安信现金管理货币市场基金2019年第2季
度报告

2019年06月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年07月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 安信现金管理货币

基金主代码 750006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年02月05日

报告期末基金份额总额 6,963,011,738.38份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资
组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。

投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央
行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决定并
动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。

2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级
债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我公司
债券评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分


验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握
无风险套利机会。

4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在
精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产
增加收益。

5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预
警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置
比例，确保基金资产的变现能力。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

下属分级基金的交易代码 750006 750007

报告期末下属分级基金的份额 112,017,125.28份 6,850,994,613.10份

总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

1.本期已实现收益 471,073.55 34,141,564.23

2.本期利润 471,073.55 34,141,564.23

3.期末基金资产净值 112,017,125.28 6,850,994,613.10

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金

采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信现金管理货币A

净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5772% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.2406% 0.0012%

安信现金管理货币B

净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6372% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.3006% 0.0012%

注：本基金收益分配为按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2013年2月5日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金 证券从业年

姓名 职务 说明

经理期限 限


任职日 离任日

期 期

杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交
通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保
险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险
股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华
开发工业银行股份有限公司自营交易员，台
湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基
金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科
本基金 长，华润元大基金管理有限公司固定收益部
的基金 总经理，安信基金管理有限责任公司固定收
2016

杨凯 经理，固 益部基金经理。现任安信基金管理有限责任
年3月 - 13年

玮 定收益 公司固定收益部总经理。曾任安信永丰定期
14日

部总经 开放债券型证券投资基金、安信新视野灵活
理 配置混合型证券投资基金、安信安盈保本混
合型证券投资基金、安信保证金交易型货币
市场基金的基金经理；现任安信新目标灵活
配置混合型证券投资基金、安信现金增利货
币市场基金、安信现金管理货币市场基金、
安信活期宝货币市场基金、安信恒利增强债
券型证券投资基金、安信优享纯债债券型证
券投资基金的基金经理。

肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有
限责任公司资产管理部研究员，财达证券有
限责任公司任资产管理部投资助理，安信基
本基金 2017

肖芳 金管理有限责任公司固定收益部投研助理。
的基金 年6月 - 8年

芳 现任安信基金管理有限责任公司固定收益
经理 6日

部基金经理。曾任安信安盈保本混合型证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安
信现金增利货币市场基金、安信保证金交易


型货币市场基金、安信新视野灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理助理，安信保证
金交易型货币市场基金的基金经理；现任安
信新目标灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理助理，安信现金管理货币市场基
金、安信现金增利货币市场基金、安信活期
宝货币市场基金、安信永泰定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型
证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信鑫日享中短债债券
型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，海外宏观经济方面，欧盟经济增长持续低迷，美国部分经济数据出现疲态，美联储降息预期强烈。国内宏观经济方面，建安、购地共同支撑地产投资，地产投资一枝独秀，基建投资仍旧低位徘徊，制造业投资低位企稳，消费进一步降低、低位震荡，受全球经济放缓和贸易摩擦影响，进出口增速均出现明显回落，但进口增速回落快于出口增速，逆差不降反升。
货币政策方面，4月各机构公布的一季度宏观经济数据略超预期，央行货币政策延续了1季度以来的边际收紧；5月初中美贸易战谈判形势恶化，央行对聚焦当地、服务县域的中小银行实行较低的优惠存款准备金率，分三次实施；5月24日，包商银行被托管，此后的1个月央行通过跨关键时间点的公开市场投放、超额续作MLF、增加再贴现和SLF额度等诸多方式缓解市场流动性风险。

受到包商银行事件冲击，二季度，shibor各期限利率先上后下，波动较大。6月中下旬央行在公开市场上投放跨季资金后，shibor各期限利率出现不同幅度回落。6月下半月，AAA股份行3m存单发行利率大幅下降50bp至2.5%，AAA股份行6m存单发行利率大幅下降55bp至2.6%。本基金在二季度择机配置了1-3M优质资产，充分利用组合久期，保持了相对较高的静态收益，为三季度奠定了良好的基础。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类基金份额净值收益率为0.5772%，本报告期本基金B类基金份额净值收益率为0.6372%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 5,388,030,040.03 76.11

