国元证券股份有限公司

国元元赢六个月定期开放

债券型集合资产管理计划

招募说明书更新

管理人：国元证券股份有限公司
托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二零二四年二月


重要提示

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由原国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来。

原集合计划由管理人依照《证券公司客户资产管理业务试行办法》（证监会令第17号）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（证监会公告〔2008〕26号）、《国元元赢3号债券分级集合资产管理合同》及其他有关规定募集，中国证券业协会出具了备案确认函。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，本集合计划参照《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，变更后的资产管理合同自集合计划管理人公告的生效之日起生效。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批准，但中国证监会对原集合计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购集合计划时应当认真阅读本招募说明书。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他资产管理计划的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。管理人提醒投资人集合计划投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划，高于货币市场基金、货币型集合计划。

本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担集合计划投
资中出现的各类风险，包括：因经济、政治、投资者心理和交易制度等因素影响而产生的市场风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，流动性风险，本集合计划特定风险，操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。

本集合计划以定期开放的方式进行运作，封闭期长度为6个月，封闭期间不办理申购、赎回或其他业务；在某个封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本集合计划的申购、赎回等申请，开放期的时长不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日。因此，在封闭期内，集合计划份额持有人将面临不能赎回或卖出集合计划份额而出现的流动性约束。

本集合计划投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的是集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

本集合计划的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本集合计划单一投资者持有计划份额数不得达到或超过计划份额总数的50%，但在集合计划运作过程中因计划份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本集合计划的招募说明书、资产管理合同、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策，并通过管理人或管理人委托的具有基金销售业务资格的其他销售机构购买集合计划。


目录


第一部分绪言...... 5
第二部分释义...... 6
第三部分管理人...... 11
第四部分托管人...... 23
第五部分相关服务机构...... 27
第六部分集合计划的历史沿革...... 29
第七部分集合计划的存续...... 30
第八部分集合计划份额的申购与赎回...... 31
第九部分集合计划的投资...... 42
第十部分集合计划的历史业绩...... 49
第十一部分集合计划的财产...... 50
第十二部分集合计划资产的估值...... 52
第十三部分集合计划的收益与分配...... 58
第十四部分集合计划的费用与税收...... 60
第十五部分集合计划的会计与审计...... 62
第十六部分集合计划的信息披露...... 63
第十七部分侧袋机制...... 69
第十八部分风险揭示...... 72
第十九部分资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算...... 78
第二十部分资产管理合同的内容摘要...... 80
第二十一部分集合计划托管协议的内容摘要...... 97
第二十二部分对集合计划份额持有人的服务...... 113
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式...... 114
第二十四部分其他应披露事项...... 115
第二十五部分备查文件...... 116
第二十六部分集合计划的产品资料概要...... 117

第一部分 绪言

《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及其他有关规定以及《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”或“《资产管理合同》”）编写。

本招募说明书阐述了国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本集合计划是根据本招募说明书所载明的资料申请销售的。管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。集合计划根据招募说明书所载明资料发行。

本招募说明书依据资产管理合同编写，并经中国证监会批准。资产管理合同是约定集合计划当事人之间权利义务的法律文件。如本招募说明书内容与资产管理合同有冲突或不一致之处，均以资产管理合同为准。投资者自依资产管理合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和资产管理合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明对资产管理合同的承认和接受，并按照《基金法》、资产管理合同及其它有关规定享有权利，承担义务。投资人欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅资产管理合同。


第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、集合资产管理计划：指国元证券股份有限公司设立管理的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划

2、集合计划或本集合计划：指管理人本次变更生效的国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划

3、原集合计划：指管理人于2021年9月10日变更生效的原国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划

4、管理人：指国元证券股份有限公司

5、托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

6、资产管理合同或《资产管理合同》：指《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》及对资产管理合同的任何有效修订和补充

7、托管协议：指管理人与托管人就本集合计划签订之《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

8、招募说明书或本招募说明书：指《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》及其更新

9、产品资料概要：指《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对资产管理合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订


12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、合同当事人：指受资产管理合同约束，根据资产管理合同享有权利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人和集合计划份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境
内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、集合计划份额持有人：指依资产管理合同和招募说明书合法取得集合计划
份额的投资人

24、集合计划销售业务：指管理人或销售机构宣传推介集合计划，办理集合计
划份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指国元证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销售服务协

议，办理集合计划销售业务的机构

26、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

28、集合计划账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户

29、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户

30、资产管理合同生效日：指资产管理合同生效之日，原《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“原集合计划合同”）同日失效

31、资产管理合同终止日：指资产管理合同规定的资产管理合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、存续期：指《国元元赢3号债券分级集合资产管理合同》生效日至本集合计划终止之间的期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、开放日：指开放期内为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、开放期：指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的期间。本集合计划开放期自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）计算，本集合计划的开放期不低于5个工作日且不超过20个工作日，且开放期约定满足法规要求，开放期的具体期间由管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告


39、封闭期：指不接受投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的期间。本集合计划封闭期为六个月，具体指自每个开放期结束之日次日起（含该日）至6个月月度对日的前一日（含该日）止

40、月度对日：指某一特定日期在后续日历月中的对应日期，如该对应日期为非工作日或该日历月度中不存在对应日期，则顺延至下一个工作日

41、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订，是规范管理人所管理的并由中国证券登记结算有限责任公司办理登记业务的集合资产管理计划登记方面的业务规则

42、申购：指资产管理合同生效后的开放期内，投资人根据资产管理合同和招募说明书的规定申请购买集合计划份额的行为

43、赎回：指资产管理合同生效后的开放期内，集合计划份额持有人按资产管理合同和招募说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为

44、集合计划转换：指集合计划份额持有人在开放期内按照资产管理合同和管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有管理人管理的、某一集合资产管理计划的份额转换为管理人管理的其他集合资产管理计划份额的行为

45、转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本集合计划开放期内单个开放日，集合计划净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日集合计划总份额的20%
48、元：指人民币元

49、集合计划收益：指集合计划投资所得红利、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约

50、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收款项及其他资产的价值总和

51、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值


52、集合计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额 总数

53、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合 计划资产净值和集合计划份额净值的过程

54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊 及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监 会基金电子披露网站）等媒介

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当开放式集合资产管理计划遭遇大额申购赎回时，通过 调整集合资产管理计划份额净值的方式，将集合资产管理计划调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量集合资产管理计划份额 持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

57、侧袋机制：指将集合计划投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
59、不可抗力：指资产管理合同当事人不能预见、不能避免、不能克服，且在资产管理合同由集合计划份额持有人、管理人、托管人签署之日后发生的，使资产管理合同当事人无法全部履行或无法部分履行资产管理合同的任何事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、系统故障、突发停电或其他突发事件、证券交易所或证券登记结算机构非正常暂停或停止交易或发送数据存在延误、错漏


第三部分 管理人

一、管理人概况

名称：国元证券股份有限公司

住所：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

办公地址：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

法定代表人：沈和付

联系人：张亦弛

设立日期：2001年10月15日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字（2001）194号文、中国证监会证监公司字（2007）165号文

资产管理业务资格批准文号：证监机构字[2002]113号文

组织形式：股份有限公司

联系电话：0551-62201256

注册资本：人民币43.64亿元

股权结构：国元证券股份有限公司为A股上市公司，截至2023年12月31日，公司前十大股东结构如下：

序 股东名称 股 东 类 持有的普通股数 持 股 比
号 型 量 例

1 安徽国元金融控股集团有限责任公司 国 有 法 946,971,049 21.70%
人

2 安徽国元信托有限责任公司 国 有 法 592,419,701 13.58%
人

3 建安投资控股集团有限公司 国 有 法 263,449,125 6.04%
人

4 安徽省皖能股份有限公司 国 有 法 161,223,457 3.69%
人

5 安徽皖维高新材料股份有限公司 国 有 法 118,576,969 2.72%
人

6 广东省高速公路发展股份有限公司 国 有 法 103,482,582 2.37%
人

7 香港中央结算有限公司 境 外 法 75,348,482 1.73%
人

8 安徽全柴集团有限公司 国 有 法 70,248,101 1.61%
人

9 中央汇金资产管理有限责任公司 国 有 法 67,984,205 1.56%
人


1 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 其它 51,676,079 1.18%

0 资基金

合计 — 2,451,379,750 56.18%

二、主要人员情况

（一）非独立董事（9名）

1.沈和付先生，中共党员，大学本科学历。曾任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限责任公司法律事务部主任，国元证券股份有限公司合规总监、副总裁、总裁、执行委员会主任，安徽国元投资有限责任公司党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事长，主持公司党委全面工作、董事会全面工作，负责公司发展战略、重大管理决策、合规与风险管理、企业文化建设；兼任国元国际董事，长盛基金董事，安元基金董事长。

2.许植先生，中共党员，硕士研究生学历，具有律师资格。曾在安徽大学工作，历任安徽国际信托投资公司北京代表处主任助理，安徽国元信托投资有限责任公司人力资源部副总经理、资金信托部副总经理、总经理，国元信托信托业务一部总经理、国元信托副总裁、总裁、董事、党委副书记。现任公司董事，国元信托党委书记、董事长。

3.胡伟先生，中共党员，硕士学位，保荐代表人。曾任国元证券股份有限公司投资银行总部项目经理、投资银行总部业务三部、业务五部副经理、投资银行总部业务五部、业务九部经理，股权管理部总经理、投资银行总部副总经理、业务三部经理，公司执行委员会副主任、副总裁。现任公司党委副书记、董事、执行委员会主任、总裁，主持公司日常经营管理工作，负责推进公司整体战略的实施、落实董事会的各项决议、协调各业务委员会之间的合作；兼任国元股权董事，国元创新董事，安元基金董事，安徽省股权服务公司董事。

