平安添利债券型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 其他指标 ...... 11

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11

§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16

§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17

§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表 ...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 24

§8 投资组合报告 ...... 52

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54

8.14 投资组合报告附注 ...... 54

§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 58
§10 开放式基金份额变动...... 59
§11 重大事件揭示...... 59

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 59

11.4 基金投资策略的改变 ...... 59

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 59

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60

11.8 其他重大事件 ...... 63

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65

§13 备查文件目录...... 65

13.1 备查文件目录 ...... 65

13.2 存放地点 ...... 66

13.3 查阅方式 ...... 66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安添利债券型证券投资基金

基金简称 平安添利债券

基金主代码 700005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 3,128,215,718.53 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 平安添利债券 A 平安添利债券 C

金简称

下属分级基金的交 700005 700006

易代码

报告期末下属分级 2,828,479,752.55 份 299,735,965.98 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求
基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策

略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，
主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定
收益投资组合，以期获得和产品期限匹配的债券收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型基金，预期风险与收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 陈特正 许俊

负责人 联系电话 0755-22626828 010-66596688

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-800-4800 95566

传真 0755-23997878 010-66594942

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 1
5033 号平安金融中心 34 层 号

办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 1
5033 号平安金融中心 34 层 号

邮政编码 518048 100818


法定代表人 罗春风 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com
址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中
心 34 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大
殊普通合伙） 楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金
融中心 34 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 2023 年 2022 年 2021 年

.1
期
间

数 平安添利债 平安添利 平安添利债 平安添利 平安添利债券 平安添利债
据 券 A 债券 C 券 A 债券 C A 券 C

和
指
标
本
期

已 68,940,583. 6,639,829 31,496,349. 359,072.6 345,376,540. 29,952,794.
实 85 .11 60 3 38 82
现
收
益

本 - -

期 160,467,659 14,571,15 37,458,547. 383,850.5 392,191,998. 32,576,679.
利 .31 3.64 87 7 64 84
润
加
权

平 0.0630 0.0544 -0.0044 -0.0008 0.0648 0.0508
均
基

金
份
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 5.85% 5.06% -0.41% -0.08% 5.49% 4.46%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 6.17% 5.74% -1.46% -1.86% 6.22% 5.79%
净
值
增
长
率
3.1
.2
期
末

数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据
和
指
标
期

末 - -

可 50,875,013. 3,772,969 31,315,345. 2,158,481 189,710,164. 21,918,018.
供 29 .77 83 .41 16 45
分
配

利
润
期
末
可
供
分

配 0.0180 0.0126 -0.0097 -0.0107 0.0141 0.0115
基
金
份
额
利
润
期
末
基

金 3,121,260,6 328,744,4 3,356,074,5 209,902,0 14,448,191,5 2,035,678,7
资 49.26 78.98 65.49 38.27 73.96 88.42
产
净
值
期
末
基

金 1.1035 1.0968 1.0394 1.0373 1.0745 1.0708
份
额
净
值
3.1
.3
累

计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期
末
指
标
基
金
份

额 79.94% 71.60% 69.49% 62.29% 72.00% 65.36%
累
计
净

值
增
长
率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安添利债券 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 1.16% 0.06% 1.44% 0.05% -0.28% 0.01%

过去六个月 2.26% 0.05% 2.19% 0.06% 0.07% -0.01%

过去一年 6.17% 0.05% 5.23% 0.05% 0.94% 0.00%

过去三年 11.12% 0.08% 15.05% 0.06% -3.93% 0.02%

过去五年 20.07% 0.07% 24.43% 0.07% -4.36% 0.00%

自基金合同生效

79.94% 0.21% 64.49% 0.08% 15.45% 0.13%
起至今

平安添利债券 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 1.05% 0.06% 1.44% 0.05% -0.39% 0.01%

过去六个月 2.06% 0.05% 2.19% 0.06% -0.13% -0.01%


过去一年 5.74% 0.04% 5.23% 0.05% 0.51% -0.01%

过去三年 9.78% 0.08% 15.05% 0.06% -5.27% 0.02%

过去五年 17.66% 0.07% 24.43% 0.07% -6.77% 0.00%

自基金合同生效

71.60% 0.22% 64.49% 0.08% 7.11% 0.14%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2012 年 11 月 27 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同于 2012 年 11 月 27 日正式生效

3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
平安添利债券 A


年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2023 年 - - - - -

2022 年 0.2000 136,658,91 29,553,154. 166,212,06 -

1.50 90 6.40

2021 年 1.6000 1,641,007,5 346,892,46 1,987,899,9 -

24.43 1.50 85.93

合计 1.8000 1,777,666,4 376,445,61 2,154,112,0 -

35.93 6.40 52.33

平安添利债券 C

年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2023 年 - - - - -

2022 年 0.1400 2,642,347.8 1,977,317.5 4,619,665.4 -

9 8 7

2021 年 1.1700 203,792,93 12,051,956. 215,844,89 -

8.48 42 4.90

合计 1.3100 206,435,28 14,029,274. 220,464,56 -

6.37 00 0.37

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。截至 2023 年 12 月
31 日，平安基金共管理 194 只公募基金，公募资产管理总规模约为 5668 亿元人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

平安添利 曾小丽女士，中国人民大学世界经济专业
债券型证 硕士，曾先后担任大公国际资信评估有公
曾 小 券投资基 2022 年 3 - 12 年 司信用评审委员、信用分析师、光大保德
丽 金基金经 月 21 日 信基金管理有限公司基金经理兼固收研
理 究团队联席团队长。2021 年 8 月加入平
安基金管理有限公司，现任平安双债添益


