诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......7

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12

§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......15

6.4 报表附注 ......17

§7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况 ......40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......53


7.12 投资组合报告附注 ......54

§8 基金份额持有人信息 ......54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......55

§9 开放式基金份额变动 ......55

§10 重大事件揭示 ......55

10.1 基金份额持有人大会决议 ......55

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......55

10.4 基金投资策略的改变 ......56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......56

10.8 其他重大事件 ......57

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......60

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......60

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......60

§12 备查文件目录 ......60

12.1 备查文件目录 ......60

12.2 存放地点 ......60

12.3 查阅方式 ......60

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺安优选回报混合

基金主代码 001743

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 09 月 22 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,188,367,579.36 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过大类资产的优化配置和个股精选，在有效控制风险的前
投资目标 提下，谋求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的回
报。

本基金通过积极配置大类资产，动态控制组合风险，并在各大类资
产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较基准的投资回报。
1、大类资产配置

本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济发展
前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI
与 PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况
等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风
险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股
票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融风险收
益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例。

2、股票投资分析

本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投
投资策略 资团队“自下而上”的主动选股能力，选择具有长期持续增长能力
的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。

3、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。

4、固定收益资产投资策略

本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结
合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、
供求变化等多种因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有
效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用
估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的
流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。

5、可转换债券投资策略


本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究，
重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债，
并选择具有较高投资价值的个券进行投资。

6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增
值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的
证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关
系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。

7、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值
为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市
场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合
理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠
杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在
招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数×40%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债
券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司

姓名 李学君 阮劲松

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 022-58316243

电子邮箱 info@lionfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 4008888811/95541

传真 0755-83026677 022-58314791

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 天津市河东区海河东路 218 号
大厦 19-20 层

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 天津市河东区海河东路 218 号
大厦 19-20 层

邮政编码 518048 300012

法定代表人 李强 李伏安

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

本期已实现收益 174,057,857.78

本期利润 248,627,361.00

加权平均基金份额本期利润 0.1303

本期加权平均净值利润率 7.05%

本期基金份额净值增长率 10.14%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 328,294,529.55

期末可供分配基金份额利润 0.1500

期末基金资产净值 4,113,015,671.81

期末基金份额净值 1.879

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 134.09%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 1.02% 0.97% 0.93% 0.51% 0.09% 0.46%

过去三个月 -0.53% 0.88% -2.31% 0.49% 1.78% 0.39%

过去六个月 10.14% 0.86% 0.83% 0.50% 9.31% 0.36%

过去一年 13.19% 1.00% -6.94% 0.59% 20.13% 0.41%

过去三年 78.27% 1.18% 1.42% 0.72% 76.85% 0.46%

自基金合同生 134.09% 0.85% 25.95% 0.70% 108.14% 0.15%


效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数×40%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，具有基金从业资
格。曾就职于国泰君安
证券股份有限公司、长
盛基金管理有限公司，
从事策略研究分析、中
小盘研究分析工作。
2020 年 09月 2014 年 5 月加入诺安
张堃 本基金基金经理 26 日 - 16 年 基金管理有限公司，历
任基金经理助理。2015
年 8 月至 2020 年 4 月
任诺安新动力灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理，2020 年 4
月起任诺安先锋混合
型证券投资基金基金


经理，2020 年 9 月起
任诺安优选回报灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理，2023
年 2 月起任诺安优势
行业灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理，2023 年 5 月起任
诺安精选回报灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动
按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

由于过去几年疫情对居民收入产生了较大冲击，今年消费整体上比较低迷，加上中美贸易脱钩对出口产业链的影响，与年初的强预期相比，经济复苏的力度整体上低于预期，同时居民和地方政府的高杠杆也约束了依靠地产和基建刺激经济的能力和空间。在这样的经济大背景下，上市公司盈利从大的层面上看，较难看到明显的行业性的上升趋势，这也是与前几年相比，今年并没有看到有哪个大类行业出现了基本面驱动的行情的原因，而货币政策相对宽松的背景下，市场仍是存在结构性投资机会的，比如 chatgpt 相关产业链和中特估等。

在这样的经济背景下，我们的风格仍是立足于业绩和成长，并坚持了我们选择成长股的几个原则。不过客观来说，需求端的低迷还是一定程度上影响了我们部分持仓公司的业绩，对组合净值造成了一些拖累。Chatgpt 作为上半年为数不多的亮点之一，也通过我们持仓的一些 TMT 公司对我们的净值产生了一些贡献，但由于其事件驱动的特性，我们并没能做到重仓参与。AI 对实体经济的渗透，对各行业生产效率的提升，从长期看是一个比较确定的趋势，不过二级市场已经把这种预期做了一部分超前反应，因此短期内，该方向参与的性价比可能已经不是那么高了，但考虑到该赛道的远大空间和确定趋势，我们仍愿意持有一部分仓位，同时对其继续进行跟踪和观察，等待基本面的逐步跟上。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末基金份额净值为 1.879 元，本报告期内基金份额净值增长率为 10.14%，同期业绩
比较基准收益率为 0.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着国内利率水平的进一步降低，以及一些鼓励大众消费政策的出台，加上工业部门整体去库存接近尾声，我们预计接下来宏观经济会环比好转，与之相关的上市公司盈利水平也将会有好转。在这个时点，市场越低，我们其实越倾向于增加一些仓位，尤其是我们长期可以很确定其增长空间，只是短期受到需求端冲击的一些公司，这类公司一旦出现修复，可以提供较好的向上的弹性。

就本基金运作而言，我们的投资组合仍保持一定程度的分散，以帮助我们在获取其增长阿尔法的同时，对冲宏观经济可能出现的各种不确定性风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。


§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称“本基金托管人”）在诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人对本报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 864,454,219.30 554,132,124.45

结算备付金 2,970,920.67 4,531,027.47

存出保证金 2,830,818.23 1,697,192.55

交易性金融资产 6.4.7.2 3,311,832,669.20 1,561,938,900.09

其中：股票投资 3,310,548,581.86 1,561,938,900.09

基金投资 - -

债券投资 1,284,087.34 -

资产支持证券投资 - -


贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 200,000,000.00

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 17,323,992.41 113,222,248.88

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 4,199,412,619.81 2,435,521,493.44

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 22,880,295.15 237,071,636.50

应付赎回款 56,864,573.34 46,205,773.81

应付管理人报酬 3,950,091.47 2,138,986.28

应付托管费 329,174.27 178,248.87

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 6.72 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 2,372,807.05 1,433,551.79

负债合计 86,396,948.00 287,028,197.25

净资产：

实收基金 6.4.7.7 2,188,367,579.36 1,259,192,960.74

未分配利润 6.4.7.8 1,924,648,092.45 889,300,335.45

净资产合计 4,113,015,671.81 2,148,493,296.19

负债和净资产总计 4,199,412,619.81 2,435,521,493.44

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.879 元，基金份额总额 2,188,367,579.36 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30
30 日 日


