国投瑞银钱多宝货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年三月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......21

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......22

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......22

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......22

§5 托管人报告 ......22

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......22

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......23

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......23

§6 审计报告 ......23

6.1 审计报告基本信息......23

6.2 审计报告的基本内容......23

§7 年度财务报表 ......26

7.1 资产负债表 ......26

7.2 利润表 ......28

7.3 净资产变动表 ......29

7.4 报表附注 ......31

§8 投资组合报告 ......62

8.1 期末基金资产组合情况......62

8.2 债券回购融资情况......62

8.3 基金投资组合平均剩余期限......63

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合......63

8.5 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......64

8.6“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......64

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......65


8.8 投资组合报告附注......65

§9 基金份额持有人信息 ......66

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......66

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......67

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......67

§10 开放式基金份额变动......67
§11 重大事件揭示......68

11.1 基金份额持有人大会决议......68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......68

11.4 基金投资策略的改变......68

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......68

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......68

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......69

11.9 其他重大事件 ......69

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......70

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......70

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......71

§13 备查文件目录 ......71

13.1 备查文件目录 ......71

13.2 存放地点 ......71

13.3 查阅方式 ......71

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银钱多宝货币市场基金

基金简称 国投瑞银钱多宝货币

基金主代码 000836

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 17 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 47,489,931,206.28 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I

下属分级基金的交易代码 000836 000837

报告期末下属分级基金的份

额总额 47,410,640,975.05 份 79,290,231.23 份

2.2 基金产品说明

本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比
投资目标

较基准的收益。

本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交
投资策略

易策略，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风
风险收益特征 险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公 渤海银行股份有限公司


司

姓名 王明辉 阮劲松

信息披露

联系电话 400-880-6868 022-58316243

负责人

电子邮箱 service@ubssdic.com js.ruan@cbhb.com.cn

客户服务电话 400-880-6868 4008888811/95541

传真 0755-82904048 022-58314791

注册地址 上海市虹口区杨树浦路168 天津市河东区海河东路218

号20层 号

办公地址 深圳市福田区福华一路119 天津市河东区海河东路218

号安信金融大厦18楼 号

邮政编码 518046 300012

法定代表人 傅强 王锦虹

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所（特殊

会计师事务所 中国北京

普通合伙）

注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路 119 号安信金
融大厦 18 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2023 年 2022 年 2021 年


指标 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银
钱多宝货 钱多宝货 钱多宝货 钱多宝货 钱多宝货 钱多宝货
币 A 币 I 币 A 币 I 币 A 币 I

本期已实现收 1,489,879, 1,892,364. 952,991,5 2,675,193. 290,641,1 3,714,760.
益 054.71 37 05.83 33 27.90 99

本期利润 1,489,879, 1,892,364. 952,991,5 2,675,193. 290,641,1 3,714,760.
054.71 37 05.83 33 27.90 99

本期净值收益

率 2.2597% 2.1227% 2.1461% 2.0022% 2.5199% 2.4609%

期末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

3.1.2 国投瑞银钱国投瑞银钱国投瑞银钱国投瑞银钱国投瑞银钱国投瑞银钱
指标

多宝货币 A 多宝货币 I 多宝货币 A 多宝货币 I 多宝货币 A 多宝货币 I

期末基金资产 47,410,64 79,290,23 58,229,02 100,362,8 18,142,71 117,216,3
净值 0,975.05 1.23 0,863.26 86.17 8,252.45 91.80

期末基金份额

净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2023 年末 2022 年末 2021 年末

3.1.3 累计期末指 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银
标 钱多宝货 钱多宝货 钱多宝货 钱多宝货 钱多宝货 钱多宝货
币 A 币 I 币 A 币 I 币 A 币 I

累计净值收益

率 31.8153% 31.3776% 28.9026% 28.6469% 26.1943% 26.1217%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国投瑞银钱多宝货币 A：

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 0.5759% 0.0011% 0.3456% 0.0000% 0.2303% 0.0011%

过去六个月 1.1166% 0.0009% 0.6924% 0.0000% 0.4242% 0.0009%

过去一年 2.2597% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.8816% 0.0007%

过去三年 7.0864% 0.0010% 4.1916% 0.0000% 2.8948% 0.0010%

过去五年 13.1416% 0.0014% 7.0872% 0.0000% 6.0544% 0.0014%

自基金合同生 31.8153% 0.0044% 13.4407% 0.0000% 18.3746% 0.0044%
效起至今
2．国投瑞银钱多宝货币 I：

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 0.5455% 0.0011% 0.3456% 0.0000% 0.1999% 0.0011%

过去六个月 1.0513% 0.0009% 0.6924% 0.0000% 0.3589% 0.0009%

过去一年 2.1227% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.7446% 0.0007%

过去三年 6.7307% 0.0010% 4.1916% 0.0000% 2.5391% 0.0010%

过去五年 12.7658% 0.0015% 7.0872% 0.0000% 5.6786% 0.0015%

自基金合同生 31.3776% 0.0045% 13.4407% 0.0000% 17.9369% 0.0045%
效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。

2、本基金 A 类份额的收益分配方式为每日分配，按日支付；I 类份额的收益分配

方式为每日分配，按月支付。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

国投瑞银钱多宝货币市场基金

自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014 年 10 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日)

1、国投瑞银钱多宝货币 A
2、国投瑞银钱多宝货币 I

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银钱多宝货币市场基金


过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、国投瑞银钱多宝货币 A
2、国投瑞银钱多宝货币 I
3.3 过去三年基金的利润分配情况
国投瑞银钱多宝货币 A：

单位：人民币元

已按再投 直接通过应付

应付利润本年变 年度利润分配

年度 资形式转 赎回款转出金 备注
动 合计

实收基金 额

2023 年 1,489,879,0 - - 1,489,879,054.7 -

54.71 1

2022 年 952,991,50 - - 952,991,505.83 -

5.83

2021 年 290,641,12 - - 290,641,127.90 -

7.90

合计 2,733,511,6

88.44 - - 2,733,511,688.44 -

国投瑞银钱多宝货币 I：

单位：人民币元

已按再投 直接通过应付

应付利润本年变 年度利润分配

年度 资形式转 赎回款转出金 备注
动 合计

实收基金 额

2023 年 1,892,364.3 - - 1,892,364.37 -

7

2022 年 2,675,193.3 - - 2,675,193.33 -

3

2021 年 3,714,760.9 - - 3,714,760.99 -

9

合计 8,282,318.6

9 - - 8,282,318.69 -

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金管理有限公司，经
中国证券监督管理委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日合资成立，注册资本 1 亿元人民币。
公司是境内第一家外方持股比例达到 49%的合资基金公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBSAG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、
客户关注"作为公司的企业文化。公司目前已建立较为完整的产品线，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供多样化选择，满足不同风险偏好的投资需求。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

