诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......7

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13

§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......16

6.4 报表附注 ......17

§7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况 ......40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......53


7.12 投资组合报告附注 ......53

§8 基金份额持有人信息 ......55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......55

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......55

§9 开放式基金份额变动 ......55

§10 重大事件揭示 ......55

10.1 基金份额持有人大会决议 ......55

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......56

10.4 基金投资策略的改变 ......56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......56

10.8 其他重大事件 ......57

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......60

§12 备查文件目录 ......60

12.1 备查文件目录 ......60

12.2 存放地点 ......60

12.3 查阅方式 ......60

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺安和鑫混合

基金主代码 002560

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 05 月 10 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,065,388,356.87 份

基金合同存续期 不定期

注：本基金由诺安和鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来，并自 2018 年 5 月10 日起转型正式生效。
2.2 基金产品说明

本基金通过大类资产的优化配置和个股精选，在有效控制风险的前
投资目标 提下，谋求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金通过积极配置大类资产，动态控制组合风险，并在各大类资
产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较基准的投资回报。
1、大类资产配置

本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济发展
前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI
与 PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况
等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风
险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股
票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融风险收
益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例。

投资策略 2、股票投资分析

本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投
资团队“自下而上”的主动选股能力，选择具有长期持续增长能力
的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。

3、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。

4、固定收益资产投资策略

本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结
合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、
供求变化等多种因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有
效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用


估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的
流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。

5、可转换债券投资策略

本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究，
重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债，
并选择具有较高投资价值的个券进行投资。

6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增
值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的
证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关
系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。

7、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值
为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市
场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合
理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠
杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在
招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高
收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 李学君 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 95559

电子邮箱 info@lionfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-888-8998 95559

传真 0755-83026677 021-62701216

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 中国(上海)自由贸易试验区银
大厦 19-20 层 城中路 188 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 中国(上海)长宁区仙霞路 18 号
大厦 19-20 层

邮政编码 518048 200336

法定代表人 李强 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

本期已实现收益 -46,910,419.01

本期利润 693,496,318.36

加权平均基金份额本期利润 0.3078

本期加权平均净值利润率 21.03%

本期基金份额净值增长率 22.65%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 -66,377,022.63

期末可供分配基金份额利润 -0.0321

期末基金资产净值 3,084,872,243.90

期末基金份额净值 1.4936

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 43.75%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -6.92% 1.81% 0.93% 0.51% -7.85% 1.30%

过去三个月 -5.11% 2.11% -2.31% 0.49% -2.80% 1.62%


过去六个月 22.65% 1.90% 0.83% 0.50% 21.82% 1.40%

过去一年 14.16% 1.89% -6.94% 0.59% 21.10% 1.30%

过去三年 -0.22% 2.19% 1.42% 0.72% -1.64% 1.47%

自基金合同生 43.75% 2.17% 12.75% 0.76% 31.00% 1.41%
效起至今

注：2018 年 05 月 10 日（含当日）起，原“诺安和鑫保本混合型证券投资基金”转型为本基金，转
型后，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：2018 年 05 月 10 日（含当日）起，原“诺安和鑫保本混合型证券投资基金”转型为本基金。
§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证
券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

博士，具有基金从业资
格。曾先后任职于中国
科学院计算技术研究
2019 年 03月 所、天津飞腾信息技术
蔡嵩松 本基金基金经理 14 日 - 8 年 有限公司、华泰证券股
份有限公司，2017 年
11 月加入诺安基金管
理有限公司，历任研究
员，现任投资管理部副


总经理。2021 年 5 月
至 2023 年 5 月任诺安
创新驱动灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理。2019 年 2 月
起任诺安成长混合型
证券投资基金基金经
理，2019 年 3 月起任
诺安和鑫灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理，2022 年 7 月
起任诺安优化配置混
合型证券投资基金基
金经理，2022 年 8 月
起任诺安积极回报灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。

硕士，具有基金从业资
格。曾任职于中国对外
贸易信托有限公司，从
事投资研究工作，2020
年 11 月加入诺安基金
管理有限公司，历任研
究部副总经理，现任研
究部总经理。2022 年 7
月起任诺安研究精选
股票型证券投资基金
2023 年 02月 基金经理，2022 年 10
邓心怡 本基金基金经理 18 日 - 10 年 月起任诺安平衡证券
投资基金基金经理，
2023 年 2 月起任诺安
和鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理，2023 年 5 月起任
诺安创新驱动灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理，2023 年 6
月起任诺安稳健回报
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

芯片板块上半年表现乏善可陈，主要原因在于两大细分领域芯片设计和芯片设备受制于经济复苏低于预期以及欧洲日韩等美国盟友的联合打压。但是，之前强调的未来行业趋势依然不变。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末基金份额净值为 1.4936 元，本报告期内基金份额净值增长率为 22.65%，同期业
绩比较基准收益率为 0.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

芯片设计板块：从 2021 年四季度开启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷幕，目前基本处于低位区间。产业端一季度库存水平接近正常，各厂商二季度毛利率水平见底。伴随着疫后经济恢复，未来需求端将对设计板块持续拉动。同时我们应该觉察到，随着 chatgpt 的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为未来最强的产业趋势。海外引领，从算法大模型持续迭代，到各种应用接入 AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。而算力几何级的增长和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求的重要增长。新需求将让芯片周期拐点提前到来。

芯片设备材料 EDA：美国对中国半导体的制裁已经到了穷途末路的地步，暨 2022 年 10 月 7 日
美国半导体出口新法案对我国晶圆厂极限施压之后，进一步的制裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂一方面加速扩产成熟制程，另一方面在国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先进制程。虽然美国的制裁对我国先进制程的扩产造成了一定的影响，但是另外一个角度看，芯片设备的国产化率却取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产处于下行周期的大背景下，国产替代进程加速对设备材料 EDA板块的拉动，很可能会超预期。

本基金主要布局芯片板块，当前的市场位置芯片板块投资性价比很高，耐心等待。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红。

