兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合
型集合资产管理计划

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2022 年 8 月 29 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......8

§3 主要财务指标和基金净值表现......9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现......9

3.3 其他指标......11

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......18


6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......22

§7 投资组合报告......60

7.1 期末基金资产组合情况...... 60

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......60

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......63

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......65

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......65

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......66

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......66

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......66

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......66

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......66

7.12 投资组合报告附注......66

§8 基金份额持有人信息......68

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 68

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......69

§9 开放式基金份额变动......70
§10 重大事件揭示......71

10.1 基金份额持有人大会决议......71

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......71

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 71

10.4 基金投资策略的改变...... 71

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......71

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......71

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71

10.8 其他重大事件......72

§11 影响投资者决策的其他重要信息......74


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......74

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 74

§12 备查文件目录......75

12.1 备查文件目录......75

12.2 存放地点......75

12.3 查阅方式......75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产
管理计划

基金简称 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合

基金主代码 959993

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 13 日

基金管理人 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 565,790,544.41 份

基金合同存续期 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不
得超过三年。

下属分级基金的基金简称： 兴证资管金麒麟领先优势 兴证资管金麒麟领先优势
一年持有期混合 A 一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码： 959991 959993

报告期末下属分级基金的份额总额 535,198,527.18 份 30,592,017.23 份

注：1、管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向产品持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟领先优势一年持
有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》于 2020 年 4 月 13 日生效。“兴证资管金麒麟领先
优势集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划”（以下称本集合计划）。
2、根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，“兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划”A 类份额（以下简称“A 类份额”）每份份额设定最短持有期，最短持有期为 1 年。每份 A 类份额的最短持有期到期日即进入开放持有期，在开放持有期期间投资者可以办理赎回业务，每份 A 类份额的开放持有期首日为最短持有期到期日。

最短持有期指 A 类份额申购确认日起至该 A 类份额申购确认日 1 年后的对日的前一个工作日（即
最短持有期到期日）止，若该对日不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日视同为对日。

“兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划”C 类份额自 2020 年 4 月 15 日
起每个工作日只开放赎回，不开放申购。
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，通过精选有较高成长性和各领域竞争力


突出的龙头企业，结合估值水平进行积极的组合管理，追求超越业绩比较基准
的投资回报和资产的长期稳健增值。

本集合计划主要策略包括大类资产配置策略，即本集合计划通过定性与定量相
结合的方法，对宏观经济的发展周期，各项经济政策对经济发展趋势和证券市
场的影响，证券市场中各投资品种的风险收益水平进行评估，确定投资组合中
股票、债券、金融衍生品、货币市场工具等大类资产的比例，并适时依据环境
变化进行动态调整。

投资策略 本集合计划投资策略还包括股票投资策略、债券投资策略和金融衍生工具投资
策略。股票投资策略侧重“自下而上”的选股方法，精选基本面优秀，竞争优
势明显，成长性较高的企业在合适的估值水平进行配置。债券投资策略主要包
括资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略、可交换债券投资策
略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略。金融衍生工具投资策略主要包
括股指期货投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

风险收益特征 本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高于债券型集
合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票型集合资产管理计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证证券资产管理有限公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 付志坚 余宏伟

信息披露负责人 联系电话 021-38565866 （021）68089632

电子邮箱 zcgl@xyzq.com.cn yuhongwei1@sh.icbc.com.cn

客户服务电话 95562-3 95588

传真 021-38565863 010-66105798

福建省平潭综合实验区管 北京市西城区复兴门内大街 55
注册地址 委会现场指挥部办公大楼 号

一楼

办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 北京市西城区复兴门内大街 55
号兴业证券大厦 9 层 号

邮政编码 200135 100140

法定代表人 孙国雄 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ixzzcgl.com
址

基金中期报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 兴证资管金麒麟领先优势一年持 兴证资管金麒麟领先优势一年
有期混合 A 持有期混合 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 报告期(2022 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -88,894,740.24 -4,761,639.27

本期利润 -105,654,962.46 -5,143,064.00

加权平均基金份额本期利润 -0.1824 -0.1664

本期加权平均净值利润率 -12.74% -11.64%

本期基金份额净值增长率 -9.75% -9.75%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 198,585,555.13 10,644,958.01

期末可供分配基金份额利润 0.3711 0.3480

期末基金资产净值 803,929,696.29 45,953,209.33

期末基金份额净值 1.5021 1.5021

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 42.62% 50.21%

注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 9.00% 1.06% 7.26% 0.80% 1.74% 0.26%

过去三个月 8.22% 1.24% 4.93% 1.08% 3.29% 0.16%

过去六个月 -9.75% 1.27% -6.40% 1.09% -3.35% 0.18%

过去一年 -9.01% 1.17% -9.46% 0.94% 0.45% 0.23%

自基金合同 42.62% 1.22% 11.66% 0.95% 30.96% 0.27%
生效起至今


兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 9.00% 1.06% 7.26% 0.80% 1.74% 0.26%

过去三个月 8.22% 1.24% 4.93% 1.08% 3.29% 0.16%

过去六个月 -9.75% 1.27% -6.40% 1.09% -3.35% 0.18%

过去一年 -9.01% 1.17% -9.46% 0.94% 0.45% 0.23%

自基金合同 50.21% 1.21% 16.10% 0.94% 34.11% 0.27%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、净值表现所取数据截至到 2022 年 6 月 30 日。

3.3 其他指标
无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证证券资产管理有限公司经中国证监会证监许可[2014]145 号文批复，于 2014 年 6 月 9 日
正式成立。目前，公司注册资本金为 8 亿元人民币。兴证证券资产管理有限公司是兴业证券股份有限公司（SH 601377）的全资子公司，前身为兴业证券股份有限公司资产管理部，2000 年即获准开展资产管理业务，2014 年正式成为兴业证券股份有限公司旗下子公司。

十多年来，基于母公司作为现代大型证券金融集团业务链条齐全的禀赋，依托自主培养的、稳健扎实的投资研究底蕴，兴证证券资产管理有限公司已经发展成为一家极具投资能力禀赋的综合型资产管理机构，固收、权益、创新投资、大类资产配置等四大资管业务齐头并进，可为机构客户与个人客户提供多元化的投资及融资解决方案。

截止 2022 年 6 月 30 日，兴证证券资产管理有限公司共有 7 只按照公募基金要求规范运作的
大集合资产管理计划，分别为兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

北京理工大学硕士。2008
年 7 月进入金融行业，曾
兴证证 任天相投资顾问有限公司
券资产 医药分析师，万家基金管
管理有 理有限公司医药分析师。
限公司 2014 年 10 月加入兴证证
匡伟 公募投 2020 年 4 月 13 - 14 券资产管理有限公司，历
资部副 日 任研究部研究员、权益投
总经理、 资部投资经理、权益投资
投资经 部总经理助理、公募投资
理 部总经理助理。现任兴证
证券资产管理有限公司公
募投资部副总经理 、投资
经理。