4.于强先生，中共党员，经济学学士。曾任安徽省财政厅经济开发处科员，安徽省信托投资公司证券机构业务管理部科长、证券营业部副经理、证券机构业务管理部副经理、人事处副处长，国元控股集团人力资源部副经理，国元证券综合行政部副经理、合肥芜湖路证券营业部经理、北京业务总部副总经理、营销经纪总部副总经理兼私人客户部经理、营销经纪总部副总经理兼综合管理部经理、证券信用与市场营销总
部总经理、零售与渠道营销总部总经理、私人财富部总经理、总裁助理、公司副总裁。现任公司董事，国元信托党委副书记、董事、总裁。

5.刘超先生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任安徽古井贡酒股份有限公司财务部出纳、目标成本管理专员，亳州市城市建设投资有限公司主管会计、财务部副经理，亳州市食品药品监督管理局科员、主管会计，亳州市城市建设投资有限公司副总会计师兼融资部经理，亳州市食品药品监督管理局副主任科员，建安集团财务负责人、副总会计师，亳州建安投资基金公司董事长，亳州文化旅游控股集团有限公司党委委员、副总经理，亳州交通投资控股集团党委副书记、总经理。现任公司董事，建安投资控股集团有限公司党委书记、董事长；兼任亳州市产业投资有限公司董事长。

6.沈春水先生，中共党员，党校研究生学历，会计师。曾担任安徽省能源集团有限公司审计部主任助理、财务管理部副主任、资产经营部副主任、财务管理部主任。现任公司董事，安徽省皖能股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书；兼任国电皖能风电有限公司副董事长、国电皖能寿县风电公司副董事长、国电皖能太湖风电公司副董事长、国电皖能望江风电公司副董事长、国电皖能宿松风电公司副董事长、国电优能宿松风电公司副董事长、琅琊山蓄能发电公司董事、响洪甸蓄能发电公司监事会主席、临涣中利发电公司监事会主席、淮北涣城发电公司监事会主席。

7.左江女士，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部部长、董事会秘书。现任公司董事，广东省高速公路发展股份有限公司党委委员、职工董事、副总经理；兼任粤高资本控股（广州）有限公司党支部书记、总经理，广东省粤普小额再贷款股份有限公司董事。

8.孙先武先生，中共党员，研究生，工程硕士，高级工程师。曾任安徽皖维高新材料股份有限公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理兼物资供应部部长，安徽皖维高新材料股份有限公司副总经理、安徽皖维高新材料股份有限公司董事、总经理、安徽皖维高新材料股份有限公司党委副书记。现任公司董事，安徽皖维高新材料股份有限公司党委副书记、董事、总经理；兼任内蒙古蒙维科技有限公司和广西皖维生物质科技有限公司的董事职务。

9.王大庆先生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任国元证券清算中心资金清算部职员、资金清算部副经理、国元证券客户资金存管中心副经理、经理。现任公司职工董事、运营总部总经理。


（二）独立董事（5名）

1.徐志翰先生，研究生学历，博士学位，注册会计师非执业会员。曾任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授、系副主任，香港中文大学会计学院访问学者，比利时中欧管理中心访问学者，无锡祥生医疗股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，复旦大学管理学院会计系会计学副教授，国脉文化股份有限公司独立董事，永臻科技（苏州）有限公司独立董事。

2.张本照先生，中共党员，研究生学历，博士学位。曾任合肥工业大学讲师、副教授、教授、合肥工业大学人文经济学院副院长、合肥工业大学经济学院副院长、合肥工业大学质量管理与评估办公室主任，合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事，嘉美食品包装(滁州)股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，合肥工业大学经济学院教授，安徽省金融学会常务理事，合肥仲裁委员会仲裁员，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，科大讯飞股份有限公司独立董事。

3.鲁炜先生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾长期在中国科学技术大学统计金融系任教，历任中国科学技术大学管理学院院长助理，香港Epro科技公司独立董事，国元证券股份有限公司独立董事，荃银高科股份公司独立董事，金信基金管理有限公司独立董事。现任公司独立董事，中国科技大学管理学院任教；兼任法国Skema商学院External教授，安徽建工集团股份公司独立董事。

4.阎焱先生，普林斯顿大学国际经济学硕士。曾任美国斯普林特电话公司亚洲业务发展董事，美国智库哈德逊研究所研究员，华盛顿世界银行总部分析员，还曾担任过两届中石化独立非执行董事和审计委员会主席，两届中海油服独立非执行董事和薪酬委员会主席，及中国南方航空公司的独立非执行董事，华润置地有限公司独立非执行董事。现任公司独立董事，赛富投资基金的创始管理合伙人，ATA CreativityGlobal董事，360数科独立董事。

5.郎元鹏先生，外交学院国际法硕士。曾任长通电缆（集团）有限公司法律顾问，致诚律师事务所律师，安益咨询有限公司高级顾问。现任公司独立董事，北京市竞天公诚律师事务所管理合伙人，中华全国律师协会网络与高新技术法律专业委员会副主任，中国国际法学会会员，北京市朝阳地区海外联谊会监事长，北京市海通国际知识产权研究院理事长、院长，对外经济贸易大学国际商学院MBA校外导师。

（三）监事会成员（5名）

1.蒋希敏先生，中共党员，高级工商管理硕士，会计师。曾任河南冶金工业学校
会计教研组长，安徽省建材局副主任科员，安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长，国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副书记、副总裁，公司副总裁，公司纪委书记。现任公司党委副书记、监事会主席、工会主席，主持公司监事会、工会工作，负责党建、群团、人力资源管理、培训、行政工作。

2.张辉先生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，会计师。曾任建安投资控股集团有限公司财务审计部副经理、财务管理部副经理（主持工作），安徽安诚控股集团有限公司财务审计部经理，财务管理部经理、财务部经理、建安投资控股集团有限公司副总会计师兼财务部经理兼投融资部经理、建安投资控股集团有限公司副总经理。现任公司监事，建安投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

3.徐明余先生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，会计师。1991年参加工作，1998年11月始，曾任安徽全柴动力股份有限公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任公司监事，安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员，安徽全柴集团有限公司董事，兼任安徽全柴动力股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事。

4.查旺富先生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任安徽省信托投资公司投资部科长、证券三部副经理、铜陵证券部经理、证券三部经理，国元证券有限责任公司经纪业务管理部副经理、经纪业务管理总部副总经理，公司上海襄阳北路证券营业部经理，公司上海东方路证券营业部经理。现任公司职工监事、稽核审计部总经理。
5.刘炜先生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任安徽省国际信托投资公司职员，国元证券清算中心职员、国元证券风险监管部职员、国元证券合规管理部高级主管、副总经理，国元证券反洗钱合规监测中心主任。现任公司职工监事、合规法务部总经理。

（四）公司高级管理人员（8名）

1.胡伟先生简历见非独立董事部分相关内容。

2.刘锦峰女士，工学及经济学双学士。曾任国元证券投资银行总部副总经理兼业务三部总经理、资本市场部总经理、证券事务代表、机构管理部总经理、董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书，负责公司自营业务战略的实施、协调业务委员会内部相关部门的合作、提升自营业务的整体盈利能力，协助董事长负责董事会日常事务，负责公司信息披露工作、股权管理工作；兼
任国元股权董事，国元创新董事，国元期货董事。

3.司开铭先生，研究生学历，会计师。曾任巢湖化肥厂财务会计科副科长，安徽省化肥联合开发公司财务会计处副处长、资金运营处处长，国元证券有限责任公司财务会计部副经理、经理。现任公司执行委员会委员、总会计师（财务负责人）、财务会计部总经理，负责公司国际业务战略的实施、协调业务委员会内部相关部门的合作、提升国际业务的整体盈利能力，负责公司财务会计核算、预算及资金计划工作；兼任国元创新董事，国元国际董事。

4.陈宁先生，中共党员，博士研究生学历。曾任国元证券场外市场业务总部副总经理兼场外市场业务总部场外项目经理、国元证券场外业务部总经理兼场外业务部创新融资部经理。现任公司执行委员会委员、副总裁、创新金融部总经理，负责公司机构业务战略的实施、协调业务委员会内部相关部门的合作、提升机构业务的整体盈利能力。

5.梁化彬先生，中共党员，流体力学硕士，保荐代表人。曾任国元证券股份有限公司投资银行总部业务六部副经理，新三板办公室副主任，投资银行总部业务十一部经理、投资银行总部新三板业务部经理，投资银行总部副总经理，公司总裁助理。现任公司执行委员会委员、副总裁、客户资产管理总部总经理、客户资产管理总部证券投资部经理，负责公司财富信用业务和资产管理业务战略的实施、协调分管业务委员会内部相关部门的合作、提升财富信用业务和资产管理业务的整体盈利能力；兼任中证信用增进股份有限公司董事。

6.唐亚湖先生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任安徽省国际信托投资公司科员，国元证券稽核部副总经理，风险监管部副总经理（主持工作）、总经理。现任公司纪委委员、执行委员会委员、首席风险官、合规总监，负责组织和实施公司风险管理和合规工作、公司风险资产清收工作；兼任国元国际董事，国元股权董事，国元创新董事，国元期货监事。

7.周立军先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省计划委员会经济信息预测中心科员，安徽省经济信息中心高级程序员，安徽省国际信托投资公司电脑中心副经理，国元证券经纪业务管理总部电脑中心主任、信息技术部副总经理（主持工作）、信息技术部总经理、信息技术总监。现任公司执行委员会委员、首席信息官，负责公司信息技术和金融科技工作。

8.李洲峰先生，中共党员，经济学硕士，保荐代表人。曾任国元证券股份有限公
司投资银行总部并购业务部副经理，投资银行总部资本市场部经理，投资银行总部副总经理，总裁助理。现任公司执行委员会委员、战略客户部总经理，负责公司战略客户和机构客户的拓展与服务、私募股权业务；兼任国元股权投资有限公司董事长。
（五）本集合计划投资经理

夏真辉先生，中国科学技术大学金融学硕士，2008年2月进入国元证券客户资产管理总部，从事固定收益研究和数据分析，自2013年起，担任国元元赢2号债券分级集合资产管理计划投资经理。现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。

柯贤发先生，金融学硕士，先后任职于南方基金管理有限公司、平安基金管理有限公司，2017年加入国元证券客户资产管理总部，历任项目经理、投资经理助理，现任国元元赢30天持有期债、国元元增利货币、国元元赢六个月定开债投资经理。现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。

