港地区总经理。1999年起至今任东方汇理资产管理香港有限公司亚太区行政总裁。
刘才明先生:董事
经济学博士、高级会计师、中国注册会计师。历任中国有色金属对外工程公司财务处处长,中国有色金属建设集团公司董事、副总经理,中国铝业公司副总经理。现任中国铝业股份有限公司执行董事、高级副总裁、财务总监、执行委员会委员。
华若鸣女士:董事
高级工商管理硕士,高级经济师。1989年起在中国农业银行总行工作,先后任中国农业银行总行国际业务部副总经理、香港分行总经理、总行电子银行部副总经理。现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理兼资金交易中心总经理、外汇交易中心总经理。
王小卒先生:独立董事
经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授,兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。
傅继军先生:独立董事
经济学博士,高级经济师。傅继军先生1973年开始工作,曾任江苏省盐城汽车运输公司教师,江苏省人民政府研究中心科员。1990年3月起任中华财务咨询公司总经理。
马君潞先生:独立董事
经济学博士,教授。历任南开大学金融学系主任、经济学院副院长。现任南开大学经济学院院长,兼任中国金融学会常务理事、中国城市金融学会副会长及深圳市政府金融咨询顾问。
2、公司监事
陈方华先生:监事会主席
工商管理硕士。1980年起历任中国农业银行浙江省温州市支行行长、分行行长、厦门分行行长。2009年7月至2012年6月任中国农业银行信用卡中心总经理。2012年7月起担任农银汇理基金管理有限公司监事会主席。
Jean-Yves Glain先生:监事
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部负责人、市场部负责人、国际事务协调和销售部副负责人。现任东方汇理资产管理公司国际协调与支持部负责人。
欧小武先生:监事
1985年起在中国有色金属工业总公司、中国铜铅锌集团公司工作。2000年起历任中国铝业公司和中国铝业股份有限公司处长、财务部(审计部)主任和财务部总经理。2001年至2006年任中国铝业股份有限公司监事。现任中国铝业公司审计部主任、中国铝业股份有限公司审计部总经理。
叶光尧先生:监事
经济学硕士。2000年起先后就职于中国工商银行深圳分行、万家基金管理有限公司。2008年加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司销售部副总经理。
杨晓玫女士:监事
管理学学士。2008年加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管理部人力资源经理。
3、公司高级管理人员
刁钦义先生:董事长
1976年起从事金融工作,具有三十余年金融从业经验。1980年起历任中国农业银行山东省龙口市支行行长、山东省分行部门负责人及副行长、青岛分行行长、山东省分行行长。2010年起历任中国农业银行信贷管理部总经理、总行运营管理总监,现任中国农业银行投资总监。2012年8月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。
许红波先生:总经理
工学学士,高级工程师。1982年至1998年在水利部工作,先后担任处长、副司长等职务,1998年开始在中国农业银行工作,先后任中国农业银行市场开发部、机构业务部副总经理,总行总经理级干部。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。
施卫先生:副总经理
经济学硕士、金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、行长助理,2002年7月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理,2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理,2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010年10月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012年12月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监。
Laurent Tournier先生:副总经理
管理学硕士。1987年至2000年担任摩根大通银行欧洲结算系统公司北美地区公关经理、北亚地区销售和公关经理、副总裁。2000年加入法国农业信贷银行集团,历任东方汇理银行(香港)项目主管、东方汇理银行(巴黎)托管部业务发展总监、东方汇理资产管理公司北京代表处首席代表。2008年3月起担任农银汇理基金管理有限公司运营总监。2009年8月起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理、运营总监。
翟爱东先生:督察长
高级工商管理硕士。具有20余年金融从业经验。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、国际部、伦敦代表处、个人业务部、信用卡中心工作。2004年11月起参加农银汇理基金公司筹备工作。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘书、监察稽核部总经理,2012年1月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
史向明女士,理学硕士,13年证券和基金从业经历,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理 2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理 2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理,2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理,2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述成员组成:
投资决策委员会主席许红波先生,现任农银汇理基金管理有限公司总经理
投资决策委员会成员曹剑飞先生,公司投资总监,农银汇理行业成长股票型基金基金经理、农银汇理低估值高增长股票型基金基金经理
投资决策委员会成员Denis Zhang(张惟)先生,公司投资副总监,中证500指数基金基金经理、农银汇理策略精选股票型基金基金经理
投资决策委员会成员李洪雨先生,投资部副总经理,农银汇理大盘蓝筹股票型基金基金经理、农银汇理策略价值股票型基金基金经理
投资决策委员会成员史向明女士,投资部副总经理,农银汇理恒久增利债券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银汇理7天理财债券型基金基金经理
投资决策委员会成员王帅先生,研究部副总经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一) 基金托管人概况
名称:渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
成立时间:2005年12月30日
法定代表人:刘宝凤
注册资本:人民币捌拾伍亿元
联系电话:022-58316243
联系人:阮劲松
渤海银行是1996年以来获国务院批准新设立的第一家全国性股份制商业银行,是第一家在发起设立阶段就引入境外战略投资者的中资商业银行,也是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。渤海银行由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资(控股)有限公司等7家股东发起设立,注册资本总额85亿元人民币。2005年12月30日成立,2006年2月正式对外营业。截至2012年12月31日,渤海银行已在全国13个省和直辖市开设了14家一级分行, 3家二级分行和61家支行。
截至2012年末,渤海银行资产总额4721.02亿元,比年初增长51.08% 负债总额4522.90亿元,比年初增长52.81% 实现税后净利润33.39亿元,比上年增长81.72% 不良贷款率为0.14%。
在英国《银行家》杂志发布的全球银行1000强排名中,渤海银行排名299位,成功跻身300强 在《亚洲银行家》杂志亚洲银行500强排名及竞争力排名中,渤海银行分获第118名及第66名 在《21世纪经济报道》与香港中文大学联合发布的《2012年亚洲银行竞争力排名研究报告》中,渤海银行跃升至第30位 2012年,在《21世纪经济报道》、《投资者报》、《每日经济新闻》、《理财周报》等组织的一系列评选活动中,渤海银行先后获得“2012最佳成长性股份制银行”、“2012最具潜力股份制商业银行”、“2012年风险控制创新奖”、“2012最佳风险管理股份制银行”、“2012最佳手机银行”等多项殊荣。
(二)主要人员情况
