金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
金鹰元安保本混合型证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 2 页共 36 页
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 3 页共 36 页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 金鹰元安保本混合
基金主代码 000110
交易代码 000110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 20 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 733,698,799.41 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 金鹰元安保本混合 A 金鹰元安保本混合 C
下属分级基金的交易代码 000110 002513
报告期末下属分级基金的份额总额 133,950,673.97 份 599,748,125.44 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用投资组合保险策略，严格控制投资风险，在为符合保本条件的
投资金额提供保本保障的基础上，力争在保本周期到期时实现基金资产的
稳健增值。
投资策略
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控
制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投
资比例，以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准
2 年期银行定期存款利率（税后）
在基金合同生效日，业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的 2
年期银行定期存款利率（税后）；并随着 2 年期银行定期存款利率的调整
而动态调整。
风险收益特征
本基金为积极配置的保本混合型基金，属于证券投资基金当中的低风险品
种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 李春磊
联系电话 020-83282627 010-65169830
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服务电话 4006135888,020-83936180 400-830-8003
传真 020-83282856 020-65169555
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 4 页共 36 页
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28
号越秀金融大厦 30 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
金鹰元安保本混合 A 金鹰元安保本混合 C
本期已实现收益 132,768.18 117,149.55
本期利润 -1,594,987.70 -473,259.09
加权平均基金份额本期利润 -0.0110 0.0030
本期基金份额净值增长率 -0.17% 0.05%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
金鹰元安保本混合 A 金鹰元安保本混合 C
期末可供分配基金份额利润 0.2108 0.0005
期末基金资产净值 139,705,630.07 600,034,740.91
期末基金份额净值 1.0430 1.0005
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰元安保本混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.32% 0.04% 0.18% 0.01% 0.14% 0.03%
过去三个月 0.06% 0.05% 0.53% 0.01% -0.47% 0.04%
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 5 页共 36 页
过去六个月 -0.17% 0.19% 1.07% 0.01% -1.24% 0.18%
过去一年 3.55% 0.18% 2.28% 0.01% 1.27% 0.17%
过去三年 30.63% 0.27% 9.98% 0.01% 20.65% 0.26%
自基金合同生
效起至今
31.07% 0.26% 10.44% 0.01% 20.63% 0.25%
金鹰元安保本混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.31% 0.03% 0.18% 0.01% 0.13% 0.02%
过去三个月 0.05% 0.04% 0.53% 0.01% -0.48% 0.03%
过去六个月 - - - - - -过去一年 - - - - - -过去三年 - - - - - -自基金合同生
效起至今
0.05% 0.03% 0.66% 0.01% -0.61% 0.02%
注：本基金的业绩比较基准为：2 年期银行定期存款利率(税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰元安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 5 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日）
金鹰元安保本混合 A
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 6 页共 36 页
金鹰元安保本混合 C
注：1、合同生效日期为：2013 年 5 月 20 日。
2、本基金于 2015 年 5 月 28 日起转入第二个保本周期运作，各项资产配置比例符合本基金合同
有关规定。
3、本基金的业绩比较基准为：2 年期银行定期存款利率(税后)。
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 7 页共 36 页
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，于 2002 年 12 月 25 日成立，
总部设在广州，目前注册资本 2.5 亿元人民币。 2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资
格，2013 年 7 月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。
“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在新经营团队的带领下，
通过全体员工的奋发努力，公司近两年各方面都发生了积极的蜕变，追求以更高的标准为投资者提
供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。
截至 2016 年 6 月末，公司下设权益投资部等 17 个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、
成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至 2016 年 6 月末，公司旗下管理
公募基金 24 只以及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 939 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李涛
固定收益部副
总监
2015-01-0
9
- 11
李涛先生，北京大学金融学硕士，
证券从业经历 11 年。历任光大银
行总行资金部货币市场自营投资
业务主管、中银国际证券研究部宏
观研究员、广州证券资产管理总部
投研总监。 2014 年 11 月加入金鹰
基金管理有限公司，现任固定收益
部副总监职务。现任金鹰保本混合
型证券投资基金、金鹰持久增利债
券型（LOF）证券投资基金、金鹰
元安保本混合型证券投资基金、金
鹰元丰保本混合型证券投资基金、
金鹰灵活配置混合型证券投资基
金、金鹰元祺保本混合型证券投资
基金基金经理。
于利强
研究部总监、
基金经理
2015-09-0
7
- 7
于利强先生，复旦大学金融学学
士，证券从业经历 7 年。历任安永
华明会计师事务所审计师，华禾投
资管理有限公司风险投资经理，
2009 年加入银华基金管理有限公
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 8 页共 36 页
司，历任旅游、地产、中小盘行业
研究员和银华中小盘基金经理助
理。2015 年 1 月加入金鹰基金管
理有限公司，担任研究部总监。现
任金鹰中小盘精选证券投资基金、
金鹰元丰保本混合型证券投资基
金、金鹰元安保本混合型证券投资
基金、金鹰产业整合灵活配置混合
型证券投资基金及金鹰改革红利
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现
重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执
行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 9 页共 36 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年债券市场走势分为三个阶段。在一季度：随着经济增长基本面的小幅改善，大宗