（六）投资决策委员会成员的构成
本集合计划采取集体投资决策制度，国元证券股份有限公司资产管理业务大集合业务投资决策小组的成员包括：客户资产管理总部负责人或其指定人员、客户资产管理总部负责大集合投资管理的投资部门负责人、投资研究部门负责人、风控合规部门负责人、核心研究人员等组成。

（七）上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合 计划份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续；

（3）自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用集合计划财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作集合计划财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管 理，分别记账，进行证券投资；


（6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

（7）依法接受托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

（9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

（20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，托管
人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有 人利益向托管人追偿；

（22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划 事务的行为承担责任；

（23）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为；

（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

四、管理人承诺

1、管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

2、管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理人管理的不同集合资产管理计划财产；

（3）利用集合计划财产或者职务之便为集合计划份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用集合计划财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、集合计划投资经理承诺

（1）依照有关法律、法规和资产管理合同的规定，本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；


（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、资产管理合同和中国证监会的有关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（5）不从事损害集合计划资产和集合计划份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

管理人的内部控制遵循以下原则：

(1)全面性原则。公司风险管理应当覆盖公司经营所面临的所有风险类别，以及 公司的所有业务、机构和人员，贯穿决策、执行、监督和反馈的全过程。

(2)制衡性原则。公司风险管理应当通过制度、流程、系统管理等方式，实现不 同业务环节的相互制约，以及前、中、后台相关部门、相关岗位之间的相互制衡与 监督。履行风险管理职责的部门应独立于监管对象，客观独立地履行风险管理各项 职责。

(3)针对性原则。公司应对各风险进行等级划分，对不同等级风险采取不同的资 源投入和风险应对措施。重点加强对高等级风险、内控薄弱环节和新业务风险的识 别、监测和管控。

(4)适应性原则。公司风险管理应当与公司的经营规模、风险状况、承受能力和 创新发展要求等相匹配，符合监管及行业自律要求，与行业发展实际水平相适应， 以合理的成本和措施实现风险管理目标。

2、完备严密的内部控制体系

公司建立健全对大集合业务有效的多级风险防范体系，并根据业务流程和风险 特征，将大集合业务风险管理工作纳入公司风险管理体系之中。除董事会外，公司 对大集合业务的风险控制体系共分四个层次：
(1) 公司执行委员会、经营管理层及下设的风控与合规委员会等非常设机构；
(2) 资产管理业务委员会及下设的资产管理业务审核小组等非常设机构；
(3) 客户资产管理总部及下设的投资决策委员会；
(4) 风险监管部、合规法务部、稽核审计部等履行合规风险管理相关职能的部门，
客户资产管理总部内设的风险管理岗位。

公司执行委员会、经营管理层及下设的风控与合规委员会等非常设机构是大集 合业务风险管理的决策机构，负责制定涉及公司各业务部门的大集合业务风险管理 制度、流程与指标；资产管理业务委员会及下设的资产管理业务审核小组等非常设 机构负责对大集合业务重大投资决策进行风险审核，并授权相关人员执行。

客户资产管理总部及下设的投资决策委员会负责执行风险管理的基本制度流程， 定期对本部门的风险进行评估，对大集合业务风险管理的有效性负直接责任。客户 资产管理总部负责人是其部门风险管理的第一责任人，大集合产品投资经理是相应 投资组合风险管理的第一责任人。客户资产管理总部所有员工是本岗位风险管理的 直接责任人，负责具体风险管理职责的实施。

风险监管部对大集合业务的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责； 合规法务部对大集合业务合同的签订、变更、终止等与客户相关的事项进行事前控 制和审查，对投资交易行为的合法性予以检查；稽核审计部将公司大集合业务纳入 公司整体稽核范畴，对大集合业务风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审 查和评价；运营总部、财务会计部、信息技术总部、资金计划部等部门形成大集合 业务的风险管理支持体系，为大集合业务风险监管提供集中清算、财务核算、信息 技术、流动性风险管理等支持。

3、内部控制制度概述

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指 导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则， 建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由公司基本管理制度、公司规章和部门 规章三部分组成。

（1）公司基本制度指为规范公司法人治理结构和管理机制，公司依法或公司决 定提交股东大会、董事会审议的制度。公司基本制度包括全面风险管理制度、风险 管理制度、合规管理制度等。

（2）公司规章指由公司执行委员会、董事会授权的非常设机构或公司执行委员 会授权的非常设机构审议决定，对公司具体的经营管理活动和执业行为进行规范的 制度。包括稽核监察制度、投资管理制度、集合计划会计核算制度、信息披露制度、 信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和危机 处理制度等。


（3）部门规章是在公司基本管理制度、公司规章的基础上，对客户资产管理总 部主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。资产管理 业务部门规章由资产管理部依据法律法规、公司章程和基本管理制度，并结合部门 职责和业务运作的要求拟定。

4、内部控制制度评价与报告

公司建立了严格的内控制度评价程序和报告制度，以保证公司内部控制制度的 合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人，须定期 检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效，对相应的内部控制制度的合 理性、有效性做出评价，并根据检查、评价结果及时调整内控制度或修正行为。公 司合规法务部、风险监管部、稽核审计部在部门自我监督基础之上实施再监督，通 过对各项制度执行情况定期、不定期的稽核，对各项制度的合理性与有效性进行检 查评价，发现制度不合理的、不适用的，要求相关部门进行修改，同时报告公司总 裁和首席风险官；发现制度未能有效执行、控制失效的，要求相关部门立即整改， 并出具监察报告，及时向公司管理层和首席风险官报告。首席风险官就公司内控制 度建设与执行情况定期向监管机构及公司董事会进行报告。

5、管理人关于内部控制的声明

公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。


第四部分 托管人

一、托管人基本情况

（一）托管人概况

名称：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

法定代表人：郑杨

成立时间： 1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式： 股份有限公司

注册资本： 293.52亿元人民币

存续期间： 持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）31888888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为
资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、 业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

（二）主要人员情况

张为忠，男，1967年出生，硕士研究生。曾任中国建设银行大连市分行开发区 分行行长，中国建设银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建设银行湖北省分 行纪委书记、副行长、党委委员，中国建设银行普惠金融事业部（小企业业务部） 总经理，中国建设银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委 员会书记、董事长。

李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财 部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负债管 理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上海浦东 发展银行总行资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截止2023年12月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为12,930.43亿元，托管证券投资基金共430只。

二、托管人的内部控制制度

1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部 门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务 的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整， 保护基金份额持有人的合法权益。

2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门， 指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操 作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总 行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管 理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监
督稽核职责。

3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。

三、托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序

1、监督依据

托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括：

（1）《中华人民共和国证券法》；

（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；

（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；

（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（5）《基金合同》、《基金托管协议》；

（6）法律、法规、政策的其他规定。

2、监督内容

我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投
资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。

3、监督方法

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合
法权益，不受任何外界力量的干预；

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；

（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。

4、监督结果的处理方式

（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；

（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；

（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。


第五部分 相关服务机构

一、集合计划销售机构

1、直销机构

名称：国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

办公地址：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

法定代表人：沈和付

客户咨询电话： 95578

传真： 0551-62696501

联系人： 张亦弛

2、其他销售机构

管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本集合计划，管理人增减或变更本集合计划的销售机构时，在管理人网站公示。

二、集合计划登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：010-50938697

联系人：苑泽田

三、出具法律意见的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛


经办律师：黎明、丁媛

四、审计集合计划财产的会计师事务所

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

办公地址：合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 27-30 层
执行事务合伙人：肖厚发刘维

联系电话： 010-66001391

传真： 010-66001392

联系人:汪玉寿

经办注册会计师：汪玉寿、洪雁南、范少君


第六部分 集合计划的历史沿革

国元元赢3号债券分级集合资产管理计划自2013年5月16日起开始募集并于2013 年5月21日结束募集，于2013年5月29日成立。中国证券业协会于2013年5月31日出具 了备案确认函。2021年9月10日，国元元赢3号债券分级集合资产管理计划变更为原 国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划，产品不再分级，仅有一类份额， 每一份额共担风险、共享收益。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，本集合计划参照《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，变更后的资产管理合同自集合计划管理人公告的生效之日起生效。


第七部分 集合计划的存续

资产管理合同生效后，连续20个工作日出现集合计划份额持有人数量不满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他集合资产管理计划合并或者终止资产管理合同等，并在6个月内召集集合计划份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。


第八部分 集合计划份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在 招募说明书或其网站列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网 站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。

若管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行集合计划份额的申购与赎回。具体办法由管理人或指定的销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务 办理时间在届时相关公告中载明。在每个封闭期内，本集合计划不办理申购、赎回 或其他业务。

资产管理合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

管理人可根据实际情况依法决定本集合计划开始办理申购、赎回的具体日期， 具体业务办理时间在相关公告中规定。

管理人自资产管理合同生效之日起一定期限内不办理申购、赎回业务，期限不 超过三个月，具体业务办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放期前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。开放期内，投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日集合计划份额申购、赎回或转换的价格。开放期最后一日，投资人在资产管理合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见管理人届时发布的相关公告。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额 净值为基准进行计算。

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。

3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销，集合计划销售机 构另有规定的，以集合计划销售机构的规定为准。

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有集合计划份额登记日期的先 后次序进行顺序赎回。集合计划份额持有人持有原国元元赢六个月定期开放债券型 集合资产管理计划的份额期限连续计算。

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。投资者赎回申请生效后，管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证 券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他 非管理人及托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形 消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或资产管理合同载明的其他暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照资产管理合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申 请日(T日)，在正常情况下，登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。管 理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施 日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上提前公告。

集合计划销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购和赎回的数量限制

1、申购金额的限制

投资人首次申购的单笔最低金额为人民币1元，追加申购的单笔最低金额为人民币1元。各销售机构对最低申购限额或交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整投资者首次申购和追加申购本集合计划的最低金额或累计申购金额限制。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。管理人有权对单个投资人累计持有的份额上限进行限制，但本集合计划单一投资者持有集合计划份额数不得达到或超过集合计划份额总数的50%（运作过程中，因份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