基金经理，中国籍，英国莱斯
特大学金融经济学硕士。13
年证券从业经历。2010 年 10
月加入国投瑞银基金管理有
限公司交易部，2013 年 7 月
转岗固定收益部。2014 年 6
月 11 日至 9 月 1 日期间任国
投瑞银成长优选股票、融华债
券、景气行业混合、核心企业
股票、创新动力股票、稳健增
长混合、新兴产业混合、策略
精选混合、医疗保健混合、货
币市场基金、瑞易货币基金的
基金经理助理。2014 年 10 月
30 日起担任国投瑞银钱多宝
本基金 货币市场基金基金经理,2014
颜文浩 基金经 2014-10-30 - 13 年 12 月 4 日起兼任国投瑞银
理 增利宝货币市场基金基金经
理,2015年4月23日起兼任国
投瑞银添利宝货币市场基金
基金经理，2016 年 7 月 13 日
起兼任国投瑞银顺鑫定期开
放债券型发起式证券投资基
金（原国投瑞银顺鑫一年期定
期开放债券型证券投资基金）
基金经理，2017 年 6 月 27 日
起兼任国投瑞银货币市场基
金基金经理,2018 年 10 月 17
日起兼任国投瑞银顺祥定期
开放债券型发起式证券投资
基金基金经理，2021 年 12 月
21 日起兼任国投瑞银安泽混
合型证券投资基金基金经理，


2023 年 5 月 31 日起兼任国投
瑞银中证同业存单 AAA 指数
7 天持有期证券投资基金基
金经理。曾于 2014 年 9 月 2
日至 2015 年 11 月 21 日任国
投瑞银瑞易货币市场基金基
金经理,于 2017 年 4 月 29 日
至 2018 年 6 月 1 日期间担任
国投瑞银瑞达混合型证券投
资基金基金经理，于 2016 年
4 月 19 日至 2018 年 7 月 6 日
期间担任国投瑞银全球债券
精选证券投资基金基金经理，
于 2016 年 4 月 15 日至 2019
年10月18日期间担任国投瑞
银招财灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,于2017年
4 月 29 日至 2019 年 10 月 18
日期间担任国投瑞银策略精
选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；于 2018 年 6
月 26 日至 2020 年 11 月 30 日
期间担任国投瑞银顺泓定期
开放债券型证券投资基金基
金经理，2017 年 4 月 29 日至
2022 年 1 月 27 日期间担任国
投瑞银融华债券型证券投资
基金基金经理。

基金经理，固定收益部部门总
经理，中国籍，中山大学数量
经济学硕士。18 年证券从业
经历。特许金融分析师协会
（CFA Institute）和全球风险
本基金 协会（GARP）会员，拥有特
基金经 许金融分析师（CFA）和金融
理，固定 2023-12-1 风险管理师（FRM）资格。
李达夫 收益部 2017-06-17 9 18 2006 年 7 月至 2008 年 4 月历
部门总 任东莞农商银行资金营运中
经理 心交易员、研究员，2008 年 4
月至 2012 年 9 月历任国投瑞
银基金管理有限公司交易员、
研究员、基金经理，2012 年 9
月至 2016 年 9 月任大成基金
管理有限公司基金经理。2016
年 10 月加入国投瑞银基金管


理有限公司，2017 年 12 月 15
日起担任国投瑞银新活力定
期开放混合型证券投资基金
（原国投瑞银新活力灵活配
置混合型证券投资基金）基金
经理,2018 年 12 月 19 日起兼
任国投瑞银恒泽中短债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2020年11月7日起兼任国
投瑞银双债增利债券型证券
投资基金基金经理，2021 年 4
月 3 日起兼任国投瑞银景气
行业证券投资基金的基金经
理，2023 年 9 月 12 日起兼任
国投瑞银恒安 30 天持有期债
券型证券投资基金基金经理，
2023 年 11 月 17 日起兼任国
投瑞银顺轩 30 天持有期债券
型证券投资基金基金经理，
2023 年 12 月 14 日起兼任国
投瑞银恒睿添利债券型证券
投资基金基金经理。曾于2011
年 6 月 30 日至 2012 年 9 月
14 日期间任国投瑞银货币市
场基金基金经理，于 2013 年
3 月 7 日至 2014 年 4 月 3 日
期间任大成货币市场证券投
资基金基金经理，于 2013 年
3 月 7 日至 2016 年 9 月 22 日
期间任大成现金增利货币市
场证券投资基金基金经理，于
2013 年 7月17 日至2016 年9
月 22 日期间任大成景安短融
债券型证券投资基金基金经
理，于2014年9月3日至2016
年 9 月 22 日期间任大成信用
增利一年定期开放债券型证
券投资基金基金经理，于
2015 年 8 月 4 日至 2016 年 9
月 22 日期间任大成恒丰宝货
币市场基金基金经理，于
2018 年 12 月 25 日至 2019 年
5 月 29 日期间担任国投瑞银
优选收益混合型证券投资基
金基金经理，于 2017 年 6 月


24 日至 2019 年 12 月 18 日期
间担任国投瑞银岁添利一年
期定期开放债券型证券投资
基金基金经理，于 2018 年 6
月 7 日至 2020 年 7 月 9 日期
间担任国投瑞银顺达纯债债
券型证券投资基金基金经理，
于 2018 年 10 月 17 日至 2020
年 7 月 17 日期间担任国投瑞
银顺祥定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理，于
2018 年 9 月 6 日至 2020 年 11
月 12 日期间担任国投瑞银顺
昌纯债债券型证券投资基金
基金经理，于 2017 年 6 月 17
日至2023年5月29日期间担
任国投瑞银增利宝货币市场
基金基金经理，于 2017 年 5
月 12 日至 2023 年 7 月 11 日
期间担任国投瑞银货币市场
基金基金经理，于 2017 年 6
月 17 日至 2023 年 12 月 18
日期间担任国投瑞银钱多宝
货币市场基金及国投瑞银添
利宝货币市场基金基金经理。

