国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资 基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 8

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6审计报告...... 15

6.1审计报告基本信息...... 15

6.2审计报告的基本内容...... 15

§7年度财务报表...... 16

7.1资产负债表...... 16

7.2利润表...... 17

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

7.4报表附注...... 19

§8投资组合报告...... 45

8.1期末基金资产组合情况...... 45

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 45

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 48

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51

8.12投资组合报告附注...... 51

§9基金份额持有人信息...... 52

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52

9.4发起式基金发起资金持有份额情况...... 52

§10开放式基金份额变动...... 52

§11重大事件揭示...... 53

11.1基金份额持有人大会决议...... 53

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53

11.4基金投资策略的改变...... 53

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53

11.8其他重大事件...... 55

§12备查文件目录...... 63

12.1备查文件目录 ...... 63

12.2存放地点...... 63

12.3查阅方式...... 63

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 国金国鑫发起

基金主代码 762001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月28日

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 216,877,927.60份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提

下实现资本的长期稳健回报。

投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大

类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性

分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在

固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选

择流动性好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。

业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市

场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

注：本基金为发起式基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 杨海燕 张建春

信息披露负责人 联系电话 010-88005970 010-63639180

电子邮箱 yanghaiyan@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 4000-2000-18 95595

传真 010-88005666 010-63639132

注册地址 北京市怀柔区府前街三号 北京市西城区太平桥大街25

楼3-6 号、甲25号中国光大中心

办公地址 北京市海淀区西三环北路 北京市西城区太平桥大街25号

87号国际财经中心D座14 中国光大中心

层

邮政编码 100089 100033

法定代表人 尹庆军 唐双宁

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广

场安永大楼17层01-12室

注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87号国际

财经中心D座14层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 20,260,623.06 32,643,106.94 15,222,639.60

本期利润 26,726,868.13 27,081,073.75 25,707,281.77

加权平均基金份额本期利润 0.1417 0.0596 0.5132

本期加权平均净值利润率 7.79% 3.61% 49.36%

本期基金份额净值增长率 11.41% 60.16% 57.12%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 164,087,368.52 348,496,436.22 9,456,089.22

期末可供分配基金份额利润 0.7566 0.6218 0.1457

期末基金资产净值 403,725,809.92 936,458,409.40 84,118,762.15

期末基金份额净值 1.8615 1.6708 1.2959

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 195.49% 165.22% 65.59%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.41% 0.67% 0.71% 0.01% -1.12% 0.66%

过去六个月 3.45% 0.78% 1.42% 0.01% 2.03% 0.77%

过去一年 11.41% 1.04% 2.84% 0.01% 8.57% 1.03%

过去三年 180.38% 1.20% 63.90% 0.64% 116.48% 0.56%

自基金合同 195.49% 1.12% 72.14% 0.70% 123.35% 0.42%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金合同生效日为2012年8月28日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期

计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发年度利润分配合 备注

额分红数 额 放总额 计

2016 - - - -

2015 3.30 192,645,958.02 2,670,586.03 195,316,544.05

2014 2.00 6,411,121.07 1,435,796.52 7,846,917.59

合计 5.30 199,057,079.09 4,106,382.55 203,163,461.64

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2016年12月31日，国金基金管理有限公司共管理9只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数分级证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

徐艳芳女士，清华大学硕士。 2005

本基金基金经理， 年10月至2012年6月历任皓天财经

国金金腾通货币、 公关公司财经咨询师、英大泰和财产

国金众赢货币、国 2013年2 保险股份有限公司投资经理。 2012

徐艳芳金及第七天理财月25日- 9 年6月加入国金基金管理有限公司，

基金经理，固定收 历任投资研究部基金经理、固定收益

益投资部总经理 投资部基金经理；自2016年4月起

任固定收益投资部总经理兼基金经

理。

滕祖光先生，中央财经大学硕士。

2003年至2009年先后历任中国工商

银行深圳分行国际业务员、中大期货

本基金基金经理， 经纪有限公司期货交易员、和讯信息

滕祖光国金鑫安保本基 2014年4- 12 科技有限公司高级编辑、国投信托有

金经理 月11日 限公司证券交易员。2009年11月加

入国金基金管理有限公司，历任基金

交易部高级交易员、投资研究部基金

经理；自2014年11月起任固定收益

投资部基金经理。

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李安心先生，复旦大学硕士。 2004

年1月至2005年5月在金元证券有

限责任公司任研究员；2005年6月

至2012年8月在中邮创业基金管理

有限公司任研究员、基金经理；2012

本基金基金经理， 年9月至2013年1月在国金基金管

李安心国金鑫安保本基 2016年8- 13 理有公司任特定资产管理部副总经

金经理 月29日 理；2013年1月至2016年8月在北

京千石创富资本管理有限公司历任

特定资产管理部投资副总监、乾石投

资工作室投资副总监、证券投资部投

资副总监。2016年8月再次加入国金

基金管理有限公司，任权益投资事业

部基金经理。

彭俊斌先生，清华大学博士。 2008

年5月至2011年4月在北京控制工

本基金基金经理， 程研究所任副主任工艺师；2011年5

国金鑫安保本基 2015年4 2016年8 月至2012年6月在民生证券股份有

彭俊斌 金经理，权益投资月17日月26日 6 限公司任电子行业分析师。2012年7

事业部副总经理 月加入国金基金管理有限公司，历任

投资研究部高级分析师、基金经理助

理；自2014年11月起任权益投资事

业部副总经理。

注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

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该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。