2、赎回份额的限制

集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回，单笔赎回不得少于1份；若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的余额不足1份时，管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余份额一次性全部赎回。

3、本集合计划不对投资人每个交易账户的最低集合计划份额余额进行限制，但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
4、本集合计划不对单个投资人累计持有的集合计划份额上限进行限制，但如单一投资者持有份额数的比例达到或者超过份额总数的50%，或者有可能变相规避前述50%比例，则管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请。

5、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

6、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费率

本集合计划在申购时收取申购费，本集合计划申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者可以多次申购本集合计划，申购费率按每笔申购申请单独计算。本集合计划的申购费率表如下：

申购金额 申购费率

50万元以下 0.6%

50万元（含）至100万元 0.4%

100万元（含）至500万元 0.3%

500万元（含）以上 1000元/笔

本集合计划的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购时收取，不列入集合计划财产，主要用于本集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利再投资而产生的集合计划份额，不收取相应的申购费用。

2、赎回费率

本集合计划的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划份额的赎回费率按照持有时间递减，即集合计划份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本集合计划的具体赎回费率如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0

赎回费用由赎回集合计划份额的集合计划份额持有人承担，在集合计划份额持有
人赎回集合计划份额时收取,并全额计入集合计划财产。

3、管理人可以在资产管理合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5、管理人可以在不违反法律法规规定及资产管理合同约定且对存量集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定集合计划促销计划，定期或不定期地开展集合计划促销活动。在集合计划促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，管理人可以适当调低集合计划销售费用，并进行公告。

七、申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

本集合计划申购采用金额申购的方式。

申购份额的计算方法如下：

对于适用比例费率的申购：

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日集合计划份额净值

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申 购费用金额，申购费用=固定金额，申购份额=净申购金额/T日集合计划份额净值）
例一：某投资者投资5万元申购本集合计划，对应的申购费率为0.6%，假设申购 当日集合计划份额净值为1.0500元，则可得到的集合计划份额的份数计算如下：

申购总金额＝50,000.00元

净申购金额=50,000.00/(1+0.6%)=49,701.79元

申购费用=50,000.00-49,701.79=298.21元

申购份额=49,701.79/1.0500=47,335.04份

即：投资者投资5万元申购本集合计划，假设申购当日集合计划份额净值为1.0500元，则其可得到47,335.04份的集合计划份额。

例二：某投资者投资500万元申购本集合计划，对应的申购费为1000元，假设申
购当日集合计划份额净值为1.0500元，则可得到的集合计划份额的份数计算如下：

申购总金额＝5,000,000.00元

申购费用＝1,000.00元

净申购金额 = 5,000,000.00-1000.00=4,999,000.00 元

申购份额＝4,999,000.00/1.0500＝4,760,952.38 份

即：投资者投资500万元申购本集合计划，假设申购当日集合计划份额净值为1.0500元，则其可得到4,760,952.38份的集合计划份额。

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

2、本集合计划赎回金额的计算

本集合计划的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的集合计划份额净值为基准进行计算。

赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

赎回总额＝赎回份额×T日集合计划份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

例三：某投资人赎回10,000份本集合计划份额，持有时间少于7日，对应赎回费 率为1.50%，假设赎回申请当日集合计划份额净值为1.5280元，则其可获得的赎回金 额计算如下：

赎回总额=10,000.00×1.5280=15,280.00元

赎回费用=15,280.00×1.50%=229.20元

赎回金额=15,280.00-229.20=15,050.80元

即：某投资人赎回10,000份本集合计划份额，持有时间少于7日，假设赎回申请 当日集合计划份额净值为1.5280元，则其可获得的赎回金额为15,050.80元。

上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

3、集合计划份额净值计算

T日集合计划份额净值=T日集合计划资产净值/T日发行在外的集合计划份额总数。
本集合计划份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T日的集合计划份额净值在当天收市后计
算，并按资产管理合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

在开放期内，发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受 投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净 值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。
5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对 集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后， 管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额 的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第7项情形时，管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理并公告，开放期按暂停申购的期间相应顺延。管理人有权合理调整申购业务的办理期间并予以公告。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期内，发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项：

1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净 值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时，管理 人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后， 管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，开放期按暂停赎回的期间相应顺延。管理人有权合理调整赎回业务的办理期间并予以公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本集合计划开放期内单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额 总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转 换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日集合计划总份额的20%，即认为是 发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划开放期内单个开放日出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当 时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。

（1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎 回程序执行。

（2）延缓支付赎回款项：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动 时，管理人应对当日全部赎回申请进行确认，当日按比例办理支付赎回款项的赎回
份额不得低于上一工作日集合计划总份额的20%，其余赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但延缓支付的期限不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上公告。延缓支付 赎回款项的赎回申请以赎回申请当日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额。

（3）开放期内，如发生单个开放日内单个集合计划份额持有人申请赎回的集合 计划份额超过前一工作日的集合计划总份额的20%时，如管理人认为支付该集合计划 份额持有人的赎回款项有困难或者因支付该集合计划份额持有人的赎回款项而进行 的财产变现可能会对本集合计划资产净值造成较大波动时，管理人有权先行对该单 个集合计划份额持有人超出20%以上的部分赎回申请实施延期办理，管理人只接受其 集合计划总份额20%部分作为当日有效赎回申请，而对该单个集合计划份额持有人20% 以内（含20%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述“（1）全额赎回” 或“（2）延缓支付赎回款项”条款处理，对单个集合计划份额持有人超过集合计划 总份额20%以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一开放日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长。延长的开放 期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即管理人仅为原开放期内因提交赎回申 请超过本集合计划总份额20%以上而被延期办理赎回申请的单个集合计划份额持有人 办理赎回业务。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理，具体见相关公告。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项，管理人应当通过邮寄、传真或者管理人网站等方式在3个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登 暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登集合 计划重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的集合计划份额净值。

3、若暂停时间超过1日，则管理人可以根据《信息披露办法》的有关规定，最 迟于重新开放申购或赎回日，在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，
并公布最近1个工作日的集合计划份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确 重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十二、集合计划转换

管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合资产管理计划之间的转换业务，集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法规及资产管理合同的规定制定并公告，并提前告知托管人与相关机构。

十三、集合计划的非交易过户

集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行 等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投 资人。

继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承；捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理，并按集合计划登记机构规定的标准收费。

十四、集合计划的转托管

集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十六、集合计划份额的冻结和解冻与质押

登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划账户或集合计划 份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配与支付，法律法规另有规定的除外。


如相关法律法规允许管理人办理集合计划份额的质押业务或其他集合计划业务，管理人将制定和实施相应的业务规则。

十七、集合计划份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。

十八、实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回

本集合计划实施侧袋机制的，本集合计划的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。


第九部分 集合计划的投资

一、投资目标

在追求资产安全性的基础上，力争为集合计划份额持有人实现长期稳定的投资收益。

二、投资范围

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，因持有可转债转股和可交换债券换股所形成的股票，必须在其可交易之日起10个交易日内卖出。

法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，但在开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本集合计划债券资产的投资比例不受上述比例限制。本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。开放期内，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

（一）封闭期投资策略

在封闭期内，本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目
标。

1、资产配置策略

本集合计划将根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置。

2、固定收益投资策略

（1）久期策略

本集合计划将基于对宏观经济政策的分析，积极地预测未来利率变化趋势，调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本集合计划将适当降低组合久期；而预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中，本集合计划将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。

（2）收益率曲线策略

在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。

（3）杠杆策略

本集合计划将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。

（4）利率债投资策略

本集合计划对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本集合计划对债券的期限结构进行分析，运用
统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下， 综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

（5）信用债投资策略

通过研究市场整体信用风险趋势，结合信用债券的供需情况以及替代资产相对 吸引力，分析信用利差趋势，并结合利率风险，确定组合的信用债投资比例，然后 依据信用风险和流动性风险进行个券选择。根据经济运行周期阶段，分析发行主体 所处行业发展前景、财务状况、债务水平等因素，评价发行人的信用风险，并根据 发行条款，分析债券的信用级别。根据债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏 离程度，结合其期限、信用等级、流动性等因素，确定其相对投资价值，在相似的 信用风险下，选择具有相对价值的品种进行投资。

本集合计划进行信用债投资时，主动投资信用债的债项信用评级范围为AA及以
上，信用债的信用评级相应比例如下：

1）债项评级AA信用债的投资比例不超过集合计划信用债资产的20%；

2）债项评级AA+信用债的投资比例不超过集合计划信用债资产的50%；

3）债项评级AAA信用债的投资比例不低于集合计划信用债资产的50%；

4）短期融资券以及无债项评级的信用债以主体评级为准，相关评级不参考中债
资信评估有限责任公司的评级；

若在持有期间，本集合计划持有的信用债因信用评级下降等原因，导致出现不 符合上述信用评级范围和相应比例的情形，管理人应当在该信用债可交易之日起3个 月内进行调整，中国证监会规定的特殊情形除外。

（6）资产支持证券投资策略

本集合计划将对基础资产质量、主体资质、未来现金流、发行条款、增信措施 以及市场利率等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并采用基本面分析和数量 化模型相结合的方式，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。

（7）个券选择策略

考虑到集合计划的流动性和收益要求，在配置固定收益证券时，将依照成交频 率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标，选择具有良 好流动性和获利能力的个券进行投资。

（8）可转换债券、可交换债券投资策略

可转换债券、可交换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险和收益介于
债券和股票之间。在进行可转换债券、可交换债券筛选时，本集合计划将首先对可 转换债券、可交换债券自身的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售 价格）、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究；然后对可转换债券、可交 换债券的基础股票的基本面进行分析，形成对基础股票的价值评估；最后将可转换 债券、可交换债券自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定 投资的可转换债券、可交换债券品种。

本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。

（二）开放期投资策略

本集合计划为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本集合计 划有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流 动性风险，满足开放期流动性的需求。

四、投资限制

1、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制：

（1）本集合计划债券资产不低于集合计划总资产的80%，但在开放期开始前10 个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本集合计划债券资产的投资 比例不受上述比例限制；