商品价格上涨、地产销售量维持高位以及 CPI 出现短期上行，导致债券利率呈现震荡走高的态势。
10 年国债收益率从年初的低点 2.75%上升到 2.9%附近；进入 4-5 月份，在美联储加息预期提升、人
民币贬值等外部影响，预期 MPA 考核对资金面冲击、营改增税务成本提升、城投债置换强制赎回传
闻，加之信用违约等系列风险事件的冲击之下，同时银行委外业务放缓的预期，债券利率冲高，10
年期国债接近 3%， 10 年期国开最高至 3.48%；而进入 6 月份，随着经济数据特别是通胀数据的走弱、
以及英国退欧带来全球经济增速放缓的预期之下，中国债券利率水平跟随全球债券市场收益率水平
走出一波快速的下跌。
股票市场经过年初 1 月份的快速下跌之后， 2-6 月份基本呈现区间震荡、小幅上行的走势。这中
间又分作两个阶段， 4 月中旬为界。4 月中旬之前因为经济数据出现较好的回升，市场主要热点在周
期类板块，而在 4 月中旬随着高频经济数据的冲高回落，市场出现震荡下跌，直到 5 月底，此后随
着资金面的宽松和宏观经济数据的企稳以及美联储加息预期的减弱，市场在中小板新兴产业板块的
带动下，逐渐活跃，指数缓慢走高。
上半年，本基金在债券投资方面：贯彻了债券组合短久期和低杠杆的策略，同时积极提升组合
债券的信用资质，以获取稳定的票息收益为主要投资目标；股票投资方面在一季度较为谨慎，二季
度随着市场热点的扩散，股票仓位小幅提升，对产品净值提升有所贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，基金 A 类份额净值 1.0430 元，本报告期份额净值下降 0.17%，同期业
绩比较基准增长率为 1.07%，基金业绩表现落后比较基准 1.24%，基金 C 类份额净值 1.0005 元，成
立以来份额净值增长率为 0.05%，同期业绩比较基准增长率为 0.66%，基金业绩表现落后比较基准
0.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望年内经济形势，上半年经济的亮点在地产市场，但随着需求的快速释放，下半年地产销售
将从高位回落，地产投资也将随之下滑，虽然地方政府债务成本下降后，在中央推动下有能力继续
提升杠杆水平，从而通过基础设施投资稳定全社会固定资产投资水平，但制造业由于成本的提升和
全球经济的低位水平仍难以出现新一轮投资回升，整体固定资产投资增速将低位徘徊。去产能带来
的失业压力将继续压制通胀水平， PPI 向 CPI 的传导空间有限， CPI 可能会在个别月份因气候原因出
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 10 页共 36 页
现跳升，但整体水平在年内将处于低位。
2008 年美国金融危机之后，全球央行通过史无前例的宽松货币政策来维持经济增速的刺激效果
已经日渐褪色。就中国而言，虽然信贷、M2 与社融增速在 2011 年之后重回下降轨道，但目前仍然
是全球主要经济体中增速最高的水平，同时随着经济增速的下滑，货币扩张速度与实体经济增速之
间的剪刀差在不断扩大。中期内国内宏观经济走势有三条路径：一是增速剪刀差进一步大幅扩大，
经济增速下滑而通胀逐步提升，进入滞胀环境；二是经济增速改善，剪刀差稳定，经济进入小周期
的繁荣，通胀与增速同时提升；三是剪刀差小幅扩大，在经济继续小步下滑的同时，通胀保持低位
甚至通缩的环境。
对于债市而言，前两种路径都会带来利率的上行。由于英国脱欧引发全球经济重现衰退的预期，
目前的债券市场定价在指向第三条路径，国内利率水平已经重回年初低位。但，英国脱欧本身或许
并不会引发全球经济的大幅下滑，美国经济的回升仍然稳定；而随着中国地方政府融资成本的下降、
债务偿还期限的拉长，进一步加杠杆的空间仍然存在。同时,美联储加息进程并未结束,一旦欧洲风险
预期减弱，全球利率在仍有可能从目前的超低水平出现回升；而在地方政府投资力度、全球经济环
境和通胀情况等因素叠加的情况下,未来几个季度中国 10 年期国债利率仍有较大概率从目前的 2.8%
水平回升到 3%以上。
股票市场在三季度预计相对活跃，由于经济目前仍处于平台企稳的阶段，而货币环境整体保持
宽松。但，部分股票的高估值仍然是潜在的风险，金融监管体系的进一步优化，也会打压市场内资
金的风险偏好，股票市场在多数时间内仍将呈现震荡行情。
基于以上判断：我们三季度的债市组合会采取中等久期、适度杠杆、进一步提升持仓债券信用
资质的策略，一方面在短期内全球经济恶化预期发酵的过程中，获取一定的价差和利差收益，同时
也不过度拉长久期，在市场一旦反转的情况下，带来较大的净值损失。而在股票投资方面，仍将坚
持绝对收益策略，加大仓位调整力度，捕捉波段性交易机会，个股选择侧重于业绩增速较为确定的
大消费类股票、国企改革带来基本面改善的传统行业股票，同时努力捕捉市场在新兴产业不同热点
板块间切换的投资机会。在把握股票二级市场投资机会的同时，本基金将积极参与新股申购。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15 号）与《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38 号等相关规定和基金合同
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页共 36 页
的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计
账务的核对同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总
经理、分管领导、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经
理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策
特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对金鹰元安保本混合型证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 36 页
准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金鹰元安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -银行存款 132,321,943.61 4,259,466.46
结算备付金 128,960.23 2,000,323.69
存出保证金 92,086.93 288,954.72
交易性金融资产 332,645,631.20 235,799,196.11
其中：股票投资 7,074,513.00 29,490,375.81
基金投资 - -债券投资 325,571,118.20 206,308,820.30
资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 - -买入返售金融资产 380,000,680.00 -应收证券清算款 - -应收利息 3,219,342.56 4,161,748.36
应收股利 - -应收申购款 30,282.62 -递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 848,438,927.15 246,509,689.34
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - 40,100,000.00
应付证券清算款 107,145,427.59 -应付赎回款 325,575.99 654,585.79
应付管理人报酬 470,036.35 281,945.52
应付托管费 78,339.40 46,990.92
应付销售服务费 27,811.27 -
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 36 页
应付交易费用 22,021.21 268,231.67
应交税费 2,143.80 2,143.80
应付利息 - 3,475.86
应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 627,200.56 550,102.26
负债合计 108,698,556.17 41,907,475.82
所有者权益： - -实收基金 706,334,724.06 155,819,821.03
未分配利润 33,405,646.92 -所有者权益合计 739,740,370.98 204,602,213.52
负债和所有者权益总计 848,438,927.15 246,509,689.34
6.2 利润表
会计主体：金鹰元安保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 597,115.28 33,093,998.15
1.利息收入 4,732,836.58 4,098,596.04
其中：存款利息收入 65,901.46 711,792.64
债券利息收入 4,365,294.06 2,690,568.32
资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 301,641.06 696,235.08
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -2,142,985.13 22,926,995.56
其中：股票投资收益 -3,014,707.91 22,206,563.59
基金投资收益 - -债券投资收益 871,722.78 559,207.47
资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 - -股利收益 - 161,224.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,318,164.52 5,929,309.95