新加坡管理大学硕士。

2012 年 9 月进入金融行
兴证证 业，任兴业证券股份有限
券资产 公司资产管理分公司交易
管理有 2021 年 7 月 29 员。2014 年 12 月加入兴
游臻 限公司 日 - 10 证证券资产管理有限公

公募投 司，历任交易运营部交易
资部投 员、固定收益部投资经理。
资经理 现任兴证证券资产管理有
限公司公募投资部投资经
理。

注：1、集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任投资经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募资产管理产品 4 1,206,811,369.66 2021-07-29

私募资产管理计划 - - -

游臻

其他组合 1 1,170,630,242.00 2021-05-21

合计 5 2,377,441,611.66 -

注：截止本报告期末，游臻管理的其他组合包括 1 只大集合资产管理计划：兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划。
截止本报告期末，匡伟未兼任私募小集合资产管理计划和其他组合投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制风险的前提下，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为，未有损害集合计划份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本集合计划管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规及公司内部相关制度等规定，从规范化的研究分析、投资决策、交易执行等环节强化内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司合规风控部门通过监察稽核、事后分析等来保证公平交易过程和结果的监督。

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有集合计划和组合，严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内，本集合计划管理人严格执行了公平交易制度。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；交易执行环节对各类交易严格流程控制、并持续技术改进，确保了公平交易原则的实现。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场呈现 V 形走势，1 月到 4 月，市场在俄乌关系紧张、国内疫情、地产行业持续低
迷等影响下，出现了一定的回调。其中成长性行业及消费行业回调幅度较大，煤炭、地产、银行表现相对较好。5 月到 6 月，俄乌冲突向常态化演进，国内疫情好转，流动性上内松外紧，以新能源为代表的成长股表现相对较好。

报告期内本产品以配置各行业具有竞争优势的白马龙头公司为主，成长性行业里，主要配置电子、军工，新能源相关行业中，选取相对具有长期成长性和竞争优势的公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A 集合计划份额净值为 1.5021 元，
本报告期集合计划份额净值增长率为-9.75%，同期业绩比较基准收益率为-6.40%；

截至本报告期末兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C 集合计划份额净值为 1.5021 元，
本报告期集合计划份额净值增长率为-9.75%，同期业绩比较基准收益率为-6.40%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，或将关注经济企稳下，与传统经济相关度高的行业恢复性机会，包括地产链、大金融、大消费。新能源与智能车赛道上，或更加关注长期具有竞争力优质公司的阿尔法机会，行业已经处于相对较热状态，预计未来波动性可能加大。成长赛道上凭借中国在新能源与智能车制造领域的崛起，或将可能培育出世界级的公司。年底需要密切关注经济回调可能存在的风险，一是欧美经济衰退的传导，二是国内地产边际改善程度和稳经济措施的落实情况。本产品根据实际情况坚持择机配置各行业优质龙头公司，进行可持续的价值投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本集合计划管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会对公司依法管理的资管产品的估值政策、估值方法和估值模型进行研究、决策、评估，确定资管产品估值业务的操作流程和风险控制，确保资管产品估值的公允、合理，切实维护持有人利益。估值委员会由研究、投资的分管领导、投研条线分管领导、公募投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人、权益投资部负责人、创新投资部负责人、大类资产配置部负责人、同业投资部负责人、合规风控部负责人、交易运营部负责人组成。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且投资经理不参与其管理集合计划的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本集合计划合同，在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为 4 次，若集合计划合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

本集合计划本报告期未进行利润分配，符合相关法规及本集合计划合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满两百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本集合计划托管人在对兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和集合计划合同的有关规定，不存在任何损害集合计划份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了集合计划托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合的管理人——兴证证券资产管理有限公司在兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合的投资运作、集合计划资产净值计算、集合计划份额申购赎回价格计算、集合计划费用开支等问题上，不存在任何损害集合计划份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照集合计划合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对兴证证券资产管理有限公司编制和披露的兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划

报告截止日： 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 92,013,681.64 70,926,640.99

结算备付金 1,158,693.96 2,324,619.59

存出保证金 345,041.23 428,082.33

交易性金融资产 6.4.7.2 764,942,433.87 919,954,725.40

其中：股票投资 716,925,377.43 919,954,725.40

基金投资 - -

债券投资 48,017,056.44 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -31,417.29

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 90,254,354.73

应收股利 - -

应收申购款 33,030.93 67,138.02

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 858,492,881.63 1,083,924,143.77

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 5,385,221.37 -


应付赎回款 1,087,083.42 1,935,700.00

应付管理人报酬 423,656.25 595,042.12

应付托管费 168,122.96 232,106.15

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 2,476.61

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 1,545,892.01 1,404,331.15

负债合计 8,609,976.01 4,169,656.03

净资产：

实收基金 6.4.7.10 565,790,544.41 648,741,904.97

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 284,092,361.21 431,012,582.77

净资产合计 849,882,905.62 1,079,754,487.74

负债和净资产总计 858,492,881.63 1,083,924,143.77

注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A 份额净值(暂估业
绩报酬前) 1.5021 元，份额总额 535,198,527.18 份，资产净值(暂估业绩报酬前) 803,929,696.29
元，暂估业绩报酬 10,784,739.92 元，资产净值(暂估业绩报酬后) 793,144,956.37 元；
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C 份额净值(暂估业绩报酬前) 1.5021 元，份额总额30,592,017.23 份，资产净值(暂估业绩报酬前) 45,953,209.33 元，暂估业绩报酬 1,612,872.85元，资产净值(暂估业绩报酬后) 44,340,336.48 元；
上述暂估业绩报酬余额是各类集合计划份额持有人于2022年6月30日暂估业绩报酬的分类合计，各集合计划份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认，可能与上述暂估业绩报酬金额存在差异。
6.2 利润表
会计主体：兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2021
2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -106,970,933.80 45,255,644.29

1.利息收入 335,834.73 430,699.88

其中：存款利息收入 6.4.7.13 305,332.50 430,699.88

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -


买入返售金融资产收入 30,502.23 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -90,165,121.58 189,553,547.64

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -95,298,844.14 180,304,536.19

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 16,426.03 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - -

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 5,117,296.53 9,249,011.45

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.20 -17,141,646.95 -144,728,603.23
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.21 - -
列）

减：二、营业总支出 3,827,092.66 7,035,100.74

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,608,562.19 4,896,944.21

2．托管费 6.4.10.2.2 1,086,900.87 2,040,393.47

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 91.50 -

8．其他费用 6.4.7.23 131,538.10 97,763.06

三、利润总额（亏损总额以“-” -110,798,026.46 38,220,543.55
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -110,798,026.46 38,220,543.55
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -110,798,026.46 38,220,543.55

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基

648,741,904.97 - 431,012,582.77 1,079,754,487.74
金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基

648,741,904.97 - 431,012,582.77 1,079,754,487.74
金净值）
三、本期增减变动额（减

-82,951,360.56 - -146,920,221.56 -229,871,582.12
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -110,798,026.46 -110,798,026.46