第二，对开放式基金和特定客户资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资部门；研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交易进行监控、分析、预警、报告等。

第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。（3）研究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。（8）反馈完善：根据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。会计师事务所在公司年度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 第11页共63页

金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内A股总体跌幅较大，风险集中在1、2月份爆发，平稳运行至半年度后出现分化，主

板保持向上趋势，则中小板和创业板则再度持续下行。上半年受益于宏观经济稳定以及利率持续下行，市场环境相对友好。下半年受益于财政扩张以及地产投资驱动，需求改善，同时供给侧改革加速推进，资源品、投资品行业业绩明显改善。本基金根据对市场风险状况的判断，采取灵活的资产配置策略，规避了年初市场调整，随后逐步加大股票配置力度。并适度重点配置农业、建筑以及资源品等，总体效果良好。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.8615元，本报告期份额净值增长率为11.41%，同期业

绩比较基准增长率为2.84%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年中国经济仍将保持相对稳定，房地产投资面临下行压力，但全球经济好转有利于中国

经济的复苏，同时，产能过剩已经得到较大改善，中国经济的下行风险有限。受人民币贬值以及通货膨胀压力影响，货币政策转向中性，财政扩张成为稳经济的主要方式。特朗普政策在增加中国对外贸易风险的同时，中国的地缘政治也面临新的机遇。预计A股市场将保持相对平稳，看好全球经济复苏支撑下的资源品，特别是油气领域。基建等领域将继续受益于国内的财政扩张和对外的“一带一路”推进。国企改革推进日益深化，市场化的改革方向有利于增加国企活力。供需结构的改善以及供给侧改革深入推进，投资品行业的业绩改善具备可持续性。

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4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、日常不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管部门。

本报告期内本基金管理人内部监察稽核的重点包括：

（1）进一步完善制度建设。本基金管理人根据公司实际业务情况不断细化制度流程，及时拟定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善，截至报告出具日，本基金管理人共制订规章制度117项，涵盖公司主要业务范围。

（2）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，将相关规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。

（3）有计划地开展监察稽核工作。本报告期内，本基金管理人根据年度监察稽核工作计划、通过日常监察与专项稽核相结合的方式，开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、合同、反洗钱工作、基金投资运作、交易（包括公平交易）等方面进行稽核，对于稽核中发现的问题会通过监察稽核报告的形式，及时将潜在风险通报部门负责人、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化内部控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备 第13页共63页

最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，中国光大银行股份有限公司在国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的托

管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人国金基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人国金基金管理有限公司编制的《国金国鑫灵活 第14页共63页

配置混合型发起式证券投资基金2016年年度报告》进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、

收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第61004823_A01号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额持

有人

引言段 我们审计了后附的国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基

金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度

的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人国金基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财

务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投

资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成

果和净值变动情况。

第15页共63页

注册会计师的姓名 汤骏 贺耀

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

审计报告日期 2017年3月27日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 28,500,514.79 305,199,275.38

结算备付金 3,721,292.77 815,310.90

存出保证金 289,670.16 348,340.70

交易性金融资产 7.4.7.2 290,742,009.22 259,063,628.01

其中：股票投资 267,933,769.22 91,868,955.21

基金投资 - -

债券投资 22,808,240.00 167,194,672.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 70,000,195.00 370,001,355.00

应收证券清算款 14,889,122.48 958,352.60

应收利息 7.4.7.5 577,988.45 3,504,603.17

应收股利 - -

应收申购款 1,248,134.33 85,040.95

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 409,968,927.20 939,975,906.71

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,847,544.35 -

第16页共63页

应付赎回款 1,392,737.90 660,954.11

应付管理人报酬 505,976.40 1,197,560.96

应付托管费 84,329.40 199,593.50

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,859,309.29 1,142,974.06

应交税费 15.00 15.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 553,204.94 316,399.68

负债合计 6,243,117.28 3,517,497.31

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 216,877,927.60 560,480,654.75

未分配利润 7.4.7.10 186,847,882.32 375,977,754.65

所有者权益合计 403,725,809.92 936,458,409.40

负债和所有者权益总计 409,968,927.20 939,975,906.71

注：报告截止日2016年 12月31日，基金份额净值为人民币 1.8615 元，基金份额总额为

216,877,927.60份。

7.2利润表

会计主体：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 36,414,827.97 42,753,633.30

1.利息收入 1,928,777.39 21,896,238.50

其中：存款利息收入 7.4.7.11 459,722.37 4,542,930.37

债券利息收入 782,472.54 11,880,868.13

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 686,582.48 5,450,128.62

其他利息收入 - 22,311.38

2.投资收益（损失以“-”填列） 24,967,784.22 21,806,353.92

其中：股票投资收益 7.4.7.12 21,767,426.49 24,675,538.27

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -384,241.44 -3,086,682.18

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 3,584,599.17 217,497.83

第17页共63页

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 6,466,245.07 -5,562,033.19

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 3,052,021.29 4,613,074.07

减：二、费用 9,687,959.84 15,672,559.55

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,154,084.95 11,073,500.85

2．托管费 7.4.10.2.2 859,014.14 1,845,583.61

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 3,242,348.76 2,167,083.16

5．利息支出 5,611.99 343,090.05

其中：卖出回购金融资产支出 5,611.99 343,090.05

6．其他费用 7.4.7.20 426,900.00 243,301.88

三、利润总额（亏损总额以“-” 26,726,868.13 27,081,073.75

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 26,726,868.13 27,081,073.75