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 325,428.35 139,096.60
减：二、费用 2,665,362.07 3,736,428.42
1．管理人报酬 1,788,930.17 2,505,634.76
2．托管费 298,155.02 417,605.75
3．销售服务费 74,789.07 -
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 36 页
4．交易费用 64,918.53 165,756.72
5．利息支出 244,235.74 484,431.19
其中：卖出回购金融资产支出 244,235.74 484,431.19
6．其他费用 194,333.54 163,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,068,246.79 29,357,569.73
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,068,246.79 29,357,569.73
注：1、本基金合同自 2013 年 5 月 20 日生效。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰元安保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
155,819,821.03 48,782,392.49 204,602,213.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,068,246.79 -2,068,246.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
550,514,903.03 -13,308,498.78 537,206,404.25
其中：1.基金申购款 903,246,121.74 1,308,738.55 904,554,860.29
2.基金赎回款 -352,731,218.71 -14,617,237.33 -367,348,456.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
706,334,724.06 33,405,646.92 739,740,370.98
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
99,468,059.57 13,302,468.47 112,770,528.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 29,357,569.73 29,357,569.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
1,178,088,778.79 296,824,525.26 1,474,913,304.05
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 36 页
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,242,243,836.59 311,907,816.67 1,554,151,653.26
2.基金赎回款 -64,155,057.80 -15,083,291.41 -79,238,349.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
1,277,556,838.36 339,484,563.46 1,617,041,401.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰元安保本混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证
监会"）基金部函[2013]361 号文《关于金鹰元安保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于
2013 年 5 月 20 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
257,736,730.13 份基金份额，保本周期为二年。本基金自 2015 年 5 月 28 日起转入第二个保本周期，
第二个保本周期仍为二年，至 2017 年 5 月 28 日止，如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到
期日顺延至下一个工作日。该保本周期的保本和担保安排以本基金管理人公告为准 。本基金的基金
管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月修改的《企业会计准则
－基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），
中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发
布的基金行业实务操作的有关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整
地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的经营成果
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 36 页
和基金净值变动情况等有关信息。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
6.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 36 页
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终
止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌
日，冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2)债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成
交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应
收利息，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 36 页
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账。
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证
初始成本为零。
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下：
1、股票估值原则和方法
（1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按
成本估值。
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 36 页
（3）长期停牌股票的估值
已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，本基金根据
中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采
用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技
术进行估值。
（4）有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收
盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
2、固定收益证券的估值原则和方法
（1）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应
收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按
最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定
公允价格。
（3）交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（5）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进
行估值。
（6）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。
（7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3、权证估值原则和方法
认沽/认购权证的估值，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值
日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用
估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的
权证，采用估值技术确定公允价值。
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 36 页
4、股指期货估值原则和方法
股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国
金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。