债券型证券投资基金、平安添利债券型证
券投资基金、平安 5-10 年期政策性金融
债债券型证券投资基金、平安添润债券型
证券投资基金、平安合顺 1 年定期开放债
券型发起式证券投资基金、平安恒泰 1 年
持有期混合型证券投资基金、平安稳健增
长混合型证券投资基金基金经理。

罗薇女士，新南威尔士大学金融会计学专
业硕士，曾任红塔红土基金管理有限公司
固定收益交易员、基金经理助理、基金经
理。2020 年 11 月加入平安基金管理有限
公司，曾担任平安如意中短债债券型证券
投资基金、平安季享裕三个月定期开放债
券型证券投资基金、平安添利债券型证券
投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债
平安添利 券型证券投资基金、平安双季增享 6 个月
债券型证 2022 年 1 2023 年 2 持有期债券型证券投资基金、平安惠铭纯
罗薇 券投资基 月 5 日 月 14 日 11 年 债债券型证券投资基金、平安惠澜纯债债
金基金经 券型证券投资基金基金经理助理，同时担
理助理 任平安交易型货币市场基金、平安日增利
货币市场基金、平安合丰定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金、平安惠鸿纯债
债券型证券投资基金、平安合慧定期开放
纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠
隆纯债债券型证券投资基金、平安惠兴纯
债债券型证券投资基金、平安财富宝货币
市场基金、平安惠信 3 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，国内经济活动在一季度总体复苏较好，但随后经济修复动能放缓，从“强预期+强现实”向“弱预期+弱现实”转向。全年维度来看，国内经济面对有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等挑战。海外方面，以美国为代表的主要经济体在全年消费和投资持续超预期的情况下，衰退证伪，高利率环境持续性超出此前预期。

债券收益率全年呈现 M 型走势：年初经济修复斜率较高、信贷投放旺盛且总量结构均有改善，
十年国债收益率上行至 2.93%；一季末两会公布 GDP 目标增速不及预期，三季度稳增长政策预期降温叠加银行理财规模大幅增加，收益率大幅下行至 2.54%；三季度末地产优化政策密集出台、市场预期和信心有所变化、资金面边际收敛，导致债市有接近 20bp 的上行；临近年底随着资金面边际放松、部分银行超预期下调存款利率，市场再次预期 MLF 利率即将下调，十年国债收益率再次下行到 2.56%附近。

权益市场全年先涨后跌：年初在疫情政策调整、较好的一季度经济数据的推动下，整体情绪较为乐观，权益市场延续 22 年底以来的反弹行情；随后经济数据走弱、全 A 盈利预期下修、对逆周期政策预期的落空，导致权益指数持续回调。

转债资产在 23 年上半年震荡上涨，8 月份后开始回调，全年转债等权指数收涨 0.56%，相对
表现优于权益市场。主要原因是在利率走牛的背景下，对溢价率和估值形成较强支撑，表现出了抗跌特征。此外由于转债正股的整体风格与中小盘股更为贴近，转债正股等权指数全年收涨 2.5%，在去年的市场风格下相对收益。

2023 年本基金在符合基金合同约定的投资范围和投资限制基础上，主要配置中短久期的中高
等级信用债，致力于获取稳健的投资收益。转债投资部分，本基金整体配置均衡分散，主要配置绝对价格低的个券，以获取绝对收益增强。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安添利债券 A 的基金份额净值 1.1035 元，本报告期基金份额净值增长率为
6.17%，同期业绩比较基准收益率为5.23%；截至本报告期末平安添利债券C的基金份额净值1.0968元，本报告期基金份额净值增长率为 5.74%，同期业绩比较基准收益率为 5.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，经济基本面的压力仍然较大，货币政策有望维持相对宽松的状态，财政政策定调仍然积极。债市收益率对基本面和货币宽松已有所定价，预计后续长端收益率维持震荡格局，短端仍有跟随资金下行的空间。权益市场对经济偏弱的预期已经比较充分，资产相对债券的性价
比凸显。转债资产在过去一段时间的溢价率压缩后，当前性价比较 2023 年底有明显提升。但权益市场信心和投资机会还需要经济和数据不断的验证。组合将维持相对均衡的配置，注重资产的安全边际。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安添利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70039114_H04 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 平安添利债券型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了平安添利债券型证券投资基金的财务报表，包
括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的平安添利债券型证券投资基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了平安添利债券型证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工


作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于平安添利债券型证券投资
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

平安添利债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估平安添利债券型证券
任 投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运
营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督平安添利债券型证券投资基金的财务报告
过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
任 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，


但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对平安添利债券型证券
投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安添利债
券型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 高鹤 黄拥璇

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12
室

审计报告日期 2024 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：平安添利债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 8,592,574.08 96,602,963.24

结算备付金 22,961,272.79 36,937,513.75

存出保证金 9,305.07 467,618.38

交易性金融资产 7.4.7.2 4,622,998,969.30 4,600,047,207.82

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 4,622,998,969.30 4,600,047,207.82

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -


买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - 92,096,380.13

应收股利 - -

应收申购款 900,111.58 100,480.12

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 4,655,462,232.82 4,826,252,163.44

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,196,858,183.80 1,257,241,572.06

应付清算款 6,777,867.28 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 820,536.18 1,272,474.95

