安信永利信用定期开放债券型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第1页

1.2目录

§1重要提示及目录......1

1.1重要提示......1

1.2目录......2

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1资产负债表......19

6.2利润表......20

6.3所有者权益（基金净值）变动表......22

第2页

6.4报表附注......24

§7投资组合报告......45

7.1期末基金资产组合情况......45

7.2期末按行业分类的股票投资组合......45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.11投资组合报告附注......48

§8基金份额持有人信息......50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§9开放式基金份额变动......52

§10重大事件揭示......53

10.1基金份额持有人大会决议......53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4基金投资策略的改变......53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

10.8其他重大事件......54

§11影响投资者决策的其他重要信息......58

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......58

11.2影响投资者决策的其他重要信息......59

第3页

§12备查文件目录......60

12.1备查文件目录......60

12.2存放地点......60

12.3查阅方式......60

第4页

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金

基金简称 安信永利信用债券

基金主代码 000310

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年11月8日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 207,740,745.62份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C

下属分级基金的交易代码： 000310 000335

报告期末下属分级基金的份额总额 185,052,301.02份 22,688,444.60份

2.2基金产品说明

在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，为投资者实现超越业绩

投资目标

比较基准的投资收益。

封闭期内，在久期配置上，预测利率和收益率的变动，合理匹配投资组合久期

和封闭期；在品种配置上，基于宏观基本面研究，分析多种因素，合理配置不

同债券的构成比例；在信用投资上，依据内外评级结果，建立信用债券的投资

投资策略 库，并进行动态调整和维护；在可转债投资上，合理估值，投资价值低估的可

转债；在资产支持证券的投资上，重点关注基础资产的类型、发行条款、提前

偿还率和市场流动性等因素，综合评估。开放期内，主要投资于高流动性的投

资品种以保持较高的流动性，减小净值的波动。

业绩比较基准 1.5×1年期银行定期存款基准利率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低

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于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

安信基金管理有限责任公

名称 中国农业银行股份有限公司

司

姓名 乔江晖 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-82509999 010-66060069

电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008-088-088 95599

传真 0755-82799292 010-68121816

广东省深圳市福田区莲花

北京市东城区建国门内大街69

注册地址 街道益田路6009号新世界

号

商务中心36层

广东省深圳市福田区莲花

北京市西城区复兴门内大街28

办公地址 街道益田路6009号新世界

号凯晨世贸中心东座F9

商务中心36层

邮政编码 518026 100031

法定代表人 刘入领 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.essencefund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

第6页

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市福田区莲花街道益田

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司

路6009号新世界商务中心36层

第7页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,410,346.78 364,384.55

本期利润 3,536,523.12 379,358.42

加权平均基金份额本期利润 0.0191 0.0167

本期加权平均净值利润率 1.79% 1.59%

本期基金份额净值增长率 1.78% 1.62%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 14,882,824.52 1,423,993.26

期末可供分配基金份额利润 0.0804 0.0628

期末基金资产净值 200,673,345.72 24,204,696.34

期末基金份额净值 1.084 1.067

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 34.82% 32.91%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第8页

安信永利信用债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 2.36% 0.09% 0.18% 0.00% 2.18% 0.09%

过去三个月 0.93% 0.11% 0.56% 0.01% 0.37% 0.10%

过去六个月 1.78% 0.11% 1.12% 0.01% 0.66% 0.10%

过去一年 3.24% 0.11% 2.25% 0.01% 0.99% 0.10%

过去三年 27.18% 0.19% 8.77% 0.01% 18.41% 0.18%

自基金合同

34.82% 0.18% 11.67% 0.01% 23.15% 0.17%

生效起至今

安信永利信用债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 2.40% 0.09% 0.18% 0.00% 2.22% 0.09%

过去三个月 0.95% 0.11% 0.56% 0.01% 0.39% 0.10%

过去六个月 1.62% 0.11% 1.12% 0.01% 0.50% 0.10%

过去一年 2.89% 0.11% 2.25% 0.01% 0.64% 0.10%

过去三年 25.74% 0.19% 8.77% 0.01% 16.97% 0.18%

自基金合同

32.91% 0.18% 11.67% 0.01% 21.24% 0.17%

生效起至今

第9页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第10页

注：1、本基金合同生效日为2013年11月8日，截至报告期末本基金合同生效已满一年；

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册

资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券

股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务

有限责任公司持有8.57%的股权。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理34只开放式基金，具体如下：从2012年6