一、营业总收入 271,287,312.31 -44,009,321.30

1.利息收入 3,664,580.37 746,055.38

其中：存款利息收入 6.4.7.9 3,609,539.28 746,055.38

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 55,041.09 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 188,123,702.24 -39,941,423.80

其中：股票投资收益 6.4.7.10 164,270,357.23 -43,691,986.19

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 773.24 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 23,852,571.77 3,750,562.39

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 74,569,503.22 -5,862,064.15

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 4,929,526.48 1,048,111.27

减：二、营业总支出 22,659,951.31 3,861,718.41

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 20,808,156.57 3,478,555.05

2．托管费 6.4.10.2.2 1,734,013.03 289,879.60

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.16 - -

7．税金及附加 2.76 -

8．其他费用 6.4.7.17 117,778.95 93,283.76

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 248,627,361.00 -47,871,039.71

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 248,627,361.00 -47,871,039.71

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 248,627,361.00 -47,871,039.71

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计


收益 利润

一、上期期末净资产（基 1,259,192,960.74 - 889,300,335.45 2,148,493,296.19
金净值）

二、本期期初净资产（基 1,259,192,960.74 - 889,300,335.45 2,148,493,296.19
金净值）

三、本期增减变动额（减 929,174,618.62 - 1,035,347,757.00 1,964,522,375.62
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 248,627,361.00 248,627,361.00

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变动

数 929,174,618.62 - 786,720,396.00 1,715,895,014.62
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 1,942,836,718.75 - 1,646,295,834.04 3,589,132,552.79

2.基金赎回款 -1,013,662,100.13 - -859,575,438.04 -1,873,237,538.17

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 - - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

四、本期期末净资产（基 2,188,367,579.36 - 1,924,648,092.45 4,113,015,671.81
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计

收益 利润

一、上期期末净资产（基 196,788,538.73 - 166,079,568.84 362,868,107.57
金净值）

二、本期期初净资产（基 196,788,538.73 - 166,079,568.84 362,868,107.57
金净值）

三、本期增减变动额（减 196,452,791.78 - 93,446,665.86 289,899,457.64
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -47,871,039.71 -47,871,039.71

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变动

数 196,452,791.78 - 141,317,705.57 337,770,497.35
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 383,377,402.55 - 256,757,955.87 640,135,358.42

2.基金赎回款 -186,924,610.77 - -115,440,250.30 -302,364,861.07

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 - - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

四、本期期末净资产（基 393,241,330.51 - 259,526,234.70 652,767,565.21

金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕1743 号)及《关于诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函〔2016〕642 号)批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2016 年9 月 22 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,034,170,048.07份基金份额，其中认购资金利息折合 45,475.45 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、债券 (国债、金融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金为混合型基金，股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证券监督管
理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披
露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2008〕132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定等其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、质押式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
自 2008 年 10 月 9 日起，暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 864,454,219.30


等于：本金 864,280,391.07

加：应计利息 173,828.23

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 864,454,219.30

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,227,991,378.58 - 3,310,548,581.86 82,557,203.28

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

交易所市场 1,053,000.00 796.24 1,284,087.34 230,291.10

债券 银行间市场 - - - -

合计 1,053,000.00 796.24 1,284,087.34 230,291.10

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,229,044,378.58 796.24 3,311,832,669.20 82,787,494.38

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,191.90

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,263,136.20

其中：交易所市场 2,263,136.20

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 108,478.95

合计 2,372,807.05

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,259,192,960.74 1,259,192,960.74

本期申购 1,942,836,718.75 1,942,836,718.75

本期赎回（以“-”号填列） -1,013,662,100.13 -1,013,662,100.13

本期末 2,188,367,579.36 2,188,367,579.36

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 82,144,240.63 807,156,094.82 889,300,335.45

本期利润 174,057,857.78 74,569,503.22 248,627,361.00

本期基金份额交易产生的变动数 72,092,431.14 714,627,964.86 786,720,396.00

其中：基金申购款 176,292,001.04 1,470,003,833.00 1,646,295,834.04

基金赎回款 -104,199,569.90 -755,375,868.14 -859,575,438.04

本期已分配利润 - - -

本期末 328,294,529.55 1,596,353,562.90 1,924,648,092.45

6.4.7.9 存款利息收入


单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 3,430,603.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 36,626.72

其他 142,309.23

合计 3,609,539.28

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 2,071,530,869.79

减：卖出股票成本总额 1,900,696,443.76

减：交易费用 6,564,068.80

买卖股票差价收入 164,270,357.23

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益--利息收入 773.24

债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付）

差价收入 -

债券投资收益--赎回差价收入 -

债券投资收益--申购差价收入 -

合计 773.24

6.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.12 衍生工具收益
6.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 23,852,571.77

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 23,852,571.77

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 74,569,503.22

--股票投资 74,339,212.12

--债券投资 230,291.10

--资产支持证券投资 -

--基金投资 -

--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 74,569,503.22

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 4,177,027.14

基金转换费收入 752,499.34

合计 4,929,526.48

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 39,671.58


信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

合计 117,778.95

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

渤海银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 20,808,156.57 3,478,555.05

其中：支付销售机构的客户维护费 4,050,358.77 736,013.84

注：本基金的管理费率为年费率 1.20%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,734,013.03 289,879.60

注：本基金的托管费率为年费率 0.10%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年 01月 01 日至 2022年
06 月 30 日 06 月 30 日

基金合同生效日（2016 年 09 月 22 日） - -
持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 5,994,604.32 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 5,994,604.32 -

报告期末持有的基金份额占基金总份 0.27% -
额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照本基金合同及招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

渤海银行股

份有限公司- 864,454,219.30 3,430,603.33 169,673,807.91 706,074.11
活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人渤海银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
股）