基金经理，中国籍，香港中文
大学金融学硕士。9 年证券从
业经历。2014 年 11 月加入国
投瑞银基金管理有限公司交
易部，2021 年 4 月转入固定
收益部。2021 年 4 月 1 日至
2023 年 9 月 11 日期间担任国
投瑞银货币市场基金、国投瑞
本基金 银钱多宝货币市场基金、国投
张清宁 基金经 2023-12-19 - 9 瑞银增利宝货币市场基金及
理 国投瑞银添利宝货币市场基
金的基金经理助理。2023 年 9
月 12 日起担任国投瑞银货币
市场基金的基金经理，2023
年12月19日起兼任国投瑞银
钱多宝货币市场基金、国投瑞
银增利宝货币市场基金、国投
瑞银添利宝货币市场基金及
国投瑞银顺祥定期开放债券
型发起式证券投资基金基金


经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。

管理人公平交易管理坚持以下原则：

1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；

2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；

3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；

4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

管理人有关公平交易控制制度的要点如下：

1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

管理人有关公平交易控制方法的要点如下：

1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经风险管理部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。

2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、风险管理部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

3、以日常监控为督促手段。公司交易部、风险管理部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，风险管理部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。

4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。

5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外
部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况。

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年国内债券市场维持牛市格局，10 年期国债收益率在年末收于 2.56%，较年
初大幅下降 28BP，收益率曲线显著趋平。2023 年新年伊始，随着疫情影响转弱，市场对于经济修复的预期乐观。1 月债市持续调整，10 年期国债收益率一度上行至 2.93%。而在春节后，DR007 快速回归政策利率，资金面出现偏紧状态，短端利率持续走高，春节后进入开工旺季，经济数据环比也有明显改善，长端利率高位震荡。3 月两会公布的经济发展目标偏保守，并未显示出强刺激的态度，央行 3 月降准 25BP，资金面也出现了边际转松，债券收益率开始震荡回落，逐步逼近 2.8%。随着高频数据环比修复的进程进入尾声，经济在旺季的表现相较于往年同期仍然偏弱，尤其是地产销售重新转弱，市场对经济修复的预期发生逆转。

4 月政治局会议态度仍然相对温和，10 年期国债收益率突破 2.8%，开始新一轮的
快速下行。随着经济数据的转弱，央行政策基调也逐步转松，5 月资金利率明显回落，6月中旬降息落地，短端利率下行又推动长端进一步走低，10 年期国债收益率逼近 2.6%，30 年国债收益率下行幅度更大。6 月国常会提出研究推出一批政策措施加大宏观政策调控力度，7 月政治局会议不再提及“房住不炒”，一度使得市场对政策发力的担忧升温，市场出现了短期的调整，但在经济数据偏弱以及资金面偏松的影响下，调整幅度仍然相对有限。

8 月 15 日央行年内第二次降息，使得 10 年国债利率一度回落至 2.54%，创 2020 年
5 月以来新低。但从 8 月下旬降息后，资金面边际收紧，而“认房不认贷”、存量房贷利率下调、减半印花税征收、暂缓 IPO 等政策也集中落地，10 年期国债收益率开始出现调整。尽管 9 月 14 日晚间年内二次降准落地，但在税期、政府债发行提速等因素扰动下，资金面仍持续偏紧。叠加经济进入金九银十的旺季后，高频数据出现了边际改善，10 年期国债收益率延续上行趋势。

10 月开始特殊再融资债密集发行，资金面紧张的态势仍在持续，并开始向银行负债
端传导，存单利率大幅走高，叠加 1 万亿特别国债发行的消息公布，10 年期国债收益率继续走高，一度升破了 2.7%关键点位。而在 11 月后，随着经济重新进入淡季，经济数据开始边际走弱，中采 PMI 指数在连续 4 个月的回升后再度降至荣枯线下方，长端利率开始震荡回落，但是在“防空转”的要求下，资金面仍然维持紧平衡的状态，银行负债的压力仍未解除，短端利率继续走高，收益率曲线明显趋平。12 月中央经济工作会议并未展现出明显的政策发力信号，临近年末央行开始维稳资金面，资金利率明显回落，而新一轮商业银行存款利率调降落地也带动了降息预期持续升温，短端利率快速下行，也带动长端利率再度走低，10 年期国债收益率年末降至 2.56%附近，30 年国债利率下行幅度更大。政策性金融债表现类似，年末 10 年期国开债收益率收于 2.68%，相对年初回落 31BP。

随着 2022 年年末理财赎回潮冲击压力的缓解，信用债收益率在 2023 年下行幅度更
大，利差显著压缩。尤其是 7 月中央政治局会议提出“一揽子化债”方案的背景下，城投债的定价逻辑发生变化，中短久期弱资质城投利差下行幅度超过了 200BP，高收益资产供给下滑带来的资产荒也带动了其他品种利差的普遍压缩。报告期内，本基金在预判组合规模变动规律以及货币市场利率季节效应的基础上，前瞻判断市场收益变化走势，及时调整持仓，在收益率较高时点，积极选择资质较好的资产进行合理配置，锁定未来一段时间收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 2.2597%，I 类份额净值增长率为 2.1227%；
本报告期同期业绩比较基准收益率为 1.3781%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，年初整体曲线较为平坦。在资产荒和权益市场较弱共同影响下，机
构逐步开始向长端要收益，加强久期配置，各品种期限利差逐步压缩。春节后我们预计十年国债 2.4%的收益率阻力位较大，但在数据明显改善前，长端调整幅度可能也相对有限。中长期看，长端利率预计维持震荡格局。就货币市场而言，目前整体货币政策定调预计仍维持宽松，全年名义利率预计仍有一定的下降空间，但是时间点可能结合外围
市场进行综合判断。2024 年 1 季度预计资金面整体跟随财政发力节奏波动，进入 3 月，
随着预期财政发力节奏提速，可能对市场资金造成一定的扰动，加上季末因素和资管新规正式考核，短端波动加大，短端利率可能会重回震荡。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人高度重视风险控制，充分发挥监察稽核工作的作用，提高监察稽核工作的有效性，为公司业务规范运作提供保证和支持，确保公司的业务运作能切实贯彻执行法律、法规和公司内控制度。本基金管理人充分意识到投资业务规范化的重要性，秉承瑞银集团重视风险重视管理的风控风格："将风险纳入全面、系统的管理流程中，以风险管理促业务发展"，建立和完善风险管理体系，应用国际先进的风险管理系统，在公司实行多层次全方位的风险管理，围绕业务风险点建立事前、事中、事后的风险控制措施，除开展日常的控制和监督工作外，还重点安排对投资管理、公平交易管理以及研究支持、投资决策、交易执行等核心业务的管理工作开展专项自查，并对其它相关业务也安排了专项检查，力争使公司的管理措施健全、有效。