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安基金管理有限公司在诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 584,245,995.99 500,802,712.55

结算备付金 - 691,207.40

存出保证金 771,562.38 729,790.70

交易性金融资产 6.4.7.2 2,500,629,374.45 2,652,972,465.31

其中：股票投资 2,500,629,374.45 2,652,972,465.31

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 5,917,655.68 -

应收股利 - -

应收申购款 3,603,296.81 1,481,188.22

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 3,095,167,885.31 3,156,677,364.18

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 4,918,799.91 4,694,094.18

应付管理人报酬 3,923,790.58 4,197,784.57

应付托管费 653,965.09 699,630.76

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 799,085.83 750,120.53

负债合计 10,295,641.41 10,341,630.04

净资产：

实收基金 6.4.7.7 2,065,388,356.87 2,583,672,492.98

未分配利润 6.4.7.8 1,019,483,887.03 562,663,241.16

净资产合计 3,084,872,243.90 3,146,335,734.14

负债和净资产总计 3,095,167,885.31 3,156,677,364.18

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.4936 元，基金份额总额 2,065,388,356.87 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30
30 日 日

一、营业总收入 722,334,562.62 -998,113,962.08

1.利息收入 1,983,671.79 922,472.79

其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,983,671.79 922,472.79

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -24,138,513.23 -271,463,594.91

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -27,670,836.48 -273,571,529.17

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 3,532,323.25 2,107,934.26

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 740,406,737.37 -730,665,602.07

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 4,082,666.69 3,092,762.11

减：二、营业总支出 28,838,244.26 29,431,050.71

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 24,613,512.25 25,107,632.56

2．托管费 6.4.10.2.2 4,102,251.99 4,184,605.40

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -


5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.16 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.17 122,480.02 138,812.75

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 693,496,318.36 -1,027,545,012.79

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 693,496,318.36 -1,027,545,012.79

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 693,496,318.36 -1,027,545,012.79

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

项目 其他综 未分配

实收基金 合 利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资产 2,583,672,492.98 - 562,663,241.16 3,146,335,734.14
（基金净值）

二、本期期初净资产 2,583,672,492.98 - 562,663,241.16 3,146,335,734.14
（基金净值）

三、本期增减变动额 -518,284,136.11 - 456,820,645.87 -61,463,490.24
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 693,496,318.36 693,496,318.36

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值

变动数 -518,284,136.11 - -236,675,672.49 -754,959,808.60
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 774,336,317.54 - 423,487,955.21 1,197,824,272.75

2.基金赎回款 -1,292,620,453.65 - -660,163,627.70 -1,952,784,081.35

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - - -
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 2,065,388,356.87 - 1,019,483,887.03 3,084,872,243.90
（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 其他综 未分配 净资产合计


合 利润

收益

一、上期期末净资产 2,348,357,065.80 - 1,723,724,260.51 4,072,081,326.31
（基金净值）

二、本期期初净资产 2,348,357,065.80 - 1,723,724,260.51 4,072,081,326.31
（基金净值）

三、本期增减变动额 387,060,171.35 - -880,322,183.38 -493,262,012.03
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -1,027,545,012.79 -1,027,545,012.79

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值

变动数 387,060,171.35 - 147,222,829.41 534,283,000.76
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 1,042,186,382.33 - 351,835,132.32 1,394,021,514.65

2.基金赎回款 -655,126,210.98 - -204,612,302.91 -859,738,513.89

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - - -
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 2,735,417,237.15 - 843,402,077.13 3,578,819,314.28
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金是根据原诺安和鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“诺安和鑫保本混合基金”)《诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由原诺安和鑫保本混合基金转型而来。原诺安和鑫保本混合基金为契约型开放式，存续期限不定，原诺安和鑫保
本混合基金第一个保本期于 2018 年 5 月 2 日到期，原诺安和鑫保本混合基金不能满足继续作为法律
法规规定的避险策略型基金运作的条件，自 2018 年 5 月 10 日起，诺安和鑫保本混合基金更名为诺
安和鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和净资产（基金净值）变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 584,245,995.99

等于：本金 584,158,201.89

加：应计利息 87,794.10

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 584,245,995.99

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,455,885,499.07 - 2,500,629,374.45 44,743,875.38

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,455,885,499.07 - 2,500,629,374.45 44,743,875.38

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额


本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 10,145.54

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 679,844.35

其中：交易所市场 679,844.35

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 109,095.94

合计 799,085.83

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,583,672,492.98 2,583,672,492.98

本期申购 774,336,317.54 774,336,317.54

本期赎回（以“-”号填列） -1,292,620,453.65 -1,292,620,453.65

本期末 2,065,388,356.87 2,065,388,356.87

6.4.7.8 未分配利润


单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -28,877,135.60 591,540,376.76 562,663,241.16

本期利润 -46,910,419.01 740,406,737.37 693,496,318.36

本期基金份额交易产生的变动数 9,410,531.98 -246,086,204.47 -236,675,672.49

其中：基金申购款 -31,780,340.03 455,268,295.24 423,487,955.21

基金赎回款 41,190,872.01 -701,354,499.71 -660,163,627.70

本期已分配利润 - - -

本期末 -66,377,022.63 1,085,860,909.66 1,019,483,887.03

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 1,948,379.96

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 14,938.57

其他 20,353.26

合计 1,983,671.79

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 2,336,963,837.86

减：卖出股票成本总额 2,359,267,577.33

减：交易费用 5,367,097.01

买卖股票差价收入 -27,670,836.48

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益--买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.12 衍生工具收益
6.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,532,323.25

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,532,323.25

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 740,406,737.37

--股票投资 740,406,737.37

--债券投资 -

--资产支持证券投资 -

--基金投资 -

--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 740,406,737.37

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 3,961,780.35

基金转换费收入 120,886.34

合计 4,082,666.69

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 49,588.57


信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 984.08

账户维护费 12,400.00

合计 122,480.02

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 24,613,512.25 25,107,632.56

