广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十一日

第1页共14页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发百发大数据成长混合

基金主代码 001734

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月18日

报告期末基金份额总额 417,915,024.73份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本

基金通过大类资产的灵活配置，精选具有较高成

投资目标

长性的股票进行投资，力求实现基金资产的持续

稳定增值。

（一）资产配置策略，本基金在宏观经济分析基

础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场

投资策略

发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场

表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产

投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市

场风险，提高基金风险调整后的收益。

（二）股票投资策略，本基金充分利用百度公司

互联网行为大数据，并通过相应的数据挖掘和分

析手段，将涉及的上市公司的数据进行自动分析、

归并、统计和计算，同时引入量化投资模型，精

选股票进行投资。

（三）债券投资策略，本基金通过对国内外宏观

经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信

用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固

定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。

（四）金融衍生品投资策略

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：50%×创业板指数收益率＋

50%×中证全债指数收益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高

风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，

属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发百发大数据成长混 广发百发大数据成长混

称 合A 合E

下属分级基金的交易代 001734 001735

码

报告期末下属分级基金 361,574,750.81份 56,340,273.92份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2016年10月1日-2016年12月31日)

广发百发大数据成长 广发百发大数据成长

混合A 混合E

1.本期已实现收益 11,925,805.12 1,949,256.24

2.本期利润 7,172,682.17 1,214,855.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0185 0.0196

4.期末基金资产净值 354,956,224.82 55,368,690.70

5.期末基金份额净值 0.982 0.983

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发百发大数据成长混合A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.66% 0.43% -5.26% 0.54% 6.92% -0.11%

月

2、广发百发大数据成长混合E：

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.65% 0.43% -5.26% 0.54% 6.91% -0.11%

月

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年11月18日至2016年12月31日)

1．广发百发大数据成长混合A：

2．广发百发大数据成长混合E：

注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例

符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基 男，中国籍，管理学博士，

金的 持有中国证券投资基金业从

基金 业证书，2009年8月至

经理； 2011年8月在深圳证券交易

广发 所综合研究所从事博士后研

百发 究工作，2011年9月至

100指 2015-11- 2014年10月任广发基金管理

季峰 数基 18 - 7年 有限公司数量投资部数量投

金的 资研究员，2014年10月

基金 21日至2016年5月25日任

经理； 广发中证全指可选消费

广发 ETF的基金经理，2014年

百发 11月24日起任广发百发

大数 100指数基金的基金经理，

据精 2015年2月13日至2016年

选混 5月25日任广发养老指数基

合基 金的基金经理，2015年3月

金的 18日起任广发基金管理有限

基金 公司数据策略投资部副总经

经理； 理，2015年3月25日至

数据 2016年5月25日任广发环保

策略 指数基金的基金经理，

投资 2015年9月14日起任广发百

部副 发大数据精选混合基金的基

总经 金经理，2015年11月18日

理 起任广发百发大数据成长混

合基金的基金经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾四季度，市场潜伏的不确定性因素开始快速上浮，从特朗普当选美国总统，到意大利修宪公投，全球市场面临的预期外事件冲击频频发生。此外，美联储12月议息会议宣布将联邦基金利率上调25个基点，欧洲和日本继续量化宽松的货币政策，导致强势美元，人民币对美元加速贬值。不明朗的国际环境使投资者情绪趋于敏感，加剧波动，也为国内市场四季度末的调整埋下了伏笔。

10月初，由于各地相继出台的地产调控政策，使得权益市场成为国内大类资产

配置中相对受益的投资品种，同时，由于大宗商品期货市场表现良好，并且短期内的经济复苏现象修正了之前投资者的一致悲观预期，特别是一些传统的过剩行业的业绩在三季度出现了明显的好转，如钢铁、煤炭和有色等；但是整个市场的增量资金仍然不足，依然处于存量资金博弈的格局，而机构资金偏好比较明显，低估值、高股息等特征的个股更容易受到机构青睐，在没有其他增量资金入场的情况下，难以带动整个市场的普涨格局，反而更容易加剧热点板块的急涨赶顶；纵观整个四季度表现，主板明显强于中小板、创业板。12月初央行表态流动性有转紧预期，而海外市场负利率大部分从10月份中下旬已开始逐步转正，同时特朗普上台推升通胀预期，市场流动性进一步转紧。债券市场去杠杆导致国债收益率大幅上扬加剧了年底这一常规流动性关口的压力，市场在四季度末明显承压回落。