本基金管理人对公司投资管理等重要业务实行事前、事中和事后全程监督，多环节控制，分别示例介绍如下：

事前审查审核：充分利用信息系统，将有关法律法规、基金合同和公司规定的各种投资禁止、投资限制和定量化监控指标在交易系统中进行阀值设置，基金投资如果超出限制，系统将拒绝执行指令并及时提示；在公司办公系统中建立研究报告质量控制、股票出入库调整、交易对手授信、询价、一级市场申购、投资授权、重大决策等常规性投研交相关的流程控制措施，明确审核人员以及审核责任，相关业务必须经过预先规定的审批程序后才能执行；非常规性的业务，公司在谨慎研究并确定业务风险控制措施后执行；基金合同、招募说明书（更新）、基金定期报告、临时报告及基金宣传材料等对外披露信息文稿，在上报核准和对外发布前必须经过法律合规部、信息披露负责人和督察长的合法合规性审查。

事中实时监控：设立监控岗位进行风险控制，按照法律法规、产品合同以及公司规定，对基金经理的投资指令进行审查，发现违法违规和越权行为，有权拒绝执行并及时上报。借助系统对基金投资交易行为进行监控，并通过业务审批流程，对基金投资的关键环节实行实时监控，对银行间等特殊交易行为进行监控，并执行异常问题的及时报告机制。

事后检查督促：回顾和总结历史交易行为，对可能存在的异常行为进行提示；采取现场与非现场稽核相结合的方式对基金投资进行检查，非现场稽核主要是通过计算机系统定期对交易行为进行稽查，从中分析是否有违规交易行为，现场稽核主要是对公司各业务环节进行定期的例行检查和专项检查，并对主要业务部门及重点业务环节进行检查，
发现问题将及时报告并监督整改。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；法律合规部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，其中，A 级每日分配、I 级每月集中支付。累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。

本基金国投瑞银钱多宝 A 本期已实现收益为 1,489,879,054.71 元，国投瑞银钱多宝
I 本期已实现收益为 1,892,364.37 元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称“本基金托管人”）在对国投瑞银钱多
宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人对本报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70039362_H15 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国投瑞银钱多宝货币市场基金全体基金份额持有人

我们审计了国投瑞银钱多宝货币市场基金的财务报表，包
括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见

我们认为，后附的国投瑞银钱多宝货币市场基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了国投瑞银钱多宝货币市场基金 2023 年 12 月 31 日的


财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
形成审计意见的基础 会计师职业道德守则，我们独立于国投瑞银钱多宝货币市
场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。

国投瑞银钱多宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信
其他信息

息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在
审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在
重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项
需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国投瑞银钱多宝货币
管理层和治理层对财务报表

市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
的责任

（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国投瑞银钱多宝货币市场基金的财务报
告过程。

注册会计师对财务报表审计 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错


的责任 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对国投瑞银钱多宝
货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致国投瑞银钱多宝货币市场基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发


现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 高鹤

黄拥璇

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2024 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银钱多宝货币市场基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

货币资金 7.4.7.1 13,175,152,030.27 15,077,048,437.41

结算备付金 9,689,970.48 -

存出保证金 49,688.66 6,189.23

交易性金融资产 7.4.7.2 29,093,968,282.20 34,985,376,671.79

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 29,093,968,282.20 34,985,376,671.79

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 9,246,823,593.20 9,928,629,907.39

应收清算款 - -

应收股利 - -


应收申购款 126,352,186.43 51,080,277.45

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 51,652,035,751.24 60,042,141,483.27

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 4,150,757,511.76 1,700,372,576.16

应付清算款 - -

应付赎回款 500.00 2,955.67

应付管理人报酬 6,774,230.06 8,187,232.24

应付托管费 2,258,076.71 2,729,077.42

应付销售服务费 1,363,125.22 602,051.58

应付投资顾问费 - -

应交税费 249,025.06 379,450.39

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 702,076.15 484,390.38

负债合计 4,162,104,544.96 1,712,757,733.84

净资产： - -

实收基金 7.4.7.7 47,489,931,206.28 58,329,383,749.43

未分配利润 7.4.7.8 0.00 -

净资产合计 47,489,931,206.28 58,329,383,749.43

负债和净资产总计 51,652,035,751.24 60,042,141,483.27

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，国投瑞银钱多宝货币 A 类基金份额净值人民
币 1.0000 元，国投瑞银钱多宝货币 I 类基金份额净值人民币 1.0000 元，基金份额总额

47,489,931,206.28 份。其中国投瑞银钱多宝货币 A 类基金份额 47,410,640,975.05 份；国
投瑞银钱多宝货币 I 类基金份额 79,290,231.23 份。
7.2 利润表
会计主体：国投瑞银钱多宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

上年度可比期
本期

附 间

项 目 2023 年 1 月 1 日至

注号 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 1,677,242,924.14 1,069,917,660.49

1.利息收入 831,985,835.67 699,021,580.68

其中：存款利息收入 7.4.7.9 432,191,295.54 556,879,599.31

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 399,794,540.13 142,141,981.37

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 845,257,088.47 370,835,015.54

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 845,257,088.47 370,173,184.04

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - 661,831.50

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以

“-”号填列） 7.4.7.17 - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填

列） - -


5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - 61,064.27

减：二、营业总支出 185,471,505.06 114,250,961.33

1．管理人报酬 100,500,317.46 68,723,149.05

2．托管费 33,500,105.89 22,907,716.45

3．销售服务费 10,521,120.99 4,771,024.84

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 40,152,637.01 17,174,092.07