00128 三联 2023 年 新股锁

2 锻造 05 月 15 6 个月 定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15-

日

00128 陕西 2023 年 新股锁

6 能源 03 月 31 6 个月 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47-

日

00128 中电 2023 年 新股锁

7 港 03 月 30 6 个月 定 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72-

日

00132 长青 2023 年 新股锁

4 科技 05 月 12 6 个月 定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40-

日

00132 登康 2023 年 新股锁

8 口腔 03 月 29 6 个月 定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05-

日

00136 南矿 2023 年 新股锁

0 集团 03 月 31 6 个月 定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99-

日

00136 海森 2023 年 新股锁

7 药业 03 月 30 6 个月 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40-

日

00138 华纬 2023 年 新股锁

0 科技 05 月 09 6 个月 定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60-

日

30080 广康 2023 年 新股锁

4 生化 06 月 15 6 个月 定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22-

日

30114 中科 2023 年 新股锁

1 磁业 03 月 27 6 个月 定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78-

日


30115 华塑 2023 年 新股锁

7 科技 03 月 01 6 个月 定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50-

日

30117 锡南 2023 年 新股锁

0 科技 06 月 16 6 个月 定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50-

日

30120 朗威 2023 年 1 个月 新股未

2 股份 06 月 28 内 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28-

日 （含）

30120 朗威 2023 年 新股锁

2 股份 06 月 28 6 个月 定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92-

日

30120 国泰 2023 年 新股锁

3 环保 03 月 28 6 个月 定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00-

日

30121 金杨 2023 年 新股锁

0 股份 06 月 21 6 个月 定 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77-

日

30122 恒勃 2023 年 新股锁

5 股份 06 月 08 6 个月 定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58-

日

30123 飞沃 2023 年 新股锁

2 科技 06 月 08 6 个月 定 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30-

日

30124 宏源 2023 年 新股锁

6 药业 03 月 10 6 个月 定 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01-

日

30126 格力 2023 年 新股锁

0 博 01 月 20 6 个月 定 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23-

日

30126 恒工 2023 年 1 个月 新股未

1 精密 06 月 29 内 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50-

日 （含）

30126 恒工 2023 年 新股锁

1 精密 06 月 29 6 个月 定 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20-

日

30126 海看 2023 年 新股锁

2 股份 06 月 13 6 个月 定 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00-

日

30128 科源 2023 年 新股锁

1 制药 03 月 28 6 个月 定 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80-

日

30129 明阳 2023 年 6 个月 新股锁 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18-


1 电气 06 月 21 定

日

30129 海科 2023 年 1 个月 新股未

2 新源 06 月 29 内 上市 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59-

日 （含）

30129 海科 2023 年 新股锁

2 新源 06 月 29 6 个月 定 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17-

日

30129 三博 2023 年 新股锁

3 脑科 04 月 25 6 个月 定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86-

日

30129 美硕 2023 年 新股锁

5 科技 06 月 19 6 个月 定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05-

日

30130 川宁 2022 年 新股锁

1 生物 12 月 20 6 个月 定 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04-

日

30130 真兰 2023 年 新股锁

3 仪表 02 月 13 6 个月 定 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56-

日

30130 朗坤 2023 年 新股锁

5 环境 05 月 15 6 个月 定 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57-

日

30130 美利 2023 年 新股锁

7 信 04 月 14 6 个月 定 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82-

日

30131 鑫宏 2023 年 新股锁

0 业 05 月 26 6 个月 定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87-

日

30131 威士 2023 年 新股锁

5 顿 06 月 13 6 个月 定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12-

日

30132 豪江 2023 年 新股锁

0 智能 06 月 01 6 个月 定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04-

日

30132 绿通 2023 年 新股锁

2 科技 02 月 27 6 个月 定 87.30 53.24 392 34,219.71 20,870.08-

日

30132 新莱 2023 年 新股锁

3 福 05 月 29 6 个月 定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08-

日

30132 曼恩 2023 年 6 个月 新股锁 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80-

5 斯特 05 月 04 定


日

30133 德尔 2023 年 新股锁

2 玛 05 月 09 6 个月 定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06-

日

30133 亚华 2023 年 新股锁

7 电子 05 月 16 6 个月 定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84-

日

30134 涛涛 2023 年 新股锁

5 车业 03 月 10 6 个月 定 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24-

日

30135 南王 2023 年 新股锁

5 科技 06 月 02 6 个月 定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25-

日

30135 北方 2023 年 新股锁

7 长龙 04 月 11 6 个月 定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10-

日

30135 湖南 2023 年 新股锁

8 裕能 02 月 01 6 个月 定 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47-

日

30136 荣旗 2023 年 新股锁

0 科技 04 月 17 6 个月 定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40-

日

30137 凌玮 2023 年 新股锁

3 科技 01 月 20 6 个月 定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45-

日

30137 致欧 2023 年 新股锁

6 科技 06 月 14 6 个月 定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20-

日

30138 蜂助 2023 年 新股锁

2 手 05 月 09 6 个月 定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72-

日

30138 未来 2023 年 新股锁

6 电器 03 月 21 6 个月 定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62-

日

30138 光大 2023 年 新股锁

7 同创 04 月 10 6 个月 定 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52-

日

30139 仁信 2023 年 1 个月 新股未

5 新材 06 月 21 内 上市 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68-

日 （含）

30139 仁信 2023 年 新股锁

5 新材 06 月 21 6 个月 定 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60-

日


30139 溯联 2023 年 新股锁

7 股份 06 月 15 6 个月 定 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40-

日

30139 英特 2023 年 新股锁

9 科技 05 月 16 6 个月 定 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01-

日

30140 华人 2023 年 新股锁

8 健康 02 月 22 6 个月 定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05-

日

30141 阿莱 2023 年 新股锁

9 德 02 月 02 6 个月 定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50-

日

30142 世纪 2023 年 新股锁

8 恒通 05 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40-

日

30143 泓淋 2023 年 新股锁

9 电力 03 月 10 6 个月 定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10-

日

30148 致尚 2023 年 1 个月 新股未

6 科技 06 月 30 内 上市 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08-

日 （含）

30148 致尚 2023 年 新股锁

6 科技 06 月 30 6 个月 定 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12-

日

30148 豪恩 2023 年 1 个月 新股未

8 汽电 06 月 26 内 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68-

日 （含）

30148 豪恩 2023 年 新股锁

8 汽电 06 月 26 6 个月 定 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36-

日

60106 中信 2023 年 新股锁

1 金属 03 月 30 6 个月 定 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28-

日

60106 江盐 2023 年 新股锁

5 集团 03 月 31 6 个月 定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00-

日

60113 柏诚 2023 年 新股锁

3 股份 03 月 31 6 个月 定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64-

日

60150 通用 2023 年 非公开 4,310,34 14,999,997. 17,241,376.