5、其他资产的估值原则和方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
6、在任何情况下，基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采
用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不
能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线
等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7、国家有最新规定的，按其规定进行估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的
金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平
准金"科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 36 页
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计
提；
4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入
账；
6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入
账；
7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；
8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负
债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.2%的年费率逐日计提；
2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率逐日计提；
3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 36 页
例不得低于该次可供分配利润的 80%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：
（1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
（2）转型后：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以在不同销售机
构对本基金设置为相同的分红方式，亦可设置为不同的分红方式，即同一基金账户对本基金在各销
售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12分部报告
本基金本报告期内无分部报告。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁
定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发
行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交
易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 36 页
登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》
的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 1‰调整为 3‰；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂
免征收印花税；
经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规
定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券（股票）交易印花
税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自 2004
年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买
卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 36 页
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101 号文《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上
市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构
广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 36 页
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广州证券股份有限
公司
40,305,682.80 100.00% 122,994,576.18 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广州证券股份有限公
司
59,350,832.38 100.00% 62,786,430.91 100.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广州证券股份有限公
司
449,500,000.00 100.00% 1,641,554,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 36 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广州证券股份有限公
司
28,668.18 100.00% 12,145.22 -关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广州证券股份有限公
司
84,876.93 100.00% 51,781.04 100.00%
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,788,930.17 2,505,634.76
其中：支付销售机构的客户维护费 74,035.89 157,860.04
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.2%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.2%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作
日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 298,155.02 417,605.75
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 36 页
2、 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作
日内从基金资产中一次性支取。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰元安保本混合 A 金鹰元安保本混合 C 合计
金鹰基金管理有限公
司
0.00 74,789.07 74,789.07
广发银行股份有限公
司
0.00 0.00 0.00
广州证券股份有限公
司
0.00 0.00 0.00
合计 0.00 74,789.07 74,789.07
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰元安保本混合A 金鹰元安保本混合C 合计
金鹰基金管理有限公
司
0.00 0.00 0.00
广发银行股份有限公
司
0.00 0.00 0.00
广州证券股份有限公
司
0.00 0.00 0.00
合计 - 0.00 0.00
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份有限公司 132,321,943. 57,884.32 517,384,556. 697,037.75
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 36 页
61 82
注：本基金本报告期末清算备付金本余额 128,960.23 元，清算备付金利息收入 6,134.50 元。上
年度可比期间清算备付金期末余额 378,884.4 元，清算备付金利息收入 13,915.20 元。
6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.6 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期未持有暂时停牌登流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2016 年 6 月 30 日,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页共 36 页
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 7,074,513.00 0.83
其中：股票 7,074,513.00 0.83
2 固定收益投资 325,571,118.20 38.37
其中：债券 325,571,118.20 38.37
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 380,000,680.00 44.79