应付托管费 273,512.07 424,158.31

应付销售服务费 107,910.22 80,874.69

应付投资顾问费 - -

应交税费 314,373.49 634,620.04

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 304,721.54 621,859.63

负债合计 1,205,457,104.58 1,260,275,559.68

净资产：

实收基金 7.4.7.10 3,128,215,718.53 3,431,068,412.08

未分配利润 7.4.7.12 321,789,409.71 134,908,191.68

净资产合计 3,450,005,128.24 3,565,976,603.76

负债和净资产总计 4,655,462,232.82 4,826,252,163.44

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 3,128,215,718.53 份，其中下属 A 类基金份
额净值 1.1035 元，基金份额 2,828,479,752.55 份；C 类基金份额净值 1.0968 元，基金份额
299,735,965.98 份。
7.2 利润表
会计主体：平安添利债券型证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 206,224,468.21 51,694,144.63

1.利息收入 306,438.74 3,181,379.53

其中：存款利息收入 7.4.7.13 303,817.86 1,675,918.96

债券利息收入 - -

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 2,620.88 1,505,460.57
资产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 106,115,537.98 115,488,999.60
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -5,380,601.51

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 106,115,537.98 120,869,601.11

资产支持证券 7.4.7.16 - -
投资收益

贵金属投资收 7.4.7.17 - -
益

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 99,458,399.99 -69,697,820.67
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 344,091.50 2,721,586.17
“-”号填列）

减：二、营业总支出 31,185,655.26 89,536,543.07

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,102,991.17 29,087,259.15

其中：暂估管理人报 - -
酬

2．托管费 7.4.10.2.2 3,034,330.37 9,695,753.02

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,148,002.50 2,079,925.40

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 17,141,849.09 47,197,760.54

其中：卖出回购金融 17,141,849.09 47,197,760.54
资产支出


6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 437,153.90 1,099,598.94

8．其他费用 7.4.7.23 321,328.23 376,246.02

三、利润总额（亏损 175,038,812.95 -37,842,398.44
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 175,038,812.95 -37,842,398.44
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 175,038,812.95 -37,842,398.44

7.3 净资产变动表
会计主体：平安添利债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 3,431,068,412. 3,565,976,603.7
资产 - 134,908,191.68

08 6

二、本期期初净 3,431,068,412. 3,565,976,603.7
资产 - 134,908,191.68

08 6

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” - 186,881,218.03 -115,971,475.52
号填列） 302,852,693.55

（一）、综合收益 - - 175,038,812.95 175,038,812.95
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 - 11,842,405.08 -291,010,288.47
（净资产减少以 302,852,693.55
“-”号填列）

其中：1.基金申 2,366,356,376. 2,551,992,374.3
购款 - 185,635,997.48

87 5

- -
2.基金赎 -

回款 2,669,209,070. - 2,843,002,662.8
173,793,592.40

42 2

（三）、本期向基 - - - -

金份额持有人分
配利润产生的净
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 3,128,215,718. 3,450,005,128.2
资产 - 321,789,409.71

53 4

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 15,347,278,538 1,136,591,823. 16,483,870,362.
资产 -

.68 70 38

二、本期期初净 15,347,278,538 1,136,591,823. 16,483,870,362.
资产 -

.68 70 38

三、本期增减变 - - -
动额（减少以“-” 11,916,210,126 - 1,001,683,632. 12,917,893,758.
号填列） .60 02 62

（一）、综合收益 - - -37,842,398.44 -37,842,398.44
总额

（二）、本期基金 - -
份额交易产生的 -

净资产变动数 11,916,210,126 - 12,709,219,628.
（净资产减少以 793,009,501.71

“-”号填列） .60 31

其中：1.基金申 2,907,299,288. 3,125,841,818.3
购款 - 218,542,529.41

95 6

- - -
2.基金赎 14,823,509,415 - 1,011,552,031. 15,835,061,446.
回款

.55 12 67

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -

资产变动（净资 - - -170,831,731.87
170,831,731.87

产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 3,431,068,412. - 134,908,191.68 3,565,976,603.7
资产


08 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

平安添利债券型证券投资基金（原名为平安大华添利债券型证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1070 号《关于核准平安大华添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由平安基金管理有限公司（原平安大华基
金管理有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,355,253,004.98 元，业经安永华明会计师事务所安永华明（2012）验字第 60937497_B03 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案，《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 11 月 27 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 2,356,468,699.53 份基金份额，其中认购资金利息折合1,215,694.55 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华添利债券型证券投资
基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安添利债券型证券投资基金。

根据《平安添利债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份
额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、地方政府债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离型可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于 80%；本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信
息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变
化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 8,592,574.08 96,602,963.24

等于：本金 8,591,020.29 96,601,646.37

加：应计利息 1,553.79 1,316.87

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 8,592,574.08 96,602,963.24

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 847,532,760.81 10,117,050.45 862,218,107.58 4,568,296.32
债 市场

券 银行间 3,663,335,337.60 56,594,071.72 3,760,780,861.72 40,851,452.40
市场

合计 4,510,868,098.41 66,711,122.17 4,622,998,969.30 45,419,748.72

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,510,868,098.41 66,711,122.17 4,622,998,969.30 45,419,748.72

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 1,043,168,064.67 13,808,172.20 1,044,782,503.06 -
市场 12,193,733.81

债 银行间 3,537,016,417.46 60,093,204.76 3,555,264,704.76 -
券 市场 41,844,917.46

合计 4,580,184,482.13 73,901,376.96 4,600,047,207.82 -
54,038,651.27

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,580,184,482.13 73,901,376.96 4,600,047,207.82 -
54,038,651.27