其中：支付销售机构的客户维护费 9,833,265.29 8,968,804.24

注：本基金的管理费率为年费率 1.50%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 4,102,251.99 4,184,605.40

注：本基金的托管费率为年费率 0.25%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况


本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股

份有限公司- 584,245,995.99 1,948,379.96 205,141,696.82 879,323.02
活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额


股）

00128 三联 2023 年 新股锁

2 锻造 05 月 15 6 个月 定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15-

日

00128 陕西 2023 年 新股锁

6 能源 03 月 31 6 个月 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47-

日

00128 中电 2023 年 新股锁

7 港 03 月 30 6 个月 定 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72-

日

00132 长青 2023 年 新股锁

4 科技 05 月 12 6 个月 定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40-

日

00132 登康 2023 年 新股锁

8 口腔 03 月 29 6 个月 定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05-

日

00136 南矿 2023 年 新股锁

0 集团 03 月 31 6 个月 定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99-

日

00136 海森 2023 年 新股锁

7 药业 03 月 30 6 个月 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40-

日

00138 华纬 2023 年 新股锁

0 科技 05 月 09 6 个月 定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60-

日

30080 广康 2023 年 新股锁

4 生化 06 月 15 6 个月 定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22-

日

30114 中科 2023 年 新股锁

1 磁业 03 月 27 6 个月 定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78-

日

30115 华塑 2023 年 新股锁

7 科技 03 月 01 6 个月 定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50-

日

30117 锡南 2023 年 新股锁

0 科技 06 月 16 6 个月 定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50-

日

30120 朗威 2023 年 1 个月 新股未

2 股份 06 月 28 内 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28-

日 （含）

30120 朗威 2023 年 新股锁

2 股份 06 月 28 6 个月 定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92-

日


30120 国泰 2023 年 新股锁

3 环保 03 月 28 6 个月 定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00-

日

30121 金杨 2023 年 新股锁

0 股份 06 月 21 6 个月 定 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77-

日

30122 恒勃 2023 年 新股锁

5 股份 06 月 08 6 个月 定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58-

日

30123 飞沃 2023 年 新股锁

2 科技 06 月 08 6 个月 定 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30-

日

30124 宏源 2023 年 新股锁

6 药业 03 月 10 6 个月 定 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01-

日

30126 格力 2023 年 新股锁

0 博 01 月 20 6 个月 定 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23-

日

30126 恒工 2023 年 1 个月 新股未

1 精密 06 月 29 内 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50-

日 （含）

30126 恒工 2023 年 新股锁

1 精密 06 月 29 6 个月 定 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20-

日

30126 海看 2023 年 新股锁

2 股份 06 月 13 6 个月 定 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00-

日

30128 科源 2023 年 新股锁

1 制药 03 月 28 6 个月 定 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80-

日

30129 明阳 2023 年 新股锁

1 电气 06 月 21 6 个月 定 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18-

日

30129 海科 2023 年 1 个月 新股未 104,767.5 104,767.5

2 新源 06 月 29 内 上市 19.99 19.99 5,241 9 9-

日 （含）

30129 海科 2023 年 新股锁

2 新源 06 月 29 6 个月 定 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17-

日

30129 三博 2023 年 新股锁

3 脑科 04 月 25 6 个月 定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86-

日

30129 美硕 2023 年 6 个月 新股锁 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05-


5 科技 06 月 19 定

日

30130 川宁 2022 年 新股锁

1 生物 12 月 20 6 个月 定 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04-

日

30130 真兰 2023 年 新股锁

3 仪表 02 月 13 6 个月 定 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56-

日

30130 朗坤 2023 年 新股锁

5 环境 05 月 15 6 个月 定 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57-

日

30130 美利 2023 年 新股锁

7 信 04 月 14 6 个月 定 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82-

日

30131 鑫宏 2023 年 新股锁

0 业 05 月 26 6 个月 定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87-

日

30131 威士 2023 年 新股锁

5 顿 06 月 13 6 个月 定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12-

日

30132 豪江 2023 年 新股锁

0 智能 06 月 01 6 个月 定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04-

日

30132 绿通 2023 年 新股锁

2 科技 02 月 27 6 个月 定 87.30 53.24 392 34,219.71 20,870.08-

日

30132 新莱 2023 年 新股锁

3 福 05 月 29 6 个月 定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08-

日

30132 曼恩 2023 年 新股锁

5 斯特 05 月 04 6 个月 定 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80-

日

30133 德尔 2023 年 新股锁

2 玛 05 月 09 6 个月 定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06-

日

30133 亚华 2023 年 新股锁

7 电子 05 月 16 6 个月 定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84-

日

30134 涛涛 2023 年 新股锁

5 车业 03 月 10 6 个月 定 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24-

日

30135 南王 2023 年 6 个月 新股锁 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25-