（2）开放期内，本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交 换债券的比例不超过集合计划资产的20%；

（4）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10%；

（5）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家 公司发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；

（6）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 集合计划资产净值的10%；

（7）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值
的20%；

（8）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（9）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（12）开放期内本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

（14）在封闭期内，集合计划资产总值不得超过集合计划净资产的200%；在开放期内，集合计划资产总值不得超过集合计划净资产的140%；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（10）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。


2、禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，在履行适当程序后本集合计划可不受相关限制。

五、业绩比较基准

中债-信用债总全价(总值)指数(CBA02703.CS)收益率。

中债-信用债总全价(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债总指数族分类之一。该指数成份券由信用类债券组成，是一个反映境内信用类债券市场价格走势情况的宽基指数，该指数同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的待偿期限在一天以上(包含一天)的企业债、公司债、商业银行债、短期融资券和中期票据等，具有一定的代表性，本集合计划为债券型集合计划，所以中债-信用债总全价(总值)指数适合作为本集合计划的投资业绩比较基准。如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布，或以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续作为业绩比较基准，或今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能
为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本集合计划 的业绩比较基准时，本集合计划管理人在取得托管人同意且按照相关监管部门履行 适当程序后，可以根据本集合计划的投资范围和投资策略，调整集合计划的业绩比 较基准。

六、风险收益特征

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合 型集合计划、股票型基金、股票型集合计划，高于货币市场基金、货币型集合计划。
七、管理人代表集合计划行使债权人权利的处理原则及方法

1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使债权人权利，保护集合计划 份额持有人的利益。

2、有利于集合计划财产的安全与增值。

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，集合计划管理人经与集合计划托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。


第十部分 集合计划的历史业绩

截至 2023年 12 月31日，本集合计划总规模为 978,021,910.17份，单位净值为 1.0401元。

本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日（未经审计）。
一、 投资组合资产配置图（截至2023年12月31日）

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,059,134,486.56 99.16

其中：债券 1,059,134,486.56 99.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金

7 合计 3,928,852.78 0.37

8 其他资产 5,019,455.74 0.47

9 合计 1,068,082,795.08 100.00

二、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 102381679 23豫航空港MT 500,000 54,655,000.00 5.37
N009B

2 152935 21寿城01 500,000 52,287,054.80 5.14

3 184080 21城乡债 500,000 51,958,698.63 5.11

4 102282399 22蚌埠投资MT 500,000 51,451,748.63 5.06
N001


5 102281828 22蚌埠经开MT 500,000 50,730,437.16 4.99
N001

三、自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

7% 6.50%

6%

5%

4%

3%

2.09%

2% 1.49%

1%

0%

-1% 2022年-0.46% 2023年

国元元赢六个月定开债 业绩比较基准

第十一部分 集合计划的财产

一、集合计划资产总值

集合计划资产总值是指集合计划拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和 集合计划应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

二、集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

三、集合计划财产的账户

托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合 计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独 立。

四、集合计划财产的保管和处分

本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管 人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产 承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《资产管理合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处
分。

管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。


第十二部分 集合计划资产的估值

一、估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。

二、估值对象

集合计划所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

三、估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、在证券交易所市场流通的证券，按如下估值方式处理：


（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（资产管理合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定；

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定。

3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
4、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。


5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

6、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，集合计划资产净值除以当日集合计划份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

管理人每个工作日计算集合计划资产净值及集合计划份额净值，并按规定公告。
2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当集合计划份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误。

资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型


本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案；

（3）当集合计划份额净值计算差错给集合计划和集合计划份额持有人造成损失需要进行赔偿时，管理人和托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

①本集合计划的会计责任方由管理人担任，与本集合计划有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按管理人的建议执行，由此给集合计划份额持有人和集合计划财产造成的损失，由管理人负责赔付。

②若管理人计算的集合计划份额净值已由托管人复核确认后公告，由此给集合计划份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或集合计划支付赔偿金，就实际向投资者或集合计划支付的赔偿金额，管理人与托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

③如管理人和托管人对集合计划份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布集合计划份额净值的情形，以管理人的计算结果对外公布，由此给集合计划份额持有人和集合计划造成的损失，由管理人负责赔付。

④由于管理人提供的信息错误（包括但不限于集合计划申购或赎回金额等），进而导致集合计划份额净值计算错误而引起的集合计划份额持有人和集合计划财产的损失，由管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）管理人或托管人按资产管理合同约定的估值方法第7项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理；


（2）由于不可抗力原因、有关会计制度变化或由于证券交易所及登记结算公司 发送的数据错误等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查，但未能发现错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，管理人和托管人免除 赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
七、暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。
2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时。

3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值50%以上的，经与托管人协商确 认后，管理人应当暂停估值。

4、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。

八、集合计划净值的确认

集合计划资产净值和集合计划份额净值由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人，由管理人按规定对集合计划净值信息予以公布。

九、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。


第十三部分 集合计划的收益与分配

一、集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；

若投资者选择现金红利自动转为集合计划份额进行再投资的，再投资份额以红利再投日为登记日；

3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本集合计划每一集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，在2日内在规定媒介公告。

六、集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。


第十四部分 集合计划的费用与税收

一、集合计划费用的种类

1、管理人的管理费；

2、托管人的托管费；

3、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等；

5、集合计划份额持有人大会费用；

6、集合计划的证券交易费用；

7、集合计划的银行汇划费用；

8、集合计划的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费

本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的0.50%年费率计提，计算方法如下：

G＝ E×年管理费率÷当年天数

G为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、托管人的托管费

本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.1%年费率计提，计算方法如下：

T ＝ E ×年托管费率÷当年天数

T 为每日应计提的集合计划托管费


E 为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、上述“一、集合计划费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。

三、不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；

2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《资产管理合同》生效前的相关费用，根据原集合计划合同约定执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


第十五部分 集合计划的会计与审计

一、集合计划会计政策

1、管理人为本集合计划的会计责任方。

2、集合计划的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日。

3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

4、会计制度执行国家有关会计制度。

5、本集合计划独立建账、独立核算。

6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按 照有关规定编制集合计划会计报表。

7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面 方式确认。

二、集合计划的年度审计

1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规 定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。

3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。


第十六部分 集合计划的信息披露

一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《资产管理合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本集合计划从其最新规定。

二、信息披露义务人

本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《资产管理合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。

五、公开披露的集合计划信息

公开披露的集合计划信息包括：

（一）招募说明书、《资产管理合同》、托管协议、产品资料概要

1、《资产管理合同》是界定《资产管理合同》当事人的各项权利、义务关系，明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。

2、招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《资产管理合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。

3、托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《资产管理合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新产品资料概要。

原集合计划合同变更为资产管理合同的申请经中国证监会批准后，管理人应将招募说明书提示性公告和资产管理合同提示性公告登载在规定报刊上，将招募说明书、产品资料概要、《资产管理合同》和托管协议登载在规定网站上，并将产品资料概要登载在集合计划销售机构网站或营业网点；托管人应当同时将《资产管理合同》、托管协议登载在网站上。

（二）《资产管理合同》生效公告

管理人应当在收到中国证监会批准文件后在规定媒介上登载《资产管理合同》生效公告。

（三）集合计划净值信息

《资产管理合同》生效后，在封闭期内，管理人应当至少每周在规定网站披露
一次集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。在开放期内，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。管理人应在开放期首日，披露上一封闭期最后一个工作日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（四）集合计划份额申购、赎回价格

管理人应当在《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（五）定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

管理人应当在年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

（六）临时报告

本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件：


1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《资产管理合同》终止、集合计划清算；

3、转换集合计划运作方式、集合计划合并；

4、更换管理人、托管人、份额登记机构，集合计划改聘会计师事务所；

5、管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托管人委托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；

6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；

7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更；

8、管理人的高级管理人员、投资经理和托管人专门托管部门负责人发生变动；
9、管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人专门托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

10、涉及集合计划财产、资产管理业务、托管业务的诉讼或仲裁；

11、管理人或其高级管理人员、投资经理因资产管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门托管部门负责人因集合计划托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

12、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

13、集合计划收益分配事项；

14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

15、集合计划份额净值估值错误达集合计划份额净值百分之零点五；

16、本集合计划进入开放期；

17、本集合计划在开放期发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；

18、本集合计划在开放期内暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、开放期内，发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

20、管理人采用摆动定价机制进行估值；

21、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计
划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和《资产管理合同》约定的其他事项。

（七）澄清公告

在《资产管理合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害集合计划份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（八）集合计划份额持有人大会决议

集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（九）投资资产支持证券信息披露

管理人应在年度报告及中期报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

管理人应在季度报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十）实施侧袋机制期间的信息披露

本集合计划实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、资产管
理合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规
定。

（十一）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。

托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约定，对管理人编制的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购赎回价格、定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算报告等相关集合计划信息进行复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。


管理人、托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《资产管理合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划信息：

1、集合计划投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值
时；

3、法律法规规定、中国证监会或资产管理合同认定的其他情形。


第十七部分 侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和程序

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制。

管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间集合计划份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，登记机构以集合计划份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户集合计划份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，管理人按照资产管理合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“集合计划份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的 20%认定。

三、实施侧袋机制期间的集合计划投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“集合计划的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。


四、实施侧袋机制期间的集合计划估值

本集合计划实施侧袋机制的，管理人和托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的集合计划费用

1、本集合计划实施侧袋机制的，管理费和托管费按主袋账户集合计划资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，管理人应当按照集合计划份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后管理人应及时发布临时公告。

2、集合计划净值信息

管理人应按照招募说明书“集合计划的信息披露”部分规定的集合计划净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。实施侧袋机制期间本集合计划暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，管理人应当在集合计划定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，集合计划定期报告中的集合计划会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
师事务所对集合计划年度报告进行审计时，应对报告期内集合计划侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。


第十八部分 风险揭示

一、投资本集合计划的风险

1、市场风险

本集合计划主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致集合计划收益水平发生变化，产生风险。主要的风险因素包括：