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 560,480,654.75 375,977,754.65 936,458,409.40

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 26,726,868.13 26,726,868.13

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -343,602,727.15 -215,856,740.46 -559,459,467.61

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 406,727,964.51 318,730,699.07 725,458,663.58

2.基金赎回款 -750,330,691.66 -534,587,439.53 -1,284,918,131.19

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

第18页共63页

五、期末所有者权益（基 216,877,927.60 186,847,882.32 403,725,809.92

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 64,912,868.61 19,205,893.54 84,118,762.15

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 27,081,073.75 27,081,073.75

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 495,567,786.14 525,007,331.41 1,020,575,117.55

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,471,938,244.68 1,658,904,101.50 4,130,842,346.18

2.基金赎回款 -1,976,370,458.54 -1,133,896,770.09 -3,110,267,228.63

四、本期向基金份额持有 - -195,316,544.05 -195,316,544.05

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 560,480,654.75 375,977,754.65 936,458,409.40

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（原名称为“国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金”以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]953号文的核准，由国金基金管理有限公司于2012年8月13日至2012年8月24日向社会公开募集，基金合同于2012年8月28日生效。2015年9月23日，本基金名称由“国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金”变更为“国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金”。首次募集规模为178,532,819.63份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

第19页共63页

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（含中小企业私募债、中期票据）、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 第20页共63页

币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 第21页共63页

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

第22页共63页

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

第23页共63页

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

第24页共63页

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配

比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

第25页共63页

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.企业所得税

第26页共63页

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第27页共63页

活期存款 28,500,514.79 305,199,275.38

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 28,500,514.79 305,199,275.38

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 257,885,306.59 267,933,769.22 10,048,462.63

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 3,029,849.82 2,808,240.00 -221,609.82

债券 银行间市场 19,959,840.00 20,000,000.00 40,160.00

合计 22,989,689.82 22,808,240.00 -181,449.82

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 280,874,996.41 290,742,009.22 9,867,012.81

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 88,272,061.89 91,868,955.21 3,596,893.32

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 37,079,803.25 36,731,672.80 -348,130.45

银行间市场 130,310,995.13 130,463,000.00 152,004.87

合计 167,390,798.38 167,194,672.80 -196,125.58

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 255,662,860.27 259,063,628.01 3,400,767.74

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

第28页共63页

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 20,000,000.00 -

买入返售证券_银行间 50,000,195.00 -

合计 70,000,195.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

370,001,355.00 -

买入返售证券_银行间

合计 370,001,355.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 9,458.54 119,934.93

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,594.56 403.59

应收债券利息 491,207.75 3,314,059.74

应收买入返售证券利息 75,584.27 70,032.43

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 143.33 172.48

合计 577,988.45 3,504,603.17

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

第29页共63页

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,858,036.79 1,125,506.31

银行间市场应付交易费用 1,272.50 17,467.75

合计 1,859,309.29 1,142,974.06

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 4,204.94 1,099.68

预提审计费 90,000.00 90,000.00

预提信息披露费 450,000.00 216,000.00

应付账户维护费 9,000.00 9,000.00

上清所查询服务费 - 300.00

合计 553,204.94 316,399.68

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 560,480,654.75 560,480,654.75

本期申购 406,727,964.51 406,727,964.51

本期赎回（以“-”号填列） -750,330,691.66 -750,330,691.66

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 216,877,927.60 216,877,927.60

注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 348,496,436.22 27,481,318.43 375,977,754.65

本期利润 20,260,623.06 6,466,245.07 26,726,868.13

本期基金份额交易 -204,669,690.76 -11,187,049.70 -215,856,740.46

第30页共63页

产生的变动数

其中：基金申购款 278,852,658.29 39,878,040.78 318,730,699.07

基金赎回款 -483,522,349.05 -51,065,090.48 -534,587,439.53

本期已分配利润 - - -

本期末 164,087,368.52 22,760,513.80 186,847,882.32

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 427,211.69 1,992,749.57

定期存款利息收入 - 2,532,666.63

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 26,478.39 13,664.33

其他 6,032.29 3,849.84

合计 459,722.37 4,542,930.37

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 1,164,861,037.19 811,582,552.98

减：卖出股票成本总额 1,143,093,610.70 786,907,014.71

买卖股票差价收入 21,767,426.49 24,675,538.27

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 -384,241.44 -3,086,682.18

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

第31页共63页

合计 -384,241.44 -3,086,682.18

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 222,503,921.12 1,112,325,712.21

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 217,743,864.05 1,080,537,626.50

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 5,144,298.51 34,874,767.89

买卖债券差价收入 -384,241.44 -3,086,682.18

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 3,584,599.17 217,497.83

基金投资产生的股利收益 - -

合计 3,584,599.17 217,497.83

第32页共63页

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 6,466,245.07 -5,562,033.19

——股票投资 6,451,569.31 -3,648,588.95

——债券投资 14,675.76 -1,913,444.24

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 6,466,245.07 -5,562,033.19

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 3,048,685.82 4,613,074.07

转出费收入 3,335.47 -

合计 3,052,021.29 4,613,074.07

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基

金的基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 3,241,148.76 2,157,133.16