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值变

动数 -82,951,360.56 - -36,122,195.10 -119,073,555.66
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 37,929,780.09 - 15,914,330.64 53,844,110.73

2.基金赎回款 -120,881,140.65 - -52,036,525.74 -172,917,666.39

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产生

- - - -
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益

- - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产（基

565,790,544.41 - 284,092,361.21 849,882,905.62
金净值）

上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基

835,316,269.31 - 468,431,560.92 1,303,747,830.23
金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基

835,316,269.31 - 468,431,560.92 1,303,747,830.23
金净值）
三、本期增减变动额（减

-14,110,039.27 - 66,030,223.04 51,920,183.77
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 38,220,543.55 38,220,543.55

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值变

-14,110,039.27 - 27,809,679.49 13,699,640.22
动数（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 379,648,695.14 - 263,415,188.93 643,063,884.07

2.基金赎回款 -393,758,734.41 - -235,605,509.44 -629,364,243.85

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产生

- - - -
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益

- - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产（基 821,206,230.04 - 534,461,783.96 1,355,668,014.00

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______孙国雄______ ______孙国雄______ ____郑启旭____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由
兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计划变更而来，兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计
划由兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划变更而来。

2013 年 7 月 8 日，中国证券业协会作出《关于兴业证券股份有限公司发起设立兴业证券金麒
麟领先优势集合资产管理计划的备案确认函》（中证协函〔2013〕666 号），兴业证券金麒麟领先
优势集合资产管理计划设立，自 2013 年 5 月 8 日起向社会公众发行，2013 年 5 月 24 日结束募集
并于 2013 年 5 月 29 日成立。2014 年 10 月 30 日，兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划变
更为兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计划。

管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业
务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对兴证资管金麒麟领先优
势集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴证资管金麒麟领先优势集合资产管
理计划合同变更的回函后，完成了向产品持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟领先优势一年持有
期混合型集合资产管理计划资产管理合同》于 2020 年 4 月 13 日生效。“兴证资管金麒麟领先优
势集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计
划”。

本集合计划为契约型开放式，本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过三
年。本集合计划的管理人为兴证证券资产管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限
责任公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支
持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易的可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他证券品种。

如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为： 本集合计划股票投资占集合计划总资产的比例为 50%-95%；
本集合计划每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本集合计划业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本集合计划
2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资
产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本集合计划报告期所采用的会计政策、
其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 会计年度

本集合计划的会计年度自公历1月1日至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2022
年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间。

6.4.4.2 记账本位币

本集合计划的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本集合计划选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间：

本集合计划在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本集合计划现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本集合计划现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本集合计划持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
自 2022 年 1 月 1 日起：

(a)金融资产的分类

本集合计划通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

本集合计划持有的股票投资、基金投资及债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本集合计划现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

除非本集合计划改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集合计划将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集合计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本集合计划将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集合计划可以将本应以摊余成本计量的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集合计划如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决
定本集合计划所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集合计划以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集合计划对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集合计划对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本集合计划将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本集合计划现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间：

金融资产和金融负债在本集合计划成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。


-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本集合计划终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集合计划将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集合计划终止确认该金融负债或其一部分。
自 2022 年 1 月 1 日起：

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本集合计划成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)金融工具的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和
股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。


- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本集合计划终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集合计划将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集合计划终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本集合计划以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本集合计划持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集合计划按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集合计划需考虑的最长期限为企面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少
于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本集合计划始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除应收账款外，本集合计划对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损
失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集合计划在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本集合计划不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集合计划确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集合计划催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本集合计划按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集合计划在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本集合计划不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集合计划具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本集合计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的集合计划份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于集合计划份额折算引起的实收基金份额变动于集合计划份额折算日根据折算前的集合计划份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于集合计划申购确认日及集合计划赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括集合计划转换所引起的转入集合计划的实收基金增加和转出集合计划的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在集合计划份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。本集合计划的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认并计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认为当期损益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，计算利息计入当期损益。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息计入当期损益。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬、托管费和【销售服务费】在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本集合计划的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本集合计划的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为 4 次，若本
集合计划合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本集合计划收益分配方式为现金分红；

3、集合计划收益分配后份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类别份额净
值减去每单位该类别份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本集合计划目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本集合计划根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)
和中国证监会发布的 2022 年修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》。


(a) 新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本集合
计划应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集合计划管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集合计划信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集合计划按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1
日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本集合计划未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2022 年年初留存收益。

执行新金融工具准则对本集合计划资产负债表的影响汇总如下：

(i) 金融工具的分类影响

以摊余成本计量的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本集合计划按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存
款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、应收利息、应收申购款对应的账面价值分别为
人民币 70,911,347.54 元、2,323,469.54 元、427,870.47 元、90,254,354.73 元、-14,761.93
元、67,138.02 元。

于2022年1月1日，本集合计划按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、买入返售金融资产、应收申购款对应的账面价值分

别为人民币 70,926,640.99 元、2,324,619.59 元、428,082.33 元、90,254,354.73 元、-31,417.29
元、67,138.02 元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本集合计划按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 919,954,725.40 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本集合计划按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 919,954,725.40 元。

以摊余成本计量的金融负债

于 2021 年 12 月 31 日，本集合计划按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付赎
回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用、应交税费、其他负债对应的账面价值分别为人民币 1,935,700元、595,042.12元、232,106.15元、1,204,331.15元、2,476.61元、200,000.00元。

于 2022 年 1 月 1 日，本集合计划按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付赎回
款、应付管理人报酬、应付托管费、应交税费、其他负债对应的账面价值分别为人民币 1,935,700元、595,042.12 元、232,106.15 元、2,476.61 元、1,404,331.15 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本集合计划持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融
资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付
利息科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本集合计划按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银
行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

本集合计划根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编
制财务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本集合计划适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人
为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个
月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收
个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 92,013,681.64

等于：本金 92,002,724.96

加：应计利息 10,956.68

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计： 92,013,681.64

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 668,875,051.05 - 716,925,377.43 48,050,326.38

贵金属投资-金交所

- - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -
债券

银行间市场 47,912,952.00 93,856.44 48,017,056.44 10,248.00

合计 47,912,952.00 93,856.44 48,017,056.44 10,248.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 716,788,003.05 93,856.44 764,942,433.87 48,060,574.38

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本集合计划本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
本集合计划本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
本集合计划本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本集合计划本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本集合计划本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本集合计划本报告期末未发生按预期信用损失一般模型计提减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
本集合计划本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本集合计划本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
本集合计划本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
本集合计划本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本集合计划本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
本集合计划本报告期末未持有其他权益工具投资。

6.4.7.8 其他资产
本集合计划本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,322,213.06

其中：交易所市场 1,321,793.06

银行间市场 420.00

- -

应付利息 -

预提费用 223,678.95

合计 1,545,892.01

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

本期期初 617,363,951.31 617,363,951.31

本期申购 37,929,780.09 37,929,780.09

本期赎回(以"-"号填列) -120,095,204.22 -120,095,204.22

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 535,198,527.18 535,198,527.18