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 132,450,903.84 15.61
7 其他各项资产 3,341,712.11 0.39
8 合计 848,438,927.15 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业
2,960,000.00 0.40
C 制造业 - -D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -E 建筑业 - -
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 30 页共 36 页
F 批发和零售业
3,479,313.00 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业
- -H 住宿和餐饮业
- -I 信息传输、软件和信息技术服务业
635,200.00 0.09
J 金融业
- -K 房地产业
- -L 租赁和商务服务业
- -M 科学研究和技术服务业
- -N 水利、环境和公共设施管理业
- -O 居民服务、修理和其他服务业
- -P 教育
- -Q 卫生和社会工作
- -R 文化、体育和娱乐业
- -S 综合
- -合计 7,074,513.00 0.96
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 603883 老百姓 69,950 3,479,313.00 0.47
2 600711 盛屯矿业 400,000 2,960,000.00 0.40
3 300098 高新兴 40,000 635,200.00 0.09
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 603883 老百姓 3,460,601.50 1.69
2 600711 盛屯矿业 3,032,192.00 1.48
3 000911 南宁糖业 1,000,000.00 0.49
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 31 页共 36 页
4 601799 星宇股份 999,231.50 0.49
5 300329 海伦钢琴 998,224.00 0.49
6 600136 当代明诚 997,218.96 0.49
7 300347 泰格医药 733,552.50 0.36
8 300098 高新兴 652,000.00 0.32
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600873 梅花生物 6,448,741.00 3.15
2 002510 天汽模 5,860,417.75 2.86
3 002438 江苏神通 3,564,916.40 1.74
4 002394 联发股份 2,669,336.00 1.30
5 002037 久联发展 2,586,002.00 1.26
6 601566 九牧王 1,572,335.23 0.77
7 600136 当代明诚 1,178,487.00 0.58
8 601799 星宇股份 1,062,706.06 0.52
9 300329 海伦钢琴 1,016,902.00 0.50
10 000911 南宁糖业 1,016,020.00 0.50
11 300347 泰格医药 732,609.00 0.36
12 002786 银宝山新 457,713.90 0.22
13 002778 高科石化 192,416.00 0.09
14 300495 美尚生态 54,100.00 0.03
15 002781 奇信股份 19,960.00 0.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 11,873,020.46
卖出股票的收入（成交）总额 28,432,662.34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 57,965,200.00 7.84
2 央行票据 - -3 金融债券 - -
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 32 页共 36 页
其中：政策性金融债 - -4 企业债券 66,635,918.20 9.01
5 企业短期融资券 150,165,000.00 20.30
6 中期票据 50,805,000.00 6.87
7 可转债 - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 325,571,118.20 44.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 122394 15 中银债 500,000.00 51,075,000.00 6.90
2 101553018
15 联通
MTN002
500,000.00 50,805,000.00 6.87
3 071630002
16 财通证
券 CP002
500,000.00 50,065,000.00 6.77
4 011699721
16 广州地
铁 SCP003
500,000.00 50,055,000.00 6.77
5 071603003
16 中信
CP003
500,000.00 50,045,000.00 6.77
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 33 页共 36 页
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 92,086.93
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 3,219,342.56
5 应收申购款 30,282.62
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 3,341,712.11
7.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 34 页共 36 页
本基金本报告期末前十名股票中不存在股票流通受限的情况。
7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
金鹰元安保本混
合 A
2,957 45,299.52 94,173,710.88 70.30% 39,776,963.09 29.70%
金鹰元安保本混
合 C
2 299,874,062.72 599,748,125.44 100.00% 0.00 0.00%
合计 2,959 247,954.98 693,921,836.32 94.58% 39,776,963.09 5.42%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
金鹰元安保本混合 A 0.00 -金鹰元安保本混合 C 0.00 -合计 0.00 -8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
金鹰元安保本混合 A -金鹰元安保本混合 C -合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
金鹰元安保本混合 A -金鹰元安保本混合 C -合计 0
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 35 页共 36 页
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰元安保本混合 A 金鹰元安保本混合 C
本报告期期初基金份额总额 195,825,317.24 -本报告期基金总申购份额 4,395,980.93 899,748,125.44
减：本报告期基金总赎回份额 66,270,624.20 300,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 - -本报告期期末基金份额总额 133,950,673.97 599,748,125.44
注：本基金于 2016 年 3 月 8 日发布《关于金鹰元安保本混合型证券投资基金增加基金份额类别
并修改基金合同及托管协议的公告》，2016 年 4 月 15 日投资者申购 C 类份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人第五届董事会第 25 次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会备案，并
于 2016 年 5 月 13 日在证监会指定媒体披露，曾长兴同志从 2016 年 5 月 13 日起担任本基金管理人
的副总经理。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 36 页共 36 页
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广州证券 2 40,305,682.80 100.00% 28,668.18 100.00% -注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基
金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广州证券
59,350,83
2.38
100.00%
449,500,0
00.00
100.00% - -11 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
金鹰基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
点击查看>>  附件