赵世刚先生,渤海银行行长,曾任中国银行辽宁省分行副行长、中国银行法兰克福分行总经理、中国银行辽宁省分行行长、中国银行北京市分行行长、中国银行集团执行委员会委员、公司业务总裁,2009年起任渤海银行董事、行长。
张士明先生,渤海银行副行长,主管基金托管业务,曾任中国工商银行总行处长、部门副总经理、部门总经理,中国工商银行天津分行行长、党委书记,中国工商银行总行公司业务二部总经理(正厅级),2007年起任渤海银行董事、副行长。
赵亚萍女士,渤海银行托管业务部总经理,27年金融从业经历,具有丰富的托管业务管理经验,曾任中国农业银行信托投资公司信贷员、部门副经理、部门经理,中国农业银行基金托管部资金清算处处长、核算处兼市场处处长,天弘基金管理有限公司副总经理,2007年起任渤海银行托管业务部总经理。
渤海银行总行设托管业务部,下设市场营销、托管运作、稽核监督、需求与运维四个团队,配备有人员共23名。部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,高管人员和团队负责人均具备研究生以上学历。
(三)基金托管业务经营情况
渤海银行于2010年6月29日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务,2011年5月3日获得中国保监会核准开办保险资金托管业务。渤海银行始终秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,严格履行资产托管人职责,为投资者和金融资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,并依据不同客户的需求,提供个性化的托管服务和增值服务,获得了合作伙伴一致好评。
目前,渤海银行托管业务已涵盖信托计划保管、商业银行理财产品托管、证券投资基金托管、基金管理公司特定客户资产管理托管、证券公司客户资产管理托管、股权投资基金托管、保险资金托管等业务品种。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、农银增强收益基金A类销售机构
(1)直销机构:
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:刁钦义
联系人:沈娴
联系电话:021-61095610
客户服务电话:4006895599
网址:www.abc-ca.com
(2)代销机构
1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:姜建清
联系人:王均山
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
3)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
4)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:陈铭铭
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
5)中信银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
联系人:郭伟
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
6)渤海银行股份有限公司
住所:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
客户服务电话:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn
7)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务电话:4008888666
网址:www.gtja.com
8)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
传真:010-65182261
客户服务电话:4008888108
网址:www.csc108.com
9)广发证券股份有限公司
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:林治海
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
10)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦
深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦(邮政编码:518048)
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84683893
传真:010-84685560
客户服务电话:95558
网址:www.citics.com
11)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
联系人:李洋
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
12)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
客户服务电话:400-8888-001、95553
网址:www.htsec.com
13)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:曹晔
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com
14)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
15) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
客户服务电话:4008001001
网址: www.essence.com.cn
16)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系人:樊昊
电话:025-84457777
传真:025-84579768
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn/
17)中信万通证券有限责任公司
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
18)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
联系电话:021-63325888
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
19)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:4008888788、10108998
网址: www.ebscn.com
20)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
电话:54509988
传真:64383798
客户服务电话:4000-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
21)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
邮政编码:200120
注册资本: 人民币2000万元
法定代表人:杨文斌
电 话:021-58870011
传 真:021-68596919
22)杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:0571-28829790,021-60897869
传真:0571-26698533
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
23)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:杨成茜
客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn
24)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法人代表:沈强
邮政编码:310052
联系人:王霈霈
联系电话:0571-87112507
客户服务电话:95548
网址:www.bigsun.com.cn
2、农银增强收益基金C类销售机构
(1)直销机构:
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:刁钦义
联系人:沈娴
联系电话:021-61095610
客户服务电话:40068-95599
网址:www.abc-ca.com
(2)代销机构
1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:姜建清
联系人:王均山
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