金额单位：人民币元

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

本期期初 31,377,953.66 31,377,953.66


本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -785,936.43 -785,936.43

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 30,592,017.23 30,592,017.23

注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
本集合计划本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 324,368,463.04 85,796,797.77 410,165,260.81

本期利润 -88,894,740.24 -16,760,222.22 -105,654,962.46

本期基金份额交易 -36,888,167.67 1,109,038.42 -35,779,129.25
产生的变动数

其中：基金申购款 18,002,967.83 -2,088,637.19 15,914,330.64

基金赎回款 -54,891,135.50 3,197,675.61 -51,693,459.89

本期已分配利润 - - -

本期末 198,585,555.13 70,145,613.97 268,731,169.10

单位：人民币元

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 15,761,923.16 5,085,398.80 20,847,321.96

本期利润 -4,761,639.27 -381,424.73 -5,143,064.00

本期基金份额交易 -355,325.88 12,260.03 -343,065.85
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -355,325.88 12,260.03 -343,065.85

本期已分配利润 - - -

本期末 10,644,958.01 4,716,234.10 15,361,192.11

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 287,851.73

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 14,378.86

其他 3,101.91

合计 305,332.50

注：其他包括保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,274,441,236.51

减：卖出股票成本总额 1,365,942,815.33

减：交易费用 3,797,265.32

买卖股票差价收入 -95,298,844.14

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 16,846.03

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -420.00
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 16,426.03

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 -

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） -
成本总额

减：应计利息总额 -

减：交易费用 420.00

买卖债券差价收入 -420.00

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
本集合计划本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
本集合计划本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入 。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本集合计划本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
本集合计划本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 5,117,296.53

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,117,296.53

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -17,141,646.95

——股票投资 -17,151,894.95

——债券投资 10,248.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -17,141,646.95

6.4.7.21 其他收入
本集合计划本报告期内无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失
本集合计划本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

其他费用 -

银行间账户维护费 10,500.00

银行费用 486.91

注册登记费 21,372.24

电子合同费 -

合计 131,538.10

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本集合计划无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本集合计划存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴证证券资产管理有限公司（“兴证资 集合计划管理人、集合计划销售机构
管”）
兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） 集合计划管理人的股东、集合计划销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银 集合计划托管人、集合计划销售机构

行”）

兴证期货有限公司（“兴证期货”） 集合计划管理人的股东控制的子公司

兴证创新资本管理有限公司（“兴证资 集合计划管理人的股东控制的子公司
本”）
兴证投资管理有限公司（“兴证投资”） 集合计划管理人的股东控制的子公司
兴证全球基金管理有限公司（“兴证基 集合计划管理人的股东控制的子公司
金”）

福州兴证物业管理有限公司 集合计划管理人的股东控制的子公司

兴证(香港)金融控股有限公司（“兴证香 集合计划管理人的股东控制的子公司
港”）
兴证国际金融集团有限公司（“兴证国 受集合计划管理人的股东控制的公司
际”）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

兴业证券 2,439,410,722.45 100.00% 3,309,707,199.15 100.00%

6.4.10.1.2 债券交易
本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金


量的比例 总额的比例

兴业证券 2,271,833.30 100.00% 1,321,793.06 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例

兴业证券 3,082,321.34 100.00% 1,676,815.57 100.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本集合计划提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 2,608,562.19 4,896,944.21

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,212,122.54 570,503.39

户维护费
注：（a）固定管理费
集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：每日应支付的集合计划管理费＝前一日的集合计划资产净值×0.6%÷当年天数。
集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送管理费划款指令，托管人复核后于次月前 2 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（b）业绩报酬
（1）业绩报酬计提原则
符合业绩报酬计提条件时，在集合计划投资人退出日或本集合计划终止日计提业绩报酬。本集合计划分红日，管理人不提取业绩报酬。
（2）业绩报酬计提方法
业绩报酬计提日为集合计划投资人退出日或本集合计划终止日。以业绩报酬计提期间的年化收益率 R，作为计提业绩报酬的基准。
R=（A-B）/C X 365/N X 100%

A＝为本次业绩报酬计提日累计单位净值；
B＝为上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）的累计单位净值；
C＝为上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）的单位净值；
N＝为本次计提业绩报酬区间天数，即前一次业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）至本次业绩报酬计提日的间隔天数。
业绩报酬计提日为集合计划投资人退出日或本集合计划终止日。从前一次业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）至本次业绩报酬计提日，若计划单位份额年化收益率 R 小于或等于6%时，管理人不提取业绩报酬；若计划单位份额年化收益率 R 大于 6%，管理人对超过 6%以上的部分提取 20%作为业绩报酬。

H=(R-6%) X 20% X C X F X N/365

（F 为参与计提业绩报酬的份额数）
如投资人退出的份额为多笔参与，则采用“先进先出”法分别对每笔参与的份额计算业绩报酬。（3）业绩报酬的支付
管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成，由管理人向托管人发送划付指令，托管人于收到指令后 5 个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。

于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，本集合计划发生的应支付管理人的业绩报酬为
37,154,115.03 元；于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，本集合计划发生的应支付管理人的
业绩报酬为 1,834,560.30 元。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 1,086,900.87 2,040,393.47

的托管费
注：集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：每日应支付的集合计划托管费＝前一日的集合计划资产净值×0.25%÷当年天数。
集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送托管费划款指令，托管人复核后于次月前 2 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费
本集合计划无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本集合计划本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

证券出借业务暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

证券出借业务暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

兴证资管金麒麟领先优势一年 兴证资管金麒麟领先优势一
持有期混合 A 年持有期混合 C

基金合同生效日（ 2020

年 4 月 13 日 ）持有的基金 0.00 11,002,248.69
份额

报告期初持有的基金份额 0.00 11,002,248.69

报告期间申购/买入总份额 35,344,527.88 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00
额

报告期末持有的基金份额 35,344,527.88 11,002,248.69

报告期末持有的基金份额 6.2469% 1.9446%
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

兴证资管金麒麟领先优势一年 兴证资管金麒麟领先优势一年
持有期混合 A 持有期混合 C

基金合同生效日（ 2020 年 - 11,002,248.69


4 月 13 日 ）持有的基金份

额

报告期初持有的基金份额 - 11,002,248.69

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 11,002,248.69

报告期末持有的基金份额 - 1.3398%
占基金总份额比例

注：本报告期内，本集合计划管理人投资本集合计划的适用费率符合本集合计划招募说明书和相
关公告的规定。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除本集合计划的管理人外，无其他关联方投资本集合计划的情况。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 92,002,724.96 287,851.73 163,503,321.21 407,153.09
份有限公司

注：本集合计划的银行存款由本集合计划的托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业
利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本集合计划本报告期内无其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本集合计划本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票