银行间市场交易费用 1,200.00 9,950.00

合计 3,242,348.76 2,167,083.16

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

第33页共63页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 90,000.00 90,000.00

信息披露费 300,000.00 116,000.00

账户维护费 36,000.00 36,000.00

银行费用 - 701.88

上清所查询服务费 900.00 400.00

其他 - 200.00

合计 426,900.00 243,301.88

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的

资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东

涌金投资控股有限公司 基金管理人股东

北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

第34页共63页

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

国金证券 131,029,984.17 5.30% 426,166,041.07 26.19%

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

国金证券 - - 25,547,796.17 22.63%

注：本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

国金证券 - - 58,900,000.00 20.19%

注：本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国金证券 95,821.75 5.16% 95,821.75 5.16%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国金证券 302,746.98 25.71% - -

第35页共63页

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 5,154,084.95 11,073,500.85

的管理费

其中：支付销售机构的客 2,273,087.41 499,546.55

户维护费

注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 859,014.14 1,845,583.61

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

第36页共63页

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

注：无

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度可比期间均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

光大银行 28,500,514.79 427,211.69 305,199,275.38 1,992,749.57

注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计算。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

第37页共63页

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

中原 2016年2017年 新股流

601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

日 日

太平 2016年2017年 新股流

603877鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

日 日

景旺 2016年2017年 新股流

603228 电子 12月28 1月6 通受限 23.16 23.16 1,746 40,437.36 40,437.36 -

日 日

皖天 2016年2017年 新股流

603689 然气 12月301月10 通受限 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -

日 日

常熟 2016年2017年 新股流

603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

日 日

天龙 2016年2017年 新股流

603266 股份 12月301月10 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

日 日

天铁 2016年2017年 新股流

300587 股份 12月28 1月5 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

日 日

华统 2016年2017年 新股流

002840 股份 12月291月10 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

日 日

道恩 2016年2017年 新股流

002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -

日 日

德新 2016年2017年 新股流

603032 交运 12月27 1月5 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

日 日

美联 2016年2017年 新股流

300586 新材 12月26 1月4 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 日

万里 2016年2017年 新股流

300591马 12月301月10 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -

日 日

熙菱 2016年2017年 新股流

300588 信息 12月27 1月5 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 日

第38页共63页

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。

本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。

督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。

总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。

本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的第一责任人。

合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。

第39页共63页

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 2,808,240.00 0.00

未评级 - 0.00

合计 2,808,240.00 0.00

注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券、同业存单、其他按短期信用评级的债券投资、国债、政策性金融债、央行票据以外的债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理团队设定流动性 第40页共63页

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 年5年以

2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 28,500,514.79 - - - - -28,500,514.79

结算备付金 3,721,292.77 - - - - - 3,721,292.77

存出保证金 289,670.16 - - - - - 289,670.16

交易性金融 21,792,500.00 - 1,015,740.00 - -267,933,769.22290,742,009.22

资产

买入返售金 70,000,195.00 - - - - -70,000,195.00

融资产

应收证券清 - - - - -14,889,122.4814,889,122.48

算款

第41页共63页

应收利息 - - - - - 577,988.45 577,988.45

应收申购款 - - - - - 1,248,134.33 1,248,134.33

资产总计 124,304,172.72 - 1,015,740.00 - -284,649,014.48409,968,927.20

负债

应付证券清 - - - - - 1,847,544.35 1,847,544.35

算款

应付赎回款 - - - - - 1,392,737.90 1,392,737.90

应付管理人 - - - - - 505,976.40 505,976.40

报酬

应付托管费 - - - - - 84,329.40 84,329.40

应付交易费 - - - - - 1,859,309.29 1,859,309.29

用

应交税费 - - - - - 15.00 15.00

其他负债 - - - - - 553,204.94 553,204.94

负债总计 - - - - - 6,243,117.28 6,243,117.28

利率敏感度

124,304,172.72 - 1,015,740.00 - -278,405,897.20403,725,809.92

缺口

上年度末 5年以

2015年12月1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 305,199,275.38 - - - - -305,199,275.38

结算备付金 815,310.90 - - - - - 815,310.90

存出保证金 348,340.70 - - - - - 348,340.70

交易性金融 36,731,672.80 -130,463,000.00 - -91,868,955.21259,063,628.01

资产

买入返售金

370,001,355.00 - - - - -370,001,355.00

融资产

应收证券清 - - - - - 958,352.60 958,352.60

算款

应收利息 - - - - - 3,504,603.17 3,504,603.17

应收申购款 - - - - - 85,040.95 85,040.95

资产总计 713,095,954.78 -130,463,000.00 - -96,416,951.93939,975,906.71

负债

应付赎回款 - - - - - 660,954.11 660,954.11

应付管理人 - - - - - 1,197,560.96 1,197,560.96

报酬

应付托管费 - - - - - 199,593.50 199,593.50

应付交易费 - - - - - 1,142,974.06 1,142,974.06

用

应付税费 - - - - - 15.00 15.00

其他负债 - - - - - 316,399.68 316,399.68

负债总计 - - - - - 3,517,497.31 3,517,497.31

第42页共63页

利率敏感度713,095,954.78130,463,000.00130,463,000.00 - -92,899,454.62936,458,409.40

缺口

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

日）

+25个基准点 -37,164.85 -146,126.31

-25个基准点 37,737.82 146,661.67

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

公允价值 占基金 公允价值 占基金资

资产净 产净值比

第43页共63页

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 267,933,769.22 66.37 91,868,955.21 9.81

