嘉实美国成长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
嘉实美国成长股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实美国成长股票(QDII)
基金主代码 000043
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日
报告期末基金份额总额 86,630,845.73 份
本基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择
投资目标 及组合构建方面均运用量化投资方法并结合风险管
理手段,力争获取长期资本增值。
本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部
自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统,构
建投资组合。其中,核心模型包括成长性模型、多因
投资策略 子 Alpha 模型、风险预测模型、交易成本模型以及先
进的投资组合优化器。嘉实量化投资团队将根据市场
外在与内在变化趋势,定期或不定期地对模型进行复
核,并做出相应调整,以不断改善模型的适用性。
95%×罗素 1000 成长指数收益率+5%×境内银行活期业绩比较基准
存款税后利率
本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投
资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场风险收益特征
基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的
较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
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嘉实美国成长股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
基金托管人 中国银行股份有限公司
本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本
境外资产托管人 基金的境外托管人。本基金的境外资产托管业务由基
金托管人中国银行有限公司承担。
嘉实美国成长股票 嘉实美国成长股票下属两级基金的基金简称
(QDII)人民币 (QDII)美元现汇
下属两级基金的交易代码 000043 000044
报告期末下属两级基金的份额总额 79,427,110.49 7,203,735.24
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
嘉实美国成长股票(QDII) 嘉实美国成长股票(QDII)美元
人民币 现汇
1.本期已实现收益 570,245.35 24,048.28
2.本期利润 2,966,803.81 1,212,611.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0303 0.1630
4.期末基金资产净值 81,935,051.41 45,613,847.79
5.期末基金份额净值 1.032 1.030注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额以人民币为申购获得人民币份额,赎回获得人民币赎回款;嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额以美元申购获得美元份额,赎回获得美元赎回款;(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(4)嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实美国成长股票(QDII)人民币
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 2.99% 0.55% 7.70% 0.57% -4.71% -0.02%
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 3.10% 0.54% 7.70% 0.57% -4.60% -0.03%
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嘉实美国成长股票(QDII)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较图 1:嘉实美国成长股票(QDII)人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2013 年 6 月 14 日至 2013 年 9 月 30 日)图 2:嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2013 年 6 月 14 日至 2013 年 9 月 30 日)
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嘉实美国成长股票(QDII)2013 年第 3 季度报告注:本基金基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
曾任美国世纪投资管理公司
( American Century
Investments)资深副总经理,
研究部总监暨基金经理,负责直
接管理、支持公司旗下近二百亿
美元的多项大型公募基金和对
本基金基 2013 年 6 月
张自力 - 17 年 冲基金类产品。2012 年 2 月加入
金经理 14 日
嘉实基金管理有限公司,任董事
总经理(MD)、投资决策委员会
成员、定量投资部负责人。理论
物理学博士,毕业于美国德州大
学奥斯汀分校和中国科学技术
大学。注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
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嘉实美国成长股票(QDII)2013 年第 3 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在 2013 年第三季度,本基金运作主要包括现金管理与增值、股票类资产的建仓。本季度是本基金成立后的第一个季度,基金运作与投资策略都以基金净值稳定和平稳建仓为条件和目标。在7 月初继续采取保守的投资策略,主要投向稳健且高流动性的资产,并成功实现预期目标。本基金建仓过程自 7 月初开始逐步进行,在本季度末期达到预定高仓位水平。
本季度内,受限于较低的股票仓位水平,本基金在 7 月份市场上行时获取了市场上涨的部分收益;受对美联储是否退出 QE 的猜测,8 月份美股市场情绪波动并震荡调整,整月内有持续回调;9 月份本基金在完成成立初期的现金管理后达到基金合同所规定的仓位水平。
本基金在扣除各项费用后,第三季度末最终实现了正的绝对收益。在第三季度期间,纯选股组合跑赢业绩比较基准,基金净值业绩相对于业绩基准罗素 1000 成长指数的差异,主要源于建仓期的资产配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 1.032 人民币元,本报告期基金份额净值增长率为 2.99%;截至报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为 1.030 美元,本报告期基金份额净值增长率为 3.10%;同期业绩比较基准收益率为 7.70%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,美国经济复苏平稳、非过热,美联储 QE 退出预期的幅度和不确定性降低,美股在第四季度预期仍将平稳上行,消费类行业会从年末的节日中获益。我们对众多美股的内在价值的计算表明,大盘股票仍处于低估状态,预计总体上升空间较大。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 121,519,065.99 91.03
其中:普通股 120,420,098.69 90.20
优先股 - -
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嘉实美国成长股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
存托凭证 - -
房地产信托凭证 1,098,967.30 0.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
6 货币市场工具 - -
银行存款和结算备付金
7 9,258,967.93 6.94
合计
8 其他资产 2,720,421.90 2.04
合计 133,498,455.82 100.005.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 121,519,065.99 95.27
合计 121,519,065.99 95.275.3 报告期末按行业分类的权益投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 26,670,047.68 20.91
必需消费品 14,053,369.10 11.02
能源 4,611,027.17 3.62
金融 8,708,956.18 6.83
医疗保健 14,936,660.33 11.71
工业 14,297,500.59 11.21
信息技术 31,351,453.81 24.58
原材料 6,656,175.12 5.22
电信服务 233,876.01 0.18
公用事业 - -
合计 121,519,065.99 95.27注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
公司名称 公司名 证券 所在证 所属国 数量 公允价值(人 占基金序号
(英文) 称(中 代码 券市场 家(地 (股) 民币元) 资产净
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嘉实美国成长股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
文) 区) 值比例
(%)
纳斯达
AAPL
1 APPLE INC - 克交易 美国 1,537 4,505,037.68 3.53
UW
所
纽约证
BOEING
2 - BA UN 券交易 美国 3,748 2,707,517.72 2.12
CO/THE
所
纽约证
HOME DEPOT
3 - HD UN 券交易 美国 5,630 2,625,414.25 2.06
INC
所
纽约证
MASTERCARD
4 - MA UN 券交易 美国 612 2,531,385.88 1.98
INC-CLASS
所
纽约证
ALTRIA
5 - MO UN 券交易 美国 10,490 2,215,318.06 1.74
GROUP INC
所
纳斯达
STARBUCKS SBUX
6 - 克交易 美国 4,675 2,212,264.04 1.73
CORP UW
所
纽约证
WAL-MART
7 - WMT UN 券交易 美国 4,689 2,132,116.81 1.67
STORES INC
所
纳斯达
CELGENE CELG
8 - 克交易 美国 2,114 2,000,608.51 1.57
CORP UW
所
纳斯达
BIOGEN BIIB
9 - 克交易 美国 1,330 1,968,656.00 1.54
IDEC INC UW
所
纳斯达
GOOGLE GOOG
10 - 克交易 美国 364 1,960,174.46 1.54
INC-CL A UW
所注:本表所使用的证券代码为彭博代码。5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
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嘉实美国成长股票(QDII)2013 年第 3 季度报告5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
报告期末,本基金未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末,本基金未持有基金。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,401,880.00
3 应收股利 109,691.57
4 应收利息 606.68
5 应收申购款 208,243.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 2,720,421.905.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
嘉实美国成长股票(QDII)人 嘉实美国成长股票(QDII)美
项目
民币 元现汇
报告期期初基金份额总额 430,245,997.74 7,592,329.66
报告期期间基金总申购份额 12,114,742.33 418,779.21减:报告期期间基金总赎回份
362,933,629.58 807,373.63额
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 79,427,110.49 7,203,735.24
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嘉实美国成长股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2013 年 10 月 24 日
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