0 股份 03 月 24 6 个月 发行锁 3.48 4.00 4 12 00-

日 定

60312 常青 2023 年 6 个月 新股锁 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80-


5 科技 03 月 30 定

日

60313 中重 2023 年 新股锁

5 科技 03 月 29 6 个月 定 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92-

日

60313 恒尚 2023 年 新股锁

7 节能 04 月 10 6 个月 定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51-

日

60317 万丰 2023 年 新股锁

2 股份 04 月 28 6 个月 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86-

日

68814 中船 2023 年 新股锁

6 特气 04 月 13 6 个月 定 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43-

日

68824 晶合 2023 年 新股锁

9 集成 04 月 24 6 个月 定 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30-

日

68833 西高 2023 年 新股锁

4 院 06 月 09 6 个月 定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48-

日

68835 颀中 2023 年 新股锁

2 科技 04 月 11 6 个月 定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27-

日

68836 中科 2023 年 新股锁

1 飞测 05 月 12 6 个月 定 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77-

日

68842 时创 2023 年 新股锁

9 能源 06 月 20 6 个月 定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38-

日

68843 华曙 2023 年 新股锁

3 高科 04 月 07 6 个月 定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00-

日

68845 美芯 2023 年 新股锁

8 晟 05 月 15 6 个月 定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96-

日

68846 中芯 2023 年 新股锁

9 集成 04 月 28 6 个月 定 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00-

日

68847 阿特 2023 年 新股锁

2 斯 06 月 02 6 个月 定 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44-

日

68847 晶升 2023 年 6 个月 新股锁 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74-

8 股份 04 月 13 定


日

68847 友车 2023 年 新股锁

9 科技 05 月 04 6 个月 定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68-

日

68848 南芯 2023 年 新股锁

4 科技 03 月 28 6 个月 定 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68-

日

68850 茂莱 2023 年 新股锁

2 光学 02 月 28 6 个月 定 69.72 178.59 1,509 105,207.48 269,492.31-

日

68850 索辰 2023 年 新股锁 165.9

7 科技 04 月 10 6 个月 定 2 122.11 222 36,834.00 27,108.42-

日

68851 慧智 2023 年 新股锁

2 微 05 月 08 6 个月 定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36-

日

68852 航天 2023 年 新股锁

3 环宇 05 月 26 6 个月 定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20-

日

68853 日联 2023 年 新股锁 152.3

1 科技 03 月 24 6 个月 定 8 135.97 346 52,723.48 47,045.62-

日

68853 华海 2023 年 新股锁

5 诚科 03 月 28 6 个月 定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03-

日

68854 国科 2023 年 新股锁

3 军工 06 月 14 6 个月 定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50-

日

68855 航天 2023 年 新股锁

2 南湖 05 月 08 6 个月 定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00-

日

68856 航天 2023 年 新股锁

2 软件 05 月 15 6 个月 定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06-

日

68857 天玛 2023 年 新股锁

0 智控 05 月 29 6 个月 定 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72-

日

68858 安杰 2023 年 新股锁 125.8

1 思 05 月 12 6 个月 定 0 118.03 163 20,505.40 19,238.89-

日

68858 芯动 2023 年 新股锁

2 联科 06 月 21 6 个月 定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64-

日


68859 新相 2023 年 新股锁

3 微 05 月 25 6 个月 定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81-

日

68860 天承 2023 年 1 个月 新股未

3 科技 06 月 30 内 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00-

日 （含）

68860 天承 2023 年 新股锁

3 科技 06 月 30 6 个月 定 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00-

日

68862 安凯 2023 年 新股锁

0 微 06 月 15 6 个月 定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44-

日

68862 双元 2023 年 新股锁 125.8

3 科技 05 月 31 6 个月 定 8 86.79 178 22,406.64 15,448.62-

日

68862 华丰 2023 年 新股锁

9 科技 06 月 16 6 个月 定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72-

日

68863 莱斯 2023 年 新股锁

1 信息 06 月 19 6 个月 定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32-

日

注：1.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
2.本基金持有的流通受限股票“301281 科源制药”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 4 股；本基金持有的流通受限股票“301322 绿通科技”于受限期间实施转增
股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；本基金持有的流通受限股票“688507 索辰
科技”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股；以上流通受限股票转增股本数量与金额已包含在上述披露的数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行渤海银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持
证券占基金资产净值的比例为 0.03%（2022 年 12 月 31 日：无）。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估

与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 6 月
30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月

2023 年 06 月 30 6 个月以内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 864,454,219.30 - - - - 864,454,219.30

结算备付金 2,970,920.67 - - - - 2,970,920.67

存出保证金 2,830,818.23 - - - - 2,830,818.23

交易性金融资产 - - - 1,284,087.34 3,310,548,581.86 3,311,832,669.20

应收申购款 - - - - 17,323,992.41 17,323,992.41

资产总计 870,255,958.20 - - 1,284,087.34 3,327,872,574.27 4,199,412,619.81

负债


应付清算款 - - - - 22,880,295.15 22,880,295.15

应付赎回款 - - - - 56,864,573.34 56,864,573.34

应付管理人报酬 - - - - 3,950,091.47 3,950,091.47

应付托管费 - - - - 329,174.27 329,174.27

应交税费 - - - - 6.72 6.72

其他负债 - - - - 2,372,807.05 2,372,807.05

负债总计 - - - - 86,396,948.00 86,396,948.00

利率敏感度缺口 870,255,958.20 - - 1,284,087.34 3,241,475,626.27 4,113,015,671.81

上年度末 6 个月

2022 年 12 月 31 6 个月以内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 554,132,124.45 - - - - 554,132,124.45

结算备付金 4,531,027.47 - - - - 4,531,027.47

存出保证金 1,697,192.55 - - - - 1,697,192.55

交易性金融资产 - - - - 1,561,938,900.09 1,561,938,900.09

买入返售金融资200,000,000.00 - - - - 200,000,000.00
产

应收申购款 30,007,775.00 - - - 83,214,473.88 113,222,248.88

资产总计 790,368,119.47 - - - 1,645,153,373.97 2,435,521,493.44

负债

应付清算款 - - - - 237,071,636.50 237,071,636.50

应付赎回款 - - - - 46,205,773.81 46,205,773.81

应付管理人报酬 - - - - 2,138,986.28 2,138,986.28

应付托管费 - - - - 178,248.87 178,248.87

其他负债 - - - - 1,433,551.79 1,433,551.79

负债总计 - - - - 287,028,197.25 287,028,197.25

利率敏感度缺口 790,368,119.47 - - - 1,358,125,176.72 2,148,493,296.19

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产
净值的比例为 0.03%（2022 年 12 月 31 日：无），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 3,310,548,581. 80.49 1,561,938,900. 72.70
86 09

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,310,548,581. 80.49 1,561,938,900. 72.70
86 09

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 147,277,660.93 69,796,806.67

业绩比较基准下降 5% -147,277,660.93 -69,796,806.67

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 3,291,669,325.35 1,517,901,685.97

第二层次 865,434.18 -

第三层次 19,297,909.67 44,037,214.12

合计 3,311,832,669.20 1,561,938,900.09

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,310,548,581.86 78.83


其中：股票 3,310,548,581.86 78.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,284,087.34 0.03

其中：债券 1,284,087.34 0.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 867,425,139.97 20.66

8 其他各项资产 20,154,810.64 0.48

9 合计 4,199,412,619.81 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,240,535.48 0.13