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 95,421.54 402,859.63


其中：交易所市场 - 145,317.35

银行间市场 95,421.54 257,542.28

应付利息 - -

预提费用 209,300.00 219,000.00

合计 304,721.54 621,859.63

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
平安添利债券 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,228,710,863.51 3,228,710,863.51

本期申购 1,926,021,767.99 1,926,021,767.99

本期赎回（以“-”号填列） -2,326,252,878.95 -2,326,252,878.95

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,828,479,752.55 2,828,479,752.55

平安添利债券 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 202,357,548.57 202,357,548.57

本期申购 440,334,608.88 440,334,608.88

本期赎回（以“-”号填列） -342,956,191.47 -342,956,191.47

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 299,735,965.98 299,735,965.98

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末及上年度末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
平安添利债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -31,315,345.83 158,679,047.81 127,363,701.98

本期期初 -31,315,345.83 158,679,047.81 127,363,701.98

本期利润 68,940,583.85 91,527,075.46 160,467,659.31


本期基金份额交易产 13,249,775.27 -8,300,239.85 4,949,535.42
生的变动数

其中：基金申购款 13,763,987.02 138,654,535.19 152,418,522.21

基金赎回款 -514,211.75 -146,954,775.04 -147,468,986.79

本期已分配利润 - - -

本期末 50,875,013.29 241,905,883.42 292,780,896.71

平安添利债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,158,481.41 9,702,971.11 7,544,489.70

本期期初 -2,158,481.41 9,702,971.11 7,544,489.70

本期利润 6,639,829.11 7,931,324.53 14,571,153.64

本期基金份额交易产 -708,377.93 7,601,247.59 6,892,869.66
生的变动数

其中：基金申购款 1,486,065.74 31,731,409.53 33,217,475.27

基金赎回款 -2,194,443.67 -24,130,161.94 -26,324,605.61

本期已分配利润 - - -

本期末 3,772,969.77 25,235,543.23 29,008,513.00

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 24,422.73 183,195.22

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 276,751.18 1,485,731.05

其他 2,643.95 6,992.69

合计 303,817.86 1,675,918.96

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 - -5,380,601.51
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入

股票投资收益——证券 - -

出借差价收入

合计 - -5,380,601.51

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 - 458,174,740.64
额

减：卖出股票成本 - 462,695,686.93
总额

减：交易费用 - 859,655.22

买卖股票差价收 - -5,380,601.51
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

债券投资收益——利 138,955,782.82 386,626,795.03
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -32,840,244.84 -265,757,193.92
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 106,115,537.98 120,869,601.11

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日


卖出债券（债转股及债 8,241,837,965.15 100,737,998,746.72
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 8,144,688,326.46 100,273,734,800.54
总额

减：应计利息总额 129,781,446.10 727,893,559.66

减：交易费用 208,437.43 2,127,580.44

买卖债券差价收入 -32,840,244.84 -265,757,193.92

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 99,458,399.99 -69,697,820.67

股票投资 - -

债券投资 99,458,399.99 -69,697,820.67

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 99,458,399.99 -69,697,820.67

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 331,587.31 2,582,584.39

基金转换费收入 12,504.19 139,001.78

合计 344,091.50 2,721,586.17

注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《平安添利债券型证券投资基金招募说明书》确定。

（2）本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按注（1）中约定的比例计入基金财产。
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 80,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 85,328.23 129,046.02

账户维护费 34,500.00 36,000.00

其他 1,500.00 1,200.00

合计 321,328.23 376,246.02

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司

汇通”)

平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

方正证券股份有限公司(“方正证券”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

司控制的公司

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

司控制的公司

上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

金”) 司控制的公司

中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

人寿”) 司控制的公司

中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司

安集团”)

中国平安财产保险股份有限公司(“平安 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

财险”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

平安证券 - - 126,803,170.22 27.68

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

方正证券 134,278,839.86 3.98 - -

平安证券 591,969,847.97 17.56 7,907,467,833.25 15.68

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

方正证券 480,500,000.00 1.21 - -

平安证券 28,090,000.00 0.07 49,108,462,000.00 35.86

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -


上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

平安证券 118,090.18 32.52 - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 9,102,991.17 29,087,259.15

其中：应支付销售机构的客户维 676,955.57 2,051,398.56
护费

应支付基金管理人的净管理费 8,426,035.60 27,035,860.59

注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,034,330.37 9,695,753.02

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费


平安添利债券 A 平安添利债券 C 合计

方正证券 - 54.24 54.24

陆基金 - 10,918.70 10,918.70

平安基金 - 140,399.37 140,399.37

平安人寿 - 127,875.56 127,875.56

平安银行 - 219,728.44 219,728.44

平安证券 - 1,287.13 1,287.13

中国银行 - 9,786.41 9,786.41

合计 - 510,049.85 510,049.85

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安添利债券 A 平安添利债券 C 合计

陆基金 - 24,968.00 24,968.00

平安基金 - 228,102.17 228,102.17

平安人寿 - 162,543.21 162,543.21

平安银行 - 334,235.92 334,235.92

平安证券 - 3,415.81 3,415.81

中国银行 - 13,322.65 13,322.65

合计 - 766,587.76 766,587.76

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

- - - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国银行 150,009,30 - - - - -


1.37

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
平安添利债券 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比
例（%） 例（%）

平安财险 457,492,482.70 16.1745 90,980,277.43 2.8179

平安人寿 643,771,842.05 22.7603 2,348,593,005.40 72.7409

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行-活期 8,592,574.08 24,422.73 96,602,963.24 183,195.22

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 927,966,369.37 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