证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 额

301196唯科 2022 年 11 个月 新股流 64.08 37.52 231 14,802.48 8,667.12 -

科技 月 4 日 内（含）通受限

300834星辉 2022 年 11 个月 新股流 55.57 30.03 527 29,285.39 15,825.81-

环材 月 6 日 内（含）通受限

301117佳缘 2022 年 11 个月 新股流 46.80 54.44 185 8,658.00 10,071.40-

科技 月 7 日 内（含）通受限

301116益客 2022 年 11 个月 新股流 11.40 20.46 286 3,260.40 5,851.56 -

食品 月 10 日 内（含）通受限

301201诚达 2022 年 11 个月 新股流 72.69 71.54 228 16,573.32 16,311.12-

药业 月 12 日 内（含）通受限

301123奕东 2022 年 11 个月 新股流 37.23 25.39 594 22,114.62 15,081.66-

电子 月 14 日 内（含）通受限

301122采纳 2022 年 11 个月 新股流 50.31 70.37 279 14,036.49 19,633.23-

股份 月 19 日 内（含）通受限

301235华康 2022 年 11 个月 新股流 39.30 37.93 185 7,270.50 7,017.05 -

医疗 月 21 日 内（含）通受限

301206三元 2022 年 11-6 个 新股流 109.30 45.69 702 51,152.40 32,074.38-

生物 月 26 日 月（含）通受限

301207华兰 2022 年 21-6 个 新股流 56.88 56.42 452 25,709.76 25,501.84-

疫苗 月 10 日 月（含）通受限

301181标榜 2022 年 21-6 个 新股流 40.25 30.59 116 4,669.00 3,548.44 -

股份 月 11 日 月（含）通受限

301130西点 2022 年 21-6 个 新股流 22.55 37.70 87 1,961.85 3,279.90 -

药业 月 16 日 月（含）通受限

301215中汽 2022 年 21-6 个 新股流 3.80 6.39 2,188 8,314.40 13,981.32-

股份 月 28 日 月（含）通受限

301222浙江 2022 年 31-6 个 新股流 33.98 28.96 128 4,349.44 3,706.88 -

恒威 月 2 日 月（含）通受限

301236软通 2022 年 31-6 个 新股流 72.88 31.38 1,097 53,275.28 34,423.86-

动力 月 8 日 月（含）通受限

301219腾远 2022 年 31-6 个 新股流 173.98 87.82 245 23,661.28 21,515.90-

钴业 月 10 日 月（含）通受限

301256华融 2022 年 31-6 个 新股流 8.05 10.08 867 6,979.35 8,739.36 -

化学 月 14 日 月（含）通受限

301103何氏 2022 年 31-6 个 新股流 42.50 32.02 183 5,992.50 5,859.66 -

眼科 月 14 日 月（含）通受限

301137哈焊 2022 年 31-6 个 新股流 15.37 15.99 210 3,227.70 3,357.90 -

华通 月 14 日 月（含）通受限

301102兆讯 2022 年 31-6 个 新股流 39.88 31.09 362 14,436.56 11,254.58-

传媒 月 15 日 月（含）通受限

301237和顺 2022 年 31-6 个 新股流 56.69 41.86 110 6,235.90 4,604.60 -


科技 月 16 日 月（含）通受限

301216万凯 2022 年 31-6 个 新股流 35.68 29.84 764 27,259.52 22,797.76-
新材 月 21 日 月（含）通受限

301258富士 2022 年 31-6 个 新股流 48.30 41.68 126 6,085.80 5,251.68 -
莱 月 21 日 月（含）通受限

301263泰恩 2022 年 31-6 个 新股流 19.93 31.38 351 6,995.43 11,014.38-
康 月 22 日 月（含）通受限

301097天益 2022 年 31-6 个 新股流 52.37 47.83 115 6,022.55 5,500.45 -
医疗 月 25 日 月（含）通受限

301268铭利 2022 年 31-6 个 新股流 28.50 34.87 295 8,407.50 10,286.65-
达 月 29 日 月（含）通受限

301151冠龙 2022 年 31-6 个 新股流 30.82 21.46 330 10,170.60 7,081.80 -
节能 月 30 日 月（含）通受限

301135瑞德 2022 年 41-6 个 新股流 31.98 26.26 119 3,805.62 3,124.94 -
智能 月 1 日 月（含）通受限

301109军信 2022 年 41-6 个 新股流 34.81 16.14 1,082 25,098.01 17,463.48-
股份 月 6 日 月（含）通受限

301279金道 2022 年 41-6 个 新股流 31.20 22.81 144 4,492.80 3,284.64 -
科技 月 6 日 月（含）通受限

301212联盛 2022 年 41-6 个 新股流 29.67 33.28 180 5,340.60 5,990.40 -
化学 月 7 日 月（含）通受限

301120新特 2022 年 41-6 个 新股流 13.73 15.49 261 3,583.53 4,042.89 -
电气 月 11 日 月（含）通受限

301163宏德 2022 年 41-6 个 新股流 26.27 32.33 99 2,600.73 3,200.67 -
股份 月 11 日 月（含）通受限

301248杰创 2022 年 41-6 个 新股流 39.07 29.87 163 6,368.41 4,868.81 -
智能 月 13 日 月（含）通受限

600938中国 2022 年 41-6 个 新股流 10.80 15.86 8,400 90,720.00133,224.00-
海油 月 14 日 月（含）通受限

301150中一 2022 年 41-6 个 新股流 163.56 82.76 249 27,150.96 20,607.24-
科技 月 14 日 月（含）通受限

301148嘉戎 2022 年 41-6 个 新股流 38.39 23.90 171 6,564.69 4,086.90 -
技术 月 14 日 月（含）通受限

301288清研 2022 年 41-6 个 新股流 19.09 19.98 135 2,577.15 2,697.30 -
环境 月 14 日 月（含）通受限

301259艾布 2022 年 41-6 个 新股流 18.39 24.94 150 2,758.50 3,741.00 -
鲁 月 18 日 月（含）通受限

301162国能 2022 年 41-6 个 新股流 45.13 54.11 185 8,349.05 10,010.35-
日新 月 19 日 月（含）通受限

301153中科 2022 年 51-6 个 新股流 33.68 43.98 161 5,422.48 7,080.78 -
江南 月 10 日 月（含）通受限

301298东利 2022 年 51-6 个 新股流 12.68 20.83 206 2,612.08 4,290.98 -
机械 月 27 日 月（含）通受限


301125腾亚 2022 年 51-6 个 新股流 22.49 27.42 101 2,271.49 2,769.42 -
精工 月 27 日 月（含）通受限

301266宇邦 2022 年 51-6 个 新股流 26.86 47.07 204 5,479.44 9,602.28 -
新材 月 30 日 月（含）通受限

301286侨源 2022 年 61-6 个 新股流 16.91 19.79 288 4,870.08 5,699.52 -
股份 月 6 日 月（含）通受限

301238瑞泰 2022 年 61-6 个 新股流 19.18 32.07 2,690 51,594.20 86,268.30-
新材 月 10 日 月（含）通受限

301302华如 2022 年 61-6 个 新股流 52.03 56.42 285 14,828.55 16,079.70-
科技 月 16 日 月（含）通受限