其中：卖出回购金融资产支出 40,152,637.01 17,174,092.07

6. 信用减值损失 7.4.7.19 - -

7．税金及附加 523,062.49 409,395.42

8．其他费用 7.4.7.20 274,261.22 265,583.50

三、利润总额（亏损总额以“-”

号填列） 1,491,771,419.08 955,666,699.16

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 1,491,771,419.08 955,666,699.16

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 1,491,771,419.08 955,666,699.16

7.3 净资产变动表
会计主体：国投瑞银钱多宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 58,329,383,749.43 - 58,329,383,749.43

二、本期期初净资产 58,329,383,749.43 - 58,329,383,749.43

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -10,839,452,543.15 0.00 -10,839,452,543.15
列）


（一）、综合收益总 - 1,491,771,419.08 1,491,771,419.08
额
（二）、本期基金份

额交易产生的净资 -10,839,452,543.15 - -10,839,452,543.15
产变动数（净资产减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 103,614,252,453.79 - 103,614,252,453.79

2.基金赎回款 -114,453,704,996.94 - -114,453,704,996.94

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - -1,491,771,419.08 -1,491,771,419.08
动（净资产减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产 47,489,931,206.28 - 47,489,931,206.28

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 18,259,934,644.25 - 18,259,934,644.25

二、本期期初净资产 18,259,934,644.25 - 18,259,934,644.25

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 40,069,449,105.18 - 40,069,449,105.18
列）

（一）、综合收益总 - 955,666,699.16 955,666,699.16
额
（二）、本期基金份

额交易产生的净资 40,069,449,105.18 - 40,069,449,105.18
产变动数（净资产减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 110,870,394,304.47 - 110,870,394,304.47

2.基金赎回款 -70,800,945,199.29 - -70,800,945,199.29

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - -955,666,699.16 -955,666,699.16
动（净资产减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产 58,329,383,749.43 - 58,329,383,749.43

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况

国投瑞银钱多宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1002 号文《关于核准国投瑞银钱多宝货币市场基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发
行募集，基金合同于 2014 年 10 月 17 日正式生效，首次设立募集规模为 226,861,893.24
份基金份额。

本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司。

本基金主要投资于以下金融工具：现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

本财务报表已于 2024 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。


对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的净资产与按其他可参考公允价值指标计算的净资产发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当按实际利率法计算确定的净资产与影子定价确定的净资产产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使净资产更能公允地反映基金资产价值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

（2）债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账。

（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提。
（4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，收益分配方式为红利再投资。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，定期支付且结转为相应的基金份额。

7.4.4.11分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3差错更正的说明

无。
7.4.6税项

（1）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税
改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券
投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 5,258,412,140.84 9,352,507,270.16

等于：本金 5,255,167,093.53 9,344,225,851.32

加：应计利息 3,245,047.31 8,281,418.84

定期存款 7,916,739,889.43 5,724,541,167.25

等于：本金 7,900,000,000.00 5,700,000,000.00

加：应计利息 16,739,889.43 24,541,167.25

其中：存款期限 1 个月以 -

内 200,040,833.33

存款期限1-3个月 4,304,119,527.95 3,906,262,139.20

存款期限3个月以

上 3,412,579,528.15 1,818,279,028.05

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 13,175,152,030.27 15,077,048,437.41

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
的账面价值

交易所市场 10,208,873.98 10,446,189.04 237,315.06 0.0005

债券 银行间市场 29,083,759,408.2 29,108,740,180.1

24,980,771.94 0.0526
2 6

合计 29,093,968,282.2 29,119,186,369.2 25,218,087.00 0.0531


0 0

资产支持证券 - - - -

合计 29,093,968,282.2 29,119,186,369.2 25,218,087.00 0.0531
0 0

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
的账面价值

交易所市场 30,478,249.08 30,351,353.42 -126,895.66 -0.0002

银行间市场 34,954,898,422.7 34,942,940,154.5

债券 -11,958,268.15 -0.0205
1 6

合计 34,985,376,671.7 34,973,291,507.9

-12,085,163.81 -0.0207
9 8

资产支持证券 - - - -

合计 34,985,376,671.7 34,973,291,507.9 -12,085,163.81 -0.0207
9 8

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 9,246,823,593.20 -

合计 9,246,823,593.20 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -


银行间市场 9,928,629,907.39 -

合计 9,928,629,907.39 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 44.33

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 463,076.15 245,346.05

其中：交易所市场 - -

银行间市场 463,076.15 245,346.05

应付利息 - -

账户维护费 9,000.00 9,000.00

审计费用 110,000.00 110,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 702,076.15 484,390.38

7.4.7.7 实收基金
国投瑞银钱多宝货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 58,229,020,863.26 58,229,020,863.26


本期申购 103,543,454,678.38 103,543,454,678.38

本期赎回（以“-”号填列） -114,361,834,566.59 -114,361,834,566.59

本期末 47,410,640,975.05 47,410,640,975.05

国投瑞银钱多宝货币 I

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 100,362,886.17 100,362,886.17

本期申购 70,797,775.41 70,797,775.41

本期赎回（以“-”号填列） -91,870,430.35 -91,870,430.35

本期末 79,290,231.23 79,290,231.23

注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。
7.4.7.8 未分配利润
国投瑞银钱多宝货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 1,489,879,054.71 - 1,489,879,054.71

本期基金份额交易产生

的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,489,879,054.71 - -1,489,879,054.71

本期末 0.00 - 0.00

国投瑞银钱多宝货币 I


单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 1,892,364.37 - 1,892,364.37

本期基金份额交易产生

的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,892,364.37 - -1,892,364.37

本期末 0.00 - 0.00

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 190,664,111.63 411,016,851.81

定期存款利息收入 241,428,441.64 145,771,058.84

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 97,749.51 91,455.20

其他 992.76 233.46

合计 432,191,295.54 556,879,599.31

7.4.7.10 股票投资收益

无。
7.4.7.11 基金投资收益

无。
7.4.7.12 债券投资收益

7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 834,705,582.11 370,263,811.82

债券投资收益——买卖债券（债转股及 10,551,506.36 -90,627.78
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 845,257,088.47 370,173,184.04