月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目

第11页

标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资

基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安

信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日

起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选

灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；

从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消

费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证

券投资基金；从2015年5月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015

年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理

安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5 日起管理安信鑫安得利灵活配置

混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；

从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起

管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证

券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8

月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值

灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从

2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理

安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投

资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年

10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混

合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从

2017年1月13日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安

信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵

活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合

型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

第12页

张翼飞先生，经济学硕士。

历任摩根轧机（上海）有

限公司财务部会计、财务

主管，上海市国有资产监

督管理委员会规划发展处

研究员，秦皇岛嘉隆高科

实业有限公司财务总监，

日盛嘉富证券国际有限公

司上海代表处研究部研究

员。现任安信基金管理有

限责任公司固定收益部基

金经理。曾任安信现金管

理货币市场基金、安信目

本基金 标收益债券型证券投资基

2016年3月14

张翼飞 的基金 - 6.5 金、安信永利信用定期开

日

经理 放债券型证券投资基金的

基金经理助理，安信现金

管理货币市场基金、安信

现金增利货币市场基金的

基金经理；现任安信稳健

增值灵活配置混合型证券

投资基金、安信目标收益

债券型证券投资基金、安

信永利信用定期开放债券

型证券投资基金、安信尊

享纯债债券型证券投资基

金、安信新趋势灵活配置

混合型证券投资基金、安

信永鑫定期开放债券型证

第13页

券投资基金、安信新起点

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

王坤先生，金融学硕士。

曾任安信基金管理有限责

任公司固定收益部研究助

理。现任安信基金管理有

限责任公司固定收益部基

金经理助理。现任安信基

金目标收益债券型证券投

资基金、安信永利信用定

本基金

期开放债券型证券投资基

的基金 2016年3月14

王坤 - 2 金、安信稳健增值灵活配

经理助 日

置混合型证券投资基金、

理

安信新趋势灵活配置混合

型证券投资基金、安信新

起点灵活配置混合型证券

投资基金、安信永鑫定期

开放债券式证券投资基

金、安信尊享纯债债券型

证券投资基金的基金经理

助理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有 第14页

关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的

同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，资本市场经历了货币政策先紧后松的过程，期间监管政策也从相对密集到更加中性。我们在期间始终坚持了中短久期、中高仓位、中高评级的策略，在前期的市场调整中，净值略有回落；后期反弹开始，我们经过分析研究认为，这一轮反弹将具有相当的可持续性。我们迅速、适当的增加了仓位和久期，在6月中下旬的反弹过程中净值恢复明显，并创出年内新高。4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信永利信用债券A基金份额净值为1.0840元，本报告期基金份额净值增长

率为1.78%；截至本报告期末安信永利信用债券C基金份额净值为1.0670元，本报告期基金份额

净值增长率为1.62%；同期业绩比较基准收益率为1.12%。

第15页

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们的基本观点是：1、近期经济数字虽略超预期，但其显着性不足以

对利率中枢产生重要影响。2、如果外汇汇率和外储保持相对稳定，预期通胀提升的风险不大。3、外汇汇率和外储当前已经稳住，但是后期需要持续观察，仍存在一定风险。这很可能是影响利率环境最大的风险因素。4、政策仍处于强监管范畴，但市场经过半年的自适应，目前的韧性已经显着增强。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。

会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经历。

当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供定价服务。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第17页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-安信基金管理有限责任公司2017年1月1日至2017年6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,安信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，安信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

第18页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 3,575,319.13 6,211,199.08

结算备付金 6,275,889.87 7,446,542.80

存出保证金 20,904.70 11,891.79

交易性金融资产 6.4.7.2 350,945,522.10 291,924,686.20

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 350,945,522.10 291,924,686.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 6,877,063.48 3,949,739.28

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 367,694,699.28 309,544,059.15

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第19页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 142,309,397.72 84,309,684.03

应付证券清算款 43,656.41 3,550,180.34

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 127,302.03 216,714.13

应付托管费 36,372.03 61,918.32

应付销售服务费 7,830.96 24,999.96

应付交易费用 6.4.7.7 19,461.76 22,028.73

应交税费 - -

应付利息 -15,800.98 16,373.12

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 288,437.29 380,000.00

负债合计 142,816,657.22 88,581,898.63

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 207,740,745.62 207,740,745.62