301112信邦 2022 年 61-6 个 新股流 27.53 45.04 182 5,010.46 8,197.28 -
智能 月 20 日 月（含）通受限

301239普瑞 2022 年 61 个月 新股流 33.65 33.65 2,629 88,465.85 88,465.85-
眼科 月 22 日 内（含）通受限

301239普瑞 2022 年 61-6 个 新股流 33.65 33.65 293 9,859.45 9,859.45 -
眼科 月 22 日 月（含）通受限

301233盛帮 2022 年 61 个月 新股流 41.52 41.52 572 23,749.44 23,749.44-
股份 月 24 日 内（含）通受限

301233盛帮 2022 年 61-6 个 新股流 41.52 41.52 64 2,657.28 2,657.28 -
股份 月 24 日 月（含）通受限

688400凌云 2022 年 61 个月 新股流 21.93 21.93 7,358 161,360.94161,360.94-
光 月 27 日 内（含）通受限

301175中科 2022 年 61 个月 新股流 3.82 3.82 38,554 147,276.28147,276.28-
环保 月 30 日 内（含 通受限

301175中科 2022 年 61-6 个 新股流 3.82 3.82 4,284 16,364.88 16,364.88-
环保 月 30 日 月（含）通受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本集合计划从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 0 元。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本集合计划本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
转融通证券出借业务暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
6.4.13 金融工具风险及管理

本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票型集合资产管理计划。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易的可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他证券品种。本集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占集合计划总资产的比例为 50%-95%；本集合计划每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本集合计划在科学的风险管理的前提下，实现计划财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划管理人实施全面风险管理，由公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险等各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析产品投资运作管理各环节的各类风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本集合计划管理人建立由董事会、监事会、经营管理层、风险管理部门、各部门组成的全面风险管理组织架构，即董事会、监事会——公司经营管理层及其风险管理委员会——风险管理部门——各部门。

本集合计划管理人确立风险管理三道防线，即各部门实施有效自我控制为第一道防线，风险管理部门风险管理人员在事前和事中实施专业的风险管理为第二道防线，合规风控部内控稽核人
员实施事后监督、评价为第三道防线。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指产品在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划的管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本集合计划于本报告期末持有国债等利率债品种，基本无信用风险。本集合计划的银行存款存放在本集合计划开立于托管人中国工商银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本集合计划在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本集合计划的管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本产品于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本产品于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本产品于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 48,017,056.44 -

合计 48,017,056.44 -

注：此处列示的未评级债券包括国债等非信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本产品于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本产品于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本集合计划的管理人每日对本集合计划的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本集合计划的管理人在集合计划资产管理合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障集合计划持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人在集合计划运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规
的要求对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本集合计划的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10％；本集合计划
管理人管理的全部大集合资产管理计划（大集合资产管理计划系指投资人数不受 200 人限制的资产管理计划，下同）持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本集合计划所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本集合计划于
期末持有的流通受限证券外，本期末本集合计划的其他资产均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%。此外，本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划所持有债券（如有）的公允价值。

本集合计划的管理人每日对集合计划组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
本集合计划的管理人每日预测本集合计划的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本集合计划未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指集合计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本集合计划的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本集合计划的生息资产主要为银行存款、结
算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5 年以

2022年6月 1 年以内 1-5 年 上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 92,002,724.96 - - 10,956.68 92,013,681.64

结算备付 1,158,172.76 - - 521.20 1,158,693.96

金

存出保证 344,886.03 - - 155.20 345,041.23

金

交易性金 47,923,200.00 - - 717,019,233.87 764,942,433.87

融资产

应收申购 - - - 33,030.93 33,030.93

款

其他资产 - - - 0.00 0.00

资产总计 141,428,983.75 - - 717,063,897.88 858,492,881.63

负债

应付证券 - - - 5,385,221.37 5,385,221.37

清算款

应付赎回 - - - 1,087,083.42 1,087,083.42

款

应付管理 - - - 423,656.25 423,656.25


人报酬

应付托管 - - - 168,122.96 168,122.96

费

应付交易 - - - 1,322,213.06 1,322,213.06

费用

其他负债 - - - 223,678.95 223,678.95

负债总计 - - - 8,609,976.01 8,609,976.01

利率敏感 141,428,983.75 - - 708,453,921.87 849,882,905.62

度缺口

上年度末 5 年以

2021 年 12 1 年以内 1-5 年 上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 70,911,347.54 - - 15,293.45 70,926,640.99

结算备付 2,323,469.54 - - 1,150.05 2,324,619.59

金

存出保证 427,870.47 - - 211.86 428,082.33

金

交易性金 - - - 919,954,725.40 919,954,725.40

融资产

应收证券 - - - 90,254,354.73 90,254,354.73

清算款

买入返售 - - - -31,417.29 -31,417.29

金融资产

应收申购 - - - 67,138.02 67,138.02

款

资产总计 73,662,687.55 - -1,010,261,456.221,083,924,143.77

负债

应付赎回 - - - 1,935,700.00 1,935,700.00

款

应付管理 - - - 595,042.12 595,042.12

人报酬

应付托管 - - - 232,106.15 232,106.15

费

应付交易 - - - 1,204,331.15 1,204,331.15

费用

应交税费 - - - 2,476.61 2,476.61

其他负债 - - - 200,000.00 200,000.00

负债总计 - - - 4,169,656.03 4,169,656.03

利率敏感 73,662,687.55 - -1,006,091,800.191,079,754,487.74

度缺口

注：表中所示为本集合计划资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2022 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2021 年 12 月 31
分析 日 ）

市场利率-1% 426,269.02 -

市场利率+1% -418,831.18 -

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对本集合计划净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本集合计划所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本集合计划主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本集合计划管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 716,925,377.43 84.36 919,954,725.40 85.20

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资


衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 716,925,377.43 84.36 919,954,725.40 85.20

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值按照资本-资产定价模型（CAPM）
描述的规律进行变动

假设 使用本集合计划业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 5%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到本集合计划
净值的变化

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 月
分析 30 日 ） 31 日 ）

业绩比较基准+5% 51,615,354.83 51,286,720.61

业绩比较基准-5% -51,615,354.83 -51,286,720.61

注：本集合计划管理人运用资本—资产定价模型方法对本集合计划的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准发生合理、可能的变动时，将对集合计划资产净值产生的影响（其中，对业绩比较基准的贝塔值计算取期末前推 120 个交易日为样本窗口期。本集合计划期末所持上市时间不足 120 个交易日的股票由于上市时间过短、敏感性分析不够准确，且合计持仓占比较小，对其贝塔值取 1）。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日


第一层次 715,787,072.14 917,990,927.13

第二层次 49,155,361.73 1,963,798.27

第三层次 - -

合计 764,942,433.87 919,954,725.40

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本报告期持有的金融工具公允价值所属层次间未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本集合计划无非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31
日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2022 年 6 月 30 日，本集合计划无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 716,925,377.43 83.51