（1）政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动，影响集合计划收益而产生风险。

（2）经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，集合计划投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。集合计划投资于债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。

（4）再投资风险。债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率，由此本集合计划面临再投资风险。

（5）信用风险。债券发行人不能按期还本付息或回购交易中交易对手在回购到期履行交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，都可能使本集合计划面临信用风险。

（6）上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果集合计划所投资的上市公司经营不善，其债券价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使集合计划投资收益下降。虽然集合计划可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。

（7）购买力风险。集合计划份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使集合计划的实际收益下降。

（8）债券回购风险。债券回购为提升整体集合计划组合收益提供了可能，但也
存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成集合计划净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对集合计划组合收益进行放大的同时，也对集合计划组合的波动性进行了放大，即集合计划组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对集合计划净值造成损失的可能性也就越大。

2、管理风险

（1）在集合计划管理运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响集合计划收益水平。

（2）管理人和托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响集合计划收益水平。

3、流动性风险

集合计划的流动性风险主要表现在两方面：一是管理人为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个券的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个券的流动性较差时，管理人被迫在不适当的价格大量抛售债券。两者均可能使集合计划净值受到不利影响。

（1）集合计划申购、赎回安排

本集合计划以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本集合计划自资产管理合同生效后首个开放期结束之日次日起（含该日）以6个月为一个封闭期，封闭期为每个开放期结束之日次日起（含该日）至六个月月度对日的前一日（含该日）止。在每个封闭期内，本集合计划采取封闭运作模式，期间管理人不办理申购、赎回或其他业务。

第一个开放期为管理人自资产管理合同生效之日起第一次允许办理申购、赎回业务的工作日，具体业务办理时间由管理人在相关公告中规定。在每个开放期结束后进入封闭期。

第二个及以后的开放期自上一个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本集合计划的开放期不低于5个工作日且不
超过20个工作日，且开放期约定满足法规要求，具体时间由管理人在每个封闭期结束前公告说明。如在封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本集合计划无法按时开放或需依据资产管理合同暂停申购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以管理人届时公告为准。

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

在本集合计划开放期内，当出现资产管理合同约定的情形时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项，所以投资者可能面临集合计划暂停申购及赎回，或申购及赎回申请被拒绝，或被延缓支付赎回款项的风险。此外，在本集合计划发生巨额赎回情形时，集合计划份额持有人还可能面临被延缓支付赎回款项的风险。

本集合计划申购、赎回安排详见资产管理合同“第六部分集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“第八部分集合计划份额的申购与赎回”章节。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本集合计划的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具；同时，本集合计划基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

开放期内，集合计划出现巨额赎回情形下，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。同时，如本集合计划单个集合计划份额持有人在开放期内单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额一定比例以上的，管理人有权对其超过该比例以上的赎回申请实施部分延期办理。


本集合计划巨额赎回安排详见资产管理合同“第六部分集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“第八部分集合计划份额的申购与赎回”章节。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及资产管理合同的规定，谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停集合计划估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，管理人将严格依照法律法规及资产管理合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向集合计划份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但集合计划启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露集合计划份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，集合计划份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本集合计划不披露侧袋账户份额的净值，即便管理人在定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，管理人不承担任何保证和承诺的责任。

管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，集合计划业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本集合计划披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

4、本集合计划特定风险


（1）本集合计划债券资产不低于集合计划总资产的80%，但在开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本集合计划债券资产的投资比例不受上述比例限制。因此，本集合计划需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。

（2）本集合计划以定期开放的方式进行运作，封闭期长度为6个月，封闭期间不办理申购、赎回或其他业务；在某个封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本集合计划的申购、赎回等申请，开放期的时长不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日。因此，在封闭期内，集合计划份额持有人将面临不能赎回或卖出集合计划份额而出现的流动性约束。

（3）若本集合计划在开放期发生了巨额赎回，管理人有可能采取延缓支付赎回款项的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，集合计划份额持有人存在不能及时获得赎回款项的风险。

（4）资产支持证券的投资风险

本集合计划投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的是集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

（5）流通受限证券的风险

本集合计划可投流通受限证券，因此本集合计划可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

5、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式集合计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致集合计划份额持有人的利益受到影响。这种技
术风险可能来自管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
6、合规性风险

指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及资产管理合同有关规定的风险。

7、其他风险

（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

（2）因集合计划业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；

（3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；

（4）对主要业务人员如集合计划经理的依赖而可能产生的风险；

（5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的管理人、销售机构等机构无法正常工作，从而影响集合计划的申购、赎回按正常时限完成的风险。

二、声明

1、本集合计划未经任何一级政府、机构及部门担保。集合计划投资者自愿投资于本集合计划，须自行承担投资风险。

2、除管理人直接办理本集合计划的销售外，本集合计划还通过管理人委托的其他销售机构销售，但是，集合计划资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经集合计划销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第十九部分 资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算

一、《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；

3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；


（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

五、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

六、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

第二十部分 资产管理合同的内容摘要

一、资产管理合同当事人及权利义务

（一）管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《资产管理合同》生效之日起，根据法律法规和《资产管理合同》独立运用并管理集合计划财产；

（3）依照《资产管理合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售集合计划份额；

（5）按照规定召集集合计划份额持有人大会；

（6）依据《资产管理合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了《资产管理合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（7）在托管人更换时，提名新的托管人；

（8）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《资产管理合同》规定的费用；

（10）依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；
（11）在《资产管理合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；
（14）以管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；


（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续；

（3）自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

（7）依法接受托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

（9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；


（13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

（20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；

（22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

（23）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

（二）托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：

（1）自《资产管理合同》生效之日起，依法律法规和《资产管理合同》的规定
安全保管集合计划财产；

（2）依《资产管理合同》约定获得集合计划托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反《资产管理合同》及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；

（6）在管理人更换时，提名新的管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；

（2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；

（5）保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《资产管理合同》的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购、赎回价格；


（9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》的规定进行；如果管理人有未执行《资产管理合同》规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从管理人或其委托的登记机构处接收并保存集合计划份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与管理人核对；

（14）依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，召集集合计划份额持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《资产管理合同》的规定监督管理人的投资运作；

（17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知管理人；

（19）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，管理人因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向管理人追偿；

（21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

（三）集合计划份额持有人的权利和义务

集合计划投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《资产管理合同》的承认和接受，集合计划投资者自依据《资产管理合同》取得集合计划份额，即成为本集合计划份额持有人和《资产管理合同》的当事人，直至其不再持有本集合计划的集合计划份额。集合计划份额持有人作为《资产管理合同》当事人并不以在《资产管理合同》
上书面签章或签字为必要条件。

每份集合计划份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享集合计划财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；

（4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；

（7）监督管理人的投资运作；

（8）对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资集合计划产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）接受管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价，如实提供身份信息、投资经验、财产状况、风险认知等相关信息，并保证所提供资料、信息的真实性、准确性、完整性；

（4）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；

（5）交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费用；
（6）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《资产管理合同》终止的有限责任；

（7）不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益的活动；


（8）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（9）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

二、集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成，集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。

本集合计划份额持有人大会不设日常机构。在本集合计划存续期内，根据本集合计划的运作需要，集合计划份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会，但法律法规另有规定或本合同另有约定的除外：

（1）终止《资产管理合同》；

（2）更换管理人；

（3）更换托管人；

（4）转换集合计划运作方式；

（5）调整管理人、托管人的报酬标准；

（6）变更集合计划类别；

（7）本集合计划与其他集合资产管理计划的合并；

（8）变更集合计划投资目标、范围或策略；

（9）变更集合计划份额持有人大会程序；

（10）管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本集合计划总份额10%以上（含10%）集合计划份额的集合计划份额持有人（以管理人或托管人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会；

（12）对本合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《资产管理合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召开集合计划份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加或调整的集合计划费用的收取；

（2）增加或调整本集合计划的集合计划份额类别、对集合计划份额分类办法及规则进行调整、调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率，或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改；

（4）对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生变化；

（5）管理人、登记机构、销售机构调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、集合计划份额转让等业务规则；

（6）管理人将本合同项下权利义务转让给其以独资或控股方式成立具有独立法人资格的从事资产管理业务的公司；

（7）按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《资产管理合同》另有约定外，集合计划份额持有人大会由管理人召集。

2、管理人未按规定召集或不能召开时，由托管人召集。

3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，托管人仍认为有必要召开的，应当由托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知管理人，管理人应当配合。

4、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；管理人决定不召集，代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人仍认为有必要召开的，应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代
表和管理人；托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人，管理人应当配合。

5、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项要求召开集合计划份额持有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的，管理人、托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）集合计划份额持有人出席会议的方式

集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示，有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一（含三分之
一）。

2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或资产管理合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或资产管理合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按资产管理合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的书面表决意见；托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分
之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计划份额的集合计划份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并与集合计划登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人大会亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人可采用其他书面或非书面方式授权他人代为出席集合计划份额持有人大会并行使表决权，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如《资产管理合同》的重大修改、决定终止《资产管理合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合资产管理计划合并、法律法规及《资产管理合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。

集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。

集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会
主持人为管理人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主持大会的情况下，由托管人授权其出席会议的代表主持；如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。

集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本合同另有约定外，转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《资产管理合同》、本集合计划与其他集合资产管理计划合并以特别决议通过方为有效。

集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。
集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。


（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由管理人或托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，管理人或托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

集合计划份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、
托管人均有约束力。

（九）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，管理人与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

（十）实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定

若本集合计划实施侧袋机制，则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例，但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例：

1、集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关集合计划份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一、召集人在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关集合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权。三、资产管理合同的
变更、终止与集合计划财产的清算

（一）《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或本合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；

3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；


（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

（五）集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

（六）集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交合肥仲裁委员会，根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为合肥。仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，本合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

《资产管理合同》受中国法律（为本资产管理合同之目的，不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区）管辖。

五、资产管理合同存放地和投资者取得资产管理合同的方式

《资产管理合同》是约定资产管理合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《资产管理合同》经管理人、托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章并经管理人向中国证监会提交变更原《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理合同》的申请并经中国证监会批准后，自管理人公布的生效之日起生效，原《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理合同》同日起失效。