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 97,367,790,760.90 36,622,695,035.42
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 97,108,430,410.93 36,453,163,696.55
付）成本总额

减：应计利息总额 248,798,843.61 169,621,666.65

减：交易费用 10,000.00 300.00

买卖债券差价收入 10,551,506.36 -90,627.78

7.4.7.13 资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12

月31日 月31日

资产支持证券投资收益— - 661,831.50
—利息收入
资产支持证券投资收益—

—买卖资产支持证券差价 - -
收入

资产支持证券投资收益— - -
—赎回差价收入


资产支持证券投资收益— - -
—申购差价收入

合计 - 661,831.50

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出资产支持证券成交

总额 - 50,532,076.71

减：卖出资产支持证券 - 50,000,000.00
成本总额

减：应计利息总额 - 532,076.71

减：交易费用 - -

资产支持证券投资收益 - -

7.4.7.14 贵金属投资收益

无。
7.4.7.15 衍生工具收益

无。
7.4.7.16 股利收益

无。
7.4.7.17 公允价值变动收益

无。
7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

基金赎回费收入 - -


其他 - 61,064.27

合计 - 61,064.27

7.4.7.19 信用减值损失

无。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12月31
月31日 日

审计费用 110,000.00 110,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

银行间账户维护费 36,000.00 35,300.00

其他 8,261.22 283.50

合计 274,261.22 265,583.50

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

钱多宝货币 I 级分别于 2024 年 1 月 19 日、2 月 19 日、3 月 19 日，将 2023
年 12 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 18 日、
2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 18 日期间收益折算成基金份额划入基金份额持有
人账户。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司（“国投瑞银基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金

销售机构

渤海银行股份有限公司（“渤海银行”） 基金托管人、基金销售机构

瑞士银行股份有限公司（“UBSAG”） 基金管理人的股东

国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东

国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司


国投证券股份有限公司（“国投证券”） 与基金管理人受同一实际控制的

公司、基金销售机构

注：1、安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日完成工商变更登记，公司名称
由“安信证券股份有限公司”变更为“国投证券股份有限公司”；

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 权证交易

无。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

关联方名称

占当期债 占当期债
成交金额 券成交总 成交金额 券成交总
额的比例 额的比例

国投证券 500,491,658.00 92.57% - -

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

关联方名称

占当期债 占当期债
成交金额 券回购成 成交金额 券回购成
交总额的 交总额的


比例 比例

国投证券 7,350,000,000.00 50.05% 12,000,000,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

当期发生的基金应支付

的管理费 100,500,317.46 68,723,149.05

其中：应支付销售机构的

客户维护费 10,849,633.04 5,253,174.21

应支付基金管理

人的净管理费 89,650,684.42 63,469,974.84

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方
法如下：

H＝E×管理费费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月


31日 31日

当期发生的基金应支付

的托管费 33,500,105.89 22,907,716.45

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方
法如下：

H＝E×托管费费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023年1月1日至2023年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

国投瑞银钱多宝

国投瑞银钱多宝货币I 合计

货币 A

国投瑞银基金管 7,707,742.69 - 7,707,742.69
理有限公司

渤海银行 621.48 - 621.48

国投证券 1,076.39 - 1,076.39

合计 7,709,440.56 - 7,709,440.56

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

国投瑞银钱多宝

国投瑞银钱多宝货币I 合计

货币A

国投瑞银基金管 3,717,116.97 - 3,717,116.97
理有限公司

渤海银行 214.24 - 214.24

国投证券 469.68 - 469.68


合计 3,717,800.89 - 3,717,800.89

注：本基金的销售服务费年费率为 0.15%，销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×基金份额的销售服务费年费率÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 利息收 利息支
基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额

联方名称 入 出

- - - - - - -

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 利息收 利息支
基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额

联方名称 入 出

渤海银行 - - - - 1,387,615,00 36,317.3
0.00 6

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日
国投瑞银钱多宝 国投瑞银钱多宝 国投瑞银钱多宝 国投瑞银钱多宝
货币A 货币I 货币A 货币I

期初持有的基金

份额 61,953,937.66 - 209,802,740.36 -

期间申购/买入总 788,203,604.1

份额 1 - 138,537,777.18 -

期间因拆分变动

份额 - - - -

减：期间赎回/卖 690,500,000.0

出总份额 0 - 286,386,579.88 -

期末持有的基金 159,657,541.7

份额 7 - 61,953,937.66 -

期末持有的基金
份额占基金总份

额比例 0.34% - 0.11% -

注：（1）投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定；

（2）对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国投瑞银钱多宝货币 A

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名称 2023年12月31日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份额
基金份额 额占基金总份 基金份额 占基金总份额的


额的比例 比例

国投瑞银资本管 5,194,132.00 0.01% 2,010,104.56 0.00%
理有限公司

国投泰康信托有 201,630,268.11 0.43% - -
限公司

注：（1）投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定；

（2）对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

渤海银行 5,258,412,140.8 190,664,111.63 9,352,507,270.1 411,016,851.81

4 6

注：本基金的上述银行存款由基金托管人渤海银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于 2023 年度，本基金因投资托管人发行的同业存单而取得的利息收入为人民币
46,392,855.51 元（2022 年度：人民币 14,015,241.90 元）。于 2023 年 12 月 31 日，本基
金持有22,000,000.00张托管人发行的同业存单，期末账面价值为人民币2,190,449,936.87
元，占净资产的比例为 4.61%（于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有 29,800,000.00 张托
管人发行的同业存单，期末账面价值为人民币 2,952,808,880.08 元，占净资产的比例为5.06%）。
7.4.11 利润分配情况
1、国投瑞银钱多宝货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注


转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

1,489,879,054.71 - - 1,489,879,0 -

54.71

2、国投瑞银钱多宝货币 I

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

1,892,364.37 - - 1,892,364.3 -

7

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额为 4,150,757,511.76 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额
单价