其中：股票 716,925,377.43 83.51

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 48,017,056.44 5.59

其中：债券 48,017,056.44 5.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 93,172,375.60 10.85

8 其他各项资产 378,072.16 0.04

9 合计 858,492,881.63 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 133,224.00 0.02

C 制造业 530,321,361.25 62.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,376,015.00 1.93
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 11,014.38 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 82,534.90 0.01
业

J 金融业 86,000,968.00 10.12

K 房地产业 18,572,202.00 2.19

L 租赁和商务服务业 8,417,697.58 0.99

M 科学研究和技术服务业 48,075,175.02 5.66


N 水利、环境和公共设施管理业 198,404.17 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 8,736,781.13 1.03

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 716,925,377.43 84.36

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本集合计划本报告期期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 25,572 52,294,740.00 6.15

2 600690 海尔智家 1,896,500 52,077,890.00 6.13

3 600309 万华化学 449,474 43,594,483.26 5.13

4 600456 宝钛股份 722,500 42,916,500.00 5.05

5 300059 东方财富 1,608,020 40,843,708.00 4.81

6 300750 宁德时代 70,600 37,700,400.00 4.44

7 600887 伊利股份 853,691 33,251,264.45 3.91

8 600703 三安光电 1,320,000 32,445,600.00 3.82

9 300012 华测检测 1,179,365 27,373,061.65 3.22

10 002007 华兰生物 1,189,152 27,112,665.60 3.19

11 300782 卓胜微 192,960 26,049,600.00 3.07

12 002475 立讯精密 728,600 24,619,394.00 2.90

13 601628 中国人寿 773,500 24,040,380.00 2.83

14 300408 三环集团 761,900 22,933,190.00 2.70

15 002859 洁美科技 768,400 21,146,368.00 2.49

16 600036 招商银行 500,400 21,116,880.00 2.48

17 300347 泰格医药 180,700 20,681,115.00 2.43

18 600048 保利发展 1,063,700 18,572,202.00 2.19

19 600150 中国船舶 864,790 16,413,714.20 1.93

20 600905 三峡能源 2,603,500 16,376,015.00 1.93

21 603995 甬金股份 447,332 15,057,195.12 1.77

22 603606 东方电缆 172,000 13,175,200.00 1.55

23 600426 华鲁恒升 446,800 13,046,560.00 1.54


24 601717 郑煤机 843,400 12,153,394.00 1.43

25 603833 欧派家居 64,600 9,733,928.00 1.15

26 002415 海康威视 242,086 8,763,513.20 1.03

27 300015 爱尔眼科 192,821 8,632,596.17 1.02

28 002027 分众传媒 1,249,100 8,406,443.00 0.99

29 688116 天奈科技 47,429 8,038,266.92 0.95

30 603260 合盛硅业 49,700 5,862,612.00 0.69

31 600237 铜峰电子 565,500 4,648,410.00 0.55

32 300751 迈为股份 8,380 4,113,742.00 0.48

33 603801 志邦家居 71,100 1,918,278.00 0.23

34 002179 中航光电 10,320 653,462.40 0.08

35 301175 中科环保 42,838 163,641.16 0.02

36 688400 凌云光 7,358 161,360.94 0.02

37 600938 中国海油 8,400 133,224.00 0.02

38 301239 普瑞眼科 2,922 98,325.30 0.01

39 301238 瑞泰新材 2,690 86,268.30 0.01

40 301236 软通动力 1,097 34,423.86 0.00

41 301206 三元生物 702 32,074.38 0.00

42 301233 盛帮股份 636 26,406.72 0.00

43 301207 华兰疫苗 452 25,501.84 0.00

44 301216 万凯新材 764 22,797.76 0.00

45 301219 腾远钴业 245 21,515.90 0.00

46 301150 中一科技 249 20,607.24 0.00

47 301122 采纳股份 279 19,633.23 0.00

48 301109 军信股份 1,082 17,463.48 0.00

49 301201 诚达药业 228 16,311.12 0.00

50 301302 华如科技 285 16,079.70 0.00

51 300834 星辉环材 527 15,825.81 0.00

52 301123 奕东电子 594 15,081.66 0.00

53 301215 中汽股份 2,188 13,981.32 0.00

54 301102 兆讯传媒 362 11,254.58 0.00

55 301263 泰恩康 351 11,014.38 0.00

56 301268 铭利达 295 10,286.65 0.00

57 301117 佳缘科技 185 10,071.40 0.00

58 301162 国能日新 185 10,010.35 0.00

59 301266 宇邦新材 204 9,602.28 0.00

60 301127 天源环保 851 9,471.63 0.00

61 301256 华融化学 867 8,739.36 0.00

62 301196 唯科科技 231 8,667.12 0.00


63 301112 信邦智能 182 8,197.28 0.00

64 601089 福元医药 382 8,041.10 0.00

65 301151 冠龙节能 330 7,081.80 0.00

66 301153 中科江南 161 7,080.78 0.00

67 301235 华康医疗 185 7,017.05 0.00

68 301212 联盛化学 180 5,990.40 0.00

69 301103 何氏眼科 183 5,859.66 0.00

70 301116 益客食品 286 5,851.56 0.00

71 301286 侨源股份 288 5,699.52 0.00

72 301097 天益医疗 115 5,500.45 0.00

73 301258 富士莱 126 5,251.68 0.00

74 301248 杰创智能 163 4,868.81 0.00

75 301237 和顺科技 110 4,604.60 0.00

76 001268 联合精密 160 4,435.20 0.00

77 301298 东利机械 206 4,290.98 0.00

78 301148 嘉戎技术 171 4,086.90 0.00

79 301120 新特电气 261 4,042.89 0.00

80 301259 艾布鲁 150 3,741.00 0.00

81 301222 浙江恒威 128 3,706.88 0.00

82 301181 标榜股份 116 3,548.44 0.00

83 301137 哈焊华通 210 3,357.90 0.00

84 301279 金道科技 144 3,284.64 0.00

85 301130 西点药业 87 3,279.90 0.00

86 301163 宏德股份 99 3,200.67 0.00

87 301135 瑞德智能 119 3,124.94 0.00

88 301125 腾亚精工 101 2,769.42 0.00

89 301288 清研环境 135 2,697.30 0.00

90 301182 凯旺科技 99 2,352.24 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 600309 万华化学 54,522,500.50 5.05

2 300012 华测检测 51,859,526.42 4.80

3 000999 华润三九 50,546,126.00 4.68

4 002415 海康威视 37,966,036.34 3.52


5 300750 宁德时代 37,767,464.88 3.50

6 300059 东方财富 37,362,042.20 3.46

7 603806 福斯特 34,789,192.04 3.22

8 002371 北方华创 33,946,107.00 3.14

9 603606 东方电缆 32,966,928.00 3.05

10 000333 美的集团 30,826,207.00 2.85

11 600703 三安光电 28,067,257.00 2.60

12 300782 卓胜微 27,825,588.31 2.58

13 601390 中国中铁 26,443,495.00 2.45

14 601186 中国铁建 26,443,034.00 2.45

15 300408 三环集团 26,296,563.00 2.44

16 300347 泰格医药 24,880,020.00 2.30

17 600690 海尔智家 24,701,243.00 2.29

18 002007 华兰生物 24,616,036.24 2.28

19 002027 分众传媒 24,518,415.00 2.27

20 600426 华鲁恒升 24,288,624.80 2.25

21 002475 立讯精密 23,890,678.50 2.21

22 600456 宝钛股份 22,973,476.97 2.13

23 601628 中国人寿 21,975,680.95 2.04

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 002179 中航光电 91,271,310.71 8.45