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 22,808,240.00 5.65 167,194,672.80 17.85

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 290,742,009.22 72.01 259,063,628.01 27.66

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假定沪深300指数（000300.SH）变化5%，其他变量不变；

假设 Beta系数是根据组合在过去一年所有交易日的净值数据和沪深300指数数据回归

得出，反映了基金和沪深300指数的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

+5% 11,269,546.18 11,302,968.41

-5% -11,269,546.18 -11,302,968.41

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、应收申购款、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

270,366,520.99元，属于第二层次的余额为人民币20,375,488.23元，无属于第三层次的余额

（2015年12月31日：第一层次人民币91,868,955.21元，第二层次人民币167,194,672.80元，

无属于第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确认金融工具公允价值层次之间转移的时点。本基金本报告期 第44页共63页

持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移（2015年度：第一层

次转入第二层次的金额为人民币1,951,870.00元，无由第二层次转入第一层次的金额）。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2015年度：无）。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 267,933,769.22 65.35

其中：股票 267,933,769.22 65.35

2 固定收益投资 22,808,240.00 5.56

其中：债券 22,808,240.00 5.56

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 70,000,195.00 17.07

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 32,221,807.56 7.86

7 其他各项资产 17,004,915.42 4.15

8 合计 409,968,927.20 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

第45页共63页

B 采矿业 19,824,600.00 4.91

C 制造业 111,608,116.98 27.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,925.53 0.01

应业

E 建筑业 74,324,592.23 18.41

F 批发和零售业 15,404,378.60 3.82

G 交通运输、仓储和邮政业 12,249,458.68 3.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 241,692.20 0.06

业

J 金融业 1,655,767.00 0.41

K 房地产业 1,875,238.00 0.46

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 30,712,000.00 7.61

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 267,933,769.22 66.37

注：以上行业分类以2016年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600820 隧道股份 1,800,000 19,818,000.00 4.91

2 600028 中国石化 3,600,000 19,476,000.00 4.82

3 601186 中国铁建 1,600,000 19,136,000.00 4.74

4 300070碧水源 1,000,000 17,520,000.00 4.34

5 002450康得新 800,000 15,288,000.00 3.79

6 002294信立泰 500,000 14,620,000.00 3.62

第46页共63页

7 000963 华东医药 199,980 14,412,558.60 3.57

8 600039 四川路桥 3,000,000 14,220,000.00 3.52

9 000157 中联重科 3,000,000 13,620,000.00 3.37

10 601117 中国化学 2,000,000 13,540,000.00 3.35

11 000826 启迪桑德 400,000 13,192,000.00 3.27

12 600885 宏发股份 400,000 12,780,000.00 3.17

13 600428 中远海特 2,000,000 12,240,000.00 3.03

14 600141 兴发集团 800,000 12,168,000.00 3.01

15 002008 大族激光 499,971 11,299,344.60 2.80

16 000059 华锦股份 899,951 10,709,416.90 2.65

17 601965 中国汽研 999,976 10,649,744.40 2.64

18 601800 中国交建 500,000 7,595,000.00 1.88

19 601628 中国人寿 64,300 1,548,987.00 0.38

20 000400 许继电气 68,400 1,241,460.00 0.31

21 600487 亨通光电 65,600 1,224,096.00 0.30

22 002366 台海核电 22,700 1,217,174.00 0.30

23 600737 中粮屯河 96,800 1,206,128.00 0.30

24 000778 新兴铸管 226,300 1,169,971.00 0.29

25 002244 滨江集团 157,100 1,096,558.00 0.27

26 601933 永辉超市 202,000 991,820.00 0.25

27 601106 中国一重 180,400 975,964.00 0.24

28 600066 宇通客车 47,500 930,525.00 0.23

29 000402金融街 75,600 778,680.00 0.19

30 000651 格力电器 30,000 738,600.00 0.18

31 601989 中国重工 60,000 425,400.00 0.11

32 600567 山鹰纸业 111,500 403,630.00 0.10

33 601898 中煤能源 60,000 348,600.00 0.09

34 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.06

35 603823百合花 3,762 123,167.88 0.03

36 002832 比音勒芬 1,911 115,997.70 0.03

37 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03

38 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02

39 603577汇金通 2,460 69,642.60 0.02

40 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02

41 603877太平鸟 3,180 67,734.00 0.02

42 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

43 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01

44 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01

45 603228 景旺电子 1,746 40,437.36 0.01

第47页共63页

46 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01

47 603689 皖天然气 4,819 37,925.53 0.01

48 300582英飞特 1,359 35,157.33 0.01

49 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

50 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01

51 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01

52 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01

53 603898好莱客 500 16,185.00 0.00

54 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

55 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

56 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

57 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

58 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

59 300591万里马 2,396 7,355.72 0.00

60 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000807 云铝股份 24,583,301.23 2.63