未分配利润 6.4.7.10 17,137,296.44 13,221,414.90

所有者权益合计 224,878,042.06 220,962,160.52

负债和所有者权益总计 367,694,699.28 309,544,059.15

注：报告截止日2017年6月30日，安信永利信用定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净

值1.084元，安信永利信用定期开放债券型证券投资基金C类基金份额净值1.067元；基金份额

总额 207,740,745.62份，其中安信永利信用定期开放债券型证券投资基金A类基金份额

185,052,301.02份，安信永利信用定期开放债券型证券投资基金C类基金份额22,688,444.60份。

6.2利润表

会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金

第20页

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 7,605,888.27 8,520,724.29

1.利息收入 8,470,267.91 15,580,907.43

其中：存款利息收入 6.4.7.11 55,961.59 73,810.42

债券利息收入 8,413,895.64 15,448,949.01

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 410.68 58,148.00

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,005,529.85 -5,224,119.69

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -1,005,529.85 -5,224,119.69

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18

141,150.21 -1,836,063.45

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19

- -

列）

减：二、费用 3,690,006.73 5,788,289.38

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 769,147.41 2,411,181.45

2．托管费 6.4.10.2.2 219,756.37 688,908.94

第21页

3．销售服务费 6.4.10.2.3 47,348.93 391,299.98

4．交易费用 6.4.7.20 2,697.32 18,962.42

5．利息支出 2,435,260.67 2,058,922.59

其中：卖出回购金融资产支出 2,435,260.67 2,058,922.59

6．其他费用 6.4.7.21 215,796.03 219,014.00

三、利润总额（亏损总额以“-”

3,915,881.54 2,732,434.91

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

3,915,881.54 2,732,434.91

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

207,740,745.62 13,221,414.90 220,962,160.52

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,915,881.54 3,915,881.54

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

- - -

数

（净值减少以“-”号

第22页

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

207,740,745.62 17,137,296.44 224,878,042.06

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

666,237,110.51 28,178,870.04 694,415,980.55

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 2,732,434.91 2,732,434.91

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 - - -

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

第23页

五、期末所有者权益

666,237,110.51 30,911,304.95 697,148,415.46

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______刘入领______ ______范瑛______ ____尚尔航____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员

会（以下简称"中国证监会"）2013年8月6日下发的证监许可[2013]1058号文"关于核准安信永

利信用定期开放债券型证券投资基金募集的批复"的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，存续期限不定。

本基金募集期间为2013年10月16日至2013年11月5日，募集结束经安永华明会计师事务

所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字60962175_H06号验资报告。首次设立募集不包

括认购资金利息共募集251,530,884.25元。经向中国证监会备案，《安信永利信用定期开放债券

型证券投资基金基金合同》于2013年11月8日正式生效。截至2013年11月7日止，安信永利

信用定期开放债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币251,530,884.25元，折合251,530,884.25份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币87,530.67元，折合87,530.67份基金份额。其中永利信用A已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币190,246,484.23元，折合190,246,484.23份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币66,290.58元，折合66,290.58份基金份额；永利信用C已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币61,284,400.02元，折合61,284,400.02份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币21,240.09 元，折合 21,240.09份基金份额。以上收到的实收基金共计人民251,618,414.92元，折合251,618,414.92份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限 第24页

公司。

本基金投资范围包括国债、中期票据、央行票据、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的首发或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，信用债资产占非现金基金资产的比例不低于80%，本基金在开放期、封闭期前3个月以及封闭期最后3个月不受上述投资比例限制。在开放期，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为1.5×1年期银行定期存款基准利率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

第25页

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3个人所得税

个人所得税税率为20%。

第26页

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 3,575,319.13

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 3,575,319.13

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

债券 交易所市场 117,894,188.95 116,184,822.10 -1,709,366.85

第27页

银行间市场 235,908,986.43 234,760,700.00 -1,148,286.43

合计 353,803,175.38 350,945,522.10 -2,857,653.28

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 353,803,175.38 350,945,522.10 -2,857,653.28

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 537.26

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,824.20

应收债券利息 6,873,692.62

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 9.40

合计 6,877,063.48

第28页

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 19,461.76

合计 19,461.76

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 288,437.29

合计 288,437.29

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

安信永利信用债券A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 185,052,301.02 185,052,301.02