2 000999 华润三九 59,169,782.98 5.48

3 600036 招商银行 52,003,808.00 4.82

4 002415 海康威视 51,940,273.88 4.81

5 300012 华测检测 43,961,833.46 4.07

6 603606 东方电缆 38,618,031.88 3.58

7 688665 四方光电 34,630,829.90 3.21

8 603806 福斯特 31,252,975.70 2.89

9 002241 歌尔股份 30,614,434.00 2.84

10 603893 瑞芯微 30,301,565.00 2.81

11 600456 宝钛股份 30,151,752.00 2.79

12 002371 北方华创 30,143,843.00 2.79


13 601186 中国铁建 28,209,087.00 2.61

14 002027 分众传媒 26,905,355.00 2.49

15 600011 华能国际 25,905,489.00 2.40

16 300014 亿纬锂能 25,206,876.88 2.33

17 601390 中国中铁 25,206,391.00 2.33

18 600690 海尔智家 23,893,998.00 2.21

19 000333 美的集团 23,451,679.00 2.17

20 601669 中国电建 21,905,638.82 2.03

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,164,969,485.94

卖出股票收入（成交）总额 1,274,441,236.51

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 48,017,056.44 5.65

其中：政策性金融债 48,017,056.44 5.65

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 48,017,056.44 5.65

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 220206 22 国开 06 480,000 48,017,056.44 5.65

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本集合计划本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划管理人可能出于套期保值为目的投资股指期货，以回避市场的系统风险。本集合计划管理人将遵守谨慎性原则，严格控制投资股指期货空头的合约价值，使之与股票组合的多头价值相对应，以对冲特殊情况下的流动性风险，改善组合的风险收益特性。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本报告期内，本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 345,041.23

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 33,030.93


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 378,072.16

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本集合计划本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

兴 证
资 管
金 麒
麟 领

先 优 20,283 26,386.56 42,279,623.19 7.90% 492,918,903.99 92.10%
势 一
年 持
有 期
混合 A
兴 证
资 管
金 麒
麟 领

先 优 99 309,010.28 11,002,248.69 35.96% 19,589,768.54 64.04%
势 一
年 持
有 期
混合 C

合计 20,382 27,759.32 53,281,871.88 9.42% 512,508,672.53 90.58%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

兴证资管

金麒麟领

先优势一 911,223.69 0.1700%
年持有期

基金管理人所有从业人员 混合 A

持有本基金 兴证资管

金麒麟领

先优势一 0.00 0.0000%
年持有期

混合 C


合计 911,223.69 0.1600%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

兴证资管金麒麟领先

优势一年持有期混合 10~50
本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持 兴证资管金麒麟领先

有本开放式基金 优势一年持有期混合 0
C

合计 10~50

兴证资管金麒麟领先

优势一年持有期混合 10~50
A

本基金基金经理持有本开 兴证资管金麒麟领先

放式基金 优势一年持有期混合 0
C

合计 10~50


§9 开放式基金份额变动

单位：份

兴证资管金麒麟 兴证资管金麒麟

项目 领先优势一年持 领先优势一年持

有期混合 A 有期混合 C

基金合同生效日（2020 年 4 月 13 日）基金份 - 67,343,911.97
额总额

本报告期期初基金份额总额 617,363,951.31 31,377,953.66

本报告期基金总申购份额 37,929,780.09 -

减:本报告期基金总赎回份额 120,095,204.22 785,936.43

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 535,198,527.18 30,592,017.23

注：总申购份额含红利再投、转换入份额和强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和强制调减份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本集合计划未召开集合计划份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本集合计划管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本集合计划托管人的专门集合计划托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本集合计划未发生对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的涉及集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本集合计划投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划管理人未改聘会计师事务所。本集合计划聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本集合计划提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

兴业证券 2 2,439,410,722.45 100.00% 2,271,833.30 100.00% -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准 ：财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；具备本集合计划运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足本集合计划进行证券交易的需要；具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为本集合计划提供研究服务支持；佣金费率合理； 本集合计划管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序：本集合计划管理人根据上述标准考察后确定选用交易单
元的证券经营机构；本集合计划管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本集合计划本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

兴业证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于兴证资管金麒麟领先优

势一年持有期混合型集合资

1 产管理计划增加好买基金为 规定网站、规定报刊 2022 年 1 月 10 日
销售机构、开通定期定额投资

业务并参加相关费率优惠活

动的公告

兴证资管金麒麟领先优势一

2 年持有期混合型集合资产管 规定网站 2022 年 1 月 24 日
理计划 2021 年第 4 季度报告

兴证证券资产管理有限公司

关于旗下部分集合计划新增

3 度小满基金为销售机构、开通 规定网站、规定报刊 2022 年 3 月 22 日
定期定额投资业务并参加相

关费率优惠活动的公告

兴证资管金麒麟领先优势一

4 年持有期混合型集合资产管 规定网站 2022 年 3 月 31 日
理计划 2021 年年度报告

兴证资管金麒麟领先优势一

5 年持有期混合型集合资产管 规定网站 2022 年 4 月 12 日
理计划（A 类份额）产品资料

概要更新（2022 年第 1 号）

兴证资管金麒麟领先优势一

6 年持有期混合型集合资产管 规定网站 2022 年 4 月 12 日
理计划（C 类份额）产品资料

概要更新（2022 年第 1 号）

7 兴证资管金麒麟领先优势一 规定网站 2022 年 4 月 12 日


年持有期混合型集合资产管

理计划招募说明书更新（2022

年 4 月）

兴证资管金麒麟领先优势一

8 年持有期混合型集合资产管 规定网站 2022 年 4 月 22 日
理计划 2022 年第 1 季度报告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。

注：本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有计划份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2022 年 7 月，胡平生先生不再担任公司董事长。2022 年 7 月起，孙国雄先生担任公司
董事长。

2、2022 年 8 月，曾旭先生不再担任公司总经理。2022 年 7 月起，孙国雄先生兼任公司总
经理。

3、2022 年 8 月起，郭贤珺女士担任公司副总经理。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会关于准予兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计划合同变更的回函；

2、《兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》；

3、《兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议》；

4、《兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书》；

5、 集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

6、 集合计划托管人业务资格批件、营业执照；

7、 报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

8、 法律法规及中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

本集合计划管理人的办公场所（地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 楼）

12.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人的网站（http://www.ixzzcgl.com）查询，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

兴证证券资产管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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