国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要




国寿安保中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
(2016 年第 1 号)
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本
基金”)根据 2015 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)《关于准予国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金
注册的批复》(证监许可[2015]485 号)注册和 2015 年 4 月 27 日《关于国寿安
保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集时间安排的确认函》
(证券基金机构监管部部函 [2015]1132 号)进行募集。本基金的基金合同于
2015 年 5 月 29 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

重要提示
国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招
募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对
本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的基金合同于2015年5月29日生效。本摘要根据基金合同和基金招募
说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务
的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和
本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。
其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,本基金持有的现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品
种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

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金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪中证500指数,其风险
收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。是股票型基金中处
于中等风险水平的基金产品。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风
险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有
的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金
合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买
者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束
之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 29 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号
办公地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11、12 层
法定代表人:刘慧敏
设立日期:2013 年 10 月 29 日
注册资本:5.88 亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258

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联系人:耿馨雅
国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可
[2013]1308 号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份
85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持
有股份 14.97%。

(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事会成员
刘慧敏先生,董事长,博士。曾任中国证监会办公室副主任,上海证券交易
所副总经理,国泰君安证券公司总裁兼副董事长,中国人寿资产管理有限公司副
总裁、总裁;现任中国人寿保险(集团)公司副总裁、中国人寿资产管理有限公
司总裁、中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长。
尹矣先生,董事,博士。曾任农业银行总行信贷部乡镇企业处、综合处、信
贷二部制度检查处处长,办公室副主任、主任,农业银行广东省分行副行长、行
长,农业银行总行资产处置部负责人(正局级),特殊资产经营部总经理(正省
行级)等。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁。
左季庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助
理,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理,中国人寿资产
管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任
委员;现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事。
叶蕾女士,董事,硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长;现
任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、国寿财富管理有限公司董事。
彭雪峰先生,独立董事,博士。曾任北京市燕山区律师事务所副主任律师,
北京市第四律师事务所律师;现任北京大成律师事务所主任、律师。
杨金观先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教授、会计学院副主任、
副院长、学校党总支书记兼副院长;现任中央财经大学教务处处长、会计学教授。
周黎安先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北
京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。
2、基金管理人监事会成员
杨建海先生,监事长,本科。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长,

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中国人寿保险(集团)公司办公室总务处处长,中国人寿资产管理有限公司办公
室副主任、监审部副总经理(主持工作),中国人寿资产管理有限公司纪委副书
记、股东代表监事、监审部总经理。现任中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、
股东代表监事、办公室(党委办公室)主任。
张彬女士,监事,硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、
经理、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司监察稽核部总经
理。
马胜强先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、
业务主办;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。
3、高级管理人员
刘慧敏先生,董事长,博士。简历同上。
左季庆先生,总经理,硕士。简历同上。
申梦玉先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资
部副总监,中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理,中国人寿资产管理
有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作);现任国寿安保基金管理有限
公司督察长。
4、本基金基金经理
李康,博士,5 年证券基金从业经验。2009 年 10 月至 2012 年 12 月,中国
国际金融有限公司量化投资研究员。2012 年 12 月至 2013 年 11 月,长盛基金管
理有限公司金融工程研究员。2013 年 11 月至今,国寿安保基金管理有限公司投
资管理部指数基金经理,现任国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金、国寿安保
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
左季庆先生:国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。
董瑞倩女士:国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理。
段辰菊女士:国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。
张琦先生:国寿安保基金管理有限公司股票投资部总监。
黄力先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。
吴坚先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。


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6、上述人员之间均不存在近亲属关系。。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
(二)主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内
外证券市场的运作。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)国寿安保基金管理有限公司直销中心
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号
法定代表人:刘慧敏
办公地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11、12 层


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客户服务电话:4009-258-258
传真: 010-50850777

联系人:孙瑶
(2)国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(https://e.gsfunds.com.cn)
2、代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
法定代表人:刘士余
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(2)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
联系人:钱达琛
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:www.hysec.com/
(3)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn


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(4)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客户服务电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(5)海通证券股份有限公司
注册地址:上海淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客户服务电话:95553、400-8888-001
网址:www.htsec.com
(6)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(7)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼


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法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com/
(8)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.westsecu.com
(9)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:邵海霞
电话:010-66568124
传真:010-66568990
客户服务电话:95551
网址:www.chinastock.com.cn
(10)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期北座)
法定代表人:王东明
联系人:顾凌