其中：债券 5,338,030,040.03 75.41

资产支持证券 50,000,000.00 0.71


2 买入返售金融资产 1,426,608,572.96 20.15

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 185,761,676.37 2.62

4 其他资产 78,723,541.30 1.11

5 合计 7,079,123,830.66 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 8.92

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 112,934,620.56 1.62

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额占基金资产净

序号 发生日期 原因 调整期

值比例（%）

1 2019-04-01 23.66 大额赎回 2个交易日

2 2019-05-28 20.46 大额赎回 2个交易日

5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 63

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值的比例
值的比例（%） （%）

1 30天以内 34.35 1.62

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.43 -

2 30天（含）—60天 34.07 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 4.01 -

3 60天（含）—90天 17.44 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 0.71 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 14.26 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

合计 100.83 1.62

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 689,135,244.73 9.90

其中：政策性金融债 689,135,244.73 9.90


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 370,038,302.00 5.31

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,278,856,493.30 61.45

8 其他 - -

9 合计 5,338,030,040.03 76.66

10 剩余存续期超过397天 308,913,363.16 4.44
的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元）

(张) 比例（％）

1 160309 16进出09 2,800,000278,985,806.67 4.01

2 111997743 19成都银行CD110 1,500,000149,533,298.81 2.15

3 111804102 18中国银行CD102 1,500,000149,186,415.06 2.14

4 111810601 18兴业银行CD601 1,500,000148,908,769.11 2.14

5 111820219 18广发银行CD219 1,200,000119,433,524.37 1.72

6 111916081 19上海银行CD081 1,100,000109,990,922.01 1.58

7 111916139 19上海银行CD139 1,100,000109,917,761.60 1.58

8 111980832 19恒生银行CD010 1,100,000109,793,416.77 1.58

9 111809344 18浦发银行CD344 1,100,000109,769,698.94 1.58

10 190402 19农发02 1,100,000109,621,175.67 1.57

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0827%

报告期内偏离度的最低值 -0.0030%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0346%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

公允价值（人民

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 占基金资产净值比例（%）
币元）

1 156794 信泽01A2 500,000 50,000,000.00 0.72

5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体除19上海银行CD139（证券代码：111916139CY）、19上海银行CD081（证券代码：111916081CY）、18兴业银行CD601（证券代码：111810601CY）、18浦发银行CD344（证券代码：111809344 CY）、18广发银行CD219（证券代码：111820219 CY），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

上海银行股份有限公司于2018年10月8日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局行政处罚（沪银监罚决字〔2018〕49号），因违规向其关系人发放信用贷款，被责令改正，罚没合计1091460.03元。

上海银行股份有限公司于2018年10月18日收到上海银监局行政处罚决定书（沪银监罚决字〔2018〕54号），因对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职，被罚款50万元。

兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级
管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形。上海证监局责令公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。

兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。

兴业银行股份有限公司于2018年8月21日因违规经营被深圳市消委会监管（约见）谈话，责令改正。

兴业银行股份有限公司于2018年9月12日因违规经营被上海证监局责令整改。

兴业银行股份有限公司于2019年3月31日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款（鼓市场监管字[2018]108号）。

上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日收到中国人民银行行政处罚（银反洗罚决字【2018】3号），未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被处以170万元罚款。

广发银行股份有限公司于2019年1月22日收到行政处罚决定书（广州银罚字〔2019〕9号），因违反支付结算管理规定，被处罚款30,000元。

广发银行股份有限公司于2018年12月24日收到中国人民银行佛山市中心支行行政处罚决定书（（佛银）罚字[2018]1号），因违反《金融统计管理规定》以及人民银行《境内大中小微企业贷款专项统计制度》等相关制度，被警告，并处人民币3万元罚款。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 20,149,500.00

3 应收利息 7,349,227.53

4 应收申购款 51,222,972.77


5 其他应收款 1,841.00

6 其他 -

7 合计 78,723,541.30

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

报告期期初基金份额总额 88,859,889.22 4,966,497,591.06

报告期期间基金总申购份额 80,657,567.75 9,062,060,278.30

减:报告期期间基金总赎回份额 57,500,331.69 7,177,563,256.26

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

- -
"-"填列）

报告期期末基金份额总额 112,017,125.28 6,850,994,613.10

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2019-04-09 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00

2 赎回 2019-04-19 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

3 赎回 2019-04-24 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

4 申购 2019-05-16 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00

5 赎回 2019-05-24 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

6 赎回 2019-06-04 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

7 基金转换(出) 2019-06-13 15,000,000.00 14,999,000.00 0.00


8 赎回 2019-06-20 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

9 赎回 2019-06-24 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00

10 红利再投资 785,731.31 785,731.31 0.00

合计 118,785,731.31 118,784,731.31

注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；

2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；

3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；

4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com


安信基金管理有限责任公司
2019年07月18日
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