5 科技 06 月 02 定


日

30135 北方 2023 年 新股锁

7 长龙 04 月 11 6 个月 定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10-

日

30135 湖南 2023 年 新股锁

8 裕能 02 月 01 6 个月 定 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47-

日

30136 荣旗 2023 年 新股锁

0 科技 04 月 17 6 个月 定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40-

日

30137 凌玮 2023 年 新股锁

3 科技 01 月 20 6 个月 定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45-

日

30137 致欧 2023 年 新股锁

6 科技 06 月 14 6 个月 定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20-

日

30138 蜂助 2023 年 新股锁

2 手 05 月 09 6 个月 定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72-

日

30138 未来 2023 年 新股锁

6 电器 03 月 21 6 个月 定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62-

日

30138 光大 2023 年 新股锁

7 同创 04 月 10 6 个月 定 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52-

日

30139 仁信 2023 年 1 个月 新股未 124,755.6 124,755.6

5 新材 06 月 21 内 上市 26.68 26.68 4,676 8 8-

日 （含）

30139 仁信 2023 年 新股锁

5 新材 06 月 21 6 个月 定 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60-

日

30139 溯联 2023 年 新股锁

7 股份 06 月 15 6 个月 定 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40-

日

30139 英特 2023 年 新股锁

9 科技 05 月 16 6 个月 定 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01-

日

30140 华人 2023 年 新股锁

8 健康 02 月 22 6 个月 定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05-

日

30141 阿莱 2023 年 新股锁

9 德 02 月 02 6 个月 定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50-

日


30142 世纪 2023 年 新股锁

8 恒通 05 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40-

日

30143 泓淋 2023 年 新股锁

9 电力 03 月 10 6 个月 定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10-

日

30148 致尚 2023 年 1 个月 新股未 250,129.0 250,129.0

6 科技 06 月 30 内 上市 57.66 57.66 4,338 8 8-

日 （含）

30148 致尚 2023 年 新股锁

6 科技 06 月 30 6 个月 定 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12-

日

30148 豪恩 2023 年 1 个月 新股未

8 汽电 06 月 26 内 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68-

日 （含）

30148 豪恩 2023 年 新股锁

8 汽电 06 月 26 6 个月 定 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36-

日

60106 中信 2023 年 新股锁

1 金属 03 月 30 6 个月 定 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28-

日

60106 江盐 2023 年 新股锁

5 集团 03 月 31 6 个月 定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00-

日

60113 柏诚 2023 年 新股锁

3 股份 03 月 31 6 个月 定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64-

日

60312 常青 2023 年 新股锁

5 科技 03 月 30 6 个月 定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80-

日

60313 中重 2023 年 新股锁

5 科技 03 月 29 6 个月 定 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92-

日

60313 恒尚 2023 年 新股锁

7 节能 04 月 10 6 个月 定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51-

日

60317 万丰 2023 年 新股锁

2 股份 04 月 28 6 个月 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86-

日

68814 中船 2023 年 新股锁

6 特气 04 月 13 6 个月 定 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43-

日

68824 晶合 2023 年 6 个月 新股锁 19.86 18.06 7,405 147,063.3 133,734.3-


9 集成 04 月 24 定 0 0

日

68830 中润 2023 年 新股锁

7 光学 02 月 08 6 个月 定 23.88 31.73 2,455 58,625.40 77,897.15-

日

68833 西高 2023 年 新股锁

4 院 06 月 09 6 个月 定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48-

日

68835 颀中 2023 年 新股锁

2 科技 04 月 11 6 个月 定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27-

日

68836 中科 2023 年 新股锁

1 飞测 05 月 12 6 个月 定 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77-

日

68842 时创 2023 年 新股锁

9 能源 06 月 20 6 个月 定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38-

日

68843 华曙 2023 年 新股锁

3 高科 04 月 07 6 个月 定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00-

日

68845 美芯 2023 年 新股锁

8 晟 05 月 15 6 个月 定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96-

日

68846 中芯 2023 年 新股锁

9 集成 04 月 28 6 个月 定 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00-

日

68847 阿特 2023 年 新股锁 106,687.4

2 斯 06 月 02 6 个月 定 11.10 17.04 6,261 69,497.10 4-

日

68847 晶升 2023 年 新股锁

8 股份 04 月 13 6 个月 定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74-

日

68847 友车 2023 年 新股锁

9 科技 05 月 04 6 个月 定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68-

日

68848 南芯 2023 年 新股锁

4 科技 03 月 28 6 个月 定 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68-

日

68850 索辰 2023 年 新股锁

7 科技 04 月 10 6 个月 定 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42-

日

68851 慧智 2023 年 6 个月 新股锁 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36-

2 微 05 月 08 定


日

68852 纳睿 2023 年 新股锁 200,677.3 221,398.5

2 雷达 02 月 22 6 个月 定 46.68 51.50 4,299 2 0-

日

68852 航天 2023 年 新股锁

3 环宇 05 月 26 6 个月 定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20-

日

68853 日联 2023 年 新股锁

1 科技 03 月 24 6 个月 定 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62-

日

68853 华海 2023 年 新股锁

5 诚科 03 月 28 6 个月 定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03-

日

68854 国科 2023 年 新股锁

3 军工 06 月 14 6 个月 定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50-

日

68855 航天 2023 年 新股锁

2 南湖 05 月 08 6 个月 定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00-

日

68856 航天 2023 年 新股锁

2 软件 05 月 15 6 个月 定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06-

日

68857 天玛 2023 年 新股锁

0 智控 05 月 29 6 个月 定 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72-

日

68858 安杰 2023 年 新股锁

1 思 05 月 12 6 个月 定 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89-

日

68858 芯动 2023 年 新股锁

2 联科 06 月 21 6 个月 定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64-

日

68859 新相 2023 年 新股锁

3 微 05 月 25 6 个月 定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81-

日

68860 天承 2023 年 1 个月 新股未

3 科技 06 月 30 内 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00-

日 （含）

68860 天承 2023 年 新股锁

3 科技 06 月 30 6 个月 定 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00-

日

68862 安凯 2023 年 新股锁

0 微 06 月 15 6 个月 定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44-

日


68862 双元 2023 年 新股锁

3 科技 05 月 31 6 个月 定 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62-

日

68862 华丰 2023 年 新股锁

9 科技 06 月 16 6 个月 定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72-

日

68863 莱斯 2023 年 新股锁

1 信息 06 月 19 6 个月 定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32-

日

注：1、基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
2、本基金持有的流通受限股票“301281 科源制药”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股；本基金持有的流通受限股票“301322 绿通科技”于受限期间实施转
增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；本基金持有的流通受限股票“688507 索
辰科技”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股；以上流通受限股票转增股本数量与金额已包含在上述披露的数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的
交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 06
月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月-1

2023 年 06 月 30 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 584,245,995.99 - - - - 584,245,995.99