2 601009 南京银行 24,175,475.14 2.58

3 000983 西山煤电 23,431,995.87 2.50

4 601186 中国铁建 23,115,876.42 2.47

5 000157 中联重科 22,557,849.64 2.41

6 601390 中国中铁 22,050,314.96 2.35

7 600000 浦发银行 21,155,244.25 2.26

8 601688 华泰证券 20,553,425.00 2.19

9 600028 中国石化 20,179,821.10 2.15

10 600428 中远海特 19,526,325.15 2.09

11 601006 大秦铁路 18,760,488.60 2.00

12 601998 中信银行 18,702,870.00 2.00

13 000680 山推股份 18,482,537.38 1.97

14 002299 圣农发展 18,208,437.08 1.94

15 002673 西部证券 18,076,424.00 1.93

第48页共63页

16 600703 三安光电 17,536,049.22 1.87

17 600820 隧道股份 17,192,294.70 1.84

18 300070 碧水源 17,184,790.41 1.84

19 002458 益生股份 16,340,264.36 1.74

20 002385 大北农 16,255,331.37 1.74

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601009 南京银行 30,685,749.50 3.28

2 000807 云铝股份 23,998,594.00 2.56

3 000983 西山煤电 23,085,803.72 2.47

4 601390 中国中铁 22,437,819.57 2.40

5 600000 浦发银行 21,733,784.79 2.32

6 002310 东方园林 21,592,197.96 2.31

7 600703 三安光电 21,157,274.24 2.26

8 002299 圣农发展 20,424,587.83 2.18

9 601688 华泰证券 20,104,647.45 2.15

10 601021 春秋航空 19,881,532.38 2.12

11 600048 保利地产 19,524,332.57 2.08

12 601006 大秦铁路 18,725,790.00 2.00

13 002458 益生股份 18,397,741.87 1.96

14 601998 中信银行 18,361,792.90 1.96

15 600660 福耀玻璃 18,301,548.36 1.95

16 002241 歌尔股份 17,695,200.70 1.89

17 002673 西部证券 17,615,025.40 1.88

18 000680 山推股份 17,092,575.74 1.83

19 002001 新和成 16,626,326.80 1.78

20 002055 得润电子 16,122,894.00 1.72

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,312,706,855.40

卖出股票收入（成交）总额 1,164,861,037.19

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不 第49页共63页

包括相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,000,000.00 4.95

其中：政策性金融债 20,000,000.00 4.95

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,808,240.00 0.70

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 22,808,240.00 5.65

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160401 16农发01 200,000 20,000,000.00 4.95

2 110034 九州转债 10,000 1,219,500.00 0.30

3 128013 洪涛转债 9,000 1,015,740.00 0.25

4 110033 国贸转债 5,000 573,000.00 0.14

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期未持有股指期货。

第50页共63页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 289,670.16

2 应收证券清算款 14,889,122.48

3 应收股利 -

4 应收利息 577,988.45

5 应收申购款 1,248,134.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,004,915.42

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 110033 国贸转债 573,000.00 0.14

2 110034 九州转债 1,219,500.00 0.30

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第51页共63页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

17,980 12,062.18 15,867,765.34 7.32% 201,010,162.26 92.68%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 441,929.03 0.2038%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

注：本基金成立后有11,001,640.59份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为3年，自2012

年8月27日起至2015年8月27日止。自2015年8月28日起发起份额承诺持有期限届满，发起

份额可以自由申请赎回退出。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年8月28日）基金份额总额 178,532,819.63

本报告期期初基金份额总额 560,480,654.75

本报告期基金总申购份额 406,727,964.51

减:本报告期基金总赎回份额 750,330,691.66

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

第52页共63页

本报告期期末基金份额总额 216,877,927.60

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年12月13日，吴富佳先生离任基金管理人副总经理。2016年12月28日，索峰先生

新任基金管理人副总经理。除上述人事调整以外，本报告期内基金管理人无其他重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，国金国鑫发起式基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为90,000元人民

币。截至本报告期末，该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

方正证券 1684,093,032.95 27.66% 500,275.49 26.94% -

财达证券 1468,186,294.54 18.93% 342,386.68 18.44% -

第53页共63页

光大证券 1320,313,855.75 12.95% 234,245.20 12.62% -

招商证券 1241,977,698.39 9.79% 225,353.15 12.14% -

华创证券 1235,150,041.71 9.51% 171,965.20 9.26% -

国融证券 1225,965,628.75 9.14% 165,249.03 8.90% -

国金证券 2131,029,984.17 5.30% 95,821.75 5.16% -

申银万国 1 93,468,264.08 3.78% 68,353.49 3.68% -

国信证券 1 72,712,390.36 2.94% 53,174.44 2.86% -

中信证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中信证券山东 1 - - - - -

注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

（1）基金专用交易席位的选择标准如下：

①经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；

②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；

④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场

研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；

⑤交易佣金收取标准合理。

（2）基金专用交易席位的选择程序如下：

①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

2.本报告期新增招商证券、国融证券各一个交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

方正证券 25,713,370.37 64.82% 472,300,000.00 25.12% - -

财达证券 12,589,538.34 31.73%1,408,000,000.00 74.88% - -

第54页共63页

光大证券 - - - - - -

招商证券 896,740.58 2.26% - - - -

华创证券 - - - - - -

国融证券 471,830.20 1.19% - - - -

国金证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信证券山东 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国金基金管理有限公司高级管理 指定披露媒体和本基金