102280720 22 青岛北城 2024 年 1 月 2 103.26 588,000 60,717,458.36
MTN001 日

102281391 22 衡阳城投 2024 年 1 月 2 102.38 200,000 20,475,890.71
MTN003 日

102282571 22 晋能电力 2024 年 1 月 2 101.07 300,000 30,321,278.69
MTN006 日

102381811 23 西永电子 2024 年 1 月 2 104.97 200,000 20,993,836.07
MTN001 日

102382698 23 洛阳城投 2024 年 1 月 2 101.02 274,000 27,679,551.87
MTN001 日

2028022 20 民生银行 2024 年 1 月 2 102.81 1,053,000 108,263,763.44
二级 日

230201 23 国开 01 2024 年 1 月 2 102.01 159,000 16,219,855.00
日

230211 23 国开 11 2024 年 1 月 2 100.38 1,000,000 100,379,016.39
日

102200202 22 电建地产 2024 年 1 月 3 101.39 205,000 20,785,879.78
MTN003 日

102281014 22 衡阳城投 2024 年 1 月 3 103.14 100,000 10,313,895.08
MTN002 日

102281146 22 河钢集 2024 年 1 月 3 102.31 453,000 46,345,791.34
MTN008 日

102282242 22 衡阳城投 2024 年 1 月 3 101.31 300,000 30,392,540.98
MTN004 日

102282571 22 晋能电力 2024 年 1 月 3 101.07 300,000 30,321,278.69
MTN006 日

102380852 23 晋能煤业 2024 年 1 月 3 103.06 400,000 41,222,316.94
MTN001A 日

102380989 23 新乡投资 2024 年 1 月 3 102.94 150,000 15,440,770.49


MTN001 日

102381196 23 河钢集 2024 年 1 月 3 103.42 600,000 62,049,370.49
MTN007 日

102381641 23 桂铁投 2024 年 1 月 3 101.86 106,000 10,797,619.91
MTN004 日

101901555 19 港兴港投 2024 年 1 月 4 102.04 800,000 81,630,163.93
MTN004 日

102000291 20 港兴港投 2024 年 1 月 4 103.31 300,000 30,992,272.13
MTN002 日

102280869 22 锡产业 2024 年 1 月 4 108.62 300,000 32,584,672.13
MTN002 日

102380514 23 河钢集 2024 年 1 月 4 106.70 127,000 13,550,521.08
MTN003 日

102380862 23 绍兴文旅 2024 年 1 月 4 103.62 500,000 51,810,819.67
MTN001 日

102381641 23 桂铁投 2024 年 1 月 4 101.86 294,000 29,948,115.61
MTN004 日

102382679 23 常德经建 2024 年 1 月 4 102.95 44,000 4,529,720.66
MTN003 日

2080022 20 渤海国资 2024 年 1 月 4 104.01 495,000 51,486,826.93
债 01 日

2080189 20 饶城投绿 2024 年 1 月 4 83.57 800,000 66,852,600.66
债 日

合计 10,048,0001,016,105,827.03

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 268,891,814.43 元，截至 2024 年 01 月 02 日到期。该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）

于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 128.66%（上年度末：123.40%）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 8,592,574.08 - - - 8,592,574.08

结算备付金 22,961,272.79 - - - 22,961,272.79

存出保证金 9,305.07 - - - 9,305.07

交易性金融资产 1,751,674,781.36 2,571,085,825.34300,238,362.60 - 4,622,998,969.30

应收申购款 - - - 900,111.58 900,111.58

资产总计 1,783,237,933.30 2,571,085,825.34300,238,362.60 900,111.58 4,655,462,232.82

负债

应付管理人报酬 - - - 820,536.18 820,536.18

应付托管费 - - - 273,512.07 273,512.07

应付清算款 - - - 6,777,867.28 6,777,867.28

卖出回购金融资产1,196,858,183.80 - - - 1,196,858,183.80
款

应付销售服务费 - - - 107,910.22 107,910.22

应交税费 - - - 314,373.49 314,373.49

其他负债 - - - 304,721.54 304,721.54

负债总计 1,196,858,183.80 - - 8,598,920.78 1,205,457,104.58

利率敏感度缺口 586,379,749.50 2,571,085,825.34300,238,362.60 -7,698,809.20 3,450,005,128.24

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 96,602,963.24 - - - 96,602,963.24

结算备付金 36,937,513.75 - - - 36,937,513.75

存出保证金 467,618.38 - - - 467,618.38

交易性金融资产 2,412,360,554.01 1,812,881,538.20374,805,115.61 - 4,600,047,207.82

应收申购款 - - - 100,480.12 100,480.12

应收清算款 - - - 92,096,380.13 92,096,380.13

资产总计 2,546,368,649.38 1,812,881,538.20374,805,115.61 92,196,860.25 4,826,252,163.44

负债

应付管理人报酬 - - - 1,272,474.95 1,272,474.95

应付托管费 - - - 424,158.31 424,158.31


卖出回购金融资产1,257,241,572.06 - - - 1,257,241,572.06
款

应付销售服务费 - - - 80,874.69 80,874.69

应交税费 - - - 634,620.04 634,620.04

其他负债 - - - 621,859.63 621,859.63

负债总计 1,257,241,572.06 - - 3,033,987.62 1,260,275,559.68

利率敏感度缺口 1,289,127,077.32 1,812,881,538.20374,805,115.61 89,162,872.63 3,565,976,603.76

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 市场利率上升 25

-19,048,449.36 -16,506,768.18
个基点

市场利率下降 25

19,210,608.00 16,641,800.10
个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：于本报告期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于本报告期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 216,972,610.35 138,744,742.87