存出保证金 771,562.38 - - - - 771,562.38

交易性金融资产 - - - - 2,500,629,374.45 2,500,629,374.45

应收清算款 - - - - 5,917,655.68 5,917,655.68

应收申购款 - - - - 3,603,296.81 3,603,296.81

资产总计 585,017,558.37 - - - 2,510,150,326.94 3,095,167,885.31

负债

应付赎回款 - - - - 4,918,799.91 4,918,799.91

应付管理人报酬 - - - - 3,923,790.58 3,923,790.58

应付托管费 - - - - 653,965.09 653,965.09


其他负债 - - - - 799,085.83 799,085.83

负债总计 - - - - 10,295,641.41 10,295,641.41

利率敏感度缺口 585,017,558.37 - - - 2,499,854,685.53 3,084,872,243.90

上年度末 6 个月-1

2022 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 500,802,712.55 - - - - 500,802,712.55

结算备付金 691,207.40 - - - - 691,207.40

存出保证金 729,790.70 - - - - 729,790.70

交易性金融资产 - - - - 2,652,972,465.31 2,652,972,465.31

应收申购款 300.00 - - - 1,480,888.22 1,481,188.22

资产总计 502,224,010.65 - - - 2,654,453,353.53 3,156,677,364.18

负债

应付赎回款 - - - - 4,694,094.18 4,694,094.18

应付管理人报酬 - - - - 4,197,784.57 4,197,784.57

应付托管费 - - - - 699,630.76 699,630.76

其他负债 - - - - 750,120.53 750,120.53

负债总计 - - - - 10,341,630.04 10,341,630.04

利率敏感度缺口 502,224,010.65 - - - 2,644,111,723.49 3,146,335,734.14

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 2,500,629,374. 81.06 2,652,972,465. 84.32
45 31

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,500,629,374. 81.06 2,652,972,465. 84.32
45 31

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 152,863,754.00 123,175,587.53

业绩比较基准下降 5% -152,863,754.00 -123,175,587.53

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 2,497,677,603.26 2,614,026,606.67

第二层次 865,434.18 -

第三层次 2,086,337.01 38,945,858.64

合计 2,500,629,374.45 2,652,972,465.31

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,500,629,374.45 80.79

其中：股票 2,500,629,374.45 80.79

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 584,245,995.99 18.88

8 其他各项资产 10,292,514.87 0.33

9 合计 3,095,167,885.31 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 123,609.05 0.00

C 制造业 1,712,539,668.79 55.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 548,066.85 0.02

E 建筑业 217,459.00 0.01

F 批发和零售业 53,634,016.81 1.74

G 交通运输、仓储和邮政业 69,312.84 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 731,252,625.32 23.70

J 金融业 115,762.10 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 11,266.21 0.00

M 科学研究和技术服务业 605,502.89 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 565,859.04 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 24,571.97 0.00

Q 卫生和社会工作 890,986.36 0.03

R 文化、体育和娱乐业 30,667.22 0.00

S 综合 - -

合计 2,500,629,374.45 81.06

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002371 北方华创 951,833 302,349,752.45 9.80