C 制造业 2,589,464,112.35 62.96

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,128,836.47 0.44

E 建筑业 7,077,542.35 0.17

F 批发和零售业 7,655,725.65 0.19

G 交通运输、仓储和邮政业 98,682,233.94 2.40

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 398,457,958.69 9.69

J 金融业 27,263,083.00 0.66

K 房地产业 120,129,779.43 2.92

L 租赁和商务服务业 8,023,815.00 0.20

M 科学研究和技术服务业 12,368,175.37 0.30

N 水利、环境和公共设施管理业 1,417,127.27 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 6,016,332.00 0.15

Q 卫生和社会工作 9,974,074.86 0.24

R 文化、体育和娱乐业 649,250.00 0.02

S 综合 - -


合计 3,310,548,581.86 80.49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601058 赛轮轮胎 13,752,044 156,635,781.16 3.81

2 688258 卓易信息 1,726,395 115,202,338.35 2.80

3 300286 安科瑞 2,980,100 112,826,586.00 2.74

4 002230 科大讯飞 1,630,700 110,822,372.00 2.69

5 688169 石头科技 343,265 110,078,220.20 2.68

6 688503 聚和材料 1,069,561 104,282,197.50 2.54

7 002250 联化科技 9,198,564 96,216,979.44 2.34

8 002940 昂利康 4,956,426 95,212,943.46 2.31

9 688357 建龙微纳 1,449,472 93,766,343.68 2.28

10 688698 伟创电气 2,267,281 90,645,894.38 2.20

11 002050 三花智控 2,769,700 83,811,122.00 2.04

12 002236 大华股份 4,101,600 81,006,600.00 1.97

13 603181 皇马科技 7,246,543 80,726,489.02 1.96

14 002930 宏川智慧 3,543,522 80,685,995.94 1.96

15 605060 联德股份 2,866,379 78,710,767.34 1.91

16 001979 招商蛇口 5,747,581 74,890,980.43 1.82

17 300515 三德科技 4,609,949 74,312,377.88 1.81

18 688377 迪威尔 2,800,555 70,153,902.75 1.71

19 688290 景业智能 1,000,943 66,772,907.53 1.62

20 002466 天齐锂业 949,905 66,407,858.55 1.61

21 688521 芯原股份 886,634 63,766,717.28 1.55

22 300130 新国都 2,073,293 58,736,390.69 1.43

23 688551 科威尔 887,602 58,208,939.16 1.42

24 003028 振邦智能 1,292,700 54,047,787.00 1.31

25 688281 华秦科技 265,306 53,724,465.00 1.31

26 300910 瑞丰新材 1,011,873 50,897,211.90 1.24

27 688036 传音控股 343,800 50,538,600.00 1.23

28 601500 通用股份 12,111,804 49,149,347.40 1.19

29 300218 安利股份 4,933,736 46,475,793.12 1.13

30 002798 帝欧家居 6,266,064 42,421,253.28 1.03

31 000002 万 科Ａ 3,000,000 42,060,000.00 1.02

32 603112 华翔股份 3,545,455 41,694,550.80 1.01

33 002921 联诚精密 2,286,600 41,181,666.00 1.00

34 300007 汉威科技 1,844,500 39,011,175.00 0.95

35 300846 首都在线 2,400,000 36,840,000.00 0.90


36 601137 博威合金 2,268,000 35,290,080.00 0.86

37 300037 新宙邦 663,400 34,423,826.00 0.84

38 603888 新华网 950,000 31,179,000.00 0.76

39 300725 药石科技 605,484 29,323,590.12 0.71

40 605183 确成股份 1,612,920 29,193,852.00 0.71

41 688766 普冉股份 254,291 27,163,364.62 0.66

42 300902 国安达 589,300 22,069,285.00 0.54

43 688663 新风光 501,982 15,958,007.78 0.39

44 601788 光大证券 1,000,000 15,890,000.00 0.39

45 688333 铂力特 148,501 15,702,495.74 0.38

46 002595 豪迈科技 333,100 11,701,803.00 0.28

47 688618 三旺通信 172,434 11,677,230.48 0.28

48 688125 安达智能 171,989 9,347,602.15 0.23

49 603305 旭升集团 273,640 7,626,346.80 0.19

50 002492 恒基达鑫 1,248,800 7,180,600.00 0.17

51 300532 今天国际 343,300 7,058,248.00 0.17

52 000876 新 希 望 600,000 7,008,000.00 0.17

53 688283 坤恒顺维 104,182 6,930,186.64 0.17

54 688301 奕瑞科技 24,240 6,846,103.20 0.17

55 300795 米奥会展 162,300 6,769,533.00 0.16

56 300820 英杰电气 81,300 6,697,494.00 0.16

57 301103 何氏眼科 159,300 6,684,228.00 0.16

58 300863 卡倍亿 104,489 6,573,402.99 0.16

59 688223 晶科能源 466,409 6,557,710.54 0.16

60 688337 普源精电 108,630 6,546,043.80 0.16

61 300633 开立医疗 119,900 6,534,550.00 0.16

62 301029 怡合达 145,600 6,505,408.00 0.16

63 002967 广电计量 323,700 6,503,133.00 0.16

64 603129 春风动力 40,000 6,476,000.00 0.16

65 002865 钧达股份 42,300 6,452,019.00 0.16

66 688286 敏芯股份 99,819 6,286,600.62 0.15

67 002840 华统股份 400,000 6,256,000.00 0.15

68 688568 中科星图 76,460 6,161,146.80 0.15

69 300811 铂科新材 103,280 6,138,963.20 0.15

70 603377 东方时尚 748,300 6,016,332.00 0.15

71 301391 卡莱特 50,247 5,887,440.99 0.14

72 300525 博思软件 359,982 5,522,123.88 0.13

73 688121 卓然股份 121,584 4,547,241.60 0.11

74 300454 深信服 40,000 4,530,000.00 0.11

75 688092 爱科科技 151,400 4,522,318.00 0.11

76 002879 长缆科技 272,280 4,484,451.60 0.11


77 002946 新乳业 297,700 4,271,995.00 0.10

78 688737 中自科技 109,091 4,253,458.09 0.10

79 603279 景津装备 130,580 4,094,988.80 0.10

80 688556 高测股份 75,900 4,033,326.00 0.10

81 688073 毕得医药 51,846 3,669,659.88 0.09

82 600835 上海机电 212,300 3,647,314.00 0.09

83 603611 诺力股份 138,200 3,640,188.00 0.09

84 603990 麦迪科技 162,600 3,585,330.00 0.09

85 002007 华兰生物 152,400 3,415,284.00 0.08

86 002567 唐人神 500,000 3,325,000.00 0.08

87 301239 普瑞眼科 33,300 3,266,064.00 0.08

88 603385 惠达卫浴 412,700 3,107,631.00 0.08

89 601600 中国铝业 524,400 2,878,956.00 0.07

90 002859 洁美科技 100,000 2,770,000.00 0.07

91 002763 汇洁股份 312,000 2,764,320.00 0.07

92 002444 巨星科技 125,600 2,748,128.00 0.07

93 001965 招商公路 282,400 2,711,040.00 0.07

94 601985 中国核电 381,400 2,688,870.00 0.07

95 600886 国投电力 212,100 2,683,065.00 0.07

96 600674 川投能源 176,400 2,654,820.00 0.06

97 002429 兆驰股份 481,900 2,650,450.00 0.06

98 300179 四方达 249,100 2,640,460.00 0.06

99 300747 锐科激光 86,400 2,633,472.00 0.06

100 000997 新 大 陆 137,400 2,596,860.00 0.06

101 600717 天津港 578,400 2,562,312.00 0.06

102 603496 恒为科技 136,330 2,560,277.40 0.06

103 600782 新钢股份 677,400 2,513,154.00 0.06

104 600039 四川路桥 251,800 2,470,158.00 0.06

105 600177 雅戈尔 391,200 2,468,472.00 0.06

106 002138 顺络电子 100,000 2,391,000.00 0.06

107 002801 微光股份 78,500 2,124,210.00 0.05

108 603989 艾华集团 100,000 2,106,000.00 0.05

109 603688 石英股份 18,300 2,083,272.00 0.05

110 300573 兴齐眼药 9,600 2,052,480.00 0.05

111 688577 浙海德曼 42,942 2,043,180.36 0.05

112 688501 青达环保 91,500 2,035,875.00 0.05

113 301087 可孚医疗 41,100 2,026,230.00 0.05

114 688360 德马科技 90,800 2,014,852.00 0.05

115 300887 谱尼测试 50,900 2,014,622.00 0.05

116 688529 豪森股份 76,800 2,006,016.00 0.05

117 002014 永新股份 231,100 2,005,948.00 0.05


118 688338 赛科希德 36,162 2,005,182.90 0.05

119 000883 湖北能源 437,100 1,993,176.00 0.05

120 688066 航天宏图 32,680 1,990,212.00 0.05

121 600028 中国石化 311,700 1,982,412.00 0.05

122 300745 欣锐科技 44,500 1,965,565.00 0.05

123 600025 华能水电 274,500 1,957,185.00 0.05

124 600820 隧道股份 320,800 1,928,008.00 0.05

125 601006 大秦铁路 258,800 1,922,884.00 0.05

126 601169 北京银行 414,100 1,917,283.00 0.05

127 688078 龙软科技 36,878 1,901,060.90 0.05

128 600282 南钢股份 561,800 1,893,266.00 0.05

129 600828 茂业商业 510,700 1,889,590.00 0.05