2、《资产管理合同》的有效期自其生效之日起至集合计划财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

3、《资产管理合同》自生效之日起对包括管理人、托管人和集合计划份额持有人在内的《资产管理合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《资产管理合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，管理人、托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

5、《资产管理合同》可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。


第二十一部分 集合计划托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）集合计划管理人（也可称管理人）

名称：国元证券股份有限公司

住所：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

法定代表人：沈和付

成立时间： 2001年10月15日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字（2001）194号文、中国证监会证监公司字（2007）165号文

注册资本：人民币43.64亿元

组织形式: 股份有限公司

存续期间：持续经营

电话： 0551-62207723

（二）集合计划托管人（也可称托管人）

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

法定代表人：郑扬

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币293.52亿元

经营期限：永久存续

二、托管人对管理人的业务监督和核查

（一）托管人对管理人的投资行为行使监督权

1.托管人根据有关法律法规的规定和资产管理合同的约定，对下述集合计划投资范围、投资对象进行监督。


本集合计划将投资于以下金融工具：

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，因持有可转债转股和可交换债券换股所形成的股票，必须在其可交易之日起10个交易日内卖出。

法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。

《资产管理合同》已明确约定集合计划投资风格或证券选择标准的，管理人应按照托管人要求的格式提供投资品种，以便托管人运用相关技术系统，对集合计划实际投资是否符合《资产管理合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本集合计划不得投资于相关法律、法规、部门规章及《资产管理合同》禁止投资的投资工具。

2.托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定对下述集合计划投资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，本集合计划的投资资产配置比例为：

本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，但在开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本集合计划债券资产的投资比例不受上述比例限制。本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。开放期内，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（2）根据法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，本集合计划投资组合遵
循以下投资限制：

1）本集合计划债券资产不低于集合计划总资产的80%，但在开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本集合计划债券资产的投资比例不受上述比例限制；

2）开放期内，本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
3）本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%；

4）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%；

5）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；

6）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10%；

7）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；

8）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

9）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

10）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

12）开放期内本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；


13）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

14）在封闭期内，集合计划资产总值不得超过集合计划净资产的200%；在开放期内，集合计划资产总值不得超过集合计划净资产的140%；

15）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述2）、10）、12）、13）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3.托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定对下述集合计划投资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，本集合计划禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定，在履行适当程序后本集合计划可不受相关限制。

4.托管人依据有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定对于集合计划关联投资限制进行监督。


管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述从事关联交易的条件和要求本集合计划可不受相关限制。

如法律、法规或《资产管理合同》有关于集合计划从事关联交易的规定，管理人和托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券清单, 加盖公章并书面提交。管理人、托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。名单变更后管理人或托管人应及时发送对方，经对方确认后，新的关联交易名单开始生效。管理人或托管人仅按对方提供的集合计划关联方名单为限,进行投资交易或监督。如果托管人在运作中严格遵循了监督流程，管理人仍违规进行关联交易，并造成集合计划资产损失的，由管理人承担责任，但如果由于托管人向管理人未及时提供变更后的关联交易名单或提供的关联交易名单存在错误、遗漏造成管理人违规关联交易的，托管人应承担相应责任。

5.托管人依据有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定对管理人参与银行间债券市场进行监督。

托管人根据管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损失，管理人应当负责向相关责任人追偿。

6. 托管人依据有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定，对集合计划银行存款业务进行监督。

管理人应当加强对集合计划投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制。如果托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。


7.托管人对集合计划投资流通受限证券的监督

如下所指“流通受限证券”与本协议以及资产管理合同所指“流动性受限资产”定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照资产管理合同的“第三部分 释义”部分。

管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确集合计划投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。托管人对管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

8. 托管人对集合计划投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发现异常情况，应及时以书面形式通知管理人。管理人应积极配合和协助托管人进行监督和核查。集合计划因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，托管人不承担任何责任。如因管理人原因导致集合计划出现损失的，托管人不承担任何责任。

管理人管理的集合计划在投资中期票据前，管理人须根据法律、法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。

（二）托管人应根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。

（三）托管人发现管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《资产管理合同》、托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知管理人限期纠正，管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会。

管理人应积极配合和协助托管人依照法律法规、《资产管理合同》和本托管协议对集合计划业务的监督和核查，对托管人发出的书面提示，必须在规定时间内答复托管人并改正，或就托管人的疑义进行解释或举证，对托管人按照法律法规、《资产管理合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的，
管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

若托管人发现管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投资 指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《资产管理合同》约定的，应 当立即通知管理人，并报告中国证监会。管理人的上述违规失信行为给集合计划财 产或集合计划份额持有人造成的损失，由管理人承担。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指 令，托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《资产管理合同》约定的，应当 立即通知管理人，并报告中国证监会。

托管人发现管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知管理人 限期纠正。

管理人无正当理由，拒绝、阻挠托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍托管人进行有效监督，情节严重或经托管人提出警告仍不改正的，托管人应报告中国证监会。

三、管理人对托管人的业务核查

管理人对托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于托管人是 否安全保管集合计划财产、是否分别开设集合计划财产的资金账户和证券账户及投 资所需其他账户、是否复核管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、 是否根据管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督集合计划投资运作等 行为。

管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、 无故未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反 《基金法》、《资产管理合同》、本托管协议及其他有关规定时，管理人应及时以 书面形式通知托管人限期纠正，托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向管理 人发出回函。在限期内，管理人有权随时对通知事项进行复查，督促托管人改正。 托管人对管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，管理人应报告中国证监会。 管理人发现托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构， 同时通知托管人限期纠正。

托管人应积极配合管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供管理 人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复管理人并改正。

托管人无正当理由，拒绝、阻挠管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、
欺诈等手段妨碍管理人进行有效监督，情节严重或经管理人提出警告仍不改正的，管理人应报告中国证监会。

四、集合计划财产的保管

（一）集合计划财产保管的原则

1.集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有财产。

2.托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经管理人的指令，不得自行运 用、处分、分配集合计划的任何财产（托管人主动扣收的汇划费除外）。托管人不 对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。

3.托管人按照规定为托管的集合计划财产开设资金账户和证券账户及投资所需 其他账户。

4.托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，与托管人的其他业务和 其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保集合计划财产的完整与独立。

5.对于因集合计划申购、集合计划投资过程中产生的应收财产，应由管理人负 责与有关当事人确定到账日期并通知托管人，到账日集合计划财产没有到达托管人 处的，托管人应及时通知管理人采取措施进行催收。由此给集合计划造成损失的， 管理人应负责向有关当事人追偿集合计划的损失，托管人对管理人的追偿行为应予 以必要的协助与配合，但对集合计划财产的损失不承担责任。

（二）集合计划资产托管专户的开立和管理

托管人以集合计划的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据管理人合法 合规的有效指令办理资金收付。管理人应根据法律法规及托管人的相关要求，提供 开户所需的资料并提供其他必要协助。本集合计划的资产托管专户的预留印鉴的印 章由托管人刻制、保管和使用。

本集合计划的一切货币收支活动，均需通过托管人或集合计划的资产托管专户 进行。集合计划的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需 要。除因本集合计划业务需要，托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立其 他任何银行账户；亦不得使用以集合计划名义开立的银行账户进行本集合计划业务 以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂 行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》 以及银行业监督管理机构的其他有关规定。


（三）集合计划证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

托管人以托管人和本集合计划联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。

集合计划证券账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本集合计划的任何证券账户；亦不得使用本集合计划的任何证券账户进行本集合计划业务以外的活动。

集合计划证券账户的开立和原始开户材料的保管由托管人负责，账户资产的管理和运用由管理人负责。托管人以托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，托管人代表所托管的集合计划完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和托管人为履行结算参与人的义务所制定的业务规则执行。

（四）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案

《资产管理合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，管理人负责以集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表集合计划进行交易；托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本集合计划的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表集合计划进行银行间市场债券交易的结算。托管人协助管理人完成银行间债券市场准入备案。

（五）其他账户的开设和管理

1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《资产管理合同》或有关法律法规的规定，经管理人和托管人协商一致后，由托管人负责为集合计划开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（六）集合计划投资银行存款账户的开立和管理

集合计划投资银行定期存款，管理人与托管人应比照相关规定，就本集合计划投资银行存款业务签订书面协议。

集合计划投资银行定期存款应由管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。


存款账户必须以集合计划名义开立，账户名称为集合计划名称，存款账户开户 文件上加盖预留印鉴及管理人公章。

本集合计划投资银行存款时，管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确 存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

集合计划所投资定期存款存续期间，管理人、托管人应当与存款银行建立定期 对账机制，确保集合计划银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（七）集合计划财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保 管

集合计划财产投资的有关实物证券由托管人存放于托管人的保管库；其中实物 证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。 实物证券的购买和转让，由托管人根据管理人的指令办理。属于托管人实际有效控 制下的实物证券在托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由托管人承担。 托管人对托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应 的财产不承担保管责任。

（八）与集合计划财产有关的重大合同的保管

由管理人代表集合计划签署的与集合计划有关的重大合同的原件分别应由托管 人、管理人保管。除本协议另有规定外，管理人在代表集合计划签署与集合计划有 关的重大合同时应保证集合计划一方持有两份以上的正本，以便管理人和托管人至 少各持有一份正本的原件。管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮 寄等安全方式将合同原件送达托管人处。合同原件应存放于管理人和托管人各自文 件保管部门，保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，管理人应向托管人提供与合同原件核对一致的并加盖管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
五、集合计划资产净值计算和会计核算

（一）集合计划资产净值的计算、复核的时间和程序

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。集合计 划份额净值是指计算日集合计划资产净值除以该计算日集合计划份额的余额数量后 的数值。集合计划份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的误差计入集合计划财产。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。每个工作日，管理人应对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《资产管理合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划份额净值和集合计划资产净值并以双方认可的方式发送给托管人。托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给管理人，由管理人按约定对外公布。

根据《基金法》，管理人计算并公告集合计划净值信息，托管人复核、审查管理人计算的集合计划净值信息。本集合计划的会计责任方是管理人，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