1

人员变更公告 基金管理人网站 2016年12月30日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

证券投资基金参加中国光大银行 基金管理人网站

2

股份有限公司基金申购费率优惠

活动的公告 2016年12月30日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

证券投资基金参加中国工商银行 基金管理人网站

3

股份有限公司基金定投业务申购

费率优惠活动的公告 2016年12月30日

国金基金管理有限公司关于电子 指定披露媒体和本基金

4 直销基金转换费率优惠活动延期 基金管理人网站

的公告 2016年12月27日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

5 盈信基金销售有限公司为旗下基 基金管理人网站

金销售机构的公告 2016年12月21日

6 国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金 2016年12月14日

第55页共63页

证券投资基金投资托管人关联方 基金管理人网站

承销证券的关联交易公告

国金基金管理有限公司高级管理 指定披露媒体和本基金

7

人员变更公告 基金管理人网站 2016年12月14日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

8 证券投资基金投资托管人关联方 基金管理人网站

承销证券的关联交易公告 2016年12月6日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

上海中正达广投资管理有限公司 基金管理人网站

9

为国金基金旗下基金销售机构的

公告 2016年11月24日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

10 证券投资基金投资托管人关联方 基金管理人网站

承销证券的关联交易公告 2016年11月15日

关于增加北京微动利投资管理有 指定披露媒体和本基金

11 限公司为国金基金旗下基金销售 基金管理人网站

机构的公告 2016年11月15日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

12 证券投资基金投资托管人关联方 基金管理人网站

承销证券的关联交易公告 2016年11月11日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

天津国美基金销售有限公司和北 基金管理人网站

13

京格上富信投资顾问有限公司为

旗下基金销售机构的公告 2016年10月26日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

14 证券投资基金2016年第3季度报 基金管理人网站

告 2016年10月24日

国金基金管理有限公司关于北京 指定披露媒体和本基金

15

恒天明泽基金销售有限公司费率 基金管理人网站 2016年10月24日

第56页共63页

优惠的公告

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 基金管理人网站

16 和乾道金融信息服务（北京）有

限公司为旗下基金销售机构的公

告 2016年10月13日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

17

证券投资基金招募说明书（更新）基金管理人网站 2016年10月12日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