130 002371 北方华创 5,900 1,874,135.00 0.05

131 600211 西藏药业 31,500 1,871,100.00 0.05

132 688580 伟思医疗 24,867 1,797,884.10 0.04

133 301101 明月镜片 43,800 1,797,114.00 0.04

134 300872 天阳科技 113,800 1,768,452.00 0.04

135 601158 重庆水务 317,300 1,764,188.00 0.04

136 601328 交通银行 294,900 1,710,420.00 0.04

137 601919 中远海控 181,400 1,705,160.00 0.04

138 603345 安井食品 11,600 1,702,880.00 0.04

139 002367 康力电梯 175,200 1,599,576.00 0.04

140 600938 中国海油 84,004 1,522,152.48 0.04

141 002600 领益智造 198,200 1,369,562.00 0.03

142 002017 东信和平 104,460 1,369,470.60 0.03

143 000157 中联重科 202,400 1,366,200.00 0.03

144 600755 厦门国贸 176,300 1,364,562.00 0.03

145 603289 泰瑞机器 121,600 1,364,352.00 0.03

146 601865 福莱特 35,200 1,355,552.00 0.03

147 600363 联创光电 36,500 1,354,150.00 0.03

148 600461 洪城环境 164,500 1,343,965.00 0.03

149 688398 赛特新材 39,200 1,338,680.00 0.03

150 002660 茂硕电源 139,000 1,338,570.00 0.03

151 002273 水晶光电 112,000 1,337,280.00 0.03

152 600202 哈空调 238,300 1,332,097.00 0.03

153 603316 诚邦股份 216,200 1,327,468.00 0.03

154 600079 人福医药 49,200 1,325,448.00 0.03

155 600150 中国船舶 40,200 1,322,982.00 0.03

156 300274 阳光电源 11,200 1,306,256.00 0.03

157 002732 燕塘乳业 60,300 1,303,686.00 0.03

158 688575 亚辉龙 70,300 1,297,035.00 0.03


159 300146 汤臣倍健 53,600 1,285,328.00 0.03

160 000030 富奥股份 253,500 1,277,640.00 0.03

161 002611 东方精工 221,500 1,271,410.00 0.03

162 600658 电子城 229,700 1,270,241.00 0.03

163 600197 伊力特 46,700 1,268,839.00 0.03

164 300452 山河药辅 72,300 1,260,912.00 0.03

165 600628 新世界 173,800 1,256,574.00 0.03

166 002461 珠江啤酒 141,200 1,243,972.00 0.03

167 600015 华夏银行 229,900 1,243,759.00 0.03

168 002099 海翔药业 143,500 1,232,665.00 0.03

169 601658 邮储银行 247,000 1,207,830.00 0.03

170 002126 银轮股份 67,600 1,196,520.00 0.03

171 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.03

172 600612 老凤祥 15,856 1,108,017.28 0.03

173 000333 美的集团 18,400 1,084,128.00 0.03

174 601857 中国石油 144,900 1,082,403.00 0.03

175 300232 洲明科技 114,700 1,048,358.00 0.03

176 601966 玲珑轮胎 47,000 1,044,340.00 0.03

177 600694 大商股份 56,100 994,653.00 0.02

178 300378 鼎捷软件 27,700 948,725.00 0.02

179 601882 海天精工 28,300 942,390.00 0.02

180 688112 鼎阳科技 16,633 877,889.74 0.02

181 000682 东方电子 84,900 825,228.00 0.02

182 601319 中国人保 139,800 816,432.00 0.02

183 300470 中密控股 17,600 813,472.00 0.02

184 688211 中科微至 17,600 794,992.00 0.02

185 000063 中兴通讯 17,100 778,734.00 0.02

186 688082 盛美上海 6,899 761,649.60 0.02

187 603915 国茂股份 35,900 760,362.00 0.02

188 601998 中信银行 123,700 739,726.00 0.02

189 600482 中国动力 31,000 726,640.00 0.02

190 002406 远东传动 113,000 714,160.00 0.02

191 603393 新天然气 25,900 695,156.00 0.02

192 002117 东港股份 65,700 692,478.00 0.02

193 002061 浙江交科 154,620 689,605.20 0.02

194 605066 天正电气 73,200 688,812.00 0.02

195 688093 世华科技 34,300 688,058.00 0.02

196 000338 潍柴动力 55,000 685,300.00 0.02

197 000528 柳 工 86,700 684,930.00 0.02

198 600511 国药股份 17,600 683,760.00 0.02

199 300429 强力新材 68,214 683,504.28 0.02


200 300577 开润股份 41,800 680,922.00 0.02

201 002782 可立克 44,500 680,405.00 0.02

202 002651 利君股份 87,100 676,767.00 0.02

203 600590 泰豪科技 94,900 676,637.00 0.02

204 600587 新华医疗 19,100 674,803.00 0.02

205 300893 松原股份 26,200 674,126.00 0.02

206 002376 新北洋 83,500 673,845.00 0.02

207 300866 安克创新 7,700 673,750.00 0.02

208 000589 贵州轮胎 120,100 672,560.00 0.02

209 300400 劲拓股份 41,700 668,868.00 0.02

210 300631 久吾高科 19,100 668,118.00 0.02

211 600529 山东药玻 24,500 666,890.00 0.02

212 300342 天银机电 61,800 665,586.00 0.02

213 002809 红墙股份 61,600 665,280.00 0.02

214 688670 金迪克 14,127 665,099.16 0.02

215 301002 崧盛股份 32,220 665,020.80 0.02

216 003816 中国广核 213,800 664,918.00 0.02

217 601228 广州港 204,500 660,535.00 0.02

218 300508 维宏股份 17,600 658,592.00 0.02

219 603798 康普顿 64,540 655,726.40 0.02

220 300088 长信科技 108,500 654,255.00 0.02

221 002683 广东宏大 22,200 653,568.00 0.02

222 600170 上海建工 242,300 651,787.00 0.02

223 600760 中航沈飞 14,480 651,600.00 0.02

224 002818 富森美 49,200 650,916.00 0.02

225 603721 中广天择 35,000 649,250.00 0.02

226 000026 飞亚达 53,800 648,828.00 0.02

227 601288 农业银行 183,600 648,108.00 0.02

228 600989 宝丰能源 51,300 646,893.00 0.02

229 600827 百联股份 48,200 644,434.00 0.02

230 688617 惠泰医疗 1,721 643,223.75 0.02

231 002287 奇正藏药 26,900 642,910.00 0.02

232 603383 顶点软件 11,600 642,872.00 0.02

233 000717 中南股份 231,200 642,736.00 0.02

234 600018 上港集团 122,200 641,550.00 0.02

235 601939 建设银行 102,400 641,024.00 0.02

236 002314 南山控股 194,000 640,200.00 0.02

237 603027 千禾味业 30,200 637,824.00 0.02

238 000869 张 裕Ａ 20,800 637,728.00 0.02

239 688278 特宝生物 14,500 636,695.00 0.02

240 002133 广宇集团 187,800 636,642.00 0.02


241 002152 广电运通 54,300 636,396.00 0.02

242 603043 广州酒家 22,500 635,850.00 0.02

243 002557 洽洽食品 15,300 635,715.00 0.02

244 300388 节能国祯 94,700 635,437.00 0.02

245 600900 长江电力 28,800 635,328.00 0.02

246 600332 白云山 19,900 634,412.00 0.02

247 000818 航锦科技 19,000 634,030.00 0.02

248 000031 大悦城 172,600 631,716.00 0.02

249 600803 新奥股份 33,100 628,238.00 0.02

250 601992 金隅集团 288,100 628,058.00 0.02

251 601997 贵阳银行 121,600 627,456.00 0.02

252 300245 天玑科技 65,400 624,570.00 0.02

253 600600 青岛啤酒 6,000 621,780.00 0.02

254 600756 浪潮软件 37,400 621,588.00 0.02

255 600054 黄山旅游 48,300 618,240.00 0.02

256 688687 凯因科技 20,934 617,553.00 0.02

257 601318 中国平安 13,300 617,120.00 0.02

258 600420 国药现代 54,600 616,434.00 0.01

259 600350 山东高速 96,100 612,157.00 0.01

260 002027 分众传媒 88,600 603,366.00 0.01

261 601229 上海银行 104,800 602,600.00 0.01

262 601077 渝农商行 167,500 601,325.00 0.01

263 600933 爱柯迪 25,600 596,224.00 0.01

264 002563 森马服饰 90,900 565,398.00 0.01

265 000651 格力电器 14,300 522,093.00 0.01

266 002937 兴瑞科技 21,200 521,520.00 0.01

267 688768 容知日新 6,368 508,612.16 0.01

268 002755 奥赛康 55,000 483,450.00 0.01

269 000807 云铝股份 34,500 439,185.00 0.01

270 300796 贝斯美 34,460 414,553.80 0.01

271 600276 恒瑞医药 8,500 407,150.00 0.01

272 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01

273 600008 首创环保 133,500 384,480.00 0.01

274 300047 天源迪科 46,200 376,068.00 0.01

275 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.01

276 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01

277 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01

278 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