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电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(11)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:www.citicssd.com
(12)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
(13)国海证券股份有限公司
注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦
法定代表人:张雅锋
联系人:陈炽华
电话:0755-82047857
传真:0755-82835785


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客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(14)中泰证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
客户服务电话:95538
网址:http://www.zts.com.cn
(15)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579
网址:www.95579.com
(16)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn/


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(17)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市华侨城深南大道 9010 号
法定代表人:黄扬录
联系人:罗艺琳
联系电话:0755-82570586
客服电话:4001022011
公司网站:http://www.zszq.com
(18)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:丁珊珊
电话:010-65980408-8009
传真:010-65980408-8000
客服电话:400-1818-188
网址:http://www.1234567.com.cn
(19)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
(20)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平


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联系人:杨翼
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(21)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:岳倩倩
电话:010-85650578
传真:021-20835879
客服电话:4009-200-022
网址:www.hexun.com
(22)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话: 010-88312877
传真: 010-88312885
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
(23)北京中天嘉华基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 7457 房间
办公地址:北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层
法定代表人:黄俊辉
联系人: 张立新
电话:010-58276999


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传真:010-58276998
客服电话:400-650-9972
网址:www.5ilicai.cn
(24)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(25)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客服电话:400-678-8887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
(26)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399


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公司网站: www.noah-fund.com
(27)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999-5611
传真:021-33323837
客服电话:400-820-2819
公司网站: https://tty.chinapnr.com
(28)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
联系人:刘昊
电话:0755-83999907
传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999907
公司网站: www.jinqianwo.cn
(29)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼
法定代表人:燕斌
联系人:汤蕾
电话:021-51507071
传真:021-62990063
客服电话: 4000-466-788
公司网站:www.91fund.com.cn
(30)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司


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注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
电话:010-58325388-1588
传真:010-58325300
客服电话:400-166-1188
公司网站:8.jrj.com.cn
(31)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:薛长平
电话:0411-88891212
传真:0411-88891212
客服电话:400-6411-999
公司网站:www.taichengcaifu.com
(32)北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代表人:董浩
联系人:张婷婷
电话:010-56580666
客服电话:010-56409010
公司网站:www.jimufund.com

(二)登记机构
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号
办公地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11、12 层
法定代表人:刘慧敏

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 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要

客户服务电话:4009-258-258
传真:010-50850966
联系人:干晓树

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬、孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
法人代表:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:辜虹
经办注册会计师:辜虹、郭燕


四、基金的名称


国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金


五、基金的类型


股票型


六、基金的投资目标

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通过主要投资于中证 500 交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指
数即中证 500 指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。


七、投资范围


本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对
象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券
资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债,证券公
司短期交易债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市
场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%,持有
现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。权证及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产
净值的 90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


八、投资策略


本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。
本基金不参与目标ETF的投资管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标
ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非
成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具
(权证等)、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币
市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的

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相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪
标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日
均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、基金投资策略
(1)投资组合的构建
基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组
合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例
不低于基金资产净值的90%。
(2)投资组合的投资方式
本基金投资目标ETF的三种方式如下:
1)特殊申购:目标ETF成立后,以现金或股票组合方式进行申购;
2)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回;
3)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF份额的
交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场
流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟
踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的
变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
3、股票投资策略
本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,采用被动式
指数化投资方法进行日常管理,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,
基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、债券投资策略
本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选
取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流
动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

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5、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略,在此基础上
重点分析中小企业私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶
段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,
以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜
在风险的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治
理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合私募债的票面利率、剩余期限、
担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风
险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。
6、证券公司短期公司债券投资策略
基于期限匹配、控制风险及杠杆操作的需求,本基金将综合研究及跟踪证券
公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短
期公司债券。在期限匹配的前提下,选择风险与收益匹配的品种优化配置。


九、基金的业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为:
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
如果指数编制单位变更或停止中证500指数的编制、发布或授权,或中证500
指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人
认为中证500指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适
合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在按
监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名
称。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包
括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人
大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
若变更业绩比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,
则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会,并报
中国证监会备案。




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十、基金的风险收益特征


本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪中证500指
数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金,属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。


十一、基金的投资组合报告


国寿安保基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日,报告期间为2015年7月1日至9
月30日。本财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资
项目 金额(元)
号 产的比例(%)

1 权益投资 37,629,125.69 17.58

其中:股票 37,629,125.69 17.58

2 基金投资 160,983,694.46 75.20

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返 - -


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售金融资产

银行存款和结算备付金合 15,002,957.31 7.01
7
计

8 其他各项资产 451,472.25 0.21

9 合计 214,067,249.71 100.00

基金投资明细:

占基金资
基金
序号 基金名称 运作方式 管理人 公允价值 产净值比
类型
例(%)

国寿安保中 交易型开 国寿安保基金
1 股票型 160,983,694.46 75.31
证 500ETF 放式 管理有限公司

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 129,097.00 0.06

B 采矿业 1,322,891.50 0.62

C 制造业 23,707,779.86 11.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,359,720.93 0.64

应业

E 建筑业 913,392.11 0.43

F 批发和零售业 2,310,746.40 1.08

G 交通运输、仓储和邮政业 1,580,365.36 0.74

H 住宿和餐饮业 221,598.00 0.10

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,989,892.46 0.93

业

J 金融业 635,788.10 0.30

K 房地产业 1,746,467.93 0.82

L 租赁和商务服务业 337,543.40 0.16



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M 科学研究和技术服务业 49,546.00 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 115,112.00 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 31,457.66 0.01

R 文化、体育和娱乐业 468,001.38 0.22

S 综合 709,725.60 0.33

合计 37,629,125.69 17.60



3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细


占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)

1 000887 中鼎股份 39,500 977,625.00 0.46

2 000566 海南海药 30,900 927,618.00 0.43

3 000748 长城信息 46,200 829,290.00 0.39

4 002191 劲嘉股份 65,300 816,903.00 0.38

5 002018 华信国际 35,500 768,220.00 0.36

6 600978 宜华木业 30,100 672,133.00 0.31

7 002219 恒康医疗 17,100 636,804.00 0.30

8 002384 东山精密 24,000 533,280.00 0.25

9 600446 金证股份 15,500 524,055.00 0.25

10 000066 长城电脑 46,900 519,652.00 0.24

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细

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本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。

11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 141,254.02

2 应收证券清算款 305,507.60

3 应收股利 -

4 应收利息 3,617.19

5 应收申购款 1,093.44

6 其他应收款 -

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7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 451,472.25

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元

流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
公允价值 净值比例(%) 说明

1 000887 中鼎股份 977,625.00 0.46 公告重大事项

2 600978 宜华木业 672,133.00 0.31 公告重大事项

3 002219 恒康医疗 636,804.00 0.30 公告重大事项

4 002384 东山精密 533,280.00 0.25 公告重大事项

5 600446 金证股份 524,055.00 0.25 公告重大事项

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十二、基金的业绩


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较:

业绩比

净值增 业绩比较 较基准
净值增
期间 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④
长率①
准差② 率③ 标准差

④

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2015/7/1-2015/9/30 -31.36% 3.68% -29.76% 3.82% -1.60% -0.14%

2015/5/29-2015/9/30 -43.50% 3.57% -36.24% 3.73% -7.26% -0.16%


十三、费用概览


(一) 与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。


十四、对招募说明书更新部分的说明


本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2015年5月6日刊登的本基金原

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招募说明书(《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说
明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内
容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、在“第二部分、释义”中,对《基金法》的释义进行了更新;
2、在“第三部分、基金管理人”中,对基金管理人国寿安保基金管理有限
公司的基本情况进行了更新;
3、在“第四部分、基金托管人”中,对基金托管人中国农业银行股份有限
公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新;
4、在“第五部分、相关服务机构”中,更新了代销机构与相关服务机构的
内容;
5、在“第六部分、基金的募集”中,删除了相关募集方案,增加了基金的
募集情况说明;
6、在“第七部分、基金合同的生效”中,删除了基金的备案条件和募集失
败内容,增加了基金合同生效日期;
7、在“第八部分、基金的申购与赎回”中,增加了开放申购赎回业务的日
期并更新了申购赎回的原则内容。
8、在“第九部分、基金的投资”中,增加了“十、基金投资组合报告”,数
据内容截止时间为 2015 年 9 月 30 日,财务数据未经审计;
9、增加了“第十部分、基金的业绩”,相关数据内容截止时间为 2015 年 9
月 30 日;
10、在“第十二部分、基金资产估值” 中,对证券交易所上市有价证券的
估值方法进行了更新;
11、在“第二十部分、基金托管协议的内容摘要”中对管理人公司地址进行
了更新
12、在“第二十一部分、对基金份额持有人的服务”中对联系方式与服务内
容进行了更新;
13、增加了“第二十二部分、其它应披露的事项”,披露了报告期内我公司
在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。



国寿安保基金管理有限公司
2016 年 1 月 13 日




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