2 688012 中微公司 1,754,265 274,454,759.25 8.90

3 688521 芯原股份 3,368,512 242,263,383.04 7.85

4 300604 长川科技 3,628,228 172,304,547.72 5.59

5 300661 圣邦股份 1,835,129 150,719,144.77 4.89

6 688153 唯捷创芯 1,959,569 143,362,068.04 4.65

7 688082 盛美上海 1,152,066 127,188,086.40 4.12

8 688256 寒武纪 646,478 121,537,864.00 3.94

9 000977 浪潮信息 2,289,305 111,031,292.50 3.60

10 002230 科大讯飞 1,379,283 93,736,072.68 3.04

11 603019 中科曙光 1,684,800 85,756,320.00 2.78

12 688126 沪硅产业 3,815,183 79,737,324.70 2.58

13 603986 兆易创新 589,209 62,603,456.25 2.03

14 002373 千方科技 4,578,295 62,447,943.80 2.02

15 688502 茂莱光学 309,449 59,414,208.00 1.93

16 300474 景嘉微 593,000 53,364,070.00 1.73

17 300418 昆仑万维 1,317,536 53,070,350.08 1.72

18 300475 香农芯创 2,051,869 52,589,402.47 1.70

19 688152 麒麟信安 504,837 46,586,358.36 1.51

20 603303 得邦照明 3,194,350 44,113,973.50 1.43

21 688435 英方软件 528,035 40,151,781.40 1.30

22 301208 中亦科技 663,537 36,713,502.21 1.19

23 601360 三六零 2,456,000 30,798,240.00 1.00

24 688557 兰剑智能 490,974 17,321,562.72 0.56

25 688343 云天励飞 24,961 1,587,769.21 0.05

26 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.05

27 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.04

28 301358 湖南裕能 20,226 887,880.50 0.03

29 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.03

30 301260 格力博 31,202 763,699.40 0.02

31 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02

32 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.02

33 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.02

34 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.02

35 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.02

36 688114 华大智造 5,336 461,884.16 0.01

37 688392 骄成超声 3,843 426,534.57 0.01


38 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01

39 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01

40 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.01

41 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.01

42 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01

43 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.01

44 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.01

45 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.01

46 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.01

47 301301 川宁生物 35,740 320,230.40 0.01

48 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.01

49 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01

50 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01

51 688035 德邦科技 4,981 296,269.88 0.01

52 301246 宏源药业 9,303 290,969.49 0.01

53 688275 万润新能 3,206 289,597.98 0.01

54 301391 卡莱特 2,470 289,409.90 0.01

55 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01

56 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01

57 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01

58 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

59 688401 路维光电 7,173 269,274.42 0.01

60 688161 威高骨科 6,138 265,836.78 0.01

61 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.01

62 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.01

63 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.01

64 301311 昆船智能 8,320 245,273.60 0.01

65 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.01

66 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01

67 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01

68 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01

69 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.01

70 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01

71 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01

72 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.01

73 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01

74 301322 绿通科技 3,906 218,181.18 0.01

75 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01

76 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.01

77 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01

78 301363 美好医疗 4,447 195,623.53 0.01


79 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01

80 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01

81 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01

82 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01

83 301377 鼎泰高科 7,695 176,985.00 0.01

84 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.01

85 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01

86 301230 泓博医药 3,762 168,913.80 0.01

87 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01

88 301127 天源环保 16,843 165,229.83 0.01

89 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01

90 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01

91 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01

92 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01

93 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01

94 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01

95 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01

96 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01

97 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01

98 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00

99 301223 中荣股份 8,148 152,530.56 0.00

100 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.00

101 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.00

102 688697 纽威数控 5,837 150,769.71 0.00

103 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.00

104 301280 珠城科技 4,175 149,298.00 0.00

105 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.00

106 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.00

107 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00

108 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00

109 301335 天元宠物 5,869 139,916.96 0.00

110 688237 超卓航科 2,891 139,577.48 0.00

111 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

112 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00

113 688184 帕瓦股份 4,358 136,231.08 0.00

114 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00

115 688201 信安世纪 3,151 134,673.74 0.00

116 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00

117 688132 邦彦技术 4,844 131,659.92 0.00

118 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.00

119 688292 浩瀚深度 4,503 129,236.10 0.00


120 301277 新天地 6,576 128,297.76 0.00

121 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.00

122 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.00

123 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.00

124 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00

125 301327 华宝新能 1,570 124,202.70 0.00

126 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00

127 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00

128 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

129 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.00

130 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00

131 688252 天德钰 5,201 105,528.29 0.00

132 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00

133 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.00

134 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

135 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00

136 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00

137 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00

138 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00

139 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00

140 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00

141 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00

142 301220 亚香股份 2,849 97,179.39 0.00

143 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.00

144 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00

145 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.00

146 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00

147 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.00

148 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00

149 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.00

150 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00

151 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.00

152 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.00

153 301326 捷邦科技 2,264 86,099.92 0.00

154 688737 中自科技 2,186 85,232.14 0.00

155 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.00

156 301359 东南电子 3,271 83,345.08 0.00

157 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.00

158 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00

159 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.00

160 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00


161 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.00

162 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00

163 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

164 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00

165 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.00

166 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00

167 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00

168 688076 诺泰生物 2,189 77,884.62 0.00

169 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.00

170 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00

171 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

172 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

173 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00

174 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.00

175 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00

176 301158 德石股份 3,783 65,483.73 0.00

177 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00

178 001269 欧晶科技 764 56,176.92 0.00

179 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00

180 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00

181 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00

182 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00

183 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00

184 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00

185 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00

186 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00

187 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00

188 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00

