富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富沪港深成长精选股票
基金主代码 001605
交易代码 001605
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月20日
报告期末基金份额总额 53,018,383.04份
本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优
投资目标 势的上市公司的股票，在有效控制风险的基础上，力
求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金根据各类证券风险收益特征的相对变化，适度
地调整确定基金资产在股票、债券及现金等大类资产
的分配比例。
（一）行业配置策略
本基金根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气
投资策略 度和行业竞争格局等因素进行深入分析，结合行业盈
利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等，进行
综合的行业投资价值评估。
（二）股票投资策略
对于境内和香港市场的股票，本基金通过自下而上的
个股精选策略，从行业发展前景、成长速度、成长质
第2页共11页
量、成长驱动因素这四个维度对企业的可持续成长能
力进行评估。
（三）债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构
成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性
等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，
在严格控制投资风险的基础上进行投资，以获得稳定
收益。
（五）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原
则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活
跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值
水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。
（六）中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收
益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，
对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券
的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进
行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管
理组合的风险。
85%×沪深300指数收益率+15%×中债国债总
业绩比较基准 指数收益率（全价）
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预
期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益
风险收益特征 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及
境外市场的风险。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
第3页共11页
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
1.本期已实现收益 -1,079,448.13
2.本期利润 -3,353,701.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0781
4.期末基金资产净值 51,364,634.30
5.期末基金份额净值 0.969
注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 -7.18% 1.26% 2.92% 0.68% -10.10% 0.58%
第4页共11页
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2016年1月20日，截至本报告期末已完成建仓，但报告期末距建仓结束不满一年。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国富深化 卫学海先生，复旦大
价值混合 学工程硕士。历任中
基金、国 国人保资产管理有限
富沪港深 2016年1月 公司高级投资经理、
卫学海 - 12年
成长精选 20日 长城证券有限责任公
股票基金 司高级投资经理、光
及国富成 大证券资产管理有限
长动力混 公司投资经理。截至
第5页共11页
合基金的 本报告期末任国海富
基金经理 兰克林基金管理有限
公司国富深化价值混
合基金、国富沪港深
成长精选股票基金及
国富成长动力混合基
金的基金经理。
注：
1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
A股市场三季度呈振荡整理格局。外围股市自英国退欧后企稳，深港通正式宣布择机推出，市场风险偏好有所回升。经济在稳增长政策的推动下，PMI九月转正，但市场由于考虑美国加息
第6页共11页
及房地产行业调控因素，整体情绪仍偏谨慎。三季度沪深300指数上涨3.15%，创业板指数下跌3.50%。板块方面，防御性板块占优，表现最优的为传统蓝筹股。
三季度本基金按照精选个股的思路操作本产品，精选个股，以成长股为主，保持中性仓位。
本基金持续关注经济结构调整受益的行业，奉行价值投资的理念，坚持自下而上的选股策略，深度挖掘在“新经济、新技术、新模式”领域下优质公司的投资机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
2016年三季度，基金净值下跌7.18%，业绩基准上涨2.92%，基金跑输业绩基准10.1个百分点。本基金持有成长股较多是三季度基金业绩跑输业绩基准的主要原因。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 48,083,399.34 92.94
其中：股票 48,083,399.34 92.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,607,565.28 6.97
8 其他资产 43,593.18 0.08
9 合计 51,734,557.80 100.00
注:本基金通过沪港通交易机制投资港股。
第7页共11页
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元） (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,224,047.71 33.53
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 551,944.80 1.07
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,887,806.49 42.61
J 金融业 985,598.60 1.92
K 房地产业 1,026,079.00 2.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,054,058.28 2.05
S 综合 - -
合计 42,729,534.88 83.19
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
材料 - -
电信服务 - -
信息技术 2,083,073.87 4.06
非必需消费品 1,656,506.28 3.22
必需消费品 - -
能源 - -
保健 - -
金融 1,614,284.31 3.14
工业 - -
公用事业 - -
合计 5,353,864.46 10.42
注：以上分类采用GICS行业分类标准。
第8页共11页
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 300088 长信科技 231,277 3,570,916.88 6.95
2 300465 高伟达 52,500 3,099,075.00 6.03
3 300322 硕贝德 175,552 3,061,626.88 5.96
4 300059 东方财富 139,689 2,675,044.35 5.21
5 300431 暴风集团 43,054 2,584,962.16 5.03
6 002138 顺络电子 141,035 2,580,940.50 5.02
7 300212 易华录 72,000 2,546,640.00 4.96
8 300379 东方通 31,318 2,191,320.46 4.27
9 300017 网宿科技 30,224 2,109,635.20 4.11
10 000388 香港交易所 9,200 1,614,284.31 3.14
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
第9页共11页
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 42,634.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 859.97
5 应收申购款 98.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,593.18
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）
1 300088 长信科技 3,570,916.88 6.95 临时停牌
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 40,344,817.79
报告期期间基金总申购份额 27,616,444.52
减:报告期期间基金总赎回份额 14,942,879.27
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）
报告期期末基金份额总额 53,018,383.04
第10页共11页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
8.3查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2016年10月24日
第11页共11页

点击查看>>  附件