本期申购 - -

第29页

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 185,052,301.02 185,052,301.02

金额单位：人民币元

安信永利信用债券C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 22,688,444.60 22,688,444.60

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 22,688,444.60 22,688,444.60

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

安信永利信用债券A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 11,472,477.74 612,043.84 12,084,521.58

本期利润 3,410,346.78 126,176.34 3,536,523.12

本期基金份额交易

- - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 14,882,824.52 738,220.18 15,621,044.70

单位：人民币元

安信永利信用债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

第30页

上年度末 1,059,608.71 77,284.61 1,136,893.32

本期利润 364,384.55 14,973.87 379,358.42

本期基金份额交易

- - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 1,423,993.26 92,258.48 1,516,251.74

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 14,138.85

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 41,550.40

其他 272.34

合计 55,961.59

6.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -1,005,529.85

第31页

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -1,005,529.85

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

136,884,791.28

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

135,639,215.66

成本总额

减：应收利息总额 2,251,105.47

买卖债券差价收入 -1,005,529.85

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

第32页

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 141,150.21

——股票投资 -

——债券投资 141,150.21

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 141,150.21

6.4.7.18其他收入

本基金本报告期末无其他收入。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 114.82

银行间市场交易费用 2,582.50

合计 2,697.32

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

第33页

银行划款费用 6,758.74

其他 1,800.00

银行间帐户维护费 18,800.00

合计 215,796.03

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司（以下简称”

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

安信基金”）

中国农业银行股份有限公司（以下简称"中

基金托管人、基金销售机构

国农业银行"）

安信证券股份有限公司(以下简称"安信证

基金管理人的股东、基金销售机构

券")

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。

第34页

2、本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子

公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。

3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

769,147.41 2,411,181.45

的管理费

其中：支付销售机构的客

161,366.61 941,560.69

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×0.70%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第35页

2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

219,756.37 688,908.94

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

安信永利信用债券

安信永利信用债券C 合计

A

中国农业银行 - 38,325.82 38,325.82

安信基金 - 18.10 18.10

安信证券 - 7,645.86 7,645.86

合计 - 45,989.78 45,989.78

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

安信永利信用债券

安信永利信用债券C 合计

A

中国农业银行 - 260,488.10 260,488.10

安信基金 - 2,051.59 2,051.59

安信证券 - 114,450.16 114,450.16

合计 - 376,989.85 376,989.85

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 第36页

金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C

类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

农业银行 3,575,319.13 14,138.85 2,948,873.44 32,586.16

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本期未进行利润分配。

第37页

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为

79,809,397.72元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

回购到期

债券代码 债券名称 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

17云投 2017年7月

011752034 100.05 200,000 20,010,000.00

SCP001 7日

15皖水利 2017年7月

101555034 99.39 150,000 14,908,500.00

MTN001 3日

15甬保投 2017年7月

101562024 100.94 30,000 3,028,200.00

MTN001 7日

16中化农 2017年7月

041669026 100.44 200,000 20,088,000.00

化CP001 3日

17九江置 2017年7月

101759022 99.64 200,000 19,928,000.00

地MTN001 7日

16广晟 2017年7月

101662064 98.88 30,000 2,966,400.00

MTN002 3日

合计 810,000 80,929,100.00

-

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

第38页

62,500,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所

交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具主要为包括在国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存款等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在 第39页

银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为156.06%（上年度末为132.12%）。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 35,826,739.72 50,139,794.52

A-1以下 - -

未评级 20,026,938.08 50,313,240.55

合计 55,853,677.80 100,453,035.07

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 61,950,753.34 57,526,241.66

AAA以下 240,014,783.58 137,890,667.92

未评级 - -

合计 301,965,536.92 195,416,909.58

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。

第40页

兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人

管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，期末本基金持有的所有证券均能及时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 3,575,319.13 - - - 3,575,319.13