第二层次 4,406,026,358.95 4,461,302,464.95

第三层次 - -

合计 4,622,998,969.30 4,600,047,207.82

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会
于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用
的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价
值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：于本报告期末及上年度报告期末，本基金无属于第三层次的金融资产。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：于本报告期末及上年度报告期末，本基金未使用不可观察输入值。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,622,998,969.30 99.30

其中：债券 4,622,998,969.30 99.30

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 31,553,846.87 0.68

8 其他各项资产 909,416.65 0.02

9 合计 4,655,462,232.82 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 628,493,236.57 18.22

其中：政策性金融债 184,265,206.90 5.34

4 企业债券 1,100,924,856.65 31.91

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 2,418,361,196.47 70.10

7 可转债（可交换债） 216,972,610.35 6.29

8 同业存单 59,915,765.80 1.74

9 其他 198,331,303.46 5.75

10 合计 4,622,998,969.30 134.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
（张） （%）

1 2128016 21 民生银行 1,391,000 145,688,779.34 4.22
永续债 01

2 2080106 20 淮南城投 1,300,000 110,658,628.42 3.21
绿色债

3 102101710 21 物产中大 1,040,000 106,439,737.70 3.09
MTN002

4 242380033 23 招行永续 1,000,000 101,661,060.11 2.95
债 01


5 230211 23 国开 11 1,000,000 100,379,016.39 2.91

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
8.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,305.07

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 900,111.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 909,416.65

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113050 南银转债 7,421,179.45 0.22