18 证券投资基金招募说明书（更新）基金管理人网站

摘要 2016年10月12日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

19 证券投资基金托管人关联方承销 基金管理人网站

证券的关联交易公告 2016年9月28日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

20 北京懒猫金融信息服务有限公司 基金管理人网站

为旗下基金销售机构的公告 2016年9月24日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

和耕传承基金销售有限公司和诺 基金管理人网站

21 亚正行（上海）基金销售投资顾

问有限公司为旗下基金销售机构

的公告 2016年9月21日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

22 证券投资基金投资基金托管人关 基金管理人网站

联方承销证券的关联交易公告 2016年9月14日

国金基金管理有限公司关于开通 指定披露媒体和本基金

23 旗下部分基金间的基金转换业务 基金管理人网站

及费率优惠的公告 2016年9月9日

24 国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金 2016年9月8日

第57页共63页

上海长量基金销售投资顾问有限 基金管理人网站

公司为旗下基金销售机构的公告

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

25 上海万得投资顾问有限公司为旗 基金管理人网站

下基金销售机构的公告 2016年9月7日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

北京电盈基金销售有限公司和光 基金管理人网站

26

大证券股份有限公司为旗下基金

销售机构的公告 2016年9月2日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

27 一路财富（北京）信息科技有限 基金管理人网站

公司为旗下基金销售机构的公告 2016年9月2日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

28 北京新浪仓石基金销售有限公司 基金管理人网站

为旗下基金销售机构的公告 2016年8月31日

关于国金国鑫灵活配置混合型发 指定披露媒体和本基金

29 起式证券投资基金基金经理变更 基金管理人网站

的公告 2016年8月29日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

30 证券投资基金2016年半年度报 基金管理人网站

告 2016年8月27日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

31 证券投资基金2016年半年度报 基金管理人网站

告摘要 2016年8月27日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

32 北京汇成基金销售有限公司为旗 基金管理人网站

下基金销售机构的公告 2016年8月23日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

33

奕丰金融和微众银行为旗下基金 基金管理人网站 2016年8月10日

第58页共63页

销售机构的公告

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

34 证券投资基金投资基金托管人关 基金管理人网站

联方承销证券的关联交易公告 2016年8月6日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

35 证券投资基金投资基金托管人关 基金管理人网站

联方承销证券的关联交易公告 2016年8月4日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

36 中证金牛（北京）投资咨询有限 基金管理人网站

公司为旗下基金销售机构的公告 2016年7月26日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

37 海银基金销售有限公司为旗下基 基金管理人网站

金销售机构的公告 2016年7月22日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

38 证券投资基金2016年第2季度报 基金管理人网站

告 2016年7月20日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

39 深圳前海凯恩斯基金销售有限公 基金管理人网站

司为旗下基金销售机构的公告 2016年7月19日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

40 北京晟视天下投资管理有限公司 基金管理人网站

为旗下基金销售机构的公告 2016年7月13日

国金基金管理有限公司关于旗下 指定披露媒体和本基金

41 基金的基金资产净值、基金份额 基金管理人网站

净值及基金份额累计净值的公告 2016年7月1日

国金基金管理有限公司关于直销 指定披露媒体和本基金

42

系统、电子交易系统升级的公告 基金管理人网站 2016年6月30日

国金基金管理有限公司关于在上 指定披露媒体和本基金

43

海陆金所资产管理有限公司推出 基金管理人网站 2016年6月22日

第59页共63页

定期定额投资业务并参加费率优

惠活动的公告

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

44 平安证券有限责任公司为旗下基 基金管理人网站

金销售机构的公告 2016年6月21日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

45 武汉市伯嘉基金销售有限公司为 基金管理人网站

旗下基金销售机构的公告 2016年6月18日

国金基金管理有限公司关于参加 指定披露媒体和本基金

46 上海联泰资产管理有限公司费率 基金管理人网站

优惠活动的公告 2016年6月18日

国金基金管理有限公司关于调整 指定披露媒体和本基金

直销电子交易系统开放式基金单 基金管理人网站

47

笔最低申购金额和追加申购金额

的公告 2016年6月2日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

48 泰诚财富基金销售（大连）有限 基金管理人网站

公司为旗下基金销售机构的公告 2016年6月2日

国金基金管理有限公司关于调整 指定披露媒体和本基金

49 旗下开放式基金单笔最低申购金 基金管理人网站

额和追加申购金额的公告 2016年6月1日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

50 成都万华源基金销售有限责任公 基金管理人网站

司为旗下基金销售机构的公告 2016年5月25日

国金基金管理有限公司关于参加 指定披露媒体和本基金

51 中国民生银行股份有限公司费率 基金管理人网站

优惠的公告 2016年5月12日

国金基金管理有限公司关于关闭 指定披露媒体和本基金

52

淘宝基金理财平台相关服务的公 基金管理人网站 2016年5月5日

第60页共63页

告

国金基金管理有限公司关于关闭 指定披露媒体和本基金

53

支付宝渠道基金支付服务的公告 基金管理人网站 2016年5月5日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

54 上海凯石财富基金销售有限公司 基金管理人网站

为旗下基金销售机构的公告 2016年4月28日

国金基金管理有限公司关于国金 指定披露媒体和本基金

55 国鑫灵活配置混合型发起式证券 基金管理人网站

投资基金2016年第1季度报告 2016年4月22日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

56 深圳市金斧子投资咨询有限公司 基金管理人网站

为旗下基金销售机构的公告 2016年4月20日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

57 微众银行股份有限公司为旗下基 基金管理人网站

金销售机构的公告 2016年4月20日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

58

证券投资基金招募说明书（更新）基金管理人网站 2016年4月13日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

59 证券投资基金招募说明书（更新）基金管理人网站

摘要 2016年4月13日

国金基金管理有限公司关于参加 指定披露媒体和本基金

60

新兰德费率优惠的公告 基金管理人网站 2016年3月30日

国金基金管理有限公司关于旗下 指定披露媒体和本基金

部分基金参加中国工商银行股份 基金管理人网站

61

有限公司个人电子银行申购费率

优惠活动的公告 2016年3月30日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

62

证券投资基金2015年度报告 基金管理人网站 2016年3月28日

63 国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金 2016年3月28日

第61页共63页

证券投资基金2015年度报告摘 基金管理人网站

要

国金基金管理有限公司关于电子 指定披露媒体和本基金

64 直销业务增加通联支付第三方支 基金管理人网站

付业务的公告 2016年3月9日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

65 厦门鑫鼎盛和深圳富济财富为旗 基金管理人网站

下基金销售机构的公告 2016年3月8日

国金基金管理有限公司关于直销 指定披露媒体和本基金

66

系统、订单系统升级的公告 基金管理人网站 2016年2月26日

国金基金管理有限公司关于旗下 指定披露媒体和本基金

67 基金所持“浦发银行”、“信威 基金管理人网站

集团”股票估值调整的公告 2016年2月23日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

68 上海联泰资产管理有限公司为旗 基金管理人网站

下基金销售机构的公告 2016年2月19日

国金国鑫灵活配置混合型发起式 指定披露媒体和本基金

69 证券投资基金2015年第4季度报 基金管理人网站

告 2016年1月20日

国金基金管理有限公司关于增加 指定披露媒体和本基金

浙江金观诚财富管理有限公司和 基金管理人网站

70

大泰金石投资管理有限公司为旗

下基金销售机构的公告 2016年1月20日

国金基金管理有限公司关于2016 指定披露媒体和本基金

71 年1月7日指数熔断后旗下基金 基金管理人网站

调整开放时间的公告 2016年1月8日

国金基金管理有限公司关于2016 指定披露媒体和本基金

72 年1月4日指数熔断后旗下基金 基金管理人网站

调整开放时间的补充公告 2016年1月6日

第62页共63页

国金基金管理有限公司关于国金 指定披露媒体和本基金

73 基金2015年12月31日旗下基金 基金管理人网站

净值公告 2016年1月4日

注：本报告期内，公司按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同；

3、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议；

4、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

12.2存放地点

本基金基金管理人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2017年3月28日

第63页共63页
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