结算备付金 6,275,889.87 - - - 6,275,889.87

第41页

存出保证金 20,904.70 - - - 20,904.70

交易性金融资产 88,468,846.60262,476,675.50 - - 350,945,522.10

应收利息 - - -6,877,063.48 6,877,063.48

其他资产 - - - - -

资产总计 98,340,960.30262,476,675.50 -6,877,063.48 367,694,699.28

负债

卖出回购金融资产款142,309,397.72 - - - 142,309,397.72

应付证券清算款 - - - 43,656.41 43,656.41

应付管理人报酬 - - - 127,302.03 127,302.03

应付托管费 - - - 36,372.03 36,372.03

应付销售服务费 - - - 7,830.96 7,830.96

应付交易费用 - - - 19,461.76 19,461.76

应付利息 - - - -15,800.98 -15,800.98

其他负债 - - - 288,437.29 288,437.29

负债总计 142,309,397.72 - - 507,259.50 142,816,657.22

利率敏感度缺口 -43,968,437.42262,476,675.50 -6,369,803.98 224,878,042.06

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 6,211,199.08 - - - 6,211,199.08

结算备付金 7,446,542.80 - - - 7,446,542.80

存出保证金 11,891.79 - - - 11,891.79

交易性金融资产 136,518,531.90155,406,154.30 - - 291,924,686.20

应收利息 - - -3,949,739.28 3,949,739.28

其他资产 - - - - -

资产总计 150,188,165.57155,406,154.30 -3,949,739.28 309,544,059.15

负债

卖出回购金融资产款 84,309,684.03 - - - 84,309,684.03

应付证券清算款 - - -3,550,180.34 3,550,180.34

第42页

应付管理人报酬 - - - 216,714.13 216,714.13

应付托管费 - - - 61,918.32 61,918.32

应付销售服务费 - - - 24,999.96 24,999.96

应付交易费用 - - - 22,028.73 22,028.73

应付利息 - - - 16,373.12 16,373.12

其他负债 - - - 380,000.00 380,000.00

负债总计 84,309,684.03 - -4,272,214.60 88,581,898.63

利率敏感度缺口 65,878,481.54155,406,154.30 --322,475.32 220,962,160.52

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

上年度末（2016年12月31

本期末（2017年6月30日）

日）

分析

1、市场利率下降25

1,864,299.06 1,366,491.03

个基点

2、市场利率上升25

-1,846,183.94 -1,353,547.36

个基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他价格风险。

第43页

第44页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 350,945,522.10 95.44

其中：债券 350,945,522.10 95.44

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,851,209.00 2.68

7 其他各项资产 6,897,968.18 1.88

8 合计 367,694,699.28 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

第45页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 158,336,522.10 70.41

5 企业短期融资券 55,122,000.00 24.51

6 中期票据 137,487,000.00 61.14

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 350,945,522.10 156.06

第46页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 122138 11桂东01 212,430 21,682,730.10 9.64

2 1280329 12港航债 210,000 21,472,500.00 9.55

16中化农化

3 041669026 200,000 20,088,000.00 8.93

CP001

4 01175203417云投SCP001 200,000 20,010,000.00 8.90

17九江置地

5 101759022 200,000 19,928,000.00 8.86

MTN001

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

第47页

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.10.3本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.11投资组合报告附注

7.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 20,904.70

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,877,063.48

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,897,968.18

第48页

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第49页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的

户数

级别 基金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

安信

永利

907 204,026.79 133,325,796.44 72.05% 51,726,504.58 27.95%

信用

债券A

安信

永利

400 56,721.11 0.00 0.00% 22,688,444.60 100.00%

信用

债券C

合计 1,307 158,944.72 133,325,796.44 64.18% 74,414,949.18 35.82%

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

安信永利

信用债券 0.00 0.0000%

基金管理人所有从业人员 A

持有本基金 安信永利

信用债券 0.00 0.0000%

C

第50页

合计 0.00 0.0000%

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 安信永利信用债券A 0

投资和研究部门负责人持 安信永利信用债券C 0

有本开放式基金 合计 0

安信永利信用债券A 0

本基金基金经理持有本开

安信永利信用债券C 0

放式基金

合计 0

第51页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

安信永利信用债 安信永利信用债

项目

券A 券C

基金合同生效日（2013年11月8日）基金份 190,312,774.81 61,305,640.11

额总额

本报告期期初基金份额总额 185,052,301.02 22,688,444.60

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"

- -

填列）

本报告期期末基金份额总额 185,052,301.02 22,688,444.60

第52页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

第53页

交易单元 占当期股票

占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

安信证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

安信证券 112,318,642.43 100.00%6,739,500,000.00 100.00% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于安信基金管理有限责任