210202 21 国开 02 2024-01-02 102.94 10,312,000. 1,061,471,454.1
00 7

210207 21 国开 07 2024-01-02 101.99 7,200,000.0 734,323,685.30
0

190208 19 国开 08 2024-01-02 102.35 7,000,000.0 716,461,948.61
0

230211 23 国开 11 2024-01-02 100.22 4,700,000.0 471,039,836.82
0

230206 23 国开 06 2024-01-02 101.27 4,200,000.0 425,336,878.19


0

230406 23 农发 06 2024-01-02 101.29 2,700,000.0 273,471,593.09
0

210218 21 国开 18 2024-01-02 100.66 2,500,000.0 251,655,505.69
0

112315496 23 民生银行 2024-01-02 99.46 2,223,000.0 221,109,693.01
CD496 0

210402 21 农发 02 2024-01-02 102.83 1,000,000.0 102,829,769.58
0

230306 23 进出 06 2024-01-02 100.28 1,000,000.0 100,280,768.66
0

230201 23 国开 01 2024-01-02 102.01 600,000.00 61,208,764.77

220312 22 进出 12 2024-01-02 101.53 530,000.00 53,810,859.42

合计 43,965,000. 4,473,000,757.3
00 1

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险的基金品种，其预期风险和预期收益均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于货币市场工具，包括：现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理
人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、法律合规部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债
券占基金资产净值的比例为 52.23%（上年末：54.68%）。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 2,924,990,724.92 7,698,828,351.00


合计 2,924,990,724.92 7,698,828,351.00

注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级债券为国债、政策性金融债、央行票据及无第三方机构评级的债券。7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 22,903,392,557.80 27,256,070,071.71

合计 22,903,392,557.80 27,256,070,071.71

注：同业存单评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 267,581,810.44 30,478,249.08

AAA 以下 - -

未评级 2,998,003,189.04 -

合计 3,265,584,999.48 30,478,249.08

注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级债券为国债、政策性金融债、央行票据及无第三方机构评级的债券。7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管
理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析
和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的
风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率
风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利
率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券
投资组合的久期，防范利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 1 个月以 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
内 年

月 31 日

资产

货币资金 5,458,452, 6,515,155, 1,201,543, - - - 13,175,15
974.17 778.13 277.97 2,030.27

结算备付金 9,689,970. - - - - - 9,689,970.
48 48

存出保证金 49,688.66 - - - - - 49,688.66

交易性金融 2,149,909, 17,546,42 9,397,634, - - - 29,093,96
资产 227.70 4,629.75 424.75 8,282.20

衍生金融资 - - - - - - -
产

买入返售金 9,246,823, - - - - - 9,246,823,
融资产 593.20 593.20

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 126,352,1 126,352,1
86.43 86.43

递延所得税 - - - - - - -
资产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 16,864,92 24,061,58 10,599,17 - - 126,352,1 51,652,03


5,454.21 0,407.88 7,702.72 86.43 5,751.24

负债

卖出回购金 4,150,757, - - - - - 4,150,757,
融资产款 511.76 511.76

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 500.00 500.00

应付管理人 - - - - - 6,774,230. 6,774,230.
报酬 06 06

应付托管费 - - - - - 2,258,076. 2,258,076.
71 71

应付销售服 - - - - - 1,363,125. 1,363,125.
务费 22 22

应交税费 - - - - - 249,025.0 249,025.0
6 6

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 702,076.1 702,076.1
5 5

负债总计 4,150,757, 11,347,03 4,162,104,
- - - -

511.76 3.20 544.96

利率敏感度 12,714,16 24,061,58 10,599,17 115,005,1 47,489,93
缺口 - -

7,942.45 0,407.88 7,702.72 53.23 1,206.28

上年度末

2022 年 12 1 个月以 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
内 年

月 31 日

资产

货币资金 9,754,257, 3,605,725, 1,717,064, - - - 15,077,04
826.02 750.42 860.97 8,437.41

结算备付金 - - - - - - -

存出保证金 6,189.23 - - - - - 6,189.23

交易性金融 2,725,403, 16,245,39 16,014,57 - - - 34,985,37
资产 720.24 5,993.70 6,957.85 6,671.79

衍生金融资 - - - - - - -
产

买入返售金 9,928,629, - - - - - 9,928,629,
融资产 907.39 907.39

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 51,080,27 51,080,27


7.45 7.45

递延所得税 - - - - - - -
资产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 22,408,29 19,851,12 17,731,64 - 51,080,27 60,042,14
-

7,642.88 1,744.12 1,818.82 7.45 1,483.27

负债

卖出回购金 1,700,372, - - - - - 1,700,372,
融资产款 576.16 576.16

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 2,955.67 2,955.67

应付管理人 - - - - - 8,187,232. 8,187,232.
报酬 24 24

应付托管费 - - - - - 2,729,077. 2,729,077.
42 42

应付销售服 - - - - - 602,051.5 602,051.5
务费 8 8

应交税费 - - - - - 379,450.3 379,450.3
9 9

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 484,390.3 484,390.3
8 8

负债总计 1,700,372, 12,385,15 1,712,757,
- - - -

576.16 7.68 733.84

利率敏感度 20,707,92 19,851,12 17,731,64 38,695,11 58,329,38
缺口 - -

5,066.72 1,744.12 1,818.82 9.77 3,749.43

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，在“影子定价”机制有效的前提下，若其他市场变量保持不
变，市场利率上升或下降 25 个基点，对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票

投资 - - - -

交易性金融资产—基金 - - - -
投资

交易性金融资产－债券 29,093,968,282.2 61.26 34,985,376,671. 59.98
投资 0 79

衍生金融资产－权证投 - - - -

资

其他 - - - -

合计 29,093,968,282.2 61.26 34,985,376,671. 59.98
0 79

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 29,093,968,282.20 34,985,376,671.79

第三层次 - -

合计 29,093,968,282.20 34,985,376,671.79

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 固定收益投资 29,093,968,282.20 56.33

其中：债券 29,093,968,282.20 56.33

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 9,246,823,593.20 17.90

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 13,184,842,000.75 25.53

4 其他各项资产 126,401,875.09 0.24

5 合计 51,652,035,751.24 100.00

8.2 债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 3.64
1

其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值的比
序号 项目 金额

例（％）

报告期末债券回购融资余额 4,150,757,511.76 8.74
2 其中：买断式回购融资

- -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明


在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 73

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44

注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（％） 产净值的比例（％）

1 30 天以内 34.98 8.74

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 9.46 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 41.54 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 1.77 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 20.46 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 108.21 8.74

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值

(％)