诚然，四季度中市场调整对成长风格标的压力比较明显，调整也相对充分。期间，组合一方面保持稳健温和的仓位水平运作，另一方面通过分散持股降低单个标的带来的潜在波动，较为平稳地度过了市场调整阶段。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，广发百发大数据成长混合基金A类净值增长率为1.66%，E类净

值增长率为1.65%，同期业绩比较基准收益率为-5.26%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年一季度，流动性转紧预期已逐步反应在市场价格中，同时央行释放

流动性和债券违规事件监管当局的介入解决，流动性紧张局面得到一定程度释放。

同时，债券去杠杆是一个长时间的过程，其对市场的影响将会持续一段时间。一季度内，市场行情在长假前夕可能表现为震荡整理，组合将保持合理仓位，静候长假风险排除后的结构性机会，以及优质成长标的承压调整后的修复机会。

组合将密切留意结构性机会，适时调整仓位，依靠大数据的时效性与精确性特点，布局潜在热点，紧扣市场主题，挖掘在产业升级、模式创新、技术创新、行业细分等领域涌现出的、兼具成长潜力和高业绩增速的新兴企业。同时通过流动性管理、申购新股、参与定存等多样手段提高资金运用效率与综合收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 190,665,549.96 46.11

其中：股票 190,665,549.96 46.11

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 222,314,096.35 53.76

7 其他各项资产 519,082.57 0.13

8 合计 413,498,728.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,299,040.00 0.56

B 采矿业 3,718,438.00 0.91

C 制造业 126,522,803.28 30.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 4,471,019.00 1.09

业

E 建筑业 9,044,325.93 2.20

F 批发和零售业 9,843,871.13 2.40

G 交通运输、仓储和邮政业 7,034,134.68 1.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,138,975.94 3.69

J 金融业 3,756,668.00 0.92

K 房地产业 1,702,988.00 0.42

L 租赁和商务服务业 2,122,035.00 0.52

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,191,235.00 0.53

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,026,954.00 0.25

S 综合 1,793,062.00 0.44

合计 190,665,549.96 46.47

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 净值比例(％)

1 601238 广汽集团 156,790 3,632,824.30 0.89

2 600069 银鸽投资 262,000 3,481,980.00 0.85

3 600255 鑫科材料 669,000 3,237,960.00 0.79

4 000066 长城电脑 190,652 2,371,710.88 0.58

5 600331 宏达股份 366,600 2,331,576.00 0.57

6 002076 雪莱特 144,900 1,960,497.00 0.48

7 600577 精达股份 449,300 1,878,074.00 0.46

8 000930 中粮生化 128,300 1,724,352.00 0.42

9 300449 汉邦高科 34,658 1,678,833.52 0.41

10 601566 九牧王 90,900 1,608,021.00 0.39

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 368,565.63

2 应收证券清算款 67,668.97

3 应收股利 -

4 应收利息 79,462.53

5 应收申购款 3,385.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 519,082.57

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

的公允价值(元) 占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 净值比例(%)

情况说明

1 600331 宏达股份 2,331,576.00 0.57 重大事项

停牌

2 600577 精达股份 1,878,074.00 0.46 重大事项

停牌

3 300449 汉邦高科 1,678,833.52 0.41 重大事项

停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

广发百发大数据成 广发百发大数据成

项目 长混合A 长混合E

本报告期期初基金份额总额 420,167,550.41 69,961,945.17

本报告期基金总申购份额 731,488.19 803,266.59

减：本报告期基金总赎回份额 59,324,287.79 14,424,937.84

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 361,574,750.81 56,340,273.92

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，

也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年一月二十一日


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