3)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
4)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
联系人:陈铭铭
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
5)中信银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
联系人:郭伟
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
6)渤海银行股份有限公司
住所:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
客户服务电话:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn
7)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务电话:4008888666
网址:www.gtja.com
8)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
传真:010-65182261
客户服务电话:4008888108
网址:www.csc108.com
9)广发证券股份有限公司
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:林治海
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
网址www.gf.com.cn
10)中信证券股份有限公司
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11)中国银河证券股份有限公司
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12)海通证券股份有限公司
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13)申银万国证券股份有限公司
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14)长江证券股份有限公司
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15) 安信证券股份有限公司
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法定代表人:牛冠兴
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16)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
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17)中信万通证券有限责任公司
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法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
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传真:0532-85022605
客户服务电话:0532-96577
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18)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
联系电话:021-63325888
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19)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:4008888788、10108998
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20)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
电话:54509988
传真:64383798
客户服务电话:4000-1818-188
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21)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
邮政编码:200120
注册资本: 人民币2000万元
法定代表人:杨文斌
电 话:021-58870011
传 真:021-68596919
22)杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:0571-28829790,021-60897869
传真:0571-26698533
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
23)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:杨成茜
客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn
24)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法人代表:沈强
邮政编码:310052
联系人:王霈霈
联系电话:0571-87112507
客户服务电话:95548
网址:www.bigsun.com.cn
(二)注册登记机构
农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:刁钦义
电话:021-61095588
传真:021-61095556
联系人:高利民
客户服务电话:40068-95599
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海
经办律师:梁丽金、刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所有限公司
住所:上海市延安东路222号外滩中心30楼
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
法定代表人:谢英峰
电话:(021)61418888
传真:(021)63350003
经办注册会计师:陶坚、汪芳
四、基金名称
农银汇理增强收益债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具 本基金还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)和权证,及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的20%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、宏观配置策略
宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因素,基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化,考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等对债券市场的影响。在此基础上,基金管理人将对未来短期、中期和长期债券市场和股票市场的运行状况进行合理分析,并建立对预期利率走势和股价走势的基本判断。对于债券市场的主要考察指标包括:远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等。对于股票市场的考察指标包括:政策环境、宏观经济指标、资金供求关系等。
本基金的宏观配置策略主要是建立在综合实现基金的稳健性、收益性和流动性的基础上。根据宏观经济分析和市场状况预期的情况,在给定风险承受度的限定下,具体设定基金资产在债券类资产和股票类资产上的配置比例,同时设定债券组合在组合久期调整、信用配置、券种配置等方面的基本原则和策略,并根据市场情况进行优化调整。
同时,考虑到债券市场流动性较差和基金流动性要求较高的矛盾,本基金将在宏观投资策略阶段确立本基金的流动性目标,统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征,以确定本基金在不同流动性券种、银行存款和股票上的配置比例。
2、债券投资策略
(1)久期调整策略
债券组合久期是反映利率风险的最重要指标。基金管理人将在对未来收益率曲线的形状或变化趋势合理预期的基础上,对于组合内各券种期限结构进行相应的调整,从而提高或降低债券组合对于利率变动的风险暴露程度,以期提高收益水平或降低组合跌价风险。