189 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00

190 605598 上海港湾 553 29,120.98 0.00

191 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.00

192 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00

193 603171 税友股份 637 25,467.26 0.00

194 603255 鼎际得 489 24,821.64 0.00

195 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00

196 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00

197 605060 联德股份 883 24,247.18 0.00

198 605167 利柏特 2,471 23,919.28 0.00

199 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00

200 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.00

201 003020 立方制药 632 23,390.32 0.00


202 003029 吉大正元 716 23,234.20 0.00

203 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00

204 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00

205 605016 百龙创园 872 21,590.72 0.00

206 605133 嵘泰股份 618 21,481.68 0.00

207 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00

208 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.00

209 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00

210 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.00

211 300902 国安达 551 20,634.95 0.00

212 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00

213 300869 康泰医学 862 19,791.52 0.00

214 001215 千味央厨 295 19,614.55 0.00

215 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00

216 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00

217 300982 苏文电能 317 19,197.52 0.00

218 605377 华旺科技 1,050 18,952.50 0.00

219 605011 杭州热电 525 18,574.50 0.00

220 003012 东鹏控股 2,278 18,429.02 0.00

221 605289 罗曼股份 474 18,158.94 0.00

222 003026 中晶科技 460 18,091.80 0.00

223 003028 振邦智能 432 18,061.92 0.00

224 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00

225 605305 中际联合 508 17,708.88 0.00

226 003005 竞业达 577 17,708.13 0.00

227 603209 兴通股份 833 17,667.93 0.00

228 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00

229 003039 顺控发展 1,024 17,367.04 0.00

230 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00

231 605339 南侨食品 864 17,202.24 0.00

232 003016 欣贺股份 1,681 16,978.10 0.00

233 605268 王力安防 1,642 16,797.66 0.00

234 001208 华菱线缆 1,754 16,627.92 0.00

235 300878 维康药业 722 16,389.40 0.00

236 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00

237 601686 友发集团 2,374 16,238.16 0.00

238 300882 万胜智能 572 16,233.36 0.00

239 605368 蓝天燃气 1,685 16,125.45 0.00

240 605098 行动教育 405 16,033.95 0.00

241 300893 松原股份 621 15,978.33 0.00

242 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00


243 605080 浙江自然 524 15,709.52 0.00

244 605068 明新旭腾 641 15,678.86 0.00

245 003037 三和管桩 1,274 15,670.20 0.00

246 605336 帅丰电器 911 15,669.20 0.00

247 605277 新亚电子 966 15,610.56 0.00

248 003019 宸展光电 760 15,580.00 0.00

249 001216 华瓷股份 1,177 15,489.32 0.00

250 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.00

251 300909 汇创达 579 15,297.18 0.00

252 603132 金徽股份 1,342 15,218.28 0.00

253 603759 海天股份 1,656 15,168.96 0.00

254 605162 新中港 1,377 14,802.75 0.00

255 603230 内蒙新华 1,141 14,718.90 0.00

256 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00

257 003025 思进智能 898 14,502.70 0.00

258 603070 万控智造 775 14,484.75 0.00

259 001298 好上好 584 14,454.00 0.00

260 001217 华尔泰 1,239 14,421.96 0.00

261 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00

262 605389 长龄液压 498 14,377.26 0.00

263 605208 永茂泰 1,405 14,078.10 0.00

264 601528 瑞丰银行 2,899 14,060.15 0.00

265 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00

266 605099 共创草坪 624 13,933.92 0.00

267 003006 百亚股份 804 13,893.12 0.00

268 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00

269 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00

270 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00

271 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00

272 605183 确成股份 741 13,412.10 0.00

273 605169 洪通燃气 1,293 13,279.11 0.00

274 605028 世茂能源 615 13,222.50 0.00

275 605056 咸亨国际 933 13,220.61 0.00

276 003013 地铁设计 724 13,213.00 0.00

277 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00

278 605151 西上海 722 13,140.40 0.00

279 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00

280 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00

281 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00

282 605599 菜百股份 980 12,945.80 0.00

283 300908 仲景食品 285 12,924.75 0.00


284 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00

285 605300 佳禾食品 576 12,522.24 0.00

286 605580 恒盛能源 916 12,356.84 0.00

287 603176 汇通集团 1,924 12,313.60 0.00

288 605058 澳弘电子 548 12,302.60 0.00

289 605319 无锡振华 764 12,124.68 0.00

290 003010 若羽臣 562 11,948.12 0.00

291 605500 森林包装 1,579 11,779.34 0.00

292 300864 南大环境 535 11,759.30 0.00

293 300890 翔丰华 286 11,754.60 0.00

294 605228 神通科技 1,217 11,646.69 0.00

295 003030 祖名股份 480 11,587.20 0.00

296 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00

297 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00

298 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00

299 605259 绿田机械 295 11,451.90 0.00

300 001207 联科科技 682 11,403.04 0.00

301 003042 中农联合 546 11,313.12 0.00

302 603836 海程邦达 733 11,266.21 0.00

303 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00

304 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00

305 601279 英利汽车 2,004 11,102.16 0.00

306 001218 丽臣实业 490 11,078.90 0.00

307 001317 三羊马 300 11,070.00 0.00

308 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00

309 605378 野马电池 473 11,025.63 0.00

310 003027 同兴环保 523 10,904.55 0.00

311 603130 云中马 480 10,900.80 0.00

312 605177 东亚药业 439 10,816.96 0.00

313 300868 杰美特 593 10,792.60 0.00

314 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00

315 003015 日久光电 1,128 10,682.16 0.00

316 003033 征和工业 301 10,565.10 0.00

317 300881 盛德鑫泰 320 10,544.00 0.00

318 603219 富佳股份 739 10,530.75 0.00

319 603216 梦天家居 772 10,522.36 0.00

320 003036 泰坦股份 776 10,460.48 0.00

321 300891 惠云钛业 1,143 10,447.02 0.00

322 605122 四方新材 703 10,432.52 0.00

323 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00

324 301318 维海德 309 10,366.95 0.00


325 603215 比依股份 575 10,315.50 0.00

326 605179 一鸣食品 939 10,216.32 0.00

327 300907 康平科技 473 10,155.31 0.00

328 001288 运机集团 537 10,149.30 0.00

329 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00

330 300877 金春股份 569 10,037.16 0.00

331 605005 合兴股份 634 10,036.22 0.00

332 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00

333 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00

334 003018 金富科技 1,027 9,931.09 0.00

335 001212 中旗新材 400 9,876.00 0.00

336 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00

337 001313 粤海饲料 1,232 9,732.80 0.00

338 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00

339 605365 立达信 645 9,662.10 0.00

340 603213 镇洋发展 799 9,532.07 0.00

341 603511 爱慕股份 553 9,511.60 0.00

342 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00

343 605488 福莱新材 603 9,461.07 0.00

344 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00

345 605299 舒华体育 738 9,372.60 0.00

346 001206 依依股份 629 9,309.20 0.00

347 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00

348 605086 龙高股份 443 9,205.54 0.00

349 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00

350 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00

351 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00

352 300876 蒙泰高新 350 9,117.50 0.00

353 605007 五洲特纸 598 9,065.68 0.00

354 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00

355 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00

356 300879 大叶股份 466 8,867.98 0.00

357 003004 声迅股份 306 8,834.22 0.00

358 605258 协和电子 340 8,833.20 0.00

359 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00

360 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00

361 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00

362 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00

363 003032 传智教育 586 8,538.02 0.00

364 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00

365 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00


366 001219 青岛食品 460 8,390.40 0.00

367 001210 金房能源 373 8,377.58 0.00

368 605196 华通线缆 1,172 8,344.64 0.00

369 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00

370 605189 富春染织 508 8,336.28 0.00

371 605287 德才股份 349 8,271.30 0.00

372 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00

373 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00

374 605298 必得科技 508 8,107.68 0.00

375 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00

376 605180 华生科技 649 8,028.13 0.00

377 001209 洪兴股份 450 8,014.50 0.00

378 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00

379 003041 真爱美家 503 7,977.58 0.00

380 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00

381 003023 彩虹集团 385 7,896.35 0.00

382 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00

383 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00

384 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00

385 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00

386 603048 浙江黎明 464 7,470.40 0.00

387 300889 爱克股份 479 7,170.63 0.00

388 605155 西大门 490 7,109.90 0.00

389 605069 正和生态 790 6,912.50 0.00

390 605055 迎丰股份 1,146 6,830.16 0.00

391 300991 创益通 406 6,824.86 0.00

392 001202 炬申股份 459 6,774.84 0.00

393 605303 园林股份 610 6,771.00 0.00

394 605577 龙版传媒 588 6,697.32 0.00

395 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00

396 603150 万朗磁塑 251 6,616.36 0.00

397 300892 品渥食品 272 6,228.80 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300474 景嘉微 197,982,691.63 6.29

2 300339 润和软件 139,996,486.10 4.45

3 688711 宏微科技 72,821,941.88 2.31


4 688256 寒武纪 69,999,974.68 2.22

5 000977 浪潮信息 69,999,076.45 2.22

6 300418 昆仑万维 69,998,964.13 2.22

7 002230 科大讯飞 69,996,024.69 2.22

8 603019 中科曙光 66,997,517.56 2.13

9 688502 茂莱光学 65,101,190.61 2.07

10 688041 海光信息 64,999,994.28 2.07

11 603986 兆易创新 64,989,611.10 2.07

12 002373 千方科技 64,492,281.75 2.05

13 603303 得邦照明 63,763,246.68 2.03

14 688435 英方软件 60,599,427.70 1.93

15 601360 三六零 59,999,740.00 1.91

16 300475 香农芯创 59,766,623.44 1.90

17 688515 裕太微 58,407,716.64 1.86

18 603701 德宏股份 39,076,059.12 1.24

19 688557 兰剑智能 29,999,893.09 0.95

20 688152 麒麟信安 16,902,922.56 0.54

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600536 中国软件 378,030,776.37 12.01