上海证券报、中国证

1 公司参加代销机构费率优惠 2017年1月13日

券报、证券时报

活动的公告

安信基金管理有限责任公司

上海证券报、中国证

2 关于旗下鼎龙股份估值调整 2017年1月14日

券报、证券时报

的公告

3 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2017年1月17日

第54页

关于旗下先导智能估值调整 券报、证券时报

的公告

安信永利信用定期开放债券

上海证券报、中国证

4 型证券投资基金2016年第4 2017年1月21日

券报、证券时报

季度报告

关于安信基金管理有限责任

5 公司新增开放式基金销售代 上海证券报 2017年1月25日

理服务机构的公告

关于安信基金管理有限责任

6 公司从业人员在子公司兼任 上海证券报 2017年2月18日

职务情况变更的公告

安信基金管理有限责任公司

7 关于旗下东方网力估值调整 证券时报 2017年3月7日

的公告

安信基金管理有限责任公司

关于电子直销交易平台易购 上海证券报、中国证

8 2017年3月8日

通渠道部分银行卡暂停开户 券报、证券时报

及增卡业务的公告

安信基金管理有限责任公司

上海证券报、中国证

9 新增开放式基金销售代理服 2017年3月15日

券报、证券时报

务机构公告

关于安信基金管理有限责任

上海证券报、中国证

10 公司从业人员在子公司兼任 2017年3月24日

券报、证券时报

职务情况变更的公告

安信基金管理有限责任公司

关于旗下部分公募基金参加

上海证券报、中国证

11 张家港农村商业银行股份有 2017年3月30日

券报、证券时报

限公司申购及定期定额投资

费率优惠活动的公告

第55页

安信基金管理有限责任公司

关于临时暂停T+0快速赎回 上海证券报、中国证

12 2017年4月13日

业务中当天申购并当天快速 券报、证券时报

赎回业务的公告

安信基金管理有限责任公司

关于恢复T+0快速赎回业务 上海证券报、中国证

13 2017年4月18日

中当天申购并当天快速赎回 券报、证券时报

业务的公告

关于安信基金管理有限责任

上海证券报、中国证

14 公司从业人员在子公司兼任 2017年4月18日

券报、证券时报

职务情况变更的公告

安信永利信用定期开放债券

上海证券报、中国证

15 型证券投资基金2017年第1 2017年4月22日

券报、证券时报

季度报告

关于安信基金管理有限责任

公司新增开放式基金销售代 上海证券报、中国证

16 2017年4月28日

理服务机构并参加费率优惠 券报、证券时报

活动的公告

安信基金管理有限责任公司

关于旗下部分公募基金参加

上海证券报、中国证

17 上海陆金所资产管理有限公 2017年5月3日

券报、证券时报

司基金认购、申购、定投进行

费率优惠活动的公告

安信基金管理有限责任公司

上海证券报、中国证

18 新增开放式基金销售代理服 2017年5月18日

券报、证券时报

务机构公告

安信基金管理有限公司关于

上海证券报、中国证

19 旗下部分公募基金参加武汉 2017年5月25日

券报、证券时报

市伯嘉基金销售有限公司费

第56页

率优惠活动的公告

安信基金管理有限责任公司

上海证券报、中国证

20 关于旗下基金所持国电南瑞 2017年6月2日

券报、证券时报

（600406）估值调整的公告

安信基金管理有限责任公司

关于电子直销交易平台增加

上海证券报、中国证

21 中国民生银行股份有限公司 2017年6月8日

券报、证券时报

厦门分行第三方支付业务的

公告

安信基金管理有限责任公司

上海证券报、中国证

22 关于增加基金直销账户的公 2017年6月8日

券报、证券时报

告

安信永利信用定期开放债券

上海证券报、中国证

23 型证券投资基金更新招募说 2017年6月19日

券报、证券时报

明书摘要（2017年第1号）

关于安信基金管理有限责任

公司新增开放式基金销售代 上海证券报、中国证

24 2017年6月23日

理服务机构并参加费率优惠 券报、证券时报

活动的公告

第57页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例

期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过20% 持有份额

份额 份额 份额 比

的时间区间

机构 1 20170101-20170630 47,891,762.45 - - 47,891,762.45 23.05%

- - - - - - -

个人

- - - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎

回的情况，可能导致：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

第58页

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第59页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

12.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2017年8月24日

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