279 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01

280 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.01

281 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01


282 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01

283 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01

284 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.00

285 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.00

286 001332 锡装股份 4,805 186,962.55 0.00

287 688361 中科飞测 2,313 176,761.59 0.00

288 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.00

289 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00

290 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.00

291 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00

292 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00

293 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00

294 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.00

295 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00

296 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00

297 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

298 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00

299 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00

300 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00

301 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00

302 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00

303 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

304 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00

305 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

306 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00

307 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00

308 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00

309 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00

310 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00

311 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.00

312 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00

313 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

314 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00

315 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00

316 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

317 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00

318 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00

319 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

320 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

321 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

322 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00


323 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

324 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

325 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

326 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00

327 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

328 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

329 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

330 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

331 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

332 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

333 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

334 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

335 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00

336 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

337 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00

338 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

339 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00

340 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

341 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

342 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

343 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

344 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

345 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00

346 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

347 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

348 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

349 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00

350 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

351 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

352 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00

353 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

354 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

355 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

356 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

357 301277 新天地 659 12,857.09 0.00

358 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

359 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

360 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

361 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

362 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00

363 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00


364 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

365 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00

366 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

367 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

368 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

369 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

370 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

371 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

372 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

373 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

374 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

375 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

376 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

377 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

378 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

379 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

380 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

381 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002230 科大讯飞 147,158,674.86 6.85