2 002180 纳思达 235,360,831.55 7.48

3 688126 沪硅产业 197,317,084.54 6.27

4 002268 电科网安 181,410,188.96 5.77

5 688521 芯原股份 159,169,098.49 5.06

6 300339 润和软件 151,506,462.25 4.82

7 300474 景嘉微 122,613,665.43 3.90

8 603501 韦尔股份 99,366,738.15 3.16

9 688041 海光信息 81,530,201.55 2.59

10 300418 昆仑万维 75,803,426.91 2.41

11 600703 三安光电 63,220,683.91 2.01

12 688409 富创精密 60,593,767.43 1.93

13 688372 伟测科技 60,360,355.74 1.92

14 688711 宏微科技 56,063,969.22 1.78

15 688515 裕太微 54,559,365.16 1.73

16 601360 三六零 49,620,306.92 1.58

17 301095 广立微 49,488,042.07 1.57

18 301208 中亦科技 36,752,298.90 1.17

19 688256 寒武纪 34,395,354.79 1.09


20 688120 华海清科 33,498,765.82 1.06

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,466,517,749.10

卖出股票收入（成交）总额 2,336,963,837.86

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明


本基金投资的前十名证券的发行主体，除芯原股份外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

芯原微电子(上海)股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会上海监管局的行政监管措施。

截至本报告期末，芯原股份（688521）为本基金前十大重仓股。芯原股份是国内市占率第一，
全球市占率第七的芯片 IP 提供商。随着中美科技对抗态势逐渐加剧，IP 与 EDA 等芯片设计环节中
最重要的“卡脖子”环节，在中美科技竞争中占有战略制高地。且随着芯片制程的不断进步，芯片设计环节越来越复杂，设计公司将越来越依靠上游的 IP 服务商，IP 整个行业的近几年增速维持高
位，全球芯片 IP 市场 290 亿元，芯原股份市占率 2%。除了 IP 业务以外，芯原股份的定制芯片量产
业务也发展迅速，近些年，互联网公司、汽车公司造芯运动的发展如火如荼，这些系统厂商对定制化芯片设计的需求越来越高，芯原股份的量产芯片设计业务结合他们的强势 IP，发展迅速，其客户下游覆盖数据中心、汽车、消费电子，这块业务的爆发将为公司长期提供利润增长。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 771,562.38

2 应收清算款 5,917,655.68

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,603,296.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,292,514.87

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

187,102 11,038.84 176,645,797.21 8.55% 1,888,742,559.6 91.45%
6

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 1,558,030.61 0.0754%
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基 0
金

本基金基金经理持有本开放式基 10~50
金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 05 月 10 日）基金份额总 270,829,069.66
额

本报告期期初基金份额总额 2,583,672,492.98

本报告期基金总申购份额 774,336,317.54

减：本报告期基金总赎回份额 1,292,620,453.65

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,065,388,356.87

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

长江证券 1 - - - --

东兴证券 1 - - - --

方正证券 1 - - - --

国金证券 1 - - - --

国联证券 1 - - - --

海通证券 1 225,561,282.88 5.96% 162,698.34 5.96%-

华金证券 1 - - - --


华西证券 1 - - - --

开源证券 1 310,014,690.23 8.19% 223,615.64 8.19%-

平安证券 1 - - - --

上海证券 1 - - - --

太平洋证 1 - - - --

券

天风证券 1 1,877,828,311.3 49.63% 1,354,455.42 49.63%-

5

万联证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

西南证券 2 - - - --

兴业证券 1 - - - --

招商证券 2 - - - --

中金公司 1 1,370,107,558.4 36.21% 988,260.21 36.21%-

8

中泰证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

证券
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用的证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资交易。
10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

1 金参加中国工商银行个人电子银行基金 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
申购费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

2 金参加中国工商银行“2023 倾心回馈” 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
基金定投优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证

3 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年01月20日
《证券日报》

4 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2 基金管理人网站 2023年01月20日
022 年第 4 季度报告

5 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 《证券时报》 2023年02月18日
增聘基金经理的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

6 金增加华福证券为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年02月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》

告

7 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023年02月22日
招募说明书（更新）2023 年第 1 期

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

8 金招募说明书、基金产品资料概要（更新） 券报》、《中国证券报》 2023年02月22日
的提示性公告

9 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023年02月22日
基金产品资料概要更新

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

10 金增加海通证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

11 金增加开源证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

12 金增加银泰证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

13 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023年03月23日
基金产品资料概要更新

14 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023年03月23日
招募说明书（更新）2023 年第 2 期

15 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 《证券时报》 2023年03月23日
招募说明书、基金产品资料概要（更新）


的提示性公告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证

16 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年03月31日
《证券日报》

17 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2 基金管理人网站 2023年03月31日
022 年年度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

18 金增加湘财证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月12日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于诺安和鑫混

19 合增加山西证券为代销机构并开通定投、 《证券时报》 2023年04月14日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

20 金增加国新证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证

21 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年04月22日
《证券日报》

22 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2 基金管理人网站 2023年04月22日
023 年第 1 季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

23 金增加博时财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年05月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

24 金在中国工商银行开展基金费率优惠活 券报》、《中国证券报》、 2023年05月24日
动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

25 金增加财通证券为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年05月26日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金份额比例

序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2023 年 8 月 26 日披露了《诺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率
并修订基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，调低本基金的管理费率及托管费率，
并对基金合同等法律文件的有关条款进行修订。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安和鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。

②原诺安和鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关公告。

③《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

④《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

⑤《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦报告期内诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。


诺安基金管理有限公司
2023 年 08 月 31 日
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