（二）集合计划资产估值

估值原则应符合《资产管理合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。

当相关法律法规或《资产管理合同》规定的估值方法不能客观反映集合计划财产公允价值时，管理人可根据具体情况，并与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（三）估值错误处理

1.当集合计划份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误；集合计划份额净值出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案。

2.当因管理人和托管人原因致使集合计划份额净值计算差错给集合计划和集合计划份额持有人造成损失需要进行赔偿时，管理人和托管人应根据实际情况界定双
方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

（1）本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，与本集合计划有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按管理人的建议执行，由此给集合计划份额持有人和集合计划财产造成的直接损失，由管理人负责赔付。

（2）若管理人计算的集合计划份额净值已由托管人复核确认后公告，而且托管人未对计算过程提出疑义或要求管理人书面说明的，在集合计划份额净值出错且造成集合计划份额持有人直接损失的，应根据法律法规的规定对集合计划份额持有人或集合计划支付赔偿金，对于向集合计划份额持有人或集合计划支付的赔偿金额，管理人与托管人按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的责任。

（3）如管理人和托管人对集合计划份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布集合计划份额净值的情形，以管理人的计算结果对外公布，由此给集合计划份额持有人和集合计划造成的直接损失，由管理人负责赔付。

（4）由于管理人提供的信息错误（包括但不限于集合计划申购或赎回金额等），导致集合计划份额净值计算错误而引起的集合计划份额持有人和集合计划财产的损失，由管理人负责赔付。

3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，致使管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是仍未能发现该错误而造成的集合计划份额净值计算错误，管理人、托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

4.管理人和托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以管理人计算结果为准。

5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护集合计划份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值与公告集合计划份额净值的情形

1. 集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2.因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3.当特定资产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的，经与托管人协商确
认后，管理人应当暂停估值。

4.中国证监会和《资产管理合同》认定的其他情形。

（五）集合计划账册的建立

管理人和托管人在《资产管理合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本集合计划的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证集合计划资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，管理人和托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划资产净值的计算和公告的，以管理人的账册为准。
（六）集合计划定期报告、招募说明书的编制和复核

集合计划财务报表由管理人和托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。

《资产管理合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供托管人复核；托管人在3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知管理人。管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供托管人复核，托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知管理人。管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提供托管人复核，托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面通知管理人。管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提
供托管人复核，托管人在收到后45日内复核，并将复核结果书面通知管理人。

托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，管理人和托管人应共 同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后， 托管人在管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意 见书，相关各方各自留存一份。如果管理人与托管人不能于应当发布公告之日之前 就相关报表达成一致，管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，托管人有权就 相关情况报证监会备案。

托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

六、集合计划份额持有人名册的保管

管理人妥善保管的集合计划份额持有人名册，包括《资产管理合同》生效日、 《资产管理合同》终止日、集合计划份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12 月31日的集合计划份额持有人名册。集合计划份额持有人名册的内容必须包括集合 计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。

集合计划份额持有人名册由集合计划的集合计划登记机构根据管理人的指令编 制和保管，管理人应按照目前相关规则保管集合计划份额持有人名册。保管方式可 以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

在托管人编制中期报告和年报前，管理人应将每年6月30日、12月31日的集合计划持有人名册送交托管人，文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、准确、完整。托管人应妥善保管，不得将持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途。

七、争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。

（二）双方当事人同意，因《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交合肥仲裁委员会，根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为合肥。仲裁裁决是终局的，并对相关双方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守管理人和托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《资产管理合同》和本托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法
权益。

八、集合计划托管协议的变更、终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《资产管理合同》的规定有任何冲突，并需经管理人、托管人加 盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）确认。集合 计划托管协议的变更报中国证监会备案。

（二）集合计划托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

1、《资产管理合同》终止；

2、托管人解散、依法被撤销、破产或有其他托管人接管集合计划资产；

3、管理人解散、依法被撤销、破产或有其他管理人接管集合计划管理权；

4、发生法律法规或《资产管理合同》规定的终止事项。

（三）集合计划财产的清算

1.集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作 日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行集合计划清算。

2.在集合计划财产清算小组接管集合计划财产之前，管理人和托管人应按照 《资产管理合同》和本托管协议的规定继续履行保护集合计划财产安全的职责。

3.集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、 符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4.集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保 管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活 动。

5.集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集 合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；


（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配；

集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。


第二十二部分 对集合计划份额持有人的服务

管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务。管理人将根据集合计划份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、客户服务专线

1、理财咨询：人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。

2、全天候的7×24小时电话自助查询（集合计划净值信息、账户信息等）。

二、客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过电话、信函、电邮等方式提出咨询、建议、投诉等需求，管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

三、联系管理人

1、网址：http://www.gyzq.com.cn

2、电子邮箱：95578@gyzq.com.cn

3、客户服务热线：95578

4、管理人办公地址：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。


第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在管理人、托管人和销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

第二十四部分 其他应披露事项

本集合计划的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公告。


第二十五部分 备查文件

（一）中国证监会准予国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划变更的文件

（二）国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同

（三）国元元赢六个月个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议

（四）法律意见书

（五）管理人业务资格批件、营业执照

（六）托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在管理人、托管人和销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

第二十六部分 集合计划的产品资料概要

编制日期：2024年02月26日
送出日期：2024年02月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国元元赢六个 基金代码

月定开债 970124

基金管理人 国元证券股份 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效 2022年02月17 上市交易所及 暂未上市

日 日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本集合计划以定期开放方式运
作，即采取在封闭期内封闭运
作、封闭期与封闭期之间定期开
放的运作方式。本集合计划自资
产管理合同生效后首个开放期结
束之日次日起（含该日）以6个月
为一个封闭期，封闭期为每个开
放期结束之日次日起（含该日）
运作方式 契约型开放式 开放频率 至六个月月度对日的前一日（含
该日）止。在每个封闭期内，本
集合计划采取封闭运作模式，期
间管理人不办理申购、赎回或其
他业务。本集合计划的开放期不
低于5个工作日且不超过20个工作
日，且开放期约定满足法规要
求，具体时间由管理人在每个封
闭期结束前公告说明。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日 证券从业日期

期

柯贤发 2023年08月30日 2011年09月25日

夏真辉 2017年01月09日 2008年12月24日


本集合计划由原国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划变更而来。
其他 存续期限自《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合
同》生效之日起3年。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争为集合计划份额持有人实现长期稳定
的投资收益。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方
政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资
券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可
分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存
款以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资
产，因持有可转债转股和可交换债券换股所形成的股票，必须在其可交易之
日起10个交易日内卖出。

法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行适
投资范围 当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，但在开放期
开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本集合计划
债券资产的投资比例不受上述比例限制。本集合计划投资于可转换债券（含
可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的2
0%。开放期内，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线
主要投资策略 策略、杠杆策略、个券选择策略、可转债投资策略等，在有效管理风险的基
础上，达成投资目标。本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债
的纯债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。

业绩比较基准 中债-信用债总全价(总值)指数(CBA02703.CS)收益率。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于混合型基
风险收益特征 金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划，高于货币市场基金、
货币型集合计划。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
7% 6.50%

6%

5%

4%

3%

2.09%

2% 1.49%

1%

0%

-1% 2022年-0.46% 2023年

国元元赢六个月定开债 业绩比较基准

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

0
申购费 50万≤M<100万 0.40%

（前收

费） 100万≤M<500万 0.30%

M≥500万 1000.00元/笔

赎回费 N<7天 0.15%


N≥7天 0.00%

申购费：本集合计划由原国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划变更而来。存续期限自《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效之日起3年。

本集合计划的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购时收取，不列入集合计划财产，主要用于本集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利再投资而产生的集合计划份额，不收取相应的申购费用。
赎回费：本集合计划的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划份额的赎回费率按照持有时间递减，即集合计划份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

赎回费用由赎回集合计划份额的集合计划份额持有人承担，在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取,并全额计入集合计划财产。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.50%

托管费 0.10%

《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用、会计师
费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费，集合计划份额持有人大会费
其他费用 用，集合计划的证券交易费用，集合计划的银行汇划费用，集合计划
相关账户的开户及维护费用，按照国家有关规定和《资产管理合同》
约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用

注:本集合计划交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从集合计划资产扣除。本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买本集合计划时应认真阅读本集合计划的《招募说明书》等销售文件。

本集合计划面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规风险、本集合计划特有的风险以及其他风险。

本集合计划特有的风险包括：

1、本集合计划债券资产不低于集合计划总资产的80%，但在开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本集合计划债券资产的投资比例不受上述比例限制。因此，本集合计划需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。

2、本集合计划以定期开放的方式进行运作，封闭期长度为6个月，封闭期间不办理申购、赎回或其他业务；在某个封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本集合计划的申购、赎回等申请，开放期的时长不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日。因此，在封闭期内，集合计划份额持有人将面临不能赎回或卖出集合计划份额而出现的流动性约束。


3、若本集合计划在开放期发生了巨额赎回，管理人有可能采取延缓支付赎回款项的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，集合计划份额持有人存在不能及时获得赎回款项的风险。

4、资产支持证券的投资风险

本集合计划投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的是集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

5、流通受限证券的风险

本集合计划可投流通受限证券，因此本集合计划可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
（二）重要提示

1、中国证监会对原集合计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资者自依资产管理合同取得集合资产管理计划份额，即成为集合计划份额持有人和资产管理合同的当事人。

本集合计划未经任何一级政府、机构及部门担保。集合计划投资者自愿投资于本集合计划，须自行承担投资风险。

2、除管理人直接办理本集合计划的销售外，本集合计划还通过管理人委托的其他销售机构销售，但是，集合计划资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经集合计划销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

因本集合计划有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交合肥仲裁委员会，根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为合肥。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见国元证券股份有限公司官方网站［http://www.gyzq.com.cn］［客服电话：95578］

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书

定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告

集合计划份额净值

集合计划销售机构及联系方式

其他重要资料
六、 其他情况说明


暂无。

国元证券股份有限公司
二○二四年二月二十八日
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