2 127061 美锦转债 6,901,829.08 0.20

3 127045 牧原转债 5,217,410.74 0.15

4 113643 风语转债 4,411,370.26 0.13

5 118024 冠宇转债 3,869,299.73 0.11

6 113644 艾迪转债 3,840,060.96 0.11

7 110079 杭银转债 3,789,010.82 0.11

8 113043 财通转债 3,391,167.43 0.10

9 113530 大丰转债 3,251,906.41 0.09

10 113659 莱克转债 3,231,497.26 0.09

11 123107 温氏转债 3,164,482.88 0.09

12 113639 华正转债 3,110,245.89 0.09

13 128123 国光转债 2,977,644.80 0.09

14 113563 柳药转债 2,942,267.12 0.09

15 113044 大秦转债 2,908,275.34 0.08

16 123142 申昊转债 2,604,727.67 0.08

17 113549 白电转债 2,520,108.49 0.07

18 127012 招路转债 2,518,139.73 0.07

19 118023 广大转债 2,479,441.78 0.07

20 123198 金埔转债 2,366,122.19 0.07

21 127032 苏行转债 2,324,172.60 0.07

22 123194 百洋转债 2,224,036.38 0.06

23 110059 浦发转债 2,153,317.81 0.06

24 123169 正海转债 2,097,159.57 0.06

25 113654 永 02 转债 2,011,563.38 0.06

26 123078 飞凯转债 2,002,576.03 0.06

27 118015 芯海转债 1,918,265.86 0.06

28 110088 淮 22 转债 1,897,641.78 0.06

29 111013 新港转债 1,885,149.04 0.05

30 113030 东风转债 1,809,323.42 0.05

31 127084 柳工转 2 1,800,041.10 0.05

32 123153 英力转债 1,762,180.53 0.05

33 123035 利德转债 1,759,640.55 0.05

34 123162 东杰转债 1,719,618.08 0.05

35 110067 华安转债 1,705,758.90 0.05

36 113569 科达转债 1,687,795.89 0.05

37 113021 中信转债 1,683,827.26 0.05

38 123088 威唐转债 1,654,991.89 0.05

39 113653 永 22 转债 1,632,096.99 0.05

40 123195 蓝晓转 02 1,598,585.92 0.05

41 110075 南航转债 1,560,087.97 0.05

42 113636 甬金转债 1,551,810.12 0.04


43 127068 顺博转债 1,550,351.10 0.04

44 132018 G 三峡 EB1 1,545,626.03 0.04

45 127044 蒙娜转债 1,544,886.99 0.04

46 118007 山石转债 1,480,767.12 0.04

47 110083 苏租转债 1,454,570.68 0.04

48 113609 永安转债 1,441,596.52 0.04

49 113649 丰山转债 1,436,175.90 0.04

50 127053 豪美转债 1,409,997.53 0.04

51 123152 润禾转债 1,394,101.55 0.04

52 118003 华兴转债 1,359,923.29 0.04

53 113061 拓普转债 1,352,741.24 0.04

54 123170 南电转债 1,323,336.47 0.04

55 123174 精锻转债 1,295,226.51 0.04

56 128087 孚日转债 1,266,791.78 0.04

57 123157 科蓝转债 1,259,987.12 0.04

58 113060 浙 22 转债 1,251,062.19 0.04

59 118009 华锐转债 1,233,693.15 0.04

60 113669 景 23 转债 1,193,988.49 0.03

61 123199 山河转债 1,159,989.86 0.03

62 123109 昌红转债 1,154,627.40 0.03

63 123171 共同转债 1,154,247.12 0.03

64 113055 成银转债 1,122,665.21 0.03

65 113629 泉峰转债 1,117,889.04 0.03

66 110062 烽火转债 1,117,483.56 0.03

67 113062 常银转债 1,088,046.85 0.03

68 111009 盛泰转债 1,066,602.74 0.03

69 128049 华源转债 1,047,281.10 0.03

70 123059 银信转债 1,046,788.90 0.03

71 113566 翔港转债 1,029,609.42 0.03

72 123163 金沃转债 1,011,209.64 0.03

73 123114 三角转债 986,595.07 0.03

74 113573 纵横转债 969,134.47 0.03

75 113600 新星转债 962,748.49 0.03

76 123190 道氏转 02 954,463.14 0.03

77 113593 沪工转债 921,546.30 0.03

78 118035 国力转债 864,524.36 0.03

79 123120 隆华转债 829,848.08 0.02

80 113662 豪能转债 827,941.22 0.02

81 123176 精测转 2 805,018.49 0.02

82 113664 大元转债 767,493.04 0.02

83 123175 百畅转债 765,490.66 0.02

84 128101 联创转债 759,200.48 0.02

85 123085 万顺转 2 703,434.25 0.02


86 118006 阿拉转债 693,528.00 0.02

87 118027 宏图转债 684,028.27 0.02

88 113579 健友转债 681,250.68 0.02

89 113667 春 23 转债 663,153.42 0.02

90 123131 奥飞转债 649,431.37 0.02

91 127072 博实转债 640,095.37 0.02

92 113628 晨丰转债 635,035.62 0.02

93 113663 新化转债 624,386.30 0.02

94 127079 华亚转债 623,455.21 0.02

95 123087 明电转债 617,229.45 0.02

96 123090 三诺转债 612,530.82 0.02

97 113565 宏辉转债 605,479.45 0.02

98 128124 科华转债 605,329.41 0.02

99 127071 天箭转债 602,733.97 0.02

100 123184 天阳转债 598,684.41 0.02

101 118011 银微转债 598,340.14 0.02

102 127039 北港转债 592,038.36 0.02

103 118016 京源转债 587,243.01 0.02

104 123119 康泰转 2 586,263.01 0.02

105 110093 神马转债 576,987.81 0.02

106 127055 精装转债 576,815.07 0.02

107 123076 强力转债 573,706.85 0.02

108 123191 智尚转债 572,733.01 0.02

109 113616 韦尔转债 564,765.75 0.02

110 127042 嘉美转债 560,539.04 0.02

111 127062 垒知转债 552,026.71 0.02

112 123115 捷捷转债 541,918.49 0.02

113 113665 汇通转债 537,693.15 0.02

114 113052 兴业转债 509,554.79 0.01

115 128083 新北转债 509,195.62 0.01

116 127087 星帅转 2 494,677.37 0.01

117 113526 联泰转债 489,772.82 0.01

118 113606 荣泰转债 441,668.49 0.01

119 123082 北陆转债 350,935.89 0.01

120 123099 普利转债 132,414.52 0.00

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总
（户） 金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

平安添利 3,966 713,181.99 2,797,153,038.12 98.89 31,326,714.43 1.11
债券 A

平安添利 34,566 8,671.41 139,554,223.76 46.56 160,181,742.22 53.44
债券 C

合计 38,409 81,444.86 2,936,707,261.88 93.88 191,508,456.65 6.12

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 平安添利债券 A 83,184.52 0.0029
人所有从

业人员持 平安添利债券 C 1,883.63 0.0006
有本基金

合计 85,068.15 0.0027

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 平安添利债券 A 0
基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金 平安添利债券 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 平安添利债券 A 0~10

开放式基金 平安添利债券 C 0

合计 0~10

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安添利债券 A 平安添利债券 C

基金合同生效日

（2012 年 11 月 27 1,372,938,565.07 983,530,134.46
日）基金份额总额

本报告期期初基金 3,228,710,863.51 202,357,548.57
份额总额

本报告期基金总申 1,926,021,767.99 440,334,608.88
购份额

减：本报告期基金 2,326,252,878.95 342,956,191.47
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 2,828,479,752.55 299,735,965.98
份额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：本报告期内，公司 4 名董事发生变更，董事在最近 12 个月内变更未超过百
分之五十。
基金托管人：本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 2 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 80,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 平安基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 12 月 29 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局

受到的具体措施类型 出具警示函

受到稽查或处罚等措施的原因 公司管理的两只基金在债券投资过程中，参考外部评级机
构的范围不符合监管规定。

管理人采取整改措施的情况（如 已完成整改

提出整改意见）

其他 无

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国投证券 4 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

东方证券 3 - - - - -

方正证券 3 - - - - -

广发证券 3 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

证券

国信证券 2 - - - - -

华泰证券 3 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

上海华信 2 - - - - -

证券

上海证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

证券

天风证券 1 - - - - -

西藏东财 2 - - - - -

证券

西南证券 1 - - - - -

新时代证 1 - - - - -

券

兴业证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中国国际

金融股份 2 - - - - -

有限公司

中国中金 1 - - - - -

财富证券

中航证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

证券

中信证券 2 - - - - -

中邮证券 2 - - - - -

注：1、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)