2 688012 中微公司 142,990,853.63 6.66

3 688521 芯原股份 129,898,025.72 6.05

4 002415 海康威视 129,558,020.30 6.03

5 001979 招商蛇口 126,024,142.70 5.87

6 688169 石头科技 121,683,138.86 5.66

7 601058 赛轮轮胎 114,328,435.82 5.32

8 300910 瑞丰新材 106,120,032.34 4.94

9 002050 三花智控 94,904,876.92 4.42

10 002236 大华股份 84,285,644.00 3.92

11 002250 联化科技 79,017,426.29 3.68

12 601339 百隆东方 75,594,421.00 3.52

13 002466 天齐锂业 70,456,708.35 3.28

14 300846 首都在线 61,419,351.00 2.86

15 300130 新国都 61,357,222.61 2.86

16 002896 中大力德 55,357,568.19 2.58

17 002912 中新赛克 55,029,462.07 2.56


18 300797 钢研纳克 54,825,575.58 2.55

19 688503 聚和材料 50,115,003.05 2.33

20 000002 万 科Ａ 48,013,070.87 2.23

21 002649 博彦科技 46,251,366.66 2.15

22 688357 建龙微纳 46,146,699.69 2.15

23 603496 恒为科技 45,922,162.50 2.14

24 601500 通用股份 45,684,346.92 2.13

25 688502 茂莱光学 43,453,706.79 2.02

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 688012 中微公司 190,955,179.70 8.89

2 002415 海康威视 134,293,366.36 6.25

3 002896 中大力德 89,951,300.72 4.19

4 688036 传音控股 82,155,473.70 3.82

5 688521 芯原股份 81,131,950.76 3.78

6 601339 百隆东方 69,529,742.55 3.24

7 002912 中新赛克 66,395,559.96 3.09

8 688372 伟测科技 61,985,315.60 2.89

9 002230 科大讯飞 58,506,684.78 2.72

10 688292 浩瀚深度 56,203,619.94 2.62

11 300797 钢研纳克 53,216,073.84 2.48

12 603496 恒为科技 50,525,317.21 2.35

13 688262 国芯科技 49,599,922.44 2.31

14 300910 瑞丰新材 46,726,546.30 2.17

15 300996 普联软件 46,616,146.24 2.17

16 002649 博彦科技 43,823,005.86 2.04

17 600703 三安光电 43,144,115.59 2.01

18 688018 乐鑫科技 43,033,272.96 2.00

19 000656 金科股份 37,597,262.28 1.75

20 001205 盛航股份 37,424,358.04 1.74

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,574,966,913.41

卖出股票收入（成交）总额 2,071,530,869.79

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,284,087.34 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,284,087.34 0.03

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 118032 建龙转债 10,530 1,284,087.34 0.03

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,830,818.23

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 17,323,992.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,154,810.64

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有的 持有人结构

持有人户数（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额


比例 比例

102,195 21,413.65 1,610,960,997.3 73.61% 577,406,581.99 26.39%
7

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 10,667,506.10 0.4875%
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基 >100
金

本基金基金经理持有本开放式基 0~10
金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016 年 09 月 22 日）基金份额总 1,034,170,048.07
额

本报告期期初基金份额总额 1,259,192,960.74

本报告期基金总申购份额 1,942,836,718.75

减：本报告期基金总赎回份额 1,013,662,100.13

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,188,367,579.36

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产的诉讼事项。本报告期内无
对基金托管业务产生重大影响的重大诉讼和仲裁事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

东亚前海 1 - - - --

证券

首创证券 1 1,880,442,050.3 33.51% 1,356,383.26 33.51%-

9

西部证券 1 1,795,588,669.6 32.00% 1,295,160.45 32.00%-

3

浙商证券 2 1,935,497,322.0 34.49% 1,396,053.81 34.49%-

4

中金财富 2 - - - --

中金公司 1 - - - --

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金

券商名 占当期 占当期 占当期 占当期
称 成交金额 债券成 成交金 回购成 成交金 权证成 成交金 基金成
交总额 额 交总额 额 交总额 额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

东亚前 - - - - - - - -
海证券

首创证 1,053,00 200,00

券 0.00 100.00% 0,000.0 100.00% - - - -
0

西部证 - - - - - - - -
券

浙商证 - - - - - - - -
券

中金财 - - - - - - - -
富

中金公 - - - - - - - -
司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

1 金参加中国工商银行个人电子银行基金 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
申购费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

2 金参加中国工商银行“2023 倾心回馈” 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
基金定投优惠活动的公告 《证券日报》

3 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站 2023年01月20日
基金 2022 年第 4 季度报告

4 诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023年01月20日


第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于诺安优选回

5 报混合增加中国农业银行为代销机构并 《上海证券报》 2023年02月03日
开通定投、转换业务及参加基金费率优惠

活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

6 金增加湘财证券为代销机构并开通定投、 《上海证券报》 2023年02月06日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公

告

诺安基金管理有限公司关于诺安优选回

7 报混合增加方正证券为代销机构并开通 《上海证券报》 2023年02月10日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动

的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安优选回

8 报混合增加红塔证券为代销机构并开通 《上海证券报》 2023年02月14日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

9 金增加华福证券为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年02月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》

告

诺安优选回报灵活配置混合型证券投资

10 基金限制代销机构机构投资者大额申购、 《上海证券报》 2023年02月23日
转换转入及定投业务的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

11 金增加海通证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

12 金增加国信证券为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年03月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

13 金增加银泰证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

14 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《上海证券报》 2023年03月28日
金投资通用股份非公开发行股票的公告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证

15 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年03月31日
《证券日报》

16 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《上海证券报》、《中国 2023年03月31日
金增加长江证券为代销机构并开通定投、 证券报》


转换业务及参加基金费率优惠活动的公

告

17 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站 2023年03月31日
基金 2022 年年度报告

诺安基金管理有限公司关于诺安优选回

18 报混合增加财通证券为代销机构并开通 《上海证券报》 2023年03月31日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

19 金增加万联证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月12日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

20 金增加东北证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月13日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

21 金在腾安基金开展基金费率优惠活动的 券报》 2023年04月19日
公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

22 金增加国新证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

23 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站 2023年04月22日
基金 2023 年第 1 季度报告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证

24 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年04月22日
《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

25 金增加申万宏源西部证券为代销机构并 券报》、《中国证券报》、 2023年04月27日
开通定投、转换业务及参加基金费率优惠 《证券日报》

活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

26 金增加博时财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年05月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

27 金在中国工商银行开展基金费率优惠活 券报》、《中国证券报》、 2023年05月24日
动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于诺安优选回

28 报混合增加江海证券为销售机构并开通 《上海证券报》 2023年06月05日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动

的公告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。

②《诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤报告期内诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦
可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2023 年 08 月 31 日
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