1)当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险 在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。
2)在市场利率走势并不明朗的情况下,基金管理人将参照业绩比较基准或具有广泛代表性的主流债券指数的期限结构调整目标久期,确保组合承担的利率风险与市场基准或市场平均水平相近。
3)随着短、中、长期利率变化的幅度不同,债券收益率曲线可能会表现出非平行移动,出现曲度变化、斜率变化等情况。管理人将通过对收益率曲线形变的合理预期,合理配置在短、中、长期券种上的配置比例,对于预期收益率下降的期限段增加配置比率,同时减少预期收益率升高的期限段的配置比例,充分利用曲线形变提供的投资机会。
(2)类属策略
由于受到不同因素的影响,金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征上表现出明显的差异,并呈现出不同的利差变化趋势。基金管理人将科学分析各券种的利差变化趋势,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,增加预期利差将收窄的债券品种的投资比例,降低预期利差将扩大的券种的投资比例,通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。
(3)信用策略
本基金将充分借鉴外部的信用评级结果,并建立内部信用评级体系,根据对债券发行人及债券资信状况的分析,给发行主体和标的债券打分,给出各目标信用债券基于其综合得分的信用评级等级,并建立信用债备选库。
对于信用类债券而言,其收益率受到无风险收益率水平和信用利差两个方面的影响,而信用利差则受到债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平以及该发行人本身的信用状况变化这两大因素的影响。针对这两大因素的变化,基金管理人将采用相应的投资策略:
1)针对市场信用利差变化的策略:基金管理人将分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,并分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,从而对信用利差曲线整体及分行业走势做出合理的预判,从而投资组合在信用类债券的总投资比例以及在各分行业信用债上的投资比例。
2)针对发行人信用状况变化的策略:基金管理人将密切跟踪发行人基本面的变化情况,通过卖方报告及实地调研等方式,对于发行人的行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险进行综合评价,从而得出信用债违约可能性和理论信用利差水平,并以此为基础进行债券定价。在发行人信用状况发生变化后,基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对该信用债进行合理定价。
(4)骑乘策略
骑乘策略又称收益率曲线下滑策略,是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有债券剩余期限的逐渐缩短,其收益率水平也会从较为陡峭的区间进入较为平缓的低位,这时将债券按市场价格出售,投资者除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。
(5)回购策略
1)息差放大策略:该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,必须考虑到始终保持债券收益率与回购收益率的相互关系,只有当回购利率低于债券收益率时该策略才能够有效执行。
2)逆回购策略:基金管理人还将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
(6)可转债投资策略
可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。基金管理人将从可转债的股性和债性两个角度对可转债的投资价值进行分析。
1)可转债的股性分析。基金管理人将充分结合股票投资研究团队的研究成果,对于发行人的基本面进行深入分析,包括所处行业的景气程度、公司的成长性和盈利的稳定性、核心竞争力等,并充分考虑同行业股票的平均估值水平,以判断可转债转股权利的实际投资价值。在股票市场表现较好的情况下,增加股性较强的品种的投资比例,以期获取更高的收益回报。
2)可转债的债性分析。基金管理人将对可转债的债券低价以及所对应的收益率曲线的变化进行分析,确定可转债的债券部分合理价格。同时,通过对可转债市场价格变动的实时跟踪,判断价格是否进入债性较强的时期,并利用投资机会增强本金投资的安全性。
在选择可转换债券品种时,基金管理人的固定收益投研团队将与本公司的股票投研团队积极合作,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换债券的投资组合。
(7)资产支持类证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
3、股票投资策略
本基金的股票投资不得超过基金资产的20%,其投资目标主要是进一步增厚基金的整体收益水平,以期达到超越债券资产收益水平的目标。本基金的股票投资将严格遵循公司股票库制度。由于股票的投资比例有限,在行业配置上的空间也较为有限,所以在具体的投资策略上将遵循自下而上的股票精选策略,基金管理人将通过卖方报告、实地调研及量化分析等手段,综合采用定性和定量等指标对标的股票进行综合分析,目标是筛选出被市场低估、安全边际较高或具有较高成长空间的个股。
(1)定性的评判内容主要包括:
A,行业优势分析
B,主营产品和服务前景分析
C,核心竞争力分析
D,管理经营能力分析
E,经营业绩持续性和成长性分析
F,政策环境分析等
(2)定量的评判内容主要包括:
A, 价值指标:市盈率(P/E)、市净率(P/B)、每股收益(EPS)、股息率等
B, 成长性指标:市盈增长比率(PEG)、近三年平均主营业务收入增长率、近三年平均息税折旧前利润(EBITA)增长率、未来一年预测每股收益(EPS)增长率等
C, 盈利指标:近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均资本回报率(ROIC)等。
4、权证投资策略
本基金不直接从二级市场买入权证,但可持有因持股票派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证的正股价格变动、溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合指数×90%+沪深300指数×10%
十、基金的风险收益特征
本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2013年7月19日复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容。
本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日,本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 232,169,283.30 95.32
其中:债券 232,169,283.30 95.32
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 5,322,364.27 2.19
6 其他资产 6,073,231.21 2.49
7 合计 243,564,878.78 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,117,000.00 21.60
其中:政策性金融债 30,117,000.00 21.60
4 企业债券 133,090,653.60 95.44
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 25,602,500.00 18.36
7 可转债 43,359,129.70 31.09
8 其他 - -
9 合计 232,169,283.30 166.48
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 142,000 14,215,620.00 10.19
2 110023 民生转债 99,050 10,296,247.50 7.38
3 1182339 11方正MTN3 100,000 10,276,000.00 7.37
4 1282048 12魏桥MTN1 100,000 10,178,000.00 7.30
5 110412 11农发12 100,000 10,087,000.00 7.23
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 29,719.33
2 应收证券清算款 1,378,847.15
3 应收股利 -
4 应收利息 4,638,976.27
5 应收申购款 25,688.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,073,231.21
(下转32版)
(2013年第2号更新)