国投证 145,839,74 4.33 2,817,700,00 7.09 - -
券 9.86 0.00

财通证 52,673,606 1.56 2,864,450,00 7.21 - -
券 .10 0.00

长城证 - - - - - -
券

长江证 117,578,43 3.49 3,227,600,00 8.12 - -
券 4.35 0.00

德邦证 - - - - - -
券

东方证 164,045,92 4.87 874,800,000. 2.20 - -
券 8.44 00

方正证 134,278,83 3.98 480,500,000. 1.21 - -
券 9.86 00

广发证 63,191,461 1.87 123,200,000. 0.31 - -
券 .16 00

国海证 106,741,55 3.17 177,700,000. 0.45 - -
券 2.16 00

国金证 124,774,69 3.70 2,791,600,00 7.03 - -
券 0.23 0.00

国联证 114,542,86 3.40 3,589,010,00 9.03 - -
券 1.85 0.00

国盛证 50,426,613 1.50 659,300,000. 1.66 - -
券 .28 00

国泰君 352,946,06 10.47 4,524,600,00 11.39 - -
安证券 1.57 0.00

国信证 64,984,482 1.93 1,222,000,00 3.08 - -
券 .75 0.00

华泰证 140,647,46 4.17 271,900,000. 0.68 - -
券 6.84 00

华西证 91,765,070 2.72 55,090,000.0 0.14 - -
券 .33 0

民生证 112,861,77 3.35 3,113,700,00 7.84 - -
券 3.89 0.00

平安证 591,969,84 17.56 28,090,000.0 0.07 - -
券 7.97 0

上海华 - - - - - -
信证券

上海证 - - - - - -
券

申万宏 16,994,579 0.50 629,900,000. 1.59 - -
源证券 .13 00

天风证 66,997,649 1.99 159,400,000. 0.40 - -
券 .73 00


西藏东 - - - - - -
财证券

西南证 86,350,437 2.56 99,900,000.0 0.25 - -
券 .56 0

新时代 - - - - - -
证券

兴业证 134,827,62 4.00 941,900,000. 2.37 - -
券 8.64 00

银河证 - - - - - -
券

招商证 117,847,41 3.50 4,650,100,00 11.70 - -
券 1.44 0.00

浙商证 147,571,94 4.38 2,175,500,00 5.48 - -
券 0.62 0.00

中国国

际金融 107,921,52 3.20 509,400,000. 1.28 - -
股份有 0.78 00

限公司
中国中

金财富 - - - - - -
证券

中航证 - - - - - -
券

中泰证 7,366,383. 0.22 13,600,000.0 0.03 - -
券 91 0

中信建 69,966,565 2.08 2,754,300,00 6.93 - -
投证券 .30 0.00

中信证 186,397,22 5.53 979,400,000. 2.46 - -
券 7.92 00

中邮证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及

1 资者及时完善、更新身份信息资料 网站 2023 年 01 月 05 日
以免影响业务办理的公告

2 平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 14 日
分基金改聘会计师事务所公告 网站

3 平安添利债券型证券投资基金 2022 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 19 日
年第 4 季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于面向特

4 定投资者(养老金客户)通过直销柜 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 19 日
台认、申购旗下所有基金实施费率 网站

优惠的公告


平安基金管理有限公司关于暂停上 中国证监会规定报刊及

5 海爱建基金销售有限公司办理相关 网站 2023 年 02 月 09 日
销售业务的公告

6 关于暂停浦领基金销售有限公司办 中国证监会规定报刊及 2023 年 02 月 13 日
理相关销售业务的公告 网站

7 平安添利债券型证券投资基金 2022 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 29 日
年年度报告 网站

8 平安添利债券型证券投资基金 2023 中国证监会规定报刊及 2023 年 04 月 21 日
年第 1 季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

9 分基金新增杭州银行股份有限公司 网站 2023 年 05 月 26 日
为销售机构的公告

10 平安添利债券型证券投资基金基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 05 月 31 日
产品资料概要更新 网站

11 平安添利债券型证券投资基金招募 中国证监会规定报刊及 2023 年 05 月 31 日
说明书（更新） 网站

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

12 分基金新增中信百信银行股份有限 网站 2023 年 06 月 07 日
公司为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增中 中国证监会规定报刊及

13 证金牛（北京）基金销售有限公司 网站 2023 年 06 月 27 日
为旗下基金销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及

14 资者及时完善、更新身份信息资料 网站 2023 年 07 月 07 日
以免影响业务办理的公告

15 平安添利债券型证券投资基金 2023 中国证监会规定报刊及 2023 年 07 月 20 日
年第 2 季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于终止与 中国证监会规定报刊及

16 乾道基金销售有限公司相关销售业 网站 2023 年 08 月 02 日
务的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

17 分基金新增杭州银行股份有限公司 网站 2023 年 08 月 21 日
为销售机构的公告

18 平安添利债券型证券投资基金 2023 中国证监会规定报刊及 2023 年 08 月 29 日
年中期报告 网站

19 平安添利债券型证券投资基金 2023 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 24 日
年第 3 季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于新增东 中国证监会规定报刊及

20 兴证券股份有限公司为平安添利债 网站 2023 年 11 月 08 日
券型证券投资基金销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于终止与 中国证监会规定报刊及

21 凤凰金信（海口）基金销售有限公 网站 2023 年 11 月 17 日
司相关销售业务的公告

22 平安基金管理有限公司关于子公司 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 05 日


住所变更的公告 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

2023 年 01 月

1 01 日-2023 857,731,9 0.00 767,302,9 90,428,985.47 2.89
年 01 月 04 82.17 96.70

日

2023 年 01 月

机构 2 01 日-2023 863,502,6 0.00 570,360,4 293,142,276.4 9.37
年 02 月 19 96.01 19.55 6

日

2023 年 01 月

3 05 日-2023 627,358,3 0.00 367,157,7 260,200,580.1 8.32
年 09 月 04 27.22 47.10 2

日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持 有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在 一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对 基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动 性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回 款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对 基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大 量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基 金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准平安添利债券型证券投资基金募集的文件

（2）平安添利债券型证券投资基金基金合同

（3）平安添利债券型证券投资基金托管协议


（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

13.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
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