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 4,504,272,990.40 9.48

其中：政策性金融债 4,298,796,591.44 9.05

4 企业债券 10,208,873.98 0.02

5 企业短期融资券 1,593,652,883.39 3.36

6 中期票据 82,440,976.63 0.17

7 同业存单 22,903,392,557.80 48.23

8 其他 - -

9 合计 29,093,968,282.20 61.26

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

8.5 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例（％）

1 112317309 23 光大银行 15,000,000.00 1,491,358,775.43 3.14
CD309

2 210202 21 国开 02 10,600,000.00 1,091,116,894.32 2.30

3 210207 21 国开 07 7,200,000.00 734,323,685.30 1.55

4 190208 19 国开 08 7,000,000.00 716,461,948.61 1.51

5 230211 23 国开 11 4,700,000.00 471,039,836.82 0.99

6 230206 23 国开 06 4,200,000.00 425,336,878.19 0.90

7 112321199 23 渤海银行 4,000,000.00 398,411,520.51 0.84
CD199

8 112380569 23 湖南银行 4,000,000.00 398,276,294.24 0.84
CD088

9 112308057 23 中信银行 4,000,000.00 397,689,741.21 0.84
CD057

10 112309237 23 浦发银行 3,500,000.00 341,467,031.31 0.72
CD237

8.6“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0685%

报告期内偏离度的最低值 -0.0317%


报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0289%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00

元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，渤海银行股份有限公司在报告编制前一
年受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中信银行股份有限公司在
报告编制前一年受到国家金融监督管理总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序
符合相关法规及公司制度的要求。基金管理人认为，上述事件有利于上述公司加强内部
管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产
生实质性影响，不改变上述公司基本面。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体存在本期被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 49,688.66

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 126,352,186.43


5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 126,401,875.09

8.8.4 其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有

持有人户 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

数(户) 额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

国投瑞银钱多 39,832,861,2 7,577,779,70

宝货币 A 1,040,516 45,564.55 84.02% 15.98%
72.55 2.50

国投瑞银钱多 77,423,796.7

宝货币 I 21,171 3,745.23 1,866,434.49 2.35% 97.65%
5

合计 39,834,727,7 7,655,203,49

1,061,687 44,730.63 83.88% 16.12%
07.04 9.25

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 5,692,217,694.90 11.99%

2 银行类机构 3,657,545,523.69 7.70%

3 银行类机构 2,509,989,809.16 5.29%

4 券商类机构 2,030,688,494.37 4.28%

5 银行类机构 1,474,136,746.58 3.10%

6 银行类机构 1,445,686,439.79 3.04%

7 银行类机构 1,214,231,670.15 2.56%


8 银行类机构 1,141,499,708.93 2.40%

9 银行类机构 1,140,103,693.48 2.40%

10 银行类机构 928,129,060.38 1.95%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

国投瑞银钱多宝货币

30,645,344.71 0.06%
基金管理人所有从业人 A

国投瑞银钱多宝货币

员持有本基金 25.53 0.00%
I

合计 30,645,370.24 0.06%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 国投瑞银钱多宝货币 >100

基金投资和研究部门 A

负责人持有本开放式 国投瑞银钱多宝货币 0

基金 I

合计 >100

国投瑞银钱多宝货币 50~100

A

本基金基金经理持有 国投瑞银钱多宝货币 0

本开放式基金 I

合计 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I

基金合同生效日（2014 年 10 月 17

日）基金份额总额 31,930,245.61 194,931,647.63

本报告期期初基金份额总额 58,229,020,863.26 100,362,886.17

本报告期基金总申购份额 103,543,454,678.38 70,797,775.41

减：本报告期基金总赎回份额 114,361,834,566.59 91,870,430.35

本报告期基金拆分变动份额 - -


本报告期期末基金份额总额 47,410,640,975.05 79,290,231.23

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：自 2023 年 8 月 18 日起，陈雄先生不
再担任公司副总经理。

自 2023 年 10 月 23 日起，郭德维先生任渤海银行股份有限公司托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产相关的诉讼。

本报告期内无对基金托管业务产生重大影响的重大诉讼和仲裁事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 10 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 110,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期 占当期 备注

成交金额 佣金

数量 股票成 佣金总


交总额 量的比

的比例 例

国投证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

申万宏源证 1 - - - - -

券

国都证券 1 - - - - -

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本基金报告期内新增申万宏源证券 1 个席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期

券商名称 占当期回 占当期权证
债券成 成交金

成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
交总额 额

额的比例 比例

的比例

国投证券 500,491,65 92.57% 7,350,00 50.05% - -
8.00 0,000.00

海通证券 40,174,446 7.43% 7,334,68 49.95% - -
.03 2,000.00

招商证券 - - - - - -

申万宏源证 - - - - - -
券

国都证券 - - - - - -

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

报告期内基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日


期

上海证券报，证券时

1 国投瑞银基金管理有限公司关于本公司 报，中国证券报，证券 2023-03-20

及深圳分公司办公地址变更的公告 日报，中国证监会基金

电子披露网站

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投 上海证券报，证券时

2 资者及时提供或更新身份信息资料的公 报，中国证券报，证券 2023-05-30

告 日报，中国证监会基金

电子披露网站

上海证券报，证券时

3 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行 报，中国证券报，证券 2023-08-19

业高级管理人员变更公告 日报，中国证监会基金

电子披露网站

国投瑞银基金管理有限公司关于调整国 证券日报，中国证监会

4 投瑞银钱多宝货币市场基金A类份额销 基金电子披露网站 2023-09-13

售服务费优惠的公告

上海证券报，证券时

5 国投瑞银基金管理有限公司关于本公司 报，中国证券报，证券 2023-10-10

及北京分公司办公地址变更的公告 日报，中国证监会基金

电子披露网站

6 国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理 证券日报，中国证监会 2023-12-19

变更公告 基金电子披露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩

减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银钱多宝货币市场基金注册的批复》（证监许可[2014]1002 号）
《关于国投瑞银钱多宝货币市场基金备案确认的函》（证券基金机构监管部函 [2014]1562 号）

《国投瑞银钱多宝货币市场基金基金合同》

《国投瑞银钱多宝货币市场基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告 13.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼

存放网址：http://www.ubssdic.com
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868


国投瑞银基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
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